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| 鑫元兴利债券(002265) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1489015 | ||||||||
| 基金代码 | 002265 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-03-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金（原鑫元兴利债券型证券投资基金）2018年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：鑫元基金管理有限公司 基金托管人：中国光大银行股份有限公司 送出日期：2019年3月28日 重要提示 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告期自2018年1月1日起至12月31日止。 基金简介 基金基本情况 基金简称 鑫元兴利定期开放 基金主代码 002265 基金运作方式 契约型、定期开放式 基金合同生效日 2016年1月13日 基金管理人 鑫元基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,181,588,809.29份 基金合同存续期 不定期 注：2018年3月29日鑫元兴利债券型证券投资基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会，审议通过了《关于变更注册鑫元兴利债券型证券投资基金的议案》，审议内容包括了鑫元兴利债券型证券投资基金变更名称、基金类型、运作方式、投资范围、投资策略、投资限制、管理费、赎回费、估值方法等，大会决定将“鑫元兴利债券型证券投资基金”正式变更为“鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金”，变更后的《鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》自2018年5月3日起正式生效。详情请见基金管理人于指定媒介上披露的相关公告。 基金产品说明 投资目标 本基金将宏观分析和信用分析相结合，积极配置优质债券，并合理安排组合期限，在保证资产安全性的基础上力争获取稳定的超额收益。 投资策略 本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析，对债券资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪，从而决定其配置比例。 业绩比较基准 中证全债指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 注：2018年3月29日鑫元兴利债券型证券投资基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会，审议通过了《关于变更注册鑫元兴利债券型证券投资基金的议案》，审议内容包括了鑫元兴利债券型证券投资基金变更名称、基金类型、运作方式、投资范围、投资策略、投资限制、管理费、赎回费、估值方法等，大会决定将“鑫元兴利债券型证券投资基金”正式变更为“鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金”，变更后的《鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》自2018年5月3日起正式生效。详情请见基金管理人于指定媒介上披露的相关公告。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 鑫元基金管理有限公司 中国光大银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 李晓燕 石立平 联系电话 021-20892000转 010-63639180 电子邮箱 service@xyamc.com shiliping@cebbank.com 客户服务电话 4006066188 95595 传真 021-20892111 010-63639132 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.xyamc.com 基金年度报告备置地点 上海市静安区中山北路909号12层 鑫元基金管理有限公司 注：为保障基金份额持有人利益，基金管理人经与《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》协商一致，决定自2019年1月22日起，将本基金的信息披露报纸调整为《上海证券报》。 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2018年 2017年 2016年1月13日(基金合同生效日)-2016年12月31日 本期已实现收益 32,484,463.60 17,202,751.01 8,974,698.46 本期利润 60,889,884.40 10,556,639.47 -1,182,212.97 加权平均基金份额本期利润 0.0709 0.0212 -0.0030 本期基金份额净值增长率 7.08% 2.15% 0.10% 3.1.2 期末数据和指标 2018年末 2017年末 2016年末 期末可供分配基金份额利润 0.0750 0.0043 0.0012 期末基金资产净值 1,270,631,583.06 499,213,224.62 498,629,405.43 期末基金份额净值 1.0754 1.0043 1.0010 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 4、为更好地服务于广大投资者，在维护现有基金份额持有人利益的前提下， 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《证券投资基金销售管理办法》等法律法规的规定及基金合同的约定，基金管理人经与基金托管人协商一致并报中国证监会备案，自2017年8月1日起对本基金基金份额净值的小数点保留精度由小数点后3位提高至小数点后4位，并相应修改基金合同和托管协议。具体请见基金管理人在指定媒介上披露的相关公告。根据原基金合同的约定，2016年末“期末基金份额净值”的小数点保留精度为小数点后3位。目前系统强制保留4位小数，小数点后第4位强制补0。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 2.00% 0.04% 2.91% 0.05% -0.91% -0.01% 过去六个月 4.19% 0.05% 4.31% 0.06% -0.12% -0.01% 过去一年 7.08% 0.04% 8.85% 0.07% -1.77% -0.03% 自基金合同生效起至今 9.49% 0.06% 10.36% 0.08% -0.87% -0.02% 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金的合同生效日为2016年1月13日。根据基金合同约定，本基金建仓期为6个月，建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同约定。 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：合同生效当年的本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注 2018 - - - - 2017 0.1820 9,047,134.30 9.41 9,047,143.71 2016 - - - - 合计 0.1820 9,047,134.30 9.41 9,047,143.71 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为鑫元基金管理有限公司，本公司经中国证监会证监许可[2013]1115号文批准于2013年8月成立，由南京银行股份有限公司发起，与南京高科股份有限公司联合组建；注册资本金17亿元人民币，总部设在上海。经营范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理（包括特定对象投资咨询）和中国证监会许可的其他业务。 截至2018年12月31日，公司旗下管理29只证券投资基金——鑫元货币市场基金、鑫元恒鑫收益增强债券型证券投资基金（原鑫元一年定期开放债券型证券投资基金）、鑫元稳利债券型证券投资基金、鑫元鸿利债券型证券投资基金、鑫元合享纯债债券型证券投资基金（原鑫元合享分级债券型证券投资基金）、鑫元聚鑫收益增强债券型证券投资基金（原鑫元半年定期开放债券型证券投资基金）、鑫元合丰纯债债券型证券投资基金（原鑫元合丰分级债券型证券投资基金）、鑫元安鑫宝货币市场基金、鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金、鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金（原鑫元兴利债券型证券投资基金）、鑫元汇利债券型证券投资基金、鑫元双债增强债券型证券投资基金、鑫元聚利债券型证券投资基金、鑫元裕利债券型证券投资基金、鑫元得利债券型证券投资基金、鑫元招利债券型证券投资基金、鑫元瑞利定期开放债券型发起式证券投资基金（原鑫元瑞利债券型证券投资基金）、鑫元添利债券型证券投资基金、鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金、鑫元广利定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金、鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金、鑫元常利定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元增利定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元行业轮动灵活配置混合型发起式证券投资基金、鑫元淳利定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元全利债券型发起式证券投资基金、鑫元核心资产股票型发起式证券投资基金。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 颜昕 鑫元安鑫宝货币市场基金、鑫元货币市场基金、鑫元合享纯债债券型证券投资基金、鑫元合丰纯债债券型证券投资基金、鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元汇利债券型证券投资基金、鑫元双债增强债券型证券投资基金、鑫元裕利债券型证券投资基金、鑫元得利债券型证券投资基金、鑫元聚利债券型证券投资基金、鑫元招利债券型证券投资基金、鑫元瑞利定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元添利债券型证券投资基金、鑫元广利定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元常利定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元增利定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元淳利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理 2016年1月13日 - 9年 学历：工商管理，硕士。相关业务资格：证券投资基金从业资格。从业经历：2009年8月，任职于南京银行股份有限公司，担任交易员。2013年9月加入鑫元基金担任交易员，2014年2月至8月担任鑫元基金交易室主管，2014年9月担任鑫元货币市场基金的基金经理助理，2015年6月26日起担任鑫元安鑫宝货币市场基金的基金经理，2015年7月15日起担任鑫元货币市场基金的基金经理，2016年1月13日起担任鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金（原鑫元兴利债券型证券投资基金）的基金经理，2016年3月2日至2019年1月21日担任鑫元合享纯债债券型证券投资基金（原鑫元合享分级债券型证券投资基金）的基金经理，2016年3月2日起担任鑫元合丰纯债债券型证券投资基金（原鑫元合丰分级债券型证券投资基金）的基金经理，2016年3月9日起担任鑫元汇利债券型证券投资基金的基金经理，2016年6月3日起担任鑫元双债增强债券型证券投资基金的基金经理，2016年7月13日起担任鑫元裕利债券型证券投资基金的基金经理，2016年8月17日起担任鑫元得利债券型证券投资基金的基金经理，2016年10月27日起担任鑫元聚利债券型证券投资基金的基金经理，2016年12月22日起担任鑫元招利债券型证券投资基金的基金经理，2017年3月13日起担任鑫元瑞利定期开放债券型发起式证券投资基金（原鑫元瑞利债券型证券投资基金）的基金经理，2017年3月17日起担任鑫元添利债券型证券投资基金的基金经理，2017年12月13日起担任鑫元广利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，2018年3月22日起担任鑫元常利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，2018年4月19 日起担任鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，2018年5月25日起担任鑫元增利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，2018年7月11日起担任鑫元淳利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。 赵慧 鑫元货币市场基金、鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元汇利债券型证券投资基金、鑫元双债增强债券型证券投资基金、鑫元裕利债券型证券投资基金、鑫元得利债券型证券投资基金、鑫元聚利债券型证券投资基金、鑫元招利债券型证券投资基金、鑫元瑞利定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元添利债券型证券投资基金、鑫元广利定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元常利定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元增利定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元淳利定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金、鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金、鑫元行业轮动灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理 2016年1月13日 - 8年 学历：经济学专业，硕士。相关业务资格：证券投资基金从业资格。从业经历：2010年7月任职于北京汇致资本管理有限公司，担任交易员。2011年4月起在南京银行金融市场部资产管理部和南京银行金融市场部投资交易中心担任债券交易员，有丰富的银行间市场交易经验。2014年6月加入鑫元基金，担任基金经理助理。2016年1月13日起担任鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金（原鑫元兴利债券型证券投资基金）的基金经理，2016年3月2日起担任鑫元货币市场基金的基金经理，2016年3月9日起担任鑫元汇利债券型证券投资基金的基金经理，2016年6月3日起担任鑫元双债增强债券型证券投资基金的基金经理，2016年7月13日起担任鑫元裕利债券型证券投资基金的基金经理，2016年8月17日起担任鑫元得利债券型证券投资基金的基金经理，2016年10月27日起担任鑫元聚利债券型证券投资基金的基金经理，2016年12月22日起担任鑫元招利债券型证券投资基金的基金经理，2017年3月13日起担任鑫元瑞利定期开放债券型发起式证券投资基金（原鑫元瑞利债券型证券投资基金）的基金经理，2017年3月17日起担任鑫元添利债券型证券投资基金的基金经理，2017年12月13日起担任鑫元广利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，2018年3月22日起担任鑫元常利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，2018年4月19 日起担任鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，2018年5月25日起担任鑫元增利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，2018年7月11日起担任鑫元淳利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，2018年11月13日起担任鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金、鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金和鑫元行业轮动灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。 注：1. 基金的首任基金经理，任职日期为基金合同生效日，离职日期为根据公司决议确定的解聘日期； 2. 非首任基金经理，任职日期和离任日期分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期； 3. 证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为。本基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、本基金基金合同的规定，基金投资比例符合法律法规和基金合同的要求。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度和控制方法 本公司按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规的要求专门制订《鑫元基金管理有限公司公平交易管理制度》，结合《鑫元基金管理有限公司投资管理制度》、《鑫元基金管理有限公司投资管理权限及授权管理办法》、《鑫元基金管理有限公司异常交易监控管理办法》等公司相关制度，规范公司所管理的所有投资组合的股票、债券等投资品种的投资管理活动，同时涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，以确保本公司管理的不同投资组合均得到公平对待。 在研究工作层面，公司已建立客观的研究方法，严禁利用内幕信息作为投资依据，各投资组合享有公平的投资决策机会。在投资决策层面，公司执行自上而下的分级投资权限管理体系，依次为投资决策委员会、投资分管领导、投资组合经理，明确各投资决策主体的职责和权限划分，合理确定各投资组合经理的投资权限。投资决策委员会和投资分管领导等管理机构和人员不得对投资组合经理在授权范围内的投资活动进行不合理干预。投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易执行层面，公司建立集中交易制度，执行公平交易分配。不同投资组合下达同一证券的同向交易指令时，按照“价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡”的原则在各投资组合间公平分配交易机会；对于银行间市场投资活动，通过交易对手库控制和交易部询价机制，严格防范交易对手风险并审查价格公允性；对于一级市场申购投资行为，遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。在事后分析层面，公司分别于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的收益率差异及不同时间窗下同向交易的交易价差进行分析，并留存报告备查。 公平交易制度的执行情况 报告期内，本公司继续严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部关于公平交易管理的各项制度规范，进一步完善境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易活动。本公司通过系统控制和人工控制等各种方式，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动的相关环节均得到公平对待。 报告期内，公司整体公平交易制度执行情况良好，通过对不同投资组合之间同向交易和反向交易的交易价格和交易时机进行监控分析，未发现有违公平交易要求的情况。 异常交易行为的专项说明 公司制订《鑫元基金管理有限公司异常交易监控管理办法》，通过系统和人工相结合的方式进行基金投资交易行为的日常监督检查，执行异常交易行为的监控、分析与记录工作机制。报告期内未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 在投资操作方面，我们主要采取相对谨慎的久期策略，灵活把握波段机会,严控信用风险，锚定绝对收益目标，不断根据债券市场变化灵活调整仓位并优化持仓品种，基本实现了稳定收益目标，在资金面收紧及市场受到信用违约事件影响大幅调整时及时抓住机会配置短久期高收益资产，并对货币政策边际收紧的变化进行了快速反应，为基金持有人谋求长期、稳定的回报。 报告期内基金的业绩表现 本报告期鑫元兴利的基金份额净值增长率为7.08%，同期业绩比较基准收益率为8.85%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 按照康波周期理论，全球经济目前处于萧条期中段，经济面临下行压力。在全球经济进入萧条期后，各主要经济体都在积极地进行内部调整，国际政治经济贸易秩序也面临重构，中国也处于经济新旧动能转化的系统切换期。当前的政策导向体现为稳经济目标下的结构性宽信用，结构性宽信用的政策定力、推进方式及效果是影响2019年各类资产走势的重要因素。债券今年仍将延续牛市，但波动性会明显加大。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本公司成立估值委员会，并制订有关工作规则。成员包括公司总经理、基金运营部分管领导、固定收益部和权益投研部分管领导、督察长、固定收益部负责人、权益投研部负责人、监察稽核部负责人、交易部负责人、基金运营部负责人等，对公司依法受托管理资产的投资品种估值政策、估值方法和估值模型进行评估、研究、决策，确定估值业务的操作流程和风险控制，确保基金估值的公允、合理，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。本公司的基金估值和会计核算由基金运营部负责实施，根据相关的法律法规规定、基金合同的约定，制定了内部控制措施，对基金估值和会计核算的各个环节和整个流程进行风险控制，目的是保证基金估值和会计核算的准确性。基金运营部人员均具备基金从业资格和相关工作经历。本公司基金经理可参与讨论估值原则及方法，但不参与最终估值决策。参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间债券市场及证券交易所上市流通或挂牌转让的固定收益品种的估值数据。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内，本基金未进行利润分配。截止报告期末，根据本基金基金合同和相关法律法规的规定，本基金无应分配但尚未实施的利润。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内不存在需要对基金持有人数或基金资产净值进行说明的情况。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国光大银行股份有限公司在鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金（以下称“本基金”）托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定，依法安全保管了基金的全部资产，对本基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督，对发现的问题及时提出了意见和建议。同时，按规定如实、独立地向监管机构提交了本基金运作情况报告，没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应尽的义务。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，中国光大银行股份有限公司依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定，对基金管理人的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督，未发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金在运作中遵守了有关法律法规的要求，各重要方面由投资管理人依据基金合同及实际运作情况进行处理。 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 中国光大银行股份有限公司依法对基金管理人编制的《鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金2018年年度报告》进行了复核，认为报告中相关财务指标、净值表现、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确。 审计报告 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 安永华明（2019）审字第61444343_B11号 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金（原“鑫元兴利债券型证券投资基金”）全体基金份额持有人 审计意见 我们审计了后附的鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金的财务报表，包括2018年12月31日的资产负债表，2018年度的利润表、所有者权益（基金净值）变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和净值变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 强调事项 无。 其他事项 无。 其他信息 鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。 管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金的财务报告过程。 注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 （3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金不能持续经营。 （5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 徐艳 印艳萍 会计师事务所的地址 中国北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层 审计报告日期 2019年3月28日 年度财务报表 资产负债表 会计主体：鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金 报告截止日： 2018年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2018年12月31日 上年度末 2017年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 6,939,599.03 271,003.58 结算备付金 3,389,867.26 2,756,796.01 存出保证金 11,766.01 - 交易性金融资产 7.4.7.2 1,743,219,480.00 589,760,340.00 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 1,743,219,480.00 589,760,340.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 53,863,109.55 - 应收利息 7.4.7.5 34,561,271.54 16,341,289.12 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 1,841,985,093.39 609,129,428.71 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018年12月31日 上年度末 2017年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 516,396,136.00 109,298,907.00 应付证券清算款 53,837,503.22 - 应付赎回款 - 8,718.60 应付管理人报酬 322,987.74 171,915.93 应付托管费 107,662.55 42,978.99 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 42,259.80 25,013.78 应交税费 109,069.99 - 应付利息 258,891.03 128,663.25 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 279,000.00 240,006.54 负债合计 571,353,510.33 109,916,204.09 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 1,181,588,809.29 497,087,063.01 未分配利润 7.4.7.10 89,042,773.77 2,126,161.61 所有者权益合计 1,270,631,583.06 499,213,224.62 负债和所有者权益总计 1,841,985,093.39 609,129,428.71 注：报告截止日2018年12月31日，基金份额净值1.0754元，基金份额总额1,181,588,809.29份。 利润表 会计主体：鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金 本报告期： 2018年1月1日至2018年12月31日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 一、收入 70,255,358.81 16,379,573.14 1.利息收入 46,304,980.53 25,600,356.73 其中：存款利息收入 7.4.7.11 151,708.63 86,015.05 债券利息收入 43,241,222.23 25,502,889.63 资产支持证券利息收入 2,461,779.06 - 买入返售金融资产收入 450,270.61 11,452.05 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -4,455,063.20 -2,574,926.51 其中：股票投资收益 7.4.7.12 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 -3,831,128.66 -2,574,926.51 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 -623,934.54 - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 28,405,420.80 -6,646,111.54 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 20.68 254.46 减：二、费用 9,365,474.41 5,822,933.67 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 2,834,270.97 2,010,978.66 2．托管费 7.4.10.2.2 888,487.65 502,744.64 3．销售服务费 7.4.10.2.3 - - 4．交易费用 7.4.7.19 16,312.68 3,500.00 5．利息支出 5,159,871.14 3,028,510.37 其中：卖出回购金融资产支出 5,159,871.14 3,028,510.37 6．税金及附加 100,331.97 - 7．其他费用 7.4.7.20 366,200.00 277,200.00 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 60,889,884.40 10,556,639.47 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 60,889,884.40 10,556,639.47 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 497,087,063.01 2,126,161.61 499,213,224.62 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 60,889,884.40 60,889,884.40 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 684,501,746.28 26,026,727.76 710,528,474.04 其中：1.基金申购款 684,634,442.76 26,029,712.52 710,664,155.28 2.基金赎回款 -132,696.48 -2,984.76 -135,681.24 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 1,181,588,809.29 89,042,773.77 1,270,631,583.06 项目 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 498,010,910.64 618,494.79 498,629,405.43 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 10,556,639.47 10,556,639.47 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -923,847.63 -1,828.94 -925,676.57 其中：1.基金申购款 182,678.62 2,902.66 185,581.28 2.基金赎回款 -1,106,526.25 -4,731.60 -1,111,257.85 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -9,047,143.71 -9,047,143.71 五、期末所有者权益（基金净值） 497,087,063.01 2,126,161.61 499,213,224.62 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______张乐赛______ ______陈宇______ ____包颖____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 鑫元兴利债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]2707号《关于核准鑫元兴利债券型证券投资基金募集的批复》核准，由鑫元基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《鑫元兴利债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集200,966,975.03元，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）普华永道中天验字（2016）第026号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《鑫元兴利债券型证券投资基金基金合同》于2016年1月13日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为200,966,987.17份基金份额，其中认购资金利息折合12.14份基金份额。本基金的基金管理人为鑫元基金管理有限公司，基金托管人为中国光大银行股份有限公司。 2018年3月29日鑫元兴利债券型证券投资基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会，审议通过了《关于变更注册鑫元兴利债券型证券投资基金的议案》，审议内容包括了鑫元兴利债券型证券投资基金变更名称、基金类型、运作方式、投资范围、投资策略、投资限制、管理费、赎回费、估值方法等，大会决定将“鑫元兴利债券型证券投资基金”正式变更为“鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金”，变更后的《鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》自2018年5月3日起正式生效。变更后的基金为契约型、定期开放式，存续期限不定。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、中小企业私募债、证券公司短期公司债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括但不限于协议存款、定期存款及其他银行存款等）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金不投资于股票、权证，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，但在每次开放期开始前10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日的期间内，基金投资不受上述比例限制；开放期内现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%，封闭期内不受上述5%的限制，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金业绩比较基准：中证全债指数收益率。 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和净值变动情况。 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 税项 7.4.6.1 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对本基金在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从本基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 7.4.6.2 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加 根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011年修订）》、《征收教育费附加的暂行规定（2011年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。 7.4.6.3 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 7.4.6.4 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 鑫元基金管理有限公司(“鑫元基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国光大银行股份有限公司(“光大银行”) 基金托管人 南京银行股份有限公司(“南京银行”) 基金管理人股东 南京高科股份有限公司 基金管理人股东 鑫沅资产管理有限公司(“鑫沅资产”) 基金管理人子公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 注：无。 债券交易 注：无。 债券回购交易 注：无。 权证交易 注：无。 应支付关联方的佣金 注：无。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 2,834,270.97 2,010,978.66 其中：支付销售机构的客户维护费 829.58 202.23 注：自2018年1月1日至2018年5月2日，基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的0.40%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.40%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 根据基金份额持有人大会表决通过的《关于变更注册鑫元兴利债券型证券投资基金的议案》，自2018年5月3日起，支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值0.30%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 H=E×0.30%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 888,487.65 502,744.64 注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的0.10%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 销售服务费 注：无。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：无。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 基金合同生效日（ 2016年1月13日 ）持有的基金份额 - - 期初持有的基金份额 - - 期间申购/买入总份额 9,732,386.14 - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 9,732,386.14 - 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 0.8237% - 注：（1）期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额。期间赎回/卖出总份额含转换出份额。 （2）本基金管理人运用固有资金投资本基金所采用的费率适用招募说明书以及管理人发布的最新公告规定的费率结构。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：无。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 光大银行 6,939,599.03 73,683.94 271,003.58 28,919.92 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：无。 其他关联交易事项的说明 注：无。 期末（ 2018年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：无。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：无。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2018年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额人民币199,999,300.00元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 1728015 17招商银行02 2019年1月2日 101.17 500,000 50,585,000.00 1820061 18渤海银行02 2019年1月2日 100.63 500,000 50,315,000.00 1828001 18华夏银行01 2019年1月2日 101.71 500,000 50,855,000.00 1680089 16下城债 2019年1月7日 99.16 11,000 1,090,760.00 1822034 18华夏租赁01 2019年1月7日 100.63 500,000 50,315,000.00 合计 2,011,000 203,160,760.00 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2018年12月31日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额为人民币316,396,836.00元，于2019年1月2日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.10.1公允价值 7.4.10.1.1不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，因其剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。 7.4.10.1.2以公允价值计量的金融工具 7.4.10.1.2.1各层次金融工具公允价值 于2018年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第二层次的余额为人民币1,743,219,480.00元，无划分为第一及第三层次的余额。（于2017年12月31日，属于第二层次的余额为人民币589,760,340.00元，无划分为第一及第三层次的余额。） 7.4.10.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和可转换债券等，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券等的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。 7.4.10.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额 本基金于本报告期初未持有公允价值归属于第三层次的金融工具，本基金本报告期及上年度可比期间未发生第三层次公允价值转入转出情况。 7.4.10.2承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大承诺事项。 7.4.10.3其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要披露的其他重要事项。 7.4.10.4财务报表的批准 本财务报表已于2019年3月28日经本基金的基金管理人批准。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,743,219,480.00 94.64 其中：债券 1,743,219,480.00 94.64 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 10,329,466.29 0.56 8 其他各项资产 88,436,147.10 4.80 9 合计 1,841,985,093.39 100.00 期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有境内股票。 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 注：本基金本报告期末未持有股票。 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 897,221,000.00 70.61 其中：政策性金融债 72,951,000.00 5.74 4 企业债券 620,310,480.00 48.82 5 企业短期融资券 30,312,000.00 2.39 6 中期票据 176,304,000.00 13.88 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 19,072,000.00 1.50 9 其他 - - 10 合计 1,743,219,480.00 137.19 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 1728015 17招商银行02 1,000,000 101,170,000.00 7.96 2 1620017 16厦门国际二级 1,000,000 100,110,000.00 7.88 3 1620052 16赣州银行二级 1,000,000 98,460,000.00 7.75 4 143474 18陕投02 600,000 63,180,000.00 4.97 5 112697 18苏宁02 600,000 61,122,000.00 4.81 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 注：本基金本报告期未投资国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期未投资国债期货。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本报告期内基金投资的前十名股票不存在超出基金合同规定的备选股票库的情况。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 11,766.01 2 应收证券清算款 53,863,109.55 3 应收股利 - 4 应收利息 34,561,271.54 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 88,436,147.10 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 99 11,935,240.50 1,180,995,565.60 99.95% 593,243.69 0.05% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 1,265.69 0.0001% 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0~10 本基金基金经理持有本开放式基金 0 发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例（%） 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例（%） 发起份额承诺持有期限 基金管理人固有资金 9,732,386.14 0.82 9,732,386.14 0.82 3年 基金管理人高级管理人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 9,732,386.14 0.82 9,732,386.14 0.82 3年 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2016年1月13日 ）基金份额总额 200,966,987.17 本报告期期初基金份额总额 497,087,063.01 本报告期期间基金总申购份额 684,634,442.76 减:本报告期期间基金总赎回份额 132,696.48 本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 1,181,588,809.29 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 2018年3月29日鑫元兴利债券型证券投资基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会，审议通过了《关于变更注册鑫元兴利债券型证券投资基金的议案》，审议内容包括了鑫元兴利债券型证券投资基金变更名称、基金类型、运作方式、投资范围、投资策略、投资限制、管理费、赎回费、估值方法等，大会决定将“鑫元兴利债券型证券投资基金”正式变更为“鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金”，变更后的《鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》自2018年5月3日起正式生效。详情请见基金管理人于指定媒介上披露的相关公告。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、基金管理人：本报告期内基金管理人无重大人事变动。 2、基金托管人：2018年5月，中国光大银行股份有限公司聘任张博先生担任投资与托管业务部总经理职务。2018年11月，中国光大银行股份有限公司聘任葛海蛟先生担任中国光大银行股份有限公司行长。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，本基金未发生对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼。 基金投资策略的改变 报告期内未发生基金投资策略改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况 经基金管理人第二届董事会第八次通讯表决会议审议通过，自2018年7月19日起，本基金的会计师事务所由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）更换为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。本报告期内应支付给会计师事务所的审计费用是人民币90,000.00元。目前的会计师事务所为本基金提供审计服务的年限为1年。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告期内未受稽查或处罚。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 中金公司 2 - - 16,219.52 14.10% - 中信证券 2 - - 16,177.48 14.06% - 方正证券 2 - - - - - 银河证券 2 - - 3,571.00 3.10% - 广发证券 2 - - 17,146.04 14.91% - 安信证券 2 - - 61,916.61 53.83% - 注：（1）交易单元的主要选择标准： 1）财务状况良好，经营行为规范； 2）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，具备投资运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要； 3）具备研究实力，能及时提供高质量的研究服务； 4）收取的交易佣金费率合理。 （2）交易单元的选择程序： 1) 投资研究部根据选择标准选取合作券商，发起签署研究服务协议； 2) 交易部发起与合作券商签订交易单元租用协议，办理交易单元的相关开通手续，调整相关系统参数，基金运营部及时通知托管人。 （3）报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：无。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 中金公司 61,161,747.95 23.05% 1,560,981,000.00 13.89% - - 中信证券 10,027,697.26 3.78% 1,607,800,000.00 14.31% - - 方正证券 - - - - - - 银河证券 - - 357,100,000.00 3.18% - - 广发证券 103,382,142.76 38.97% 1,611,665,000.00 14.34% - - 安信证券 90,731,453.97 34.20% 6,101,549,000.00 54.29% - - 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 20180101-20181231 497,017,892.64 674,245,286.82 0.00 1,171,263,179.46 99.13% 个人 - - - - - - - - - - - - - - - 产品特有风险 本基金已有单一投资者所持基金份额达到或超过本基金总份额的20%，中小投资者在投资本基金时可能面临以下风险： （一）赎回申请延期办理或暂停赎回的风险 单一投资者大额赎回时易触发本基金巨额赎回的条件，因此当发生巨额赎回时，中小投资者可能面临小额赎回申请也需要按同比例部分延期办理、延缓支付或暂停赎回的风险。 （二）基金净值大幅波动的风险 单一投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产大量变现，会对基金资产净值产生影响；且如遇大额赎回费用归入基金资产、基金份额净值保留位数四舍五入等问题，都可能会造成基金资产净值的较大波动。 （三）基金投资目标偏离的风险 单一投资者大额赎回后，很可能导致基金规模骤然缩小，基金将面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形，从而使得实现基金投资目标存在一定的不确定性。 （四）基金合同提前终止或其它相关风险 《基金合同》生效之日起3年后的对日，若基金资产净值低于2亿元，基金合同自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。《基金合同》生效满3年后继续存续的，基金在存续期内连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情况的，本基金合同将终止并根据基金合同约定的程序进行清算，且无须召开基金份额持有人大会，同时基金管理人应履行相关的监管报告和信息披露程序。因此，在极端情况下，当单一投资者大量赎回本基金后，可能造成基金资产净值大幅缩减，对本基金的继续存续产生决定性影响。 影响投资者决策的其他重要信息 1.2018年3月29日鑫元兴利债券型证券投资基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会，审议通过了《关于变更注册鑫元兴利债券型证券投资基金的议案》，审议内容包括了鑫元兴利债券型证券投资基金变更名称、基金类型、运作方式、投资范围、投资策略、投资限制、管理费、赎回费、估值方法等，大会决定将“鑫元兴利债券型证券投资基金”正式变更为“鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金”，变更后的《鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》自2018年5月3日起正式生效。变更后的基金为契约型、定期开放式，存续期限不定。详情请见基金管理人于指定媒介上披露的相关公告。 2.经基金管理人第二届董事会第八次通讯表决会议审议通过，自2018年7月19日起，本基金的会计师事务所由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）更换为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。详情请见基金管理人于指定媒介上披露的相关公告。 鑫元基金管理有限公司 2019年3月28日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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