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| 泰达宏利启智混合A(003247) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1486464 | ||||||||
| 基金代码 | 003247 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-03-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泰达宏利启智灵活配置混合型证券投资基金2018年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人：江苏银行股份有限公司 送出日期：2019年3月27日 重要提示 重要提示 基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经全体独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自2018年1月1日起至2018年11月29日止。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 基金简介 基金基本情况 基金简称 泰达宏利启智混合 基金主代码 003247 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年8月30日 基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人 江苏银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 949,060.77份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 泰达宏利启智混合A 泰达宏利启智混合C 下属分级基金的交易代码： 003247 003248 报告期末下属分级基金的份额总额 920,991.01份 28,069.76份 基金产品说明 投资目标 本基金紧跟新常态下我国经济发展转型过程中各类投资机遇，基于大类资产配置策略，力争为投资者创造稳定的较高投资收益。 投资策略 本基金紧跟新常态下国民经济发展过程中各类投资机遇，结合国内外宏观经济发展趋势及各行业的发展前景，精选出具有长期竞争力和增长潜力的优质公司，力求在抵御各类风险的前提下获取超越平均水平的良好回报。 业绩比较基准 75%*中证全债指数收益率+25%*沪深300指数收益率 风险收益特征 本基金为混合型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征，其预期风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。 泰达宏利启智混合A 泰达宏利启智混合C 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 泰达宏利基金管理有限公司 江苏银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 袁静 柯振林 联系电话 010－66577513 025-58588217 电子邮箱 irm@mfcteda.com kezhenlin@jsbchina.cn 客户服务电话 400-698-8888 95319 传真 010－66577666 025-58588155 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http:// www.mfcteda.com 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的住所 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2018年 2017年 2016年8月30日(基金合同生效日)-2016年12月31日 泰达宏利启智混合A 泰达宏利启智混合C 泰达宏利启智混合A 泰达宏利启智混合C 泰达宏利启智混合A 泰达宏利启智混合C 本期已实现收益 17,011,053.94 1,019.79 24,416,111.25 9,217.30 1,988,319.81 423,901.55 本期利润 -10,921,376.60 79.86 56,999,698.98 23,059.76 -2,638,861.66 387,023.30 加权平均基金份额本期利润 -0.0400 0.0016 0.1238 0.1044 -0.0073 0.0055 本期基金份额净值增长率 -3.60% -4.21% 13.29% 12.93% -0.24% -0.26% 3.1.2 期末数据和指标 2018年末 2017年末 2016年末 期末可供分配基金份额利润 0.0772 0.0666 0.0634 0.0598 -0.0024 -0.0026 期末基金资产净值 1,003,414.09 30,286.43 450,668,116.45 148,005.52 547,476,586.75 500,353.00 期末基金份额净值 1.0895 1.0790 1.1302 1.1264 0.9976 0.9974 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.期末可供分配利润等于期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 4.本财务报表的实际编制期间为2018年1月1日至2018年11月29日（基金最后运作日）。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 泰达宏利启智混合A 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 2018.10.1-2018.11.29 -1.46% 0.14% -0.62% 0.46% -0.84% -0.32% 2018.7.1-2018.11.29 -0.89% 0.32% -0.02% 0.39% -0.87% -0.07% 2018.1.1-2018.11.29 -3.60% 0.42% -0.12% 0.34% -3.48% 0.08% 自基金合同生效起至2018.11.29 8.95% 0.32% 3.77% 0.26% 5.18% 0.06% 泰达宏利启智混合C 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 2018.10.1-2018.11.29 -1.51% 0.14% -0.62% 0.46% -0.89% -0.32% 2018.7.1-2018.11.29 -1.40% 0.32% -0.02% 0.39% -1.38% -0.07% 2018.1.1-2018.11.29 -4.21% 0.41% -0.12% 0.34% -4.09% 0.07% 自基金合同生效起至2018.11.29 7.90% 0.32% 3.77% 0.26% 4.13% 0.06% 注：本基金业绩比较基准为：中证全债指数收益率*75%+沪深300指数收益率*25%。 中证全债指数是中证指数有限公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的 跨市场债券指数。该指数的样本由银行间市场和沪深交易所市场的国债、金融债券及企业债券组成，中证指数有限公司每日计算并发布中证全债的收盘指数及相应的债券属性指标，为债券投资人提供投资分析工具和业绩评价基准。 沪深300指数是由中证指数有限公司编制，从上海和深圳证券市场中选取300只A股作为样本 的综合性指数，具有良好的市场代表性。 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金在建仓期结束时及截止报告期末各项投资比例已达到基金合同规定的比例要求。 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：本基金合同生效日为2016年8月30日，2016年度净值增长率的计算期间为2016年8月30日至2016年12月31日。 过去三年基金的利润分配情况 本基金基金合同于2016年8月30日生效。根据本基金合同及基金实际运作的情况，本基金自成立以来到本基金最后运作日（2018年11月29日）未进行利润分配。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 泰达宏利基金管理有限公司原名湘财合丰基金管理有限公司、湘财荷银基金管理有限公司、泰达荷银基金管理有限公司，成立于2002年6月，是中国首批合资基金管理公司之一。截至报告期末本公司股东及持股比例分别为：天津市泰达国际控股（集团）有限公司：51%；宏利资产管理（香港）有限公司：49％。 目前公司管理着包括泰达宏利价值优化型系列基金、泰达宏利行业精选混合型证券投资基金、泰达宏利风险预算混合型证券投资基金、泰达宏利货币市场基金、泰达宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF)、泰达宏利首选企业股票型证券投资基金、泰达宏利市值优选混合型证券投资基金、泰达宏利集利债券型证券投资基金、泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金、泰达宏利沪深300指数增强型证券投资基金、泰达宏利领先中小盘混合型证券投资基金、泰达宏利聚利债券型证券投资基金（LOF）、泰达宏利中证500指数分级证券投资基金、泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金、泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金、泰达宏利宏达混合型证券投资基金、泰达宏利淘利债券型证券投资基金、泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金、泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金、泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利活期友货币市场基金、泰达宏利绝对收益策略混合型发起式证券投资基金、泰达宏利同顺大数据量化优选灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利汇利债券型证券投资基金、泰达宏利量化增强股票型证券投资基金、泰达宏利启智灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利定宏混合型证券投资基金、泰达宏利创金灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利亚洲债券型证券投资基金、泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利纯利债券型证券投资基金、泰达宏利京元宝货币市场基金、泰达宏利溢利债券型证券投资基金、泰达宏利恒利债券型证券投资基金、泰达宏利睿选稳健灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利启富灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利港股通优选股票型证券投资基金、泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金、泰达宏利全能优选混合型基金中基金（FOF）、泰达宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、泰达宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、泰达宏利绩优增长灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利泽利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、泰达宏利泰和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）在内的五十多只证券投资基金。 本公司采用团队投资方式，即通过整个投资团队全体人员的共同努力，力求实现基金财产的持续增值。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 丁宇佳 基金经理 2016年9月26日 2018年11月29日 10 中央财经大学理学 学士，2008年7月加入泰达宏利基金管理有限公司，先后担任交易部交易员、固定收益部研究员、基金经理助理、基金经理、固定收益部总经理助理兼基金经理等职。具备10年基金从业经验，10年证券投资管理经验，具有基金从业资格。 王靖 基金经理助理；固定收益部副总经理 2017年3月8日 2018年11月29日 11 澳大利亚国立大学财务管理 硕士， 2007年11月至2010年3月，任职于华夏基金管理有限公司基金运作部，担任基金会计；2010年3月至2012年3月，任职于华融证券股份有限公司资产管理部，担任投资经理；2012年3月至2014年4月，任职于国盛证券有限责任公司资产管理总部，担任投资经理；2014年5月至2016年6月，任职于北信瑞丰基金管理有限公司，担任固定收益部总监兼基金经理；2016年6月至2016年10月，任职安邦基金管理有限公司（筹），担任固定收益投资部副总经理；2016年11月加入泰达宏利基金管理有限公司，现任固定收益部副总经理兼基金经理。具有11年证券从业经验，具有基金从业资格。 庄腾飞 基金经理助理；首席策略分析师 2017年7月25日 2018年11月29日 8 北京大学经济学 硕士；2010年7月加入泰达宏利基金管理有限公司，任职于研究部，负责宏观经济、策略研究及金融、地产行业研究，曾先后担任助理研究员、研究员、高级研究员等职务，现任基金经理兼首席策略分析师。具备8年基金从业经验，8年证券投资管理经验，具有基金从业资格。 注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度和控制方法 本基金管理人建立了公平交易制度和内部控制流程，严格执行相关制度规定。在投资管理活动中，公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面享有平等机会；在交易环节实行集中交易制度，交易部运用交易系统中的公平交易功能并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令，确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以基金管理人名义进行的交易，交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配，确保各投资组合享有公平的投资机会。 基金管理人的风险管理部定期对基金管理人管理的不同投资组合的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）基金管理人管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，并经公司管理层审核签署后存档备查。基金管理人的监察稽核部定期对公平交易制度的执行和控制工作进行稽核。 公平交易制度的执行情况 基金管理人的风险管理部事后从交易指令的公平性、同日反向交易、不同窗口下的同向交易溢价率和风格相似的基金的业绩等方面，对报告期内的公平交易执行情况进行统计分析。本报告期内，交易指令多为指令下达人管理的多只资产组合同时下发，未发现明显的非公平交易指令；基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易；场外交易的交易价格与市场价格一致，场内交易的溢价率在剔除交易时间差异、交易数量悬殊、市场波动剧烈等因素后，处于正常范围之内；基金管理人管理的各投资组合的业绩由于投资策略、管理风格、业绩基准等方面的因素而有所不同。 本报告期内，本基金管理人管理的各投资组合之间未发现利益输送或不公平对待不同组合的情况。 异常交易行为的专项说明 本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的监控，风险管理部对可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，对异常交易发生前后不同投资组合买卖该异常交易证券的情况进行分析，定期对各投资组合的交易行为进行整体分析评估，定期向风险控制委员会提交公募基金和特定客户资产组合的交易行为分析报告。如发现疑似异常交易情况，相关投资组合经理对该交易情况进行合理性解释。监察稽核部定期对异常交易制度的执行和控制工作进行稽核。在本报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合的同日反向交易成交较少的单边交易量均不超过该证券当日成交量的5%，在本报告期内也未发生因异常交易而受到监管机构的处罚情况。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，美国经济在前三季度领跑全球，四季度出现增速拐点，但在流动性收缩的背景下，全球经济普遍呈现放缓趋势，金融市场风险偏好持续降低。而国内方面，全年央行货币政策保持宽松，宏观上金融数据率先出现较大幅度回落，经济数据在四季度出现加速下滑的端倪，经济下行压力近一步显现。 债券市场收益率一路下行，三季度受到宏观数据反弹以及地方债放量等因素影响有小幅反弹，总体全年呈现明显牛平格局，信用利差在年末也出现一定程度的收缩，但债券违约事件数量较前一年明显增加。 股票市场在企业盈利大幅下滑的背景下跌跌不休，主要综合指数下跌均在20%以上，风险偏好持续降低。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末泰达宏利启智混合A基金份额净值为1.0895元，本报告期基金份额净值增长率为-3.60%；截至本报告期末泰达宏利启智混合C基金份额净值为1.0790元，本报告期基金份额净值增长率为-4.21%；同期业绩比较基准收益率为-0.12%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2019年，经济下行压力较大，但宏观政策明显从去杠杆转向稳增长，将在一定程度上保证经济不出现失速风险。在流动性充裕的背景下，预计股票和债券市场都会呈现震荡上涨的格局。A股总体估值较低，市场风险偏好有转好的迹象，结构性行情可期，看好龙头企业和高股息个股的配置机会。由于资本利得空间较小，票息策略重新占据上风，转债或迎来较好的投资机会。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会主任由主管基金运营的副总经理担任，成员包括但不限于督察长、主管投研的副总经理或投资总监、基金投资部、研究部、金融工程部、固定收益部、合规风控部门、基金运营部的主要负责人；委员会秘书由基金运营部负责人担任。所有人员均具有丰富的专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力。 基金经理参与估值委员会对相关停牌品种估值的讨论，发表相关意见和建议，但涉及停牌品种的基金经理不参与最终的投票表决。 本报告期内，本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金合同及基金实际运作的情况，本基金本报告期内（2018年1月1日至2018年11月29日）未进行利润分配。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 1、本基金从2018年10月25日至11月30日出现连续超过20个工作日但不满60个工作日基金份额持有人数量低于200人的情形。 2、报告期内，本基金存在连续超过60个工作日基金资产净值低于5000万元的情形。因已触发基金合同约定的终止情形，本基金已于2018年11月30日进入清盘期。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2018年度，在托管泰达宏利启智灵活配置混合型证券投资基金的过程中，本基金托管人—江苏银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规的规定以及《泰达宏利启智灵活配置混合型证券投资基金基金托管协议》的约定，尽职尽责履行了托管人应尽的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本基金托管人-江苏银行股份有限公司未发现泰达宏利基金管理有限责任公司在泰达宏利启智灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上存在损害基金份额持有人利益的行为，或违反《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、在各重要方面的运作违反基金合同规定的情况。 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期内，由基金管理人所编制和披露的泰达宏利启智灵活配置混合型证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 审计报告 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2019)第23396号 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 泰达宏利启智灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人： 审计意见 (一)我们审计的内容 我们审计了泰达宏利启智灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“泰达宏利启智混合基金”)的财务报表，包括2018年11月29日(基金最后运作日)的资产负债表，2018年1月1日至2018年11月29日(基金最后运作日)止期间的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 (二)我们的意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了泰达宏利启智混合基金2018年11月29日(基金最后运作日)的财务状况以及2018年1月1日至2018年11月29日(基金最后运作日)止期间的经营成果和基金净值变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于泰达宏利启智混合基金，并履行了职业道德方面的其他责任。 强调事项 我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注“7.4.2 会计报表的编制基础”所述，泰达宏利启智混合基金的基金管理人泰达宏利基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”) 自2018年11月30日起清算泰达宏利启智混合基金的剩余资产。因此，上述泰达宏利启智混合基金的财务报表以清算基础编制。该事项不影响已发表的审计意见。 管理层和治理层对财务报表的责任 基金管理人管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估泰达宏利启智混合基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算泰达宏利启智混合基金、终止运营或别无其他现实的选择。参见财务报表附注7.4.2有关以清算基础编制财务报表的说明。 基金管理人治理层负责监督泰达宏利启智混合基金的财务报告过程。 注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 (四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对泰达宏利启智混合基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。 (五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 单峰 庞伊君 会计师事务所的地址 上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场二座普华永道中心11楼 审计报告日期 2019年3月26日 年度财务报表 资产负债表 会计主体：泰达宏利启智灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2018年11月29日 单位：人民币元 资 产 本期末 2018年11月29日 上年度末 2017年12月31日 资 产： 银行存款 1,126,737.88 434,843.24 结算备付金 - 924,807.28 存出保证金 119,946.99 31,927.40 交易性金融资产 - 437,994,725.90 其中：股票投资 - 141,574,435.90 基金投资 - - 债券投资 - 296,420,290.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - 8,000,000.00 应收证券清算款 - 278,696.70 应收利息 3,871.19 3,788,625.86 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 1,250,556.06 451,453,626.38 负债和所有者权益 本期末 2018年11月29日 上年度末 2017年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 63.55 - 应付管理人报酬 495.68 228,091.51 应付托管费 124.04 57,022.91 应付销售服务费 7.25 37.45 应付交易费用 - 92,352.54 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 216,165.02 260,000.00 负债合计 216,855.54 637,504.41 所有者权益： 实收基金 949,060.77 398,898,458.93 未分配利润 84,639.75 51,917,663.04 所有者权益合计 1,033,700.52 450,816,121.97 负债和所有者权益总计 1,250,556.06 451,453,626.38 注：1.报告截止日2018年11月29日(基金最后运作日)，基金份额总额949,060.77份。其中下属A类基金份额920,991.01份，C类基金份额28,069.76份。下属A类基金份额净值1.0895元，C类基金份额净值1.0790元。 2. 本期财务报表的实际编制期间为2018年1月1日至2018年11月29日(基金最后运作日)。 利润表 会计主体：泰达宏利启智灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年11月29日 单位：人民币元 项 目 本期 2018年1月1日至2018年11月29日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 一、收入 -8,296,384.79 62,446,039.50 1.利息收入 9,317,936.70 13,085,485.38 其中：存款利息收入 54,490.78 44,560.19 债券利息收入 8,794,929.04 12,478,321.57 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 468,516.88 562,603.62 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 10,264,206.03 16,724,648.23 其中：股票投资收益 5,859,512.84 14,781,526.83 基金投资收益 - - 债券投资收益 1,437,742.18 -1,633,655.28 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 2,966,951.01 3,576,776.68 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -27,933,370.47 32,597,430.19 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 54,842.95 38,475.70 减：二、费用 2,624,911.95 5,423,280.76 1．管理人报酬 1,675,891.55 2,900,448.21 2．托管费 418,972.96 725,112.12 3．销售服务费 156.69 696.70 4．交易费用 248,915.86 377,188.13 5．利息支出 16,893.89 1,124,235.60 其中：卖出回购金融资产支出 16,893.89 1,124,235.60 6．税金及附加 4,116.04 - 7．其他费用 259,964.96 295,600.00 三、利润总额 （亏损总额以“-”号填列） -10,921,296.74 57,022,758.74 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -10,921,296.74 57,022,758.74 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：泰达宏利启智灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年11月29日 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年11月29日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 398,898,458.93 51,917,663.04 450,816,121.97 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -10,921,296.74 -10,921,296.74 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -397,949,398.16 -40,911,726.55 -438,861,124.71 其中：1.基金申购款 238.21 23.95 262.16 2.基金赎回款 -397,949,636.37 -40,911,750.50 -438,861,386.87 五、期末所有者权益（基金净值） 949,060.77 84,639.75 1,033,700.52 项目 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 549,315,312.70 -1,338,372.95 547,976,939.75 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 57,022,758.74 57,022,758.74 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -150,416,853.77 -3,766,722.75 -154,183,576.52 其中：1.基金申购款 1,115.59 45.88 1,161.47 2.基金赎回款 -150,417,969.36 -3,766,768.63 -154,184,737.99 五、期末所有者权益（基金净值） 398,898,458.93 51,917,663.04 450,816,121.97 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______刘建______ ______傅国庆______ ____王泉____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 泰达宏利启智灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]1836号《关于准予泰达宏利启智灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由泰达宏利基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰达宏利启智灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币200,841,632.63元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第1146号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《泰达宏利启智灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2016年8月30日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为200,870,084.84份基金份额，其中认购资金利息折合28,452.21份基金份额。本基金的基金管理人为泰达宏利基金管理有限公司，基金托管人为江苏银行股份有限公司(以下简称“江苏银行”)。 根据《泰达宏利启智灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《泰达宏利启智灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》并报中国证监会备案，本基金自募集期起根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。其中，在投资人认购、申购时收取认购、申购费，但不再从本类别基金财产中计提销售服务费的一类基金份额，称为A类基金份额；在投资人认购、申购时不收取认购、申购费，但从本类别基金资产中计提销售服务费的一类基金份额，称为C类基金份额。本基金A类、C类两种收费模式并存，由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。投资人可自由选择认购、申购某一类别的基金份额。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰达宏利启智灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、次级债券、可交换债券、可转债及分离交易可转债)、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、同业存单、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金股票资产占基金资产的比例为0%-95%，权证投资比例不超过基金资产净值的3%，本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，股指期货的投资比例遵循国家相关法律法规。本基金的业绩比较基准为75%X中证全债指数收益率+25%X沪深300指数收益率。 根据《泰达宏利启智灵活配置混合型证券投资基金基金合同》以及基金管理人泰达宏利基金管理有限公司于2018年11月30日发布的《关于泰达宏利启智灵活配置混合型证券投资基金基金合同终止及财产清算的公告》，自2018年11月30日起，本基金进入基金财产清算期，基金管理人已依据相关法律法规和本基金基金合同的规定，组织成立基金财产清算小组履行基金财产清算程序。 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《泰达宏利启智灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 如财务报表附注7.4.1所述，自2018年11月30日起，本基金进入基金财产清算期，因此本基金财务报表以清算基础编制。于2018年11月29日(基金最后运作日)，所有资产以可收回的金额与原账面价值孰低计量，负债以预计需要清偿的金额计量。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2018年1月1日至2018年11月29日(基金最后运作日)止期间的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2018年11月29日(基金最后运作日)的财务状况以及2018年1月1日至2018年11月29日(基金最后运作日)止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 泰达宏利基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 江苏银行股份有限公司(“江苏银行”) 基金托管人、基金代销机构 北方国际信托股份有限公司 基金管理人的股东(自2006年4月21日至2018年12月17日止) 天津市泰达国际控股(集团)有限公司 基金管理人的股东(自2018年12月18日起) 宏利资产管理(香港)有限公司 基金管理人的股东 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 - 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联交易单元进行股票交易。 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联交易单元进行债券交易。 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联交易单元进行债券回购交易。 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联交易单元进行权证交易。 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年11月29日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 1,675,891.55 2,900,448.21 其中：支付销售机构的客户维护费 109.97 386.45 注：支付基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.6%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.6% / 当年天数。 本基金于2018年11月29日(基金最后运作日)按照2018年11月28日基金资产净值0.60%的年费率计提管理人报酬后，即停止计提管理人报酬。 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年11月29日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 418,972.96 725,112.12 注：支付基金托管人江苏银行的托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.15% / 当年天数。 本基金于2018年11月29日(基金最后运作日)按照2018年11月28日基金资产净值0.15%的年费率计提托管费后，即停止计提托管费。 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2018年1月1日至2018年11月29日 当期发生的基金应支付的销售服务费 泰达宏利启智混合A 泰达宏利启智混合C 合计 泰达宏利基金管理有限公司 - 3.90 3.90 江苏银行股份有限公司 - 152.79 152.79 合计 - 156.69 156.69 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 泰达宏利启智混合A 泰达宏利启智混合C 合计 泰达宏利基金管理有限公司 - 2.88 2.88 江苏银行股份有限公司 - - - 合计 - 2.88 2.88 注：支付基金销售机构的销售服务费按C类基金份额前一日基金资产净值0.30%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给泰达宏利基金管理有限公司，再由泰达宏利基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：日C类基金份额销售服务费＝前一日C类基金份额基金资产净值 X 0.30% / 当年天数。 本基金于2018年11月29日(基金最后运作日)按照2018年11月28日C类基金资产净值0.30%的年费率计提销售服务费后，即停止计提销售服务费。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）的交易。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的管理人在本报告期内及上年度可比期间内均未运用固有资金投资本基金。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年度末均未持有本基金。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2018年1月1日至2018年11月29日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 江苏银行 1,126,737.88 48,869.12 434,843.24 35,058.05 注：本基金的银行存款由基金托管人江苏银行保管，按约定利率计息。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。 期末（2018年11月29日）本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额。 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于2018年11月29日(基金最后运作日)，本基金未持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(2017年12月31日：第一层次141,458,250.90元，第二层次296,536,475.00元，无第三层次)。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于2018年11月29日(基金最后运作日)，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年12月31日：同)。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)其他 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,126,737.88 90.10 8 其他各项资产 123,818.18 9.90 9 合计 1,250,556.06 100.00 期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票。 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于管理人网站的年度报告正文。 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 002926 华西证券 282,324.24 0.06 2 300750 宁德时代 257,961.54 0.06 3 603156 养元饮品 166,828.87 0.04 4 601828 美凯龙 134,064.15 0.03 5 300741 华宝股份 101,325.00 0.02 6 002925 盈趣科技 68,670.00 0.02 7 603587 地素时尚 67,203.84 0.01 8 300737 科顺股份 61,023.35 0.01 9 300747 锐科激光 58,803.73 0.01 10 002929 润建通信 51,540.40 0.01 11 300454 深信服 48,232.28 0.01 12 603680 今创集团 47,171.67 0.01 13 300504 天邑股份 39,989.72 0.01 14 601990 南京证券 38,771.70 0.01 15 603876 鼎胜新材 38,223.42 0.01 16 002928 华夏航空 33,849.60 0.01 17 603733 仙鹤股份 33,132.42 0.01 18 603486 科沃斯 32,812.78 0.01 19 603348 文灿股份 30,687.86 0.01 20 603013 亚普股份 30,026.91 0.01 注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 000001 平安银行 29,199,981.25 6.48 2 601398 工商银行 20,026,478.34 4.44 3 601288 农业银行 16,965,391.71 3.76 4 000333 美的集团 12,039,913.00 2.67 5 600036 招商银行 10,920,007.64 2.42 6 601318 中国平安 8,282,213.00 1.84 7 000651 格力电器 7,184,067.00 1.59 8 601601 中国太保 5,196,175.56 1.15 9 000002 万 科Ａ 1,854,081.00 0.41 10 000089 深圳机场 1,825,788.00 0.40 11 600028 中国石化 1,184,388.00 0.26 12 300750 宁德时代 722,170.52 0.16 13 000858 五 粮 液 685,197.00 0.15 14 002926 华西证券 473,981.79 0.11 15 601828 美凯龙 306,658.60 0.07 16 300747 锐科激光 286,859.29 0.06 17 002925 盈趣科技 228,900.00 0.05 18 603156 养元饮品 223,686.98 0.05 19 002920 德赛西威 219,266.31 0.05 20 300454 深信服 189,286.44 0.04 注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 2,029,311.00 卖出股票收入（成交）总额 121,325,545.57 注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细。 本基金投资股指期货的投资政策 在报告期内，本基金未投资于股指期货。该策略符合基金合同的规定。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 在报告期内，本基金未投资于国债期货。该策略符合基金合同的规定。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细。 本期国债期货投资评价 本报告期本基金没有投资国债期货。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况，在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 119,946.99 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 3,871.19 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 123,818.18 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金报告期末未持有股票投资。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 泰达宏利启智混合A 74 12,445.82 902,721.00 98.02% 18,270.01 1.98% 泰达宏利启智混合C 116 241.98 0.00 0.00% 28,069.76 100.00% 合计 190 4,995.06 902,721.00 95.12% 46,339.77 4.88% 注：1、分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）； 2、截止本报告期末，本基金机构投资者占比较高，请投资者关注相关风险。 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 泰达宏利启智混合A 110.74 0.0120% 泰达宏利启智混合C 157.04 0.5595% 合计 267.78 0.0282% 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 泰达宏利启智混合A 0 泰达宏利启智混合C 0 合计 0 本基金基金经理持有本开放式基金 泰达宏利启智混合A 0 泰达宏利启智混合C 0 合计 0 开放式基金份额变动 单位：份 项目 泰达宏利启智混合A 泰达宏利启智混合C 基金合同生效日（2016年8月30日）基金份额总额 221,562.93 200,648,521.91 本报告期期初基金份额总额 398,767,067.26 131,391.67 本报告期期间基金总申购份额 47.68 190.53 减:本报告期期间基金总赎回份额 397,846,123.93 103,512.44 本报告期期末基金份额总额 920,991.01 28,069.76 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 报告期内本基金没有召开份额持有人大会。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、本公司于2018年4月28日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于变更高级管理人员的公告》，张萍女士因个人健康原因辞去公司督察长职务，由公司总经理刘建先生于4月28日起代为履行公司督察长职务。 2、本公司于2018年9月27日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于变更高级管理人员的公告》，聘任刘晓玲女士为公司副总经理。 3、本公司于2018年11月10日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于变更高级管理人员的公告》，聘任聂志刚先生为公司督察长。 4、基金托管人于2018年3月1日发布《江苏银行股份有限公司关于资产托管部负责人变更的公告》，由柯振林先生担任江苏银行股份有限公司资产托管部副总经理（主持工作）。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 基金投资策略的改变 本年度本基金无投资策略的变化。 为基金进行审计的会计师事务所情况 本年度本基金未更换会计师事务所，本年度支付给普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计费用为人民币43,231.94元，该审计机构对本基金提供审计服务的连续年限为3年。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 招商证券 2 121,325,545.57 100.00% 112,990.73 100.00% - 注：（一）2018年本基金无新增交易单元。 （二）交易单元选择的标准和程序 基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其席位作为基金的专用交易单元，选择的标准是： （1）经营规范，有较完备的内控制度； （2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合证券交易的需要； （3）能为基金管理人提供高质量的研究咨询服务。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 招商证券 11,103,391.10 100.00% 468,600,000.00 100.00% - - 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 20180101-20181129 398,696,098.93 0.00 397,793,377.93 902,721.00 95.12% 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额20%的情况，易发生巨额赎回的情况，存在基金资产无法以合理价格及时变现以支付投资者赎回款的风险，以及基金份额净值出现大幅波动的风险。 报告期内，申购份额含红利再投资份额。 影响投资者决策的其他重要信息 1、根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险规定》”）以及相关基金合同和托管协议的有关规定，经与各基金托管人协商一致，并履行了必要程序，本基金管理人对本基金基金合同和托管协议进行修改。另外，根据《流动性风险规定》相关规定，自2018年3月31日起，本管理人对持续持有期少于7 日的除货币市场基金外的基金赎回申请，收取不低于 1.5%的赎回费并全额计入基金财产。转换业务涉及的转出基金赎回费率等事项按上述规则进行调整。详情请见基金管理人2018年3月24日发布的《泰达宏利基金管理有限公司关于旗下51只证券投资基金修改基金合同和托管协议的公告》以及更新后的基金合同与托管协议。 泰达宏利基金管理有限公司 2019年3月27日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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