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西部利得新动向混合(673010)  基金公开信息
流水号 1488704
基金代码 673010
公告日期 2019-03-28
编号 1
标题 西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金2018年年度报告摘要
信息全文 基金管理人:西部利得基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
送出日期:二〇一九年三月二十八日
重要提示
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2018年1月1日起至12月31日止。

基金简介

基金基本情况
基金简称
西部利得新动向混合

基金主代码
673010

基金运作方式
契约型开放式

基金合同生效日
2011年8月18日

基金管理人
西部利得基金管理有限公司

基金托管人
中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额
223,180,218.01份

基金合同存续期
不定期


基金产品说明
投资目标
把握中国经济结构转型的驱动因素,分享转型中传统产业升级与新兴产业加速发展的长线成果,挖掘价格合理有持续增长潜力的公司,在控制风险的前提下力争为基金持有人谋求长期、持续、稳定的超额收益。

投资策略
本基金为灵活配置的混合型基金,投资中运用的策略主要包括:
1.资产配置策略:本基金运用自身研发的股票/债券收益率定量模型,并参考全球资金流量统计数据,分析全球及中国宏观经济走势和政策走向、资本市场估值来综合确定基金的大类资产配置(主要是股票与债券比例)。
2.行业配置:本基金认为经济转型期间对经济增长的贡献将逐渐由传统工业化向城市化与工业现代化过渡,具体来说可以体现在两个方面:GDP中传统产业升级占比提高,产业结构中新兴产业占比提高。行业配置策略主要目的是把握这一轮中国经济转型的新动向,挖掘传统产业升级与新兴产业加速推进过程中产生的投资机会。
3.股票精选策略:根据本基金的投资策略重点在于受益于传统产业升级与新兴产业加速发展的行业与个股,因此在股票精选方面将采取“自下而上”积极主动的选股策略,动态分析上市公司股价运行规律,投资A股市场内重点行业中具有合理估值、高成长性及风险相对合理的公司,股票精选目的在于挖掘出上市公司内在价值与波动率区间。
4.债券投资策略:本基金投资的债券包括国债、央票、金融债、公司债、企业债(含可转换债券)等债券品种。基金经理根据经投资决策委员会审批的资产配置计划,参考固定收益分析师在对利率变动趋势、债券市场发展方向和各债券品种的流动性、安全性和收益性等因素的研究成果基础上,进行综合分析并制定债券投资方案。
5.权证投资策略:本基金将权证的投资作为提高基金投资组合收益的辅助手段。根据权证对应公司基本面研究成果确定权证的合理估值,发现市场对股票权证的非理性定价;利用权证衍生工具的特性,通过权证与证券的组合投资,来达到改善组合风险收益特征的目的。
6.股指期货投资策略:若本基金投资股指期货,本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的,有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项,并严格遵守本公司经董事会批准的针对股指期货交易制定的投资决策流程和风险控制等制度。基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、品种选择,谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的,本基金将按法律法规的规定执行。

业绩比较基准
沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%

风险收益特征
本基金是混合型证券投资基金,其长期的预期收益和风险水平高于债券型基金产品和货币市场基金、低于股票型基金产品,属于证券投资基金中的中高风险、中高预期收益的基金产品。



基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人

名称
西部利得基金管理有限公司
中国建设银行股份有限公司

信息披露负责人
姓名
赵毅
田青


联系电话
021-38572888
010-67595096


电子邮箱
service@westleadfund.com
tianqing1.zh@ccb.com

客户服务电话
4007-007-818;021-38572666
010-67595096

传真
021-38572750
010-66275853



信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
www.westleadfund.com

基金年度报告备置地点
基金管理人处——上海市浦东新区陆家嘴世纪金融广场3号楼11楼




主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2018年
2017年
2016年

本期已实现收益
-41,439,870.29
23,648,361.02
-5,137,779.43

本期利润
-57,259,977.48
22,417,934.28
-9,379,528.64

加权平均基金份额本期利润
-0.2553
0.0896
-0.0925

本期基金份额净值增长率
-24.71%
9.40%
-11.91%

3.1.2 期末数据和指标
2018年末
2017年末
2016年末

期末可供分配基金份额利润
-0.2199
0.0363
-0.0534

期末基金资产净值
174,100,581.36
254,975,410.63
241,628,764.46

期末基金份额净值
0.780
1.036
0.947

注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。
基金净值表现

基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④

过去三个月
-7.58%
1.69%
-6.12%
0.90%
-1.46%
0.79%

过去六个月
-10.65%
1.51%
-6.68%
0.82%
-3.97%
0.69%

过去一年
-24.71%
1.35%
-12.22%
0.74%
-12.49%
0.61%

过去三年
-27.44%
0.96%
-6.06%
0.65%
-21.38%
0.31%

过去五年
26.16%
1.30%
30.44%
0.84%
-4.28%
0.46%

自基金合同生效起至今
22.00%
1.22%
21.63%
0.81%
0.37%
0.41%

注:本基金的业绩基准指数=沪深300指数收益率*55%+上证国债指数收益率*45%
其中:沪深300指数作为衡量股票投资部分的业绩基准,上证国债指数作为衡量基金债券投资部分的业绩基准。
沪深300指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权,由中证指数有限公司开发的中国A股市场指数,它的样本选自沪深两个证券市场,覆盖了大部分流通市值,其成份股票为中国A股市场中代表性强、流动性高的股票,能够反映A股市场总体发展趋势。上证国债指数是以上海证券交易所上市的所有固定利率国债为样本,按照国债发行量加权而成。反映了我国债券市场整体变动状况,是债券市场价格变动的“指示器”。
本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算,计算方式如下:
benchmark(0)=1000;
%benchmark(t) =55%*( 沪深300指数收益率(t)/ 沪深300指数收益率(t-1)-1)+45%*(上证国债指数收益率(t)/ 上证国债指数收益率(t-1)-1);
benchmark(t)=(1+%benchmark(t) )* benchmark(t-1) ;其中t=1,2,3,… 。

自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较



过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较



过去三年基金的利润分配情况
本基金自2016年1月1日至2018年12月31日未进行过利润分配。
管理人报告

基金管理人及基金经理情况

基金管理人及其管理基金的经验
西部利得基金管理有限公司(简称“西部利得基金”,下同)经中国证券监督管理委员会(证监许可[2010]864号)批准成立于2010年7月20日,公司由西部证券股份有限公司和利得科技有限公司合资设立,注册资本3.5亿元人民币,其中西部证券股份有限公司出资51%,利得科技有限公司出资49%,注册地上海。
截至2018年12月31日,西部利得基金共管理二十九只开放式基金。

基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明



任职日期
离任日期



冷文鹏
本基金基金经理
2016年6月13日
-
十二年
中国人民银行研究生部金融学硕士,曾任中国经济技术投资担保有限公司产品经理、华夏基金管理有限公司高级经理、新华基金管理有限公司研究员、华泰柏瑞基金管理有限公司高级研究员。2016年4月加入本公司,具有基金从业资格,中国国籍。

注:1.基金经理的任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日;若该基金经理自基金合同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日;
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》、本基金《基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定,无损害基金份额持有人利益的行为。

管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

公平交易制度和控制方法
本基金管理人已根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规,制定了公司《投资管理制度》、《交易部部门规章》、《公平交易管理办法》及《异常交易监控办法》并遵守上述制度和流程;严格规范境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动的各个环节公平对待不同投资组合;严禁直接或者间接通过与第三方的交易安排等在不同投资组合之间进行利益输送,通过系统和人工等方式在各环节严格控制公平交易执行,以公平对待投资人。
控制方法包括:1. 研究环节:公募基金投资和专户投资共用研究平台、共享信息。2. 投资及授权环节:公司建立不同投资组合层面的投资对象与交易对手备选库。公司建立了分层投资授权制度,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。3. 交易环节:为确保交易的公平执行,将公司投资组合的投资决策过程和交易执行过程分开,各投资组合的所有证券买卖活动须通过交易室集中统一完成。(1)所有交易所指令必须通过系统下达,通过系统方式进行公平交易。(2)对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的交易分配制度,在参与申购之前,各投资组合经理独立地确定申购价格和数量,并将申购指令下达给交易室。交易室以价格优先、比例分配原则进行分配。(3)对于银行间交易,交易室在银行间市场上按照时间优先、价格优先的原则进行分配。
此外,公司通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。公司建立异常交易监控及报告制度,通过事前监控、事中监控、事后监控三个异常交易监控体系环节,建立异常交易行为日常监控和分析评估制度、异常交易分析报告和信息披露,进一步规范和完善投资和交易管理,以确保公司管理的不同投资组合获得公平对待。

公平交易制度的执行情况
对于场内交易,本基金管理人按照时间优先、价格优先的原则,对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金,采用了系统中的公平交易模块进行操作,实现了公平交易;对于场外交易,本基金管理人按照公司制度和流程执行。
本基金管理人风险管理部负责对各账户公平交易进行事后监察,在每日公平交易报表中记录不同投资组合当天整体收益率、分投资类别(股票、债券)同向(1日、3日、5日)交易价差分析、银行间交易价格偏离度分析;并分别于季度和年度末编制公平交易季度及年度收益率差异分析报告,对本基金管理人管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)不同时间窗口同向(1日、3日、5日)交易的交易价差以及T检验、银行间交易价格偏离度进行了分析。
当监控到疑似异常交易时,本基金管理人风险管理部及时要求相关投资组合经理给予解释,该解释经风险管理部辨认后确认该交易无异常情况后留档备查,公平交易季报及年报由投资组合经理、督察长、总经理签署后,由风险管理部妥善保存分析报告备查。
报告期内,通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机和交易价差监控分析,公司未发现整体公平交易执行出现异常的情况。

异常交易行为的专项说明
本报告期内,本基金未参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

报告期内基金投资策略和运作分析
2018年,国内经济增速下滑,供需呈现双弱格局,去杠杆政策导致社融增速持续回落,虽然下半年在经济下行压力加大情况下政策转向宽信用但尚未见明显成效,而欧日经济不振、中美贸易争端等加剧了外部不利环境,企业盈利逐步恶化。国内市场在1月金融、地产躁动以及2、3月成长风格反弹带动下出现短暂上涨,此后受去杠杆政策推进及中美贸易争端突起等冲击,资金情绪陷入悲观,风险偏好快速下降,市场大幅下跌,且呈现普跌格局,四季度国内政策开始释放合理宽松信号,中美贸易争端显露缓和迹象,市场短期企稳,并伴有阶段性反弹但力度较弱且持续性差,进入底部确认阶段。
报告期内,本基金对于去杠杆力度以及中美贸易争端激烈程度估计不足,仓位相对高位,投资风格侧重成长,且未能根据市场变化做出及时调整,业绩表现不佳。
感谢持有人的支持,我们将继续以诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金,努力为持有人带来良好的回报。

报告期内基金的业绩表现
报告期内基金业绩表现参见本报告第三部分“主要财务指标和基金净值表现”。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望未来,2019年,经济下行压力加大,企业盈利见底尚需时日,市场情绪改善有待观察,风险偏好波动较大,而中美贸易争端悬而未决、欧美央行缩表带来的全球流动性收紧等因素进一步增加潜在的不确定性,可能对国内市场形成持续压制。但考虑到市场整体估值处于合理偏低水平,国内政策存在灵活调整空间且已释放合理宽松信号,政策底逐步向市场底、业绩底过渡,判断市场处于底部区域,但尚需耐心等待经济触底回升信号。
市场风险与机遇并存,经济高质量发展是未来方向,稳增长是为了更好地实现转型,创新驱动仍是最大动力,成长股前景依旧乐观,本基金将坚持侧重成长的投资风格,重点布局自主创新、消费升级等方向,聚焦于业绩确定性强或者潜在成长性高的行业及龙头个股,加强自下而上优选个股及自上而下优选行业的结合,并注重阶段性适当兼顾组合风格的均衡性。

管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据相关法律法规的规定,本基金管理人制订了证券投资基金估值政策和程序,并经本基金管理人总经理办公会议审议通过成立了估值委员会。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督,确保基金估值的公允与合理。具体职责包括对本基金管理人估值政策和程序的制订和解释;在发生影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况,以及在采用新投资策略或投资新品种时,估值委员会负责对所采用的估值模型、假设及参数的适当性进行重新评估或修订,必要时聘请会计师事务所进行审核并出具意见。针对个别投资品种的估值方法调整,均须通过托管银行复核。
估值委员会的成员包括投资部、研究部、风险管理部、基金运营部等有关人员组成。各成员平均具有8年以上的基金相关从业经验,且具有风控、证券研究、会计方面的专业经验并具备必要的专业知识和独立性,参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突,并按照制度规定的专业职责分工和估值流程履行估值程序。
基金经理如认为持仓品种的估值有被歪曲或有失公允的情况,可向估值委员会报告并提出相关意见和建议,通过参与对估值问题的讨论和与估值委员会共同商定估值原则和政策等方式,对估值议案提出反馈意见。作为公司估值委员会委员,基金经理有权投票表决有关议案。
本基金管理人尚未签订任何与估值相关的定价服务。

管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
可参见本报告“7.4.11利润分配情况”。

报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
托管人报告

报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内,本基金未实施利润分配。

托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
审计报告
审计报告基本信息
财务报表是否经过审计


审计意见类型
标准无保留意见

审计报告编号
毕马威华振审字第1900100号



审计报告的基本内容
审计报告标题
审计报告

审计报告收件人
西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人:

审计意见
我们审计了后附的第1页至第36页的西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“西部利得新动向基金”) 财务报表,包括2018年12月31日的资产负债表、2018年度的利润表、所有者权益(基金净值) 变动表以及财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则、在财务报表附注7.4.2中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制,公允反映了西部利得新动向基金2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果及基金净值变动情况。

形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则(以下简称“审计准则”) 的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于西部利得新动向基金,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

强调事项
-

其他事项
-

其他信息
西部利得新动向基金管理人西部利得基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)对其他信息负责。其他信息包括西部利得新动向基金2018年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。

管理层和治理层对财务报表的责任
西部利得新动向基金管理人管理层负责按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则、中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时,基金管理人管理层负责评估西部利得新动向基金的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非西部利得新动向基金计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督西部利得新动向基金的财务报告过程。

注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:
(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(2) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
(3) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(4) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对西部利得新动向基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致西部利得新动向基金不能持续经营。
(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

会计师事务所的名称
毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙)

注册会计师的姓名
黄小熠
叶凯韵

会计师事务所的地址
上海市静安区南京西路1266号2幢25层

审计报告日期
2019年3月27日



年度财务报表

资产负债表
会计主体:西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日: 2018年12月31日
单位:人民币元
资 产
附注号
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日

资 产:




银行存款
7.4.7.1
40,248,570.72
13,291,104.70

结算备付金

831,815.32
8,606,354.62

存出保证金

56,937.90
56,119.29

交易性金融资产
7.4.7.2
133,856,793.43
164,122,085.77

其中:股票投资

133,856,793.43
164,122,085.77

基金投资

-
-

债券投资

-
-

资产支持证券投资

-
-

贵金属投资

-
-

衍生金融资产
7.4.7.3
-
-

买入返售金融资产
7.4.7.4
25,000,000.00
65,000,180.00

应收证券清算款

-
4,966,986.43

应收利息
7.4.7.5
5,556.30
19,339.74

应收股利

-
-

应收申购款

115.83
1,086.98

递延所得税资产

-
-

其他资产
7.4.7.6
-
-

资产总计

199,999,789.50
256,063,257.53

负债和所有者权益
附注号
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日

负 债:




短期借款

-
-

交易性金融负债

-
-

衍生金融负债
7.4.7.3
-
-

卖出回购金融资产款

-
-

应付证券清算款

25,000,000.00
-

应付赎回款

-
19,473.41

应付管理人报酬

228,408.99
324,610.45

应付托管费

38,068.18
54,101.75

应付销售服务费

-
-

应付交易费用
7.4.7.7
116,442.97
173,348.15

应交税费

96,288.00
96,288.00

应付利息

-
-

应付利润

-
-

递延所得税负债

-
-

其他负债
7.4.7.8
420,000.00
420,025.14

负债合计

25,899,208.14
1,087,846.90

所有者权益:




实收基金
7.4.7.9
223,180,218.01
246,055,733.93

未分配利润
7.4.7.10
-49,079,636.65
8,919,676.70

所有者权益合计

174,100,581.36
254,975,410.63

负债和所有者权益总计

199,999,789.50
256,063,257.53

注:报告截止日2018年12月31日,基金份额净值0.780元,基金份额总额223,180,218.01份。

利润表
会计主体:西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金
本报告期: 2018年1月1日至2018年12月31日
单位:人民币元
项 目
附注号
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日

一、收入

-52,336,609.24
27,950,177.22

1.利息收入

1,288,617.09
3,448,751.65

其中:存款利息收入
7.4.7.11
182,741.08
263,129.25

债券利息收入

-
10.91

资产支持证券利息收入

-
-

买入返售金融资产收入

1,105,876.01
3,185,611.49

其他利息收入

-
-

2.投资收益(损失以“-”填列)

-37,819,178.99
25,726,118.56

其中:股票投资收益
7.4.7.12
-39,434,571.66
24,470,467.43

基金投资收益

-
-

债券投资收益
7.4.7.13
-
8,127.29

资产支持证券投资收益
7.4.7.13.5
-
-

贵金属投资收益
7.4.7.14
-
-

衍生工具收益
7.4.7.15
-
-

股利收益
7.4.7.16
1,615,392.67
1,247,523.84

3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
7.4.7.17
-15,820,107.19
-1,230,426.74

4.汇兑收益(损失以“-”号填列)

-
-

5.其他收入(损失以“-”号填列)
7.4.7.18
14,059.85
5,733.75

减:二、费用

4,923,368.24
5,532,242.94

1.管理人报酬
7.4.10.2.1
3,025,588.13
3,707,989.41

2.托管费
7.4.10.2.2
504,264.68
617,998.17

3.销售服务费
7.4.10.2.3
-
-

4.交易费用
7.4.7.19
1,033,238.55
847,619.07

5.利息支出

-
-

其中:卖出回购金融资产支出

-
-

6.税金及附加

-
-

7.其他费用
7.4.7.20
360,276.88
358,636.29

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

-57,259,977.48
22,417,934.28

减:所得税费用

-
-

四、净利润(净亏损以“-”号填列)

-57,259,977.48
22,417,934.28


所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2018年1月1日至2018年12月31日
单位:人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年12月31日


实收基金
未分配利润
所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值)
246,055,733.93
8,919,676.70
254,975,410.63

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
-57,259,977.48
-57,259,977.48

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
-22,875,515.92
-739,335.87
-23,614,851.79

其中:1.基金申购款
931,416.96
-99,616.41
831,800.55

2.基金赎回款
-23,806,932.88
-639,719.46
-24,446,652.34

五、期末所有者权益(基金净值)
223,180,218.01
-49,079,636.65
174,100,581.36

项目
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日


实收基金
未分配利润
所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值)
255,263,898.90
-13,635,134.44
241,628,764.46

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
22,417,934.28
22,417,934.28

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
-9,208,164.97
136,876.86
-9,071,288.11

其中:1.基金申购款
1,143,680.61
12,282.93
1,155,963.54

2.基金赎回款
-10,351,845.58
124,593.93
-10,227,251.65

五、期末所有者权益(基金净值)
246,055,733.93
8,919,676.70
254,975,410.63


报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:
______贺燕萍______ ______贺燕萍______ ____张皞骏____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

报表附注

基金基本情况
西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]878号批复核准,由西部利得基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币347,308,174.69元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2011)第321号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2011年8月18日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为347,347,368.89份基金份额,其中认购资金利息折合39,194.20份基金份额。本基金的基金管理人为西部利得基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和最新公布的《西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金的投资范围是为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规和监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的30%-80%;债券、货币市场工具、权证、资产支持证券等其他证券品种占20%-70%,其中扣除股指期货保证金之后基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。业绩比较基准为:沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%。
本财务报表由本基金的基金管理人西部利得基金管理有限公司批准于2019年3月28日报出。

会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2017年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

重要会计政策和会计估计
会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易为目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止;(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。
金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值:
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化,参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。
(3) 当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参数。
金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且2) 交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。
基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。若期末未分配利润中的未实现部分为正数,包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分;若期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润,即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。
其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:
(1)对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。
(2)在银行间同业市场交易的债券品种,根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值,具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。

会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
会计估计变更的说明
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外),鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息,为确保证券投资基金估值的合理性和公允性,根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》(以下简称“估值处理标准”),经与相关托管银行、会计师事务所协商一致,自2015年3月31日起,本基金采用中证指数有限公司所独立提供的估值结果进行估值,相关调整对前一估值日基金资产净值的影响不超过0.25%。
差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

税项
(1) 主要税项说明
根据财税 [2004] 78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012] 85号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015] 101号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2005] 103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字 [2008] 16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税 [2008] 1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016] 36号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税 [2016] 140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017] 2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017] 56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作,本基金适用的主要税项列示如下:

(a) 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。

(b) 自2016年5月1日起,在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试点, 建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人, 纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。

2018年1月1日 (含) 以后,资管产品管理人 (以下称管理人) 运营基金过程中发生的增值税应税行为,以管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对基金在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入免征增值税。

(c) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价,暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

(d) 对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起,对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额:持股期限在1个月以内 (含1个月) 的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年 (含1年) 的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,股权登记日为自2013年1月1日起至2015年9月7日期间的,暂减按25%计入应纳税所得额,股权登记日在2015年9月8日及以后的,暂免征收个人所得税。

(e) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

(f) 对投资者 (包括个人和机构投资者) 从基金分配中取得的收入,暂不征收企业所得税。
关联方关系
关联方名称
与本基金的关系

西部利得基金管理有限公司
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

西部证券股份有限公司
基金管理人的股东、基金代销机构

利得科技有限公司
基金管理人的股东、基金代销机构

中国建设银行股份有限公司
基金托管人、基金代销机构

注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

本报告期及上年度可比期间的关联方交易
注:本基金在本报告期内未与关联方交易。
通过关联方交易单元进行的交易
股票交易
金额单位:人民币元
关联方名称
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日


成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例

西部证券
51,046,578.89
6.59%
65,386,077.28
10.82%


债券交易
本基金于本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。
债券回购交易
金额单位:人民币元
关联方名称
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日


回购成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的比例

西部证券
-
-
740,000,000.00
4.04%

注:本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
权证交易
本基金于本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
应支付关联方的佣金
金额单位:人民币元
关联方名称
本期
2018年1月1日至2018年12月31日


当期
佣金
占当期佣金总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总额的比例

西部证券
47,539.86
8.10%
21,158.47
18.17%

关联方名称
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日


当期
佣金
占当期佣金总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总额的比例

西部证券
60,893.91
12.24%
27,160.30
15.68%


关联方报酬
基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日

当期发生的基金应支付的管理费
3,025,588.13
3,707,989.41

其中:支付销售机构的客户维护费
69,205.68
101,984.50

注:支付基金管理人西部利得基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.5% / 当年天数。
基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日

当期发生的基金应支付的托管费
504,264.68
617,998.17

注:支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日托管费=前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。
销售服务费
本基金于本报告期及上年度可比期间未发生应支付关联方的销售服务费。
与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金于本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
各关联方投资本基金的情况
报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金管理人于本报告期未运用固有资金投资本基金。
报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金。
由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方
名称
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日


期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入

中国建设银行股份有限公司
40,248,570.72
146,034.10
13,291,104.70
142,996.29

注:1.本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管,按银行同业利率计息。
2.本基金通过“建设银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金,于2018年12月31日的相关余额为人民币831815.32元。(2017年12月31日:人民币8,606,354.62元)
本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。

期末( 2018年12月31日 )本基金持有的流通受限证券
因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别:股票

证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日
流通受限类型
认购
价格
期末估值单价
数量
(单位:股)
期末
成本总额
期末估值总额
备注

601860
紫金银行
2018年12月20日
2019年1月3日
新股流通受限
3.14
3.14
15,970
50,145.80
50,145.80
-





期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位:人民币元
股票代码
股票名称
停牌日期
停牌原因
期末
估值单价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量(股)
期末
成本总额
期末估值总额
备注

600030
中信证券
2018年12月25日
重大事项未公告
16.01
2019年1月10日
17.15
300,000
5,180,492.00
4,803,000.00
-

注:本基金截至2018年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。
期末债券正回购交易中作为抵押的债券
银行间市场债券正回购
本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
交易所市场债券正回购
本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2018年12月31日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为129,003,647.63元,属于第二层级的余额为4,853,145.8元,无属于第三层级的余额(2017年12月31日:第一层级154,622,133.32元,第二层级9,499,952.45元,无第三层级)。
(ii)公允价值所属层级间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层级;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层级还是第三层级。
(iii)第三层级公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2018年12月31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年12月31日:同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。
(2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
投资组合报告

期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例(%)

1
权益投资
133,856,793.43
66.93


其中:股票
133,856,793.43
66.93

6
买入返售金融资产
25,000,000.00
12.50

7
银行存款和结算备付金合计
41,080,386.04
20.54

8
其他各项资产
62,610.03
0.03

9
合计
199,999,789.50
100.00



期末按行业分类的股票投资组合

报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位:人民币元
代码
行业类别
公允价值
占基金资产净值比例(%)

B
采矿业
4,008,000.00
2.30

C
制造业
91,118,047.63
52.34

D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
7,043,400.00
4.05

G
交通运输、仓储和邮政业
2,850,000.00
1.64

I
信息传输、软件和信息技术服务业
13,825,400.00
7.94

J
金融业
15,011,945.80
8.62


合计
133,856,793.43
76.88



报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合


期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值
占基金资产净值比例(%)

1
300383
光环新网
500,000
6,335,000.00
3.64

2
601222
林洋能源
1,300,000
6,292,000.00
3.61

3
002531
天顺风能
1,400,000
6,230,000.00
3.58

4
601318
中国平安
100,000
5,610,000.00
3.22

5
002202
金风科技
550,000
5,494,500.00
3.16

6
600498
烽火通信
190,000
5,409,300.00
3.11

7
601231
环旭电子
600,000
5,400,000.00
3.10

8
002281
光迅科技
190,000
5,103,400.00
2.93

9
600298
安琪酵母
200,000
5,046,000.00
2.90

10
002439
启明星辰
240,000
4,934,400.00
2.83

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于管理人网站的年度报告正文。

报告期内股票投资组合的重大变动

累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)

1
601601
中国太保
11,723,687.73
4.60

2
601899
紫金矿业
10,188,400.00
4.00

3
002531
天顺风能
9,626,132.00
3.78

4
002202
金风科技
9,552,432.90
3.75

5
601222
林洋能源
9,438,539.16
3.70

6
002384
东山精密
9,250,533.35
3.63

7
600176
中国巨石
9,052,929.00
3.55

8
002334
英威腾
8,535,446.00
3.35

9
300383
光环新网
8,454,663.83
3.32

10
002383
合众思壮
8,372,169.00
3.28

11
603367
辰欣药业
8,324,577.32
3.26

12
600498
烽火通信
8,203,088.44
3.22

13
601398
工商银行
7,714,000.00
3.03

14
601318
中国平安
7,707,980.91
3.02

15
600803
新奥股份
7,500,526.37
2.94

16
000968
蓝焰控股
7,354,559.00
2.88

17
601231
环旭电子
7,220,007.68
2.83

18
002281
光迅科技
6,887,184.45
2.70

19
601233
桐昆股份
6,721,995.64
2.64

20
000513
丽珠集团
6,624,671.10
2.60

21
002439
启明星辰
6,560,761.00
2.57

22
600298
安琪酵母
6,488,966.50
2.54

23
002206
海利得
6,476,283.00
2.54

24
002812
恩捷股份
6,170,822.39
2.42

25
601012
隆基股份
6,122,932.00
2.40

26
300098
高新兴
5,990,744.24
2.35

27
600066
宇通客车
5,987,832.04
2.35

28
000756
新华制药
5,917,918.00
2.32

29
000596
古井贡酒
5,865,481.00
2.30

30
600703
三安光电
5,829,981.00
2.29

31
600036
招商银行
5,577,324.00
2.19

32
603589
口子窖
5,443,388.00
2.13

33
002632
道明光学
5,319,657.00
2.09

34
600258
首旅酒店
5,208,359.00
2.04

35
600030
中信证券
5,180,492.00
2.03

注:本表“本期累计买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)

1
600525
长园集团
9,663,036.00
3.79

2
000968
蓝焰控股
8,736,413.52
3.43

3
300408
三环集团
8,007,234.00
3.14

4
601398
工商银行
7,807,600.00
3.06

5
002053
云南能投
7,012,566.80
2.75

6
603367
辰欣药业
6,894,170.52
2.70

7
002383
合众思壮
6,748,378.00
2.65

8
002206
海利得
6,713,539.00
2.63

9
600366
宁波韵升
6,698,799.79
2.63

10
600498
烽火通信
6,627,531.80
2.60

11
600803
新奥股份
6,614,672.28
2.59

12
600452
涪陵电力
6,335,931.40
2.48

13
002185
华天科技
6,297,132.00
2.47

14
000756
新华制药
6,123,915.00
2.40

15
600522
中天科技
6,084,533.00
2.39

16
000513
丽珠集团
6,026,264.30
2.36

17
000596
古井贡酒
5,763,969.00
2.26

18
603589
口子窖
5,709,449.33
2.24

19
002334
英威腾
5,648,834.00
2.22

20
601899
紫金矿业
5,561,100.00
2.18

21
600036
招商银行
5,538,989.00
2.17

22
600258
首旅酒店
5,458,228.00
2.14

23
002812
恩捷股份
5,398,826.80
2.12

24
300012
华测检测
5,283,340.00
2.07

25
000739
普洛药业
5,175,162.20
2.03

26
603611
诺力股份
5,149,187.00
2.02

注:本表“本期累计卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额
402,403,558.71

卖出股票收入(成交)总额
377,414,172.20

注:本表“买入股票成本(成交)总额”,“卖出股票收入(成交)总额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金于本报告期末未持有债券。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金于本报告期末未持有债券。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金于本报告期末未持有资产支持证券。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
贵金属不在本基金投资范围内。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金于本报告期末未持有权证。

报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金于本报告期末未持有股指期货合约。

本基金投资股指期货的投资政策
本基金于本报告期末未持有股指期货合约。

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策
国债期货不在本基金投资范围内。

报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
国债期货不在本基金投资范围内。

本期国债期货投资评价
国债期货不在本基金投资范围内。

投资组合报告附注
本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号
名称
金额

1
存出保证金
56,937.90

4
应收利息
5,556.30

5
应收申购款
115.83

9
合计
62,610.03



期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金于本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。
基金份额持有人信息

期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构



机构投资者
个人投资者



持有份额
占总份额比例
持有份额
占总份额比例

1,158
192,729.03
209,861,490.04
94.03%
13,318,727.97
5.97%

注:1.“持有人户数”合计数小于各份额级别持有人户数的总和,是由于一个持有人同时持有多个级别基金份额;
2.分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。

期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
持有份额总数(份)
占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金
110.27
0.0000%



期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目
持有基金份额总量的数量区间(万份)

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金
0

本基金基金经理持有本开放式基金
0




开放式基金份额变动

单位:份
基金合同生效日( 2011年8月18日 )基金份额总额
347,347,368.89

本报告期期初基金份额总额
246,055,733.93

本报告期期间基金总申购份额
931,416.96

减:本报告期期间基金总赎回份额
23,806,932.88

本报告期期末基金份额总额
223,180,218.01

注:其中“总申购份额”含红利再投、转换入份额;“总赎回份额”含转换出份额。
重大事件揭示

基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开本基金份额持有人大会,无基金份额持有人大会决议。


基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内基金管理人高级管理人员变动如下:
根据基金管理人一届四十七次董事会会议决议,自2018年10月22日起,聘任刘建武先生为公司董事长兼法定代表人,徐剑钧先生转任公司监事会主席。
本报告期内本基金托管人未发生重大人事变动。


涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内本基金无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
本报告期,无涉及基金托管业务的诉讼事项。


基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未发生改变。


为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期为本基金审计的会计师事务所改聘为毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)。本报告期应支付毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计费人民币50,000元。截至报告期末连续服务期为2年。


管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。


基金租用证券公司交易单元的有关情况

基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商名称
交易单元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注



成交金额
占当期股票
成交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例


安信证券
2
203,767,885.48
26.29%
87,885.06
14.97%
-

国信证券
2
114,931,162.52
14.83%
107,035.14
18.23%
-

国金证券
1
74,045,981.75
9.56%
68,958.54
11.75%
-

长江证券
1
67,877,102.87
8.76%
63,214.46
10.77%
-

光大证券
1
63,354,604.43
8.18%
46,331.44
7.89%
-

兴业证券
2
56,111,468.10
7.24%
52,256.54
8.90%
-

西部证券
3
51,046,578.89
6.59%
47,539.86
8.10%
-

招商证券
2
48,119,129.41
6.21%
44,801.03
7.63%
-

中银国际
4
41,557,188.80
5.36%
30,391.24
5.18%
-

广发证券
2
41,270,676.25
5.33%
30,181.06
5.14%
-

东北证券
2
6,969,378.40
0.90%
3,005.80
0.51%
-

银河证券
1
5,885,389.70
0.76%
5,480.99
0.93%
-

东方证券
2
-
-
-
-
-

山西证券
2
-
-
-
-
-

申银万国
2
-
-
-
-
-

中金公司
2
-
-
-
-
-

中信证券
2
-
-
-
-
-

东兴证券
1
-
-
-
-
-

高华证券
2
-
-
-
-
-

民生证券
1
-
-
-
-
-

齐鲁证券
2
-
-
-
-
-

英大证券
1
-
-
-
-
-

国泰君安
2
-
-
-
-
-

海通证券
2
-
-
-
-
-

第一创业
1
-
-
-
-
-

东海证券
1
-
-
-
-
-

国都证券
1
-
-
-
-
-

广州证券
2
-
-
-
-
-

中投证券
2
-
-
-
-
-

方正证券
2
-
-
-
-
-

注:1.基金租用席位的选择标准是: (1)资力雄厚,信誉良好; (2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定; (3)经营行为规范,在最近一年内无重大违规经营行为; (4)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求; (5)公司具有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务;能根据基金投资的特定要求,提供专门研究报告。选择程序是:根据对各券商提供的各项投资、研究服务情况的考评结果,符合席位券商标准的,由公司研究部提出席位券商的调整意见(调整名单及调整原因),并经公司批准。

基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易


成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的比例

安信证券
-
-
600,000,000.00
18.05%
-
-

国信证券
-
-
580,000,000.00
17.45%
-
-

国金证券
-
-
950,000,000.00
28.58%
-
-

长江证券
-
-
339,000,000.00
10.20%
-
-

光大证券
-
-
225,000,000.00
6.77%
-
-

兴业证券
-
-
100,000,000.00
3.01%
-
-

西部证券
-
-
-
-
-
-

招商证券
-
-
330,000,000.00
9.93%
-
-

中银国际
-
-
-
-
-
-

广发证券
-
-
100,000,000.00
3.01%
-
-

东北证券
-
-
-
-
-
-

银河证券
-
-
100,000,000.00
3.01%
-
-

东方证券
-
-
-
-
-
-

山西证券
-
-
-
-
-
-

申银万国
-
-
-
-
-
-

中金公司
-
-
-
-
-
-

中信证券
-
-
-
-
-
-

东兴证券
-
-
-
-
-
-

高华证券
-
-
-
-
-
-

民生证券
-
-
-
-
-
-

齐鲁证券
-
-
-
-
-
-

英大证券
-
-
-
-
-
-

国泰君安
-
-
-
-
-
-

海通证券
-
-
-
-
-
-

第一创业
-
-
-
-
-
-

东海证券
-
-
-
-
-
-

国都证券
-
-
-
-
-
-

广州证券
-
-
-
-
-
-

中投证券
-
-
-
-
-
-

方正证券
-
-
-
-
-
-




影响投资者决策的其他重要信息
报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情况


序号
持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占比

机构
1
>6个月
209,861,490.04
-
-
209,861,490.04
94.03%

个人
-
-
-
-
-
-
-










-
-
-
-
-
-
-
-

产品特有风险

本基金为混合型基金,其主要风险包括但不限于:股票价格波动风险、信用风险、流动性风险等。



影响投资者决策的其他重要信息
无。



西部利得基金管理有限公司
2019年3月28日
基金信息类型 基金年度报告(摘要)
公告来源 上海证券报
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