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英大现金宝货币(000912)  基金公开信息
流水号 1489121
基金代码 000912
公告日期 2019-03-28
编号 1
标题 英大现金宝货币市场基金2018年年度报告摘要
信息全文 基金管理人:英大基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
送出日期:2019年3月28日




重要提示
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2018年1月1日起至12月31日止。


基金简介

基金基本情况

基金简称
英大现金宝货币

基金主代码
000912

基金运作方式
契约型开放式

基金合同生效日
2014年12月10日

基金管理人
英大基金管理有限公司

基金托管人
中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额
880,860,890.35份

基金合同存续期
不定期


基金产品说明
投资目标
力求本金稳妥和基金资产高流动性的前提下,追求超过业绩比较基准的投资收益。

投资策略
本基金投资策略将结合现金需求安排和货币市场利率预测,在保证基金资产安全性和流动性的基础上,获取较高的收益。

业绩比较基准
同期7天通知存款利率(税后)

风险收益特征
本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。



基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人

名称
英大基金管理有限公司
中国建设银行股份有限公司

信息披露负责人
姓名
刘轶
田青


联系电话
010-59112020
010-67595096


电子邮箱
liuyi@ydamc.com
tianqing1.zh@ccb.com

客户服务电话
400-890-5288
010-67595096

传真
010-59112222
010-66275853



信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.ydamc.com

基金年度报告备置地点
基金管理人和基金托管人的办公地址




主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
orderNumberOne 期间数据和指标
2018年
2017年
2016年

本期已实现收益
26,803,960.56
22,023,558.82
13,529,564.66

本期利润
26,803,960.56
22,023,558.82
13,529,564.66

本期净值收益率
3.5361%
3.8400%
2.8404%

orderNumberTwo 期末数据和指标
2018年末
2017年末
2016年末

期末基金资产净值
880,860,890.35
593,424,572.98
562,806,153.16

期末基金份额净值
1.0000
1.0000
1.0000

注:
1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2、本基金无持有人认购\申购或交易基金的各项费用。
3、本基金收益分配按日结转份额。

基金净值表现

基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值收益率①
份额净值收益率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④

过去三个月
0.7369%
0.0101%
0.3403%
0.0000%
0.3966%
0.0101%

过去六个月
1.5681%
0.0094%
0.6805%
0.0000%
0.8876%
0.0094%

过去一年
3.5361%
0.0076%
1.3500%
0.0000%
2.1861%
0.0076%

过去三年
10.5657%
0.0073%
4.0537%
0.0000%
6.5120%
0.0073%

自基金合同生效起至今
14.7468%
0.0078%
5.4851%
0.0000%
9.2617%
0.0078%

注:①本基金合同于2014年12月10日生效;
②本基金的业绩比较基准为:同期七天通知存款利率(税后)。


自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较



过去三年基金的利润分配情况
单位:人民币元
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注

2018
26,635,835.05
-
168,125.51
26,803,960.56


2017
21,945,895.81
-
77,663.01
22,023,558.82


2016
13,431,875.60
-
97,689.06
13,529,564.66


合计
62,013,606.46
-
343,477.58
62,357,084.04



管理人报告

基金管理人及基金经理情况

基金管理人及其管理基金的经验
英大基金管理有限公司(以下简称“公司”)成立于2012年8月17日,注册资本金为20,000万元人民币。现有三家股东,分别是网英大国际控股集团有限公司、中国交通建设股份有限公司、航天科工财务有限责任公司,持股比例分别为49%、36%和15%。
公司业务范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。公司90%以上的员工来自于基金公司等金融机构,平均行业从业时间超过10年,硕士以上学历的员工占员工总数70%以上,核心团队拥有丰富的经验和行业影响力。
公司自成立就秉承了国有企业诚信、责任、奉献的优良传统,确立了以“诚信、责任、专业、创新”为核心的企业文化,坚持以维护基金持有人利益为经营原则,坚持公募、私募协同发展、两翼齐飞的战略,坚持以市场为导向,坚持价值投资、长期投资理念,注重发展和创新,建立了科学、专业的投研体系和严谨的风控体系,力争成为具有核心竞争力、受人尊敬、业内领先的专业财富管理公司。
截至2018年12月31日,本公司管理英大纯债债券型证券投资基金、英大领先回报混合型发起式证券投资基金、英大现金宝货币市场基金、英大国企改革主题股票型证券投资基金、英大灵活配置混合型发起式证券投资基金、英大策略优选混合型证券投资基金、英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金、英大睿盛混合型证券投资基金8只开放式证券投资基金,同时,管理过多个特定客户资产投资组合。

基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明



任职日期
离任日期



易祺坤
本基金基金经理
2017年3月2日
-
7
北京大学理学学士,5年以上证券从业经历。2011年8月至2013年8月就职于寰富投资咨询(上海)有限公司,任衍生品交易员。2013年10月加入英大基金管理有限公司,历任公司交易管理部交易员和交易管理部副总经理(主持工作)。现任固定收益部基金经理。

张琳娜
本基金基金经理、固定收益部总经理
2014年12月10日
2017年12月29日
9
对外经济贸易大学金融学硕士,9年基金从业经历。先后任益民基金管理有限公司集中交易部交易员、副总经理等职务。2012年3月加入英大基金管理有限公司,曾任公司交易管理部副总经理(主持工作)、固定收益部总经理。



管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《英大现金宝货币市场基金基金合同》、《英大现金宝货币市场基金招募说明书》的约定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

公平交易制度和控制方法
为确保公司所管理的不同投资组合得到公平对待,保护投资者合法权益,根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等国家法律法规和监管部门的规定,公司已经制定了《英大基金管理有限公司公平交易管理办法》,适用于公司所管理的全部公募基金、私募资产管理计划、社保基金、企业年金等。
公司保障投资决策公平的控制方法包括公司实行投资决策委员会领导下的基金经理/投资经理负责制,明确各自的投资权限,保证不同投资组合经理之间投资决策的独立性,交易执行部门与投资决策部门严格分离,业绩与风险评估以数量分析为基础,对投资组合进行事后监控。公司建立了规范的投资流程,明确投资各环节的业务职责,防范投资风险。公司的所有投资组合共享公司统一的投资研究平台,投资研究团队使用同一研究报告系统,确保公募基金、特定客户资产管理组合等不同的投资组合在获得投资信息、投资建议方面享有公平的机会。
公司保障交易分配公平的控制方法包括公司建立交易分配公平的内部控制流程,将投资管理职能和交易执行职能相隔离,实行包括所有投资品种的集中交易制度,并确保公平交易可操作、可稽核、可持续。公司在交易系统中设置公平交易功能并严格执行,以技术措施保障公平交易的实现。
监察稽核部定期对公司的不同投资组合(尤其是同一位投资组合经理管理的不同投资组合)在连续四个季度期间内、不同时间窗下(1日内、3日内、5日内等)的同向交易以及反向交易的交易时机和交易价差进行事后合理性分析。

公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及《英大基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定,从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行,未发现不同投资组合之间存在违反公平交易原则的情况。

异常交易行为的专项说明
本报告期内,本基金不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况,且不存在其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。

管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

报告期内基金投资策略和运作分析
2018年,受去杠杆政策下的融资收缩、贸易战影响,经济基本面持续下行,为对冲经济下行压力,央行货币政策发生转向,采用降准、MLF和OMO等方式维护市场流动性“合理充裕”,资金利率中枢稳步下移。在股市大幅调整保持低迷的背景下,债券市场迎来了不错的牛市行情。全年债市收益率在波动中下行,一年期AAA信用债和同业存单分别下行163bp和167bp。收益率曲线陡峭化,同时2018年信用风险事件继续高发,继续扰动债券市场。
本基金全年对持仓组合的平均剩余期限和杠杆控制较为稳健,在高等级信用债、同业存款、同业存单和质押式回购之间灵活调整配置比例,在保证产品流动性的同时,收益较为稳定。

报告期内基金的业绩表现
本报告期基金份额净值增长率为3.5361%,业绩比较基准收益率为1.3500%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2019年,虽然基建托底、地产边际放松,减税降费预计也将一定程度上激发实体经济活力,但外需放缓叠加内需走弱,经济基本面仍将面临下行压力。货币政策在宽信用见效以前仍将维持宽松,流动性合理充裕,但进一步宽松空间有限。预计2019年债券市场收益率长端震荡下行,短端跟随资金面波动。
结合我们目前的持仓,2019年本基金将持续关注央行货币政策、公开市场操作以及资金面走势,择机灵活配置短期货币市场工具,在保持产品流动性的前提下,力争为持有人持续实现稳定的回报。


管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内,基金管理人持续加强法律合规风险管理和监察稽核工作,使得法律合规风险被及时识别并得到控制,保障公司各项业务的合法合规。
合规管理方面,一是积极跟踪法律法规的变化和监管动态,及时向业务部门解读、传达最新法规和监管要求及其对公司业务的影响,落实各项要求的责任部门,使得公司从业人员知法、守法;二是严格事前的监督审查和控制机制,保障业务开展的合法合规性。事前合法合规审核全面覆盖公司的新产品设计、基金募集和持续营销、宣传推介、基金等各受托资产的投资交易管理、基金信息披露等业务,并利用系统对相关投资组合的投资合规风险实现事前控制。三是严格的事中指标监控机制,保证投资过程的合规性:公司设置专人专岗监控投资指标,利用系统和人工结合的方式,实现重点监控环节的刚性控制,系统无法实现控制的环节进行人工审核与复核。四是及时的事后风险管理机制,保证潜在合规风险得到及时解决:通过系统事后监测并提示各投资组合的被动超标情况,跟踪其限期回归到合规范围之内;五是继续开展合规培训,不断增强公司员工合规意识,促进公司合规文化的建设。公司通过对新员工的合规培训、对全体人员的年度合规培训、对投研人员、销售人员等的专项培训等多种形式,结合新出台的法律法规和行业风险事件,加深员工对法律法规和风险的理解,从而使得相关法规、政策、制度在公司内部更有效的得到落实。
监察稽核方面,一是定期对本基金投研交易、销售和后台运营等各项业务开展情况、内部规章制度执行情况、合规控制和风险控制情况进行系统全面的检查和评价,跟进后续改进情况,向监管机构报送监察稽核季报。同时,按照年度监察稽核计划开展有针对性的专项稽核工作。二是持续完善制度流程和监控模型,采用有效手段,日常监控投资管理人员的个人行为,利用公平交易、异常交易监控模型分析投资人员的投资行为,防范出现违反“三条底线”的情形。三是关注内部控制的健全性和有效性,全面梳理各项业务的工作流程,对其中的各项风险进行识别、评估,并对现有的控制手段提出改进性建议。同时,结合出台的法律法规和行业的新要求,督促公司及时制定、更新规章制度和完善业务流程。

管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定,基金日常估值由基金管理人进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后,将估值结果以电子形式报给基金托管人,基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核,基金托管人复核无误后以电子签名形式返回给基金管理人,由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值委员会。估值委员会主任由分管投资的副总经理或实际履行上述职务的其他人员担任;成员包括基金运营部、监察稽核部的负责人及其他根据议题需要指定的相关人员;委员会秘书由基金运营部负责人担任。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内,基金经理参加估值委员会会议,但不介入基金日常估值业务。本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金采用1.00元固定份额净值交易方式,自基金合同生效日起,本基金份额采用"每日分配,按日结转"的方式,即根据每日基金收益情况,以每万份基金净收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行结转。
本基金报告期内向份额持有人分配利润26,803,960.56元。

管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明
会计师事务所未出具非标准审计报告。

报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。
托管人报告

报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
本基金报告期内向份额持有人分配利润26,803,960.56元。


托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
审计报告

审计报告基本信息
财务报表是否经过审计


审计意见类型
标准无保留意见

审计报告编号
瑞华审字[2019]01410036号



审计报告的基本内容
审计报告标题
审计报告

审计报告收件人
英大现金宝货币市场基金全体基金份额持有人

审计意见
我们审计了英大现金宝货币市场基金(以下简称“英大现金宝基金”)财务报表,包括2018年12月31日的资产负债表,2018年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制,公允反映了英大现金宝基金2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和基金净值变动情况。


形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于英大现金宝基金,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

其他信息
英大现金宝基金的基金管理人英大基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层对其他信息负责。其他信息包括2018年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。

管理层和治理层对财务报表的责任
基金管理人管理层负责按照企业会计准则和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时,基金管理人管理层负责评估英大现金宝基金的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非基金管理人管理层计划清算英大现金宝基金、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督英大现金宝基金的财务报告过程。


注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:
(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(二)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
(三)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(四)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对英大现金宝基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致英大现金宝基金不能持续经营。
(五)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

注册会计师的姓名
杨晓辉
束成林

会计师事务所的地址
北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔9层

审计报告日期
2019年3月27日


年度财务报表

资产负债表
会计主体:英大现金宝货币市场基金
报告截止日: 2018年12月31日
单位:人民币元
资 产
附注号
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日

资 产:




银行存款
7.4.7.1
286,989.59
373,900.96

结算备付金

-
-

存出保证金

-
-

交易性金融资产
7.4.7.2
529,107,660.39
505,065,088.55

其中:股票投资

-
-

基金投资

-
-

债券投资

529,107,660.39
505,065,088.55

资产支持证券投资

-
-

贵金属投资

-
-

衍生金融资产
7.4.7.3
-
-

买入返售金融资产
7.4.7.4
330,938,456.41
114,235,691.36

应收证券清算款

-
-

应收利息
7.4.7.5
7,317,615.37
4,492,316.24

应收股利

-
-

应收申购款

14,365,356.26
80,576.00

递延所得税资产

-
-

其他资产
7.4.7.6
-
9.50

资产总计

882,016,078.02
624,247,582.61

负债和所有者权益
附注号
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日

负 债:




短期借款

-
-

交易性金融负债

-
-

衍生金融负债
7.4.7.3
-
-

卖出回购金融资产款

-
29,969,835.04

应付证券清算款

-
-

应付赎回款

-
-

应付管理人报酬

237,854.83
184,131.76

应付托管费

72,077.24
55,797.48

应付销售服务费

180,193.07
139,493.76

应付交易费用
7.4.7.7
25,921.27
26,336.11

应交税费

39,905.97
-

应付利息

-
16,516.20

应付利润

370,974.19
202,848.68

递延所得税负债

-
-

其他负债
7.4.7.8
228,261.10
228,050.60

负债合计

1,155,187.67
30,823,009.63

所有者权益:




实收基金
7.4.7.9
880,860,890.35
593,424,572.98

未分配利润
7.4.7.10
-
-

所有者权益合计

880,860,890.35
593,424,572.98

负债和所有者权益总计

882,016,078.02
624,247,582.61

注:报告截止日2018年12月31日,基金份额总额880,860,890.35份,基金份额净值1.0000元。

利润表
会计主体:英大现金宝货币市场基金
本报告期: 2018年1月1日至2018年12月31日
单位:人民币元
项 目
附注号
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日

一、收入

33,365,373.21
27,765,795.26

1.利息收入

32,898,975.91
27,400,994.97

其中:存款利息收入
7.4.7.11
283,340.74
1,046,173.53

债券利息收入

22,938,097.15
16,734,941.35

资产支持证券利息收入

-
-

买入返售金融资产收入

9,677,538.02
9,619,880.09

其他利息收入

-
-

2.投资收益(损失以“-”填列)

466,397.30
364,800.29

其中:股票投资收益
7.4.7.12
-
-

基金投资收益

-
-

债券投资收益
7.4.7.13
466,397.30
364,800.29

资产支持证券投资收益
7.4.7.13.5
-
-

贵金属投资收益
7.4.7.14
-
-

衍生工具收益
7.4.7.15
-
-

股利收益
7.4.7.16
-
-

3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
7.4.7.17
-
-

4. 汇兑收益(损失以“-”号填列)

-
-

5.其他收入(损失以“-”号填列)
7.4.7.18
-
-

减:二、费用

6,561,412.65
5,742,236.44

1.管理人报酬
7.4.10.2.1
2,581,853.73
1,953,637.50

2.托管费
7.4.10.2.2
782,380.04
592,011.31

3.销售服务费
7.4.10.2.3
1,955,949.63
1,480,028.31

4.交易费用
7.4.7.19
-
-

5.利息支出

932,352.73
1,436,520.49

其中:卖出回购金融资产支出

932,352.73
1,436,520.49

6.税金及附加

34,005.32
-

7.其他费用
7.4.7.20
274,871.20
280,038.83

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

26,803,960.56
22,023,558.82

减:所得税费用

-
-

四、净利润(净亏损以“-”号填列)

26,803,960.56
22,023,558.82



所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:英大现金宝货币市场基金
本报告期:2018年1月1日至2018年12月31日
单位:人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年12月31日


实收基金
未分配利润
所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值)
593,424,572.98
-
593,424,572.98

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
26,803,960.56
26,803,960.56

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
287,436,317.37
-
287,436,317.37

其中:1.基金申购款
2,824,657,902.57
-
2,824,657,902.57

2.基金赎回款
-2,537,221,585.20
-
-2,537,221,585.20

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-26,803,960.56
-26,803,960.56

五、期末所有者权益(基金净值)
880,860,890.35
-
880,860,890.35

项目
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日


实收基金
未分配利润
所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值)
562,806,153.16
-
562,806,153.16

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
22,023,558.82
22,023,558.82

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
30,618,419.82
-
30,618,419.82

其中:1.基金申购款
1,710,690,154.67
-
1,710,690,154.67

2.基金赎回款
-1,680,071,734.85
-
-1,680,071,734.85

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-22,023,558.82
-22,023,558.82

五、期末所有者权益(基金净值)
593,424,572.98
-
593,424,572.98


报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:
______孔旺______ ______朱志______ ____陈畅____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
报表附注

基金基本情况
英大现金宝货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014]927号《关于核准英大现金宝货币市场基金募集的批复》核准,由英大基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《英大现金宝货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集361,961,464.66元,已经瑞华会计师事务所验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《英大现金宝货币市场基金基金合同》于2014年12月10日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为361,983,745.08份,本基金的基金管理人为英大基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《英大现金宝货币市场基金基金合同》的有关规定,本基金投资于货币市场工具,主要包括现金,期限在1 年以内(含1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他产品,基金管理人在履行适当的程序后,可以将其纳入投资范围。

会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和41项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《英大现金宝货币市场基金基金合同》和在财务报表附注四中所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2018年12月31日的财务状况及2018年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。此外,本财务报表在所有重大方面符合中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》 中有关财务报表及其附注的披露要求。

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
会计年度
本基金会计年度采用公历年度,即每年1月1日起至12月31日止。
记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
金融资产和金融负债的分类
金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前持有债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,在资产负债表中作为交易性金融资产列报。本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括各类应付款项等。

金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止;(2)该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;或者(3)该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。卖出股票、基金、债券等金融资产的成本按移动加权平均法逐日结转。
金融资产和金融负债的估值原则
本基金估值采用摊余成本法,其接近于公允价值。估值对象以买入成本列示,估值对象以买入成本列示,按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内摊销,每日计提收益或损失。
本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。
本基金金融工具的估值方法具体如下:
(1)银行存款
基金持有的银行存款以本金列示,按银行实际利率逐日计提利息。
(2)债券投资
基金持有的附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款(包含交易费用)确定初始成本,每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入。
(3)回购协议
基金持有的回购协议(封闭式回购),以成本列示,按实际利率在回购期内逐日计提利息。
基金持有的买断式回购以成本列示,所产生的利息在回购期内逐日计提。回购期满,若双方都能履约,则按协议进行交割。若融资业务到期无法履约,则继续持有现金资产;若融券业务到期无法履约,则继续持有债券资产,实际持有的相关资产按其性质进行估值。
(4)其他
如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按其他可参考公允价值指标计算的基金资产净值发生重大偏离,从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果,基金管理人于每一估值日,采用其他可参考公允价值指标,对基金持有的估值对象进行重新评估,即“影子定价”。当“影子定价”确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的偏离度的绝对值达到或超过0.25%时,基金管理人应根据风险控制的需要调整组合。其中,对于偏离度的绝对值达到或超过0.5%的情形,基金管理人应编制并披露临时报告。
计算影子价格时按如下原则确定公允价值:
①存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
②存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化,参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。
③当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参数。

金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额面值为1.00元。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
损益平准金
无。
收入/(损失)的确认和计量
(1)利息收入
存款利息收入按存款的本金及适用利率逐日计提。
债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提。
资产支持证券在持有期间收到的款项,根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分,将本金部分冲减资产支持证券投资成本,并将投资收益部分确认为利息收入。
买入返售金融资产收入,按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时采用合同利率)在回购期内逐日计提。
(2)投资收益
债券投资收益于交易日按卖出债券成交金额与其成本和应收利息的差额确认。
(3)其他收入
其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方,经济利益很可能流入且金额可以可靠计量时确认。

费用的确认和计量
(1)本基金的管理人报酬按照前一日基金资产净值的0.33%的年费率逐日计提。
(2)本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率逐日计提。
(3)本基金的销售服务费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率逐日计提。
(4)其他费用根据有关法规及相应协议规定,按实际支出金额列入当期基金费用。

基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益。本基金以份额面值1.00元固定份额净值交易方式,自基金合同生效日起,份额采用"每日分配、按日结转"的方式,即根据每日基金收益情况,以每万份基金净收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行结转,当日收益均参与下一日的收益分配。
分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部。
本基金目前以一个经营分部运作,不需要进行分部报告的披露。
其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金计算影子价格过程中确定债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券、可分离债券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种,根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券、可分离债券和私募债券除外),按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中央国债登记结算有限责任公司所独立提供的估值结果确定公允价值。


会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
会计估计变更的说明
基金本报告期未发生会计估计变更。
差错更正的说明
本基金本报告期无需说明的会计差错更正。

税项
1、增值税
根据财政部、国家税务总局《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》(财税[2016]36号)的规定,对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税;对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
根据财政部、国家税务总局《关于资管产品增值税有关问题的通知》(财税[2017]56号)的规定,自2018年1月1日起,本基金在运营过程中发生的增值税应税行为适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税及相应的附加税费。
2、企业所得税
根据财政部、国家税务总局《关于企业所得税若干优惠政策的通知》(财税 [2008]1号)的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括债券的差价收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
3、个人所得税
根据财政部、国家税务总局《关于证券投资基金有关税收问题的通知》(财税[1998]55号)的规定,对投资者从基金分配中获得的企业债券的利息收入,由债券发行企业在向其派发利息收入时代扣代缴20%的个人所得税,基金向个人投资者分配利息时,不再代扣个人所得税。




关联方关系
关联方名称
与本基金的关系

英大基金管理有限公司
基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构

中国建设银行股份有限公司
基金托管人、基金销售机构

国网英大国际控股集团有限公司
基金管理人的股东

英大国际信托有限责任公司
基金管理人的股东

中国交通建设股份有限公司
基金管理人的股东

航天科工财务有限公司
基金管理人的股东

深圳英大资本管理有限公司
基金管理人的全资子公司

英大长安保险经纪有限公司
基金管理人股东的控股子公司

英大泰和财产保险股份有限公司
基金管理人股东的控股子公司

英大泰和人寿保险股份有限公司
基金管理人股东的控股子公司

注:2018年5月25日,中国证券监督管理委员会核准英大国际信托有限责任公司将所持本基金管理人英大基金管理有限公司49%的股权转让给其母公司国网英大国际控股集团有限公司(证监许可[2018]872号),2018年6月14日,英大基金管理有限公司完成工商变更登记手续。

本报告期及上年度可比期间的关联方交易
-
通过关联方交易单元进行的交易
股票交易
注:本报告期及上年度可比期间,本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。
债券交易
注:本报告期及上年度可比期间,本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。
债券回购交易
注:本报告期及上年度可比期间,本基金未通过关联方交易单元进行回购交易。
权证交易
注:本报告期及上年度可比期间,本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。
应支付关联方的佣金
注:本报告期及上年度可比期间,本基金无应支付关联方的佣金。
关联方报酬
基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日

当期发生的基金应支付的管理费
2,581,853.73
1,953,637.50

其中:支付销售机构的客户维护费
178,592.69
194,548.03

注:支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。基金管理人报酬计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×0.33% / 当年天数。客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用,该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支,不属于从基金资产中列支的费用项目。
基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日

当期发生的基金应支付的托管费
782,380.04
592,011.31

注:支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。基金托管费计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.1% / 当年天数。
销售服务费
金额单位:人民币元
获得销售服务费
各关联方名称
本期
2018年1月1日至2018年12月31日


当期发生的基金应支付的销售服务费

英大基金管理有限公司
1,672,428.21

中国建设银行股份有限公司
246,109.93

合计
1,918,538.14

获得销售服务费
各关联方名称
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日


当期发生的基金应支付的销售服务费

英大基金管理有限公司
1,169,250.62

中国建设银行股份有限公司
268,753.83

合计
1,438,004.45

注:销售服务费主要用于本基金的持续销售以及基金份额持有人的服务。支付基金托管人的售服务费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。销售服务费计算公式为:日基金销售服务费=前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。
与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注:本报告期及上年度可比期间,本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
各关联方投资本基金的情况
报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位:份
项目
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日

期间申购/买入总份额
23,571,337.24
-

减:期间赎回/卖出总份额
11,525,119.25
-

期末持有的基金份额
12,046,217.99
-

期末持有的基金份额
占基金总份额比例
1.3700%
-


报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位:份
关联方名称
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日


持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例

英大国际信托有限责任公司
246,662,177.25
28.0000%
209,249,193.64
35.2600%

深圳英大资本管理有限公司
27,110,347.69
3.0800%
52,124,827.78
8.7800%

英大长安保险经纪有限公司
80,000,000.00
9.0800%
-
-

英大泰和财产保险股份有限公司
20,416,469.12
2.3200%
79,131,696.22
13.3300%

英大泰和人寿保险股份有限公司
1,439,961.54
0.1600%
30,113,393.82
5.0700%

合计
375,628,955.60
42.6400%
370,619,111.46
62.4500%


由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方
名称
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日


期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入

中国建设银行股份有限公司
286,989.59
11,146.08
373,900.96
32,724.39

注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。
本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注:本报告期及上年度可比期间,本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。
其他关联交易事项的说明
本期末及上年度末,本基金无其他关联交易事项。

( 2018年12月31日 )本基金持有的流通受限证券
因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

注:报告期末,本基金未持有因认购新发/增发证券而流通的股票。
期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注:报告期末,本基金未持有需披露的暂时停牌股票。
银行间市场债券正回购
报告期末,本基金未持有银行间市场债券正回购。

交易所市场债券正回购
报告期末,本基金未持有交易所市场债券正回购。

有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。
投资组合报告

期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例(%)

1
固定收益投资
529,107,660.39
59.99


其中:债券
529,107,660.39
59.99


资产支持证券
-
-

2
买入返售金融资产
330,938,456.41
37.52


其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-

3
银行存款和结算备付金合计
286,989.59
0.03

4
其他各项资产
21,682,971.63
2.46

5
合计
882,016,078.02
100.00



债券回购融资情况
金额单位:人民币元
序号
项目
占基金资产净值的比例(%)

1
报告期内债券回购融资余额
4.44


其中:买断式回购融资
-

序号
项目
金额
占基金资产净值的比例(%)

2
报告期末债券回购融资余额
-
-


其中:买断式回购融资
-
-

注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
序号
发生日期
融资余额占基金资产净值比例(%)
原因
调整期

1
2018年7月16日
36.73
大额赎回
1天



基金投资组合平均剩余期限

投资组合平均剩余期限基本情况
项目
天数

报告期末投资组合平均剩余期限
51

报告期内投资组合平均剩余期限最高值
65

报告期内投资组合平均剩余期限最低值
25


报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
注:本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未超过120天。

期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号
平均剩余期限
各期限资产占基金资产净值的比例(%)
各期限负债占基金资产净值的比例(%)

1
30天以内
53.50
-

2
30天(含)—60天
10.20
-

3
60天(含)—90天
7.93
-

4
90天(含)—120天
12.40
-

5
120天(含)—397天(含)
13.64
-

合计
97.67
-



报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
注:本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过240天。
期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号
债券品种
摊余成本
占基金资产净值比例(%)

1
国家债券
-
-

2
央行票据
-
-

3
金融债券
60,020,888.74
6.81


其中:政策性金融债
60,020,888.74
6.81

4
企业债券
-
-

5
企业短期融资券
290,485,618.81
32.98

6
中期票据
-
-

7
同业存单
178,601,152.84
20.28

8
其他
-
-

9
合计
529,107,660.39
60.07

10
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
-
-

注:上表中,债券的成本包括债券面值和折溢价。

期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号
债券代码
债券名称
债券数量(张)
摊余成本
占基金资产净值比例(%)

1
011801515
18大同煤矿SCP010
500,000
50,167,959.23
5.70

2
111819147
18恒丰银行CD147
500,000
49,500,208.29
5.62

3
011800754
18华晨SCP002
400,000
40,078,768.04
4.55

4
120208
12国开08
400,000
39,994,466.12
4.54

5
111809276
18浦发银行CD276
400,000
39,703,008.18
4.51

6
011801234
18鲁钢铁SCP011
300,000
30,115,454.12
3.42

7
011801236
18海国鑫泰SCP003
300,000
30,095,204.01
3.42

8
011802335
18同方SCP006
300,000
30,005,904.10
3.41

9
011801084
18鲁钢铁SCP009
300,000
30,003,312.30
3.41

10
111881492
18盛京银行CD307
300,000
29,941,713.30
3.40

注:上表中,债券的成本包括债券面值和折溢价。

“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目
偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数
9

报告期内偏离度的最高值
0.3279%

报告期内偏离度的最低值
0.0024%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值
0.1316%


报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
注:本基金在本报告期内不存在负偏离度绝对值在0.25%(含)以上的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
注:本基金在本报告期内不存在正偏离度绝对值在0.5%(含)以上的情况。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注:本期末本基金未持有资产支持证券。

投资组合报告附注

基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形
本基金采用固定份额净值,基金账面份额净值始终保持为人民币1.0000元。
本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限按实际利率法摊销,每日计提收益或损失。
基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
经查询上海证券交易所、深圳证券交易所、中国货币网等公开信息披露平台,除以下情形,本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
浦发银行列本产品持仓前十名证券中,浦发银行成都分行于2018年1月18日,被银监会四川监管局采取行政处罚决定,对成都分行内控管理严重失效,授信管理违规,违规办理信贷业务等严重违反审慎经营规则的违规行为依法查处,执行罚款46,175万元人民币。此外,对成都分行原行长、2名副行长、1名部门负责人和1名支行行长分别给予禁止终身从事银行业工作、取消其高级管理人员任职资格、警告及罚款。
期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号
名称
金额

1
存出保证金
-

2
应收证券清算款
-

3
应收利息
7,317,615.37

4
应收申购款
14,365,356.26

5
其他应收款
-

6
待摊费用
-

7
其他
-

8
合计
21,682,971.63



投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
基金份额持有人信息

期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构



机构投资者
个人投资者



持有份额
占总份额比例
持有份额
占总份额比例

24,722
35,630.65
749,924,713.89
85.14%
130,936,176.46
14.86%



期末货币市场基金前十名份额持有人情况
序号
持有人类别
持有份额(份)
占总份额比例

1
信托类机构
246,662,177.30
28.01%

2
保险类机构
150,409,356.60
17.08%

3
其他机构
100,320,501.10
11.39%

4
信托类机构
85,209,498.82
9.68%

5
保险类机构
80,000,000.00
9.08%

6
其他类机构
27,110,347.69
3.08%

7
保险类机构
20,416,469.12
2.32%

8
基金类机构
18,011,116.23
2.05%

9
其他机构
12,039,349.50
1.37%

10
信托类机构
4,001,246.20
0.45%


期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
持有份额总数(份)
占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金
373,375.73
0.0400%



期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目
持有基金份额总量的数量区间(万份)

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金
10~50

本基金基金经理持有本开放式基金
0~10




开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日(2014年12月10日)基金份额总额
361,983,745.08

本报告期期初基金份额总额
593,424,572.98

本报告期期间基金总申购份额
2,824,657,902.57

减:本报告期期间基金总赎回份额
2,537,221,585.20

本报告期期末基金份额总额
880,860,890.35


重大事件揭示

基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。


基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内,基金管理人于2018年1月30日发布公告,自2018年1月27日起,宗宽广因个人原因不再担任公司督察长职务。
本报告期内,基金管理人于2018年2月23日发布公告,自2018年2月14日起,公司总经理朱志代任督察长。
本报告期内,基金管理人于2018年6月8日发布公告,自2018年6月6日起,柴元春正式担任英大基金管理有限公司副总经理。
本报告期内,基金管理人于2018年7月26日发布公告,自2018年7月25日起,刘轶任督察长,总经理朱志不再代任督察长。
本报告期内,基金管理人于2018年11月30日发布公告,自2018年11月28日起,倪枫担任英大基金管理有限公司副总经理。
本报告期内,基金管理人于2018年12月14日发布公告,自2018年12月12日起,范育晖担任英大基金管理有限公司副总经理。


涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内,本基金未发生对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼。


基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略未发生改变。


为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金未变更为本基金审计的会计师事务所,报告期内本基金应支付给瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计费用人民币60,000元。该审计机构为本基金提供审计服务的连续年限为4年。


管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
2016年10月,公司未按期报送总经理离任审计报告。北京证监局于2018年12月27日对公司给予警告,并处以1万元罚款。前述事项不属于重大违法违规行为,与公募基金、专户业务无关,不影响公司产品投资运作,且发生以来,公司立行整改,严格按照要求,加强内部管理,及时报送有关材料,进一步提升了内控合规水平。


基金租用证券公司交易单元的有关情况

基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商名称
交易单元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注



成交金额
占当期股票
成交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例


中信证券
2
-
-
-
-
-

注:①为了贯彻中国证监会的有关规定,我公司制定了选择券商的标准,即:
ⅰ 公司财务状况良好,经营行为规范,在近一年内无重大违规行为。
ⅱ 有良好的内控制度,在业内有良好的声誉。
ⅲ 有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告。
②券商专用交易单元选择程序:
ⅰ对交易单元候选券商的研究质量评价进行评估:本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的行业研究的前瞻性、深度及广度进行评估,初步划定范围;
ⅱ 对交易单元候选券商的研究服务进行评估:本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和服务效果进行估,确定选用交易单元的券商。
ⅲ 协议签署及通知托管人本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议,并通知基金托管人。
③本表"佣金"指基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易合计支付该等券商的佣金合计。

基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易


成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的比例

中信证券
-
-
-
-
-
-



偏离度绝对值超过0.5%的情况
注:本基金在本报告期内不存在偏离度绝对值在0.5%(含)以上的情况。


影响投资者决策的其他重要信息
报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情况


序号
持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占比

机构
1
2018.1.1-2018.12.31
209,344,390.90
37,317,786.40
-
246,662,177.30
28.01%

个人
-
-
-
-
-
-
-










-
-
-
-
-
-
-
-

产品特有风险

(1)赎回申请延期办理的风险
持有份额比例较高的投资者(“高比例投资者”)大额赎回时易使本基金发生巨额赎回或连续巨额赎回,中小投资者可能面临赎回申请需要与高比例投资者按同比例部分延期办理的风险。
(2)基金净值大幅波动的风险
当高比例投资者大量赎回本基金时,基金为支付赎回款项而卖出所持有的证券,可能造成证券价格波动,导致本基金资产净值发生波动。若高比例投资者赎回的基金份额收取赎回费,相应的赎回费用按约定将部分或全部归入基金资产,可能对基金资产净值造成较大波动。若高比例投资者大量赎回本基金,计算基金份额净值时进行四舍五入也可能引起基金份额净值发生波动。
(3)基金规模较小导致的风险
高比例投资者赎回后,可能导致基金规模较小,从而使得基金投资及运作管理的难度增加。
(4)提前终止基金合同的风险
高比例投资者赎回后,可能出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元而面临的转换基金运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等风险。
(5)对重大事项进行投票表决时面临的风险
当基金份额集中度较高时,少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高,其在召开持有人大会并对重大事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。




影响投资者决策的其他重要信息

-



英大基金管理有限公司
2019年3月28日
基金信息类型 基金年度报告(摘要)
公告来源 上海证券报
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