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| 浦银安盛优化收益债券A(519111) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1486733 | ||||||||
| 基金代码 | 519111 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-03-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金2018年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2019年 3月 27日 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 2 页 共 46 页 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 3月 25日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告期自 2018年 1月 1日起至 12月 31日止。 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 3 页 共 46 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 浦银安盛优化收益债券 基金主代码 519111 交易代码 519111 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年 12月 30日 基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 36,128,327.22份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 浦银安盛优化收益债券 A 浦银安盛优化收益债券 C 下属分级基金的交易代码： 519111 519112 报告期末下属分级基金的份额总额 11,737,598.32份 24,390,728.90份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过对宏观经济运行状况、金融市场的运行趋势进行自上而下的分 析，通过信用分析为基础进行自下而上的精选个券，在严格控制投资风险的 基础上，主要对固定收益市场各种资产定价不合理产生的投资机会进行充分 挖掘，力争实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金在宏观经济和债券市场自上而下和自下而上分析的基础上，把握市场 利率的趋势性变化与不同债券的价值差异，通过久期配置、收益率曲线策略 等方法，实施积极的债券投资策略。同时，在比较债券类资产与权益类资产 投资价值的基础上，通过大类资产配置的调整以获得超越业绩比较基准的投 资收益。 业绩比较基准 中证全债指数 风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金，属于证券投资基金中的较低收益、较低风险 品种。一般情形下，其风险和收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币 型基金。本基金力争在科学的风险管理的前提下，谋求实现基金财产的安全 和增值。 浦银安盛优化收益债券 A 浦银安盛优化收益债券 C 注：自 2015年 9月 17日起，本基金业绩比较基准由原“中信标普全债指数”变更为“中证全债 指数”。具体内容详见基金管理人于 2015年 9月 17日发布的《关于变更旗下基金业绩比较基准 并相应修订基金合同部分条款的公告》。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 浦银安盛基金管理有限公 司 中国工商银行股份有限公司 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 4 页 共 46 页 姓名 顾佳 郭明 联系电话 021-23212888 010-66105798信息披露负责人 电子邮箱 compliance@py-axa.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 021-33079999 或 400- 8828-999 95588 传真 021-23212985 010-66105799 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址 www.py-axa.com 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1. 1 期 间 数 据 和 指 标 2018年 2017年 2016年 浦银安盛优 化收益债券 A 浦银安盛优 化收益债券 C 浦银安盛优 化收益债券 A 浦银安盛优 化收益债券 C 浦银安盛优 化收益债券 A 浦银安盛优 化收益债券 C 本 期 已 实 现 收 益 - 1,121,674.5 7 -999,366.96 869,037.10 406,743.25 3,336,087.8 8 781,747.21 本 期 利 润 -764,621.92 - 1,115,455.2 6 582,802.37 155,844.74 1,021,647.1 5 184,851.66 加 权 -0.0539 -0.0775 0.0274 0.0120 0.0302 0.0202 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 5 页 共 46 页 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 -3.86% -4.18% 1.61% 1.26% 1.63% 1.14% 3.1. 2 期 末 数 据 和 指 标 2018年末 2017年末 2016年末 期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 0.4249 0.3701 0.5196 0.4664 0.4788 0.4332 期 末 基 17,849,875. 78 35,747,823. 31 28,087,394. 40 23,159,409. 65 42,358,589. 75 10,435,674. 64 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 6 页 共 46 页 金 资 产 净 值 期 末 基 金 份 额 净 值 1.521 1.466 1.582 1.530 1.557 1.511 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额。 3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 4、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 5、本基金自 2009年 9月 22日起增加 C类收费模式。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 浦银安盛优化收益债券 A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.33% 0.21% 2.91% 0.05% -3.24% 0.16% 过去六个月 -3.06% 0.31% 4.31% 0.06% -7.37% 0.25% 过去一年 -3.86% 0.27% 8.85% 0.07% -12.71% 0.20% 过去三年 -0.72% 0.20% 10.65% 0.08% -11.37% 0.12% 过去五年 30.00% 0.34% 28.94% 0.10% 1.06% 0.24% 自基金合同 生效起至今 53.57% 0.31% 44.95% 0.08% 8.62% 0.23% 浦银安盛优化收益债券 C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 7 页 共 46 页 过去三个月 -0.41% 0.21% 2.91% 0.05% -3.32% 0.16% 过去六个月 -3.17% 0.31% 4.31% 0.06% -7.48% 0.25% 过去一年 -4.18% 0.27% 8.85% 0.07% -13.03% 0.20% 过去三年 -1.87% 0.20% 10.65% 0.08% -12.52% 0.12% 过去五年 27.48% 0.34% 28.94% 0.10% -1.46% 0.24% 自基金合同 生效起至今 48.02% 0.32% 44.95% 0.08% 3.07% 0.24% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 8 页 共 46 页 注：1、经中国证监会批准,本基金于 2009年 9 月 22日分为 A、C 两类。具体内容详见本基金管 理人于 2009年 9月 18日刊登的《关于浦银安盛优化收益债券型证券投资基金增加Ｃ类收费模式 并修改基金合同的公告》。 2、自 2015 年 9月 17日起，本基金业绩比较基准由原“中信标普全债指数”变更为“中证全债 指数”。具体内容详见基金管理人于 2015年 9月 17日发布的《关于变更旗下基金业绩比较基准 并相应修订基金合同部分条款的公告》。 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 9 页 共 46 页 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 10 页 共 46 页 3.3 过去三年基金的利润分配情况 注：本基金过去三年未进行过利润分配。 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 11 页 共 46 页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“浦银安盛”）成立于 2007年 8月，股东为上海浦东 发展银行股份有限公司、AXA Investment Managers S.A. 及上海国盛集团资产有限公司，公司总 部设在上海，注册资本为人民币 19.1亿元，股东持股比例分别为 51%、39%和 10％。公司主要从 事基金募集、基金销售、资产管理、境外证券投资管理和中国证监会许可的其他业务。 截至 2018年 12月 31日止，浦银安盛旗下共管理 43只基金，即浦银安盛价值成长混合型证 券投资基金、浦银安盛优化收益债券型证券投资基金、浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投 资基金、浦银安盛红利精选混合型证券投资基金、浦银安盛沪深 300指数增强型证券投资基金、 浦银安盛货币市场证券投资基金、浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金、浦银安盛中证锐联基 本面 400指数证券投资基金、浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛战略新 兴产业混合型证券投资基金、浦银安盛 6个月定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛季季添利 定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛日日 盈货币市场基金、浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金 、浦银安盛盛世精选灵活 配置混合型证券投资基金、浦银安盛月月盈定期支付债券型证券投资基金、浦银安盛增长动力灵 活配置混合型证券投资基金、浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛睿智精 选灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛盛 鑫定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛 幸福聚益 18个月定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛日日丰货币市场基金、浦银安盛盛泰 纯债债券型证券投资基金、浦银安盛日日鑫货币市场基金、浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基 金、浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛安和回报定期开放混合型证券 投资基金、浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金、浦银安盛盛勤纯债债券型证券投资基金、浦 银安盛中证锐联沪港深基本面 100指数证券投资基金(LOF)、浦银安盛盛通定期开放债券型发起 式证券投资基金、浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛安久回报定 期开放混合型证券投资基金、浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金、浦银安盛量化多 策略灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安 盛中短债债券型证券投资基金、浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金、浦银安盛盛融定期开放 债券型发起式证券投资基金、浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金。 公司信息技术系统由信息技术系统基础设施系统以及有关业务应用系统构成。信息技术系统 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 12 页 共 46 页 基础设施系统包括机房工程系统、网络集成系统，这些系统在公司筹建之初由专业的系统集成公 司负责建成，之后日常的维护管理由公司负责，但与第三方服务公司签订有技术服务合同，由其 提供定期的巡检及特殊情况下的技术支持。公司业务应用系统主要包括开放式基金登记过户子系 统、直销系统、资金清算系统、投资交易系统、估值核算系统、网上交易系统、呼叫中心系统、 外服系统、营销数据中心系统等。这些系统也主要是在公司筹建之初采购专业系统提供商的产品 建设而成，建成之后在业务运作过程中根据公司业务的需要进行了相关的系统功能升级，升级由 系统提供商负责完成，升级后的系统也均是系统提供商对外提供的通用系统。业务应用系统日常 的维护管理由公司负责，但与系统提供商签订有技术服务合同，由其提供定期的巡检及特殊情况 下的技术支持。除上述情况外，我公司未委托服务机构代为办理重要的、特定的信息技术系统开 发、维护事项。 另外，本公司可以根据自身发展战略的需要，委托资质良好的基金服务机构代为办理基金份 额登记、估值核算等业务。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明 章潇枫 公司旗下 浦银安盛 盛鑫定期 开放债券 型证券投 资基金、 浦银安盛 盛泰纯债 债券型证 券投资基 金、浦银 安盛盛达 纯债债券 型证券投 资基金、 浦银安盛 幸福聚益 18个月定 期开放债 券型证券 投资基 金、浦银 安盛稳健 2017年 6月 8日 2018年 7月 5日 8 章潇枫先生，复旦大 学数学与应用数学专 业本科学历。加盟浦 银安盛基金前，曾任 职于湘财证券股份有 限公司，历任金融工 程研究员、报价回购 岗以及自营债券投资 岗。2016年 6月加 盟浦银安盛基金公 司，在固定收益投资 部担任基金经理助理 岗位。2017年 5月 起担任公司旗下浦银 安盛盛鑫定期开放债 券型证券投资基金、 浦银安盛盛泰纯债债 券型证券投资基金、 浦银安盛盛达纯债债 券型证券投资基金、 浦银安盛幸福聚益 18个月定期开放债 券型证券投资基金及 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 13 页 共 46 页 增利债券 型证券投 资基金 （LOF）、 浦银安盛 盛元定期 开放债券 型发起式 证券投资 基金、浦 银安盛盛 勤纯债债 券型证券 投资基 金、浦银 安盛盛泽 定期开放 债券型发 起式证券 投资基金 以及浦银 安盛普益 纯债债券 型证券投 资基金基 金经理。 浦银安盛稳健增利债 券型证券投资基金 （LOF）的基金经 理。2017年 6月起 担任公司旗下浦银安 盛盛元定期开放债券 型发起式证券投资基 金及浦银安盛盛勤纯 债债券型证券投资基 金的基金经理。2017 年 6月至 2018年 7 月担任公司旗下浦银 安盛优化收益债券型 证券投资基金及浦银 安盛幸福回报定期开 放债券型证券投资基 金基金经理。2017 年 6月至 2019年 1 月担浦银安盛盛勤纯 债债券型证券投资基 金的基金经理。2018 年 9月起兼任浦银安 盛盛泽定期开放债券 型发起式证券投资基 金的基金经理。2018 年 11月起担任公司 旗下浦银安盛普益纯 债债券型证券投资基 金基金经理。 钟明 公司旗下 浦银安盛 优化收益 债券型证 券投资基 金、浦银 安盛幸福 回报定期 开放债券 型证券投 资基金、 浦银安盛 盛勤纯债 债券型证 券投资基 金、浦银 2017年 11 月 1日 - 13 钟明女士，复旦大学 MBA。2005年至 2017 年就职于兴全基金管 理有限公司，先后从 事基金会计岗位、债 券交易员岗位、基金 经理助理岗位和基金 经理岗位。2017年 5月加盟浦银安盛基 金管理有限公司，担 任固定收益投资部副 总监之职。2017年 11月起，担任公司 旗下浦银安盛优化收 益债券型证券投资基 金、浦银安盛幸福回 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 14 页 共 46 页 安盛货币 市场证券 投资基 金、浦银 安盛日日 鑫货币市 场基金、 浦银安盛 中短债债 券型证券 投资基金 以及浦银 安盛普瑞 纯债债券 型证券投 资基金基 金经理。 报定期开放债券型证 券投资基金、浦银安 盛盛勤纯债债券型证 券投资基金、浦银安 盛货币市场证券投资 基金以及浦银安盛日 日鑫货币市场基金基 金经理。2018年 10 月起担任浦银安盛中 短债债券型证券投资 基金的基金经理。 2018年 12月起担任 浦银安盛普瑞纯债债 券型证券投资基金的 基金经理。 郑双超 固定收益 类基金经 理助理 2017年 12 月 14日 - 8 郑双超先生，清华大 学计算数学专业硕 士。2011年 7月至 2017年 12月，先后 就职于嘉实基金管理 有限公司、东吴证券 股份有限公司和天风 证券股份有限公司， 从事量化分析、固定 收益分析、债券投资 等工作。2017年 12 月 14日加盟浦银安 盛基金管理有限公司 担任债券基金基金经 理助理。 杜雪川 固定收益 类基金经 理助理 2018年 4月 4日 - 6 杜雪川先生，上海交 通大学应用经济学硕 士。2013年 7月至 2016年 4月就职于 德意志银行，先后从 事分析师、公司评级 及信用分析师等岗 位。2016年 4月加 盟浦银安盛基金管理 有限公司，担任固定 收益投资部信用研究 员岗位。2018年 4 月 4日调岗至固定收 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 15 页 共 46 页 益投资部基金经理助 理职位。 注：1、本基金基金经理的任职日期为公司决定的聘任日期，离职日期为公司决定的解聘日期。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定 和基金合同的约定，以及公司的规章制度，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持 有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 管理人于 2009年颁布了《浦银安盛基金管理有限公司公平交易管理规定》（以下简称公平交 易管理规定），并分别于 2011年及 2012年进行了两次修订。现行公平交易管理规定分为总则、 实现公平交易的具体措施、公平交易监控与实施效果评估、公平交易的报告和信息披露、隔离及 保密、附则等六部分。公平交易管理规定从投资决策、研究支持、交易实施、监控与评估、报告 与披露等各个环节，预防和发现可能违反公平交易的异常情况，并予以及时纠正与改进。 管理人用于公平交易控制方法包括： -公司建立严格的投资组合投资信息的管理及保密制度，不同投资组合经理之间的持仓和交 易等重大非公开投资信息相互隔离； -相对所有组合建立并使用统一的、系统化的研究平台； -明确了投资决策委员会、投资总监、投资组合经理三级授权体系； -证券投资基金经理及其助理和特定客户资产投资组合经理及其助理相互隔离，不得相互兼 任、互为备份； -严格控制不同投资组合之间的同日反向交易； -执行投资交易交易系统中的公平交易程序； -银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易的交易分配严格依照制度和程序规范 进行，并对该分配过程进行监控； -定期对投资目标和投资策略类似的投资组合的业绩表现进行分析、归因和评估； -对不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）管理人管理的不同投资组合同向交易的交易价 差进行分析。分析如发现有涉嫌不公平的交易，投资组合经理及交易主管对该情况需提供详细的 原因说明，并将检查结果向公司管理层和督察长汇报。同时改进公平交易管理方法及流程。 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 16 页 共 46 页 -其他能够防范公平交易异常情况的有效方式。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人根据《公平交易管理规定》，建立健全有效的公平交易执行体系， 保证公平对待旗下的每一个投资组合。 在具体执行中，在投资决策流程上，构建统一的研究平台，为所有投资组合公平的提供研究 支持。同时，在投资决策过程中，严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度，保证公募 基金及专户业务的独立投资决策机制；在交易执行环节上，详细规定了面对多个投资组合的投资 指令的交易执行的流程和规定，以保证投资执行交易过程的公平性；从事后监控角度上，一方面 是定期对股票交易情况进行分析，对不同时间窗口（同日，3日，5日）发生的不同组合对同一 股票的同向交易及反向交易进行价差分析，并进行统计显著性的检验，以确定交易价差对相关基 金的业绩差异的贡献度；同时对旗下投资组合及其各投资类别的收益率差异的分析；另一方面是 公司对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期检查，并对发现的问题进行及时 的报告。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性 文件中认定的异常交易行为。报告期内未发生旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向 交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2018年经济基本面保持平稳增长态势，全年 GDP增长率 6.6%，较上年增长回落 0.2%，经济 发展进一步转向高质量发展。外部中美贸易摩擦和内部金融环境紧信用扩张成为市场主线，贸易 摩擦促使市场避险需求上升，使得整体风险偏好下行，紧信用环境使得基建投资承压，依赖外部 融资的企业信用风险剧增。市场在两条主线引导下收益率大幅下行，十年国债收益率下行 67BP，十年国开收益率下行 122BP。在经济环境稳中有变情况下，下半年国内经济政策有所调 整，货币政策保持市场流动性合理充裕，年内四次降准，财政政策扩大减税规模，稳中求进政策 主基调更加突出。一季度，国内经济整体保持平稳，1-2月经济数据略超市场预期以及 3月 PMI 数据给予债券市场一定压力，但中美贸易摩擦增强了市场不确定性，同时央行保持稳健重型货币 政策，市场流动性较 2017年四季度明显改善，债券市场迎来年内第一轮行情。随后资管新规带 来的非标融资收缩对信用扩张的拖累影响二季度开始显现，5月社融规模同比减少近 3000亿， 引发市场对于投资增速的担忧，央行年内再次降准增强了市场对于货币政策转向中性宽松的预 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 17 页 共 46 页 期，市场收益率大幅下行。7月国常会后政策维稳意图进一步凸显，对于民企融资难、融资贵问 题的关注度也有提升。央行通过结构化政策和窗口指导扩大信贷投放，7月新增人民币贷款同比 大幅增长 6245亿，叠加专项债在 8月至 9月加速发行，市场收益率有所调整。四季度经济下行 压力显现，制造业 PMI由 9月 50.8%快速下滑到 12月 49.4%，达到 2016年以来新低，基本面带 动收益率重回下行趋势。央行在 10月进行年内第四次降准，在 12月创设 TMLF并下调操作利率 15BP，凸显货币政策继续维持市场流动性合理充裕。2018年，本基金在投资操作上保持稳健的 流动性管理和严格信用风险管理，密切关注经济状况和货币政策导向，不断提升组合信用资质， 同时适度拉长组合久期，参与利率债波段操作，把握机会积极调整仓位，增厚投资收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末浦银安盛优化收益债券 A基金份额净值为 1.521元，本报告期基金份额净值 增长率为-3.86%；截至本报告期末浦银安盛优化收益债券 C基金份额净值为 1.466元，本报告期 基金份额净值增长率为-4.18%；同期业绩比较基准收益率为 8.85%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2019年，全球经济有进一步放缓态势。2018年四季度以来，OECD综合领先指标出现连 续三个季度放缓。IMF预测 2019年全球 GDP实际增长率为 3.65%，较 2018年预测增长率调低 0.08%。美联储加息缩表加剧美国金融市场波动率，标准普尔 500VIX指数由年初 9.7上升到 12 月 30.4，美国股市下行压力增大，四季度三大股指均出现明显回落，道琼斯工业指数下滑 11.83%，标准普尔 500指数下滑 13.97%，纳斯达克综合指数下滑 17.54%。国际原油价格在 10月 创新高后暴跌逾 40%，全球通胀预期明显减缓。国内经济领先指标 PMI来看，12月制造业 PMI数 据下行至 49.4%，其中新订单指数滑落至 49.7%，较年初下滑 2.9%，显示需求存在下行压力。产 成品库存指数滑落至 48.2%，较 11月下滑 0.4%，原材料库存指数滑落至 47.1，较 11月下滑 0.3%，显示企业进入主动去库存阶段。工业企业利润增速从 2018年 6月见顶回落，截至 11月累 计同比增速已下滑到 11.8%，较 6月增速下滑 5.4%，经济基本面仍有下行压力。同时也注意到稳 增长政策逐步加码，宽信用政策密集出台，新增信贷从 2018年 6月起当月规模同比明显增加， 12月新增信贷同比增加近 5000亿，债券市场融资也在四季度有所修复。房地产市场展现韧性， 12月地产销售当月同比转正，施工面积累计同比上升至 5.2%。12月财政支出增速明显回升，地 方财政加快发力，12月财政支出同比增长 22.7%，较上月大幅回升 23.5%，创去年 2季度以来新 高。政策发力有利于经济加快企稳，但政策效力显现需要时间，预期 2019年信用派生进入筑底 阶段，社融增速可能于二季度开始企稳。综合来看，2019年基本面仍有利于债券市场。货币政 策方面，当前市场对其进一步宽松的预期浓厚。央行在 2018年 12月创设 TMLF并下调操作利率 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 18 页 共 46 页 15BP，2019年初一系列货币政策操作表明人民银行将继续维护银行体系流动性合理充裕，并通 过结构性政策引导资金支持实体经济。资金利率水平保持在利率走廊内低位波动，1月银行间 R001平均利率 2.01%，R007平均利率 2.54%，较去年同期分别低 72BP和 68BP，交易所资金利率 水平与银行间资金利率水平差异未明显增加，跨年 R021资金利率仅 3.3%，远低于 2018年跨年 资金利率水平。在货币政策维持市场流动性合理充裕情况下，债券市场整体仍呈现牛市格局。本 基金将继续秉承稳健专业的投资理念，谨慎操作、严格风控，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求 长期、稳定的回报。投资操作上组合将在稳健的流动性管理和严格信用风险管理的基础上，密切 关注经济状况和货币政策导向，跟踪领先指标，精选信用主力配置，适度参与利率债波段操作， 维持组合一定杠杆率，以适中的久期水平，提升纯债部分收益率。同时适当参与低配权益，积极 参与可转债投资机会，转债仓位中性配置，以增厚整体组合收益率。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值 的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了浦银安盛基金管理有限公司估值委员会（以下简 称“估值委员会”），制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由公司副总经理暨首席运营 官、风险管理部负责人、指数与量化投资部负责人、研究部负责人、产品估值部和注册登记部负 责人组成。估值委员会成员均具有 5年以上专业工作经历，具备良好的专业经验、胜任能力和独 立性。估值委员会的职责主要包括：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和 程序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价 等。 参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基 金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解 释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数 的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金基金经理未参与或决定基金的估值。 本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司以及中债金融估值中心有限公司签订了《中 债信息产品服务三方协议》。 本基金管理人与中证指数有限公司签订了《债券估值数据服务协议》。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金《基金合同》第十五部分第三条约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每 年收益分配次数最多为 6次，每次基金收益分配比例不得低于可供分配收益的 50%，若《基金合 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 19 页 共 46 页 同》生效不满 3个月可不进行收益分配；基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；基金收 益分配后基金份额净值不能低于面值。本基金本报告期内未进行利润分配，符合相关法律法规的 规定及基金合同的约定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 1、本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。 2、本报告期内超过连续二十个工作日基金资产净值低于五千万，未超过连续六十个工作 日。 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 20 页 共 46 页 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对浦银安盛优化收益债券型证券投资基金的托管过程中，严格 遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有 人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本报告期内，浦银安盛优化收益债券型证券投资基金的管理人——浦银安盛基金管理有限公 司在浦银安盛优化收益债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回 价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面 的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，浦银安盛优化收益债券型证券投资基金未进 行利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对浦银安盛基金管理有限公司编制和披露的浦银安盛优化收益债券型证券投资 基金 2018年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 21 页 共 46 页 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字（2019）第 22180号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金全体基金份额持有人： 审计意见 (一)我们审计的内容 我们审计了浦银安盛优化收益债券型证券投资基金(以下简称“浦 银安盛优化收益债券基金”)的财务报表，包括 2018年 12月 31 日的资产负债表，2018年度的利润表和所有者权益(基金净值)变 动表以及财务报表附注。 (二)我们的意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和 在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称 “中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基 金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公 允反映了浦银安盛优化收益债券基金 2018年 12月 31日的财务状 况以及 2018年度的经营成果和基金净值变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计 报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了 我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充 分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于浦银安盛优化收 益债券基金，并履行了职业道德方面的其他责任。 管理层和治理层对财务报表的 责任 浦银安盛优化收益债券基金的基金管理人浦银安盛基金管理有限 公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和 中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业 实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维 护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的 重大错报。 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 22 页 共 46 页 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估浦银安盛优化收 益债券基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适 用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算浦银 安盛优化收益债券基金、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督浦银安盛优化收益债券基金的财务报 告过程。 注册会计师对财务报表审计的 责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的 重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理 保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在 某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致， 如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据 财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并 保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险； 设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计 证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪 造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于 舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错 报的风险。 (二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目 的并非对内部控制的有效性发表意见。 (三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估 计及相关披露的合理性。 (四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。 同时，根据获取的审计证据，就可能导致对浦银安盛优化收益债 券基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不 确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审 计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的 相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 23 页 共 46 页 的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或 情况可能导致浦银安盛优化收益债券基金不能持续经营。 (五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价 财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审 计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关 注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师的姓名 张振波 罗佳 会计师事务所的地址 上海市湖滨路 202号普华永道中心 11楼 审计报告日期 2019年 3月 26日 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 24 页 共 46 页 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 报告截止日： 2018年 12月 31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2018年 12月 31日 上年度末 2017年 12月 31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 45,581.23 3,815,849.93 结算备付金 197,557.50 468,824.10 存出保证金 2,006.30 3,501.71 交易性金融资产 7.4.7.2 46,908,999.00 59,733,830.70 其中：股票投资 2,954,480.00 - 基金投资 - - 债券投资 43,954,519.00 59,733,830.70 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 5,700,000.00 3,700,000.00 应收证券清算款 - - 应收利息 7.4.7.5 1,005,106.82 1,251,088.55 应收股利 - - 应收申购款 1,696.82 20,042.43 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 53,860,947.67 68,993,137.42 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018年 12月 31日 上年度末 2017年 12月 31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - 13,700,000.00 应付证券清算款 - 3,717,928.31 应付赎回款 - 13,756.54 应付管理人报酬 23,457.12 28,542.60 应付托管费 7,217.58 8,782.34 应付销售服务费 8,344.29 7,943.41 应付交易费用 7.4.7.7 - 1,663.78 应交税费 4,229.59 - 应付利息 - -2,285.12 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 25 页 共 46 页 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 220,000.00 270,001.51 负债合计 263,248.58 17,746,333.37 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 36,128,327.22 32,893,124.65 未分配利润 7.4.7.10 17,469,371.87 18,353,679.40 所有者权益合计 53,597,699.09 51,246,804.05 负债和所有者权益总计 53,860,947.67 68,993,137.42 注：报告截止日 2018年 12月 31日，基金份额总额为 36,128,327.22份，其中 A类基金份额净 值 1.521元，A类基金份额 11,737,598.32份；C类基金份额净值 1.466元，C类基金份额 24,390,728.90份。 7.2 利润表 会计主体：浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 本报告期：2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日 一、收入 -731,479.01 1,822,230.06 1.利息收入 2,630,323.72 2,816,687.88 其中：存款利息收入 7.4.7.11 16,085.14 15,156.94 债券利息收入 2,582,807.63 2,725,258.41 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 31,430.95 76,272.53 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填 列） -3,613,981.99 -461,727.25 其中：股票投资收益 7.4.7.12 16,261.53 268,729.54 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 -3,763,043.52 -734,574.11 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 132,800.00 4,117.32 3.公允价值变动收益（损失以 “-”号填列） 7.4.7.17 240,964.35 -537,133.24 4.汇兑收益（损失以“-”号填 列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填 7.4.7.18 11,214.91 4,402.67 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 26 页 共 46 页 列） 减：二、费用 1,148,598.17 1,083,582.95 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 285,048.26 348,234.00 2．托管费 7.4.10.2.2 87,707.12 107,148.94 3．销售服务费 7.4.10.2.3 86,465.81 79,148.00 4．交易费用 7.4.7.19 6,205.47 11,316.00 5．利息支出 417,133.77 229,250.49 其中：卖出回购金融资产支出 417,133.77 229,250.49 6．税金及附加 8,137.87 - 7．其他费用 7.4.7.20 257,899.87 308,485.52 三、利润总额 （亏损总额以 “-”号填列） -1,880,077.18 738,647.11 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 号填列） -1,880,077.18 738,647.11 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 本报告期：2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 单位：人民币元 本期 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 （基金净值） 32,893,124.65 18,353,679.40 51,246,804.05 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - -1,880,077.18 -1,880,077.18 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 3,235,202.57 995,769.65 4,230,972.22 其中：1.基金申购款 51,376,553.74 25,449,473.42 76,826,027.16 2.基金赎回款 -48,141,351.17 -24,453,703.77 -72,595,054.94 五、期末所有者权益 （基金净值） 36,128,327.22 17,469,371.87 53,597,699.09 项目 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 27 页 共 46 页 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 （基金净值） 34,115,674.85 18,678,589.54 52,794,264.39 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - 738,647.11 738,647.11 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） -1,222,550.20 -1,063,557.25 -2,286,107.45 其中：1.基金申购款 29,114,991.04 16,041,368.58 45,156,359.62 2.基金赎回款 -30,337,541.24 -17,104,925.83 -47,442,467.07 五、期末所有者权益 （基金净值） 32,893,124.65 18,353,679.40 51,246,804.05 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______郁蓓华______ ______郁蓓华______ ____钱琨____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)证监许可[2008]1186号《关于核准浦银安盛优化收益债券型证券投 资基金募集的批复》核准，由浦银安盛基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金 法》和《浦银安盛优化收益债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放 式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 771,085,953.03元，业经普华永 道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2008)第 197号验资报告予以验证。经向 中国证监会备案，《浦银安盛优化收益债券型证券投资基金基金合同》于 2008年 12月 30日正式 生效，基金合同生效日的基金份额总额为 771,272,160.17份基金份额，其中认购资金利息折合 186,207.14份基金份额。本基金的基金管理人为浦银安盛基金管理有限公司，基金托管人为中 国工商银行股份有限公司。 根据本基金的基金管理人发布的《关于浦银收益增加 C类收费模式并修改基金合同的公告》、 《浦银安盛优化收益债券型证券投资基金基金合同》和《浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 28 页 共 46 页 招募说明书》并报中国证监会备案，自 2009年 9月 22日起，本基金根据申购费用、赎回费用收 取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取前端申购费用的，称为 A类； 新增不收取前端申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金类别，称为 C类。本 基金 A类、C类两种收费模式并存，由于基金费用的不同，本基金 A类基金份额和 C类基金份额 分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基 金份额总数。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《浦银安盛优化收益债券型证券投资基金招募说 明书》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的国债、央行票据、金融债、 企业(公司)债、可转换债券、资产支持证券等固定收益类金融产品，以及一级市场新股申购、持 有可转债转股所得的股票、投资二级市场股票以及权证等中国证监会允许基金投资的非固定收益 类金融产品。本基金的投资组合为：固定收益类金融产品占基金资产的比例大于 80%，非固定收 益类金融产品的投资比例合计不超过基金资产的 20%，现金以及到期日在 1年以内的政府债券不 低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。自基金合 同生效日至 2015年 9月 16日，本基金的业绩比较基准为：中信标普全债指数。根据本基金管理 人于 2015年 9月 17日发布的《浦银安盛基金管理有限公司关于变更旗下基金业绩比较基准并相 应修订基金合同部分条款的公告》，经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，并报 中国证监会备案，自 2015年 9月 17日起，本基金业绩比较基准变更为：中证全债指数。 本财务报表由本基金的基金管理人浦银安盛基金管理有限公司于 2019年 3月 26日批准报 出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券 投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下 简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《浦银安盛优化收益债券 型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布 的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2018年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2018年 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 29 页 共 46 页 12月 31日的财务状况以及 2018年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开 营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的 补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、 财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管 产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策 的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资 管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征 收率缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳 增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额 中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府 债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017年 12月 31日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017年 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 30 页 共 46 页 最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利 收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内(含 1个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限 售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁 前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征 个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税 额的适用比例计算缴纳。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 浦银安盛基金管理有限公司（“浦银安 盛”） 基金管理人、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商 银行”) 基金托管人、基金销售机构 上海浦东发展银行股份有限公司(“上海 浦东发展银行”) 基金管理人的股东、基金销售机构 法国安盛投资管理有限公司 基金管理人的股东 上海国盛集团资产有限公司 基金管理人的股东 上海浦银安盛资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立,并以一般交易价格为定价基础。 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 31 页 共 46 页 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 注：本基金本报告期内及上年度可比期间均未有通过关联方交易单元进行的股票交易。 7.4.8.1.2 债券交易 注：本基金本报告期内及上年度可比期间均未有通过关联方交易单元进行的债券交易。 7.4.8.1.3 债券回购交易 注：本基金本报告期内及上年度可比期间均未有通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 7.4.8.1.4 权证交易 注：本基金本报告期内及上年度可比期间均未有通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 注：本基金本报告期内及上年度可比期间均未有应支付关联方的佣金。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2018年 1月 1日至 2018年 12 月 31日 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日 当期发生的基金应支付 的管理费 285,048.26 348,234.00 其中：支付销售机构的 客户维护费 68,653.48 94,796.42 注：支付基金管理人浦银安盛的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.65%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.65%/ 当年天数。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2018年 1月 1日至 2018年 12 月 31日 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日 当期发生的基金应支付 的托管费 87,707.12 107,148.94 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 32 页 共 46 页 注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.20%/ 当年天数。 7.4.8.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 获得销售服务费的 各关联方名称 浦银安盛优化收益 债券 A 浦银安盛优化收益 债券 C 合计 中国工商银行股份有限 公司 0.00 5,984.50 5,984.50 上海浦东发展银行股份 有限公司 0.00 14,007.70 14,007.70 浦银安盛基金管理有限 公司 0.00 43,177.83 43,177.83 合计 0.00 63,170.03 63,170.03 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 获得销售服务费的 各关联方名称 浦银安盛优化收益 债券 A 浦银安盛优化收益 债券 C 合计 中国工商银行股份有限 公司 0.00 6,027.54 6,027.54 上海浦东发展银行股份 有限公司 0.00 14,466.55 14,466.55 浦银安盛基金管理有限 公司 0.00 32,605.91 32,605.91 合计 0.00 53,100.00 53,100.00 注：自 2009 年 9 月 22 日起，支付基金代销机构的销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值 0.4%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日销售服务费＝前一日 C 类基金资产净值 ×0.4% ÷ 当年天数。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期内及上年度可比期间均未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购) 交易。 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 33 页 共 46 页 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：基金管理人在本报告期与上年度可比期间均未持有本基金。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年度末均未持有本基金。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日 关联方 名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 45,581.23 8,066.83 3,815,849.93 8,284.79 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期内及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销的证券。 7.4.8.7 其他关联交易事项的说明 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无须作说明的其他关联交易事项。 7.4.9 期末（2018年 12月 31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 注：本基金本报告期末无从事银行间债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 34 页 共 46 页 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于 2018年 12月 31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中 属于第一层次的余额为 5,443,548.00元，属于第二层次的余额为 41,465,451.00元，无属于第 三层次的余额(2017年 12月 31日：第二层次 59,733,830.70元，无第一或第三层次)。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交 易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活 跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观 察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2018年 12月 31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年 12月 31 日：同)。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允 价值相差很小。 (2)其他 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 35 页 共 46 页 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 2,954,480.00 5.49 其中：股票 2,954,480.00 5.49 3 固定收益投资 43,954,519.00 81.61 其中：债券 43,954,519.00 81.61 6 买入返售金融资产 5,700,000.00 10.58 7 银行存款和结算备付金合计 243,138.73 0.45 8 其他各项资产 1,008,809.94 1.87 9 合计 53,860,947.67 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比 例（％） B 采矿业 454,500.00 0.85 C 制造业 1,608,180.00 3.00 J 金融业 891,800.00 1.66 合计 2,954,480.00 5.51 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 601939 建设银行 140,000 891,800.00 1.66 2 600486 扬农化工 15,000 564,900.00 1.05 3 300124 汇川技术 27,000 543,780.00 1.01 4 300257 开山股份 50,000 499,500.00 0.93 5 600028 中国石化 90,000 454,500.00 0.85 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于管理人网站的年度报告正 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 36 页 共 46 页 文。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 601939 建设银行 1,143,600.00 2.23 2 300124 汇川技术 876,190.00 1.71 3 600028 中国石化 859,100.00 1.68 4 300257 开山股份 815,000.00 1.59 5 600486 扬农化工 708,000.00 1.38 注："本期累计买入金额"按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费 用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 600028 中国石化 280,600.00 0.55 注："本期累计卖出金额"按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费 用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 4,401,890.00 卖出股票收入（成交）总额 280,600.00 注：“买入股票的成本”“卖出股票的收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填 列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 3 金融债券 7,816,880.00 14.58 其中：政策性金融债 7,816,880.00 14.58 4 企业债券 31,156,321.00 58.13 6 中期票据 2,492,250.00 4.65 7 可转债（可交换债） 2,489,068.00 4.64 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 37 页 共 46 页 10 合计 43,954,519.00 82.01 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 018006 国开 1702 50,000 5,105,000.00 9.52 2 122723 12石油 05 30,000 3,089,700.00 5.76 3 112690 18广发 01 30,000 3,042,900.00 5.68 4 143231 17海通 01 30,000 3,033,000.00 5.66 5 018005 国开 1701 27,000 2,711,880.00 5.06 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.10.1 本期国债期货投资政策 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 8.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 8.10.3 本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 8.11 投资组合报告附注 8.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 注：本基金投资的前十名证券的发行主体不存在本期被监管部门立案调查或在本报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情况。 8.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 注：报告期内，本基金投资的前十名股票不存在超出基金合同规定备选股票库投资的情况。 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 38 页 共 46 页 8.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 2,006.30 4 应收利息 1,005,106.82 5 应收申购款 1,696.82 9 合计 1,008,809.94 8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 39 页 共 46 页 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 份额 级别 持有人 户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有份额 占总份额比 例 持有份额 占总份 额比例 浦银 安盛 优化 收益 债券 A 949 12,368.39 0.00 0.00% 11,737,598.32 100.00% 浦银 安盛 优化 收益 债券 C 221 110,365.29 20,191,773.02 82.78% 4,198,955.88 17.22% 合计 1,170 30,878.91 20,191,773.02 55.89% 15,936,554.20 44.11% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额 比例 浦银安盛 优化收益 债券 A 322.19 0.00% 浦银安盛 优化收益 债券 C 325.31 0.00% 基金管理人所有从业人员 持有本基金 合计 647.50 0.00% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 浦银安盛优化收益债 券 A 0 浦银安盛优化收益债 券 C 0 本公司高级管理人员、基 金投资和研究部门负责人 持有本开放式基金 合计 0 本基金基金经理持有本开 放式基金 浦银安盛优化收益债 券 A 0 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 40 页 共 46 页 浦银安盛优化收益债 券 C 0 合计 0 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 41 页 共 46 页 §10 开放式基金份额变动 单位：份 项目 浦银安盛优化收益 债券 A 浦银安盛优化收益 债券 C 基金合同生效日（2008年 12月 30日）基 金份额总额 771,272,160.17 - 本报告期期初基金份额总额 17,754,045.65 15,139,079.00 本报告期期间基金总申购份额 1,321,258.45 50,055,295.29 减:本报告期期间基金总赎回份额 7,337,705.78 40,803,645.39 本报告期期末基金份额总额 11,737,598.32 24,390,728.90 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 42 页 共 46 页 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合 伙)，未有改聘情况发生。本报告期内应支付给会计师事务所的报酬为 60,000元，截止本报告 期末，普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)已提供审计服务的连续年限为 10年。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，管理人、托管人及其高级管理人员未受到有权机关调查、司法纪检部门采取 强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市 场禁入、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 数量 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 备注 国泰君安 1 2,991,300.00 63.88% 2,785.79 63.88% - 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 43 页 共 46 页 海通证券 1 1,691,190.00 36.12% 1,575.00 36.12% - 中国中投 1 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 中国银河证 券 1 - - - - - 安信证券 2 - - - - - 方正证券 3 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 中泰证券 2 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 中信证券 2 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 德邦证券 1 - - - - - 国金证券 2 - - - - - 申万宏源 1 - - - - - 注：1、证券经营机构交易单元选择的标准和程序： （1）选择证券经营机构交易单元的标准 财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格； 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； 具备较强的综合研究能力，能及时、全面地为基金提供研究服务支持； 佣金费率合理； 本基金管理人要求的其他条件。 （2）选择证券经营机构交易单元的程序 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构； 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况： 本基金本报告期无新增交易单元。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 44 页 共 46 页 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 国泰君安 48,298,015.94 64.25% 959,700,000.00 99.89% - - 海通证券 9,574,270.45 12.74% 1,010,000.00 0.11% - - 中国中投 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 中国银河证 券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 德邦证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 申万宏源 17,299,602.22 23.01% - - - - 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 45 页 共 46 页 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投 资 者 类 别 序 号 持有基金 份额比例 达到或者 超过 20%的 时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机 构 1 2018年 1 月 1日- 2018年 6 月 12 日,2018 年 6月 22 日-2018 年 12月 17 日 6,578,947.37 0.00 0.00 6,578,947.37 18.21% 2 2018年 12 月 18 日- 2018年 12 月 25日 0.00 13,596,193.07 6,800,000.00 6,796,193.07 18.81% - - - - - - -个 人 - - - - - - - - 产品特有风险 基金管理人提示投资者注意：当特定的机构投资者进行大额赎回操作时，基金管理人需通过对基金 持有证券的快速变现以支付赎回款，该等操作可能会产生基金仓位调整的困难，产生冲击成本的风 险，并造成基金净值的波动；同时，该等大额赎回将可能产生（1）单位净值尾差风险；（2）基金 净值大幅波动的风险；（3）因引发基金本身的巨额赎回而导致中小投资者无法及时赎回的风险；以 及（4）因基金资产净值低于 5000万元从而影响投资目标实现或造成基金终止等风险。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 1、根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等相关规定，经与基金托 管人协商一致，浦银安盛基金管理有限公司对旗下所涉及的公开募集证券投资基金的基金合同 有关条款进行了修改。详见本基金管理人于 2018年 3月 30日发布的《关于根据<公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理规定>修改基金合同的公告》。 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 46 页 共 46 页 2、经公司董事会决议通过，浦银安盛基金管理有限公司在上海、北京和深圳设立分公 司。相关工商登记注册手续已办理完毕，并取得营业执照。详见基金管理人于 2018年 6月 6 日发布的《浦银安盛基金管理有限公司关于设立上海分公司的公告》和 2019年 1月 8日发布 的《浦银安盛基金管理有限公司关于设立北京、深圳分公司的公告》。 3、根据相关决议，浦银安盛优化收益债券型证券投资基金由钟明管理，变更为章潇枫、 钟明共同管理，详见本基金管理人于 2019年 3月 9日发布的《浦银安盛优化收益债券型证券 投资基金基金经理变更公告》。 浦银安盛基金管理有限公司 2019年 3月 27日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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