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| 上银鑫达灵活配置混合A(004138) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1486343 | ||||||||
| 基金代码 | 004138 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-03-27 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金2018年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:上银基金管理有限公司 基金托管人:兴业银行股份有限公司 送出日期:2019年03月27日 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告期自2018年01月01日起至2018年12月31日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 上银鑫达灵活配置 基金主代码 004138 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年03月09日 基金管理人 上银基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 142,839,906.66份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过灵活运用股票和债券等资产配置策略，充分挖掘和利用大类资产潜在的投资机会，追求基金资产长期稳定增值。 投资策略 本基金的投资策略包括类别资产配置策略、股票精选策略、折价和套利策略、债券投资策略等。 业绩比较基准 中证800指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于中高风险、中高收益的基金品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 上银基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 史振生 曾麓燕 联系电话 021-60232766 021-52629999-212040 电子邮箱 zhensheng.shi@boscam.com.cn 015292@cib.com.cn 客户服务电话 021-60231999 95561 传真 021-60231999 021-62535823 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.boscam.com.cn 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2018年 2017年3月9日（基金合同生效日）-2017年12月31日 本期已实现收益 989,342.45 18,762,460.22 本期利润 -31,474,791.77 35,256,657.40 加权平均基金份额本期利润 -0.1967 0.1052 本期基金份额净值增长率 -20.95% 11.27% 3.1.2 期末数据和指标 2018年末 2017年末 期末可供分配基金份额利润 -0.1204 0.0724 期末基金资产净值 125,637,648.25 250,577,116.45 期末基金份额净值 0.8796 1.1127 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。 2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 4、本基金合同于2017年3月9日生效，合同生效当期的相关数据和指标按实际存续期计算。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -11.97% 1.58% -5.49% 0.83% -6.48% 0.75% 过去六个月 -15.25% 1.42% -6.64% 0.74% -8.61% 0.68% 过去一年 -20.95% 1.36% -11.93% 0.67% -9.02% 0.69% 自基金合同生效起至今（2017年03月09日-2018年12月31日） -12.04% 1.09% -7.01% 0.55% -5.03% 0.54% 注：本基金业绩比较基准为中证800指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金合同生效日为2017年3月9日。 2、本基金建仓期为2017年3月9日(基金合同生效日）至2017年9月8日，本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金基金合同约定。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：本基金基金合同生效日为2017年3月9日，图示时间段为2017年3月9日至2018年12月31日。基金合同生效当年的净值收益率按实际存续期计算，不按照整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金自基金合同生效日（2017年3月9日）至本报告期末未发生利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 上银基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准，于2013年8月30日正式成立。公司由上海银行股份有限公司与中国机械工业集团有限公司出资设立，注册资本为3亿元人民币，注册地上海。截至2018年12月31日，公司管理的基金共有九只，分别是：上银新兴价值成长混合型证券投资基金、上银慧财宝货币市场基金、上银慧添利债券型证券投资基金、上银慧盈利货币市场基金、上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金、上银慧增利货币市场基金、上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金、上银慧佳盈债券型证券投资基金以及上银聚鸿益半年定期开放债券型发起式证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 赵治烨 本基金基金经理、投资研究部副总监 2017-03-09 - 7.5年 学士，历任中国银河证券北京中关村大街营业部理财分析师，上银基金管理有限公司任投资研究部总监助理。2015年5月担任上银新兴价值成长股票型证券投资基金基金经理、投资研究部副总监兼研究副总监，2017年3月担任上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 常璐 本基金基金经理 2017-12-06 2018-03-28 6.5年 硕士研究生，历任上海申银万国证券研究所有限公司制造业研究部高级分析师，华安基金管理有限公司投资研究部高级研究员，华夏久盈资产管理有限责任公司权益三部投资经理。2017年11月加入上银基金管理有限公司，2017年12月担至2018年3月任上银新兴价值成长混合型证券投资基金基金经理、上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本公司按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规的要求，制订了《上银基金管理有限公司公平交易制度》，规范了公司所管理的所有投资组合的股票、债券等投资品种的投资管理活动，同时涵盖了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，以确保本公司管理的不同投资组合均得到公平对待。 公司执行自上而下的三级授权体系，依次为投资决策委员会、投资总监、投资组合经理，投资组合经理在其授权范围内自主决策，投资决策委员会和投资总监均不得干预其授权范围内的投资活动。公司已建立客观的研究方法，严禁利用内幕信息作为投资依据，各投资组合享有公平的投资决策机会。公司建立集中交易制度，执行公平交易分配。对于交易所市场投资活动，不同投资组合在买卖同一证券时，按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易机会；对于银行间市场投资活动，通过交易对手库控制和交易室询价机制，严格防范交易对手风险并抽检价格公允性；对于一级市场申购投资行为，遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。 公司制订了《异常交易监控管理办法》，通过系统和人工相结合的方式进行投资交易行为的监控分析，并执行异常交易行为监控分析记录工作机制，确保公平交易可稽核。公司分别于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的收益率差异及不同时间窗下同向交易的交易价差进行分析，并留存报告备查。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》相关规定及公司内部的《公平交易管理制度》，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易的公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况，且不存在其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2018年，对于资本市场绝大多数的参与者来说，是记忆深刻的一年。从年初的信心满满，到中美贸易摩擦叠加国内金融去杠杆，上证综指全年跌幅-24.59%，深证成指全年跌幅-34.42%。国内证券市场波动的背后反映的是全球政治经济形势的变幻，也是改革开放四十年后国内经济进入结构性变革期和新旧动能转换期的体现。2018年出现的内外部环境的重大波动，可能对投资者的信心的打击更胜于事件本身的影响。面对错综复杂的内外部环境，继续保持乐观，经济总是在波动中成长，人们对美好生活的追求和向往未变。我们应该自信所看到的，我们拥有完善的工业体系，全球最大的消费市场，未来仍将出现众多竞争力强的全球性企业，对投资者而言，秉持正确的方法和理念，保持积极的心态，未来必将有所回报。 2018年，我们坚持自下而上寻找管理层能力、公司经营和财务绩效优质标的，在宏观市场环境一般的情况下，优质公司将持续提高市场竞争力，长期给投资者带来良好的回报。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金份额净值增长率为-20.95%，同期业绩比较基准收益率为-11.93%，基金投资收益低于同期业绩比较基准。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2019年，在政策托底、信用环境改善的情况下，预计宏观经济和市场会出现一定程度的改善。证券市场经过去年一年的估值调整，从静态估值来看，目前市场已经处于历史估值较低水平，很大程度上已经体现经济减速的预期。从全球大类资产的比较来看，中国优质上市公司的股权也已经具备很大的吸引力。 在中国改革开放四十年的发展历程中，一部分企业经过多年市场化竞争的洗礼，已经形成较深的护城河、较强的竞争力和优秀的管理团队。这些企业也具有了全球化竞争力、优秀的商业模式、较强的研发投入能力、组织再造和自我进化能力，能够超长期持续创造超越行业平均的资本回报率。 作为机构投资者，我们致力于发挥自身在选股能力和风险控制方面的优势，在市场上寻找具有良好商业模式、优秀管理团队、估值水平合理的公司，我们始终愿意伴随优质公司共同成长，为投资者带来长期较好的回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格按照本公司制订的《上银基金管理有限公司估值业务管理制度》、《上银基金管理有限公司估值委员会议事规则》以及相关法律法规的规定，有效地控制基金估值流程。公司估值委员会成员包括分管投资副总、督察长、分管运营总监、基金运营部负责人、基金会计代表、投资总监、基金经理或投资经理及监察稽核部代表等相关专业人士组成。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允、合理，防止估值被歪曲进而对基金持有人产生不利影响。在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后或基金资产在采用新投资策略和新品种时，估值委员会应评价现有估值政策和程序的适用性，并在不适用的情况下，及时召开估值委员会修订相关估值方法，以确保其持续适用。涉及估值政策的变更均须经估值委员会决议批准后执行。 在每个估值日，本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金投资品种进行估值，确定证券投资基金的份额净值。基金管理人对基金资产进行估值后，将估值结果发送基金托管人。基金托管人则按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，复核无误后由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以对外公布。 上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金未出现《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条规定的基金份额持有人数量不满两百人或者基金资产净值低于五千万需要在本年度报告中予以披露的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 毕马威华振会计师事务所对本基金的年度报告出具了“标准无保留意见的审计报告”（毕马威华振审字第1900248号），投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2018年12月31日 单位：人民币元 资 产 本期末 2018年12月31日 上年度末 2017年12月31日 资 产： 银行存款 11,850,513.17 34,239,638.75 结算备付金 209,167.24 830,893.20 存出保证金 51,693.85 249,332.33 交易性金融资产 114,081,117.55 203,015,428.60 其中：股票投资 101,908,208.65 202,623,198.50 基金投资 - - 债券投资 12,172,908.90 392,230.10 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 609,698.50 14,008,329.15 应收利息 13,868.50 15,518.40 应收股利 - - 应收申购款 6,173.01 17,786.17 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 126,822,231.82 252,376,926.60 负债和所有者权益 本期末 2018年12月31日 上年度末 2017年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 625,421.64 - 应付赎回款 1,712.05 950,991.22 应付管理人报酬 132,306.46 255,625.37 应付托管费 27,563.86 53,255.32 应付销售服务费 - - 应付交易费用 47,488.45 369,912.88 应交税费 90.40 - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 350,000.71 170,025.36 负债合计 1,184,583.57 1,799,810.15 所有者权益： 实收基金 142,839,906.66 225,191,710.34 未分配利润 -17,202,258.41 25,385,406.11 所有者权益合计 125,637,648.25 250,577,116.45 负债和所有者权益总计 126,822,231.82 252,376,926.60 注：1、本基金合同生效日为2017年3月9日，2017年度实际报告期间为2017年3月9日至2017年12月31日。 2、报告截止日2018年12月31日，基金份额净值0.8796元，基金份额总额142,839,906.66份。 7.2 利润表 会计主体：上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2018年01月01日至2018年12月31日 单位：人民币元 项 目 本期 2018年01月01日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年03月09日（基金合同生效日）至2017年12月31日 一、收入 -27,839,774.85 41,408,624.46 1.利息收入 385,679.86 5,435,196.62 其中：存款利息收入 365,929.99 2,858,760.68 债券利息收入 8,418.37 1,034,122.61 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 11,331.50 1,542,313.33 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 4,176,762.97 19,365,242.86 其中：股票投资收益 1,181,517.78 17,738,223.87 基金投资收益 - - 债券投资收益 51,200.01 21,157.06 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 2,944,045.18 1,605,861.93 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -32,464,134.22 16,494,197.18 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 61,916.54 113,987.80 减：二、费用 3,635,016.92 6,151,967.06 1．管理人报酬 1,993,180.20 3,360,977.50 2．托管费 415,245.84 700,203.70 3．销售服务费 - - 4．交易费用 835,850.77 1,906,375.06 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 12.91 - 7．其他费用 390,727.20 184,410.80 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -31,474,791.77 35,256,657.40 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -31,474,791.77 35,256,657.40 注：本基金合同生效日为2017年3月9日，2017年度实际报告期间为2017年3月9日至2017年12月31日。 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2018年01月01日至2018年12月31日 单位：人民币元 项 目 本期 2018年01月01日至2018年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 225,191,710.34 25,385,406.11 250,577,116.45 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -31,474,791.77 -31,474,791.77 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -82,351,803.68 -11,112,872.75 -93,464,676.43 其中：1.基金申购款 31,017,245.43 2,153,216.28 33,170,461.71 2.基金赎回款 -113,369,049.11 -13,266,089.03 -126,635,138.14 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 142,839,906.66 -17,202,258.41 125,637,648.25 项 目 上年度可比期间 2017年03月09日（基金合同生效日）至2017年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 389,963,218.46 - 389,963,218.46 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 35,256,657.40 35,256,657.40 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -164,771,508.12 -9,871,251.29 -174,642,759.41 其中：1.基金申购款 18,028,027.32 2,158,418.71 20,186,446.03 2.基金赎回款 -182,799,535.44 -12,029,670.00 -194,829,205.44 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 225,191,710.34 25,385,406.11 250,577,116.45 注：本基金合同生效日为2017年3月9日，2017年度实际报告期间为2017年3月9日至2017年12月31日。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署: 李永飞 ————————— 基金管理人负责人 栾卉燕 ————————— 主管会计工作负责人 金雯澜 ————————— 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金(以下简称"本基金") 经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》(证监许可[2016]1202号文)和2016年12月8日中国证监会证券基金机构监管部《关于上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金延期募集备案的回函》（机构部函【2016】3126号）批准进行募集，由上银基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》等相关法律法规及《上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》发售，基金合同于2017年3月9日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为389,963,218.46份基金份额。本基金的基金管理人为上银基金管理有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票 (含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票) 、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为：股票投资比例为基金资产的0%-95%；现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；权证投资占基金资产净值的0-3% 。对于法律法规或监管机构以后允许本基金投资的其他金融工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为：50%×中证800指数收益率+50%×上证国债指数收益率。 根据《证券投资基金信息披露管理办法》，本基金定期报告在公开披露的第二个工作日，报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》以及中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注7.4.2中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金2018年12月31日的财务状况、2018年度的经营成果和基金净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金的会计年度自公历1月1日至12月31日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的，把金融资产和金融负债分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款项、持有至到期投资、可供出售金融资产和其他金融负债。本基金现无金融资产分类为持有至到期投资和可供出售金融资产。本基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 本基金持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。 在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 初始确认后，金融资产和金融负债的后续计量如下： - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计量，公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。 - 应收款项以实际利率法按摊余成本计量。 - 除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。 满足下列条件之一时，本基金终止确认该金融资产： - 收取该金融资产现金流量的合同权利终止； - 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方； - 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产整体转移满足终止确认条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损益： - 所转移金融资产的账面价值 - 因转移而收到的对价 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本基金终止确认该金融负债或其一部分。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值： 公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。 本基金在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，根据《企业会计准则》的规定采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。 存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具，在估值日有报价的，除会计准则规定的情况外，将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，对报价进行调整，确定公允价值。与上述金融工具相同，但具有不同特征的，以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，本基金不考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 对不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示： - 本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的； - 本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量，并于会计期末全额转入未分配利润。 7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量 股票投资收益、债券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交金额与其成本的差额确认。 股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。 债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的企业代扣代缴的个人所得税 (如适用) 后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，逐日计提利息收入。如票面利率与实际利率出现重大差异，按实际利率计算利息收入。 利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。 买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在资金实际占用期间内按实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。 公允价值变动收益核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产、衍生金融资产、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 本基金的交易费用于进行股票、债券等交易发生时按照确定的金额确认。 本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。 卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，在资金实际占用期间内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。 本基金的其他费用如不影响估值日基金份额净值小数点后第四位，发生时直接计入基金损益；如果影响基金份额净值小数点后第四位的，应采用待摊或预提的方法，待摊或预提计入基金损益。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。本基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。本基金每一基金份额享有同等分配权。法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 7.4.4.13 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。 本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。 7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 对于在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，根据中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）>的通知》，在估值日按照流通受限股票计算公式确定估值日流通受限股票的价值。 根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》（以下简称"估值处理标准"），在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外），采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012]85号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015] 101号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字[2008]16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税 [2008] 1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016] 36号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016] 140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017] 2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017] 56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下： (a) 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，暂不征收企业所得税。 (b)自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税(以下称营改增) 试点，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。 2018年1月1日(含)以后，资管产品管理人(以下称管理人)运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日以前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税；对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。 (c) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 (d) 对基金从上市公司取得的股息、红利所得，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在1个月以内 (含1个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年 (含1年) 的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入个人所得税应纳税所得额。 (e) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (f) 对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。 (g) 对基金在2018年1月1日(含)以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 7.4.7 关联方关系 本报告期内，本基金基金管理人的全资孙公司上海骏涟投资管理有限公司因股权转让，已与本基金不存在控制关系或其他重大利害关系。 关联方名称 与本基金的关系 上银基金管理有限公司（"上银基金"） 基金管理人、基金直销机构 兴业银行股份有限公司（"兴业银行"） 基金托管人、基金代销机构 上海银行股份有限公司（"上海银行"） 基金管理人的股东、基金代销机构 上银瑞金资本管理有限公司（"上银瑞金"） 基金管理人出资成立的子公司 注：下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。 7.4.8.1.2 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2018年01月01日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年03月09日（基金合同生效日）至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 1,993,180.20 3,360,977.50 其中：支付销售机构的客户维护费 447,095.98 977,197.42 注：支付基金管理人上银基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值×1.20%/当年天数。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2018年01月01日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年03月09日（基金合同生效日）至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 415,245.84 700,203.70 注：支付基金托管人兴业银行的托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2018年01月01日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年03月09日（基金合同生效日）至2017年12月31日 基金合同生效日（2017年03月09日）持有的基金份额 - 49,999,000.00 报告期初持有的基金份额 49,999,000.00 - 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份额 - - 报告期末持有的基金份额 49,999,000.00 49,999,000.00 报告期末持有的基金份额占基金总份额比例 35.00% 22.20% 注：本基金管理人运用固有资金投资本基金所采用的费率适用招募说明书规定的费率结构。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度报告期末本基金除基金管理人之外的其他关联方不存在投资本基金的情况。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2018年01月01日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年03月09日（基金合同生效日）至2017年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 兴业银行活期存款 11,850,513.17 357,335.77 34,239,638.75 556,210.88 注：本基金的活期银行存款由基金托管人兴业银行保管，按银行同业利率计息。除上表列示的金额外，本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公司，2018年1月1日至2018年12月31日止期间获得的利息收入为人民币6,501.14元，2018年12月31日末结算备付金余额为209,167.24元。 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方购买其承销证券的情况。 7.4.8.7 其他关联交易事项的说明 7.4.8.7.1 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 7.4.9 期末（2018年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券代码 证券名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量（单位：股） 期末成本总额 期末估值总额 备注 601860 紫金银行 2018-12-20 2019-01-03 新股待上市 3.14 3.14 15,970 50,145.80 50,145.80 - 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量（股） 期末成本总额 期末估值总额 备注 600030 中信证券 2018-12-25 重大事项 16.01 2019-01-10 17.15 130,000 2,231,408.00 2,081,300.00 - 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截止本报告期末2018年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0，无抵押债券。 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截止本报告期末2018年12月31日止，本基金从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0，无抵押债券。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。 (b) 以公允价值计量的金融工具 (i) 金融工具公允价值计量的方法 根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为： 第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。 第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。 第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。 (ii) 各层级金融工具公允价值 于2018年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层级的余额为111,949,671.75元，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第二层级的余额为2,131,445.80元，无属于第三层级的余额。（于2017年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层级的余额为201,933,980.72元，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第二层级的余额为1,081,447.88元，无属于第三层级的余额。） (iii) 公允价值所属层级间的重大变动 对于本基金投资的证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃 (包括涨跌停时的交易不活跃) 、或属于非公开发行等情况时，本基金不会于停牌期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第一层次。本基金综合考虑估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值应属第二层次或第三层次。 (iv) 第三层级公允价值余额和本期变动金额 无。 (2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 101,908,208.65 80.36 其中：股票 101,908,208.65 80.36 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 12,172,908.90 9.60 其中：债券 12,172,908.90 9.60 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 12,059,680.41 9.51 8 其他各项资产 681,433.86 0.54 9 合计 126,822,231.82 100.00 注：本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 58,540,235.65 46.59 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 5,690,196.00 4.53 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 14,270,538.00 11.36 J 金融业 22,726,039.00 18.09 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 681,200.00 0.54 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 101,908,208.65 81.11 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 600519 贵州茅台 20,800 12,272,208.00 9.77 2 600036 招商银行 436,591 11,002,093.20 8.76 3 000333 美的集团 271,000 9,989,060.00 7.95 4 601318 中国平安 145,000 8,134,500.00 6.47 5 603816 顾家家居 180,000 8,100,000.00 6.45 6 000786 北新建材 510,000 7,017,600.00 5.59 7 600570 恒生电子 128,100 6,658,638.00 5.30 8 600660 福耀玻璃 260,000 5,922,800.00 4.71 9 600009 上海机场 112,100 5,690,196.00 4.53 10 300059 东方财富 430,000 5,203,000.00 4.14 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.boscam.com.cn的年度报告正文。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600030 中信证券 22,401,062.00 8.94 2 000333 美的集团 17,217,041.77 6.87 3 000786 北新建材 16,332,681.00 6.52 4 000002 万 科Ａ 15,548,264.00 6.20 5 603816 顾家家居 11,914,676.00 4.75 6 600566 济川药业 10,782,811.00 4.30 7 600009 上海机场 10,313,910.00 4.12 8 603801 志邦家居 9,152,269.00 3.65 9 600029 南方航空 8,854,193.00 3.53 10 600570 恒生电子 8,758,348.62 3.50 11 600048 保利地产 7,866,385.00 3.14 12 601318 中国平安 7,684,768.75 3.07 13 600585 海螺水泥 7,680,437.00 3.07 14 601678 滨化股份 7,481,799.80 2.99 15 601398 工商银行 7,231,185.00 2.89 16 601985 中国核电 7,080,214.00 2.83 17 000910 大亚圣象 6,804,324.50 2.72 18 600660 福耀玻璃 6,499,792.00 2.59 19 300059 东方财富 6,362,501.00 2.54 20 002589 瑞康医药 5,107,013.00 2.04 21 601288 农业银行 5,018,000.00 2.00 注：买入金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 300477 合纵科技 21,590,295.96 8.62 2 600115 东方航空 18,625,158.86 7.43 3 002304 洋河股份 18,566,298.00 7.41 4 000858 五 粮 液 18,507,751.52 7.39 5 601398 工商银行 18,436,372.00 7.36 6 600030 中信证券 16,171,947.47 6.45 7 600887 伊利股份 15,833,580.83 6.32 8 600741 华域汽车 11,735,690.00 4.68 9 600029 南方航空 10,702,696.00 4.27 10 600566 济川药业 9,738,385.55 3.89 11 000002 万 科Ａ 9,671,389.00 3.86 12 002531 天顺风能 8,899,214.59 3.55 13 603801 志邦家居 8,777,728.50 3.50 14 600585 海螺水泥 7,762,939.00 3.10 15 600048 保利地产 7,489,349.00 2.99 16 601678 滨化股份 7,317,362.24 2.92 17 601985 中国核电 7,308,816.00 2.92 18 600519 贵州茅台 7,293,798.94 2.91 19 600036 招商银行 6,835,279.18 2.73 20 000786 北新建材 6,188,366.98 2.47 21 600009 上海机场 6,077,967.00 2.43 22 601601 中国太保 5,956,571.00 2.38 23 601636 旗滨集团 5,197,516.00 2.07 24 601012 隆基股份 5,181,593.16 2.07 25 601611 中国核建 5,036,635.00 2.01 注：卖出金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 271,922,497.41 卖出股票收入（成交）总额 341,099,706.91 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 12,172,908.90 9.69 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 12,172,908.90 9.69 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 113520 百合转债 55,920 5,931,434.40 4.72 2 113518 顾家转债 38,260 3,899,076.60 3.10 3 113020 桐昆转债 21,000 2,099,370.00 1.67 4 123003 蓝思转债 2,631 237,316.20 0.19 5 128034 江银转债 20 1,958.60 - 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 贵金属暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 股指期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查的情形。本基金投资的前十名证券中，恒生电子股份有限公司的控股子公司杭州恒生网络技术服务有限公司（以下简称"恒生网络"）涉及行政处罚事项，恒生网络于2018年7月19日收 到北京市西城区人民法院出具的《失信决定书》（文件号为（2018）京0102执2080号）以及《限制消费令》（文件号为（2018）京0102执2080号）。 经分析，上述处罚事项对公司带来的风险与影响包括但不限于公司声誉的损失、潜在的业务监管风险、潜在的各项准入资格的限制以及短期再融资受阻的风险。但相关处罚不影响公司实际运营，公司主营业务经营正常，行业地位未因此出现变化，故仍为可选投资标的。 8.12.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 51,693.85 2 应收证券清算款 609,698.50 3 应收股利 - 4 应收利息 13,868.50 5 应收申购款 6,173.01 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 681,433.86 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 123003 蓝思转债 237,316.20 0.19 2 128034 江银转债 1,958.60 - 3 128028 赣锋转债 1,913.00 - 4 110043 无锡转债 969.10 - 5 128018 时达转债 871.00 - 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 1,619 88,227.24 55,595,895.24 38.92% 87,244,011.42 61.08% 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 10,184,453.20 7.13% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 >100 本基金基金经理持有本开放式基金 50~100 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2017年03月09日)基金份额总额 389,963,218.46 本报告期期初基金份额总额 225,191,710.34 本报告期基金总申购份额 31,017,245.43 减：本报告期基金总赎回份额 113,369,049.11 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 142,839,906.66 注：总申购份额含转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、报告期内基金管理人重大人事变动： 报告期内基金管理人通过股东会决议，批准胡友联先生辞去公司董事长、董事职务，批准施红敏先生辞去公司董事职务，任命汪明先生、武俊先生为公司董事。 报告期内基金管理人通过二届董事会第十三次会议聘任黄言先生为副总经理；二届董事会第十五次会议选举汪明先生担任公司董事长。 上述人员的变更已报中国证券监督管理委员会及上海监管局备案。 报告期内基金经理变动情况如下： 常璐先生不再担任上银新兴价值成长混合型证券投资基金基金经理、上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 谢新先生不再担任上银慧添利债券型证券投资基金基金经理，任上银聚鸿益半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理，与倪侃先生共同管理该基金。 楼昕宇先生任上银慧佳盈债券型证券投资基金基金经理，不再担任上银慧添利债券型证券投资基金基金经理。 倪侃先生任上银聚鸿益半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、上银慧添利债券型证券投资基金基金经理。 上述基金经理的变更已报中国证券投资基金业协会及上海监管局备案。 2、报告期内基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动： 无。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效日起聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务，本报告年度的审计费用为50,000.00元，截止2018年12月31日暂未支付。报告期内本基金未改聘会计师事务所。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 华创证券 2 145,709,060.71 23.89% 106,557.28 24.18% - 海通证券 2 232,220,140.17 38.07% 169,822.88 38.54% - 中泰证券 2 54,747,243.88 8.98% 34,562.14 7.84% - 天风证券 2 177,316,246.59 29.07% 129,671.97 29.43% - 注：1、根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力的基础上，选择基金专用交易席位，并由公司管理层批准。 2、本报告期内，本基金无新增租用交易单元。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 成交金额 占当期基金成交总额的比例 华创证券 150,702.50 0.66% - - - - - - 海通证券 - - - - - - - - 中泰证券 - - - - - - - - 天风证券 22,757,460.10 99.34% - - - - - - §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 2018-01-01~2018-12-31 49,999,000.00 - - 49,999,000.00 35.00% 个人 1 2018-01-01~2018-01-23 46,625,948.67 0.00 46,625,948.67 0.00 0.00% 产品特有风险 本基金在报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情形。本基金管理人已经采取相关措施防控产品流动性风险，公平对待投资者。本基金管理人提请投资者注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、大额赎回风险以及净值波动风险等特有风险。 上银基金管理有限公司 二〇一九年三月二十七日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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