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| 兴银大健康混合(001730) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1489070 | ||||||||
| 基金代码 | 001730 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-03-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 兴银大健康灵活配置混合型证券投资基金2018年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：兴银基金管理有限责任公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 送出日期：2019年3月28日 重要提示 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2018年1月1日起至12月31日止。 基金简介 基金基本情况 基金简称 兴银大健康 基金主代码 001730 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年8月27日 基金管理人 兴银基金管理有限责任公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 131,939,872.18份 基金合同存续期 不定期 基金产品说明 投资目标 本基金为混合型基金，主要投资于大健康相关产业，在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金是混合型基金，根据宏观经济发展趋势、政策面因素、金融市场的利率变动和市场情绪，综合运用定性和定量的方法，对股票、债券和现金类资产的预期收益风险及相对投资价值进行评估，确定基金资产在股票、债券及现金类资产等资产类别的分配比例。在有效控制投资风险的前提下，形成大类资产的配置方案。 业绩比较基准 中证健康产业指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20% 风险收益特征 本基金属于混合型基金，其风险和预期收益高于货币市场基金、债券基金，低于股票型基金，属于证券投资基金中中高风险、中高预期收益的品种。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 兴银基金管理有限责任公司 兴业银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 余富材 张志永 联系电话 021-20296222 021-62677777-212004 电子邮箱 yfc@hffunds.cn zhangzhy@cib.com.cn 客户服务电话 40000-96326 95561 传真 021-68630069 021-62159217 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.hffunds.cn 基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人办公场所 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2018年 2017年 2016年 本期已实现收益 -26,667,946.65 11,547,612.20 -40,967,486.91 本期利润 -36,928,222.88 22,404,578.76 -43,050,620.25 加权平均基金份额本期利润 -0.2559 0.0943 -0.1309 本期基金份额净值增长率 -26.52% 10.76% -12.12% 3.1.2 期末数据和指标 2018年末 2017年末 2016年末 期末可供分配基金份额利润 -0.2737 -0.0330 -0.1083 期末基金资产净值 95,834,494.64 169,096,828.89 252,543,660.49 期末基金份额净值 0.726 0.988 0.892 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额），即如果期末未分配利润（报表数，下同）的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分，如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分扣除未实现）。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -10.15% 1.01% -12.17% 1.39% 2.02% -0.38% 过去六个月 -15.19% 0.86% -19.71% 1.21% 4.52% -0.35% 过去一年 -26.52% 1.12% -27.80% 1.13% 1.28% -0.01% 过去三年 -28.47% 0.90% -31.96% 1.10% 3.49% -0.20% 自基金合同生效起至今 -27.40% 0.87% -15.06% 1.20% -12.34% -0.33% 注：1、本基金成立于2015年8月27日； 2、比较基准=中证健康产业指数收益率（H30344）*80%+中证综合债指数收益率（H11009）*20% 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金成立于2015年8月27日； 2、比较基准=中证健康产业指数收益率（H30344）*80%+中证综合债指数收益率（H11009）*20% 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：1、本基金成立于2015年8月27日； 2、比较基准=中证健康产业指数收益率（H30344）*80%+中证综合债指数收益率（H11009）*20% 过去三年基金的利润分配情况 本基金自成立日以来未进行过利润分配。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 兴银基金管理有限责任公司，注册地为福建省平潭综合实验区，公司主要办公场所位于上海市浦东新区。公司经营范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。公司股东为华福证券有限责任公司与国脉科技股份有限公司。本公司经证监会证监许可〔2013〕1289号文批准，于2013年10月25日成立。2016年9月23日，公司股东同比例增资，公司注册资本由10,000万元变更为14,300万元。增资后股东出资比例维持不变，华福证券有限责任公司出资比例为76%，国脉科技股份有限公司出资比例为24%。2016年10月24日，公司法定名称由“华福基金管理有限责任公司”变更为“兴银基金管理有限责任公司”。 截至报告期末，本公司管理18只开放式基金（兴银货币市场基金、兴银鼎新灵活配置混合型证券投资基金、兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金、兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金、兴银大健康灵活配置混合型证券投资基金、兴银现金增利货币市场基金、兴银瑞益纯债债券型证券投资基金、兴银朝阳债券型证券投资基金、兴银稳健债券型证券投资基金、兴银现金收益货币市场基金、兴银收益增强债券型证券投资基金、兴银现金添利货币市场基金、兴银长益半年定期开放债券型证券投资基金、兴银长盈半年定期开放债券型证券投资基金、兴银消费新趋势灵活配置混合型证券投资基金、兴银双月理财债券型证券投资基金、兴银丰润灵活配置混合型证券投资基金、兴银中短债债券型证券投资基金），净值总规模超300亿元。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 乐琪 基金经理 2018年4月11日 - 11 MBA，特许金融分析师（CFA），拥有11年证券研究和投资工作经验。2018年3月加入兴银基金，任权益投资部基金经理职务，2018年4月11日起担任兴银大健康灵活配置型基金的基金经理。之前曾任中银基金行业研究员，上投摩根基金管理公司行业专家，基金经理助理，基金经理等职；上海贝溢投资管理公司任投资副总监。2014年11月17日-2016年4月29日陆续担任上投摩根健康品质、成长动力和中国优势三只基金的基金经理。 1、此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告载明日期。 张晓南先生为本基金的首任基金经理，任职日期为基金合同生效日至2018年7月18日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规的规定及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度和控制方法 本基金管理人制定了公平交易管理的制度，并根据法律法规及监管规定结合实践予以修订完善。本基金管理人主要从研究的公平、决策的公平、交易的公平、公平交易的监控评估、公平交易的报告和信息披露等方面对公平交易行为进行规范，从而达到保证本基金管理人管理的不同投资组合得到公平对待、保护投资者合法权益的目的。 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易管理制度，加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析，确保公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。 异常交易行为的专项说明 本基金管理人制定了异常交易监控管理的制度，并根据法律法规及监管规定结合实践予以修订完善。本报告期内，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2018年A股市场经过1季度短暂上涨后，2季度开始受中美贸易摩擦扩大、国内去杠杆导致流动性偏紧等多种因素影响下，市场整体开始回落。3、4季度虽有政策面的支持，但市场受贸易战扩大影响，对国内经济前景担忧加剧，叠加美元加息周期使得全球流动性偏紧，使得市场信心整体趋弱。期间市场虽有短暂反弹，但整体处于震荡下跌态势。全年上证指数表现为-24.59%。 2018年基金组合净值表现为-26.5%，业绩基准表现-27.8%，基金组合小幅跑赢业绩基准1.3个百分点。2018年组合资产配置策略变化主要如下：1季度组合配置主要以半导体、消费电子为主的成长股和以医药、白酒、家电的蓝筹风格相结合；在2季度开始配置转向均衡，在降低成长股配置比例同时，增加医药、消费等行业蓝筹股配置比例，并降低仓位至5成，规避市场系统性风险影响。3、4季度基金组合仓位控制在5成以内同时，配置转为积极防御，伺机等待反弹机会。期间，用银行、保险、基建和房地产板块蓝筹股替换原有医药和消费板块的部分仓位，并辅以科技股作为参与反弹主要标的，但受医药和消费板块大幅回调和市场整体向下影响，组合净值仍受到拖累。 报告期内基金的业绩表现 本报告期份额净值收益率为-12.12%，同期业绩比较基准收益率为-8.34%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2019年伊始，受全球风险资产配置重新流向权益市场推动，A股市场出现较为明显的反弹行情。我们认为市场反弹持续度短期仍取决于市场流动性，中期取决于市场信心恢复的程度。从目前宏观经济态势看，国内经济在上半年仍存下行压力，同时中美贸易谈判结果还存在不确定因素。海外主要经济体经济增长态势也存在不确定性、美元加息幅度仍存变数，这些因素对全球风险资产的配置方向都存较大影响。因此，我们预计政府稳经济措施会继续，相关受益板块主要是传统基建和5G、物联网、人工智能相关的“新基建”领域。另一方面，医药、食品饮料等大消费板块经过受前期大幅下跌，目前龙头公司估值水平已回到历史较低水平，也具一定投资吸引力。从板块配置策略看，我们1季度相对看好蓝筹股的估值修复行情，同时对于业绩成长性较好和估值有优势的成长股也会增加关注。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述 根据证监会的相关规定，本公司为建立健全有效的估值政策和程序，成立估值小组，明确参与估值流程各方的人员分工和职责。估值小组组长由分管运营保障部的公司领导担任，成员由基金事务部、风险管理部、监察稽核部、研究发展部、投资管理部门(视会议议题内容选择相关投资方向部门)部门负责人或其指定人员组成。估值小组成员具备应有的经验、专业胜任能力和独立性，分工明确，在上市公司研究和估值、基金投资、投资品种所属行业的专业研究、估值政策、估值流程和程序、基金的风险控制与绩效评估、会计政策与基金核算以及相关事项的合法合规性审核和监督等各个方面具备专业能力。估值小组严格按照工作流程诚实守信、勤勉尽责地讨论和决策估值事项。日常估值项目由基金事务部严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定执行。当经济环境和证券市场发生重大变化时，针对特殊估值工作，按照以下工作流程进行：由公司估值小组依据行业协会提供的估值模型和行业做法选定与当时市场经济环境相适应的估值方法并征求托管行、会计师事务所的相关意见，由基金事务部做出提示，对其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响是否在0.25％以上进行测算，并对确认产生影响的品种根据前述估值模型、估值流程计算，提供相关投资品种的公允价值以进行估值处理，待清算人员复核后，将估值结果反馈基金经理，并提交公司估值小组。其他特殊情形，可由基金经理主动做出提示，并由研究员提供研究报告，交估值小组审议，同时按流程对外公布。 2、基金经理参与或决定估值的程度 基金经理参与对估值问题的讨论，对估值结果提出反馈意见，但不介入基金日常估值业务。 3、本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。 4、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息 无。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内本基金未进行利润分配，符合法律法规的规定及《基金合同》的约定。 本报告期本基金没有应分配但尚未分配的利润。 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 无。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 审计报告 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 德师报(审)字(19)第P01818号 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 兴银大健康灵活配置混合型证券投资基金全体持有人 审计意见 我们审计了兴银大健康灵活配置混合型证券投资基金的财务报表，包括2018年12月31日的资产负债表，2018年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，公允反映了兴银大健康灵活配置混合型证券投资基金2018年12月31日的财务状况、2018年度的经营成果和基金净值变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于兴银大健康灵活配置混合型证券投资基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 其他信息 兴银基金管理有限责任公司(以下简称“基金管理人”)管理层对其他信息负责。其他信息包括兴银大健康灵活配置混合型证券投资基金2018年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。 管理层和治理层对财务报表的责任 基金管理人管理层负责按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估兴银大健康灵活配置混合型证券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算兴银大健康灵活配置混合型证券投资基金、终止经营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督兴银大健康灵活配置混合型证券投资基金的财务报告过程。 注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (3)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 (4)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对兴银大健康灵活配置混合型证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致兴银大健康灵活配置混合型证券投资基金不能持续经营。 (5)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 汪芳 侯雯 会计师事务所的地址 上海市延安东路222号外滩中心30楼 审计报告日期 2019年3月27日 年度财务报表 资产负债表 会计主体：兴银大健康灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2018年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2018年12月31日 上年度末 2017年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 46,269,054.76 83,237,919.35 结算备付金 4,157,369.61 3,860,757.25 存出保证金 259,738.26 415,266.07 交易性金融资产 7.4.7.2 9,900,778.15 82,481,577.12 其中：股票投资 9,900,778.15 82,481,577.12 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 38,000,000.00 - 应收证券清算款 - - 应收利息 7.4.7.5 21,921.54 42,599.15 应收股利 - - 应收申购款 99.40 1,391.65 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 98,608,961.72 170,039,510.59 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018年12月31日 上年度末 2017年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 1,807,185.10 - 应付赎回款 - 49,888.60 应付管理人报酬 125,509.87 218,728.50 应付托管费 20,918.30 36,454.74 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 675,103.81 483,109.86 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 145,750.00 154,500.00 负债合计 2,774,467.08 942,681.70 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 131,939,872.18 171,163,997.74 未分配利润 7.4.7.10 -36,105,377.54 -2,067,168.85 所有者权益合计 95,834,494.64 169,096,828.89 负债和所有者权益总计 98,608,961.72 170,039,510.59 注：1、报告截止日2018年12月31日，基金份额净值0.726元，基金份额总额131,939,872.18份。 利润表 会计主体：兴银大健康灵活配置混合型证券投资基金 本报告期： 2018年1月1日至2018年12月31日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 一、收入 -31,557,092.87 32,828,642.96 1.利息收入 1,042,366.52 894,915.76 其中：存款利息收入 7.4.7.11 405,434.13 894,908.01 债券利息收入 17,514.75 7.75 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 619,417.64 - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -22,340,967.33 21,034,567.69 其中：股票投资收益 7.4.7.12 -23,097,349.92 18,802,483.28 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 -4,036.62 3,430.65 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 760,419.21 2,228,653.76 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 -10,260,276.23 10,856,966.56 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 1,784.17 42,192.95 减：二、费用 5,371,130.01 10,424,064.20 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 1,879,679.53 3,288,124.28 2．托管费 7.4.10.2.2 313,279.89 548,020.79 3．销售服务费 7.4.10.2.3 - - 4．交易费用 7.4.7.19 3,018,185.59 6,420,744.13 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 - - 7．其他费用 7.4.7.20 159,985.00 167,175.00 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -36,928,222.88 22,404,578.76 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -36,928,222.88 22,404,578.76 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：兴银大健康灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 171,163,997.74 -2,067,168.85 169,096,828.89 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -36,928,222.88 -36,928,222.88 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -39,224,125.56 2,890,014.19 -36,334,111.37 其中：1.基金申购款 953,914.79 -160,853.49 793,061.30 2.基金赎回款 -40,178,040.35 3,050,867.68 -37,127,172.67 五、期末所有者权益（基金净值） 131,939,872.18 -36,105,377.54 95,834,494.64 项目 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 283,208,828.31 -30,665,167.82 252,543,660.49 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 22,404,578.76 22,404,578.76 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -112,044,830.57 6,193,420.21 -105,851,410.36 其中：1.基金申购款 2,082,791.64 -151,121.88 1,931,669.76 2.基金赎回款 -114,127,622.21 6,344,542.09 -107,783,080.12 五、期末所有者权益（基金净值） 171,163,997.74 -2,067,168.85 169,096,828.89 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______张力______ ______刘建新______ ____沈阿娜____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 华福大健康灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会证监许可〔2015〕1615号文准予注册，本基金首次募集资金总额为人民币 534,705,888.33元。《华福大健康灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2015年8月27日正式生效。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为华福基金管理有限责任公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》相关规定以及《华福大健康灵活配置混合型证券投资基金基金合同》等法律文件约定，本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、债券（含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债等）、债券回购、银行存款、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可将其纳入投资范围。根据2017年3月30日《兴银基金管理有限责任公司关于旗下基金更名事宜的公告》，华福大健康灵活配置混合型证券投资基金自2017年4月5日起更名为兴银大健康灵活配置混合型证券投资基金。 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)以及中国证监会发布的基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2018年12月31日的财务状况以及2018年1月1日至2018年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 重要会计政策和会计估计 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 金融资产和金融负债的分类 1、 金融资产的分类 根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和贷款及应收款项，暂无金融资产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，其他以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的各类应收款项、买入返售金融资产等在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产分类为贷款及应收款项。 2、 金融负债的分类 根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将持有的金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金暂无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。贷款及应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，贷款及应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低层次的输入值确定公允价值计量层次。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本基金主要金融工具的估值方法如下： 1、对存在活跃市场的投资品种，如估值日有市价的，采用市价确定公允价值；估值日无市价，且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，采用最近交易市价确定公允价值。 2、对存在活跃市场的投资品种，如估值日无市价且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件或基金管理人估值委员会认为必要时，应参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值。 3、当投资品种不再存在活跃市场，基金管理人估值委员会认为必要时，采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 4、对于交易所市场和银行间市场交易的主要固定收益品种，采用第三方估值机构所提供的估值确定公允价值，另有规定除外。 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。申购、赎回、转换及红利再投资等引起的实收基金的变动分别于上述各交易确认日认列。 损益平准金 损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时，相关款项中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实现部分各自占基金净值的比例，损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入利润分配(未分配利润)。 收入/(损失)的确认和计量 1、 利息收入 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 除贴息债外的债券利息收入在持有债券期内，按债券的票面价值和票面利率计算的利息扣除适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，逐日确认债券利息收入。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含票面利率后，逐日确认债券利息收入。 买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提。 2、投资收益 股票投资收益为卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本的差额确认。 债券投资收益为卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本与应收利息(若有)后的差额确认。 衍生工具投资收益为交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本后的差额确认。 股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。 3、 公允价值变动收益 公允价值变动收益于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动形成的利得或损失确认，并于相关金融资产卖出或到期时转出计入投资收益。 费用的确认和计量 本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×1.50%的年费率逐日计提。 本基金的基金托管费按前一日基金资产净值×0.25%的年费率逐日计提。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的交易费用发生时按照确定的金额计入交易费用。 卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资产款的摊余成本在回购期内以实际利率逐日计提。 基金的收益分配政策 1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 3、每一基金份额享有同等分配权。 4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 分部报告 根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度，本基金整体为一个报告分部，且向管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策与计量基础一致。 其他重要的会计政策和会计估计 本基金本报告期内无其他重要的会计政策和会计估计。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明 本基金本报告期内无需说明的重大会计政策变更。 会计估计变更的说明 本基金本报告期内未发生会计估计的变更。 差错更正的说明 本基金本报告期内无需说明的重大会计差错更正。 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]48号《关于实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券免征增值税；2018年1月1日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他增值税应税行为，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。 (2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。 (3)对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在收到相关扣收税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳；从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。 (5)对于基金从事A股买卖，出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方不再缴纳印花税。 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 兴银基金管理有限责任公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 兴业银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 华福证券有限责任公司 基金管理人的股东、基金销售机构 国脉科技股份有限公司 基金管理人的股东 上海兴瀚资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司 兴银成长资本管理有限公司 基金管理人的股东华福证券全资子公司 兴银投资有限公司 基金管理人的股东华福证券全资子公司 注：本基金与关联方的所有交易均是在正常业务中按照一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 - 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 华福证券 - - 1,255,570,602.75 26.87% 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 华福证券 - - - - 关联方名称 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 华福证券 918,200.43 25.36% - - 本基金本报告期末无应支付关联方的佣金。 注：1、上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、 经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。权证交易不计佣金。 2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服 务等。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 1,879,679.53 3,288,124.28 其中：支付销售机构的客户维护费 727,999.65 1,306,129.37 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50％年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×1.50％÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 313,279.89 548,020.79 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25％的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.25％÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。 销售服务费 本基金无销售服务费。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间与关联方未进行银行间同业市场债券（含回购）的交易。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 关联方名称 本期末 2018年12月31日 上年度末 2017年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 上海兴瀚资产管理有限公司 9,999,000.00 7.58% 9,999,000.00 5.84% 除上海兴瀚资产管理有限公司投资本基金外，截止报告期末无其他关联方投资本基金情况。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 兴业银行股份有限公司 46,269,054.76 357,518.17 83,237,919.35 850,580.21 注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行同业利率计息。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 其他关联交易事项的说明 无。 期末（ 2018年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 （单位：股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 601860 紫金银行 2018年12月19日 2019年1月3日 新股流通受限 3.14 3.14 1,000 3,140.00 3,140.00 - 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购。 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (b) 以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于2018年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人民币 9,897,638.15 元，属于第二层次的余额为人民币3,140.00元，无属于第三层次的余额(于2017年12月31日：第一层次的余额为人民币62,691,949.52 元，属于第二层次的余额为人民币19,789,627.60元，无属于第三层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于本基金投资的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值应属第二层次或第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 9,900,778.15 10.04 其中：股票 9,900,778.15 10.04 6 买入返售金融资产 38,000,000.00 38.54 7 银行存款和结算备付金合计 50,426,424.37 51.14 8 其他各项资产 281,759.20 0.29 9 合计 98,608,961.72 100.00 期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） C 制造业 9,280,638.15 9.68 E 建筑业 178,000.00 0.19 J 金融业 3,140.00 0.00 R 文化、体育和娱乐业 439,000.00 0.46 合计 9,900,778.15 10.33 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 300459 金科文化 319,853 2,350,919.55 2.45 2 601952 苏垦农发 321,900 2,134,197.00 2.23 3 000581 威孚高科 95,000 1,677,700.00 1.75 4 002384 东山精密 118,800 1,341,252.00 1.40 5 002007 华兰生物 34,432 1,129,369.60 1.18 6 300037 新宙邦 20,000 481,000.00 0.50 7 601949 中国出版 100,000 439,000.00 0.46 8 600502 安徽水利 50,000 178,000.00 0.19 9 600459 贵研铂业 15,000 166,200.00 0.17 10 601860 紫金银行 1,000 3,140.00 0.00 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于管理人网站的年度报告正文。 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600036 招商银行 25,597,697.80 15.14 2 600048 保利地产 24,802,457.44 14.67 3 300059 东方财富 23,366,446.00 13.82 4 601601 中国太保 21,589,920.88 12.77 5 000725 京东方A 18,256,000.00 10.80 6 600030 中信证券 18,206,380.00 10.77 7 600271 航天信息 18,150,700.30 10.73 8 001979 招商蛇口 17,603,729.00 10.41 9 601318 中国平安 16,440,559.94 9.72 10 600585 海螺水泥 15,796,410.32 9.34 11 600029 南方航空 15,113,805.66 8.94 12 603019 中科曙光 13,522,276.00 8.00 13 601088 中国神华 12,828,255.12 7.59 14 600498 烽火通信 12,806,841.00 7.57 15 300136 信维通信 12,620,879.92 7.46 16 300226 上海钢联 12,620,477.00 7.46 17 600845 宝信软件 11,944,005.70 7.06 18 002376 新北洋 11,900,529.01 7.04 19 600031 三一重工 11,784,034.00 6.97 20 600566 济川药业 11,466,335.00 6.78 21 002007 华兰生物 11,249,817.60 6.65 22 600276 恒瑞医药 10,605,072.80 6.27 23 600115 东方航空 10,565,563.00 6.25 24 600104 上汽集团 9,526,081.50 5.63 25 002371 北方华创 9,408,236.24 5.56 26 000858 五粮液 9,097,043.92 5.38 27 002384 东山精密 8,856,473.00 5.24 28 601390 中国中铁 8,362,921.00 4.95 29 000860 顺鑫农业 8,189,379.00 4.84 30 000977 浪潮信息 7,886,742.70 4.66 31 300474 景嘉微 7,852,230.00 4.64 32 000895 双汇发展 7,827,372.00 4.63 33 600583 海油工程 7,822,335.00 4.63 34 600019 宝钢股份 7,546,088.00 4.46 35 002343 慈文传媒 7,507,184.00 4.44 36 000932 华菱钢铁 7,257,105.00 4.29 37 300347 泰格医药 7,197,205.08 4.26 38 300459 金科文化 7,129,891.00 4.22 39 600132 重庆啤酒 7,032,081.26 4.16 40 601288 农业银行 6,989,550.00 4.13 41 600760 中航沈飞 6,932,123.00 4.10 42 600502 安徽水利 6,883,008.20 4.07 43 000538 云南白药 6,877,856.71 4.07 44 601186 中国铁建 6,680,753.00 3.95 45 000001 平安银行 6,440,436.20 3.81 46 000425 徐工机械 6,438,034.00 3.81 47 601336 新华保险 6,412,047.99 3.79 48 600340 华夏幸福 6,398,491.00 3.78 49 002024 苏宁易购 6,392,667.00 3.78 50 600068 葛洲坝 6,309,908.00 3.73 51 601111 中国国航 6,162,282.00 3.64 52 600809 山西汾酒 6,158,097.00 3.64 53 601688 华泰证券 6,134,292.00 3.63 54 600563 法拉电子 6,002,034.24 3.55 55 601398 工商银行 5,917,462.00 3.50 56 002368 太极股份 5,795,084.00 3.43 57 300567 精测电子 5,757,773.77 3.41 58 601155 新城控股 5,643,853.00 3.34 59 002110 三钢闽光 5,610,440.00 3.32 60 000528 柳工 5,467,545.00 3.23 61 002156 通富微电 5,413,708.00 3.20 62 600436 片仔癀 5,359,658.75 3.17 63 000333 美的集团 5,318,216.00 3.15 64 600028 中国石化 5,289,000.00 3.13 65 000651 格力电器 5,101,197.00 3.02 66 000063 中兴通讯 4,878,087.00 2.88 67 300170 汉得信息 4,853,055.72 2.87 68 002013 中航机电 4,758,975.06 2.81 69 603228 景旺电子 4,737,267.30 2.80 70 603986 兆易创新 4,640,324.00 2.74 71 600438 通威股份 4,558,000.00 2.70 72 600801 华新水泥 4,431,730.30 2.62 73 300033 同花顺 4,400,693.00 2.60 74 002508 老板电器 4,215,000.00 2.49 75 600663 陆家嘴 4,213,666.00 2.49 76 603108 润达医疗 4,209,991.00 2.49 77 000581 威孚高科 4,191,437.00 2.48 78 000049 德赛电池 4,186,212.17 2.48 79 002456 欧菲科技 4,145,809.00 2.45 80 601857 中国石油 4,099,178.00 2.42 81 000852 石化机械 4,072,718.64 2.41 82 300708 聚灿光电 4,067,575.00 2.41 83 300124 汇川技术 4,055,412.00 2.40 84 002050 三花智控 4,002,959.00 2.37 85 300351 永贵电器 3,980,548.68 2.35 86 601800 中国交建 3,946,915.00 2.33 87 300422 博世科 3,939,530.00 2.33 88 603214 爱婴室 3,916,053.00 2.32 89 600547 山东黄金 3,871,861.00 2.29 90 002493 荣盛石化 3,848,359.00 2.28 91 002045 国光电器 3,805,651.00 2.25 92 000002 万科A 3,776,593.00 2.23 93 601098 中南传媒 3,749,584.00 2.22 94 002648 卫星石化 3,748,654.00 2.22 95 002229 鸿博股份 3,734,920.00 2.21 96 300408 三环集团 3,714,615.00 2.20 97 002142 宁波银行 3,704,216.00 2.19 98 300433 蓝思科技 3,685,470.00 2.18 99 300037 新宙邦 3,534,773.00 2.09 100 300122 智飞生物 3,515,312.00 2.08 101 600771 广誉远 3,488,306.00 2.06 102 603619 中曼石油 3,456,515.00 2.04 103 002020 京新药业 3,432,854.00 2.03 注：“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600036 招商银行 25,532,885.86 15.10 2 600048 保利地产 24,829,047.38 14.68 3 300059 东方财富 23,410,853.19 13.84 4 601318 中国平安 22,253,431.13 13.16 5 603986 兆易创新 21,356,337.30 12.63 6 601601 中国太保 21,208,749.70 12.54 7 601088 中国神华 20,997,671.79 12.42 8 600271 航天信息 18,201,248.14 10.76 9 600030 中信证券 17,810,433.55 10.53 10 001979 招商蛇口 17,320,359.86 10.24 11 000725 京东方A 15,826,000.00 9.36 12 600585 海螺水泥 15,486,334.51 9.16 13 600029 南方航空 14,428,044.26 8.53 14 603019 中科曙光 13,650,436.00 8.07 15 600566 济川药业 12,983,698.10 7.68 16 600498 烽火通信 12,712,305.70 7.52 17 002376 新北洋 11,981,375.13 7.09 18 300226 上海钢联 11,903,118.40 7.04 19 600031 三一重工 11,760,806.50 6.96 20 600845 宝信软件 10,648,970.18 6.30 21 600276 恒瑞医药 10,279,461.21 6.08 22 600115 东方航空 10,202,110.00 6.03 23 600519 贵州茅台 9,729,736.00 5.75 24 300136 信维通信 9,711,702.06 5.74 25 002007 华兰生物 9,652,190.71 5.71 26 002371 北方华创 9,280,199.51 5.49 27 600104 上汽集团 9,015,128.70 5.33 28 601390 中国中铁 8,461,004.15 5.00 29 000860 顺鑫农业 8,457,014.00 5.00 30 600436 片仔癀 8,157,887.40 4.82 31 002343 慈文传媒 8,029,831.00 4.75 32 000858 五粮液 8,013,293.60 4.74 33 300474 景嘉微 8,001,909.00 4.73 34 000895 双汇发展 7,760,556.16 4.59 35 300003 乐普医疗 7,738,441.10 4.58 36 600019 宝钢股份 7,408,679.05 4.38 37 600583 海油工程 7,337,929.80 4.34 38 000977 浪潮信息 7,231,064.00 4.28 39 000063 中兴通讯 7,219,911.13 4.27 40 002384 东山精密 7,204,962.48 4.26 41 000932 华菱钢铁 6,995,598.00 4.14 42 601288 农业银行 6,977,942.00 4.13 43 600760 中航沈飞 6,926,691.77 4.10 44 300347 泰格医药 6,882,175.83 4.07 45 600460 士兰微 6,841,855.60 4.05 46 600809 山西汾酒 6,835,416.00 4.04 47 600132 重庆啤酒 6,795,167.90 4.02 48 601186 中国铁建 6,767,321.00 4.00 49 000538 云南白药 6,728,534.00 3.98 50 600502 安徽水利 6,409,562.20 3.79 51 600340 华夏幸福 6,338,036.31 3.75 52 600745 闻泰科技 6,324,052.35 3.74 53 000001 平安银行 6,266,354.00 3.71 54 601688 华泰证券 6,257,362.60 3.70 55 000425 徐工机械 6,207,376.00 3.67 56 601607 上海医药 6,008,981.21 3.55 57 600068 葛洲坝 5,990,124.00 3.54 58 600563 法拉电子 5,921,578.90 3.50 59 300567 精测电子 5,890,675.00 3.48 60 000039 中集集团 5,870,859.00 3.47 61 002024 苏宁易购 5,837,251.34 3.45 62 601398 工商银行 5,816,126.16 3.44 63 601111 中国国航 5,811,833.58 3.44 64 601336 新华保险 5,706,353.20 3.37 65 601006 大秦铁路 5,663,506.46 3.35 66 601155 新城控股 5,573,082.88 3.30 67 000528 柳工 5,458,017.50 3.23 68 002156 通富微电 5,446,576.50 3.22 69 002368 太极股份 5,396,170.25 3.19 70 002110 三钢闽光 5,362,024.00 3.17 71 002049 紫光国微 5,329,311.00 3.15 72 000333 美的集团 5,318,233.00 3.15 73 600028 中国石化 5,198,535.00 3.07 74 002013 中航机电 4,798,053.11 2.84 75 300459 金科文化 4,721,533.90 2.79 76 000651 格力电器 4,690,404.44 2.77 77 603228 景旺电子 4,586,215.00 2.71 78 300170 汉得信息 4,469,916.20 2.64 79 600763 通策医疗 4,457,062.10 2.64 80 300708 聚灿光电 4,341,279.00 2.57 81 600438 通威股份 4,154,913.14 2.46 82 300033 同花顺 4,141,292.00 2.45 83 600801 华新水泥 4,130,177.44 2.44 84 002456 欧菲科技 4,047,118.00 2.39 85 601857 中国石油 4,035,024.00 2.39 86 300124 汇川技术 4,033,049.00 2.39 87 600663 陆家嘴 4,001,911.00 2.37 88 002050 三花智控 4,001,773.00 2.37 89 000852 石化机械 3,953,992.60 2.34 90 601800 中国交建 3,938,839.00 2.33 91 002648 卫星石化 3,881,486.00 2.30 92 300351 永贵电器 3,834,709.45 2.27 93 300422 博世科 3,821,574.03 2.26 94 600547 山东黄金 3,803,331.00 2.25 95 601098 中南传媒 3,757,562.00 2.22 96 002493 荣盛石化 3,716,289.00 2.20 97 002229 鸿博股份 3,563,716.00 2.11 98 603108 润达医疗 3,535,693.55 2.09 99 002142 宁波银行 3,478,202.00 2.06 100 000002 万科A 3,450,930.00 2.04 101 300122 智飞生物 3,428,700.00 2.03 102 000049 德赛电池 3,401,024.33 2.01 103 002508 老板电器 3,397,982.00 2.01 注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,116,096,111.00 卖出股票收入（成交）总额 1,155,319,283.82 注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货，本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 无。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 本期国债期货投资评价 本基金投资范围不包含国债期货，无相关投资策略。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资前十名股票中，不存在前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情形。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 259,738.26 4 应收利息 21,921.54 5 应收申购款 99.40 9 合计 281,759.20 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 601860 紫金银行 3,140.00 0.00 认购新发 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 2,103 62,738.88 9,999,000.00 7.58% 121,940,872.18 92.42% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 69,502.38 0.00% 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2015年8月27日 ）基金份额总额 534,705,888.33 本报告期期初基金份额总额 171,163,997.74 本报告期期间基金总申购份额 953,914.79 减:本报告期期间基金总赎回份额 40,178,040.35 本报告期期末基金份额总额 131,939,872.18 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2018年1月24日，基金管理人发布了督察长变更的公告，余富材于2018年1月22日接替林佳出任督察长。 2019年2月2日，基金管理人发布了董事长变更的公告，张贵云于2019年2月1日接替陈文奇出任董事长。 2019年3月12日，基金管理人发布了高级管理人员变更的公告，洪木妹于2019年3月8日起任副总经理。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 基金投资策略的改变 本基金投资策略从原偏成长主线转向价值与成长均衡配置的方向 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自2018年1月1日起聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。本报告期内本基金应付审计费38250元。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内本基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 海通证券 2 1,215,419,576.61 53.51% 888,833.28 53.51% - 方正证券 2 698,378,226.30 30.75% 510,724.02 30.75% - 中泰证券 2 302,511,064.30 13.32% 221,226.27 13.32% - 川财证券 2 55,002,922.34 2.42% 40,224.14 2.42% - 华福证券 2 - - - - - 广发证券 2 - - - - - 中投证券 2 - - - - - 兴业证券 2 - - - - - 平安证券 2 - - - - - 国泰君安 2 - - - - 新增 注：基金租用证券公司交易单元的选择标准是： （1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对基金业务需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务； （3）能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动资源，协助基金投资； （4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。 选择程序：本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选证券公司的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的证券公司。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 海通证券 33,115.80 100.00% 3,282,500,000.00 63.99% - - 方正证券 - - 1,781,000,000.00 34.72% - - 中泰证券 - - 66,000,000.00 1.29% - - 川财证券 - - - - - - 华福证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内单一投资者持有基金份额比例未达到或超过20%。 影响投资者决策的其他重要信息 无。 兴银基金管理有限责任公司 2019年3月28日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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