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交银理财60天债券B(519722)  基金公开信息
流水号 1487832
基金代码 519722
公告日期 2019-03-27
编号 1
标题 交银施罗德理财60天债券型证券投资基金2018年年度报告摘要
信息全文 基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一九年三月二十七日
§1 重要提示

1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)根据本基金合同规定,于2019年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告期自2018年1月1日起至12月31日止。


§2 基金简介

2.1基金基本情况
基金简称
交银理财60天债券

基金主代码
519721

基金运作方式
契约型开放式

基金合同生效日
2013年3月13日

基金管理人
交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人
中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额
11,768,816,309.72份

基金合同存续期
不定期

下属分级基金的基金简称
交银理财60天债券A
交银理财60天债券B

下属分级基金的交易代码
519721
519722

报告期末下属分级基金的份额总额
8,956,638.90份
11,759,859,670.82份


2.2 基金产品说明
投资目标
本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上,努力追求绝对收益,为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。

投资策略
本基金在保持组合流动性的前提下,结合对国内外宏观经济运行、金融市场运行、资金流动格局、货币市场收益率曲线形态等各方面的分析,合理安排组合期限结构,积极选择投资工具,采取主动性的投资策略和精细化的操作手法。

业绩比较基准
人民币七天通知存款税后利率

风险收益特征
本基金属于短期理财债券型证券投资基金,长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金及普通债券型基金,高于货币市场型证券投资基金。


2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人

名称
交银施罗德基金管理有限公司
中国建设银行股份有限公司

信息披露负责人
姓名
王晚婷
田青


联系电话
(021)61055050
010-67595096


电子邮箱
xxpl@jysld.com,disclosure@jysld.com
tianqing1.zh@ccb.com

客户服务电话
400-700-5000,021-61055000
010-67595096

传真
(021)61055054
010-66275853


2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
www.fund001.com

基金年度报告备置地点
基金管理人的办公场所


§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1期间数据和指标
2018年
2017年
2016年


交银理财60天债券A
交银理财60天债券B
交银理财60天债券A
交银理财60天债券B
交银理财60天债券A
交银理财60天债券B

本期已实现收益
392,490.36
563,352,364.35
329,460.77
108,319,174.48
162,423.86
12,302,367.51

本期利润
392,490.36
563,352,364.35
329,460.77
108,319,174.48
162,423.86
12,302,367.51

本期净值收益率
4.10%
4.40%
4.02%
4.32%
1.78%
1.54%

3.1.2期末数据和指标
2018年末
2017年末
2016年末


交银理财60天债券A
交银理财60天债券B
交银理财60天债券A
交银理财60天债券B
交银理财60天债券A
交银理财60天债券B

期末基金资产净值
8,956,638.90
11,759,859,670.82
9,650,918.64
4,947,259,751.92
8,491,238.98
2,000,366,524.38

期末基金份额净值
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000

注:1、本基金申购赎回费为零。
2、本基金收益分配按运作期结转份额。
3、自合同生效日起,本基金实行销售服务费分类收费方式,分设两类基金份额:A类基金份额和B类基金份额。A类基金份额与B类基金份额的管理费、托管费相同,A类基金份额按照0.30%的年费率计提销售服务费,B类基金份额按照0.01%的年费率计提销售服务费。
4、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1.交银理财60天债券A:
阶段
份额净值收益率①
份额净值收益率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④

过去三个月
0.8680%
0.0012%
0.3403%
0.0000%
0.5277%
0.0012%

过去六个月
1.8712%
0.0019%
0.6805%
0.0000%
1.1907%
0.0019%

过去一年
4.0988%
0.0017%
1.3500%
0.0000%
2.7488%
0.0017%

过去三年
10.2126%
0.0033%
4.0537%
0.0000%
6.1589%
0.0033%

过去五年
18.4296%
0.0076%
6.7537%
0.0000%
11.6759%
0.0076%

自基金合同生效起至今
21.9045%
0.0075%
7.8411%
0.0000%
14.0634%
0.0075%

注:1、本表净值收益率数据所取的基金运作周期为基金合同生效日为起始日的运作周期。
2、本基金每日计算当日收益并分配,并在运作期期末集中支付。
3、本基金的业绩比较基准为人民币七天通知存款税后利率。

2.交银理财60天债券B:
阶段
份额净值收益率①
份额净值收益率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④

过去三个月
0.9415%
0.0012%
0.3403%
0.0000%
0.6012%
0.0012%

过去六个月
2.0196%
0.0019%
0.6805%
0.0000%
1.3391%
0.0019%

过去一年
4.3994%
0.0017%
1.3500%
0.0000%
3.0494%
0.0017%

过去三年
10.5873%
0.0042%
4.0537%
0.0000%
6.5336%
0.0042%

过去五年
17.2070%
0.0080%
6.7537%
0.0000%
10.4533%
0.0080%

自基金合同生效起至今
20.2419%
0.0077%
7.8411%
0.0000%
12.4008%
0.0077%

注:1、本表净值收益率数据所取的基金运作周期为基金合同生效日为起始日的运作周期。
2、本基金每日计算当日收益并分配,并在运作期期末集中支付。
3、本基金的业绩比较基准为人民币七天通知存款税后利率。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
1、交银理财60天债券A
/
注:本基金建仓期为自基金合同生效日起的2个月。截至建仓期结束,本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

2、交银理财60天债券B
/
注:本基金建仓期为自基金合同生效日起的2个月。截至建仓期结束,本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。


3.2.3 过去五年基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、交银理财60天债券A
/
注:图示日期为2013年3月13日至2018年12月31日。基金合同生效当年的净值增长率按照当年实际存续期计算。

2、交银理财60天债券B
/
注:图示日期为2013年3月13日至2018年12月31日。基金合同生效当年的净值增长率按照当年实际存续期计算。


3.3过去三年基金的利润分配情况
交银理财60天债券A:
单位:人民币元
年度
已按再投资形式转实收基金
直接通过应付赎回款转出金额
应付利润本年变动
年度利润分配合计
备注

2018年
335,042.16
66,132.36
-8,684.16
392,490.36
-

2017年
308,243.10
9,804.09
11,413.58
329,460.77
-

2016年
148,340.75
10,364.44
3,718.67
162,423.86
-

合计
791,626.01
86,300.89
6,448.09
884,374.99
-


交银理财60天债券B:
单位:人民币元
年度
已按再投资形式转实收基金
直接通过应付赎回款转出金额
应付利润本年变动
年度利润分配合计
备注

2018年
437,709,436.92
90,047,172.18
35,595,755.25
563,352,364.35
-

2017年
100,893,227.54
732,802.59
6,693,144.35
108,319,174.48
-

2016年
8,477,941.14
110,073.18
3,714,353.19
12,302,367.51
-

合计
547,080,605.60
90,890,047.95
46,003,252.79
683,973,906.34
-


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[2005]128号文批准,由交通银行股份有限公司、施罗德投资管理有限公司、中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司共同发起设立。公司成立于2005年8月4日,注册地在中国上海,注册资本金为2亿元人民币。其中,交通银行股份有限公司持有65%的股份,施罗德投资管理有限公司持有30%的股份,中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司持有5%的股份。公司并下设交银施罗德资产管理(香港)有限公司和交银施罗德资产管理有限公司。
截至报告期末,公司管理了包括货币型、债券型、保本混合型、普通混合型和股票型在内的77只基金,其中股票型涵盖普通指数型、交易型开放式(ETF)、QDII等不同类型基金。

4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
姓名
职务
任本基金的基金经理
(助理)期限
证券从业年限
说明



任职日期
离任日期



连端清
交银货币、交银理财60天债券、交银丰盈收益债券、交银现金宝货币、交银丰润收益债券、交银活期通货币、交银天利宝货币、交银裕盈纯债债券、交银裕利纯债债券、交银裕隆纯债债券、交银天鑫宝货币、交银天益宝货币、交银境尚收益债券、交银天运宝货币的基金经理
2015-10-16
-
5年
连端清先生,复旦大学经济学博士。历任交通银行总行金融市场部、湘财证券研究所研究员、中航信托资产管理部投资经理。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司。2017年3月31日至2018年8月23日担任交银施罗德裕兴纯债债券型证券投资基金的基金经理。

季参平
交银货币、交银理财21天债券、交银理财60天债券、交银现金宝货币、交银活期通货币、交银天利宝货币、交银裕隆纯债债券、交银天鑫宝货币、交银瑞鑫定期开放灵活配置混合、交银天益宝货币、交银天运宝货币的基金经理助理
2018-01-10
-
6年
季参平先生,美国密歇根大学金融工程硕士、对外经济贸易大学经济学学士。2012年3月至2017年7月任瑞士银行外汇和利率交易员、联席董事。2017年加入交银施罗德基金管理有限公司。2017年9月19日至2018年7月18日担任交银施罗德瑞利定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2017年9月19日至2018年11月16日担任交银施罗德瑞景定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2018年6月28日至2018年12月7日担任交银施罗德卓越回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。

注:1、本表所列基金经理(助理)任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作出决定并公告(如适用)之日为准;
2、本表所列基金经理(助理)证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定;
3、基金经理(或基金经理小组)期后变动(如有)敬请关注基金管理人发布的相关公告。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,基金投资管理符合有关法律法规和基金合同的规定,为基金持有人谋求最大利益。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下所管理的所有资产组合投资运作的公平。旗下所管理的所有资产组合,包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。制度中包含的主要控制方法如下:
(1)公司建立资源共享的投资研究信息平台,所有研究成果对所有投资组合公平开放,确保各投资组合在获得研究支持和实施投资决策方面享有公平的机会。
(2)公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离,实行集中交易制度,建立了合理且可操作的公平交易分配机制,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易,遵循“时间优先、价格优先、比例分配”的原则,全部通过交易系统进行比例分配;对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易,遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。
(3)公司建立了清晰的投资授权制度,明确各层级投资决策主体的职责和权限划分,组合投资经理充分发挥专业判断能力,不受他人干预,在授权范围内独立行使投资决策权,维护公平的投资管理环境,维护所管理投资组合的合法利益,保证各投资组合交易决策的客观性和独立性,防范不公平及异常交易的发生。
(4)公司建立统一的投资对象备选库和交易对手备选库,制定明确的备选库建立、维护程序。在全公司适用股票、债券备选库的基础上,根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和关联交易限制等,按需要建立不同投资组合的投资对象风格库和交易对手备选库,组合经理在此基础上根据投资授权构建投资组合。
(5)公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控,风险管理部负责对各投资组合公平交易进行事后分析,于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析,通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。

4.3.2公平交易制度的执行情况
本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公平,旗下所管理的所有资产组合,包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。
公司建立资源共享的投资研究信息平台,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度,建立公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易,遵循“时间优先、价格优先、比例分配”的原则,全部通过交易系统进行比例分配;对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易,遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。
公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控,风险管理部负责对各账户公平交易进行事后分析,于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析,通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
报告期内本公司严格执行公平交易制度,公平对待旗下各投资组合,未发现任何违反公平交易的行为。

4.3.3异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内,本公司管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日总成交量5%的情形,本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下(如日内、3日内、5日内)同向交易的交易价差未出现异常。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2018年,主要受到中美贸易战冲击、表外融资规模收缩以及基建投资大幅下滑的影响,国内经济增速放缓,且下半年下行压力逐渐加大。2018年广义理财与银行同业业务的监管政策效应发酵,委贷与信托等表外融资大幅收缩,严重依赖表外融资的民企债务风险不断涌现。尽管在央行宽松货币政策护航下,商业银行加大表内信贷投放,但依然难以赶上表外融资收缩规模,2018年信贷利率持续高企。地方政府融资平台监管趋严,叠加表外融资收缩,从而导致2018年基建投资出现大幅下滑。同时中美贸易摩擦爆发,贸易战的外部冲击,不仅影响到我国的进出口,而且扰乱了经济参与者的预期。尽管受到“抢出口效应”影响,国内出口曾出现短暂冲高,但十一月起贸易战负面效应显现,出口已大幅下滑,十二月更是出现负增长。
为应对表外融资收缩与中美贸易战带来的负面冲击,2018年央行货币政策转向了中性偏松,通过多次降准释放了充沛的流动性。2018年一季度通过定向降准落地以及“临时准备金动用安排”释放了大量流动性。2018年二季度央行两次宣布降准,释放增量资金约1.1万亿。2018年下半年央行主要通过公开市场逆回购与MLF操作维持货币市场资金面宽松,同时努力疏通货币传导机制,引导宽松的货币市场流动性进入实体企业,但民企融资难与贵的问题短期内依然比较突出。
资金面上,受央行持续降准影响,2018年货币市场资金面非常宽松。十二月底R001较2017年底下降106BP以上。受资金持续宽松及银行同业投资规模收缩等影响,同业存款及存单利率大幅下行,且全年大部分时间内同业存款利率更低。十二月底股份制银行存单利率较2017年底下降230BP以上。受货币政策转向、资金面宽松叠加中美贸易战导致经济悲观预期加深等因素影响,2018年债市在年初回调至高位后,迎来了大涨行情。十二月底十年期国开债YTM较2017年底回落117BP以上,三年期AAA中票YTM较2017年底回落147BP以上。
基金操作方面,报告期内本基金保持适度的流动性以期满足基金份额持有人潜在赎回需求,同时严格管控信用风险,择机提升组合杠杆与久期。在资产配置上,择机加大存单、短融与存款等投资品种的配置力度。根据市场情况灵活调整存款、存单及债券配置比例,为持有人创造稳健的回报。

4.4.2报告期内基金的业绩表现
本基金(各类)份额净值及业绩表现请见“3.1主要会计数据和财务指标”及“3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2019年,尽管中美重启贸易磋商预示着2019年一季度的中美贸易谈判有望朝着向好的方向进展,但是2018年贸易战带来的负面冲击短期仍难消除,而且美欧实体经济也在走弱,因此出口对国内经济增长的拖累估计短期内难以逆转。政策层面上,中央经济政策托底工作进一步增强。十二月中央经济工作会议提出要加大积极财政政策力度,解决好民企融资问题,加快经济体制改革等措施。十二月央行四季度货币政策例会指出“加大逆周期调节的力度”,并且已在2019年初宣布全面降准一个百分点。预计短期内经济惯性下行压力依然较大,年内经济下探寻底将与稳增长政策加码赛跑。预计央行可能维持宽松货币政策,发挥逆周期调节作用。我们将密切关注中美贸易谈判的进展、政府经济政策动态以及美欧经济走势。组合管理方面,本基金将密切跟踪研判宏观经济走势与央行货币政策操作,保持较好的流动性,把握市场机会,同时严格控制风险,努力为投资者创造稳健的回报。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序,经公司管理层批准后实行,并成立了估值委员会,估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定收益人员及基金经理组成。
公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部成员按投资品种的不同性质,研究并参考市场普遍认同的做法,建议合理的估值模型,进行测算和认证,认可后交各估值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面审批,一致同意后,报公司投资总监、总经理审批。
估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后,及时召开临时会议进行研究,及时修订估值方法,以保证其持续适用。估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为估值委员会成员,对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感,向估值委员会提供估值参考信息,参与估值政策讨论。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突,截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
遵照法律法规及基金合同的约定,本基金每日分配收益,按运作期结转份额。本基金本报告期内利润分配情况参见年度报告正文7.4.7.10。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内无需预警说明。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内,本基金实施利润分配的金额为A类392,490.36元,B类563,352,364.35元。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对交银施罗德理财60天债券型证券投资基金2018年12月31日的资产负债表,2018年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注出具了标准无保留意见的审计报告【普华永道中天审字(2019)第21564号】。投资者可通过本基金年度报告正文查看该审计报告全文。

§7年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体:交银施罗德理财60天债券型证券投资基金
报告截止日:2018年12月31日
单位:人民币元
资产
附注号
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日

资产:




银行存款
7.4.7.1
1,971,037,495.79
2,265,719,176.14

结算备付金

-
-

存出保证金

-
-

交易性金融资产
7.4.7.2
10,455,260,807.92
3,400,828,485.89

其中:股票投资

-
-

基金投资

-
-

债券投资

10,383,305,807.92
3,400,828,485.89

资产支持证券投资

71,955,000.00
-

贵金属投资

-
-

衍生金融资产
7.4.7.3
-
-

买入返售金融资产
7.4.7.4
-
-

应收证券清算款

-
-

应收利息
7.4.7.5
37,898,499.03
18,328,586.03

应收股利

-
-

应收申购款

-
80,000.00

递延所得税资产

-
-

其他资产
7.4.7.6
-
-

资产总计

12,464,196,802.74
5,684,956,248.06

负债和所有者权益
附注号
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日

负债:




短期借款

-
-

交易性金融负债

-
-

衍生金融负债
7.4.7.3
-
-

卖出回购金融资产款

645,259,032.10
716,143,653.61

应付证券清算款

-
-

应付赎回款

-
-

应付管理人报酬

2,015,111.79
564,658.75

应付托管费

806,044.75
225,863.47

应付销售服务费

103,293.78
30,265.88

应付交易费用
7.4.7.7
71,460.06
54,336.03

应交税费

221,320.72
-

应付利息

537,126.43
306,767.46

应付利润

46,067,803.39
10,480,732.30

递延所得税负债

-
-

其他负债
7.4.7.8
299,300.00
239,300.00

负债合计

695,380,493.02
728,045,577.50

所有者权益:




实收基金
7.4.7.9
11,768,816,309.72
4,956,910,670.56

未分配利润
7.4.7.10
-
-

所有者权益合计

11,768,816,309.72
4,956,910,670.56

负债和所有者权益总计

12,464,196,802.74
5,684,956,248.06

注:1、报告截止日2018年12月31日,基金份额净值1.0000元,基金份额总额11,768,816,309.72份,其中A类基金份额:8,956,638.90份,B类基金份额:11,759,859,670.82份。
2、本摘要中资产负债表和利润表所列附注号为年度报告正文中对应的附注号,投资者欲了解相应附注的内容,应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。

7.2 利润表
会计主体:交银施罗德理财60天债券型证券投资基金
本报告期:2018年1月1日至2018年12月31日
单位:人民币元
项目
附注号
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日

一、收入

629,682,505.97
123,255,657.24

1.利息收入

624,514,368.23
123,246,101.76

其中:存款利息收入
7.4.7.11
180,653,216.97
12,063,714.69

债券利息收入

436,811,395.52
100,405,432.91

资产支持证券利息收入

3,414,986.42
-

买入返售金融资产收入

3,634,769.32
10,776,954.16

其他利息收入

-
-

2.投资收益(损失以“-”填列)

5,168,137.74
9,555.48

其中:股票投资收益

-
-

基金投资收益

-
-

债券投资收益
7.4.7.12
5,168,137.74
9,555.48

资产支持证券投资收益
7.4.7.13
-
-

贵金属投资收益

-
-

衍生工具收益

-
-

股利收益

-
-

3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

-
-

4.汇兑收益(损失以“-”号填列)

-
-

5.其他收入(损失以“-”号填列)
7.4.7.14
-
-

减:二、费用

65,937,651.26
14,607,021.99

1.管理人报酬

26,135,359.01
5,074,769.90

2.托管费

10,454,143.61
2,029,908.06

3.销售服务费

1,335,210.20
277,927.41

4.交易费用

-
-

5.利息支出

27,443,248.37
6,911,317.12

其中:卖出回购金融资产支出

27,443,248.37
6,911,317.12

6.税金及附加

151,984.81
-

7.其他费用
7.4.7.15
417,705.26
313,099.50

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

563,744,854.71
108,648,635.25

减:所得税费用

-
-

四、净利润(净亏损以“-”号填列)

563,744,854.71
108,648,635.25


7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:交银施罗德理财60天债券型证券投资基金
本报告期:2018年1月1日至2018年12月31日
单位:人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年12月31日


实收基金
未分配利润
所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值)
4,956,910,670.56
-
4,956,910,670.56

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
563,744,854.71
563,744,854.71

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)
6,811,905,639.16
-
6,811,905,639.16

其中:1.基金申购款
18,874,132,274.63
-
18,874,132,274.63

2.基金赎回款
-12,062,226,635.47
-
-12,062,226,635.47

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-563,744,854.71
-563,744,854.71

五、期末所有者权益(基金净值)
11,768,816,309.72
-
11,768,816,309.72

项目
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日


实收基金
未分配利润
所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值)
2,008,857,763.36
-
2,008,857,763.36

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
108,648,635.25
108,648,635.25

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)
2,948,052,907.20
-
2,948,052,907.20

其中:1.基金申购款
3,053,770,186.64
-
3,053,770,186.64

2.基金赎回款
-105,717,279.44
-
-105,717,279.44

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-108,648,635.25
-108,648,635.25

五、期末所有者权益(基金净值)
4,956,910,670.56
-
4,956,910,670.56


报表附注为财务报表的组成部分。
本报告页码(序号)从7.1至7.4,财务报表由下列负责人签署:
基金管理人负责人:谢卫,主管会计工作负责人:夏华龙,会计机构负责人:单江

7.4 报表附注
7.4.1基金基本情况
交银施罗德理财60天债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]1768号《关于核准交银施罗德理财60天债券型证券投资基金募集的批复》核准,由交银施罗德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德理财60天债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式证券投资基金,存续期限不定。首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币777,735,040.55元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2013)第131号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《交银施罗德理财60天债券型证券投资基金基金合同》于2013年3月13日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为777,917,201.14份基金份额,其中认购资金利息折合182,160.59份基金份额。本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《交银施罗德理财60天债券型证券投资基金基金合同》和《交银施罗德理财60天债券型证券投资基金招募说明书》,本基金根据投资人持有本基金的份额数量,对投资人持有的基金份额按照不同的费率计提销售服务费用,因此形成A类和B类两类基金份额。两类基金份额分别公布每万份基金净收益和七日年化收益率。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德理财60天债券型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括现金,通知存款,一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单,剩余期限(或回售期限)在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券和中期票据,期限在一年以内(含一年)的债券回购,期限在一年以内(含一年)的中央银行票据和短期融资券,以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他固定收益类金融工具及相关衍生工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。本基金的业绩比较基准为:人民币七天通知存款税后利率。
本财务报表由本基金的基金管理人交银施罗德基金管理有限公司于2019年3月25日批准报出。

7.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《交银施罗德理财60天债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2018年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:

(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖债券的差价收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。

(4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

7.4.7关联方关系
关联方名称
与本基金的关系

交银施罗德基金管理有限公司(“交银施罗德基金公司”)
基金管理人、基金销售机构

中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”)
基金托管人、基金销售机构

交通银行股份有限公司(“交通银行”)
基金管理人的股东、基金销售机构

施罗德投资管理有限公司
基金管理人的股东

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司
基金管理人的股东

交银施罗德资产管理有限公司
基金管理人的子公司

上海直源投资管理有限公司
受基金管理人控制的公司

交烨投资管理(上海)有限公司
受基金管理人控制的公司

注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。

7.4.8.2关联方报酬
7.4.8.2.1基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日

当期发生的基金应支付的管理费
26,135,359.01
5,074,769.90

其中:支付销售机构的客户维护费
7,825.78
4,710.52

注:支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日管理人报酬=前一日基金资产净值×0.20%÷当年天数。

7.4.8.2.2基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日

当期发生的基金应支付的托管费
10,454,143.61
2,029,908.06

注:支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值0.08%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日托管费=前一日基金资产净值×0.08%÷当年天数。

7.4.8.2.3销售服务费
单位:人民币元
获得销售服务费的各关联方名称
本期
2018年1月1日至2018年12月31日


当期发生的基金应支付的销售服务费


交银理财60天债券A
交银理财60天债券B
合计

交通银行
8,120.37
-
8,120.37

中国建设银行
3,234.22
-
3,234.22

交银施罗德基金公司
10,388.79
1,305,787.23
1,316,176.02

合计
21,743.38
1,305,787.23
1,327,530.61

获得销售服务费的各关联方名称
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日


当期发生的基金应支付的销售服务费


交银理财60天债券A
交银理财60天债券B
合计

交通银行
4,764.04
-
4,764.04

中国建设银行
6,115.75
-
6,115.75

交银施罗德基金公司
12,350.84
252,904.29
265,255.13

合计
23,230.63
252,904.29
276,134.92

注:本基金实行销售服务费分类收费方式,分设A、B两类基金份额:A类基金按前一日基金资产净值0.30%的年费率逐日计提销售服务费,B类基金按前一日基金资产净值0.01%的年费率逐日计提,逐日累计至每月月底,按月支付给基金管理人,再由基金管理人计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为:
A类基金日销售服务费=前一日A类基金份额对应的资产净值×0.30%÷当年天数;
B类基金日销售服务费=前一日B类基金份额对应的资产净值×0.01%÷当年天数。

7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.8.4各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内及上年度可比期间未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
交银理财60天债券A
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。

交银理财60天债券B
份额单位:份
关联方名称
交银理财60天债券B本期末
2018年12月31日
交银理财60天债券B上年度末
2017年12月31日


持有的
基金份额
持有的基金份额占基金总份额的比例
持有的
基金份额
持有的基金份额占基金总份额的比例

交银施罗德资产管理有限公司
302,207,561.13
2.57%
-
-

上海直源投资管理有限公司
7,335,018.45
0.06%
-
-

交通银行股份有限公司
16,044,082.18
0.14%
-
-

注:关联方投资本基金的费率按照基金合同和招募说明书规定的确定,符合公允性要求。

7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方名称
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日


期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入

中国建设银行
1,037,495.79
90,761.46
5,719,176.14
131,503.92

注:本基金的银行存款由基金托管人保管,按银行同业利率计息。

7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。

7.4.8.7其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。

7.4.9期末(2018年12月31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1银行间市场债券正回购
截至本报告期末2018年12月31日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额645,259,032.10元,是以如下债券作为抵押:
金额单位:人民币元
债券代码
债券名称
回购到期日
期末估值单价
数量(张)
期末估值总额

180404
18农发04
2019-01-02
100.12
1,490,000
149,183,020.41

180201
18国开01
2019-01-02
100.04
1,400,000
140,060,361.59

180301
18进出01
2019-01-02
100.00
131,000
13,099,608.88

111884502
18昆山农村商行CD027
2019-01-02
99.38
916,000
91,027,731.04

189950
18贴现国债50
2019-01-02
99.77
1,062,000
105,959,883.30

111814176
18江苏银行CD176
2019-01-02
98.48
422,000
41,556,824.51

111814176
18江苏银行CD176
2019-01-02
98.48
207,000
20,384,508.70

180301
18进出01
2019-01-04
100.00
53,000
5,299,841.76

180404
18农发04
2019-01-04
100.12
1,000,000
100,122,832.49

合计



6,681,000
666,694,612.68


7.4.9.3.2交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:
第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2018年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第二层次的余额为10,383,305,807.92元,属于第三层级的余额为71,955,000.00元,无属于第一层次的余额(2017年12月31日:第二层次3,400,828,485.89元,无第一层次或第三层次)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
于2018年12月31日,本基金持有公允价值归属于第三层次的金融工具为71,955,000.00元(2017年12月31日:无)。本基金本期购买第三层次的金融工具的金额为90,000,000.00元(2017年度:无),出售第三层次的金融工具的金额为18,045,000.00元(2017年度:无),无计入损益的第三层次的金融工具公允价值变动(2017年度:无)。本基金于本期末仍持有的第三层次的金融工具无计入本年度损益的未实现利得或损失(2017年12月31日:无)。

于2018年12月31日本基金持有的第三层次的交易性金融资产(均为交易所资产支持证券投资)公允价值为71,955,000.00元,采用现金流量折现法估值技术,不可观察输入值为折现率,与公允价值之间呈负相关关系(2017年12月31日:无)。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2018年12月31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年12月31日:同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。
(2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例(%)

1
固定收益投资
10,455,260,807.92
83.88


其中:债券
10,383,305,807.92
83.31


资产支持证券
71,955,000.00
0.58

2
买入返售金融资产
-
-


其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-

3
银行存款和结算备付金合计
1,971,037,495.79
15.81

4
其他各项资产
37,898,499.03
0.30

5
合计
12,464,196,802.74
100.00


8.2债券回购融资情况
金额单位:人民币元
序号
项目
占基金资产净值比例(%)

1
报告期内债券回购融资余额
6.99


其中:买断式回购融资
-

序号
项目
金额
占基金资产净值的比例(%)

2
报告期末债券回购融资余额
645,259,032.10
5.48


其中:买断式回购融资
-
-

注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个银行间市场交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
本基金合同约定:“本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%”。本报告期内,本基金未发生超标情况。

8.3基金投资组合平均剩余期限
8.3.1投资组合平均剩余期限基本情况
项目
天数

报告期末投资组合平均剩余期限
113

报告期内投资组合平均剩余期限最高值
139

报告期内投资组合平均剩余期限最低值
86


报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
本基金合同约定:“本基金投资组合的平均剩余期限控制在180 天(含)以内。”本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未超过180天。
8.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号
平均剩余期限
各期限资产占基金资产净值的比例(%)
各期限负债占基金资产净值的比例(%)

1
30天以内
3.24
5.48


其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-

2
30天(含)—60天
6.86
-


其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-

3
60天(含)—90天
51.21
-


其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-

4
90天(含)—120天
4.44
-


其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-

5
120天(含)—397天(含)
39.85
-


其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-

6
合计
105.59
5.48


8.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未超过240天。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号
债券品种
摊余成本
占基金资产净值比例(%)

1
国家债券
109,751,291.55
0.93

2
央行票据
-
-

3
金融债券
570,710,545.24
4.85


其中:政策性金融债
570,710,545.24
4.85

4
企业债券
-
-

5
企业短期融资券
1,314,801,605.02
11.17

6
中期票据
-
-

7
同业存单
8,388,042,366.11
71.27

8
其他
-
-

9
合计
10,383,305,807.92
88.23

10
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
-
-


8.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号
债券代码
债券名称
债券数量(张)
摊余成本
占基金资产净
值比例(%)

1
111814176
18江苏银行CD176
5,000,000
492,379,437.29
4.18

2
111812182
18北京银行CD182
3,500,000
344,665,606.07
2.93

3
111899969
18齐鲁银行CD075
3,000,000
296,897,921.66
2.52

4
111812185
18北京银行CD185
3,000,000
295,307,071.85
2.51

5
111885322
18贵州银行CD033
3,000,000
294,804,435.51
2.50

6
180404
18农发04
2,500,000
250,307,081.23
2.13

7
111889507
18邯郸银行CD318
2,000,000
199,061,083.01
1.69

8
111884799
18大连银行CD147
2,000,000
198,710,912.35
1.69

9
111871653
18武汉农商行CD058
2,000,000
198,669,374.14
1.69

10
111819380
18恒丰银行CD380
2,000,000
198,608,946.72
1.69


8.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目
偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数
42

报告期内偏离度的最高值
0.4255%

报告期内偏离度的最低值
0.0088%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值
0.1498%


报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本基金本报告期内未存在负偏离度的绝对值达到0.25%情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本基金本报告期内未存在正偏离度的绝对值达到0.5%情况。

8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
金额单位:人民币元
序号
证券代码
证券名称
数量(份)
公允价值
占基金资产净值比例(%)

1
149295
宁远02A2(总价)
900,000
71,955,000.00
0.61


8.9 投资组合报告附注
8.9.1基金计价方法说明
本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按照实际利率和摊余成本逐日摊销计算损益。

8.9.2报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。

8.9.3期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号
名称
金额

1
存出保证金
-

2
应收证券清算款
-

3
应收利息
37,898,499.03

4
应收申购款
-

5
其他应收款
-

6
待摊费用
-

7
其他
-

8
合计
37,898,499.03


8.9.4其他需说明的重要事项
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
份额级别
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构




机构投资者
个人投资者




持有份额
占总份额比例
持有份额
占总份额比例

交银理财60天债券A
206
43,478.83
4,076,891.45
45.52%
4,879,747.45
54.48%

交银理财60天债券B
25
470,394,386.83
11,759,859,670.82
100.00%
-
-

合计
231
50,947,256.75
11,763,936,562.27
99.96%
4,879,747.45
0.04%


9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
份额级别
持有份额总数(份)
占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金
交银理财60天债券A
933.33
0.01%


交银理财60天债券B
-
-


合计
933.33
0.00%


9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目
份额级别
持有基金份额总量的数量区间(万份)

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金
交银理财60天债券A
0


交银理财60天债券B
0


合计
0

本基金基金经理持有本开放式基金
交银理财60天债券A
0


交银理财60天债券B
0


合计
0


§10开放式基金份额变动
单位:份
项目
交银理财60天债券A
交银理财60天债券B

基金合同生效日(2013年3月13日)基金份额总额
756,744,683.05
21,172,518.09

本报告期期初基金份额总额
9,650,918.64
4,947,259,751.92

本报告期基金总申购份额
9,039,255.06
18,865,093,019.57

减:本报告期基金总赎回份额
9,733,534.80
12,052,493,100.67

本报告期基金拆分变动份额
-
-

本报告期期末基金份额总额
8,956,638.90
11,759,859,670.82

注:1、如果本报告期间发生转换入、份额类别调整、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务;
2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务。

§11重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人的重大人事变动:
(1)本基金管理人于2018年6月30日发布公告,经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过,同意苏奋先生辞去公司督察长职务,并于2018年9月28日发布公告,经公司第四届董事会第三十三次会议审议通过,同意佘川女士担任公司督察长职务;
(2)本基金管理人于2018年10月20日发布公告,经公司第五届董事会第一次会议审议通过,选举阮红女士担任公司董事长(法定代表人),并于2019年2月28日发布公告,经公司第五届董事会第五次会议审议通过,选举谢卫先生担任公司总经理,阮红女士不再担任公司总经理。期后变动敬请关注基金管理人发布的相关公告。
2、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动:本基金托管人的专门基金托管部门本报告期内未发生重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期内投资策略未发生改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内,为本基金提供审计服务的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。本期审计费为110,000元,自本基金基金合同生效以来,本基金未改聘为其审计的会计师事务所。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
1、管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金管理人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。
2、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商名称
交易单元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注



成交金额
占当期股票成交总额的比例
佣金
占当期佣金总量的比例


中信建投证券股份有限公司
1
-
-
-
-
-

申万宏源证券有限公司
1
-
-
-
-
-

注:1、报告期内,本基金交易单元未发生变化;
2、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括:券商基本面评价(财务状况、经营状况)、券商研究机构评价(报告质量、及时性和数量)、券商每日信息评价(及时性和有效性)和券商协作表现评价等四个方面;
3、租用证券公司交易单元的程序:首先根据租用证券公司交易单元的选择标准进行综合评价,然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案,并上报公司批准。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
无。
11.8偏离度绝对值超过0.5%的情况
本基金本报告期内不存在偏离度绝对值超过0.5%的情况。

12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情况


序号
持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间
期初份额
申购份额
赎回份额
持有份额
份额占比


机构
1
2018/1/1-2018/12/31
2,493,498,933.23
30,729,177.14
2,524,228,110.37
-
-


2
2018/1/1-2018/12/31
-
5,046,759,552.01
5,030,715,469.83
16,044,082.18
0.14%


3
2018/1/1-2018/12/31
-
2,072,708,312.93
45,403,158.66
2,027,305,154.27
17.23%


4
2018/1/1-2018/12/31
503,760,818.69
1,060,000,458.78
-
1,563,761,277.47
13.29%


5
2018/1/1-2018/12/31
1,000,000,000.00
1,000,000,000.00
2,000,000,000.00
-
-

产品特有风险

本基金本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例超过基金总份额20%的情况。如该类投资者集中赎回,可能会对本基金带来流动性冲击,从而影响基金的投资运作和收益水平。基金管理人将加强流动性管理,防范相关风险,保护持有人利益。

12.2 影响投资者决策的其他重要信息
1、本基金管理人依据国家税收法律、法规、规章及税收规范性文件的规定,对管理的基金产品运营过程中产生的应税收入,计提及缴纳增值税及附加税费,该部分税费由基金资产承担。详情请见有关公告。
2、根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》的有关规定及相关监管要求,经与基金托管人协商一致并报监管机构备案,基金管理人对本基金基金合同等法律文件作相应修改。欲知详情请查阅本基金管理人于2018年3月22日发布的有关公告及法律文件。







交银施罗德基金管理有限公司
二〇一九年三月二十七日

基金信息类型 基金年度报告(摘要)
公告来源 上海证券报
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