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| 易方达瑞财混合E(001803) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1489199 | ||||||||
| 基金代码 | 001803 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-03-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金2018年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 送出日期：二〇一九年三月二十八日 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告中财务资料已经审计。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自2018年1月1日起至12月31日止。 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金简称 易方达瑞财混合 基金主代码 001802 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年2月4日 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,085,208,274.84份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 易方达瑞财混合I 易方达瑞财混合E 下属分级基金的交易代码 001802 001803 报告期末下属分级基金的份额总额 1,084,451,195.29份 757,079.55份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在控制风险的前提下，追求基金资产的稳健增值。 投资策略 本基金基于定量与定性相结合的宏观及市场因素、估值及流动性因素、政策因素等分析，确定组合中股票、债券、货币市场工具等资产类别的配置比例。债券投资方面，本基金将主要通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。在类属配置层次，本基金结合对宏观经济、市场利率、供求变化等因素的综合分析，根据交易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征，定期对投资组合类属资产进行优化配置和调整，确定类属资产的最优权重。在券种选择上，本基金以长期利率趋势分析为基础，结合经济变化趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，实施积极主动的债券投资管理。股票投资策略方面，本基金通过对行业景气度、竞争格局等因素的分析，对各行业的投资价值进行综合评估，从而确定并动态调整行业配置比例。在行业配置比例确定的基础上，对公司基本面和估值情况进行综合考虑，优选个股进行股票组合的构建，并根据市场和基本面的变化动态调整。 业绩比较基准 中债新综合指数（财富）收益率×75%+沪深300指数收益率×25% 风险收益特征 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 易方达基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 张南 张燕 联系电话 020-85102688 0755-83199084 电子邮箱 service@efunds.com.cn yan_zhang@cmbchina.com 客户服务电话 400 881 8088 95555 传真 020-85104666 0755-83195201 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.efunds.com.cn 基金年度报告备置地点 广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦43楼 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 2018年 2017年 2016年2月4日（基金合同生效日）至2016年12月31日 易方达瑞财混合I 易方达瑞财混合E 易方达瑞财混合I 易方达瑞财混合E 易方达瑞财混合I 易方达瑞财混合E 本期已实现收益 53,906,606.79 35,779.38 46,685,692.85 31,053.02 47,347,660.75 47,746.99 本期利润 78,017,051.60 52,517.35 56,369,270.29 37,749.42 19,213,737.53 33,713.56 加权平均基金份额本期利润 0.0719 0.0695 0.0520 0.0497 0.0221 0.0366 本期基金份额净值增长率 7.11% 6.85% 5.14% 4.96% 3.20% 3.00% 3.1.2期末数据和指标 2018年末 2017年末 2016年末 易方达瑞财混合I 易方达瑞财混合E 易方达瑞财混合I 易方达瑞财混合E 易方达瑞财混合I 易方达瑞财混合E 期末可供分配基金份额利润 0.0565 0.0499 0.0342 0.0300 0.0322 0.0303 期末基金资产净值 1,156,187,592.24 802,117.62 1,121,545,160.87 783,999.87 1,119,583,305.00 779,946.88 期末基金份额净值 1.066 1.059 1.034 1.030 1.032 1.030 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.本基金合同于2016年2月4日生效，合同生效当期的相关数据和指标按实际存续期计算。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 易方达瑞财混合I 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 2.30% 0.11% -1.12% 0.40% 3.42% -0.29% 过去六个月 4.68% 0.12% -0.43% 0.37% 5.11% -0.25% 过去一年 7.11% 0.11% -0.17% 0.33% 7.28% -0.22% 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合同生效起至今 16.23% 0.12% 8.28% 0.27% 7.95% -0.15% 易方达瑞财混合E 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 2.22% 0.11% -1.12% 0.40% 3.34% -0.29% 过去六个月 4.61% 0.12% -0.43% 0.37% 5.04% -0.25% 过去一年 6.85% 0.11% -0.17% 0.33% 7.02% -0.22% 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合同生效起至今 15.51% 0.12% 8.28% 0.27% 7.23% -0.15% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2016年2月4日至2018年12月31日） 易方达瑞财混合I （2016年2月4日至2018年12月31日） / 易方达瑞财混合E （2016年2月4日至2018年12月31日） / 注：自基金合同生效至报告期末，I类基金份额净值增长率为16.23%，E类基金份额净值增长率为15.51%，同期业绩比较基准收益率为8.28%。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金 自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比图 易方达瑞财混合I / 易方达瑞财混合E / 注：本基金合同生效日为2016年2月4日，合同生效当年期间的相关数据和指标按实际存续期计算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 1、易方达瑞财混合I 单位：人民币元 年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注 2018年 0.400 43,374,429.27 3,488.44 43,377,917.71 - 2017年 0.500 54,218,091.59 4,609.30 54,222,700.89 - 合计 0.900 97,592,520.86 8,097.74 97,600,618.60 - 2、易方达瑞财混合E 单位：人民币元 年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注 2018年 0.400 25,760.02 4,359.00 30,119.02 - 2017年 0.500 32,723.04 5,100.60 37,823.64 - 合计 0.900 58,483.06 9,459.60 67,942.66 - §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2001]4号文批准，易方达基金管理有限公司（简称“易方达”）成立于2001年4月17日，总部设在广州，在北京、上海、香港、深圳等地设有分公司或子公司，并全资拥有易方达资产管理有限公司与易方达国际控股有限公司两家子公司。易方达始终坚持在诚信规范的前提下，通过市场化、专业化的运作，为境内外投资者提供专业的资产管理解决方案，成为国内领先的综合性资产管理机构。易方达拥有公募、社保、年金、特定客户资产管理、QDII、QFII、RQFII、QDIE、QFLP、基本养老保险基金投资等业务资格，是国内基金行业为数不多的“全牌照”公司之一，在主动权益、固定收益、指数量化、海外投资、多资产投资等领域全面布局。截至2018年12月31日，易方达总资产管理规模超过1.2万亿元，服务近8000万客户，自成立以来仅公募基金累计分红达1150亿元。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 胡剑 本基金的基金经理、易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理（自2016年04月12日至2018年02月09日）、易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金的基金经理、易方达信用债债券型证券投资基金的基金经理、易方达稳健收益债券型证券投资基金的基金经理、易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、易方达高等级信用债债券型证券投资基金的基金经理、易方达丰惠混合型证券投资基金的基金经理、易方达3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理、固定收益研究部总经理、固定收益投资部总经理 2016-02-04 - 12年 硕士研究生，曾任易方达基金管理有限公司固定收益部债券研究员、基金经理助理兼债券研究员、固定收益研究部负责人、固定收益总部总经理助理、易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金（LOF）基金经理、易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金基金经理、易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金基金经理、易方达纯债债券型证券投资基金基金经理。 胡文伯 本基金的基金经理助理、易方达稳健收益债券型证券投资基金的基金经理助理、易方达鑫转增利混合型证券投资基金的基金经理助理、易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理、易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理、易方达安盈回报混合型证券投资基金的基金经理助理、易方达鑫转添利混合型证券投资基金的基金经理助理、易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理、易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理、易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理、易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理、易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理、易方达丰惠混合型证券投资基金的基金经理助理、易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理、易方达新享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理、易方达新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理、易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理、易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金的基金经理助理 2018-07-31 - 4年 硕士研究生，曾任易方达基金管理有限公司固定收益研究部高级研究员。 注：1.此处的“离任日期”为公告确定的解聘日期，胡剑的“任职日期”为基金合同生效之日，胡文伯的“任职日期”为公告确定的聘任日期。 2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《公平交易制度》，内容主要包括公平交易的适用范围、公平交易的原则和内容、公平交易的实现措施和交易执行程序、反向交易控制、公平交易效果评估及报告等。 公平交易制度所规范的范围涵盖旗下各类资产组合，围绕境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易（含银行间市场）等投资管理活动，贯穿投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各个环节。公平交易的原则包括：集中交易原则、机制公平原则、公平协调原则、及时评估反馈原则。 公平交易的实现措施和执行程序主要包括：通过建立规范的投资决策机制、共享研究资源和投资品种备选库为投资人员提供公平的投资机会；投资人员应公平对待其管理的不同投资组合，控制其所管理不同组合对同一证券的同日同向交易价差；建立集中交易制度，交易系统具备公平交易功能，对于满足公平交易执行条件的同向指令，系统将自动启用公平交易功能，按照交易公平的原则合理分配各投资指令的执行；根据交易所场内竞价交易和非公开竞价交易的不同特点分别设定合理的交易执行程序和分配机制，通过系统与人工控制相结合的方式，力求确保所有投资组合在交易机会上得到公平、合理对待；建立事中和事后的同向交易、异常交易监控分析机制，对于发现的异常问题进行提示，并要求投资组合经理解释说明。 公司严格按照法律法规的要求禁止旗下管理的不同投资组合之间各种可能导致不公平交易和利益输送的反向交易行为。对于旗下投资组合之间（纯被动指数组合和量化投资组合除外）确因投资策略或流动性管理等需要而进行的反向交易，投资人员须提供充分的投资决策依据，并经审核确认方可执行。 公司通过定期或不定期的公平交易效果评估报告机制，并借助相关技术系统，使投资和交易人员能及时了解各组合的公平交易执行状况，持续督促公平交易制度的落实执行，并不断在实践中检验和完善公平交易制度。 4.3.2公平交易制度的执行情况 本报告期内，上述公平交易制度和控制方法总体执行情况良好。 公司利用统计分析的方法和工具，按照不同的时间窗口（包括当日内、3日内、5日内），对我司旗下所有投资组合2018年度的同向交易价差情况进行了分析，包括旗下各大类资产组合之间（即公募、社保、年金、专户四大类业务之间）的同向交易价差、各组合与其他所有组合之间的同向交易价差、以及旗下任意两个组合之间的同向交易价差。根据对样本个数、平均溢价率是否为0的T检验显著程度、平均溢价率以及溢价率分布概率、同向交易价差对投资组合的业绩影响等因素的综合分析，未发现旗下投资组合之间存在不公平交易现象。 4.3.3异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有131次，其中127次为旗下指数及量化组合因投资策略需要和其他组合发生反向交易, 4次为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2018年经济基本面数据上半年相对平稳，三季度开始出现较为明显的走弱，结构上存在一定的差异。基建投资、零售明显下行，对经济增长构成拖累。房地产销售和投资在上半年超出预期，对经济基本面形成支撑，但是下半年开始房地产销售出现较大幅度下滑，投资虽然依旧平稳，但市场对未来的预期普遍下滑。进出口方面，受中美贸易摩擦不断升级影响，市场对出口的悲观预期在二季度逐渐升温，数据上的负面影响也在四季度逐渐显现。受资管新规影响，社融数据持续大幅回落，虽然7月底开始政策重心逐步转向“宽信用”，但实际融资需求受限于融资平台和房地产行业偏紧的融资政策，“宽信用”效果不显著。下半年社融数据虽有所企稳，但整体回升力度较弱。制造业投资成为经济结构中仅剩的亮点，自二季度开始企稳向上，上行趋势较为明确，在一定程度上受到供给侧改革相关行业投资增加的影响。 债券市场全年震荡下行，曲线在前三季度出现明显的陡峭化，四季度“宽信用”政策效果不理想，曲线出现平坦化。全年10年金融债下行118BP，1年金融债下行193BP。信用债方面，高等级利差在40-60BP之间窄幅震荡，整体差别不大。非标压缩带动中低等级企业资金链紧张，信用违约暴露增加，中低等级品种、城投品种信用利差在5-7月份出现大幅上升，后续随着“宽信用”政策逐步增加力度，市场对城投、国企的信用风险偏好逐步恢复，级别利差收窄，但是民营企业的资金链状况依然较为紧张，利差维持在高位。 权益市场除1月份延续小幅上涨以外，全年持续震荡下跌，沪深300指数、上证50指数、创业板指数分别下跌25.3%、19.8%和28.7%。可转债市场跟随股票市场下跌，5、6月份下行较为显著，下半年逐步企稳，整体看转债市场波动远远小于股票市场，中证转债指数全年仅小幅下跌1.16%，表现出较好的抗跌性。 操作上，组合在3月中下旬逐步增加久期，整体久期中枢维持在相对偏长水平，全年获得较好的资本利得收益。组合积极运作，在获取趋势性收益的同时积极获取波段操作收益，分别在4月中下旬、8月上旬和12月中旬进行了三次波段操作，操作效果较好。结构上组合持续进行个券调整，在控制信用风险的前提下提升静态收益并获取级别利差压缩的资本利得收益。权益方面，组合在1-4月份保持了偏低的仓位，5月份之后跟随市场下跌逐步提高权益仓位，7月小幅反弹后清空股票仓位，置换为转债品种，较好的控制了组合的下行风险，全年权益部分对组合的负贡献相对有限。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金I类基金份额净值为1.066元，本报告期份额净值增长率为7.11%；E类基金份额净值为1.059元，本报告期份额净值增长率为6.85%；同期业绩比较基准收益率为-0.17%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来，我们认为2019年仍然面临比较大的经济下行压力。第一个来自内部去杠杆和结构调整的压力，主要是地方政府债务控制和房地产行业的限购限贷政策限制了需求扩张的效果。从中央经济工作会议的定调来看，供给侧的结构性调整依然是经济运行的主要矛盾，在此背景下地方债务和房地产难有明显的放松，系统性的总需求扩张政策难以出现。第二个来自外部的压力，主要基于中美贸易摩擦后续的变化，不确定性较大。但是从数据层面上看，由于2018年抢出口等因素导致其在数据上的反映并不充分，未来这部分的影响将进一步体现在经济数据中。第三个来自短的周期性因素。本轮房地产景气周期已经达到历史最长，销售的下滑预计仍会持续，尤其是三、四线城市的库存和杠杆压力比较大。另外是外围市场，美国、欧洲、日本、韩国等是否出现一致性的走弱，也给全球经济环境带来一定的变数。短的周期性的因素不确定性较大，但是可能与其他因素叠加加剧经济周期的波动。 具体到债券市场，我们认为经济下行的趋势依然在，但是市场预期已经较为充分，收益率处于低位，债券市场收益率趋势性的下行的机会较为有限，未来主要的机会来自静态收益、信用利差、期限结构等结构性投资机会。债券类属方面，在目前对地方政府隐性债务的重视和相关控制政策下，城投信用风险大幅下降，而这一板块在经历2018年6-7月份的利差上升之后，目前剩余期限4-5年的品种利差仍然在较高位置，是值得买入的品种。房地产方面，三、四线城市的房地产还是面临较大的风险，在这些地区布局较多的房地产商信用风险值得警惕。民营企业不断受到公司治理和信息披露方面的质疑，信用违约风险短期难有明显缓解。 债券市场主要的风险来自三个方面，一个是实体经济的信用扩张是否出现实质性变化，社融是最重要的观测指标；第二个是房地产市场的变化，如果再度出现房价的上涨，经济基本面的预期可能出现明显变化，并且也会对货币政策的空间构成制约；第三个是中美贸易摩擦会否出现实质性好转。 权益方面，我们认为整体权益估值下行到偏低水平，配置价值逐步显现，但是拐点难以把握；可转债是较好的左侧品种，估值压缩，债底保护充分，是较好的配置品种。 实际操作中，考虑到债券市场收益率水平处于低位，趋势性机会有限，久期策略的空间相对减少，组合将适当降低整体的久期中枢水平，根据市场情况适度调整结构，优选一些性价比高的个券提高静态收益，通过更加灵活的仓位变化和类属配置提升债券部分的超额收益。同时积极关注债市基本面的变动情况，防范可能存在的趋势性风险。权益方面组合将维持相对偏高的转债仓位，控制下行风险的同时维持较高的向上弹性，股票仓位相对谨慎，主要根据市场的变化积极进行个股选择。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，公司首席运营官担任估值委员会主席，主动权益板块、固定收益板块、指数量化板块、投资风险管理部、监察与合规管理总部和核算部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备投资、研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中债金融估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 易方达瑞财混合I:本报告期内实施的利润分配金额为43,377,917.71元。 易方达瑞财混合E:本报告期内实施的利润分配金额为30,119.02元。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 自2018年11月20日至本报告期末，本基金均存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。 招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。 本年度报告中利润分配情况真实、准确。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计了2018年12月31日的资产负债表、2018年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表和财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 §7年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2018年12月31日 单位：人民币元 资产 本期末 2018年12月31日 上年度末 2017年12月31日 资产： 银行存款 861,892.26 581,482.78 结算备付金 18,469,433.46 1,106,167.75 存出保证金 78,425.36 37,715.88 交易性金融资产 1,560,858,436.44 1,091,329,282.87 其中：股票投资 11,898,891.00 21,770,618.87 基金投资 - - 债券投资 1,538,959,545.44 1,069,558,664.00 资产支持证券投资 10,000,000.00 - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - 9,990,134.99 应收证券清算款 - - 应收利息 33,483,448.73 24,537,236.79 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 1,613,751,636.25 1,127,582,021.06 负债和所有者权益 本期末 2018年12月31日 上年度末 2017年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 454,999,171.00 4,000,000.00 应付证券清算款 176,271.51 9,722.94 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 588,062.95 571,451.42 应付托管费 147,015.74 142,862.88 应付销售服务费 135.91 133.08 应付交易费用 65,367.26 131,120.72 应交税费 129,605.91 - 应付利息 356,296.11 -2,430.72 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 300,000.00 400,000.00 负债合计 456,761,926.39 5,252,860.32 所有者权益： 实收基金 1,085,208,274.84 1,085,209,128.35 未分配利润 71,781,435.02 37,120,032.39 所有者权益合计 1,156,989,709.86 1,122,329,160.74 负债和所有者权益总计 1,613,751,636.25 1,127,582,021.06 注：报告截止日2018年12月31日，I类基金份额净值1.066元，E类基金份额净值1.059元；基金份额总额1,085,208,274.84份，下属分级基金的份额总额分别为：I类基金份额总额1,084,451,195.29份，E类基金份额总额757,079.55份。 7.2 利润表 会计主体：易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 一、收入 98,308,709.59 73,667,987.09 1.利息收入 69,286,379.52 66,436,119.84 其中：存款利息收入 164,346.01 54,639.74 债券利息收入 69,022,759.73 65,243,926.15 资产支持证券利息收入 28,003.84 - 买入返售金融资产收入 71,269.94 1,137,553.95 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 4,895,147.27 -2,458,419.80 其中：股票投资收益 2,562,946.78 29,885,432.96 基金投资收益 - - 债券投资收益 1,387,967.60 -34,330,582.47 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 944,232.89 1,986,729.71 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 24,127,182.78 9,690,273.84 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 0.02 13.21 减：二、费用 20,239,140.64 17,260,967.38 1．管理人报酬 6,825,208.54 6,725,461.05 2．托管费 1,706,302.07 1,681,365.36 3．销售服务费 1,575.78 1,562.90 4．交易费用 433,700.07 401,513.92 5．利息支出 10,637,225.14 7,986,689.90 其中：卖出回购金融资产支出 10,637,225.14 7,986,689.90 6．税金及附加 210,984.34 - 7．其他费用 424,144.70 464,374.25 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 78,069,568.95 56,407,019.71 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 78,069,568.95 56,407,019.71 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 1,085,209,128.35 37,120,032.39 1,122,329,160.74 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 78,069,568.95 78,069,568.95 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -853.51 -129.59 -983.10 其中：1.基金申购款 7,676.64 170.80 7,847.44 2.基金赎回款 -8,530.15 -300.39 -8,830.54 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -43,408,036.73 -43,408,036.73 五、期末所有者权益（基金净值） 1,085,208,274.84 71,781,435.02 1,156,989,709.86 项目 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 1,085,383,364.35 34,979,887.53 1,120,363,251.88 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 56,407,019.71 56,407,019.71 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -174,236.00 -6,350.32 -180,586.32 其中：1.基金申购款 9,610.21 99.69 9,709.90 2.基金赎回款 -183,846.21 -6,450.01 -190,296.22 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -54,260,524.53 -54,260,524.53 五、期末所有者权益（基金净值） 1,085,209,128.35 37,120,032.39 1,122,329,160.74 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：刘晓艳，主管会计工作负责人：陈荣，会计机构负责人：邱毅华 7.4 报表附注 7.4.1基金基本情况 易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”) 根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]1895号《关于准予易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》进行募集，由易方达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金基金合同》公开募集。经向中国证监会备案，《易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2016年2月4日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为401,758,575.59份基金份额，其中认购资金利息折合8,005.85份基金份额。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为易方达基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。 7.4.2会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的相关规定和指引。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.5差错更正的说明 本基金本报告期无会计差错。 7.4.6税项 （1）印花税 证券(股票)交易印花税税率为1‰，由出让方缴纳。 （2）增值税、城建税、教育费附加及地方教育费附加 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。金融商品转让，按照卖出价扣除买入价后的余额为销售额。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让2017年12月31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 本基金分别按实际缴纳的增值税额的7%、3%和2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 （3）企业所得税 证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 （4）个人所得税 个人所得税税率为20%。 基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，减按25%计入应纳税所得额；自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 7.4.7关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 易方达基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”) 基金托管人 广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”) 基金管理人股东 广东粤财信托有限公司（以下简称“粤财信托”） 基金管理人股东 盈峰投资控股集团有限公司 基金管理人股东 广东省广晟资产经营有限公司 基金管理人股东 广州市广永国有资产经营有限公司 基金管理人股东 易方达资产管理有限公司 基金管理人的子公司 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例 广发证券 285,186,969.02 100.00% 47,258,776.47 19.27% 7.4.8.1.2权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.8.1.3应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 广发证券 228,149.52 100.00% 40,396.35 100.00% 关联方名称 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 广发证券 37,806.51 17.15% 35,576.29 30.37% 注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 7.4.8.2关联方报酬 7.4.8.2.1基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 6,825,208.54 6,725,461.05 其中：支付销售机构的客户维护费 - - 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.60%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 7.4.8.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 1,706,302.07 1,681,365.36 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.15%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 7.4.8.2.3销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的各关联方名称 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 易方达瑞财混合I 易方达瑞财混合E 合计 易方达基金管理有限公司 - 1,575.78 1,575.78 合计 - 1,575.78 1,575.78 获得销售服务费的各关联方名称 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 易方达瑞财混合I 易方达瑞财混合E 合计 易方达基金管理有限公司 - 1,562.90 1,562.90 合计 - 1,562.90 1,562.90 注：本基金I类基金份额不收取销售服务费，E类基金份额的销售服务费年费率为0.20%，按前一日E类基金资产净值的0.20%年费率计提。 销售服务费的计算方法如下： H＝E×0.20%÷当年天数 H 为E类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为E类基金份额前一日基金资产净值 销售服务费每日计提，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。 7.4.8.4各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内和上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 易方达瑞财混合I 无。 易方达瑞财混合E 无。 7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商银行-活期存款 861,892.26 28,057.99 581,482.78 32,004.77 注：本基金的上述银行存款由基金托管人招商银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。 7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量（单位：股/张） 总金额 - - - - - - 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量（单位：股/张） 总金额 广发证券 603041 美思德 新股网下发行 1,034 13,359.28 广发证券 603042 华脉科技 新股网下发行 1,232 13,872.32 广发证券 603043 广州酒家 新股网下发行 1,810 23,855.80 广发证券 603458 勘设股份 新股网下发行 1,320 38,755.20 广发证券 603507 振江股份 新股网下发行 1,093 28,691.25 广发证券 603535 嘉诚国际 新股网下发行 1,340 20,327.80 广发证券 603557 起步股份 新股网下发行 1,664 12,862.72 广发证券 603683 晶华新材 新股网下发行 1,095 10,227.30 广发证券 603848 好太太 新股网下发行 1,377 10,864.53 7.4.8.7 其他关联交易事项的说明 7.4.8.7.1 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.9期末（2018年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.9.1.1受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量（单位：股） 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 601860 紫金银行 2018-12-21 2019-01-03 新股流通受限 3.14 3.14 1,000 3,140.00 3,140.00 - 7.4.9.1.2受限证券类别：债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量（单位：张） 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 110049 海尔转债 2018-12-20 2019-01-18 新发流通受限 100.00 100.00 4,520 451,996.04 451,996.04 - 120002 18中原EB 2018-12-25 2019-01-11 新发流通受限 100.00 100.00 6,000 599,976.33 599,976.33 - 155979 18化学Y1 2018-12-24 2019-01-08 新发流通受限 100.00 100.00 200,000 20,000,000.00 20,000,000.00 - 7.4.9.1.3受限证券类别：资产支持证券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量（单位：张） 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 139318 万科31A1 2018-12-04 2019-01-03 新发流通受限 100.00 100.00 100,000 10,000,000.00 10,000,000.00 - 7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2018年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额285,999,171.00元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 180205 18国开05 2019-01-07 108.96 900,000 98,064,000.00 180211 18国开11 2019-01-07 101.33 470,000 47,625,100.00 120221 12国开21 2019-01-08 100.49 390,000 39,191,100.00 180406 18农发06 2019-01-08 106.93 1,100,000 117,623,000.00 合计 2,860,000 302,503,200.00 7.4.9.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2018年12月31日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额169,000,000.00元，于2019年1月2日（先后）到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2018年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为118,088,311.31元，属于第二层次的余额为 1,442,770,125.13元，无属于第三层次的余额(2017年12月31日：第一层次19,331,514.85元，第二层次1,071,997,768.02元，无属于第三层次的余额) 。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2018年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年12月31日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 11,898,891.00 0.74 其中：股票 11,898,891.00 0.74 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,548,959,545.44 95.99 其中：债券 1,538,959,545.44 95.37 资产支持证券 10,000,000.00 0.62 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 19,331,325.72 1.20 8 其他各项资产 33,561,874.09 2.08 9 合计 1,613,751,636.25 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 11,895,751.00 1.03 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 3,140.00 0.00 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 11,898,891.00 1.03 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 600027 华电国际 1,878,700 8,923,825.00 0.77 2 600011 华能国际 402,700 2,971,926.00 0.26 3 601860 紫金银行 1,000 3,140.00 0.00 8.4报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 601398 工商银行 22,177,579.01 1.98 2 000703 恒逸石化 21,684,119.09 1.93 3 601318 中国平安 20,082,494.13 1.79 4 002475 立讯精密 10,997,116.00 0.98 5 600027 华电国际 8,994,752.00 0.80 6 601117 中国化学 7,494,272.06 0.67 7 002236 大华股份 5,998,482.00 0.53 8 601601 中国太保 5,998,182.00 0.53 9 600585 海螺水泥 5,997,497.00 0.53 10 002008 大族激光 5,978,962.79 0.53 11 600703 三安光电 5,595,872.00 0.50 12 600028 中国石化 5,595,100.00 0.50 13 600426 华鲁恒升 4,994,224.76 0.44 14 002572 索菲亚 3,398,670.00 0.30 15 600011 华能国际 2,996,741.00 0.27 16 601012 隆基股份 1,803,129.78 0.16 17 603806 福斯特 604,506.37 0.05 18 601319 中国人保 160,029.42 0.01 19 601138 工业富联 27,540.00 0.00 20 300750 宁德时代 12,570.00 0.00 注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 601318 中国平安 30,301,493.00 2.70 2 000703 恒逸石化 21,513,114.19 1.92 3 601398 工商银行 21,065,403.36 1.88 4 002475 立讯精密 12,132,626.20 1.08 5 600332 白云山 10,294,231.45 0.92 6 601117 中国化学 7,019,597.00 0.63 7 600585 海螺水泥 6,821,029.10 0.61 8 601601 中国太保 5,591,348.00 0.50 9 002008 大族激光 5,541,157.00 0.49 10 002236 大华股份 5,276,921.51 0.47 11 600703 三安光电 5,074,142.00 0.45 12 600028 中国石化 4,865,927.00 0.43 13 600426 华鲁恒升 3,802,299.00 0.34 14 002572 索菲亚 2,513,654.00 0.22 15 601012 隆基股份 1,250,134.40 0.11 16 603660 苏州科达 773,668.30 0.07 17 603806 福斯特 486,700.00 0.04 18 601319 中国人保 344,494.47 0.03 19 601138 工业富联 49,780.00 0.00 20 300750 宁德时代 35,029.05 0.00 注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 140,611,969.41 卖出股票收入（成交）总额 144,795,269.03 注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 336,729,000.00 29.10 其中：政策性金融债 336,729,000.00 29.10 4 企业债券 765,311,221.10 66.15 5 企业短期融资券 40,291,000.00 3.48 6 中期票据 271,865,000.00 23.50 7 可转债（可交换债） 124,763,324.34 10.78 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,538,959,545.44 133.01 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 180406 18农发06 1,100,000 117,623,000.00 10.17 2 180205 18国开05 900,000 98,064,000.00 8.48 3 180211 18国开11 600,000 60,798,000.00 5.25 4 112678 18蛇口01 500,000 51,520,000.00 4.45 5 143582 18中化01 500,000 50,650,000.00 4.38 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 金额单位：人民币元 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 139318 万科31A1 100,000 10,000,000.00 0.86 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 78,425.36 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 33,483,448.73 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 33,561,874.09 8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 110040 生益转债 10,729,461.60 0.93 2 127006 敖东转债 10,695,715.35 0.92 3 128024 宁行转债 9,057,050.80 0.78 4 113019 玲珑转债 8,807,740.00 0.76 5 113015 隆基转债 7,542,115.70 0.65 6 128036 金农转债 7,169,740.76 0.62 7 113011 光大转债 5,885,668.80 0.51 8 123003 蓝思转债 5,497,690.00 0.48 9 127005 长证转债 5,202,100.71 0.45 10 128015 久其转债 4,038,422.40 0.35 11 128035 大族转债 2,441,500.00 0.21 12 110031 航信转债 2,177,008.00 0.19 13 132004 15国盛EB 2,028,299.20 0.18 14 113509 新泉转债 1,984,513.50 0.17 15 113012 骆驼转债 1,837,027.20 0.16 16 128032 双环转债 1,785,553.56 0.15 17 120001 16以岭EB 1,565,626.00 0.14 18 128037 岩土转债 1,554,767.69 0.13 19 128016 雨虹转债 1,420,650.00 0.12 20 128019 久立转2 1,249,907.40 0.11 21 110033 国贸转债 1,032,900.00 0.09 22 128033 迪龙转债 964,440.00 0.08 23 113508 新凤转债 952,802.60 0.08 24 110034 九州转债 577,068.00 0.05 25 113013 国君转债 476,012.40 0.04 26 127004 模塑转债 221,289.00 0.02 27 128018 时达转债 38,324.00 0.00 28 128022 众信转债 9,447.00 0.00 29 128020 水晶转债 915.90 0.00 30 128023 亚太转债 877.80 0.00 8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例（％） 流通受限情况说明 1 601860 紫金银行 3,140.00 0.00 新股流通受限 §9基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 易方达瑞财混合I 48 22,592,733.24 1,084,244,303.99 99.98% 206,891.30 0.02% 易方达瑞财混合E 149 5,081.07 0.00 0.00% 757,079.55 100.00% 合计 197 5,508,671.45 1,084,244,303.99 99.91% 963,970.85 0.09% 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 易方达瑞财混合I 1,016.73 0.0001% 易方达瑞财混合E 2,311.97 0.3054% 合计 3,328.70 0.0003% 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 易方达瑞财混合I 0 易方达瑞财混合E 0 合计 0 本基金基金经理持有本开放式基金 易方达瑞财混合I 0 易方达瑞财混合E 0 合计 0 §10开放式基金份额变动 单位：份 项目 易方达瑞财混合I 易方达瑞财混合E 基金合同生效日（2016年2月4日）基金份额总额 400,754,322.69 1,004,252.90 本报告期期初基金份额总额 1,084,447,972.77 761,155.58 本报告期基金总申购份额 3,403.36 4,273.28 减：本报告期基金总赎回份额 180.84 8,349.31 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 1,084,451,195.29 757,079.55 §11重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人于2018年6月8日发布公告，自2018年6月8日起聘任陈荣女士担任公司首席运营官（副总经理级），聘任汪兰英女士担任公司首席大类资产配置官（副总经理级）。 本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效以来连续3年聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务，本报告年度的审计费用为100,000.00元。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 新时代证券 1 - - - - - 高华证券 2 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 申万宏源 1 - - - - - 广发证券 4 285,186,969.02 100.00% 228,149.52 100.00% - 注：a) 本报告期内本基金无减少交易单元,无新增交易单元。 b) 本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单元的选择标准如下： 1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； 2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； 3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 c) 基金交易单元的选择程序如下： 1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。 2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 新时代证券 - - - - - - 高华证券 332,535,900.00 59.17% - - - - 东方证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 广发证券 229,481,434.19 40.83% 23,058,300,000.00 100.00% - - §12影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 2018年01月01日~2018年12月31日 1,084,244,303.99 - - 1,084,244,303.99 99.91% 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；如个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形；持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。 易方达基金管理有限公司 二〇一九年三月二十八日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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