最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 泰康薪意保货币E(002546) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1486635 | ||||||||
| 基金代码 | 002546 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-03-27 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 泰康薪意保货币市场基金2018年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：泰康资产管理有限责任公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 送出日期：2019年 3月 27日 泰康薪意保货币 2018年年度报告 第 2 页 共 46 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立 董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国民生银行股份有限公司(以下简称“中国民生银行”)根据本基金合同规定， 于 2019年 3月 26日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内 容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为本基金 出具了无保留意见的审计报告，基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明，请投资者注意 阅读。 本报告期为 2018年 1月 1日起至 2018年 12月 31日止。 泰康薪意保货币 2018年年度报告 第 3 页 共 46 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 泰康薪意保货币 基金主代码 001477 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 6月 19日 基金管理人 泰康资产管理有限责任公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 19,831,787,359.01份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 泰康薪意保货币 A 泰康薪意保货币 B 泰康薪意保货币 E 下属分级基金的交易代码： 001477 001478 002546 报告期末下属分级基金的份额总 额 1,510,945,173.71 份 12,052,999,663.86 份 6,267,842,521.44 份 2.2 基金产品说明 投资目标 在综合考虑基金资产安全性、收益性和流动性的基础上，通过积极主动的 投资管理，力争为投资人创造稳定的收益。 投资策略 在深入研究宏观经济、货币政策等基础上，分析判断利率及收益率曲线走 势、各类投资品种的收益性及流动性等特征，据此确定组合大类资产及各 品种投资，对组合进行积极管理。 业绩比较基准 人民币七天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种， 其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。 泰康薪意保货币 A 泰康薪意保货币 B 泰康薪意保货币 E 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 泰康资产管理有限责任公司 中国民生银行股份有限公司 信息披露负责 人 姓名 陈玮光 罗菲菲 联系电话 010-58753683 010-58560666 电子邮箱 chenwg06@taikangamc.com.cn tgbfxjdzx@cmbc.com.cn 客户服务电话 4001895522 95568 传真 010-57818785 010-58560798 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.tkfunds.com.cn 基金年度报告备置地点 基金管理人办公地、基金托管人的住所 泰康薪意保货币 2018年年度报告 第 4 页 共 46 页 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3. 1. 1 期 间 数 据 和 指 标 2018年 2017年 2016年 泰康薪 意保货 币 A 泰康薪 意保货 币 B 泰康薪 意保货 币 E 泰康薪 意保货 币 A 泰康薪 意保货 币 B 泰康薪 意保货 币 E 泰康薪 意保货 币 A 泰康薪 意保货 币 B 泰康薪 意保货 币 E 本 期 已 实 现 收 益 56,541, 806.65 466,245 ,482.10 379,674 ,827.26 34,073, 303.67 196,008 ,359.33 186,926 ,607.21 9,986, 554.65 64,769, 787.28 1,609, 362.10 本 期 利 润 56,541, 806.65 466,245 ,482.10 379,674 ,827.26 34,073, 303.67 196,008 ,359.33 186,926 ,607.21 9,986, 554.65 64,769, 787.28 1,609, 362.10 本 期 净 值 收 益 率 3.6711% 3.9202% 3.7606% 3.8775% 4.1264% 3.9696% 2.5393 % 2.7853% 1.6129 % 3. 1. 2 期 末 数 据 和 指 2018年末 2017年末 2016年末 泰康薪意保货币 2018年年度报告 第 5 页 共 46 页 标 期 末 基 金 资 产 净 值 1,510,9 45,173. 71 12,052, 999,663 .86 6,267,8 42,521. 44 1,410,8 11,308. 51 4,692,8 76,072. 45 8,435,3 28,677. 38 547,11 3,156. 65 2,793,4 13,133. 61 123,03 7,345. 79 期 末 基 金 份 额 净 值 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场 基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相 等。 （2）本基金无持有人认购/申购或交易基金的各项费用。 （3）本基金收益分配是按日结转份额。 （4）本基金于 2016年 4月 29日新增 E类份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 泰康薪意保货币 A 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.7259% 0.0017% 0.3403% 0.0000% 0.3856% 0.0017% 过去六个月 1.5827% 0.0020% 0.6805% 0.0000% 0.9022% 0.0020% 过去一年 3.6711% 0.0023% 1.3500% 0.0000% 2.3211% 0.0023% 过去三年 10.4256% 0.0026% 4.0537% 0.0000% 6.3719% 0.0026% 自基金合同 生效起至今 12.2086% 0.0030% 4.7786% 0.0000% 7.4300% 0.0030% 泰康薪意保货币 B 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 业绩比较 基准收益 业绩比较基 准收益率标 ①－③ ②－④ 泰康薪意保货币 2018年年度报告 第 6 页 共 46 页 准差② 率③ 准差④ 过去三个月 0.7869% 0.0017% 0.3403% 0.0000% 0.4466% 0.0017% 过去六个月 1.7057% 0.0020% 0.6805% 0.0000% 1.0252% 0.0020% 过去一年 3.9202% 0.0023% 1.3500% 0.0000% 2.5702% 0.0023% 过去三年 11.2222% 0.0026% 4.0537% 0.0000% 7.1685% 0.0026% 自基金合同 生效起至今 13.1607% 0.0030% 4.7786% 0.0000% 8.3821% 0.0030% 泰康薪意保货币 E 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.7462% 0.0017% 0.3403% 0.0000% 0.4059% 0.0017% 过去六个月 1.6235% 0.0020% 0.6805% 0.0000% 0.9430% 0.0020% 过去一年 3.7606% 0.0023% 1.3500% 0.0000% 2.4106% 0.0023% 自基金合同 生效起至今 9.6195% 0.0028% 3.6136% 0.0000% 6.0059% 0.0028% 注：本基金收益分配按日结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 泰康薪意保货币 2018年年度报告 第 7 页 共 46 页 泰康薪意保货币 2018年年度报告 第 8 页 共 46 页 注：1、本基金基金合同于 2015年 6月 19日生效。 2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组 合比例符合基金合同的约定，建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同约定。 泰康薪意保货币 2018年年度报告 第 9 页 共 46 页 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比较 泰康薪意保货币 2018年年度报告 第 10 页 共 46 页 泰康薪意保货币 2018年年度报告 第 11 页 共 46 页 注：本基金成立于 2015年 6月 19日，2015年度净值增长率的计算期间为 2015年 6月 19日至 2015 年 12月 31日。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 泰康薪意保货币 A 年度 已按再投资形式 转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金 额 应付利润 本年变动 年度利润 分配合计 备注 2018 56,566,119.88 - -24,313.23 56,541,806.65 2017 33,980,592.42 - 92,711.25 34,073,303.67 2016 9,944,795.58 - 41,759.07 9,986,554.65 合计 100,491,507.88 - 110,157.09 100,601,664.97 单位：人民币元 泰康薪意保货币 B 年度 已按再投资形式 转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金 额 应付利润 本年变动 年度利润 分配合计 备注 2018 465,683,566.85 - 561,915.25 466,245,482.10 2017 195,793,138.75 - 215,220.58 196,008,359.33 泰康薪意保货币 2018年年度报告 第 12 页 共 46 页 2016 64,583,318.35 - 186,468.93 64,769,787.28 合计 726,060,023.95 - 963,604.76 727,023,628.71 单位：人民币元 泰康薪意保货币 E 年度 已按再投资形式 转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金 额 应付利润 本年变动 年度利润 分配合计 备注 2018 380,082,039.99 - -407,212.73 379,674,827.26 2017 185,988,838.49 - 937,768.72 186,926,607.21 2016 1,596,002.00 - 13,360.10 1,609,362.10 合计 567,666,880.48 - 543,916.09 568,210,796.57 注：本基金于 2016年 4月 29日新增 E级份额。 泰康薪意保货币 2018年年度报告 第 13 页 共 46 页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 泰康资产管理有限责任公司(以下简称“泰康资产”或“公司”)成立于 2006年，前身为泰康 人寿保险股份有限公司资产管理中心。截至 2018年 12月 31日，泰康资产总规模超过 14000亿元。 除管理泰康委托资产外，泰康资产第三方业务总规模突破 7500亿元，另类投资管理规模超过 3000 亿元，退休金管理规模超过 2550 亿元。此外，人社部发布的《2018 年三季度全国企业年金基金 业务数据摘要》显示，泰康资产管理的企业年金基金组合资产金额达 2112.61 亿元，市场规模排 名第一.泰康资产具有丰富的多领域资产配置经验，投资范围涵盖固定收益投资、权益投资、境外 投资、基础设施及不动产投资、股权投资、金融产品投资等，所提供的服务和产品包括保险资金 投资管理、另类项目投资管理、企业年金投资管理、基本养老投资管理、金融同业业务、财富管 理服务、资产管理产品、养老金产品、境外理财产品、QDII（合格境内机构投资者）专户、公募 基金产品等。 2015年 4月，泰康资产公募基金管理业务资格正式获得监管机构批准，成为首家获得该业务 资格的保险资产管理公司。截至 2018年 12月 31日，泰康资产公募业务管理规模突破 416亿，客 户数量超过 190万，发行成立泰康薪意保货币市场基金、泰康新回报灵活配置混合型证券投资基 金、泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金、泰康稳健增利债券型证券投资基金、泰康安泰回 报混合型证券投资基金、泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金、泰康宏泰回报混合型证 券投资基金、泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金、泰康丰盈债券型证券投资基金、泰康 安益纯债债券型证券投资基金、泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金、泰康安惠纯债债券 型证券投资基金、泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金、泰康金泰回报 3个月定期 开放混合型证券投资基金、泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金、泰康年年红纯债一年定期 开放债券型证券投资基金、泰康现金管家货币市场基金、泰康泉林量化价值精选混合型证券投资 基金、泰康安悦纯债 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、泰康景泰回报混合型证券投资 基金、泰康瑞坤纯债债券型证券投资基金、泰康均衡优选混合型证券投资基金、泰康睿利量化多 策略混合型证券投资基金、泰康颐年混合型证券投资基金、泰康颐享混合型证券投资基金、泰康 弘实 3个月定期开放混合型发起式证券投资基金和泰康中证港股通非银行金融主题指数型发起式 证券投资基金共二十七只公开募集证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 泰康薪意保货币 2018年年度报告 第 14 页 共 46 页 任职日期 离任日期 蒋利娟 本基金基 金经理 2015 年 6 月 19日 - 11 蒋利娟于 2008 年 7 月 加入泰康资产，历任集 中交易室交易员，固定 收益投资部流动性投 资经理、固定收益投资 经理，固定收益投资中 心固定收益投资经理。 现任公募事业部固定 收益投资执行总监。 2015年 6月 19日至今 担任泰康薪意保货币 市场基金基金经理。 2015年 9月 23日至今 担任泰康新回报灵活 配置混合型证券投资 基金基金经理。2015 年 12月 8日至 2016年 12月 27日任泰康新机 遇灵活配置混合型证 券投资基金基金经理。 2016年 2月3日至今任 泰康稳健增利债券型 证券投资基金基金经 理。2016年 6月 8日至 今任泰康宏泰回报混 合型证券投资基金基 金经理。2017 年 1 月 22 日至今任泰康金泰 回报3个月定期开放混 合型证券投资基金基 金经理。2017 年 6 月 15 日至今任泰康兴泰 回报沪港深混合型证 券投资基金基金经理。 2017年 8月 30日至今 担任泰康年年红纯债 一年定期开放债券型 证券投资基金基金经 理。2017年 9月 8日至 今担任泰康现金管家 货币市场基金基金经 理。2018年 5月 30日 至今担任泰康颐年混 合型证券投资基金基 泰康薪意保货币 2018年年度报告 第 15 页 共 46 页 金经理。2018 年 6 月 13 日至今担任泰康颐 享混合型证券投资基 金基金经理。2018年 8 月 24 日至今担任泰康 弘实3个月定期开放混 合型发起式证券投资 基金基金经理。 任慧娟 本基金基 金经理 2015年 12月 9日 - 12 任慧娟于 2015 年 8 月 加入泰康资产管理有 限责任公司，现担任公 募事业部固定收益投 资经理。2007年 7月至 2008 年 7 月在阳光财 产保险公司资金运用 部统计分析岗工作， 2008年 7月至 2011年 1月在阳光保险集团资 产管理中心历任风险 管理岗、债券研究岗， 2011 年 1 月起任固定 收益投资经理，至 2015 年8月在阳光资产管理 公司固定收益部投资 部任高级投资经理。 2015年 12月 9日至今 担任泰康薪意保货币 市场基金基金经理。 2016年 5月9日至今担 任泰康新机遇灵活配 置混合型证券投资基 金基金经理。2016年 7 月 13 日至今担任泰康 恒泰回报灵活配置混 合型证券投资基金基 金经理。2016 年 8 月 24 日至今担任泰康丰 盈债券型证券投资基 金基金经理。2016 年 12月 21日至今担任泰 康策略优选灵活配置 混合型证券投资基金 基金经理。2017 年 9 月8日至今担任泰康现 金管家货币市场基金 泰康薪意保货币 2018年年度报告 第 16 页 共 46 页 基金经理。 注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日 期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、本基金合同和其他有关 法律法规的规定，在基金管理运作中，本基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、 信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规 行为，没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易， 整体运作合法、合规。本基金将继续一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人制定了公平交易制度和流程，并按照证监会《证券投资基金管理公司公平交易 制度指导意见》等法律法规的相关规定，从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、 内控措施和信息披露等多方面，确保不同投资组合在投资管理活动中得到公平对待，杜绝不同投 资组合之间进行利益输送，保护投资者合法权益。 公司公平交易管理制度要求交易以及投资管理过程中各个相关环节符合公平交易的监管要 求。投资组合能够公平地获得投资信息、投资建议，并在投资决策委员会的制度规范下独立决策， 实施投资决策时享有公平的机会。所有组合投资决策与交易执行保持隔离，任何组合必须经过公 司交易部集中交易。各组合享有平等的交易权利，共享交易资源，保证各投资组合获得公平的交 易机会。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本基金管理人公平对待旗下管理的所有基金和组合，建立了公平交易制度和流程，并严格执 行。报告期内，本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和公司内部公平交易制度，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。在投资管理 活动中，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资 决策方面享有公平的机会。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的 泰康薪意保货币 2018年年度报告 第 17 页 共 46 页 监控。报告期内，没有出现本基金所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2018年，宏观经济平稳运行，边际上小幅走弱，地产和制造业投资、出口全年来看形成支撑， 但融资增速下行、消费放缓、外部因素都对经济形成制约。具体来看，投资端受地方政府控隐性 债务的影响，基建投资下行，但房地产和制造业投资则有所上行；消费受到居民收入下行、消费 意愿边际趋弱的影响，呈现下行的趋势；出口得以于全球经济复苏，表现较佳。物价方面，CPI 表现平稳，PPI 冲高后有所回落。社融增速受限于结构性去杠杆而有所下行，汇率在贬值之后趋 于稳定。 债券市场方面，18年走出了牛市的格局，基本面边际弱化、货币政策有所转向、资金面维持 宽松、风险偏好持续低迷，是今年债券牛市的主要驱动力；同时贸易战阴霾笼罩、全球经济边际 走弱，也对债券市场形成支撑。全年市场出现 2 次比较明显的牛市调整，第一次出现在 4 月底 5 月初，央行在降准之后有意收紧资金面，避免释放过于宽松的信号；第二次出现在 8-9月，地方 债的放量发行导致利率的明显调整。除此之外，利率的下行较为顺畅。全年来看，10Y 国债下行 65bp，10Y国开下行 118bp。 报告期内，本基金以同业存单、存款、逆回购、短期融资券为主要配置资产，保持适度杠杆， 并根据申购赎回情况、市场收益率情况调整组合平均剩余期限。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期泰康薪意保货币 A 的基金份额净值收益率为 3.6711%，本报告期泰康薪意保货币 B 的基金份额净值收益率为3.9202%，本报告期泰康薪意保货币E的基金份额净值收益率为3.7606%， 同期业绩比较基准收益率为 1.3500%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2019年，基本面下行的压力仍在。地方专项债的放量和提前发行，有望对社融形成支撑， 社融增速有望低位企稳，但大幅反弹的难度较大；投资上基建投资有望反弹，与地产投资的潜在 下行形成对冲；出口部门受到国际经济下行和贸易战的影响，不确定性较大。政策上，流动性合 理充裕的货币政策思路仍将延续，财政政策也正在发力，政策是恪守底线的对冲。 债券市场方面，债券市场慢牛的格局仍难言打破，仍然存在一定的下行空间，但牛市的下半 场不宜激进追涨。信用债将以高等级和优质债为主，享受票息和信用利差压缩带来的收益。 本基金将坚持货币基金作为流动性管理工具的定位，投资类属将继续以同业存单、存款、逆 泰康薪意保货币 2018年年度报告 第 18 页 共 46 页 回购、短期融资券为主，保持适度杠杆、剩余期限，追求稳定的投资收益，为基金持有人谋求长 期、稳定的回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照相关法律法规规定，设有公募估值小组，并制定了相关制度及流程。公司 公募估值小组设成员若干名，成员由公募各相关部门组成，包括风险控制部、运营管理部、投资 部、监察稽核部等。公募估值小组成员均具有相关工作经验及专业胜任能力。 本公司基金经理参与讨论估值原则及方法，但不参与最终估值决策。 本报告期内，本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，一切以投资者 利益最大化为最高准则。 与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债 登记结算有限责任公司以及中国基金业协会等。 本基金所采用的估值流程及估值结果均已经过会计师事务所鉴证，并经托管银行复核确认。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内，根据相关法律法规和基金合同要求以及实际运作情况，本基金 A 级应分配且已 分配利润 56,541,806.65元，B级应分配且已分配利润 466,245,482.10元，本基金 E级应分配且 已分配利润 379,674,827.26元；本基金本报告期末无应分配而尚未分配利润的情况。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或基金资产净值低 于五千万元的情形。 泰康薪意保货币 2018年年度报告 第 19 页 共 46 页 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国民生银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金 法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，依法安全保管了基金财产，不存在损害 基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，按照相关法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，本托管人对本基金的投 资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等 方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的 运作严格按照基金合同的规定进行。 本报告期内，泰康薪意保货币 A实施利润分配的金额为 56,541,806.65元，泰康薪意保货币 B 实施利润分配的金额为 466,245,482.10 元，泰康薪意保货币 E 实施利润分配的金额为 379,674,827.26元。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容 真实、准确和完整。 泰康薪意保货币 2018年年度报告 第 20 页 共 46 页 §6 审计报告 本基金 2018年年度报告经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，注册会计师签 字出具了无保留意见的审计报告。投资者可阅读年度报告正文查看审计报告全文。 泰康薪意保货币 2018年年度报告 第 21 页 共 46 页 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：泰康薪意保货币市场基金 报告截止日： 2018年 12月 31日 单位：人民币元 资 产 本期末 2018年 12月 31日 上年度末 2017年 12月 31日 资 产： 银行存款 8,253,173,494.14 10,120,632,326.33 结算备付金 49,486,680.05 10,000,000.00 存出保证金 5,589.89 19,904.49 交易性金融资产 9,497,562,186.88 5,008,925,000.73 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 9,497,562,186.88 5,008,925,000.73 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 5,859,413,149.13 2,061,623,862.43 应收证券清算款 - - 应收利息 115,098,085.33 105,645,478.28 应收股利 - - 应收申购款 30,337,714.90 17,399,696.41 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 23,805,076,900.32 17,324,246,268.67 负债和所有者权益 本期末 2018年 12月 31日 上年度末 2017年 12月 31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 3,951,643,152.50 2,772,624,121.05 应付证券清算款 - - 应付赎回款 4,959,040.86 1,183,022.25 应付管理人报酬 7,441,259.42 4,282,389.66 应付托管费 1,127,463.54 648,846.92 应付销售服务费 1,464,016.68 837,210.19 应付交易费用 438,193.05 275,942.31 应交税费 18,512.08 - 应付利息 4,327,995.44 3,558,027.55 泰康薪意保货币 2018年年度报告 第 22 页 共 46 页 应付利润 1,770,498.56 1,640,109.27 递延所得税负债 - - 其他负债 99,409.18 180,541.13 负债合计 3,973,289,541.31 2,785,230,210.33 所有者权益： 实收基金 19,831,787,359.01 14,539,016,058.34 未分配利润 - - 所有者权益合计 19,831,787,359.01 14,539,016,058.34 负债和所有者权益总计 23,805,076,900.32 17,324,246,268.67 注：报告截止日 2018年 12月 31日，A类基金份额净值 1.0000元，B类基金份额净值 1.0000元， E类基金份额净值 1.0000元；基金份额总额 19,831,787,359.01份，下属分级基金的份额总额分 别为：A类基金份额总额 1,510,945,173.71份，B类基金份额总额 12,052,999,663.86份, E类 基金份额总额 6,267,842,521.44份。 7.2 利润表 会计主体：泰康薪意保货币市场基金 本报告期：2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 单位：人民币元 项 目 本期 2018年 1月 1日至 2018年 12 月 31日 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日 一、收入 1,067,501,861.44 501,778,204.38 1.利息收入 1,031,837,691.93 501,645,403.38 其中：存款利息收入 414,781,657.32 208,747,009.51 债券利息收入 392,557,220.87 175,749,823.74 资产支持证券利息收入 403,825.90 43,004.11 买入返售金融资产收入 224,094,987.84 117,105,566.02 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 35,664,169.51 132,801.00 其中：股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 35,664,169.51 133,364.23 资产支持证券投资收益 0.00 -563.23 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 填列） - - 4. 汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） - - 减：二、费用 165,039,745.43 84,769,934.17 泰康薪意保货币 2018年年度报告 第 23 页 共 46 页 1．管理人报酬 80,993,200.25 33,609,517.11 2．托管费 12,271,697.01 5,092,351.08 3．销售服务费 21,874,750.49 8,769,728.79 4．交易费用 - - 5．利息支出 49,397,142.79 36,844,944.50 其中：卖出回购金融资产支出 49,397,142.79 36,844,944.50 6．税金及附加 40,079.24 - 7．其他费用 462,875.65 453,392.69 三、利润总额 （亏损总额以“-”号 填列） 902,462,116.01 417,008,270.21 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 902,462,116.01 417,008,270.21 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：泰康薪意保货币市场基金 本报告期：2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 单位：人民币元 项目 本期 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 14,539,016,058.34 - 14,539,016,058.34 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - 902,462,116.01 902,462,116.01 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 5,292,771,300.67 - 5,292,771,300.67 其中：1.基金申购款 136,107,805,445.48 - 136,107,805,445.48 2.基金赎回款 -130,815,034,144.81 - -130,815,034,144.81 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） - -902,462,116.01 -902,462,116.01 五、期末所有者权益（基 金净值） 19,831,787,359.01 - 19,831,787,359.01 项目 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 泰康薪意保货币 2018年年度报告 第 24 页 共 46 页 一、期初所有者权益（基 金净值） 3,463,563,636.05 - 3,463,563,636.05 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - 417,008,270.21 417,008,270.21 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 11,075,452,422.29 - 11,075,452,422.29 其中：1.基金申购款 81,214,855,652.59 - 81,214,855,652.59 2.基金赎回款 -70,139,403,230.30 - -70,139,403,230.30 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） - -417,008,270.21 -417,008,270.21 五、期末所有者权益（基 金净值） 14,539,016,058.34 - 14,539,016,058.34 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______段国圣______ ______金志刚______ ____李俊佑____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 泰康薪意保货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中 国证监会”)证监许可[2015]第 1100号《关于准予泰康薪意保货币市场基金注册的批复》核准， 由泰康资产管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰康薪意保货币市场 基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认 购资金利息共募集人民币 1,149,108,289.71元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 普华永道中天验字(2015)第 613号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《泰康薪意保货币市 场基金基金合同》于 2015 年 6 月 19 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 1,149,123,448.12份基金份额，其中认购资金利息折合 15,158.41份基金份额。本基金的基金管 理人为泰康资产管理有限责任公司，基金托管人为中国民生银行股份有限公司(以下简称“民生银 行”)。 根据《泰康薪意保货币市场基金招募说明书》，本基金根据投资人认/申购本基金的金额，对 泰康薪意保货币 2018年年度报告 第 25 页 共 46 页 投资人持有的基金份额按照不同的费率计提销售服务费用，因此形成不同的基金份额类别，即 A 类基金份额、B 类基金份额、E 类基金份额。本基金 A类、B类、E类基金份额分别设置代码，并 分别公布每万份基金已实现收益和七日年化收益率。在基金存续期内，若 A 类基金份额持有人在 单个基金账户保留的基金份额达到或超过 500 万份时，本基金的登记机构自动将其在该基金账户 持有的 A 类基金份额升级为 B 类基金份额；若 B 类基金份额持有人在单个基金账户保留的基金 份额低于 500 万份时，本基金的登记机构自动将其在该基金账户持有的 B 类基金份额降级为 A 类 基金份额。E 类份额不进行基金份额的升降级。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰康薪意保货币市场基金基金合同》的有关规 定，本基金的投资范围为法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限在一年以内(含 一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在 397天以内(含 397天)的债 券、非金融企业债务融资工具和资产支持证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有 良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他货币市场工具的，在 不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的前提下，本基金可参与其他货币市场工具的投 资，不须召开份额持有人大会。其投资比例遵循届时有效法律法规或监管机构的相关规定执行。 本基金的业绩比较基准为：人民币 7天通知存款利率(税后)。 本财务报表由本基金的基金管理人泰康资产管理有限责任公司于 2019年 3月 25日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称 “中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《泰康薪意保货币市场基金基金 合同》和在财务报表附注 7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的 基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2018年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2018年 12 月 31日的财务状况以及 2018年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 泰康薪意保货币 2018年年度报告 第 26 页 共 46 页 7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确 全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值 税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策 的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关 于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值 税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产 品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴 纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的， 不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及 金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入， 暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。 (4)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的 泰康薪意保货币 2018年年度报告 第 27 页 共 46 页 适用比例计算缴纳。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 泰康保险集团股份有限公司 基金管理人控股股东 中国民生银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 泰康资产管理有限责任公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 本报告期及上年度可比期间，本基金无通过关联方交易单元进行的交易。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日 当期发生的基金应支付 的管理费 80,993,200.25 33,609,517.11 其中：支付销售机构的 客户维护费 16,897,238.54 8,060,172.91 注：支付基金管理人泰康资产管理有限责任公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.33%的年 费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.33% /当年天数。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日 当期发生的基金应支付 的托管费 12,271,697.01 5,092,351.08 注：支付基金托管人民生银行的托管费按前一日基金资产净值 0.05%的年费率计提，逐日累计至 每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.05%/当年天数。 泰康薪意保货币 2018年年度报告 第 28 页 共 46 页 7.4.8.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 泰康薪意 保货币 A 泰康薪意保货 币 B 泰康薪意保货 币 E 合计 泰康资产管理有限责任 公司 3,722,968.73 1,189,411.34 - 4,912,380.07 民生银行 18,920.16 2,559.41 16,629,580.75 16,651,060.32 合计 3,741,888.89 1,191,970.75 16,629,580.75 21,563,440.39 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 泰康薪意 保货币 A 泰康薪意保 货币 B 泰康薪意保货币 E 合计 泰康资产管理有限责任 公司 2,099,187.46 464,302.83 - 2,563,490.29 民生银行 9,165.59 2,240.51 6,106,856.17 6,118,262.27 合计 2,108,353.05 466,543.34 6,106,856.17 8,681,752.56 注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月 月底，按月支付给 泰康资产管理有限责任公司 ，再由泰康资产管理有限责任公司计算并支付给 各基金销售机构。A 类基金份额、B 类基金份额和 E 类基金份额约定的销售服务费年费率分别为 0.25%、0.01%和 0.25%。根据基金管理人发布的实施销售服务费费率优惠公告，自 2018年 1月 16 日至 2018年 2月 28日 E类基金份额的销售服务费年费率为 0.15%，自 2018年 3月 1日 E类份额 的销售服务费年费率为 0.17% 。销售服务费的计算公式为： 日销售服务费＝前一日基金资产净值×约定年费率/当年天数。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 银行间 市场交 易的 各关联 方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易 金额 利息 收入 交易金额 利息支出 民 生 银 445,621,769.86 617,826,314.64 - - 2,715,989,000.00 344,380.65 泰康薪意保货币 2018年年度报告 第 29 页 共 46 页 行 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日 银行间 市场交 易的 各关联 方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易 金额 利息 收入 交易金额 利息支出 民 生 银 行 - 210,539,317.60 - - 302,300,000.00 21,782.16 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 泰康薪意保货币 A 泰康薪意保货币 B 泰康薪意保货币 E 基金合同生效日（ 2015 年 6月 19日 ）持有的基金 份额 - - - 期初持有的基金份额 - 264,541,841.16 - 期间申购/买入总份额 659,234.73 3,565,038.96 - 期间因拆分变动份额 - - - 减：期间赎回/卖出总份额 - 268,106,880.12 - 期末持有的基金份额 659,234.73 - - 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 0.0436% - - 项目 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日 泰康薪意保货币 A 泰康薪意保货币 B 泰康薪意保货币 E 基金合同生效日（ 2015 年 6月 19日 ）持有的基金 份额 - - - 期初持有的基金份额 - 803,659,821.62 - 期间申购/买入总份额 - 14,416,202.56 - 期间因拆分变动份额 - - - 减：期间赎回/卖出总份额 - 553,534,183.02 - 泰康薪意保货币 2018年年度报告 第 30 页 共 46 页 期末持有的基金份额 - 264,541,841.16 - 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 - 5.6389% - 注：1.期间申购/买入总份额含红利再投、转换入及自动升降级调增份额，期间赎回/卖出总份额 含转换出及自动升降级调减份额； 2.基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付； 3.本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金 E级份额。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末，除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金份额。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 民生银行 1,903,173,494.14 16,710,427.92 1,300,632,326.33 46,058,047.03 注：本基金的银行存款由基金托管人民生银行保管，按银行约定利率计息。 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期及上年度可比期间，本基金未在承销期内参与关联方承销的证券。 7.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本报告期，本基金在银行间同业市场于 2018 年 1 月 4 日买入 17 民生银行 CD240，数量 2,000,000张，金额199,901,339.13元；于 2018年 4月 2日买入 18民生银行 CD098，数量 1,000,000 张，金额 99,272,756.52元；于 2018年 4月 3日买入 18民生银行 CD119，数量 1,500,000张， 金额 148,776,394.57 元；于 2018 年 4 月 3 日买入 18 民生银行 CD105，数量 500,000 张，金额 49,626,060.87 元；于 2018 年 4 月 11 日买入 18 民生银行 CD110，数量 1,000,000 张，金额 99,352,204.35 元；于 2018 年 5 月 3 日买入 18 民生银行 CD091，数量 500,000 张，金额 49,818,217.39 元；于 2018 年 5 月 29 日卖出 18 民生银行 CD091，数量 500,000 张，金额 49,935,682.61 元；于 2018 年 7 月 17 日买入 18 民生银行 CD302，数量 1,000,000 张，金额 98,436,826.78 元；于 2018 年 9 月 26 日买入 18 民生银行 CD308，数量 6,000,000 张，金额 599,931,417.40 元；于 2018 年 9 月 28 日买入 18 民生银行 CD354，数量 1,000,000 张，金额 99,782,266.30 元；于 2018 年 9 月 28 日买入 18 民生银行 CD350，数量 2,000,000，金额 泰康薪意保货币 2018年年度报告 第 31 页 共 46 页 199,603,606.52 元；于 2018 年 10 月 10 日买入 18 民生银行 CD387，数量 1,000,000 张，金额 99,737,172.83 元；于 2018 年 10 月 12 日卖出 18 民生银行 CD302，数量 1,000,000 张，金额 99,499,503.28 元；于 2018 年 10 月 12 日买入 18 民生银行 CD496，数量 1,000,000 张，金额 98,569,922.65 元；于 2018 年 10 月 15 日卖出 18 民生银行 CD496，数量 1,000,000 张，金额 98,608,235.36 元；于 2018 年 12 月 27 日买入 18 民生银行 CD574，数量 2,000,000 张，金额 195,923,128.21 元；于 2018 年 12 月 27 日买入 18 民生银行 CD565，数量 1,000,000 张，金额 97,951,712.82 元；于 2018 年 12 月 27 日买入 18 民生银行 CD533，数量 500,000 张，金额 49,046,595.60元。 上年度可比期间，本基金在银行间同业市场于 2017年 5月 2日卖出 17民生银行 CD065，数 量 500,000张，金额 49,152,864.67元；于 2017年 5月 19日买入 16民生 CD393，数量 1,000,000 张，金额 99,592,393.41元；于 2017年 5月 23日买入 17民生银行 CD077，数量 2,000,000张， 金额 199,226,291.3元；于 2017年 5月 23日买入 17民生银行 CD071，数量 1,000,000张，金额 99,652,176.09 元；于 2017 年 6 月 1 日买入 17 民生银行 CD032，数量 2,000,000 张，金额 199,923,217.39 元；于 2017 年 6 月 8 日买入 17 民生银行 CD160，数量 1,000,000 张，金额 98,778,494.57 元；于 2017 年 6 月 21 日卖出 17 民生银行 CD071，数量 1,000,000 张，金额 99,979,756.52 元；于 2017 年 7 月 13 日卖出 17 民生银行 CD240，数量 2,000,000 张，金额 195,729,430.43；于 2017 年 7 月 18 日买入 17 民生银行 CD136，数量 2,000,000 张，金额 199,512,900.00元；于 2017年 7月 18日买入 16民生 CD194，数量 500,000张，金额 49,841,619.18 元；于 2017年 7月 28日买入 16民生 CD252，数量 500,000张，金额 49,705,847.40元；于 2017 年 7月 31日卖出 17民生银行 CD136，数量 2,000,000张，金额 199,812,750.00元；于 2017年 8 月 1日买入 17民生银行 CD225，数量 1,500,000张，金额 149,970,411.29元；于 2017年 8月 1 日买入 17民生银行 CD130，数量 2,000,000张，金额 199,981,286.96元；于 2017年 8月 3日买 入 17民生银行 CD184，数量 1,000,000张，金额 99,517,150.00元；于 2017年 8月 28日卖出 17 民生银行 CD160，数量 1,000,000张，金额 99,890,554.35元；于 2017年 10月 11日买入 17民 生银行 CD342，数量 400,000张，金额 39,671,334.51元；于 2017年 11月 24日买入 17民生银 行 CD323，数量 1,300,000张，金额 129,712,150.00元；于 2017年 12月 11日卖出 17民生银行 CD342，数量 400,000张，金额 39,960,250.55元；于 2017年 12月 20日买入 17民生银行 CD342， 数量 1,200,000张，金额 119,978,951.21元；于 2017年 3月 21日分销 17民生银行 CD065，数 量500,000张，金额48,878,850.00元；于2017年7月11日分销17民生银行CD240，数量2,000,000 张，金额 195,631,200.00元。 泰康薪意保货币 2018年年度报告 第 32 页 共 46 页 7.4.9 期末（ 2018年 12月 31日 ）本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 截至本报告期末 2018年 12月 31日止，本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 截至本报告期末 2018年 12月 31日止，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2018年 12月 31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额 3,951,643,152.50元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 111813047 18浙商银 行 CD047 2019年 1月 2 日 99.28 100,000 9,927,562.53 111814255 18江苏银 行 CD255 2019年 1月 3 日 99.57 1,920,000 191,168,714.11 111888721 18宁波银 行 CD229 2019年 1月 2 日 99.63 636,000 63,366,456.49 111889390 18宁波银 行 CD238 2019年 1月 2 日 99.57 3,000,000 298,707,150.59 160415 16农发15 2019年 1月 4 日 99.74 2,000,000 199,482,839.44 111811102 18平安银 行 CD102 2019年 1月 3 日 98.74 2,000,000 197,473,734.42 111812090 18北京银 行 CD090 2019年 1月 3 日 98.92 500,000 49,460,854.27 111812098 18北京银 行 CD098 2019年 1月 3 日 98.95 500,000 49,474,820.17 111894181 18重庆银 行 CD055 2019年 1月 3 日 98.97 255,000 25,237,239.87 111871112 18盛京银 行 CD556 2019年 1月 3 日 98.50 2,000,000 196,998,031.58 111886156 18徽商银 行 CD145 2019年 1月 3 日 99.21 1,000,000 99,214,899.74 111813139 18浙商银 行 CD139 2019年 1月 3 日 98.11 1,000,000 98,110,498.50 111814184 18江苏银 行 CD184 2019年 1月 3 日 98.40 1,000,000 98,402,555.44 111899405 18重庆农 2019年 1月 3 99.33 62,000 6,158,754.36 泰康薪意保货币 2018年年度报告 第 33 页 共 46 页 村 商 行 CD058 日 140318 14进出18 2019年 1月 4 日 100.39 181,000 18,169,893.82 160412 16农发12 2019年 1月 4 日 99.74 2,125,000 211,946,835.14 160415 16农发15 2019年 1月 4 日 99.74 715,000 71,315,115.10 011800870 18陕煤化 SCP007 2019年 1月 4 日 100.00 1,000,000 100,000,914.83 011800986 18陕煤化 SCP008 2019年 1月 4 日 100.09 200,000 20,018,139.56 111884846 18徽商银 行 CD126 2019年 1月 4 日 98.41 1,000,000 98,414,394.32 111899405 18重庆农 村 商 行 CD058 2019年 1月 4 日 99.33 143,000 14,204,868.93 111813107 18浙商银 行 CD107 2019年 1月 9 日 98.90 3,100,000 306,589,232.24 111813116 18浙商银 行 CD116 2019年 1月 9 日 97.78 1,034,000 101,102,099.55 180207 18国开07 2019年 1月 9 日 100.20 1,030,000 103,204,526.53 111809420 18浦发银 行 CD420 2019年 1月 7 日 99.22 1,555,000 154,289,976.14 111812184 18北京银 行 CD184 2019年 1月 7 日 98.48 3,000,000 295,441,490.21 111816244 18上海银 行 CD244 2019年 1月 7 日 98.83 1,000,000 98,833,827.52 140318 14进出18 2019年 1月 9 日 100.39 400,000 40,154,461.48 160208 16国开08 2019年 1月 9 日 99.90 800,000 79,923,528.43 160412 16农发12 2019年 1月 9 日 99.74 775,000 77,298,257.52 160415 16农发15 2019年 1月 9 日 99.74 30,000 2,992,242.59 180207 18国开07 2019年 1月 9 日 100.20 1,070,000 107,212,469.30 111892856 18东莞银 行 CD021 2019年 1月 8 日 99.40 430,000 42,743,347.41 111895834 18盛京银 行 CD156 2019年 1月 8 日 98.72 681,000 67,225,276.57 111895834 18盛京银 2019年 1月 8 98.72 1,111,000 109,672,954.87 泰康薪意保货币 2018年年度报告 第 34 页 共 46 页 行 CD156 日 111803145 18农业银 行 CD145 2019年 1月 8 日 99.47 3,000,000 298,397,042.07 011800780 18中电投 SCP010 2019年 1月 8 日 100.28 100,000 10,027,955.67 011800786 18 首 创 SCP001 2019年 1月 8 日 100.16 200,000 20,031,574.82 011801034 18浙能源 SCP005 2019年 1月 8 日 100.32 200,000 20,063,157.60 011801056 18 国 电 SCP005 2019年 1月 8 日 100.13 500,000 50,062,730.13 111814054 18江苏银 行 CD054 2019年 1月 8 日 98.89 100,000 9,888,682.66 合计 41,453,000 4,112,409,106.52 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2018年 12月 31日止，本基金未持有在交易所市场债券正回购交易中作为质 押的债券。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于 2018年 12月 31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第二层次的余额为 9,497,562,186.88元，无属于第一或第三层次的余额(2017年 12月 31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第二层次的余额为 5,008,925,000.73 元，无属于第一或第三层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生 泰康薪意保货币 2018年年度报告 第 35 页 共 46 页 重大变动。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2018年 12月 31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年 12月 31 日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允 价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 泰康薪意保货币 2018年年度报告 第 36 页 共 46 页 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 固定收益投资 9,497,562,186.88 39.90 其中：债券 9,497,562,186.88 39.90 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 5,859,413,149.13 24.61 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 8,302,660,174.19 34.88 4 其他各项资产 145,441,390.12 0.61 5 合计 23,805,076,900.32 100.00 8.2 债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 6.61 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例（%） 2 报告期末债券回购融资余额 3,951,643,152.50 19.93 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净 值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 8.3 基金投资组合平均剩余期限 8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 87 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 90 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 64 泰康薪意保货币 2018年年度报告 第 37 页 共 46 页 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120天。 8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 净值的比例（%） 各期限负债占基金资 产净值的比例（%） 1 30天以内 33.43 19.93 其中：剩余存续期超过 397天的浮 动利率债 - - 2 30天(含)—60天 7.53 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮 动利率债 - - 3 60天(含)—90天 24.62 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮 动利率债 - - 4 90天(含)—120天 28.21 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮 动利率债 - - 5 120天(含)—397天（含） 25.51 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮 动利率债 - - 合计 119.30 19.93 8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过 240天。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值 比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,025,612,329.21 5.17 其中：政策性金融债 1,025,612,329.21 5.17 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 440,468,647.51 2.22 6 中期票据 - - 7 同业存单 8,031,481,210.16 40.50 8 其他 - - 9 合计 9,497,562,186.88 47.89 10 剩余存续期超过 397天的浮动利率债券 - - 8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 泰康薪意保货币 2018年年度报告 第 38 页 共 46 页 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值 比例（%） 1 111813107 18浙商银 行 CD107 4,000,000 395,599,009.34 1.99 2 160415 16农发 15 3,300,000 329,146,685.07 1.66 3 111889390 18宁波银 行 CD238 3,000,000 298,707,150.59 1.51 4 111889944 18盛京银 行 CD517 3,000,000 298,491,220.38 1.51 5 111803145 18农业银 行 CD145 3,000,000 298,397,042.07 1.50 6 111893311 18重庆银 行 CD034 3,000,000 298,091,462.95 1.50 7 111809427 18浦发银 行 CD427 3,000,000 297,442,424.88 1.50 8 111812184 18北京银 行 CD184 3,000,000 295,441,490.21 1.49 9 111809224 18浦发银 行 CD224 3,000,000 293,993,038.57 1.48 10 160412 16农发 12 2,900,000 289,245,092.66 1.46 8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.2120% 报告期内偏离度的最低值 -0.0124% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0576% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 在本报告期内本货币市场基金负偏离度的绝对值未达到 0.25%。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 在本报告期内本货币市场基金正偏离度的绝对值未达到 0.5%。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.9 投资组合报告附注 8.9.1 本基金采用摊余成本法计价。 8.9.2 本报告期内本基金投资的前十名证券发行主体未出现被监管部门立案调查的情 况，在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 8.9.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 泰康薪意保货币 2018年年度报告 第 39 页 共 46 页 序号 名称 金额 1 存出保证金 5,589.89 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 115,098,085.33 4 应收申购款 30,337,714.90 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 145,441,390.12 8.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 1、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 2、报告期内没有需说明的证券投资决策程序。 泰康薪意保货币 2018年年度报告 第 40 页 共 46 页 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份 额 级 别 持有人 户数 (户) 户均持有的基金 份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 泰 康 薪 意 保 货 币 A 112,952 13,376.88 37,773,629.34 2.50% 1,473,171,544.37 97.50% 泰 康 薪 意 保 货 币 B 88 136,965,905.27 12,032,509,564.43 99.83% 20,490,099.43 0.17% 泰 康 薪 意 保 货 币 E 245,212 25,560.91 0.00 0.00% 6,267,842,521.44 100.00% 合 计 358,130 55,375.95 12,070,283,193.77 60.86% 7,761,504,165.24 39.14% 注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采 用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总 额）。 9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例 1 保险类机构 1,088,556,675.36 5.49% 泰康薪意保货币 2018年年度报告 第 41 页 共 46 页 2 银行类机构 507,621,874.08 2.56% 3 银行类机构 506,952,429.71 2.56% 4 银行类机构 505,360,129.14 2.55% 5 银行类机构 504,502,183.65 2.54% 6 银行类机构 504,456,662.98 2.54% 7 银行类机构 504,218,111.87 2.54% 8 银行类机构 502,592,577.06 2.54% 9 银行类机构 454,158,522.58 2.29% 10 其他机构 350,882,635.22 1.77% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 泰康薪意保 货币 A 9,506,405.87 0.6292% 泰康薪意保 货币 B 6,132,411.67 0.0509% 泰康薪意保 货币 E 102.70 0.0000% 合计 15,638,920.24 0.0789% 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持 有本开放式基金 泰康薪意保货币 A >100 泰康薪意保货币 B >100 泰康薪意保货币 E 0 合计 >100 本基金基金经理持有本开 放式基金 泰康薪意保货币 A >100 泰康薪意保货币 B 0 泰康薪意保货币 E 0 合计 >100 泰康薪意保货币 2018年年度报告 第 42 页 共 46 页 §10 开放式基金份额变动 单位：份 泰康薪意保货 币 A 泰康薪意保货 币 B 泰康薪意保货 币 E 基金合同生效日（2015年 6 月 19日）基金份额总额 9,108,378.71 1,140,015,069.41 - 本报告期期初基金份额总 额 1,410,811,308.51 4,692,876,072.45 8,435,328,677.38 本报告期期间基金总申购 份额 4,423,540,518.40 57,198,308,883.50 74,485,956,043.58 减:本报告期期间基金总赎 回份额 4,323,406,653.20 49,838,185,292.09 76,653,442,199.52 本报告期期间基金拆分变 动份额（份额减少以"-"填 列） - - - 本报告期期末基金份额总 额 1,510,945,173.71 12,052,999,663.86 6,267,842,521.44 注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入及基金份额自动升降级调增份额；基金总赎 回份额含转换出及基金份额自动升降级调减份额。 泰康薪意保货币 2018年年度报告 第 43 页 共 46 页 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期本基金未召开份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期本基金管理人未出现重大人事变动。 本基金托管人中国民生银行股份有限公司于 2018年 4月 19日公告，根据工作需要，任命张 庆先生担任本公司资产托管部总经理，主持资产托管部相关工作。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期本基金无投资策略的变化。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务，本年度应 支付给普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）报酬为 90,000.00元；截至 2018年 12月 31 日，该审计机构向本基金提供审计服务不满 4年。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 中金证券 2 - - - - - 中信证券 2 - - - - - 注：1、交易单元的选择标准和程序 券商选择标准：协议券商选择的首要标准为符合监管机构相关规定，即参选券商应满足以下条件： （1）经营业务比较全面，能够覆盖证券经纪、证券研究、投资银行、股指期货和融资融券等领域； 泰康薪意保货币 2018年年度报告 第 44 页 共 46 页 （2）拥有独立的研究部门及 20人以上的研究团队，研究范围覆盖宏观经济、金融市场和相关行 业，并且已建立完善的研究报告质量保障机制；（3）投资银行实力较强，能够提供优质服务；（4） 建立相关业务利益冲突防范机制，完善隔离墙制度，确保研究、投行服务客观公正；（5）承诺接 受中国证监会、保监会有关保险机构证券交易情况的监督，并履行本通知规定的相关要求和报告 义务；（6）经评估符合向基金机构和保险机构投资提供交易单元的条件并经获准；（7）符合中国 证监会、保监会规定的其他条件。除以上首要基本标准外，参选的券商还应当满足以下三个方面 的要求：（1）公司财务状况良好，近一年内无重大违规事项；（2）在国内及海外市场拥有较高的 市场声誉；（3）能够提供全方位的业务支持，包括但不仅限于、股指期货、融资融券、海外投资、 QFII等业务方面的咨询意见。 券商选择程序：（1）公募集中交易室负责组织定期比选工作，根据公募事业部制定的规则和需求 选择券商，并对符合规定的券商发出邀请函；（2）券商有权决定是否参选，参选的券商应在规定 时间内回复邀请函，未在规定时间内回复邀请函的券商视为放弃参选；（3）参选券商应根据邀请 函的要求提供参选方案，并根据公募事业部安排完成现场评述、现场答疑等基本程序；（4）公募 事业部应本着公平客观的原则，从承担投资、研究等职能的相关岗位中抽取相关专业人员形成评 审小组，评审小组根据评价要素、分工范围，对参选券商进行评分。公募集中交易室负责汇总打 分，并根据各项权重计算评价结果；评审小组成员包括以下业务骨干：基金经理、研究员、信评 研究员、股票交易员等承担投资、研究职能的相关专业人员。（5）为保证评选的客观性、公正性， 公募合规岗应全程参加现场评选，并监督评选全过程。公募合规岗有权对妨碍客观、公正原则的 行为予以制止和纠正；（6）公募集中交易室将协议券商的评选结果和拟定的协议券商的交易单元 租用计划在办公系统中以呈批件的形式，报送参评人员会签，部门负责人审批；（7）待呈批件审 批通过后，运营管理部负责与协议券商签订《证券交易单元租用协议》、办理交易单元联通及相关 账户报备等工作；（8）公募集中交易室负责与协议券商签订《证券研究综合服务协议》；（9）信息 管理部负责对交易单元进行测试；（10）定期比选方式选择的协议券商将纳入公募事业部佣金分配 体系，根据公募事业部对其的定期评价打分结果，在租用的交易单元上实现交易佣金的合理分配； （11）定期比选原则上三年一次。 2、本报告期内本基金租用券商交易单元变更情况：无。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 成交金额 占当期债 券回购 成交金额 占当期权 证 泰康薪意保货币 2018年年度报告 第 45 页 共 46 页 例 成交总额 的比例 成交总额 的比例 中金证券 - - - - - - 中信证券 277,554,303.10 100.00% 136,026,014,000.00 100.00% - - 11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 本报告期，本基金不存在偏离度绝对值超过 0.5%的情况。 泰康薪意保货币 2018年年度报告 第 46 页 共 46 页 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金报告期内未发生单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金年度报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |