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| 东方红睿元混合(000970) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1485877 | ||||||||
| 基金代码 | 000970 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-03-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金2018年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 送出日期：2019年3月27日 重要提示 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年3月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2018年01月01日起至12月31日止。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 基金简介 基金基本情况 基金简称 东方红睿元混合 基金主代码 000970 前端交易代码 000970 基金运作方式 契约型，本基金以定期开放方式运作，即采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。 基金合同生效日 2015年1月21日 基金管理人 上海东方证券资产管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 378,725,546.79份 基金合同存续期 不定期 基金产品说明 投资目标 本基金以追求绝对收益为目标，在有效控制投资组合风险的前提下，追求资产净值的长期稳健增值。 投资策略 本基金在中国经济增长模式转型的大背景下，寻找符合经济发展趋势的行业，积极把握由新型城镇化、人口结构调整、资源环境约束、产业升级、商业模式创新等大趋势带来的投资机会，挖掘重点行业中的优势个股，自下而上精选具有核心竞争优势的企业，分享转型期中国经济增长的成果，在控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳健增值。 业绩比较基准 本基金业绩比较基准为三年期银行定期存款利率（税后）。每个封闭期的业绩比较基准为该封闭期起始日前最近一个开放期最后一个开放日的三年期银行定期存款利率，第一个封闭期的业绩比较基准为认购期间最后一个认购日的三年期银行定期存款利率，封闭期内业绩比较基准不因央行基准利率的调整做调整；每个开放期的业绩比较基准同前一个封闭期的业绩比较基准，开放期内业绩比较基准不因央行基准利率的调整做调整。 风险收益特征 本基金是一只特殊的开放式基金，以定期开放方式运作，每个封闭期的期限为三年，在封闭期内不办理申购与赎回业务，相对于一般的开放式基金其流动性较差。 本基金是一只混合型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 上海东方证券资产管理有限公司 招商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 李云亮 张燕 联系电话 021-63325888 0755-83199084 电子邮箱 service@dfham.com yan_zhang@cmbchina.com 客户服务电话 4009200808 95555 传真 021-63326981 0755-83195201 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.dfham.com 基金年度报告备置地点 上海东方证券资产管理有限公司 上海市中山南路318号2号楼31层 招商银行股份有限公司 深圳市深南大道7088号招商银行大厦 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 2018年 2017年 2016年 本期已实现收益 162,987,400.47 199,266,665.64 50,408,433.04 本期利润 -277,715,092.13 593,118,143.39 46,356,501.99 加权平均基金份额本期利润 -0.6891 0.8826 0.0690 本期基金份额净值增长率 -25.47% 57.53% 4.71% 3.1.2期末数据和指标 2018年末 2017年末 2016年末 期末可供分配基金份额利润 0.8001 0.7037 0.4072 期末基金资产净值 681,757,989.40 1,623,006,997.47 1,029,888,854.08 期末基金份额净值 1.800 2.415 1.533 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 4、表中的“期末”均指报告期最后一日，即12月31日；“本期”指2018年1月1日-2018年12月31日。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -12.28% 1.96% 0.63% 0.01% -12.91% 1.95% 过去六个月 -19.06% 1.77% 1.26% 0.01% -20.32% 1.76% 过去一年 -25.47% 1.68% 2.53% 0.01% -28.00% 1.67% 过去三年 22.95% 1.30% 8.01% 0.01% 14.94% 1.29% 自基金合同生效起至今 80.00% 1.50% 11.40% 0.01% 68.60% 1.49% 注：1、自基金合同生效日起至今指2015年1月21日-2018年12月31日。 2、根据基金合同中的有关规定，本基金的业绩比较基准为：三年期银行定期存款利率（税后），其中，三年期银行定期存款利率是指中国人民银行公布并执行的金融机构三年期人民币存款基准利率。本基金以定期开放方式运作，每个封闭期的期限为三年。第一个封闭期的业绩比较基准为认购期间最后一个认购日的三年期银行定期存款利率，封闭期内业绩比较基准不因央行基准利率的调整做调整；每个开放期的业绩比较基准同前一个封闭期的业绩比较基准，开放期内业绩比较基准不因央行基准利率的调整做调整。 本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理，t日收益率（benchmarkt）按下列公式计算： benchmarkt=100% *[三年期银行定期存款利率（税后）/365] 其中，t=1,2,3,．．．T，T表示时间截至日； t日至T日的期间收益率（benchmarkTt）按下列公式计算： benchmarkTt =[∏Tt(1+benchmarkt)]-1 其中，T=2,3,4,．．．；∏Tt(1+benchmarkt)表示t日至T日的(1+benchmarkt)数学连乘。 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：截止日期为2018年12月31日。 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：本基金合同生效日期为2015年1月21日，合同生效当年期间的相关数据和指标按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 过去三年基金的利润分配情况 本基金自2015年1月21日(基金合同生效日)至2018年12月31日未进行利润分配。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 上海东方证券资产管理有限公司成立于2010年7月28日，是国内首家获中国证监会批准设立的券商系资产管理公司。公司经中国证券监督管理委员会《关于核准东方证券股份有限公司设立证券资产管理子公司的批复》（证监许可[2010]518号）批准，由东方证券股份有限公司出资3亿元在原东方证券资产管理业务总部的基础上成立。2013年8月，公司成为首家获得“公开募集证券投资基金管理业务资格”的证券公司。公司主要业务为证券资产管理业务和公开募集证券投资基金业务。截至2018年12月31日，本基金管理人共管理东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金、东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、东方红睿阳灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金、东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金、东方红领先精选灵活配置混合型证券投资基金、东方红稳健精选混合型证券投资基金、东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金、东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金、东方红优势精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、东方红收益增强债券型证券投资基金、东方红纯债债券型发起式证券投资基金、东方红信用债债券型证券投资基金、东方红睿轩沪港深灵活配置混合型证券投资基金、东方红汇阳债券型证券投资基金、东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金、东方红汇利债券型证券投资基金、东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金、东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金、东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金、东方红价值精选混合型证券投资基金、东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投资基金、东方红益鑫纯债债券型证券投资基金、东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金、东方红货币市场基金、东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资基金、东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资基金、东方红配置精选混合型证券投资基金、东方红核心优选一年定期开放混合型证券投资基金、东方红恒元五年定期开放灵活配置混合型证券投资基金三十五只证券投资基金。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 韩冬 东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金、东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 2017年1月10日 - 10年 硕士，曾任东方证券股份有限公司资产管理业务总部研究员，上海东方证券资产管理有限公司研究部高级研究员、权益研究部高级研究员；现任东方红睿元混合、东方红中国优势混合基金经理。具有基金从业资格，中国国籍。 林鹏 上海东方证券资产管理有限公司副总经理、公募权益投资部总经理、兼任东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金、东方红恒元五年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 2015年1月23日 2018年1月12日 21年 硕士，曾任东方证券研究所研究员、资产管理业务总部投资经理，上海东方证券资产管理有限公司投资部投资经理、专户投资部资深投资经理、基金投资部基金经理、执行董事、董事总经理；现任上海东方证券资产管理有限公司副总经理、公募权益投资部总经理兼任东方红睿丰混合、东方红沪港深混合、东方红睿华沪港深混合、东方红恒元五年定开混合基金基金经理。具有基金从业资格，中国国籍。 注：1、上述表格内基金首任基金经理“任职日期”指基金合同生效日，“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期；对此后非首任基金经理，基金经理的“任职日期”和“离任日期”均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3、根据2018年1月12日《上海东方证券资产管理有限公司关于东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理变更的公告》，自2018年1月12日起，林鹏先生不再担任本基金的基金经理。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期，上海东方证券资产管理有限公司作为本基金管理人，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、基金合同以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度和控制方法 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规关于公平交易的规定，公司建立了与公平交易相关的控制制度、流程以及信息披露程序等，保证公司在投资管理活动中公平对待各投资组合，防范不同投资组合之间进行利益输送，并定期对同向交易、反向交易和异常交易行为进行监控和分析。交易部使用恒生交易系统中的公平交易模块进行交易执行和分配，合规与风险管理部对公司各投资组合及组合之间的交易行为进行事后分析，校验公平交易执行情况。对于同向交易，合规与风险管理部侧重于对公司管理的不同产品（包含了公募产品、私募产品）的整体收益率差异、投资类别（股票、债券）的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内交易所竞价交易的所有交易记录，在不同时间窗下（日内、3日内、5日内）的同向交易价差按两两组合进行显著性检验，并根据显著性检验结果，对符合异常交易筛选条件并超过规定阀值的交易记录，通过逐笔检查或抽样分析的方法，分析相应交易行为的公平性。对同一投资人员管理的不同产品，则持续监控和跟踪其同向交易价差，如价差显著不为零，则在逐笔分析相关交易记录的基础上，对投资人员进行访谈，要求其进行相关的解释和说明，以更为审慎地判断其合理性。对于反向交易，除程序化交易外原则上禁止组合内部及组合之间的日内反向交易，如有投资策略或流动性等特殊需要的，需由投资经理提供投资依据，经投资决策委员会审慎审批后留档备查。本年度未发现公司管理的投资组合间存在违反公平交易原则的交易行为。 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《上海东方证券资产管理有限公司公平交易制度》等规定。 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，市场受累于宏观经济的不振与国际经济贸易环境的不确定性，持续下跌。虽然内外部的各种不确定性在反复演绎，但我们的投资策略没有变化，仍然坚信价值投资的有效性，坚持精选个股，均衡配置，以长期视角，投资优质的企业，与优秀的企业家在一起，做时间的朋友。我们希望投资组合能够兼顾幸运的行业、优秀的公司和合理的估值，着眼长期的竞争壁垒和安全边际，努力给持有人创造稳定持续的回报。我们相信优秀企业具备穿越周期的能力，在细分行业上，我们看好工程师红利延续下中国企业的全球化，消费升级的大趋势，中国制造业的产业集群，中国互联网企业的创新迭代，等等。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.800元，份额累计净值为1.800元；本报告期基金份额净值增长率为-25.47%，业绩比较基准收益率为2.53%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 报告期内，中国经济持续在低位运行，中美贸易政策几经反复，难以预测。在外部环境的巨大不确定下，我们更应该坚守那些相对确定的因素，包括企业自身的竞争力，包括经济转型与行业发展的趋势。虽然经济增长与外部环境仍有不确定性，但市场的下跌已经反映了很悲观的预期。我们相信中国经济的韧性，相信中国企业的竞争力仍可持续，很多优质资产已经到了很便宜的位置。我们关注产业的长期趋势，坚信会有一批中国公司能够穿越周期，在全球分工中承担重要的角色。着眼长期，在这个时点，可能正是寻找被错杀的优质资产的好时机。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会发布的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定，对基金所持有的投资品种进行估值，本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。 本基金管理人对投资品种进行估值时原则上应保持估值程序和技术的一致性，对旗下管理的不同产品持有的具有相同特征的同一投资品种的估值调整原则、程序及技术应当一致（中国证监会规定的特殊品种除外）。为了保障基金能真实、准确地反映投资品种的公允价值，本基金管理人授权估值委员会负责建立健全估值决策体系，估值委员会成员由投资、研究、运营、合规、风控等相关业务分管领导组成，运营业务分管领导为估值委员会主任委员，运营部是估值委员会的日常办事机构，运营部的估值人员均具有专业会计学习经历，具有基金从业人员资格。对于基金特殊估值调整事项，由估值委员会下设的估值业务工作小组提出调整方案并提交估值委员会审议，保证基金估值的公平合理，保持估值政策和程序的一贯性。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金收益分配应遵循下列原则： 1、本基金的每份基金份额享有同等分配权； 2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配6次，每次基金收益分配比例不低于截至收益分配基准日可供分配利润的25%； 3、若《基金合同》生效不满3个月则可不进行收益分配； 4、本基金收益分配方式仅现金分红一种方式； 5、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 本基金本报告期未进行利润分配。 本基金将严格按照法律法规及基金合同约定进行收益分配。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金为发起式基金，基金合同生效已满三年，报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。 招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。 本年度报告中无利润分配情况。 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 审计报告 本报告期基金财务报告经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，注册会计师陈熹、叶尔甸签字出具了普华永道中天审字(2019)第21697号标准无保留意见的审计报告。 投资者可通过本基金年度报告正文查看审计报告全文。 年度财务报表 资产负债表 会计主体：东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 报告截止日： 2018年12月31日 单位：人民币元 资 产 本期末 2018年12月31日 上年度末 2017年12月31日 资 产： 银行存款 55,536,550.47 151,614,157.67 结算备付金 6,245,650.58 6,310,192.75 存出保证金 51,123.78 158,899.80 交易性金融资产 624,675,340.04 1,430,561,536.28 其中：股票投资 623,150,828.04 1,430,561,536.28 基金投资 - - 债券投资 1,524,512.00 - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 40,303.96 38,045,845.44 应收利息 15,847.10 34,033.08 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 686,564,815.93 1,626,724,665.02 负债和所有者权益 本期末 2018年12月31日 上年度末 2017年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 1,676,293.61 - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 596,169.89 1,344,266.18 应付托管费 149,042.50 336,066.52 应付销售服务费 - - 应付交易费用 2,085,249.02 1,757,334.85 应交税费 71.51 - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 300,000.00 280,000.00 负债合计 4,806,826.53 3,717,667.55 所有者权益： 实收基金 378,725,546.79 672,005,921.82 未分配利润 303,032,442.61 951,001,075.65 所有者权益合计 681,757,989.40 1,623,006,997.47 负债和所有者权益总计 686,564,815.93 1,626,724,665.02 注：报告截止日2018年12月31日，基金份额净值1.800元，基金份额总额378,725,546.79份。 利润表 会计主体：东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 本报告期： 2018年1月1日至2018年12月31日 单位：人民币元 项 目 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 一、收入 -117,689,604.80 612,194,543.18 1.利息收入 832,251.23 1,293,056.51 其中：存款利息收入 830,087.24 1,125,804.52 债券利息收入 2,163.99 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 167,251.99 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 322,180,636.57 217,050,008.92 其中：股票投资收益 311,659,003.81 199,451,142.62 基金投资收益 - - 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 10,521,632.76 17,598,866.30 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -440,702,492.60 393,851,477.75 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） - - 减：二、费用 160,025,487.33 19,076,399.79 1．管理人报酬 155,684,778.87 12,983,123.37 2．托管费 2,179,271.04 3,245,780.88 3．销售服务费 - - 4．交易费用 1,834,500.00 2,538,423.83 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 7.07 - 7．其他费用 326,930.35 309,071.71 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -277,715,092.13 593,118,143.39 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -277,715,092.13 593,118,143.39 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 672,005,921.82 951,001,075.65 1,623,006,997.47 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -277,715,092.13 -277,715,092.13 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -293,280,375.03 -370,253,540.91 -663,533,915.94 1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 -293,280,375.03 -370,253,540.91 -663,533,915.94 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 378,725,546.79 303,032,442.61 681,757,989.40 项目 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 672,005,921.82 357,882,932.26 1,029,888,854.08 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 593,118,143.39 593,118,143.39 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） - - - 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 672,005,921.82 951,001,075.65 1,623,006,997.47 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______潘鑫军______ ______任莉______ ____詹朋____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”）证监许可[2014]740号《关于核准东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金募集的批复》 核准 ，由上海东方证券资产管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型基金，以定期开放方式运作，即采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集671,874,327.16元，业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)信会师报字(2015)第130015号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》于2015年1月21日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为672,005,921.82份基金份额，其中认购资金利息折合131,594.66份基金份额。本基金的基金管理人为上海东方证券资产管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。 根据《东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》的相关规定，本基金的第一个封闭期的起始之日为基金合同生效日，结束之日为基金合同生效日所对应的第三年年度对应日前的倒数第一个工作日。第二个封闭期的起始之日为第一个开放期结束之日次日，结束之日为第二个封闭期起始之日所对应的第三年年度对应日前的倒数第一个工作日，依次类推。本基金自封闭期结束之后的第一个工作日起(即每个封闭期起始之日的第三年年度对应日的第一个工作日，包括该日)进入开放期，期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期原则上不少于5个工作日且最长不超过20个工作日。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、债券(含中小企业私募债)、中期票据、债券回购、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金的基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。开放期内每个交易日日终，本基金投资组合中股票资产投资比例为基金资产的0%-95%；封闭期内每个交易日日终，本基金投资组合中股票资产投资比例为基金资产的0%-100%，权证投资比例为基金资产的0%-3%；开放期每个交易日日终，在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。在封闭期内，本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。本基金的业绩比较基准为：三年期银行定期存款利率(税后)。 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2018年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策和会计估计与最近一期年度报告相一致。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 上海东方证券资产管理有限公司(“东证资管”) 基金管理人、基金销售机构 招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人、基金销售机构 东方证券股份有限公司（“东方证券”） 基金管理人的股东 上海东证期货有限公司(“东证期货”) 受东方证券控制的公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 东方证券 465,077,490.16 40.74% 979,746,462.31 51.43% 债券交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的债券交易。 债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 回购成交金额 占当期债券 回购 成交总额的比例 东方证券 - - 655,700,000.00 100.00% 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 东方证券 340,104.33 41.39% 2,036,425.85 97.66% 关联方名称 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 东方证券 717,107.67 52.14% 1,696,321.52 96.53% 注：1、上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 155,684,778.87 12,983,123.37 其中：支付销售机构的客户维护费 3,792,337.12 5,741,584.12 注： 1、本基金的基本管理费按前一日基金资产净值的1%年费率计提。 基本管理费的计算方法如下： H＝E×1%÷当年天数 H为每日应计提的基金基本管理费 E为前一日的基金资产净值 基金基本管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 2、基金管理人的附加管理费 1） 基金管理人提取附加管理费的条件 a) 符合基金收益分配条件 b) 每次提取评价日提取附加管理费前的基金份额累计净值必须超过以往提取评价日的最高基金份额累计净值、以往开放期期间最高基金份额累计净值和1的孰高者，管理人才能收取附加管理费，附加管理费按照下述公式计算并收取。 c) 同时满足上述条件时，管理人方可提取超额收益的15%作为附加管理费。 d) 提取评价日：每次基金封闭期的最后一个工作日。 本基金本报告期末及上年度可比期间，未提取附加管理费。 3. 本基金本期共发生应支付的业绩报酬146,967,695.10元(2017年度：0.00元)。其计算公式为： 附加管理费= (PA - PB )′15%′ SA 其中： PA 为提取评价日提取附加管理费前的基金份额累计净值 PB为以往提取评价日的最高基金份额累计净值、以往开放期期间最高基金份额累计净值和1 的孰高者，其中首次封闭期的 PB 为1 SA为提取评价日的基金份额=提取评价日基金总份额/提取评价日的折算因子 特定日期的折算因子为相应日期（包括当日）之前所有折算系数的乘积 折算系数=基金折算日除权前基金份额净值/基金折算日除权后基金份额净值 附加管理费在每一封闭期的最后一个工作日计算并计提。基金托管人根据基金管理人的指令将资金划拨给基金管理人。 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 2,179,271.04 3,245,780.88 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 基金合同生效日（2015年1月21日）持有的基金份额 9,854,466.75 9,854,466.75 期初持有的基金份额 9,854,466.75 9,854,466.75 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 9,854,466.75 9,854,466.75 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 2.6020% 1.4664% 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商银行 55,536,550.47 779,678.61 151,614,157.67 1,060,389.15 注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业利率计息。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 其他关联交易事项的说明 本基金支付给东证期货的期货交易手续费参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以包括中国金融期货交易所收取的上交手续费的全额列示。于2018年12月31日，本基金无应付交易手续费余额(2017年12月31日：同)。2018年度，本基金当期无交易手续费支出 (2017年度：0.00元)。 本基金用于期货交易结算的资金分别存放于东证期货的结算账户和保证金账户中，结算备付金按银行同业利率计息，存出保证金不计息。于2018年12月31日，本基金存放于东证期货的结算备付金余额为6,144,280.71元，无存出保证金余额。(2017年12月31日：结算备付金6,099,637.35元，无存出保证金余额)。2018年度，本基金当期结算备付金利息收入44,653.2元(2017年度：44,328.66元)。 期末（ 2018年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.9.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 （单位：股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 002180 纳思达 2017年12月20日 2019年12月23日 非公开发行 27.74 20.51 256,850 7,125,019.00 5,267,993.50 - 601860 紫金银行 2018年12月20日 2019年1月3日 新股未上市 3.14 3.14 15,970 50,145.80 50,145.80 - 注：1、基金可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股份，所认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，本基金持有的上市公司非公开发行股份，自股份解除限售之日起12个月内，通过集中竞价交易减持的数量不得超过其持有该次非公开发行股份数量的50%；采取大宗交易方式的，在任意连续90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%。此外，本基金通过大宗交易方式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减持的股份，在受让后6个月内，不得转让所受让的股份。 2、基金还可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 （1）公允价值 （a）金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 （b）持续的以公允价值计量的金融工具 （i）各层次金融工具公允价值 于2018年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为619,357,200.74元，属于第二层次的余额为5,318,139.30元，无属于第三层次的余额(2017年12月31日：第一层次1,336,943,611.08元，第二层次93,617,925.20元，无第三层次)。 （ii）公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 （iii）第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 （c）非持续的以公允价值计量的金融工具 于2018年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年12月31日：同)。 （d）不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 623,150,828.04 90.76 其中：股票 623,150,828.04 90.76 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,524,512.00 0.22 其中：债券 1,524,512.00 0.22 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 61,782,201.05 9.00 8 其他各项资产 107,274.84 0.02 9 合计 686,564,815.93 100.00 注：本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。 期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 7,340,872.00 1.08 B 采矿业 - - C 制造业 509,632,081.28 74.75 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 15,902,660.00 2.33 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 6,196,069.10 0.91 K 房地产业 39,055,844.94 5.73 L 租赁和商务服务业 31,565,655.20 4.63 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 13,457,645.52 1.97 S 综合 - - 合计 623,150,828.04 91.40 注：本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 002475 立讯精密 4,776,970 67,164,198.20 9.85 2 002415 海康威视 2,520,035 64,916,101.60 9.52 3 000333 美的集团 1,522,934 56,135,347.24 8.23 4 600887 伊利股份 2,379,259 54,437,445.92 7.98 5 002027 分众传媒 6,023,980 31,565,655.20 4.63 6 002311 海大集团 1,192,090 27,620,725.30 4.05 7 600660 福耀玻璃 1,189,361 27,093,643.58 3.97 8 300408 三环集团 1,599,717 27,067,211.64 3.97 9 603228 景旺电子 507,106 25,350,228.94 3.72 10 600132 重庆啤酒 809,900 24,888,227.00 3.65 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于管理人网站的年度报告正文。 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 002415 海康威视 31,207,674.03 1.92 2 600132 重庆啤酒 22,967,759.43 1.42 3 002027 分众传媒 20,403,958.91 1.26 4 000002 万 科Ａ 19,366,666.00 1.19 5 000961 中南建设 18,489,552.41 1.14 6 601111 中国国航 16,966,394.00 1.05 7 603228 景旺电子 14,214,813.63 0.88 8 002475 立讯精密 13,949,526.51 0.86 9 600519 贵州茅台 12,980,356.68 0.80 10 000333 美的集团 10,280,461.37 0.63 11 300124 汇川技术 9,090,000.00 0.56 12 300498 温氏股份 7,205,010.00 0.44 13 600887 伊利股份 6,754,455.39 0.42 14 600426 华鲁恒升 4,416,871.00 0.27 15 300183 东软载波 4,128,485.76 0.25 16 300223 北京君正 4,128,183.00 0.25 17 600779 水井坊 2,824,566.02 0.17 18 002568 百润股份 2,775,719.00 0.17 19 600486 扬农化工 1,862,690.33 0.11 20 601318 中国平安 1,477,195.00 0.09 注：“本期累计买入金额” 按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600887 伊利股份 90,148,893.17 5.55 2 000333 美的集团 84,083,573.14 5.18 3 002415 海康威视 69,358,651.80 4.27 4 002027 分众传媒 68,347,536.97 4.21 5 300408 三环集团 56,736,583.50 3.50 6 600426 华鲁恒升 54,109,866.89 3.33 7 600196 复星医药 53,989,287.22 3.33 8 002202 金风科技 50,000,677.84 3.08 9 600486 扬农化工 48,928,742.02 3.01 10 600660 福耀玻璃 41,751,101.10 2.57 11 600557 康缘药业 30,566,391.92 1.88 12 002041 登海种业 27,807,129.52 1.71 13 002475 立讯精密 26,951,180.63 1.66 14 002311 海大集团 25,724,441.52 1.58 15 000002 万 科Ａ 25,020,936.89 1.54 16 300616 尚品宅配 21,966,680.10 1.35 17 300124 汇川技术 19,952,243.85 1.23 18 300058 蓝色光标 17,998,798.40 1.11 19 600048 保利地产 14,164,586.00 0.87 20 002841 视源股份 12,879,916.32 0.79 注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 233,669,494.99 卖出股票收入（成交）总额 911,932,202.44 注：“买入股票成本（成交）总额” 和“卖出股票收入（成交）总额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 1,524,512.00 0.22 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,524,512.00 0.22 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 113512 景旺转债 14,200 1,524,512.00 0.22 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未进行股指期货投资。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故股指期货空头的合约价值主要与股票组合的多头价值相对应。管理人通过动态管理股指期货合约数量，以萃取相应股票组合的超额收益。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金投资国债期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故国债期货空头的合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期货合约数量，以萃取相应债券组合的超额收益。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未进行国债期货投资。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未进行国债期货投资。 投资组合报告附注 本基金持有的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 。 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 51,123.78 2 应收证券清算款 40,303.96 3 应收股利 - 4 应收利息 15,847.10 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 107,274.84 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 2,931 129,213.77 9,854,466.75 2.60% 368,871,080.04 97.40% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 1,351,733.85 0.3569% 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 >100 本基金基金经理持有本开放式基金 0.00 发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例（%） 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例（%） 发起份额承诺持有期限 基金管理人固有资金 9,854,466.75 2.60 9,854,466.75 2.60 3年 基金管理人高级管理人员 985,491.67 0.26 985,491.67 0.26 3年 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 49,261.08 0.01 49,261.08 0.01 3年 合计 10,889,219.50 2.88 10,889,219.50 2.88 3年 注：1、截止本报告期末，本基金发起式份额持有期限已满3年（承诺持有期限为2015年1月21日至2018年1月20日）。 2、上述表格内“占基金总份额比例”计算保留到小数点后两位，小数点两位以后的部分四舍五入，故分项之和与合计项之间存在尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2015年1月21日 ）基金份额总额 672,005,921.82 本报告期期初基金份额总额 672,005,921.82 本报告期期间基金总申购份额 - 减:本报告期期间基金总赎回份额 293,280,375.03 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 378,725,546.79 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内没有召开基金份额持有人大会。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人于2018年3月8日发布公告，陈光明同志辞去公司董事长职务，由潘鑫军同志担任公司董事长；于2018年5月11日发布公告，同意林鹏同志担任公司副总经理；于2018年11月14日发布公告，同意汤琳同志担任公司副总经理。 本基金管理人于2018年7月21日发布公告，唐涵颖同志离任公司督察长职务，由任莉同志代为履行公司督察长职务，于2018年12月12日发布公告，同意李云亮同志担任公司督察长，公司总经理任莉不再代行督察长职务。 本基金本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无发生基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 基金投资策略的改变 本基金本报告期内投资策略无改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况 为本基金进行审计的会计师事务所是普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。该事务所自2017年度起为本基金提供审计服务至今。本基金本报告期应支付给该事务所审计报酬为10万元人民币。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 东方证券 2 465,077,490.16 40.74% 340,140.87 41.39% - 西部证券 1 459,044,849.74 40.21% 326,520.05 39.73% - 西南证券 1 88,713,279.89 7.77% 63,585.40 7.74% - 中信证券 1 66,179,896.97 5.80% 47,074.54 5.73% - 中泰证券 1 62,512,838.13 5.48% 44,465.27 5.41% - 方正证券 1 - - - - - 长江证券 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 东吴证券 1 - - - - - 天风证券 1 - - - - - 注：1、此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易（如有）而合计支付该券商的佣金合计，不单指股票交易佣金。 2、交易单元的选择标准和程序：（1）选择标准：券商财务状况良好、经营行为规范，最近一年无重大违规行为；具有较强的研究服务能力；交易佣金收费合理。（2）选择程序：基金管理人根据以上标准对不同券商进行综合评价，然后根据评价选择券商，与其签订协议租用交易单元。 3、截至本报告期末，本公司因作为证券公司子公司尚未获得在上海交易所租用其他券商交易单元的资格；本公司已在深圳交易所获得租用券商交易单元的资格，并已按公司相关制度与流程开展交易单元租用事宜。 4、本报告期内本基金租用交易单元的变更情况：新增天风证券、西南证券2个交易单元 。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 东方证券 - - - - - - 西部证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 上海东方证券资产管理有限公司 2019年3月27日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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