最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 平安策略先锋混合(700003) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1485665 | ||||||||
| 基金代码 | 700003 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-03-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 平安策略先锋混合型证券投资基金2018年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：平安基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2019年3月27日 重要提示及目录 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告期自2018年1月1日起至12月31日止。 基金简介 基金基本情况 基金简称 平安策略先锋混合 场内简称 - 基金主代码 700003 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2012年5月29日 基金管理人 平安基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 46,169,253.43份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 - 上市日期 - 基金产品说明 投资目标 通过积极进行资产配置和灵活运用多种投资策略，在有效控制风险的前提下，充分挖掘和利用市场中潜在的投资机会，谋求基金资产的持续、稳健增值。 投资策略 本基金基于宏观经济环境、微观经济因素、经济周期情况、政策形势和证券市场趋势的综合分析，结合经济周期理论，形成对不同市场周期的预测和判断，进行积极、灵活的资产配置，确定组合中股票、债券、现金等资产之间的投资比例。股票投资方面，采用积极主动的投资管理策略，在构建股票投资组合时，灵活运用多种投资策略，积极挖掘和利用市场中可行的投资机会，以实现基金的投资目标。债券投资方面，以利率预期策略、类属资产配置和久期策略为主，以品种选择策略、收益率利差策略和债券置换策略为辅，在控制利率风险、信用风险以及流动性风险的基础上，构建能获取长期、稳定收益的固定收益类投资组合。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×60% + 中证全债指数收益率×40% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 平安基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 陈特正 王永民 联系电话 0755-22626828 010-66594896 电子邮箱 fundservice@pingan.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-800-4800 95566 传真 0755-23997878 010-66594942 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.fund.pingan.com 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人住所 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2018年 2017年 2016年 本期已实现收益 -22,742,647.68 9,148,816.90 -70,850,812.00 本期利润 -26,233,510.87 11,817,950.96 -75,978,660.05 加权平均基金份额本期利润 -0.5478 0.1711 -0.8128 本期基金份额净值增长率 -30.36% 10.72% -30.13% 3.1.2 期末数据和指标 2018年末 2017年末 2016年末 期末可供分配基金份额利润 0.0721 0.5537 0.4061 期末基金资产净值 58,765,524.75 100,485,201.74 137,815,310.10 期末基金份额净值 1.273 1.828 1.651 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，而非当期发生数)； 3.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -10.29% 1.64% -6.41% 0.98% -3.88% 0.66% 过去六个月 -18.61% 1.64% -6.94% 0.89% -11.67% 0.75% 过去一年 -30.36% 1.59% -12.69% 0.80% -17.67% 0.79% 过去三年 -46.13% 1.56% -7.29% 0.71% -38.84% 0.85% 过去五年 23.59% 1.81% 35.54% 0.92% -11.95% 0.89% 自基金合同生效起至今 39.19% 1.65% 27.41% 0.89% 11.78% 0.76% 注：1、业绩比较基准：沪深300指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%。沪深300指数的成分股样本选自沪、深两个证券市场，覆盖了沪深市场60%左右的市值，是中国A股市场中代表性强、流动性高、可投资性大的股票组合，能够反映A股市场总体发展趋势。中证全债指数从沪深交易所和银行间市场挑选国债、金融债及企业债组成样本券，最大限度地涵盖了中国固定收益市场可供投资的产品，已成为广受投资者认可的投资中国固定收益市场的基准指标。本基金为混合型基金，通常状况下基金在运作过程中股票资产将在30%-80%范围内调整，中长期可能的股票仓位平均在60%左右。权益类资产和固定收益类资产对应的业绩比较基准的权重分别是60%和40%。因此，该基准是衡量本基金投资业绩的理想基准。 2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 1、本基金基金合同于2012年5月29日正式生效，截至报告期末已满六年； 2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1.本基金合同于2012年5月29日正式生效, 截止报告期末已满六年。 2.2012年是合同生效当年, 按实际续存期计算, 不按整个自然年度进行折算。 过去三年基金的利润分配情况 无 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 平安基金管理有限公司（以下简称"平安基金"）经中国证监会证监许可【2010】1917号文批准设立。平安基金总部位于深圳，注册资本金为13 亿元人民币。目前公司股东为平安信托有限责任公司，持有股权68.19%；大华资产管理有限公司，持有股权17.51%；三亚盈湾旅业有限公司，持有股权14.3%。平安基金秉承“规范、诚信、专业、创新”企业管理理念，致力于通过持续稳定的投资业绩，不断丰富的客户服务手段及服务内容，为投资人提供多样化的基金产品和高品质的理财服务，从而实现“以专业承载信赖”的品牌承诺，成为深得投资人信赖的基金管理公司。截至2018年12月31日，平安基金共管理66只公募基金，资产管理总规模2879亿元人民币。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 神爱前 平安策略先锋混合型证券投资基金的基金经理 2016年7月19日 - 8 神爱前先生，厦门大学财政学硕士。曾任第一创业证券研究所行业研究员、民生证券研究所高级研究员、第一创业证券资产管理部高级研究员，2014年12月加入平安基金管理有限公司，任投资研究部高级研究员，现任平安策略先锋混合型证券投资基金、平安智慧中国灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确认的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《平安策略先锋混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度和控制方法 本报告期内，根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本基金管理人严格遵守《平安基金管理有限公司公平交易管理制度》、《平安基金管理有限公司异常交易监控及报告制度》，严格执行法律法规及制度要求，从以下五个方面对交易行为进行严格控制：一是搭建平等的投资信息平台，合理设置各类资产管理业务之间以及各类资产管理业务内部的组织结构，在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策等方面享有公平的机会。二是制定公平交易规则，建立科学的投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。三是加强对投资交易行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估制度，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。四是明确报告制度和路线，根据法规及公司内部要求，分别于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的投资业绩进行分析、评估，形成分析报告，由投资组合经理、督察长、总经理签署后，妥善保存备查，如果发现涉嫌违背公平交易原则的行为，及时向公司管理层汇报并采取相关控制和改进措施。五是建立投资组合投资信息的管理及保密制度,不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 本基金管理人按日内、3日内、5日内三个不同的时间窗口，对本基金管理人管理的全部投资组合在本报告期内的交易情况进行了同向交易价差分析，各投资组合交易过程中不存在显著的交易价差，不存在不公平交易的情况。 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2018年，经济逐季下行，中美贸易纠纷加大，资金面“去杠杆”，民营企业质押爆仓风险频发，这些因素汇集到一起，使得A股市场在2018年大幅下跌。本基金在3月份判断经济可能将进入下行周期，布局了较多与经济相关性较弱的科技成长股，但始料不及，4月中兴通讯被美国禁运，此突发性事件大幅打击了市场对于国内科技产业的信心，市场风险偏好大幅降低，相关科技制造类股票跌幅较大，使得本基金在上半年较为明显落后市场。下半年市场仍是趋势性下跌，本基金未能在下半年挽回净值劣势，全年跌幅较大，全年落后沪深300指数5.05%。但在市场下跌过程，本基金重点提高了研究深度，专注于中长期优质企业，选出了一些中长期有较大空间的优质公司，随着市场的下跌，逐渐布局。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.273元；本报告期基金份额净值增长率为-30.36%，业绩比较基准收益率为-12.69%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2019年，经过2018年市场的大幅下跌，市场整体估值已经处于历史底部区域，虽然经济下行的压力依然存在，但积极因素也在出现，2019年市场可能存在结构性、阶段性机会。当前，中美贸易纠纷已经进入谈判期，有望达成阶段性协议，摩擦趋于缓和；美联储表态预示着美元加息或渐趋尾声，为我国宏观经济政策提供了空间，国内资金环境有望维持宽松；民营企业融资问题得到明显改善，民营经济下滑趋势有望趋缓；市场监管鼓励创新、活跃市场。综观这些因素，2019年可能最大的风险仍然是来自经济下行的力度与幅度。一季度处于数据“真空期”，市场来自经济下行压力的冲击较小，一季度行情有望活跃；但二三季度，经济数据陆续披露，经济下行对市场的冲击可能会加大；四季度经济是否企稳需要进一步观察，届时重点关注。 2019年本基金侧重挖掘市场结构性、阶段性机会，投资基本循两条线，一是寻求行业景气上行的细分行业，挖掘行业中的优质公司、竞争优势企业，如光伏、新能车、电池、养殖、科技创新局部机会、金融创新等；二是寻求一些虽然短期行业景气欠佳，但中长期空间较大、质地优秀的公司。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人严格按照企业会计准则、《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的资产按照公允价值进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，成员由投资管理部门、研究中心、资本市场风控监控室、基金运营部基金会计室及法律合规监察部相关人员组成。基金经理原则上不参与估值委员会的工作，其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。 估值委员会的职责主要包括有：制订健全有效的估值政策和程序；定期对估值政策和程序进行评价等；保证基金估值的公平、合理；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；估值委员会成员均具有一定年限的专业从业经验，具有良好的专业能力，并能在相关工作中保持独立性。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 报告期内本基金未进行利润分配，符合基金合同的约定。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内未出现连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人、基金资产净值低于5000万元的情形。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对平安策略先锋混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 审计报告 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2019)第23309号 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 平安策略先锋混合型证券投资基金全体基金份额持有人 审计意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了平安策略先锋混合基金2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和基金净值变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于平安策略先锋混合基金，并履行了职业道德方面的其他责任。 强调事项 - 其他事项 - 其他信息 - 管理层和治理层对财务报表的责任 平安策略先锋混合基金的基金管理人平安基金管理有限公司(原平安大华基金管理有限公司，以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估平安策略先锋混合基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算平安策略先锋混合基金、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督平安策略先锋混合基金的财务报告过程。 注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 (四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对平安策略先锋混合基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致平安策略先锋混合基金不能持续经营。 (五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 曹翠丽 陈怡 会计师事务所的地址 上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼 审计报告日期 2019年3月25日 年度财务报表 资产负债表 会计主体：平安策略先锋混合型证券投资基金 报告截止日： 2018年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2018年12月31日 上年度末 2017年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 6,347,332.63 26,692,704.57 结算备付金 1,066,444.79 2,486,864.69 存出保证金 89,623.24 136,104.37 交易性金融资产 7.4.7.2 50,008,204.00 56,841,927.74 其中：股票投资 45,612,288.52 54,305,548.96 基金投资 - - 债券投资 4,395,915.48 2,536,378.78 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 2,034,773.95 15,801,575.12 应收利息 7.4.7.5 9,444.94 6,315.26 应收股利 - - 应收申购款 53,150.16 58,539.51 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 59,608,973.71 102,024,031.26 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018年12月31日 上年度末 2017年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 49,602.12 273,873.86 应付管理人报酬 77,202.26 128,953.34 应付托管费 12,867.04 21,492.21 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 519,306.85 951,928.70 应交税费 43.36 - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 184,427.33 162,581.41 负债合计 843,448.96 1,538,829.52 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 46,169,253.43 54,961,635.08 未分配利润 7.4.7.10 12,596,271.32 45,523,566.66 所有者权益合计 58,765,524.75 100,485,201.74 负债和所有者权益总计 59,608,973.71 102,024,031.26 注：报告截止日2018年12月31日，基金份额净值1.273元，基金份额总额46,169,253.43份。 利润表 会计主体：平安策略先锋混合型证券投资基金 本报告期： 2018年1月1日至2018年12月31日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 一、收入 -20,871,561.62 21,768,010.55 1.利息收入 113,846.40 248,646.60 其中：存款利息收入 7.4.7.11 99,136.43 171,277.85 债券利息收入 14,709.97 28,318.15 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 49,050.60 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -17,506,950.91 18,805,904.34 其中：股票投资收益 7.4.7.12 -17,483,700.08 16,036,425.35 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 -396,397.16 1,582,974.06 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 373,146.33 1,186,504.93 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 -3,490,863.19 2,669,134.06 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 12,406.08 44,325.55 减：二、费用 5,361,949.25 9,950,059.59 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 1,127,843.27 1,773,397.34 2．托管费 7.4.10.2.2 187,973.93 295,566.19 3．销售服务费 7.4.10.2.3 - - 4．交易费用 7.4.7.19 3,849,919.02 7,597,876.77 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 45.78 - 7．其他费用 7.4.7.20 196,167.25 283,219.29 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -26,233,510.87 11,817,950.96 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -26,233,510.87 11,817,950.96 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：平安策略先锋混合型证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 54,961,635.08 45,523,566.66 100,485,201.74 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -26,233,510.87 -26,233,510.87 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -8,792,381.65 -6,693,784.47 -15,486,166.12 其中：1.基金申购款 6,072,964.70 3,417,221.43 9,490,186.13 2.基金赎回款 -14,865,346.35 -10,111,005.90 -24,976,352.25 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 46,169,253.43 12,596,271.32 58,765,524.75 项目 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 83,497,160.72 54,318,149.38 137,815,310.10 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 11,817,950.96 11,817,950.96 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -28,535,525.64 -20,612,533.68 -49,148,059.32 其中：1.基金申购款 10,092,621.73 7,157,801.95 17,250,423.68 2.基金赎回款 -38,628,147.37 -27,770,335.63 -66,398,483.00 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 54,961,635.08 45,523,566.66 100,485,201.74 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______罗春风______ ______林婉文______ ____胡明____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 平安策略先锋混合型证券投资基金(原名为平安大华策略先锋混合型证券投资基金，以下简称“本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]248号《关于核准平安大华策略先锋混合型证券投资基金募集的批复》核准，由平安基金管理有限公司(原平安大华基金管理有限公司，已于2018年10月25日办理完成工商变更登记)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安大华策略先锋混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币459,395,438.15元，业经安永华明会计师事务所安永华明(2012)验字第60937497_A02号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《平安大华策略先锋混合型证券投资基金基金合同》于2012年5月29日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为459,456,398.33份基金份额，其中认购资金利息折合60,960.18份基金份额。本基金的基金管理人为平安基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)。 根据《关于平安基金管理有限公司旗下基金更名事宜的公告》，平安大华策略先锋混合型证券投资基金于 2018年11月30日起更名为平安策略先锋混合型证券投资基金。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安策略先锋混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、中期票据、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例范围为30%-80%，除股票外的其他资产占基金资产的比例范围为20%-70%，其中权证投资比例不高于基金资产净值的3%，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%。 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《平安策略先锋混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2018年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 重要会计政策和会计估计 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 金融资产和金融负债的分类 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值： (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 (3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 基金的收益分配政策 本基金的收益分配政策为：(1)基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式，基金份额持有人可自行选择收益分配方式；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利；选择红利再投资的，分红资金将按除息日基金份额净值转成相应基金份额；(2)每一基金份额享有同等分配权；(3)基金当期收益先弥补前期亏损后，方可进行当期收益分配；(4)基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值，基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日；(5)在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多6次；每次基金收益分配比例不得低于收益分配基准日期末可供分配利润的30%。基金的收益分配比例以期末可供分配利润为基准计算，期末可供分配利润以期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数为准。基金合同生效不满三个月，收益可不分配；(6)基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过15个工作日；(7)投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有；(8)法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。 (2)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 平安基金管理有限公司(“平安基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国银行 基金托管人、基金销售机构 平安信托有限责任公司 基金管理人的股东 大华资产管理有限公司 基金管理人的股东 三亚盈湾旅业有限公司 基金管理人的股东 深圳平安汇通财富管理有限公司 基金管理人的子公司 平安证券股份有限公司(“平安证券”) 基金管理人的股东的子公司、基金销售机构 中国平安保险(集团)股份有限公司 基金管理人的最终控股母公司 平安银行股份有限公司 与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司、基金销售机构 上海陆金所基金销售有限公司 与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 平安证券 15,995,806.92 0.58% 284,954,656.93 5.29% 债券交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 平安证券 2,374,305.80 1.00% 15,633,558.40 6.61% 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 平安证券 14,894.51 0.67% 4,623.72 0.89% 关联方名称 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 平安证券 265,377.57 6.05% 6,470.07 0.68% 注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 1,127,843.27 1,773,397.34 其中：支付销售机构的客户维护费 433,655.40 696,530.91 注：支付基金管理人平安基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.50%/ 当年天数。 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 187,973.93 295,566.19 注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 销售服务费 无 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 6,347,332.63 76,715.58 26,692,704.57 130,258.49 注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间均未参与关联方承销的证券。 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间均无须作说明的其他关联交易事项。 期末（ 2018年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金无因认购新发/增发证券而于本报告期末持有流通受限证券。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2018年12月31日止，本基金未从事银行间市场债券正回购交易，无质押债券。 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2018年12月31日止，本基金未从事银行间市场债券正回购交易，无质押债券。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于2018年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为50,008,204.00元，无属于第二或第三层次的余额(2017年12月31日：第一层次56,841,927.74元，无第二或第三层次)。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于2018年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年12月31日：同)。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)其他 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 45,612,288.52 76.52 其中：股票 45,612,288.52 76.52 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 4,395,915.48 7.37 其中：债券 4,395,915.48 7.37 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 7,413,777.42 12.44 8 其他各项资产 2,186,992.29 3.67 9 合计 59,608,973.71 100.00 期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 30,701,518.52 52.24 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,793,686.00 8.16 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 10,117,084.00 17.22 S 综合 - - 合计 45,612,288.52 77.62 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末无港股通投资股票。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 300271 华宇软件 236,200 3,545,362.00 6.03 2 603605 珀莱雅 68,600 3,023,202.00 5.14 3 300014 亿纬锂能 191,600 3,011,952.00 5.13 4 300274 阳光电源 329,500 2,939,140.00 5.00 5 600977 中国电影 199,200 2,852,544.00 4.85 6 002129 中环股份 384,900 2,782,827.00 4.74 7 300251 光线传媒 363,300 2,761,080.00 4.70 8 300207 欣旺达 300,000 2,577,000.00 4.39 9 300413 芒果超媒 66,000 2,442,660.00 4.16 10 601012 隆基股份 130,253 2,271,612.32 3.87 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于管理人网站的年度报告正文。 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 601601 中国太保 20,897,660.54 20.80 2 002024 苏宁易购 16,532,976.00 16.45 3 600887 伊利股份 16,349,721.65 16.27 4 601336 新华保险 15,083,461.98 15.01 5 300212 易华录 14,905,783.42 14.83 6 300383 光环新网 14,811,237.00 14.74 7 300098 高新兴 14,515,352.05 14.45 8 002916 深南电路 14,065,766.89 14.00 9 600271 航天信息 13,378,759.86 13.31 10 002821 凯莱英 12,755,064.06 12.69 11 002202 金风科技 12,717,294.22 12.66 12 000651 格力电器 12,396,997.93 12.34 13 601111 中国国航 12,317,331.29 12.26 14 300747 锐科激光 12,305,476.00 12.25 15 600332 白云山 12,221,514.00 12.16 16 002281 光迅科技 11,899,559.34 11.84 17 600048 保利地产 11,736,723.44 11.68 18 300482 万孚生物 11,168,033.61 11.11 19 000858 五 粮 液 10,436,548.58 10.39 20 300373 扬杰科技 10,395,670.97 10.35 21 000636 风华高科 10,319,789.57 10.27 22 603986 兆易创新 9,443,555.00 9.40 23 002341 新纶科技 9,204,235.11 9.16 24 300458 全志科技 9,147,356.86 9.10 25 002648 卫星石化 9,014,071.00 8.97 26 002727 一心堂 8,977,209.00 8.93 27 002368 太极股份 8,853,647.03 8.81 28 002049 紫光国微 8,549,024.00 8.51 29 600690 青岛海尔 8,521,816.00 8.48 30 002044 美年健康 8,466,797.15 8.43 31 002129 中环股份 8,383,618.00 8.34 32 300274 阳光电源 8,361,013.00 8.32 33 600754 锦江股份 8,341,102.24 8.30 34 300454 深信服 8,310,442.40 8.27 35 000063 中兴通讯 8,223,800.00 8.18 36 002544 杰赛科技 7,861,553.60 7.82 37 300364 中文在线 7,788,149.58 7.75 38 600176 中国巨石 7,638,730.40 7.60 39 002027 分众传媒 7,569,945.00 7.53 40 000681 视觉中国 7,551,776.33 7.52 41 300073 当升科技 7,549,519.00 7.51 42 603019 中科曙光 7,510,600.00 7.47 43 002594 比亚迪 7,387,267.24 7.35 44 603501 韦尔股份 7,344,321.00 7.31 45 600521 华海药业 7,157,132.00 7.12 46 601899 紫金矿业 7,137,579.00 7.10 47 300602 飞荣达 7,114,226.83 7.08 48 601998 中信银行 7,099,613.00 7.07 49 600745 闻泰科技 6,985,367.00 6.95 50 300146 汤臣倍健 6,952,601.10 6.92 51 601012 隆基股份 6,721,827.32 6.69 52 603690 至纯科技 6,708,539.00 6.68 53 002373 千方科技 6,496,989.24 6.47 54 300324 旋极信息 6,417,064.00 6.39 55 002036 联创电子 6,405,406.00 6.37 56 002023 海特高新 6,348,798.00 6.32 57 002912 中新赛克 6,328,094.00 6.30 58 300456 耐威科技 6,278,737.80 6.25 59 600588 用友网络 6,152,753.00 6.12 60 300659 中孚信息 6,135,866.80 6.11 61 600029 南方航空 6,060,992.00 6.03 62 600771 广誉远 6,045,091.98 6.02 63 300596 利安隆 6,023,995.50 6.00 64 601222 林洋能源 5,869,804.50 5.84 65 300367 东方网力 5,827,943.74 5.80 66 600392 盛和资源 5,657,831.00 5.63 67 002680 *ST长生 5,647,649.36 5.62 68 600352 浙江龙盛 5,532,923.62 5.51 69 600016 民生银行 5,496,503.00 5.47 70 002632 道明光学 5,424,162.50 5.40 71 000661 长春高新 5,393,923.00 5.37 72 300144 宋城演艺 5,289,271.00 5.26 73 300101 振芯科技 5,229,614.00 5.20 74 002384 东山精密 5,208,333.00 5.18 75 002597 金禾实业 5,208,079.36 5.18 76 002405 四维图新 5,180,665.00 5.16 77 300395 菲利华 5,149,004.50 5.12 78 000963 华东医药 5,118,461.00 5.09 79 300413 芒果超媒 5,075,317.60 5.05 80 002440 闰土股份 5,058,742.20 5.03 81 002123 梦网集团 4,952,395.08 4.93 82 300451 创业软件 4,948,282.71 4.92 83 600585 海螺水泥 4,857,060.00 4.83 84 300070 碧水源 4,837,975.00 4.81 85 600438 通威股份 4,835,815.95 4.81 86 600562 国睿科技 4,801,710.00 4.78 87 300319 麦捷科技 4,785,756.55 4.76 88 601288 农业银行 4,774,168.00 4.75 89 001979 招商蛇口 4,718,150.00 4.70 90 002007 华兰生物 4,707,225.91 4.68 91 002151 北斗星通 4,678,936.57 4.66 92 300003 乐普医疗 4,626,537.00 4.60 93 601919 中远海控 4,589,508.36 4.57 94 603259 药明康德 4,533,421.20 4.51 95 600529 山东药玻 4,506,603.21 4.49 96 300037 新宙邦 4,439,965.20 4.42 97 002709 天赐材料 4,297,535.00 4.28 98 603387 基蛋生物 4,279,863.20 4.26 99 601628 中国人寿 4,258,520.00 4.24 100 300271 华宇软件 4,237,964.00 4.22 101 300348 长亮科技 4,194,761.74 4.17 102 002192 融捷股份 4,137,266.00 4.12 103 300408 三环集团 4,086,946.00 4.07 104 000002 万 科Ａ 4,063,237.60 4.04 105 600872 中炬高新 4,007,405.00 3.99 106 300053 欧比特 3,923,698.00 3.90 107 600036 招商银行 3,916,714.00 3.90 108 600547 山东黄金 3,906,545.00 3.89 109 600570 恒生电子 3,885,238.37 3.87 110 603605 珀莱雅 3,840,877.00 3.82 111 600028 中国石化 3,840,205.00 3.82 112 000650 仁和药业 3,826,177.00 3.81 113 600486 扬农化工 3,818,882.00 3.80 114 600487 亨通光电 3,791,679.60 3.77 115 601939 建设银行 3,734,993.00 3.72 116 600522 中天科技 3,722,270.46 3.70 117 002409 雅克科技 3,704,063.00 3.69 118 300496 中科创达 3,703,609.00 3.69 119 300014 亿纬锂能 3,687,398.77 3.67 120 300223 北京君正 3,686,315.01 3.67 121 000998 隆平高科 3,672,349.12 3.65 122 300170 汉得信息 3,642,306.00 3.62 123 300623 捷捷微电 3,603,752.90 3.59 124 603156 养元饮品 3,589,731.00 3.57 125 603160 汇顶科技 3,576,998.64 3.56 126 300308 中际旭创 3,552,259.50 3.54 127 601699 潞安环能 3,513,283.70 3.50 128 300251 光线传媒 3,480,027.00 3.46 129 600115 东方航空 3,428,046.00 3.41 130 603078 江化微 3,408,231.00 3.39 131 000997 新 大 陆 3,401,887.00 3.39 132 600259 广晟有色 3,390,338.00 3.37 133 600990 四创电子 3,388,336.56 3.37 134 600172 黄河旋风 3,382,274.60 3.37 135 300183 东软载波 3,355,055.00 3.34 136 000988 华工科技 3,346,197.00 3.33 137 603027 千禾味业 3,340,365.00 3.32 138 300065 海兰信 3,290,571.00 3.27 139 000717 韶钢松山 3,284,793.00 3.27 140 300236 上海新阳 3,281,789.00 3.27 141 603658 安图生物 3,273,097.00 3.26 142 300498 温氏股份 3,253,562.00 3.24 143 002376 新北洋 3,233,628.74 3.22 144 600856 中天能源 3,228,898.00 3.21 145 000977 浪潮信息 3,200,104.05 3.18 146 002901 大博医疗 3,132,808.00 3.12 147 002383 合众思壮 3,092,797.00 3.08 148 300164 通源石油 3,087,478.00 3.07 149 300010 立思辰 3,085,248.04 3.07 150 603993 洛阳钼业 3,068,232.00 3.05 151 002829 星网宇达 3,066,608.65 3.05 152 600606 绿地控股 3,052,137.00 3.04 153 002792 通宇通讯 3,033,447.00 3.02 154 000537 广宇发展 3,032,674.00 3.02 155 002009 天奇股份 3,014,123.00 3.00 156 300595 欧普康视 2,990,000.00 2.98 157 601818 光大银行 2,989,088.82 2.97 158 000961 中南建设 2,978,629.00 2.96 159 000069 华侨城Ａ 2,978,601.00 2.96 160 601166 兴业银行 2,975,780.00 2.96 161 300624 万兴科技 2,964,731.78 2.95 162 603538 美诺华 2,962,512.60 2.95 163 002074 国轩高科 2,959,300.00 2.95 164 300323 华灿光电 2,946,621.00 2.93 165 300452 山河药辅 2,914,934.00 2.90 166 603589 口子窖 2,874,302.00 2.86 167 601225 陕西煤业 2,868,251.50 2.85 168 002419 天虹股份 2,864,017.00 2.85 169 600977 中国电影 2,862,154.00 2.85 170 002601 龙蟒佰利 2,854,176.00 2.84 171 300138 晨光生物 2,814,836.40 2.80 172 000039 中集集团 2,810,249.00 2.80 173 000970 中科三环 2,797,258.00 2.78 174 002338 奥普光电 2,786,674.00 2.77 175 300502 新易盛 2,772,690.00 2.76 176 300207 欣旺达 2,767,061.00 2.75 177 601231 环旭电子 2,765,962.00 2.75 178 300036 超图软件 2,761,555.00 2.75 179 000938 紫光股份 2,761,259.80 2.75 180 300310 宜通世纪 2,730,192.00 2.72 181 300296 利亚德 2,704,009.00 2.69 182 000333 美的集团 2,680,012.00 2.67 183 002236 大华股份 2,665,066.00 2.65 184 002456 欧菲科技 2,644,667.50 2.63 185 002334 英威腾 2,620,060.00 2.61 186 002935 天奥电子 2,567,901.64 2.56 187 002463 沪电股份 2,564,215.00 2.55 188 000831 五矿稀土 2,520,562.00 2.51 189 600138 中青旅 2,518,335.00 2.51 190 300298 三诺生物 2,502,670.00 2.49 191 600763 通策医疗 2,483,280.00 2.47 192 300628 亿联网络 2,475,440.00 2.46 193 603010 万盛股份 2,435,936.00 2.42 194 002707 众信旅游 2,408,613.00 2.40 195 002353 杰瑞股份 2,393,390.00 2.38 196 600196 复星医药 2,381,718.50 2.37 197 002614 奥佳华 2,376,115.00 2.36 198 600419 天润乳业 2,358,671.00 2.35 199 300149 量子生物 2,350,531.00 2.34 200 603369 今世缘 2,345,129.00 2.33 201 000050 深天马Ａ 2,323,550.52 2.31 202 002653 海思科 2,323,497.00 2.31 203 600435 北方导航 2,289,793.00 2.28 204 300394 天孚通信 2,225,681.00 2.22 205 002139 拓邦股份 2,216,771.00 2.21 206 300038 数知科技 2,201,323.71 2.19 207 601398 工商银行 2,182,216.00 2.17 208 603197 保隆科技 2,177,063.00 2.17 209 300613 富瀚微 2,118,605.00 2.11 210 300133 华策影视 2,100,296.00 2.09 211 002340 格林美 2,052,809.00 2.04 212 600360 华微电子 2,050,008.00 2.04 213 002235 安妮股份 2,033,622.00 2.02 214 300244 迪安诊断 2,018,494.00 2.01 215 002690 美亚光电 2,016,432.10 2.01 注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 601601 中国太保 23,188,353.20 23.08 2 002202 金风科技 18,684,356.90 18.60 3 002024 苏宁易购 16,291,158.60 16.21 4 600887 伊利股份 15,824,167.30 15.75 5 000651 格力电器 15,591,842.75 15.52 6 300383 光环新网 15,439,978.98 15.37 7 300098 高新兴 14,671,254.53 14.60 8 601336 新华保险 14,499,915.00 14.43 9 300212 易华录 14,299,346.76 14.23 10 601111 中国国航 13,861,190.71 13.79 11 000858 五 粮 液 13,676,708.00 13.61 12 600271 航天信息 13,065,140.00 13.00 13 002916 深南电路 12,723,607.70 12.66 14 600332 白云山 12,523,169.00 12.46 15 300747 锐科激光 12,234,128.80 12.18 16 002281 光迅科技 12,122,715.84 12.06 17 600048 保利地产 11,690,948.62 11.64 18 000636 风华高科 11,576,684.00 11.52 19 002821 凯莱英 10,959,332.62 10.91 20 300482 万孚生物 10,393,044.60 10.34 21 600690 青岛海尔 10,337,092.42 10.29 22 600176 中国巨石 9,628,871.36 9.58 23 300373 扬杰科技 9,407,594.00 9.36 24 300458 全志科技 9,344,631.24 9.30 25 603986 兆易创新 9,252,342.91 9.21 26 002648 卫星石化 8,982,529.86 8.94 27 002368 太极股份 8,953,460.28 8.91 28 002727 一心堂 8,840,496.66 8.80 29 002049 紫光国微 8,772,497.00 8.73 30 600486 扬农化工 8,516,896.40 8.48 31 300454 深信服 8,313,092.88 8.27 32 002044 美年健康 8,270,336.31 8.23 33 002341 新纶科技 8,212,309.38 8.17 34 000063 中兴通讯 8,201,036.00 8.16 35 600754 锦江股份 8,101,910.84 8.06 36 603019 中科曙光 7,745,684.13 7.71 37 002544 杰赛科技 7,742,176.94 7.71 38 600029 南方航空 7,657,578.00 7.62 39 300364 中文在线 7,383,018.54 7.35 40 300073 当升科技 7,304,839.00 7.27 41 603501 韦尔股份 7,259,787.90 7.23 42 000681 视觉中国 7,239,400.99 7.20 43 002594 比亚迪 7,226,951.88 7.19 44 300146 汤臣倍健 7,120,263.00 7.09 45 600521 华海药业 7,115,976.87 7.08 46 002027 分众传媒 7,098,674.00 7.06 47 601998 中信银行 6,815,310.00 6.78 48 300596 利安隆 6,794,064.65 6.76 49 601899 紫金矿业 6,681,800.00 6.65 50 002023 海特高新 6,615,516.00 6.58 51 600745 闻泰科技 6,599,995.07 6.57 52 002373 千方科技 6,597,606.06 6.57 53 300324 旋极信息 6,570,317.00 6.54 54 601231 环旭电子 6,494,221.00 6.46 55 603690 至纯科技 6,473,443.00 6.44 56 600519 贵州茅台 6,458,103.96 6.43 57 300602 飞荣达 6,281,545.00 6.25 58 300659 中孚信息 6,263,818.84 6.23 59 002036 联创电子 6,145,261.00 6.12 60 300456 耐威科技 6,130,022.10 6.10 61 300367 东方网力 6,097,584.60 6.07 62 002680 *ST长生 5,996,406.76 5.97 63 600588 用友网络 5,978,936.47 5.95 64 600771 广誉远 5,836,859.83 5.81 65 601222 林洋能源 5,573,190.00 5.55 66 600392 盛和资源 5,535,660.90 5.51 67 600115 东方航空 5,509,319.58 5.48 68 000661 长春高新 5,502,735.00 5.48 69 002129 中环股份 5,496,482.00 5.47 70 000039 中集集团 5,404,707.00 5.38 71 600352 浙江龙盛 5,400,073.00 5.37 72 002632 道明光学 5,297,130.00 5.27 73 002597 金禾实业 5,284,492.28 5.26 74 300274 阳光电源 5,256,640.00 5.23 75 002912 中新赛克 5,256,046.00 5.23 76 600016 民生银行 5,234,095.00 5.21 77 300101 振芯科技 5,147,618.00 5.12 78 000963 华东医药 5,103,722.95 5.08 79 300144 宋城演艺 5,064,312.89 5.04 80 002440 闰土股份 5,027,299.60 5.00 81 600529 山东药玻 4,980,644.50 4.96 82 300451 创业软件 4,938,341.00 4.91 83 002405 四维图新 4,852,891.00 4.83 84 300070 碧水源 4,738,034.00 4.72 85 002007 华兰生物 4,728,124.69 4.71 86 600383 金地集团 4,718,767.00 4.70 87 601288 农业银行 4,669,018.00 4.65 88 002123 梦网集团 4,653,590.00 4.63 89 600438 通威股份 4,648,255.00 4.63 90 600562 国睿科技 4,602,112.00 4.58 91 600585 海螺水泥 4,595,478.19 4.57 92 001979 招商蛇口 4,573,345.00 4.55 93 300003 乐普医疗 4,563,703.00 4.54 94 300348 长亮科技 4,453,534.58 4.43 95 601012 隆基股份 4,403,214.31 4.38 96 002151 北斗星通 4,402,879.00 4.38 97 000002 万 科Ａ 4,313,860.38 4.29 98 601919 中远海控 4,303,511.37 4.28 99 002384 东山精密 4,293,152.00 4.27 100 300037 新宙邦 4,268,821.70 4.25 101 603259 药明康德 4,238,575.00 4.22 102 603387 基蛋生物 4,218,210.60 4.20 103 002709 天赐材料 4,146,414.00 4.13 104 601628 中国人寿 4,059,561.00 4.04 105 300408 三环集团 3,902,328.00 3.88 106 600570 恒生电子 3,885,118.74 3.87 107 603658 安图生物 3,858,859.00 3.84 108 002409 雅克科技 3,853,913.07 3.84 109 600547 山东黄金 3,851,005.51 3.83 110 600522 中天科技 3,792,106.28 3.77 111 002192 融捷股份 3,787,143.00 3.77 112 300053 欧比特 3,774,204.00 3.76 113 600487 亨通光电 3,752,836.72 3.73 114 600036 招商银行 3,731,248.00 3.71 115 603027 千禾味业 3,697,610.41 3.68 116 600028 中国石化 3,683,516.00 3.67 117 300496 中科创达 3,674,138.00 3.66 118 000650 仁和药业 3,632,571.00 3.62 119 300223 北京君正 3,625,549.57 3.61 120 002901 大博医疗 3,621,116.66 3.60 121 600970 中材国际 3,540,284.99 3.52 122 300623 捷捷微电 3,484,912.00 3.47 123 603160 汇顶科技 3,480,370.94 3.46 124 601939 建设银行 3,471,426.00 3.45 125 601699 潞安环能 3,466,778.65 3.45 126 000997 新 大 陆 3,451,205.00 3.43 127 600172 黄河旋风 3,434,571.40 3.42 128 603156 养元饮品 3,414,002.31 3.40 129 000998 隆平高科 3,412,373.00 3.40 130 300236 上海新阳 3,407,627.00 3.39 131 600259 广晟有色 3,365,361.27 3.35 132 603078 江化微 3,343,826.40 3.33 133 300065 海兰信 3,320,489.00 3.30 134 300183 东软载波 3,278,153.00 3.26 135 300010 立思辰 3,274,111.92 3.26 136 300308 中际旭创 3,268,651.84 3.25 137 300319 麦捷科技 3,255,120.00 3.24 138 002376 新北洋 3,241,806.88 3.23 139 002829 星网宇达 3,238,880.00 3.22 140 000988 华工科技 3,207,253.00 3.19 141 002009 天奇股份 3,206,298.00 3.19 142 600856 中天能源 3,199,908.00 3.18 143 000717 韶钢松山 3,194,692.00 3.18 144 300498 温氏股份 3,170,618.40 3.16 145 600990 四创电子 3,156,855.00 3.14 146 600872 中炬高新 3,155,902.00 3.14 147 000977 浪潮信息 3,149,546.00 3.13 148 000671 阳 光 城 3,124,267.00 3.11 149 002792 通宇通讯 3,090,107.00 3.08 150 300413 芒果超媒 3,032,044.08 3.02 151 300170 汉得信息 3,030,416.00 3.02 152 603993 洛阳钼业 3,009,731.00 3.00 153 002383 合众思壮 2,988,428.00 2.97 154 603589 口子窖 2,951,536.00 2.94 155 000537 广宇发展 2,942,601.00 2.93 156 601818 光大银行 2,908,183.00 2.89 157 300164 通源石油 2,905,592.21 2.89 158 300036 超图软件 2,873,170.00 2.86 159 000961 中南建设 2,809,415.00 2.80 160 600606 绿地控股 2,804,060.00 2.79 161 300452 山河药辅 2,798,069.00 2.78 162 002338 奥普光电 2,793,598.00 2.78 163 300502 新易盛 2,788,524.00 2.78 164 300624 万兴科技 2,787,399.60 2.77 165 601166 兴业银行 2,782,588.00 2.77 166 300298 三诺生物 2,762,926.00 2.75 167 300323 华灿光电 2,740,065.00 2.73 168 002601 龙蟒佰利 2,736,253.00 2.72 169 300395 菲利华 2,723,292.00 2.71 170 600763 通策医疗 2,722,507.00 2.71 171 601225 陕西煤业 2,722,230.00 2.71 172 300310 宜通世纪 2,705,863.00 2.69 173 000895 双汇发展 2,696,233.16 2.68 174 002419 天虹股份 2,685,989.69 2.67 175 000831 五矿稀土 2,650,121.00 2.64 176 000333 美的集团 2,642,443.00 2.63 177 600138 中青旅 2,627,503.35 2.61 178 002074 国轩高科 2,621,404.00 2.61 179 002463 沪电股份 2,591,861.00 2.58 180 002236 大华股份 2,579,782.00 2.57 181 000938 紫光股份 2,579,336.92 2.57 182 300296 利亚德 2,565,732.00 2.55 183 000970 中科三环 2,559,558.00 2.55 184 002353 杰瑞股份 2,544,477.65 2.53 185 002456 欧菲科技 2,540,845.70 2.53 186 002707 众信旅游 2,501,504.00 2.49 187 000069 华侨城Ａ 2,450,003.00 2.44 188 002935 天奥电子 2,430,198.00 2.42 189 002334 英威腾 2,401,388.00 2.39 190 300138 晨光生物 2,369,828.00 2.36 191 600196 复星医药 2,362,379.00 2.35 192 002653 海思科 2,361,329.00 2.35 193 002614 奥佳华 2,357,079.00 2.35 194 603369 今世缘 2,353,575.94 2.34 195 603010 万盛股份 2,343,805.00 2.33 196 300149 量子生物 2,289,257.00 2.28 197 000050 深天马Ａ 2,286,076.97 2.28 198 600435 北方导航 2,284,979.00 2.27 199 300628 亿联网络 2,226,352.00 2.22 200 300394 天孚通信 2,198,156.00 2.19 201 300038 数知科技 2,131,404.00 2.12 202 600360 华微电子 2,067,695.00 2.06 203 002139 拓邦股份 2,066,035.00 2.06 204 603197 保隆科技 2,055,474.00 2.05 205 601398 工商银行 2,027,448.00 2.02 注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,387,657,809.01 卖出股票收入（成交）总额 1,375,588,498.60 注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 4,395,915.48 7.48 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 4,395,915.48 7.48 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 123008 康泰转债 35,590 4,394,653.20 7.48 2 128027 崇达转债 12 1,262.28 0.00 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末无贵金属投资。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末无股指期货投资。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 89,623.24 2 应收证券清算款 2,034,773.95 3 应收股利 - 4 应收利息 9,444.94 5 应收申购款 53,150.16 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,186,992.29 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 123008 康泰转债 4,394,653.20 7.48 2 128027 崇达转债 1,262.28 0.00 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 4,728 9,765.07 0.00 0.00% 46,169,253.43 100.00% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 17,060.65 0.0370% 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2012年5月29日 ）基金份额总额 459,456,398.33 本报告期期初基金份额总额 54,961,635.08 本报告期期间基金总申购份额 6,072,964.70 减:本报告期期间基金总赎回份额 14,865,346.35 本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 46,169,253.43 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 本基金报告期内无基金份额持有人大会决议。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、报告期内，基金管理人无重大人事变动。 2、报告期内，2018年8月，刘连舸先生担任中国银行股份有限公司行长职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本基金本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 基金投资策略的改变 本报告期内，本基金投资策略未发生改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内基金未更换会计师事务所，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已为本基金提供审计服务5年。报告期内应支付给该事务所的报酬为42,000.00元。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人、本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 广发证券 1 394,635,057.69 14.28% 367,524.04 16.53% - 国泰君安 2 337,152,182.15 12.20% 239,816.63 10.79% - 华泰证券 1 304,229,445.74 11.01% 216,399.54 9.73% - 长江证券 1 244,577,877.36 8.85% 227,774.78 10.25% - 招商证券 2 179,292,014.90 6.49% 166,974.80 7.51% - 西藏东方财富 2 173,533,229.50 6.28% 123,434.11 5.55% - 东方证券 2 144,205,285.00 5.22% 105,457.66 4.74% - 方正证券 2 142,727,380.08 5.17% 132,922.55 5.98% - 兴业证券 2 124,554,932.80 4.51% 89,207.18 4.01% - 中泰证券 1 123,326,108.09 4.46% 87,721.75 3.95% - 国信证券 2 100,415,818.57 3.63% 73,433.82 3.30% - 华信证券 2 93,125,372.69 3.37% 66,239.83 2.98% - 中信证券 2 82,675,976.44 2.99% 76,996.11 3.46% - 西南证券 1 73,409,734.53 2.66% 52,216.73 2.35% - 银河证券 2 55,091,114.52 1.99% 51,306.71 2.31% - 浙商证券 2 47,009,488.50 1.70% 33,437.96 1.50% - 民生证券 2 38,754,510.51 1.40% 28,340.96 1.27% - 南京证券 1 30,967,255.56 1.12% 22,027.16 0.99% - 中银国际 1 19,611,548.36 0.71% 13,949.45 0.63% - 中金公司 2 19,297,923.50 0.70% 17,971.84 0.81% - 平安证券 2 15,995,806.92 0.58% 14,894.51 0.67% - 安信证券 2 11,423,281.20 0.41% 8,353.69 0.38% - 国金证券 1 7,234,963.00 0.26% 6,737.94 0.30% - 国海证券 2 - - - - - 长城证券 2 - - - - - 湘财证券 1 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 中航证券 1 - - - - - 中投证券 1 - - - - - 申万证券 2 - - - - - 新时代证券 1 - - - - 新增 1、基金交易单元的选择标准如下： （1）研究实力 （2）业务服务水平 （3）综合类研究服务对投资业绩贡献度 （4）专题类服务 2、本基金管理人负责根据上述选择标准，考察后与确定选用交易单元的券商签订交易单元租用协议。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 广发证券 32,000,189.70 13.51% - - - - 国泰君安 17,180,655.70 7.25% - - - - 华泰证券 22,236,862.51 9.39% - - - - 长江证券 22,962,219.00 9.69% - - - - 招商证券 14,139,111.06 5.97% - - - - 西藏东方财富 30,280,965.99 12.78% - - - - 东方证券 13,460,590.41 5.68% - - - - 方正证券 10,110,547.20 4.27% - - - - 兴业证券 10,785,963.37 4.55% - - - - 中泰证券 5,687,124.43 2.40% - - - - 国信证券 3,639,018.30 1.54% - - - - 华信证券 16,968,664.55 7.16% - - - - 中信证券 4,233,672.00 1.79% - - - - 西南证券 8,854,225.27 3.74% - - - - 银河证券 9,959,321.10 4.20% - - - - 浙商证券 5,691,318.70 2.40% - - - - 民生证券 - - - - - - 南京证券 6,321,859.05 2.67% - - - - 中银国际 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 平安证券 2,374,305.80 1.00% - - - - 安信证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 湘财证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 中航证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 申万证券 - - - - - - 新时代证券 - - - - - - 影响投资者决策的其他重要信息 影响投资者决策的其他重要信息 1、自2018年10月25日起，本基金管理人法定名称由“平安大华基金管理有限公司”变更为“平安基金管理有限公司”。为保护投资者利益，避免对投资者造成混淆和误导，本基金名称由“平安大华策略先锋混合型证券投资基金”变更为“平安策略先锋混合型证券投资基金”。 2、经本基金管理人2017年第六次临时股东会审议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准平安大华基金管理有限公司变更股权的批复》（证监许可【2018】1595号），公司新增注册资本10亿元人民币。本次增资完成后，本公司注册资本由3亿元人民币增加至13亿元人民币。 平安基金管理有限公司 2019年3月27日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金年度报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |