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| 天弘中证食品饮料ETF联接A(001631) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1486542 | ||||||||
| 基金代码 | 001631 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-03-27 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金2018年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:天弘基金管理有限公司 基金托管人:中信证券股份有限公司 送出日期:2019年 03月 27日 天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 页 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中信证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年03月25日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正 文。 本报告期自2018年01月01日起至2018年12月31日止。 天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 页 3 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 天弘中证食品饮料 基金主代码 001631 基金运作方式 契约型开放式、发起式 基金合同生效日 2015年07月29日 基金管理人 天弘基金管理有限公司 基金托管人 中信证券股份有限公司 报告期末基金份额总额 441,779,380.42份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 天弘中证食品饮料A 天弘中证食品饮料C 下属分级基金的交易代码 001631 001632 报告期末下属分级基金的份额总额 231,167,184.90份 210,612,195.52份 2.2 基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最 小化，实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。 投资策略 本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动指数 化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成 份股组成及其权重来拟合复制标的指数，并根据标的 指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，以复制 和跟踪标的指数。本基金在严格控制基金的日均跟踪 偏离度和年跟踪误差的前提下，力争获取与标的指数 相似的投资收益。 业绩比较基准 中证食品饮料指数收益率×95%＋银行活期存款利率 （税后）×5% 风险收益特征 本基金为股票型基金，属于较高预期风险、较高预期 收益的证券投资基金品种，其预期风险与预期收益高 于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 页 4 名称 天弘基金管理有限公司 中信证券股份有限公司 信息披 露负责 人 姓名 童建林 杨军智 联系电话 022-83310208 010-60834299 电子邮箱 service@thfund.com.cn yjz@citics.com 客户服务电话 95046 010-60836588 传真 022-83865569 010-60834004 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告正 文的管理人互联网网 址 www.thfund.com.cn 基金年度报告备置地 点 基金管理人及基金托管人的办公地址 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间 数据和指标 2018年 2017年 2016年 天弘中证 食品饮料 A 天弘中证 食品饮料 C 天弘中证 食品饮料 A 天弘中证 食品饮料 C 天弘中证 食品饮料 A 天弘中证 食品饮料 C 本期已实现 收益 -11,638, 384.30 -12,657, 389.33 9,688,01 1.92 6,164,43 4.99 407,937. 95 228,451. 03 本期利润 -58,672, 659.23 -66,321, 063.24 21,953,4 78.40 11,839,6 45.69 339,360. 21 429,138. 38 加权平均基 金份额本期 利润 -0.3175 -0.4043 0.3619 0.2571 0.0115 0.0447 本期基金份 额净值增长 率 -18.51% -18.69% 36.65% 36.31% 1.85% 1.66% 天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 页 5 3.1.2 期末 数据和指标 2018年末 2017年末 2016年末 期末可供分 配基金份额 利润 0.0709 0.0615 0.1883 0.1811 0.0085 0.0053 期末基金资 产净值 265,479, 040.54 239,947, 553.49 237,819, 679.84 177,569, 728.34 32,244,0 29.76 77,519,5 63.28 期末基金份 额净值 1.1484 1.1393 1.4839 1.4754 1.0859 1.0824 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基 金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 天弘中证食品饮料A 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 -15.68% 2.17% -16.26% 2.22% 0.58% -0.05% 过去六 个月 -20.00% 1.90% -21.24% 1.94% 1.24% -0.04% 过去一 年 -18.51% 1.77% -20.93% 1.80% 2.42% -0.03% 过去三 年 13.41% 1.49% 8.70% 1.49% 4.71% - 自基金 合同生 效起至 今 20.92% 1.52% 11.00% 1.57% 9.92% -0.05% 天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 页 6 天弘中证食品饮料C 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 -15.72% 2.17% -16.26% 2.22% 0.54% -0.05% 过去六 个月 -20.08% 1.90% -21.24% 1.94% 1.16% -0.04% 过去一 年 -18.69% 1.77% -20.93% 1.80% 2.24% -0.03% 过去三 年 12.67% 1.49% 8.70% 1.49% 3.97% - 自基金 合同生 效起至 今 19.96% 1.52% 11.00% 1.57% 8.96% -0.05% 注：本基金投资组合的业绩比较基准为：中证食品饮料指数收益率×95%＋银行活期存 款利率（税后）×5%。中证食品饮料指数选取包装食品与肉类、饮料等行业的代表性公 司作为样本股，以反映食品饮料类上市公司股票的整体表现。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 页 7 注：1、本基金合同于 2015年 07月 29日生效。 2、本报告期内，本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比 较 天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 页 8 注：本基金合同于 2015年 07月 29日生效。基金合同生效当年 2015年的净值增长率按 照基金合同生效后当年的实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 页 9 天弘中证食品饮料A 单位：人民币元 年度 每10份基 金份额分 红数 现金形式发放总 额 再投资形式发 放总额 年度利润分配合 计 备注 2018年 0.781 11,845,036.69 1,659,651.85 13,504,688.54 - 合计 0.781 11,845,036.69 1,659,651.85 13,504,688.54 - 天弘中证食品饮料C 单位：人民币元 年度 每10份基 金份额分 红数 现金形式发放总 额 再投资形式发 放总额 年度利润分配合 计 备注 2018年 0.776 10,701,005.48 1,626,336.02 12,327,341.50 - 合计 0.776 10,701,005.48 1,626,336.02 12,327,341.50 - §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 天弘基金管理有限公司（以下简称"公司"或"本基金管理人"）经中国证监会证监基 金字[2004]164号文批准，于 2004年 11月 8日正式成立。注册资本金为 5.143亿元人 民币，总部设在天津，在北京、上海、广州、天津、深圳、四川设有分公司。公司股权 结构为： 股东名称 股权比例 浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司 51% 天津信托有限责任公司 16.8% 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 15.6% 芜湖高新投资有限公司 5.6% 新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙） 3.5% 新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙） 2% 新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合伙） 2% 新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合伙） 3.5% 合计 100% 截至2018年12月31日，本基金管理人共管理45只基金：天弘精选混合型证券投资基 金、天弘永利债券型证券投资基金、天弘永定价值成长混合型证券投资基金、天弘周期 策略混合型证券投资基金、天弘文化新兴产业股票型证券投资基金、天弘添利债券型证 天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 页 10 券投资基金（LOF）、天弘丰利债券型证券投资基金（LOF）、天弘现金管家货币市场基 金、天弘债券型发起式证券投资基金、天弘安康颐养混合型证券投资基金（原“天弘安 康养老混合型证券投资基金”）、天弘余额宝货币市场基金、天弘稳利定期开放债券型 证券投资基金、天弘弘利债券型证券投资基金、天弘通利混合型证券投资基金、天弘同 利债券型证券投资基金（LOF）、天弘沪深300指数型发起式证券投资基金、天弘中证500 指数型发起式证券投资基金、天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金、天弘新 活力灵活配置混合型发起式证券投资基金、天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金、 天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金、天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金、天 弘云商宝货币市场基金、天弘医疗健康混合型证券投资基金（原“天弘中证大宗商品股 票指数型发起式证券投资基金”）、天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金、天 弘量化驱动股票型证券投资基金（原“天弘中证全指房地产指数型发起式证券投资基 金”）、天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金、天弘中证银行指数型发起式证 券投资基金、天弘创业板指数型发起式证券投资基金、天弘上证50指数型发起式证券投 资基金、天弘中证800指数型发起式证券投资基金、天弘中证电子指数型发起式证券投 资基金、天弘中证计算机主题指数型发起式证券投资基金（原“天弘中证计算机指数型 发起式证券投资基金”）、天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金、天弘弘运宝 货币市场基金、天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金、天弘乐享保本混合型证券投资 基金、天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、天弘信利债券型证券投资基 金、天弘金明灵活配置混合型证券投资基金、天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券 投资基金、天弘优选债券型证券投资基金、天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基 金、天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金、天弘荣享定期开放债券型发起式证 券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 （助理）期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日 期 张子法 本基金基金经 理。 2017年04月 - 16年 男，软件工程硕士。历任 华夏基金管理有限公司金 融工程师量化研究员。201 4年3月加盟本公司，历任 股票研究员、基金经理助 理。 天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 页 11 陈瑶 本基金基金经 理。 2018年02月 - 7年 女，金融学硕士。2011年7 月加盟本公司，历任交易 员、交易主管，从事交易 管理，程序化交易策略、 基差交易策略、融资融券 交易策略等研究工作。 注：1、上述任职日期为本基金管理人对外披露的任职日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未履 行基金合同承诺的情况。 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其配套规则和其他相关 法律法规、基金合同的有关规定，勤勉尽责地管理和运用基金资产，在严格控制风险的 基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内，本基金运作合法合规，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则，严格执行《证券投资基金管理 公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，在研究分析、投资决策和交易 执行等各个环节落实公平交易原则。公平交易范围包括各类投资组合、所有投资交易品 种、以及一级市场申购、二级市场交易等所有投资交易管理活动及授权、研究分析、投 资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 针对公司旗下所有投资组合的交易所公开竞价交易，通过交易系统中的公平交易程 序，对于不同投资组合同日同向买卖同一证券的指令自动进行比例分配。针对场外网下 交易业务，依照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部场外、网 下交易业务的相关规定，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于以公司名义进 行的交易严格按照发行分配的原则或价格优先、比例分配的原则在各投资组合间进行分 配。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 公平交易的执行情况包括：建立统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到 公平的投资资讯；公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的 的投资交易活动；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程 天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 页 12 序；实行集中交易制度和公平交易分配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密 制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对投资交易 行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。 报告期内，公司公平交易程序运作良好，未出现异常情况；场外、网下业务公平交 易制度执行情况良好，未出现异常情况。 公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1 日、3日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易 原则的异常交易。 本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交 易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 为规范投资行为，公平对待投资组合，制定《异常交易监控和报告办法》对可能显 著影响市场价格、可能导致不公平交易、可能涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格 异常的情形进行界定，拟定相应的监控、分析和防控措施。 本报告期内，严格控制同一基金或不同基金组合之间的同日反向交易，严格禁止可 能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易；针对非公开发行股票申购、以公司名义 进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控，保证分配结果符合公 平交易原则。未发现本基金存在异常交易行为。 本基金本报告期内未发生同一基金或不同基金组合之间在同一交易日内进行反向 交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，本基金秉承合规第一、风控第一的原则，坚持既定的指数化投资策略， 力争投资回报与所跟踪指数保持一致，努力为投资者提供一个良好的指数投资工具。 报告期内，本基金跟踪误差的来源主要是申购赎回与成分股停牌因素。当由于申赎 变动、指数成分股权重调整、成分股停牌等情况可能对指数跟踪效果带来影响时，本基 金坚持既定的指数化投资策略，对指数基金采取被动复制与组合优化相结合的方式跟踪 指数。报告期内，本基金整体运行平稳。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2018年12月31日，天弘中证食品饮料A基金份额净值为1.1484元，天弘中证食 品饮料C基金份额净值为1.1393元。报告期内份额净值增长率天弘中证食品饮料A为 -18.51%，天弘中证食品饮料C为-18.69%，同期业绩比较基准增长率均为-20.93%。 天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 页 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 最新数据显示，PMI仍处于荣枯线以下，房地产投资趋势性向下，基建投资面临地 方政府债务制约反弹乏力，外部需求面临中美贸易争端以及全球经济增长放缓的拖累， 汽车销量下滑，社会消费品零售总额增速较低，2019年国内经济增长仍然面临较大的下 行压力，稳增长也面临着较大的考验。但另一方面，宏观经济政策已经发生较大的转变， 货币政策保持宽松，财政减税降费将继续推进，力促金融支持实体经济尤其是支持小微 企业、民营企业的配套政策措施加速出台，政策底已清晰进入右侧。展望2019年，我们 预期货币政策保持宽松，持续降准仍然值得期待，加大专项债供给力保基建平稳，另外， 制造业投资企稳回升的趋势将延续，中国经济结构调整正在取得积极进展，虽然实际GDP 增速保持平稳，但经济结构将更加优化，减税降费刺激消费，国资国企、财税金融、土 地、市场准入、社会管理等领域的改革持续推进，都将是中国经济增长新的支点。过去 一年A股市场经历了中美贸易战冲击、国内经济下行压力，金融市场风险暴露，随着风 险的逐步释放，目前A股整体的估值水平可能已经到达底部区域，配置价值逐步显现。 目前中国已经进入长达10年的消费升级时代，从美国和日本的经验来看，这个阶段 食品饮料指数是能大幅跑赢基准指数的行业，并且诞生了可口可乐、麦当劳等大牛股； 中期来看，我国经济依然面临着压力，食品饮料作为消费里面相对必选的行业，受到经 济波动相对较小，业绩更为稳健，属于熊市里有相对收益，牛市中有绝对收益的品种。 从估值来看，食品饮料目前的估值处于历史极端低值，长期配置价值明显。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，负责制定公司所管理基金的 基本估值政策，对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监 督，对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的，负责审 查批准基金估值政策、方法和流程的变更和执行。确保基金估值工作符合相关法律法规 和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益。估值委 员会由公司分管固定收益投资的高级管理人员、督察长、分管估值业务的IT运维总监、 投资研究部负责人组成。 公司基金估值委员会下设基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年以上基金 行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜 任能力的基金经理、基金会计、风险管理人员及内控合规人员组成。 基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关 问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定。但对估值政策和估值方案不 具备最终表决权。 参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要 求对基金估值及净值计算履行复核责任。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模 天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 页 14 型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在 任何重大利益冲突。 报告期内，本基金管理人未与任何第三方签定与估值相关的定价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《基金法》、《天弘中证食品饮料指数型证券投资基金基金合同》及其他相关 法律法规的规定，本报告期内，本基金进行了1次分红。以2018年06月15日已实现的可 分配收益68,382,305.95元为基准计算，2018年06月26日向天弘中证食品饮料A基金份额 持有人按每10份基金份额派发红利0.781元，向天弘中证食品饮料C基金份额持有人按每 10份基金份额派发红利0.776元。本次分红符合本基金基金合同中利润分配的相关约定。 本基金截止本报告期末不存在根据基金合同约定应分配但尚未实施利润分配的情 形。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中信证券股份有限公司（以下称"本托管人"）在对天弘中证食品饮料 指数型发起式证券投资基金（以下称"本基金"）的托管过程中，严格遵守《证券投资基 金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持 有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，天弘基金管理有限责任公司在天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资 基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等 问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。 本报告期内，天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金进行了1次利润分配。 2018年06月26日向天弘中证食品饮料A基金份额持有人按每10份基金份额派发红利 0.781元，向天弘中证食品饮料C基金份额持有人按每10份基金份额派发红利0.776元。 本次分红符合基金合同中利润分配的相关约定。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 页 15 本报告期，由天弘基金管理有限责任公司编制并经托管人复核审查的有关天弘中证 食品饮料指数型发起式证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、 财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6 审计报告 本报告期本基金财务会计报告经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 该所出具了“标准无保留意见的审计报告”，且在审计报告中无强调事项。投资者可通 过年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 报告截止日：2018年12月31日 单位：人民币元 资 产 本期末 2018年12月31日 上年度末 2017年12月31日 资 产： 银行存款 39,432,967.89 47,172,605.24 结算备付金 206,085.92 2,125,733.83 存出保证金 440,594.65 361,104.27 交易性金融资产 469,965,815.43 390,487,142.92 其中：股票投资 469,965,815.43 390,487,142.92 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券 投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - 11,219,351.21 应收利息 8,825.51 11,700.74 天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 页 16 应收股利 - - 应收申购款 5,676,549.88 10,240,886.38 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 515,730,839.28 461,618,524.59 负债和所有者权益 本期末 2018年12月31日 上年度末 2017年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 4,800,731.93 - 应付赎回款 4,894,477.45 45,697,668.93 应付管理人报酬 202,825.32 154,900.73 应付托管费 40,565.07 30,980.11 应付销售服务费 36,420.89 27,801.19 应付交易费用 142,751.26 144,844.95 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 186,473.33 172,920.50 负债合计 10,304,245.25 46,229,116.41 所有者权益： 实收基金 441,779,380.42 280,623,449.80 未分配利润 63,647,213.61 134,765,958.38 所有者权益合计 505,426,594.03 415,389,408.18 负债和所有者权益总 计 515,730,839.28 461,618,524.59 天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 页 17 注：报告截止日2018年12月31日，天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金A类基 金份额净值1.1484元，天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金C类基金份额净值 1.1393元；基金份额总额441,779,380.42份，其中天弘中证食品饮料指数型发起式证券 投资基金A类基金份额231,167,184.90份，天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基 金C类基金份额210,612,195.52份。 7.2 利润表 会计主体：天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 本报告期：2018年01月01日至2018年12月31日 单位：人民币元 项 目 本期2018年01月01日至20 18年12月31日 上年度可比期间 2017年01月01日至2017年12 月31日 一、收入 -120,031,240.99 35,645,101.35 1.利息收入 323,279.76 107,957.51 其中：存款利息收入 323,279.76 107,957.51 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 收入 - - 买入返售金融资产 收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 填列） -21,016,926.43 17,071,543.40 其中：股票投资收益 -27,859,972.45 15,714,193.74 基金投资收益 - - 债券投资收益 - - 资产支持证券投资 收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 6,843,046.02 1,357,349.66 天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 页 18 3.公允价值变动收益（损 失以“-”号填列） -100,697,948.84 17,940,677.18 4.汇兑收益（损失以“－” 号填列） - - 5.其他收入（损失以“-” 号填列） 1,360,354.52 524,923.26 减：二、费用 4,962,481.48 1,851,977.26 1．管理人报酬 2,350,585.05 685,131.19 2．托管费 470,117.03 137,026.22 3．销售服务费 493,015.49 144,502.78 4．交易费用 1,394,740.47 716,381.57 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 支出 - - 6．税金及附加 - - 7．其他费用 254,023.44 168,935.50 三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列） -124,993,722.47 33,793,124.09 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 号填列） -124,993,722.47 33,793,124.09 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 本报告期：2018年01月01日至2018年12月31日 单位：人民币元 项 目 本期 2018年01月01日至2018年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 280,623,449.80 134,765,958.38 415,389,408.18 二、本期经营活动产 - -124,993,722.47 -124,993,722.47 天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 页 19 生的基金净值变动 数(本期利润) 三、本期基金份额交 易产生的基金净值 变动数（净值减少以 “-”号填列） 161,155,930.62 79,707,007.74 240,862,938.36 其中：1.基金申购款 1,858,803,758.11 745,472,902.16 2,604,276,660.27 2.基金赎回 款 -1,697,647,827.4 9 -665,765,894.42 -2,363,413,721.91 四、本期向基金份额 持有人分配利润产 生的基金净值变动 （净值减少以“-” 号填列） - -25,832,030.04 -25,832,030.04 五、期末所有者权益 （基金净值） 441,779,380.42 63,647,213.61 505,426,594.03 项 目 上年度可比期间 2017年01月01日至2017年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 101,314,378.08 8,449,214.96 109,763,593.04 二、本期经营活动产 生的基金净值变动 数(本期利润) - 33,793,124.09 33,793,124.09 三、本期基金份额交 易产生的基金净值 变动数（净值减少以 “-”号填列） 179,309,071.72 92,523,619.33 271,832,691.05 其中：1.基金申购款 1,093,993,364.11 407,563,521.12 1,501,556,885.23 2.基金赎回 款 -914,684,292.39 -315,039,901.79 -1,229,724,194.18 四、本期向基金份额 持有人分配利润产 - - - 天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 页 20 生的基金净值变动 （净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益 （基金净值） 280,623,449.80 134,765,958.38 415,389,408.18 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署: 郭树强 ————————— 基金管理人负责人 薄贺龙 ————————— 主管会计工作负责人 肖慧敏 ————————— 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监 督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2015]1392号《关于核准天弘中证食品 饮料指数型发起式证券投资基金募集的批复》核准，由天弘基金管理有限公司依照《中 华人民共和国证券投资基金法》和《天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金基金 合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式、发起式，存续期限不定，首次募集期间 为2015年07月28日，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币10,000,000.00元， 业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第988号验资 报告予以验证。经向中国证监会备案，《天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 基金合同》于2015年07月29日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 10,000,000.00份基金份额。本基金的基金管理人为天弘基金管理有限公司，基金托管 人为中信证券股份有限公司。 根据《天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金基金合同》和《天弘中证食品 饮料指数型发起式证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金根据申购费用收取方 式的不同，将基金份额分为不同的类别。收取申购费用的，而不是从本类别基金资产中 计提销售服务费的，称为天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金A类基金份额(以 下简称"A类基金份额")；不收取申购费用的，而是在本类别基金资产中计提销售服务费 的，称为天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金C类基金份额(以下简称"C类基金 份额")。本基金A类基金份额和C类基金份额两种收费模式并存，由于基金费用的不同， 本基金A类基金份额及C类基金份额分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基 金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。投资者可自行选择申购某一类 别的基金份额，但各类别基金份额之间不能相互转换。 天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 页 21 本基金为发起式基金，基金募集份额总额不少于1,000万份，基金募集金额不少于 1,000万元，其中基金管理人作为发起资金的提供方认购的金额为1,000万元且承诺持有 期限不少于三年。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《天弘中证食品饮料指数型发起式证券 投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，以 中证食品饮料指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标， 本基金也可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股，含中小板、创业 板及其他经中国证监会核准上市的股票)、银行存款、债券、债券回购、权证、股指期 货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金 融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。基金的投资组合比例为：本基金投资于股票 的资产比例不低于基金资产的90%，投资于中证食品饮料指数成份股和备选成份股的资 产比例不低于非现金基金资产的80%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴 纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府 债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金的业绩比较基 准：中证食品饮料指数收益率×95%＋银行活期存款利率(税后)×5%。 本财务报表由本基金的基金管理人天弘基金管理有限公司于审计报告日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年02月15日及以后期间颁布的《企业会计准则 －基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会 颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券 投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指 引》、《天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编 制。 本财务报表以本基金持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2018年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表相 一致。 天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 页 22 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、 财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、 财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、 财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关 于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金 融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产 开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策 有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财 税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税 法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税 人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法， 按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应 税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以 后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、 地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提 供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管 理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际 买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价 格作为买入价计算销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股 息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代 扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以 内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年 (含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税， 持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所 得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 页 23 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印 花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加和防洪工程维护费等 税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 天弘基金管理有限公司("天弘基金") 基金管理人、基金销售机构、基金注 册登记机构 中信证券股份有限公司("中信证券") 基金托管人 浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司 基金管理人的股东 天津信托有限责任公司 基金管理人的股东 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 基金管理人的股东 芜湖高新投资有限公司 基金管理人的股东 新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 天弘创新资产管理有限公司（“天弘创新”） 基金管理人的全资子公司 注：1、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 2、本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2018年01月01日至2018年12月 31日 上年度可比期间 2017年01月01日至2017年12月31日 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 页 24 中信证券股份 有限公司 1,318,340,490.92 76.38% 1,029,012,991.95 100.00% 7.4.8.1.2 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2018年01月01日至2018年12月31日 当期佣金 占当期佣 金总量的 比例 期末应付佣金余 额 占期末应 付佣金总 额的比例 中信证券股份有 限公司 304,929.73 63.43% 8,481.81 5.94% 关联方名称 上年度可比期间 2017年01月01日至2017年12月31日 当期佣金 占当期佣 金总量的 比例 期末应付佣金余 额 占期末应 付佣金总 额的比例 中信证券股份有 限公司 238,009.34 100.00% 144,844.95 100.00% 注：1、上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国 证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市 场信息服务等。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2018年01月01日至201 8年12月31日 上年度可比期间 2017年01月01日至201 7年12月31日 天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 页 25 当期发生的基金应支付的管理费 2,350,585.05 685,131.19 其中：支付销售机构的客户维护费 857,175.24 199,951.21 注：1、支付基金管理人天弘基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.50% / 当年天数。 2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构在基金销售协议中约定的依据销售机构 销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销 售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基 金资产中列支的费用项目。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2018年01月01日至2018 年12月31日 上年度可比期间 2017年01月01日至2017 年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 470,117.03 137,026.22 注：支付基金托管人中信证券股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费 率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.1% / 当年天数。 7.4.8.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售 服务费的 各关联方 名称 本期 2018年01月01日至2018年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 天弘中证食品饮料A 天弘中证食品饮料C 合计 天弘基金 管理有限 公司 - 21,901.29 21,901.29 合计 - 21,901.29 21,901.29 获得销售 服务费的 各关联方 上年度可比期间 2017年01月01日至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 页 26 名称 天弘中证食品饮料A 天弘中证食品饮料C 合计 天弘基金 管理有限 公司 - 62,913.36 62,913.36 合计 - 62,913.36 62,913.36 注：1、本基金A类基金份额不收取销售服务费，基金支付基金销售机构的销售服务费按 C类基金份额前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付 给天弘基金管理有限公司，再由天弘基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。 其计算公式为： 日销售服务费＝前一日基金资产净值 X 0.25%/ 当年天数。 2、根据天弘基金管理有限公司2018年07月03日发布的《天弘基金管理有限公司关于旗 下部分基金开展销售服务费率优惠活动的公告》，自2018年07月03日期至2018年12月31 日期间，本基金C类份额的销售服务费率优惠至0.20%。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期及上年度可比期间未与关联方进行过银行间同业市场的债券(含回购)交 易。 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 天弘中证食品饮料A 份额单位：份 项目 本期 2018年01月01日至20 18年12月31日 上年度可比期间 2017年01月01日至2017年12 月31日 报告期初持有的基金份额 5,000,000.00 5,000,000.00 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份额 - - 报告期末持有的基金份额 5,000,000.00 5,000,000.00 报告期末持有的基金份额占基 金总份额比例 2.16% 3.12% 天弘中证食品饮料C 天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 页 27 份额单位：份 项目 本期 2018年01月01日至20 18年12月31日 上年度可比期间 2017年01月01日至2017年12 月31日 报告期初持有的基金份额 5,000,000.00 5,000,000.00 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份额 - - 报告期末持有的基金份额 5,000,000.00 5,000,000.00 报告期末持有的基金份额占基 金总份额比例 2.37% 4.15% 注： 1、基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定 支付。 2、报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例，比例的分母分别采用 A、C类各自 级别的份额总额计算。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名 称 本期 2018年01月01日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年01月01日至2017年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中信证券 股份有限 公司 39,432,967.89 300,202.51 47,172,605.24 97,444.40 注：本基金的银行存款由基金托管人中信证券股份有限公司保管，存放在具有基金托管 资格的中国工商银行股份有限公司，按银行同业利率或约定利率计息。 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 7.4.8.7 其他关联交易事项的说明 天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 页 28 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 7.4.9 期末（2018年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.9.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购 日 可流 通日 流通 受限 类型 认购 价格 期末 估值 单价 数量 （单 位：股） 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 6018 60 紫金 银行 2018 -12- 20 2019 -01- 03 新股 未上 市 3.14 3.14 15,970 50,1 45.8 0 50,1 45.8 0 - 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2018年12月31日，本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为 抵押的债券。 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2018年12月31日，本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为 抵押的债券。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值 所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 页 29 于2018年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产中属于第一层次的余额为469,915,669.63元，属于第二层次的余额为50,145.80元， 无属于第三层次的余额(2017年12月31日：第一层次381,228,664.41元，第二层次 9,258,478.51元，无第三层次)。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌 停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃 日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根 据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公 允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于2018年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年12 月31日：同)。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价 值与公允价值相差很小。 (2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 469,965,815.43 91.13 其中：股票 469,965,815.43 91.13 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 页 30 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 39,639,053.81 7.69 8 其他各项资产 6,125,970.04 1.19 9 合计 515,730,839.28 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 469,849,630.13 92.96 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - 天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 页 31 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 469,849,630.13 92.96 8.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 66,039.50 0.01 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 - - J 金融业 50,145.80 0.01 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 116,185.30 0.02 天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 页 32 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 600519 贵州茅台 82,595 48,731,875.95 9.64 2 600887 伊利股份 2,109,014 48,254,240.32 9.55 3 000858 五 粮 液 910,383 46,320,287.04 9.16 4 002304 洋河股份 422,134 39,984,532.48 7.91 5 603288 海天味业 567,900 39,071,520.00 7.73 6 000568 泸州老窖 513,137 20,864,150.42 4.13 7 000895 双汇发展 693,616 16,362,401.44 3.24 8 600872 中炬高新 390,489 11,503,805.94 2.28 9 300146 汤臣倍健 622,300 10,572,877.00 2.09 10 000860 顺鑫农业 279,741 8,920,940.49 1.77 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本公司网站的年度报告正文。 8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 1 603185 上机数控 1,345 66,039.50 0.01 2 601860 紫金银行 15,970 50,145.80 0.01 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本公司网站的年度报告正文。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 600887 伊利股份 96,789,344.50 23.30 2 000858 五 粮 液 95,986,402.81 23.11 3 600519 贵州茅台 93,084,421.52 22.41 天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 页 33 4 002304 洋河股份 91,669,850.28 22.07 5 603288 海天味业 67,467,144.44 16.24 6 000568 泸州老窖 48,230,387.33 11.61 7 000895 双汇发展 32,222,037.95 7.76 8 603589 口子窖 19,597,773.61 4.72 9 600298 安琪酵母 19,451,335.25 4.68 10 600872 中炬高新 19,277,619.86 4.64 11 600779 水井坊 18,341,631.23 4.42 12 600600 青岛啤酒 16,705,523.49 4.02 13 000860 顺鑫农业 15,027,799.47 3.62 14 600809 山西汾酒 14,784,688.43 3.56 15 002507 涪陵榨菜 12,074,835.48 2.91 16 000729 燕京啤酒 12,042,453.95 2.90 17 600873 梅花生物 12,002,659.07 2.89 18 600702 舍得酒业 11,704,607.58 2.82 19 300146 汤臣倍健 11,556,332.37 2.78 20 603369 今世缘 11,301,575.71 2.72 21 000596 古井贡酒 10,609,142.08 2.55 22 600597 光明乳业 8,653,673.51 2.08 注：本项的"买入金额"均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关 交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 600519 贵州茅台 76,483,505.65 18.41 2 002304 洋河股份 75,036,228.10 18.06 3 600887 伊利股份 73,840,269.87 17.78 4 000858 五 粮 液 72,533,582.57 17.46 5 603288 海天味业 44,934,434.70 10.82 天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 页 34 6 000568 泸州老窖 40,081,873.61 9.65 7 000895 双汇发展 26,713,356.58 6.43 8 600298 安琪酵母 16,094,969.96 3.87 9 600872 中炬高新 16,021,016.39 3.86 10 600779 水井坊 14,854,955.54 3.58 11 603589 口子窖 14,571,257.15 3.51 12 600600 青岛啤酒 13,509,277.46 3.25 13 600809 山西汾酒 12,183,245.48 2.93 14 000860 顺鑫农业 12,000,937.46 2.89 15 600702 舍得酒业 9,769,119.49 2.35 16 000729 燕京啤酒 9,563,701.92 2.30 17 603369 今世缘 9,123,171.54 2.20 18 002507 涪陵榨菜 8,810,571.48 2.12 19 300149 量子生物 8,531,682.54 2.05 20 000596 古井贡酒 8,334,877.85 2.01 注：本项 "卖出金额"均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关 交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 968,880,699.84 卖出股票收入（成交）总额 760,844,106.04 注：本项 "买入股票成本"、 "卖出股票收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交 数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 页 35 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查，未 发现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 8.12.2 本基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 440,594.65 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 8,825.51 5 应收申购款 5,676,549.88 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 6,125,970.04 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 页 36 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。 8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部 分公允价值 占基金净值比 例(%) 流通受限情 况说明 1 601860 紫金银行 50,145.80 0.01 新股未上市 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级 别 持有人 户数 (户) 户均持有 的基金份 额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 天弘中 证食品 饮料A 139,139 1,661.41 48,720,182.60 21.08% 182,447,002.30 78.92% 天弘中 证食品 饮料C 34,832 6,046.51 5,000,000.00 2.37% 205,612,195.52 97.63% 合计 173,971 2,539.39 53,720,182.60 12.16% 388,059,197.82 87.84% 注：机构/个人投资者持有基金份额占总份额比例的计算中，针对A、C类分级基金，比 例的分母采用A、C类各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用A、C类分级基金份额 的合计数（即期末基金份额总额）。 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 页 37 项目 份额级别 持有份额总数 （份） 占基金总份额比 例 基金管理人所有从业 人员持有本基金 天弘中证食品饮料A 881,581.54 0.38% 天弘中证食品饮料C 83,624.37 0.04% 合计 965,205.91 0.22% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数 量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研 究部门负责人持有本开放式基金 天弘中证食品饮料A 50~100 天弘中证食品饮料C 0 合计 50~100 本基金基金经理持有本开放式基金 天弘中证食品饮料A 0 天弘中证食品饮料C 0 合计 0 9.4 发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总 数 持有份 额占基 金总份 额比例 发起份额总 数 发起份额占 基金总份额 比例 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固有资 金 10,000,000. 00 2.26% 10,000,000. 00 2.26% 三年 基金管理人高级管 理人员 － － － － 基金经理等人员 － － － － 基金管理人股东 － － － － 其他 － － － － 合计 10,000,000. 00 2.26% 10,000,000. 00 2.26% 三年 注：本基金成立后有10,000,000份为发起份额，发起份额承诺的持有期限为2015年07月 29日至2018年07月29日。 天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 页 38 §10 开放式基金份额变动 单位：份 天弘中证食品饮料A 天弘中证食品饮料C 基金合同生效日(2015年07月29 日)基金份额总额 5,000,000.00 5,000,000.00 本报告期期初基金份额总额 160,268,749.88 120,354,699.92 本报告期基金总申购份额 497,303,693.06 1,361,500,065.05 减：本报告期基金总赎回份额 426,405,258.04 1,271,242,569.45 本报告期期末基金份额总额 231,167,184.90 210,612,195.52 注：总申购份额含红利再投、转换转入份额；总赎回份额含转换转出份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内本基金的基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事 变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内没有发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略没有改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金应向普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）支付服务费 60,000.00元。截至本报告期末，普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)已为本基 金提供审计服务3年6个月。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受稽查或处罚的情 况。 天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 页 39 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位：人民币元 券商名称 交 易 单 元 数 量 股票交易 应支付该券商的佣金 备 注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 天风证券 1 283,567,819.81 16.43% 122,302.01 25.44% - 西藏东方 财富证券 2 124,089,116.16 7.19% 53,520.35 11.13% - 中信证券 2 1,318,340,490.92 76.38% 304,929.73 63.43% - 注：1、基金专用交易单元的选择标准为：该证券经营机构财务状况良好，各项财务指 标显示公司经营状况稳定；经营行为规范，内控制度健全，最近两年未因重大违规行为 受到监管机关的处罚；研究实力较强，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的 咨询服务，包括宏观经济报告、市场分析报告、行业研究报告、个股分析报告及全面的 信息服务。 2、基金专用交易单元的选择程序：本基金管理人根据上述标准进行考察后，确定选用 交易席位的证券经营机构。然后基金管理人和被选用的证券经营机构签订交易席位租用 协议。 3、本基金报告期内新租用交易单元：3个，其中包括东方财富证券上海交易单元1个， 东方财富证券深圳交易单元1个，天风证券深圳交易单元1个。 4、本基金报告期内停止租用交易单元：无。 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本报告期内，本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过本基金总份额 20%的情况。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。 天弘基金管理有限公司 二〇一九年三月二十七日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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