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| 易方达天天理财货币R(000013) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1489151 | ||||||||
| 基金代码 | 000013 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-03-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 易方达天天理财货币市场基金2018年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：二〇一九年三月二十八日 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告中财务资料已经审计。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自2018年1月1日起至12月31日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 易方达天天理财货币市场基金 基金简称 易方达天天理财货币 基金主代码 000009 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年3月4日 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 70,828,152,651.50份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 易方达天天理财货币A 易方达天天理财货币B 易方达天天理财货币R 易方达天天理财货币C 下属分级基金的交易代码 000009 000010 000013 005122 报告期末下属分级基金的份额总额 34,517,941,051.57份 33,261,533,888.74份 2,846,952,360.72份 201,725,350.47份 注：自2017年10月23日起，本基金增设C类份额类别，份额首次确认日为2017年10月24日。 2.2 基金产品说明 投资目标 在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上，力争获得高于业绩比较基准的投资回报。 投资策略 利用定性分析和定量分析方法，通过对短期金融工具的积极投资，在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上，力争获得高于业绩比较基准的投资回报。 业绩比较基准 中国人民银行公布的活期存款基准利率的税后收益率，即活期存款基准利率×(1－利息税税率) 风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 易方达基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 张南 郭明 联系电话 020-85102688 010-66105799 电子邮箱 service@efunds.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400 881 8088 95588 传真 020-85104666 010-66105798 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.efunds.com.cn 基金年度报告备置地点 广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦43楼 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 2018年 2017年 2016年 易方达天天理财货币A 易方达天天理财货币B 易方达天天理财货币R 易方达天天理财货币C 易方达天天理财货币A 易方达天天理财货币B 易方达天天理财货币R 易方达天天理财货币C 易方达天天理财货币A 易方达天天理财货币B 易方达天天理财货币R 易方达天天理财货币C 本期已实现收益 1,664,044,526.69 1,425,949,400.27 157,022,297.70 7,203,662.11 1,147,921,379.31 1,296,706,596.79 140,314,013.34 30,530.45 533,540,697.11 1,017,474,076.10 101,338,711.34 - 本期利润 1,664,044,526.69 1,425,949,400.27 157,022,297.70 7,203,662.11 1,147,921,379.31 1,296,706,596.79 140,314,013.34 30,530.45 533,540,697.11 1,017,474,076.10 101,338,711.34 - 本期净值收益率 3.7124% 3.9616% 3.9720% 3.7138% 4.0115% 4.2608% 4.2713% 0.7560% 2.6160% 2.8630% 2.8733% - 3.1.2期末数据和指标 2018年末 2017年末 2016年末 易方达天天理财货币A 易方达天天理财货币B 易方达天天理财货币R 易方达天天理财货币C 易方达天天理财货币A 易方达天天理财货币B 易方达天天理财货币R 易方达天天理财货币C 易方达天天理财货币A 易方达天天理财货币B 易方达天天理财货币R 易方达天天理财货币C 期末基金资产净值 34,517,941,051.57 33,261,533,888.74 2,846,952,360.72 201,725,350.47 36,160,184,301.22 30,249,045,508.55 2,287,844,823.16 22,544,901.55 16,172,983,746.83 18,900,448,406.16 1,617,830,279.81 - 期末基金份额净值 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 - 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2.本基金自成立起至2014年6月4日，利润分配按月结转份额；从2014年6月5日起至今，利润分配是按日结转份额。 3.自2017年10月23日起,本基金增设C类份额类别,份额首次确认日为2017年10月24日,增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 易方达天天理财货币A： 阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.7424% 0.0002% 0.0895% 0.0000% 0.6529% 0.0002% 过去六个月 1.6300% 0.0009% 0.1790% 0.0000% 1.4510% 0.0009% 过去一年 3.7124% 0.0014% 0.3555% 0.0000% 3.3569% 0.0014% 过去三年 10.6947% 0.0020% 1.0712% 0.0000% 9.6235% 0.0020% 过去五年 20.8429% 0.0036% 1.7910% 0.0000% 19.0519% 0.0036% 自基金合同生效起至今 24.8805% 0.0036% 2.0904% 0.0000% 22.7901% 0.0036% 易方达天天理财货币B： 阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.8036% 0.0002% 0.0895% 0.0000% 0.7141% 0.0002% 过去六个月 1.7533% 0.0009% 0.1790% 0.0000% 1.5743% 0.0009% 过去一年 3.9616% 0.0014% 0.3555% 0.0000% 3.6061% 0.0014% 过去三年 11.4945% 0.0020% 1.0712% 0.0000% 10.4233% 0.0020% 过去五年 22.2998% 0.0036% 1.7910% 0.0000% 20.5088% 0.0036% 自基金合同生效起至今 26.6363% 0.0036% 2.0904% 0.0000% 24.5459% 0.0036% 易方达天天理财货币R： 阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.8061% 0.0002% 0.0895% 0.0000% 0.7166% 0.0002% 过去六个月 1.7584% 0.0009% 0.1790% 0.0000% 1.5794% 0.0009% 过去一年 3.9720% 0.0014% 0.3555% 0.0000% 3.6165% 0.0014% 过去三年 11.5280% 0.0020% 1.0712% 0.0000% 10.4568% 0.0020% 过去五年 22.3609% 0.0036% 1.7910% 0.0000% 20.5699% 0.0036% 自基金合同生效起至今 26.7105% 0.0036% 2.0904% 0.0000% 24.6201% 0.0036% 易方达天天理财货币C： 阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.7426% 0.0002% 0.0895% 0.0000% 0.6531% 0.0002% 过去六个月 1.6299% 0.0009% 0.1790% 0.0000% 1.4509% 0.0009% 过去一年 3.7138% 0.0014% 0.3555% 0.0000% 3.3583% 0.0014% 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合同生效起至今 4.4979% 0.0014% 0.4228% 0.0000% 4.0751% 0.0014% 注：自2017年10月23日起，本基金增设C类份额类别，份额首次确认日为2017年10月24日，增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 易方达天天理财货币市场基金 份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 易方达天天理财货币A （2013年3月4日至2018年12月31日） / 易方达天天理财货币B （2013年3月4日至2018年12月31日） / 易方达天天理财货币R （2013年3月4日至2018年12月31日） / 易方达天天理财货币C （2017年10月24日至2018年12月31日） / 注：1.自2017年10月23日起，本基金增设C类份额类别，份额首次确认日为2017年10月24日，增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。 2.自基金合同生效至报告期末，A类基金份额净值收益率为24.8805%，B类基金份额净值收益率为26.6363%，R类基金份额净值收益率为26.7105%，同期业绩比较基准收益率为2.0904%。C类基金份额净值收益率为4.4979%，同期业绩比较基准收益率为0.4228%。 3.2.3 过去五年基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 易方达天天理财货币市场基金 过去五年基金净值收益率与业绩比较基准历年收益率对比图 易方达天天理财货币A / 易方达天天理财货币B / 易方达天天理财货币R / 易方达天天理财货币C / 注：自2017年10月23日起,本基金增设C类份额类别,份额首次确认日为2017年10月24日,增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 易方达天天理财货币A 单位：人民币元 年度 已按再投资形式转实收基金 直接通过应付赎回款转出金额 应付利润本年变动 年度利润分配合计 备注 2018年 1,664,044,526.69 - - 1,664,044,526.69 - 2017年 1,147,921,379.31 - - 1,147,921,379.31 - 2016年 533,540,697.11 - - 533,540,697.11 - 合计 3,345,506,603.11 - - 3,345,506,603.11 - 易方达天天理财货币B 单位：人民币元 年度 已按再投资形式转实收基金 直接通过应付赎回款转出金额 应付利润本年变动 年度利润分配合计 备注 2018年 1,425,949,400.27 - - 1,425,949,400.27 - 2017年 1,296,706,596.79 - - 1,296,706,596.79 - 2016年 1,017,474,076.10 - - 1,017,474,076.10 - 合计 3,740,130,073.16 - - 3,740,130,073.16 - 易方达天天理财货币R 单位：人民币元 年度 已按再投资形式转实收基金 直接通过应付赎回款转出金额 应付利润本年变动 年度利润分配合计 备注 2018年 157,022,297.70 - - 157,022,297.70 - 2017年 140,314,013.34 - - 140,314,013.34 - 2016年 101,338,711.34 - - 101,338,711.34 - 合计 398,675,022.38 - - 398,675,022.38 - 易方达天天理财货币C 单位：人民币元 年度 已按再投资形式转实收基金 直接通过应付赎回款转出金额 应付利润本年变动 年度利润分配合计 备注 2018年 7,203,662.11 - - 7,203,662.11 - 2017年10月23日（基金合同生效日）至2017年12月31日 30,530.45 - - 30,530.45 - 合计 7,234,192.56 - - 7,234,192.56 - §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2001]4号文批准，易方达基金管理有限公司（简称“易方达”）成立于2001年4月17日，总部设在广州，在北京、上海、香港、深圳等地设有分公司或子公司，并全资拥有易方达资产管理有限公司与易方达国际控股有限公司两家子公司。易方达始终坚持在诚信规范的前提下，通过市场化、专业化的运作，为境内外投资者提供专业的资产管理解决方案，成为国内领先的综合性资产管理机构。易方达拥有公募、社保、年金、特定客户资产管理、QDII、QFII、RQFII、QDIE、QFLP、基本养老保险基金投资等业务资格，是国内基金行业为数不多的“全牌照”公司之一，在主动权益、固定收益、指数量化、海外投资、多资产投资等领域全面布局。截至2018年12月31日，易方达总资产管理规模超过1.2万亿元，服务近8000万客户，自成立以来仅公募基金累计分红达1150亿元。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 石大怿 本基金的基金经理、易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金的基金经理、易方达月月利理财债券型证券投资基金的基金经理、易方达易理财货币市场基金的基金经理、易方达现金增利货币市场基金的基金经理、易方达天天增利货币市场基金的基金经理、易方达天天发货币市场基金的基金经理、易方达双月利理财债券型证券投资基金的基金经理、易方达龙宝货币市场基金的基金经理、易方达货币市场基金的基金经理、易方达财富快线货币市场基金的基金经理、易方达保证金收益货币市场基金的基金经理、易方达安瑞短债债券型证券投资基金的基金经理、易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理、易方达恒安定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理 2013-03-04 - 9年 硕士研究生，曾任南方基金管理有限公司交易管理部交易员、易方达基金管理有限公司集中交易室债券交易员、固定收益部基金经理助理。 刘朝阳 本基金的基金经理、易方达易理财货币市场基金的基金经理、易方达财富快线货币市场基金的基金经理、易方达安悦超短债债券型证券投资基金的基金经理、现金管理部总经理 2016-03-29 - 11年 硕士研究生，曾任南方基金管理有限公司固定收益研究员、交易员、高级策略分析师、基金经理。 梁莹 本基金的基金经理助理、易方达安悦超短债债券型证券投资基金的基金经理、易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金的基金经理、易方达增金宝货币市场基金的基金经理、易方达月月利理财债券型证券投资基金的基金经理、易方达现金增利货币市场基金的基金经理、易方达天天增利货币市场基金的基金经理、易方达双月利理财债券型证券投资基金的基金经理、易方达龙宝货币市场基金的基金经理、易方达财富快线货币市场基金的基金经理、易方达保证金收益货币市场基金的基金经理、易方达货币市场基金的基金经理助理、易方达易理财货币市场基金的基金经理助理 2015-02-17 - 8年 硕士研究生，曾任招商证券股份有限公司债券销售交易部交易员，易方达基金管理有限公司固定收益交易员、固定收益基金经理助理、易方达保证金收益货币市场基金基金经理助理。 易 本基金的基金经理助理、易方达货币市场基金的基金经理助理、易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金的基金经理助理、易方达天天发货币市场基金的基金经理助理、易方达现金增利货币市场基金的基金经理助理、易方达增金宝货币市场基金的基金经理助理、易方达龙宝货币市场基金的基金经理助理、易方达天天增利货币市场基金的基金经理助理、易方达财富快线货币市场基金的基金经理助理、易方达易理财货币市场基金的基金经理助理、易方达保证金收益货币市场基金的基金经理助理、易方达双月利理财债券型证券投资基金的基金经理助理、易方达月月利理财债券型证券投资基金的基金经理助理 2018-06-20 - 8年 硕士研究生，曾任汇添富基金管理有限公司债券交易员，易方达基金管理有限公司高级债券交易员。 注：1.此处的“离任日期”为公告确定的解聘日期，石大怿的“任职日期”为基金合同生效之日，刘朝阳、梁莹、易的“任职日期”为公告确定的聘任日期。 2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《公平交易制度》，内容主要包括公平交易的适用范围、公平交易的原则和内容、公平交易的实现措施和交易执行程序、反向交易控制、公平交易效果评估及报告等。 公平交易制度所规范的范围涵盖旗下各类资产组合，围绕境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易（含银行间市场）等投资管理活动，贯穿投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各个环节。公平交易的原则包括：集中交易原则、机制公平原则、公平协调原则、及时评估反馈原则。 公平交易的实现措施和执行程序主要包括：通过建立规范的投资决策机制、共享研究资源和投资品种备选库为投资人员提供公平的投资机会；投资人员应公平对待其管理的不同投资组合，控制其所管理不同组合对同一证券的同日同向交易价差；建立集中交易制度，交易系统具备公平交易功能，对于满足公平交易执行条件的同向指令，系统将自动启用公平交易功能，按照交易公平的原则合理分配各投资指令的执行；根据交易所场内竞价交易和非公开竞价交易的不同特点分别设定合理的交易执行程序和分配机制，通过系统与人工控制相结合的方式，力求确保所有投资组合在交易机会上得到公平、合理对待；建立事中和事后的同向交易、异常交易监控分析机制，对于发现的异常问题进行提示，并要求投资组合经理解释说明。 公司严格按照法律法规的要求禁止旗下管理的不同投资组合之间各种可能导致不公平交易和利益输送的反向交易行为。对于旗下投资组合之间（纯被动指数组合和量化投资组合除外）确因投资策略或流动性管理等需要而进行的反向交易，投资人员须提供充分的投资决策依据，并经审核确认方可执行。 公司通过定期或不定期的公平交易效果评估报告机制，并借助相关技术系统，使投资和交易人员能及时了解各组合的公平交易执行状况，持续督促公平交易制度的落实执行，并不断在实践中检验和完善公平交易制度。 4.3.2公平交易制度的执行情况 本报告期内，上述公平交易制度和控制方法总体执行情况良好。 公司利用统计分析的方法和工具，按照不同的时间窗口（包括当日内、3日内、5日内），对我司旗下所有投资组合2018年度的同向交易价差情况进行了分析，包括旗下各大类资产组合之间（即公募、社保、年金、专户四大类业务之间）的同向交易价差、各组合与其他所有组合之间的同向交易价差、以及旗下任意两个组合之间的同向交易价差。根据对样本个数、平均溢价率是否为0的T检验显著程度、平均溢价率以及溢价率分布概率、同向交易价差对投资组合的业绩影响等因素的综合分析，未发现旗下投资组合之间存在不公平交易现象。 4.3.3异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有131次，其中127次为旗下指数及量化组合因投资策略需要和其他组合发生反向交易, 4次为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2018年我国宏观经济面临较大的下行压力。上半年经济走势相对平稳，工业增加值等指标在上半年仍然维持在较高的水平。尽管基建投资数据有所回落，但从其他分项上看，制造业投资及房地产投资的表现仍然良好，尤其是房地产开发投资同比增速达到9.7%。下半年国内经济运行面临的不确定性有所增加。工业增加值增速由2018年4-5月的7%左右下降至6-6.1%，四季度则进一步回落至6%以下。随着基建投资的不断下滑，固定资产投资增速整体也进一步下行。下半年中美贸易争端开始逐步升级，欧洲经济复苏节奏持续放缓，这些外部因素使得国内市场避险情绪不断增强。资管新规等一系列金融监管政策的影响使得信用收缩趋势显著，委托贷款和信托贷款数据的下降速度均有所加快，社会融资总量同比增速下滑。货币政策在全年维持放松，央行数次下调了存款准备金率，银行间市场资金面整体保持充裕。特别是一季度过后，市场回购利率呈现快速下行的态势并带动债券市场走牛。资金面的宽松叠加市场对于经济前景的担忧，全年债券市场收益率中枢显著下行，短端的回落幅度相对更大，收益率曲线形态陡峭化。货币市场利率在二季度迅速下行后维持区间震荡的走势，货币市场基金的收益全年持续缓慢下行。 报告期内，基金的运作在保证资产的流动性的前提下，尽量为投资者提供较好的收益。全年来看，本基金维持了较长的剩余期限，和适中的杠杆，抓住了季节性资金利率阶段性走高的机会，加强了中长期存款和存单的投资，同时加强了回购交易的波段操作。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期内A类基金份额净值收益率为3.7124%；B类基金份额净值收益率为3.9616%；R类基金份额净值收益率为3.9720%；C类基金份额净值收益率为3.7138%；同期业绩比较基准收益率为0.3555%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来，我国经济增长仍然面临着不确定性。控制地方政府债务、防止违法违规举债等要求抑制了地方政府的融资能力，在去杠杆大背景下表外融资增速也在持续下滑，这两个因素共同导致基建投资难以明显回升。地产调控政策的延续性使得房地产行业的销售投资也面临压力。历史表明房地产行业的周期性特征较为明显，从2015年一季度开始，本轮行业景气周期持续时间已经较长，随着棚改货币化政策的逐渐退出，三四线城市将面临着较大的销售压力。消费的扩张也受制于融资约束，汽车销售数据的滑坡仍未见到复苏迹象。最后，全球经济增速放缓以及中美贸易摩擦的不确定性等外部因素使得出口数据也难有起色。 在国内经济基本面偏弱以及货币政策维持宽松的背景下，国内债券市场短期面临的风险较小。但是收益率已经下行至接近2016年的水平，考虑到目前宏观经济的健康程度实际上好于2016年，我们认为国内债券市场收益率难以突破2016年的低点。我们将重点关注信用扩张的指标，如果社会融资总量同比增速在上半年逐渐企稳甚至回升或者房地产融资及地方政府债务出现实质性扩张，那么债券市场收益率的拐点可能会出现。对于货币市场基金的运作而言，由于收益率曲线在短端较为平坦，并且各期限利率接近公开市场各政策性利率，我们将逐渐关注利率波动的风险。防范利率风险、保证组合的流动性是我们未来主要的管理目标。 本基金将坚持货币市场基金作为现金管理工具的定位，在保持投资组合较高流动性的前提下，尽量提高组合的收益率。本基金将保持适中的剩余期限和适度的杠杆，并在货币市场工具的投资中把握波段操作的机会。基金管理人将坚持规范运作、审慎投资，勤勉尽责地为基金持有人谋求长期、稳定的回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，公司首席运营官担任估值委员会主席，主动权益板块、固定收益板块、指数量化板块、投资风险管理部、监察与合规管理总部和核算部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备投资、研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中债金融估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规及《易方达天天理财货币市场基金基金合同》，本基金每日将各类基金份额的已实现收益全额分配给基金份额持有人。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对易方达天天理财货币市场基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，易方达天天理财货币市场基金的管理人——易方达基金管理有限公司在易方达天天理财货币市场基金的投资运作、每万份基金净收益和7日年化收益率、基金利润分配、基金费用开支等问题上，严格遵循《证券投资基金法》、《货币市场基金信息披露特别规定》等有关法律法规。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对易方达基金管理有限公司编制和披露的易方达天天理财货币市场基金2018年年度报告中财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 审计报告 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计了2018年12月31日的资产负债表、2018年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表和财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 §7年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：易方达天天理财货币市场基金 报告截止日：2018年12月31日 单位：人民币元 资产 本期末 2018年12月31日 上年度末 2017年12月31日 资产： 银行存款 37,140,966,137.51 29,724,968,834.61 结算备付金 87,034,545.45 - 存出保证金 - - 交易性金融资产 32,761,240,620.14 30,585,382,490.00 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 32,678,240,620.14 30,585,382,490.00 资产支持证券投资 83,000,000.00 - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 7,334,655,046.80 12,220,566,767.35 应收证券清算款 - - 应收利息 420,815,951.34 292,908,674.67 应收股利 - - 应收申购款 305,254,409.05 738,698,998.33 递延所得税资产 - - 其他资产 - 30,000.00 资产总计 78,049,966,710.29 73,562,555,764.96 负债和所有者权益 本期末 2018年12月31日 上年度末 2017年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 7,020,521,754.45 4,635,206,759.88 应付证券清算款 - - 应付赎回款 155,598,741.54 165,992,613.57 应付管理人报酬 23,617,513.82 21,824,976.85 应付托管费 7,156,822.36 6,613,629.36 应付销售服务费 8,347,440.54 8,419,790.25 应付交易费用 393,396.86 294,597.18 应交税费 288,884.98 - 应付利息 5,538,404.19 4,129,790.66 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 351,100.05 454,072.73 负债合计 7,221,814,058.79 4,842,936,230.48 所有者权益： 实收基金 70,828,152,651.50 68,719,619,534.48 未分配利润 - - 所有者权益合计 70,828,152,651.50 68,719,619,534.48 负债和所有者权益总计 78,049,966,710.29 73,562,555,764.96 注：报告截止日2018年12月31日，A类基金份额净值1.0000元，B类基金份额净值1.0000元，R类基金份额净值1.0000元，C类基金份额净值1.0000元；基金份额总额70,828,152,651.50份，下属分级基金的份额总额分别为：A类基金份额总额34,517,941,051.57份，B类基金份额总额33,261,533,888.74份，R类基金份额总额2,846,952,360.72份，C类基金份额总额201,725,350.47份。 7.2 利润表 会计主体：易方达天天理财货币市场基金 本报告期：2018年1月1日至2018年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 一、收入 3,902,030,647.26 3,068,577,020.84 1.利息收入 3,914,477,158.35 3,154,142,982.84 其中：存款利息收入 1,886,365,859.23 1,604,718,309.88 债券利息收入 1,571,792,443.77 1,194,805,546.11 资产支持证券利息收入 124,829.50 - 买入返售金融资产收入 456,194,025.85 354,619,126.85 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -12,446,511.09 -89,255,406.44 其中：股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 -12,446,511.09 -89,255,406.44 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） - - 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） - 3,689,444.44 减：二、费用 647,810,760.49 483,604,500.95 1．管理人报酬 288,008,686.70 208,046,518.70 2．托管费 87,275,359.52 63,044,399.66 3．销售服务费 118,200,206.18 75,259,545.48 4．交易费用 - - 5．利息支出 153,571,145.36 136,589,225.38 其中：卖出回购金融资产支出 153,571,145.36 136,589,225.38 6．税金及附加 120,793.42 - 7．其他费用 634,569.31 664,811.73 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 3,254,219,886.77 2,584,972,519.89 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 3,254,219,886.77 2,584,972,519.89 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：易方达天天理财货币市场基金 本报告期：2018年1月1日至2018年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 68,719,619,534.48 - 68,719,619,534.48 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 3,254,219,886.77 3,254,219,886.77 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） 2,108,533,117.02 - 2,108,533,117.02 其中：1.基金申购款 335,377,648,046.41 - 335,377,648,046.41 2.基金赎回款 -333,269,114,929.39 - -333,269,114,929.39 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -3,254,219,886.77 -3,254,219,886.77 五、期末所有者权益（基金净值） 70,828,152,651.50 - 70,828,152,651.50 项目 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 36,691,262,432.80 - 36,691,262,432.80 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 2,584,972,519.89 2,584,972,519.89 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） 32,028,357,101.68 - 32,028,357,101.68 其中：1.基金申购款 306,143,399,923.58 - 306,143,399,923.58 2.基金赎回款 -274,115,042,821.90 - -274,115,042,821.90 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -2,584,972,519.89 -2,584,972,519.89 五、期末所有者权益（基金净值） 68,719,619,534.48 - 68,719,619,534.48 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：刘晓艳，主管会计工作负责人：陈荣，会计机构负责人：邱毅华 7.4 报表附注 7.4.1基金基本情况 易方达天天理财货币市场基金(以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]1634号《关于核准易方达天天理财货币市场基金募集的批复》核准，由易方达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《易方达天天理财货币市场基金基金合同》公开募集。经向中国证监会备案，《易方达天天理财货币市场基金基金合同》于2013年3月4日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为3,860,179,631.65份基金份额，其中认购资金利息折合598,679.00份基金份额。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为易方达基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。自2017年10月23日起，本基金增设C类份额类别，份额首次确认日为2017年10月24日。 7.4.2会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的相关规定和指引。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.5差错更正的说明 本基金本报告期无会计差错。 7.4.6税项 （1）印花税 证券(股票)交易印花税税率为1‰，由出让方缴纳。 （2）增值税、城建税、教育费附加及地方教育费附加 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。金融商品转让，按照卖出价扣除买入价后的余额为销售额。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让2017年12月31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 本基金分别按实际缴纳的增值税额的7%、3%和2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 （3）企业所得税 证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 （4）个人所得税 个人所得税税率为20%。 基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，减按25%计入应纳税所得额；自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 7.4.7关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 易方达基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”) 基金托管人、基金销售机构 广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”) 基金管理人股东、基金销售机构 广东粤财信托有限公司（以下简称“粤财信托”） 基金管理人股东 盈峰投资控股集团有限公司 基金管理人股东 广东省广晟资产经营有限公司 基金管理人股东 广州市广永国有资产经营有限公司 基金管理人股东 广东省易方达教育基金会 基金管理人发起的教育基金会 易方达资产管理有限公司 基金管理人的子公司 广东新三联投资发展有限公司 基金管理人子公司控制的公司 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。 7.4.8.1.2权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.8.1.3应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 7.4.8.2关联方报酬 7.4.8.2.1基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 288,008,686.70 208,046,518.70 其中：支付销售机构的客户维护费 48,160,955.58 35,667,455.45 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.33%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.33%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。基金管理人和基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。 7.4.8.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 87,275,359.52 63,044,399.66 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的,0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.1%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。基金管理人和基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等，支付日期顺延。 7.4.8.2.3销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的各关联方名称 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 易方达天天理财货币A 易方达天天理财货币B 易方达天天理财货币R 易方达天天理财货币C 合计 易方达基金管理有限公司 28,776,829.77 3,431,270.92 - - 32,208,100.69 中国工商银行 7,440,298.63 38,563.82 - - 7,478,862.45 广发证券 59,810.50 5,862.77 - - 65,673.27 合计 36,276,938.90 3,475,697.51 - - 39,752,636.41 获得销售服务费的各关联方名称 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 易方达天天理财货币A 易方达天天理财货币B 易方达天天理财货币R 易方达天天理财货币C 合计 易方达基金管理有限公司 10,832,539.03 2,803,672.22 - - 13,636,211.25 中国工商银行 7,263,044.50 38,490.75 - - 7,301,535.25 广发证券 18,548.13 4,322.14 - - 22,870.27 合计 18,114,131.66 2,846,485.11 - - 20,960,616.77 注：本基金A类、C类基金份额的销售服务费年费率为0.25%；本基金B类基金份额的销售服务费年费率为0.01%；本基金R类基金份额的销售服务费年费率为0；销售服务费的计算方法如下： H＝E×销售服务费率÷当年天数 H 为每日应计提的销售服务费 E 为前一日该类基金份额的基金资产净值 销售服务费每日计提，按月支付。基金管理人和基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月前3个工作日内从基金资产中划出，经注册登记机构分别支付给各个基金销售机构。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等，支付日期顺延。 7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国工商银行 - - - - 128,686,945,000.00 17,758,675.41 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国工商银行 1,499,332,696.24 2,047,044,190.64 - - 15,982,504,000.00 5,362,276.31 7.4.8.4各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 易方达天天理财货币A 易方达天天理财货币B 易方达天天理财货币R 易方达天天理财货币C 易方达天天理财货币A 易方达天天理财货币B 易方达天天理财货币R 易方达天天理财货币C 报告期初持有的基金份额 - 43,401,811.50 - - - 747,354,072.95 - - 报告期间申购/买入总份额 - 1,897,861,265.92 - - - 916,047,738.55 - - 报告期间因拆分变动份额 - - - - - - - - 减：报告期间赎回/卖出总份额 - 420,000,000.00 - - - 1,620,000,000.00 - - 报告期末持有的基金份额 - 1,521,263,077.42 - - - 43,401,811.50 - - 报告期末持有的基金份额占基金总份额比例 - 4.57% - - - 0.14% - - 注：基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付。 7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 易方达天天理财货币A 份额单位：份 关联方名称 本期末 2018年12月31日 上年度末 2017年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 持有的 基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 广东省易方达教育基金会 965,591.62 0.00% 1,037,701.48 0.00% 易方达资产管理有限公司 2,868,451.54 0.01% - - 注：除基金管理人之外的其他关联方投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付。 易方达天天理财货币B 份额单位：份 关联方名称 本期末 2018年12月31日 上年度末 2017年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 持有的 基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 广东省易方达教育基金会 - - 2,673,481.25 0.01% 广东新三联投资发展有限公司 - - 193,506,216.62 0.64% 粤财信托 - - 99,996,411.91 0.33% 广发基金管理有限公司 70,860,174.97 0.21% 50,808,802.08 0.17% 广发证券资产管理（广东）有限公司 224,193,524.92 0.67% - - 广发证券 607,728,982.70 1.83% - - 广发期货有限公司 269,390,205.71 0.81% - - 注：除基金管理人之外的其他关联方投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付。广发基金管理有限公司、广发期货有限公司、广发证券资产管理（广东）有限公司是基金管理人股东广发证券控制的机构。 易方达天天理财货币R 无。 易方达天天理财货币C 无。 7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行-活期存款 3,966,137.51 519,519.58 1,968,834.61 183,480.14 中国工商银行-定期存款 - - - 7,102,472.21 注：本基金的上述银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。 7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 7.4.8.7 其他关联交易事项的说明 7.4.8.7.1 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.9期末（2018年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.9.1.1受限证券类别：资产支持证券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量(单位：张) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 139352 链融02A1 2018-12-10 2019-01-15 新发流通受限 100.00 100.00 230,000 23,000,000.00 23,000,000.00 - 139355 万科32A1 2018-12-13 2019-01-18 新发流通受限 100.00 100.00 300,000 30,000,000.00 30,000,000.00 - 139381 链融03A1 2018-12-20 2019-01-30 新发流通受限 100.00 100.00 300,000 30,000,000.00 30,000,000.00 - 7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有股票。 7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2018年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额7,020,521,754.45元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 041800304 18陕煤化CP002 2019-01-02 100.00 1,500,000 150,002,556.40 111809224 18浦发银行CD224 2019-01-02 97.84 5,358,000 524,239,343.29 180301 18进出01 2019-01-02 100.01 266,000 26,601,901.56 180305 18进出05 2019-01-02 100.06 4,569,000 457,167,247.43 180404 18农发04 2019-01-02 100.08 11,731,000 1,174,007,394.71 180407 18农发07 2019-01-02 100.21 9,400,000 941,971,964.17 189949 18贴现国债49 2019-01-02 99.83 2,000,000 199,661,078.05 111804036 18中国银行CD036 2019-01-03 99.47 6,959,000 692,192,942.27 111809224 18浦发银行CD224 2019-01-03 97.84 1,406,000 137,566,352.49 111816156 18上海银行CD156 2019-01-03 99.47 1,340,000 133,283,184.20 011801544 18中信股SCP001 2019-01-04 100.00 1,500,000 150,001,788.70 011801685 18华能水电SCP007 2019-01-04 100.00 500,000 50,000,181.13 011801689 18津渤海SCP006 2019-01-04 100.00 1,500,000 150,001,264.28 111804036 18中国银行CD036 2019-01-04 99.47 2,041,000 203,012,759.76 111809224 18浦发银行CD224 2019-01-04 97.84 7,236,000 707,987,287.80 120312 12进出12 2019-01-04 100.36 500,000 50,179,727.72 160301 16进出01 2019-01-04 99.82 500,000 49,908,905.41 180301 18进出01 2019-01-04 100.01 2,334,000 233,416,685.11 180305 18进出05 2019-01-08 100.06 3,000,000 300,175,474.34 180305 18进出05 2019-01-09 100.06 3,031,000 303,277,287.58 180404 18农发04 2019-01-09 100.08 6,969,000 697,439,053.25 合计 73,640,000 7,332,094,379.65 注：期末估值总额=期末估值单价（保留小数点后无限位）×数量。 7.4.9.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2018年12月31日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0，无抵押债券。 7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2018年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第二层次的余额为32,761,240,620.14元，无属于第一或第三层次的余额(2017年12月31日：第二层次30,585,382,490.00元，无属于第一或第三层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2018年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年12月31日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 32,761,240,620.14 41.97 其中：债券 32,678,240,620.14 41.87 资产支持证券 83,000,000.00 0.11 2 买入返售金融资产 7,334,655,046.80 9.40 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 37,228,000,682.96 47.70 4 其他各项资产 726,070,360.39 0.93 5 合计 78,049,966,710.29 100.00 8.2债券回购融资情况 金额单位：人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 6.59 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 7,020,521,754.45 9.91 其中：买断式回购融资 - - 注：上表中报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 8.3基金投资组合平均剩余期限 8.3.1投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 114 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 119 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 50 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。 8.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（％） 各期限负债占基金资产净值的比例（％） 1 30天以内 10.08 9.91 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天（含）—60天 15.06 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天（含）—90天 37.45 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天（含）—120天 8.68 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 120天（含）—397天（含） 37.90 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 109.17 9.91 8.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 199,661,078.05 0.28 2 央行票据 - - 3 金融债券 4,234,145,641.28 5.98 其中：政策性金融债 4,234,145,641.28 5.98 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 2,281,812,502.56 3.22 6 中期票据 402,722,258.96 0.57 7 同业存单 25,559,899,139.29 36.09 8 其他 - - 9 合计 32,678,240,620.14 46.14 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净 值比例（％） 1 180404 18农发04 18,700,000 1,871,446,447.96 2.64 2 111809224 18浦发银行CD224 14,000,000 1,369,792,983.58 1.93 3 180305 18进出05 10,600,000 1,060,620,009.35 1.50 4 111807218 18招商银行CD218 10,000,000 994,979,263.12 1.40 5 111803138 18农业银行CD138 10,000,000 994,672,718.87 1.40 6 180407 18农发07 9,400,000 941,971,964.17 1.33 7 111804036 18中国银行CD036 9,000,000 895,205,702.03 1.26 8 111803139 18农业银行CD139 8,000,000 795,788,110.76 1.12 9 111806199 18交通银行CD199 8,000,000 795,763,596.14 1.12 10 111804069 18中国银行CD069 7,800,000 763,902,809.65 1.08 8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.2198% 报告期内偏离度的最低值 0.0126% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0794% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 金额单位：人民币元 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 139355 万科32A1 300,000 30,000,000.00 0.04 1 139381 链融03A1 300,000 30,000,000.00 0.04 3 139352 链融02A1 230,000 23,000,000.00 0.03 8.9 投资组合报告附注 8.9.1基金计价方法说明 本基金目前投资工具的估值方法如下： （1）基金持有的债券（包括票据）购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，按实际利率计算其摊余成本及各期利息收入，每日计提收益； （2）基金持有的回购以成本列示，按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息；合同利率与实际利率差异较小的，也可采用合同利率计算确定利息收入； （3）基金持有的银行存款以本金列示，按实际协议利率逐日计提利息。 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。 如有新增事项，按国家最新规定估值。 8.9.218浦发银行CD224（代码：111809224）为易方达天天理财货币市场基金的前十大持仓证券。根据上海浦东发展银行股份有限公司董事会2018年1月19日发布的《关于成都分行处罚事项的公告》，银监会四川监管局对成都分行内控管理严重失效,授信管理违规，违规办理信贷业务等严重违反审慎经营规则的违规行为依法查处，并执行罚款46,175万元人民币。2018年2月12日，中国银监会针对浦发银行的如下事由罚款5845万元，没收违法所得10.927万元，罚没合计5855.927万元：（一）内控管理严重违反审慎经营规则；（二）通过资管计划投资分行协议存款，虚增一般存款；（三）通过基础资产在理财产品之间的非公允交易进行收益调节；（四）理财资金投资非标准化债权资产比例超监管要求；（五）提供不实说明材料、不配合调查取证；（六）以贷转存，虚增存贷款；（七）票据承兑、贴现业务贸易背景审查不严；（八）国内信用证业务贸易背景审查不严；（九）贷款管理严重缺失，导致大额不良贷款；（十）违规通过同业投资转存款方式，虚增存款；（十一）票据资管业务在总行审批驳回后仍继续办理；（十二）对代理收付资金的信托计划提供保本承诺；（十三）以存放同业业务名义开办委托定向投资业务，并少计风险资产；（十四）投资多款同业理财产品未尽职审查，涉及金额较大；（十五）修改总行理财合同标准文本，导致理财资金实际投向与合同约定不符；（十六）为非保本理财产品出具保本承诺函；（十七）向关系人发放信用贷款；（十八）向客户收取服务费，但未提供实质性服务，明显质价不符；（十九）收费超过服务价格目录，向客户转嫁成本。2018年3月19日，上海银监局针对上海浦东发展银行股份有限公司信用卡中心2016年至2017年部分信用卡现金分期资金被用于证券交易，2015年至2017年部分信用卡分期资金被用于非消费领域，严重违反审慎经营规则的违法违规事实，责令改正，罚没合计人民币1751651.7元。2018年7月26日，中国人民银行针对上海浦东发展银行股份有限公司未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易的违法违规事实，罚款人民币170万元。 18招商银行CD218（代码：111807218）为易方达天天理财货币市场基金的前十大持仓证券。2018年2月12日，中国银监会针对招商银行的如下事由罚款6570万元，没收违法所得3.024万元，罚没合计6573.024万元：（一）内控管理严重违反审慎经营规则；（二）违规批量转让以个人为借款主体的不良贷款；（三）同业投资业务违规接受第三方金融机构信用担保；（四）销售同业非保本理财产品时违规承诺保本；（五）违规将票据贴现资金直接转回出票人账户；（六）为同业投资业务违规提供第三方金融机构信用担保；（七）未将房地产企业贷款计入房地产开发贷款科目；（八）高管人员在获得任职资格核准前履职；（九）未严格审查贸易背景真实性办理银行承兑业务；（十）未严格审查贸易背景真实性开立信用证；（十一）违规签订保本合同销售同业非保本理财产品；（十二）非真实转让信贷资产；（十三）违规向典当行发放贷款；（十四）违规向关系人发放信用贷款。2018年7月5日，深圳保监局针对招商银行股份有限公司电话销售欺骗投保人罚款30万元。 18交通银行CD199（代码：111806199）为易方达天天理财货币市场基金的前十大持仓证券。2018年7月26日，中国人民银行针对交通银行未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户，罚款人民币130万元。2018年11月9日，中国银行保险监督管理委员会对交通银行股份有限公司关于以下违规事实：（一）不良信贷资产未洁净转让、理财资金投资本行不良信贷资产收益权；（二）未尽职调查并使用自有资金垫付承接风险资产；（三）档案管理不到位、内控管理存在严重漏洞；（四）理财资金借助保险资管渠道虚增本行存款规模；（五）违规向土地储备机构提供融资；（六）信贷资金违规承接本行表外理财资产；（七）理财资金违规投资项目资本金；（八）部分理财产品信息披露不合规；（九）现场检查配合不力，处以罚款690万元人民币。2018年11月9日，中国银行保险监督管理委员会对交通银行股份有限公司并购贷款占并购交易价款比例不合规；并购贷款尽职调查和风险评估不到位的违规事实，处以罚款50万元人民币。 本基金投资18浦发银行CD224、18招商银行CD218、18交通银行CD199的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 除18浦发银行CD224、18招商银行CD218、18交通银行CD199外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.9.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 420,815,951.34 4 应收申购款 305,254,409.05 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 726,070,360.39 §9基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 易方达天天理财货币A 3,109,261 11,101.65 1,635,712,635.45 4.74% 32,882,228,416.12 95.26% 易方达天天理财货币B 613 54,260,251.04 32,241,144,477.32 96.93% 1,020,389,411.42 3.07% 易方达天天理财货币R 376 7,571,681.81 2,846,952,360.72 100.00% 0.00 0.00% 易方达天天理财货币C 13,056 15,450.78 0.00 0.00% 201,725,350.47 100.00% 合计 3,123,306 22,677.30 36,723,809,473.49 51.85% 34,104,343,178.01 48.15% 9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例 1 银行类机构 2,128,433,863.28 3.01% 2 银行类机构 1,714,848,769.32 2.42% 3 基金类机构 1,521,797,894.06 2.15% 4 银行类机构 1,250,481,553.93 1.77% 5 银行类机构 1,008,498,225.11 1.42% 6 其他机构 917,470,913.57 1.30% 7 其他机构 836,008,265.20 1.18% 8 银行类机构 801,702,127.46 1.13% 9 信托类机构 781,529,039.46 1.10% 10 银行类机构 726,708,211.01 1.03% 9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 易方达天天理财货币A 9,884,036.64 0.0286% 易方达天天理财货币B 0.00 0.0000% 易方达天天理财货币R 0.00 0.0000% 易方达天天理财货币C 0.00 0.0000% 合计 9,884,036.64 0.0140% 9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 易方达天天理财货币A >100 易方达天天理财货币B 0 易方达天天理财货币R 0 易方达天天理财货币C 0 合计 >100 本基金基金经理持有本开放式基金 易方达天天理财货币A 0~10 易方达天天理财货币B 0 易方达天天理财货币R 0 易方达天天理财货币C 0 合计 0~10 §10开放式基金份额变动 单位：份 项目 易方达天天理财货币A 易方达天天理财货币B 易方达天天理财货币R 易方达天天理财货币C 基金合同生效日（2013年3月4日）基金份额总额 3,017,838,433.09 841,741,198.56 600,000.00 - 本报告期期初基金份额总额 36,160,184,301.22 30,249,045,508.55 2,287,844,823.16 22,544,901.55 本报告期基金总申购份额 243,771,008,878.78 78,468,662,998.04 11,843,138,964.58 1,295,161,970.42 减：本报告期基金总赎回份额 245,413,252,128.43 75,456,174,617.85 11,284,031,427.02 1,115,981,521.50 本报告期基金拆分变动份额 - - - - 本报告期期末基金份额总额 34,517,941,051.57 33,261,533,888.74 2,846,952,360.72 201,725,350.47 §11重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人于2018年6月8日发布公告，自2018年6月8日起聘任陈荣女士担任公司首席运营官（副总经理级），聘任汪兰英女士担任公司首席大类资产配置官（副总经理级）。 本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效以来连续6年聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务，本报告年度的审计费用为130,000.00元。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 中金公司 1 - - - - - 中信证券 1 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 长江证券 1 - - - - - 申万宏源 1 - - - - - 华泰证券 2 - - - - - 东北证券 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 国盛证券 1 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 注：a) 本报告期内本基金减少长江证券股份有限公司一个交易单元,新增国盛证券有限责任公司一个交易单元。 b) 本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单元的选择标准如下： 1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； 2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； 3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 c) 基金交易单元的选择程序如下： 1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。 2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 中金公司 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 华泰证券 - - 203,285,000,000.00 100.00% - - 东北证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 国盛证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 11.8偏离度绝对值超过0.5%的情况 本基金本报告期不存在偏离度绝对值超过0.5%的情况。 易方达基金管理有限公司 二〇一九年三月二十八日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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