上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
交银丰晟收益债券A(005577)  基金公开信息
流水号 1487820
基金代码 005577
公告日期 2019-03-27
编号 1
标题 交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金2018年年度报告摘要
信息全文 基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一九年三月二十七日 §1 重要提示

1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)根据本基金合同规定,于2019年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告期自2018年5月23日起至12月31日止。

§2 基金简介

2.1基金基本情况
基金简称
交银丰晟收益债券

基金主代码
005577

交易代码
005577

基金运作方式
契约型,本基金在基金合同生效之日起两年(含两年)的期间内封闭式运作,封闭期结束后转为开放式运作。

基金合同生效日
2018年5月23日

基金管理人
交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人
招商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额
331,589,908.23份

基金合同存续期
不定期

下属分级基金的基金简称
交银丰晟收益债券A
交银丰晟收益债券C

下属分级基金的交易代码

005577
005578

报告期末下属分级基金的份额总额
330,813,244.80份
776,663.43份


2.2 基金产品说明
投资目标
在严格控制风险的前提下,力求获得高于业绩基准的投资收益。

投资策略
封闭期内的投资策略:
本基金充分发挥基金管理人的研究优势,融合规范化的基本面研究和严谨的信用分析,在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上,充分利用封闭式运作优势,以买入持有和杠杆套息等为基本投资策略,获取稳定收益;同时,本基金将严格控制信用风险,在严谨深入的信用分析基础上,综合考量信用债券的信用评级,以及各类债券的流动性、供求关系和收益率水平等,自下而上精选投资标的。
转为开放式运作后的投资策略:
本基金充分发挥基金管理人的研究优势,融合规范化的基本面研究和严谨的信用分析,在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上,动态调整大类金融资产比例,自上而下决定类属资产配置和债券组合久期、期限结构;在严谨深入的信用分析基础上,综合考量信用债券的信用评级,以及各类债券的流动性、供求关系和收益率水平等,自下而上精选投资标的。

业绩比较基准
中债综合全价指数收益率

风险收益特征
本基金是一只债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。


2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人

名称
交银施罗德基金管理有限公司
招商银行股份有限公司

信息披露负责人
姓名
王晚婷
张燕


联系电话
(021)61055050
0755-83199084


电子邮箱
xxpl@jysld.com,disclosure@jysld.com
yan_zhang@cmbchina.com

客户服务电话
400-700-5000,021-61055000
95555

传真
(021)61055054
0755-83195201


2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
www.fund001.com

基金年度报告备置地点
基金管理人的办公场所


§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1期间数据和指标
2018年5月23日(基金合同生效日)至2018年12月31日


交银丰晟收益债券A
交银丰晟收益债券C

本期已实现收益
12,167,959.63
25,589.73

本期利润
22,466,992.46
49,726.27

加权平均基金份额本期利润
0.0679
0.0640

本期基金份额净值增长率
6.79%
6.40%

3.1.2期末数据和指标
2018年末


交银丰晟收益债券A
交银丰晟收益债券C

期末可供分配基金份额利润
0.0368
0.0329

期末基金资产净值
353,280,237.26
826,389.70

期末基金份额净值
1.0679
1.0640

注:1、本基金A类业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后的实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、本基金合同生效日为2018年5月23日,基金合同生效日至本报告期期末,本基金运作时间未满一年。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1.交银丰晟收益债券A:
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④

过去三个月
2.60%
0.06%
1.99%
0.05%
0.61%
0.01%

过去六个月
7.11%
0.10%
2.57%
0.06%
4.54%
0.04%

自基金合同生效起至今
6.79%
0.11%
3.04%
0.06%
3.75%
0.05%

注:本基金的业绩比较基准为中债综合全价指数。

2.交银丰晟收益债券C:
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④

过去三个月
2.45%
0.06%
1.99%
0.05%
0.46%
0.01%

过去六个月
6.78%
0.10%
2.57%
0.06%
4.21%
0.04%

自基金合同生效起至今
6.40%
0.11%
3.04%
0.06%
3.36%
0.05%

注:本基金的业绩比较基准为中债综合全价指数。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
1、交银丰晟收益债券A
/
注:本基金基金合同生效日为2018年5月23日,基金合同生效日至报告期期末,本基金运作时间未满一年。本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束,本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

2、交银丰晟收益债券C

/
注:本基金基金合同生效日为2018年5月23日,基金合同生效日至报告期期末,本基金运作时间未满一年。本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束,本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、交银丰晟收益债券A
/
注:图示日期为2018年5月23日至2018年12月31日。基金合同生效当年的净值增长率按照当年实际存续期计算。

2、交银丰晟收益债券C
/
注:图示日期为2018年5月23日至2018年12月31日。基金合同生效当年的净值增长率按照当年实际存续期计算。


3.3过去三年基金的利润分配情况
1、交银丰晟收益债券A:
单位:人民币元
年度
每10份基金份额分红数
现金形式发放总额
再投资形式发放总额
年度利润分配合计
备注

2018年
-
-
-
-
-

合计
-
-
-
-
-


2、交银丰晟收益债券C:
单位:人民币元
年度
每10份基金份额分红数
现金形式发放总额
再投资形式发放总额
年度利润分配合计
备注

2018年
-
-
-
-
-

合计
-
-
-
-
-


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[2005]128号文批准,由交通银行股份有限公司、施罗德投资管理有限公司、中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司共同发起设立。公司成立于2005年8月4日,注册地在中国上海,注册资本金为2亿元人民币。其中,交通银行股份有限公司持有65%的股份,施罗德投资管理有限公司持有30%的股份,中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司持有5%的股份。公司并下设交银施罗德资产管理(香港)有限公司和交银施罗德资产管理有限公司。
截至报告期末,公司管理了包括货币型、债券型、保本混合型、普通混合型和股票型在内的77只基金,其中股票型涵盖普通指数型、交易型开放式(ETF)、QDII等不同类型基金。

4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明



任职日期
离任日期



于海颖
交银增利债券、交银纯债债券发起、交银荣祥保本混合、交银定期支付月月丰债券、交银增强收益债券、交银强化回报债券、交银丰盈收益债券、交银荣鑫保本混合、交银增利增强债券、交银丰晟收益债券、交银裕如纯债债券的基金经理,公司固定收益(公募)投资总监
2018-05-23
-
12年
于海颖女士,天津大学数量经济学硕士、经济学学士。历任北方国际信托投资股份有限公司固定收益研究员,光大保德信基金管理有限公司交易员、基金经理助理、基金经理,银华基金管理有限公司基金经理,五矿证券有限公司固定收益事业部投资管理部总经理。其中2007年11月9日至2010年8月30日任光大保德信货币市场基金基金经理,2008年10月29日至2010年8月30日任光大保德信增利收益债券型证券投资基金基金经理,2011年6月28日至2013年6月16日任银华永祥保本混合型证券投资基金基金经理,2011年8月2日至2014年4月24日任银华货币市场证券投资基金基金经理,2012年8月9日至2014年10月7日任银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)基金经理,2013年4月1日至2014年4月24日任银华交易型货币市场基金基金经理,2013年8月7日至2014年10月7日任银华信用四季红债券型证券投资基金基金经理,2013年9月18日至2014年10月7日任银华信用季季红债券型证券投资基金基金经理,2014年5月8日至2014年10月7日任银华信用债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司。2017年6月10日至2018年7月18日担任交银施罗德丰硕收益债券型证券投资基金的基金经理。

魏玉敏
交银增利债券、交银纯债债券发起、交银丰润收益债券、交银增利增强债券、交银丰晟收益债券、交银裕如纯债债券的基金经理
2018-08-29
-
6年
魏玉敏女士,厦门大学金融学硕士、学士。2012年至2013年任招商证券固定收益研究员,2013年至2016年任国信证券固定收益高级分析师。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,历任基金经理助理。

注:1、本表所列基金经理(助理)任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作出决定并公告(如适用)之日为准。
2、本表所列基金经理(助理)证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3、基金经理(或基金经理小组)期后变动(如有)敬请关注基金管理人发布的相关公告。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,基金投资管理符合有关法律法规和基金合同的规定,为基金持有人谋求最大利益。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下所管理的所有资产组合投资运作的公平。旗下所管理的所有资产组合,包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。制度中包含的主要控制方法如下:
(1)公司建立资源共享的投资研究信息平台,所有研究成果对所有投资组合公平开放,确保各投资组合在获得研究支持和实施投资决策方面享有公平的机会。
(2)公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离,实行集中交易制度,建立了合理且可操作的公平交易分配机制,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易,遵循“时间优先、价格优先、比例分配”的原则,全部通过交易系统进行比例分配;对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易,遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。
(3)公司建立了清晰的投资授权制度,明确各层级投资决策主体的职责和权限划分,组合投资经理充分发挥专业判断能力,不受他人干预,在授权范围内独立行使投资决策权,维护公平的投资管理环境,维护所管理投资组合的合法利益,保证各投资组合交易决策的客观性和独立性,防范不公平及异常交易的发生。
(4)公司建立统一的投资对象备选库和交易对手备选库,制定明确的备选库建立、维护程序。在全公司适用股票、债券备选库的基础上,根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和关联交易限制等,按需要建立不同投资组合的投资对象风格库和交易对手备选库,组合经理在此基础上根据投资授权构建投资组合。
(5)公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控,风险管理部负责对各投资组合公平交易进行事后分析,于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析,通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。

4.3.2公平交易制度的执行情况
本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公平,旗下所管理的所有资产组合,包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。
公司建立资源共享的投资研究信息平台,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度,建立公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易,遵循“时间优先、价格优先、比例分配”的原则,全部通过交易系统进行比例分配;对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易,遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。
公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控,风险管理部负责对各账户公平交易进行事后分析,于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析,通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
报告期内本公司严格执行公平交易制度,公平对待旗下各投资组合,未发现任何违反公平交易的行为。

4.3.3异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内,本公司管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日总成交量5%的情形,本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下(如日内、3日内、5日内)同向交易的交易价差未出现异常。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
整体来看,2018年债券市场在宽货币紧信用格局下走出牛市行情,债券收益率大幅下行,收益率曲线呈现牛市陡峭的特征,高等级信用利差随利率而压缩,低等级信用利差在违约频发的利空下不断走扩。债券市场总体演绎了宽货币紧信用的格局,央行四次降准导致短端利率大幅下行,长端利率也在贸易战反复发酵、去杠杆导致社融下滑以及经济预期明显回落等诸多因素的影响下不断走低。虽然2018年全年债券市场呈现收益率下行的趋势,但收益率下行过程中,市场也经历了两次较为明显的调整。2018年五月的调整主要来自资金面紧张、信用违约频发以及对稳增长的担忧。2018年八、九月的调整主要来自对信用扩张、通胀预期、地方债供给增加以及央行收紧资金面的担忧。
本基金于2018年五月成立,成立后至报告期结束,组合在债券配置策略方面采用久期匹配策略配置信用债,并根据市场情况适时优化组合持仓。本基金以信用债为主要配置,充分利用杠杆,获得稳定的票息和杠杆收益。

4.4.2报告期内基金的业绩表现
本基金(各类)份额净值及业绩表现请见“3.1主要会计数据和财务指标” 及“3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2019年,宏观基本面和货币政策趋势仍将有利于债券市场,一方面出口和地产对经济的拖累将逐步体现,另一方面货币政策为了对冲下滑也将会保持宽松。宽信用政策面临地方政府隐性债务监管、银行风险偏好和资本金不高、严监管下非标难以明显扩张等诸多因素掣肘,而财政政策虽有减税降费,但受到赤字率的约束或难以改变经济下滑的趋势。我们认为本轮债市牛市大概率尚未走完,从稳增长政策到经济企稳之间的时滞可能会比以往更长,当前期限虽有收窄但仍处于高位,预计长端利率仍有一定下行空间。但是利率的下行节奏可能不如2018年那么顺畅,关注逆周期调节政策可能会导致社融同比阶段性企稳,猪价油价超预期上涨可能会对通胀预期产生扰动。操作策略方面,组合将维持久期匹配的套息策略,通过对资金面的预判,控制组合杠杆,以期获得较好的票息和杠杆收益。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序,经公司管理层批准后实行,并成立了估值委员会,估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定收益人员及基金经理组成。
公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部成员按投资品种的不同性质,研究并参考市场普遍认同的做法,建议合理的估值模型,进行测算和认证,认可后交各估值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面审批,一致同意后,报公司投资总监、总经理审批。
估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后,及时召开临时会议进行研究,及时修订估值方法,以保证其持续适用。估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为估值委员会成员,对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感,向估值委员会提供估值参考信息,参与估值政策讨论。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突,截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规和基金合同的规定,本基金对本报告期应分配的可供分配利润进行了收益分配,具体情况参见年度报告正文7.4.8.2资产负债表日后事项。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内无需预警说明。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度,我行在履行托管职责中,严格遵守有关法律法规、托管协议的规定,尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款,对托管产品的投资行为进行监督,并根据监管要求履行报告义务。
招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则,独立地设置、登录和保管本产品的全套账册,进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。
本年度报告中利润分配情况真实、准确。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金2018年12月31日的资产负债表,2018年5月23日(基金合同生效日)至2018年12月31日的利润表、所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注出具了标准无保留意见的审计报告【普华永道中天审字(2019)第21518号】。投资者可通过本基金年度报告正文查看该审计报告全文。

§7年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体:交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金
报告截止日:2018年12月31日
单位:人民币元
资产
附注号
本期末
2018年12月31日

资产:



银行存款
7.4.7.1
517,687.20

结算备付金

21,090,963.23

存出保证金

9,852.42

交易性金融资产
7.4.7.2
668,423,400.00

其中:股票投资

-

基金投资

-

债券投资

668,423,400.00

资产支持证券投资

-

贵金属投资

-

衍生金融资产
7.4.7.3
-

买入返售金融资产
7.4.7.4
-

应收证券清算款

263,663.48

应收利息
7.4.7.5
12,582,627.36

应收股利

-

应收申购款

-

递延所得税资产

-

其他资产
7.4.7.6
-

资产总计

702,888,193.69

负债和所有者权益
附注号
本期末
2018年12月31日

负债:



短期借款

-

交易性金融负债

-

衍生金融负债
7.4.7.3
-

卖出回购金融资产款

348,055,594.42

应付证券清算款

-

应付赎回款

-

应付管理人报酬

240,539.19

应付托管费

45,101.10

应付销售服务费

421.14

应付交易费用
7.4.7.7
9,306.82

应交税费

74,359.43

应付利息

46,944.63

应付利润

-

递延所得税负债

-

其他负债
7.4.7.8
309,300.00

负债合计

348,781,566.73

所有者权益:



实收基金
7.4.7.9
331,589,908.23

未分配利润
7.4.7.10
22,516,718.73

所有者权益合计

354,106,626.96

负债和所有者权益总计

702,888,193.69

注:1、报告截止日2018年12月31日,A类基金份额净值1.0679元,C类基金份额净值1.0640元,基金份额总额331,589,908.23份,其中A类基金份额330,813,244.80份,C类基金份额776,663.43份。
2、本财务报表的实际编制期间为2018年5月23日(基金合同生效日)至2018年12月31日止期间。
3、本摘要中资产负债表和利润表所列附注号为年度报告正文中对应的附注号,投资者欲了解相应附注的内容,应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。

7.2 利润表
会计主体:交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金
本报告期:2018年5月23日(基金合同生效日)至2018年12月31日
单位:人民币元
项目
附注号
本期
2018年5月23日(基金合同生效日)至2018年12月31日

一、收入

30,365,476.45

1.利息收入

18,239,652.91

其中:存款利息收入
7.4.7.11
190,153.01

债券利息收入

17,956,760.32

资产支持证券利息收入

-

买入返售金融资产收入

92,739.58

其他利息收入

-

2.投资收益(损失以“-”填列)

1,802,654.17

其中:股票投资收益
7.4.7.12
-

基金投资收益

-

债券投资收益
7.4.7.13
1,802,654.17

资产支持证券投资收益
7.4.7.14
-

贵金属投资收益

-

衍生工具收益
7.4.7.15
-

股利收益
7.4.7.16
-

3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
7.4.7.17
10,323,169.37

4.汇兑收益(损失以“-”号填列)

-

5.其他收入(损失以“-”号填列)
7.4.7.18
-

减:二、费用

7,848,757.72

1.管理人报酬

1,668,454.72

2.托管费

312,835.21

3.销售服务费

2,925.55

4.交易费用
7.4.7.19
8,123.61

5.利息支出

5,476,290.15

其中:卖出回购金融资产支出

5,476,290.15

6.税金及附加
7.4.7.20
58,096.62

7.其他费用

322,031.86

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

22,516,718.73

减:所得税费用

-

四、净利润(净亏损以“-”号填列)

22,516,718.73


7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金
本报告期:2018年5月23日(基金合同生效日)至2018年12月31日
单位:人民币元
项目
本期
2018年5月23日(基金合同生效日)至2018年12月31日


实收基金
未分配利润
所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值)
331,589,908.23
-
331,589,908.23

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
22,516,718.73
22,516,718.73

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)
-
-
-

其中:1.基金申购款
-
-
-

2.基金赎回款
-
-
-

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-

五、期末所有者权益(基金净值)
331,589,908.23
22,516,718.73
354,106,626.96


报表附注为财务报表的组成部分。
本报告页码(序号)从7.1至7.4,财务报表由下列负责人签署:
基金管理人负责人:谢卫,主管会计工作负责人:夏华龙,会计机构负责人:单江

7.4 报表附注
7.4.1基金基本情况
交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2017]2396号《关于准予交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金注册的批复》核准,由交银施罗德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型基金,存续期限不定。本基金在基金合同生效之日起两年(含两年)的期间内封闭式运作,封闭期结束后转为开放式运作。本基金首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币331,456,146.51元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2018)第0349号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金基金合同》于2018年5月23日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为331,589,908.23份基金份额,其中认购资金利息折合133,761.72份基金份额。本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司,基金托管人为招商银行股份有限公司。
根据《交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金基金合同》和《交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金招募说明书》,本基金根据认购/申购费用、赎回费用、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用、赎回时收取赎回费用的,称为A类基金份额;在投资人认购/申购时不收取认购/申购费用,赎回时收取短期赎回费,并从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为C类基金份额。本基金募集期内开通A类基金份额和C类基金份额。本基金A类、C类两种收费模式并存,各类基金份额分别计算基金份额净值。投资人可自由选择申购某一类别的基金份额,但各类别基金份额之间不能相互转换。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、公开发行的次级债、资产支持证券、短期融资券、超级短期融资券、中小企业私募债、中期票据、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等资产和法律法规允许投资的其他金融工具。本基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,但在封闭期结束前三个月和转开放后三个月内,基金投资不受上述债券资产投资比例限制。本基金转为开放式运作后,现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为中债综合全价指数收益率。
本财务报表由本基金的基金管理人交银施罗德基金管理有限公司于2019年3月25日批准报出。

7.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2018年5月23日(基金合同生效日)至2018年12月31日止期间财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2018年12月31日的财务状况以及2018年5月23日(基金合同生效日)至2018年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2018年5月23日(基金合同生效日)至2018年12月31日。

7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。

7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金以交易目的持有的债券投资和资产支持证券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止;(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。

7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值:
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的,应对市场交易价格进行调整,确定公允价值。与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2)当金融工具不存在活跃市场,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时,优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。
(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件,应对估值进行调整并确定公允价值。

7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且2) 交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

7.4.4.7 实收基金
封闭期内实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额面值为1.00元。

7.4.4.8 损益平准金
封闭期内不适用损益平准金。

7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项,根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分,将本金部分冲减资产支持证券投资成本,并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.11 基金的收益分配政策
本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等)为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分;若期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分后的余额)。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要进行分部报告的披露。

7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:
(1) 对于证券交易所上市的债券,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》,根据具体情况采用现金流量折现法等估值技术进行估值。
(2) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种,根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外),按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。

7.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖债券的差价收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。
(4)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

7.4.7关联方关系
关联方名称
与本基金的关系

交银施罗德基金管理有限公司(“交银施罗德基金公司”)
基金管理人、基金销售机构

招商银行股份有限公司(“招商银行”)
基金托管人、基金销售机构

交通银行股份有限公司(“交通银行”)
基金管理人的股东、基金销售机构

施罗德投资管理有限公司
基金管理人的股东

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司
基金管理人的股东

交银施罗德资产管理有限公司
基金管理人的子公司

上海直源投资管理有限公司
受基金管理人控制的公司

交烨投资管理(上海)有限公司
受基金管理人控制的公司

注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的交易。

7.4.8.2关联方报酬
7.4.8.2.1基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2018年5月23日(基金合同生效日)至2018年12月31日

当期发生的基金应支付的管理费
1,668,454.72

其中:支付销售机构的客户维护费
666,654.58

注:支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值0.80%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日管理人报酬=前一日基金资产净值×0.80%÷当年天数。

7.4.8.2.2基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2018年5月23日(基金合同生效日)至2018年12月31日

当期发生的基金应支付的托管费
312,835.21

注:支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日托管费=前一日基金资产净值×0.15%÷当年天数。

7.4.8.2.3销售服务费
单位:人民币元
获得销售服务费的各关联方名称
本期
2018年5月23日(基金合同生效日)至2018年12月31日


当期发生的基金应支付的销售服务费


交银丰晟收益债券A
交银丰晟收益债券C
合计

交通银行
-
2,303.73
2,303.73

交银施罗德基金公司
-
113.96
113.96

招商银行
-
15.54
15.54

合计
-
2,433.23
2,433.23

注:支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日C类基金份额对应的基金资产净值0.60%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给基金管理人,再由基金管理人计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为:
日基金销售服务费=前一日C类基金份额对应的资产净值×0.60%÷当年天数。

7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.8.4各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。
7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方名称
本期
2018年5月23日(基金合同生效日)至2018年12月31日


期末余额
当期利息收入

招商银行
517,687.20
30,850.03

注:本基金的银行存款由基金托管人保管,按银行同业利率计息。

7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销证券。

7.4.8.7其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内无其他关联交易事项。

7.4.9期末(2018年12月31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有因暂时停牌的流通受限股票。
7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1银行间市场债券正回购
截至本报告期末2018年12月31日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额137,055,594.42元,是以如下债券作为抵押:
金额单位:人民币元
债券代码
债券名称
回购到期日
期末估值单价
数量(张)
期末估值总额

101560059
15盐城城南MTN001
2019-01-02
100.57
300,000
30,171,000.00

101761021
17拱墅经投MTN001
2019-01-02
101.70
200,000
20,340,000.00

101562012
15泰州城建MTN001
2019-01-02
102.86
200,000
20,572,000.00

101562029
15嘉兴现代MTN001
2019-01-02
101.84
200,000
20,368,000.00

101554079
15太仓城投MTN001
2019-01-02
100.94
100,000
10,094,000.00

101800160
18港兴港投MTN001
2019-01-02
103.90
100,000
10,390,000.00

101759078
17乌高新MTN002
2019-01-02
102.87
100,000
10,287,000.00

101660009
16福州城建MTN001
2019-01-02
99.56
72,000
7,168,320.00

101771013
17惠山经发MTN001
2019-01-02
101.32
100,000
10,132,000.00

合计



1,372,000
139,522,320.00


7.4.9.3.2交易所市场债券正回购
截至本报告期末2018年12月31日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额211,000,000.00元,截至2019年1月2日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。

7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:

第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。

(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于2018年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第二层次的余额为668,423,400.00元,无属于第一或第三层次的余额。

(ii) 公允价值所属层次间的重大变动

本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。

对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。

(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于2018年12月31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。

(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。

(2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例(%)

1
权益投资
-
-


其中:股票
-
-

2
固定收益投资
668,423,400.00
95.10


其中:债券
668,423,400.00
95.10


资产支持证券
-
-

3
贵金属投资
-
-

4
金融衍生品投资
-
-

5
买入返售金融资产
-
-


其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-

6
银行存款和结算备付金合计
21,608,650.43
3.07

7
其他各项资产
12,856,143.26
1.83

8
合计
702,888,193.69
100.00


8.2期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
8.4报告期内股票投资组合的重大变动
本基金本报告期内未持有股票。
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例(%)

1
国家债券
-
-

2
央行票据
-
-

3
金融债券
-
-


其中:政策性金融债
-
-

4
企业债券
326,571,900.00
92.22

5
企业短期融资券
-
-

6
中期票据
341,851,500.00
96.54

7
可转债(可交换债)
-
-

8
同业存单
-
-

9
其他
-
-

10
合计
668,423,400.00
188.76


8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值
占基金资产净值比例(%)

1
101800692
18拉萨城投MTN001
300,000
31,137,000.00
8.79

2
143287
17联投01
300,000
30,333,000.00
8.57

3
143222
17圆融02
300,000
30,255,000.00
8.54

4
101560059
15盐城城南MTN001
300,000
30,171,000.00
8.52

5
122358
15际华03
300,000
29,949,000.00
8.46


8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。

8.12 投资组合报告附注
8.12.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。

8.12.2本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

8.12.3期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号
名称
金额

1
存出保证金
9,852.42

2
应收证券清算款
263,663.48

3
应收股利
-

4
应收利息
12,582,627.36

5
应收申购款
-

6
其他应收款
-

7
待摊费用
-

8
其他
-

9
合计
12,856,143.26


8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
份额级别
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构




机构投资者
个人投资者




持有份额
占总份额比例
持有份额
占总份额比例

交银丰晟收益债券A
3,398
97,355.28
-
-
330,813,244.80
100.00%

交银丰晟收益债券C
40
19,416.59
-
-
776,663.43
100.00%

合计
3,438
96,448.49
-
-
331,589,908.23
100.00%


9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
份额级别
持有份额总数(份)
占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金
交银丰晟收益债券A
19.76
0.00%


交银丰晟收益债券C
-
-


合计
19.76
0.00%


9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目
份额级别
持有基金份额总量的数量区间(万份)

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金
交银丰晟收益债券A
0


交银丰晟收益债券C
0


合计
0

本基金基金经理持有本开放式基金
交银丰晟收益债券A
0


交银丰晟收益债券C
0


合计
0


§10开放式基金份额变动
单位:份
项目
交银丰晟收益债券A
交银丰晟收益债券C

基金合同生效日(2018年5月23日)基金份额总额
330,813,244.80
776,663.43

基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额
-
-

减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额
-
-

基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额
-
-

本报告期期末基金份额总额
330,813,244.80
776,663.43

注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务;
2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务。

§11重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人的重大人事变动:
(1)本基金管理人于2018年6月30日发布公告,经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过,同意苏奋先生辞去公司督察长职务,并于2018年9月28日发布公告,经公司第四届董事会第三十三次会议审议通过,同意佘川女士担任公司督察长职务;
(2)本基金管理人于2018年10月20日发布公告,经公司第五届董事会第一次会议审议通过,选举阮红女士担任公司董事长(法定代表人),并于2019年2月28日发布公告,经公司第五届董事会第五次会议审议通过,选举谢卫先生担任公司总经理,阮红女士不再担任公司总经理。期后变动敬请关注基金管理人发布的相关公告。
2、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动:本基金托管人的专门基金托管部门本报告期内未发生重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期内投资策略未发生改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内,为本基金提供审计服务的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙),本期审计费用为60,000.00元。自本基金基金合同生效以来,本基金未改聘为其审计的会计师事务所。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
1、管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金管理人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。
2、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商名称
交易单元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注



成交金额
占当期股票成交总额的比例
佣金
占当期佣金总量的比例


海通证券股份有限公司
1
-
-
-
-
-

中信证券股份有限公司
1
-
-
-
-
-

国盛证券有限责任公司
1
-
-
-
-
-


11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
券商名称
债券交易
回购交易
权证交易


成交金额
占当期债券成交总额的比例
成交金额
占当期回购成交总额的比例
成交金额
占当期权证成交总额的比例

海通证券股份有限公司
49,968,511.23
9.46%
16,000,000.00
0.06%
-
-

中信证券股份有限公司
478,159,463.74
90.54%
28,225,600,000.00
99.94%
-
-

注:1、报告期内,本基金交易单元均为新增交易单元;
2、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括:券商基本面评价(财务状况、经营状况)、券商研究机构评价(报告质量、及时性和数量)、券商每日信息评价(及时性和有效性)和券商协作表现评价等四个方面;
3、租用证券公司交易单元的程序:首先根据租用证券公司交易单元的选择标准进行综合评价,然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案,并上报公司批准。

12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 影响投资者决策的其他重要信息
本基金管理人依据国家税收法律、法规、规章及税收规范性文件的规定,对管理的基金产品运营过程中产生的应税收入,计提及缴纳增值税及附加税费,该部分税费由基金资产承担。详情请见有关公告。







交银施罗德基金管理有限公司
二〇一九年三月二十七日

基金信息类型 基金年度报告(摘要)
公告来源 上海证券报
返回页顶