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平安鼎越混合(LOF)(167002)  基金公开信息
流水号 1485664
基金代码 167002
公告日期 2019-03-27
编号 1
标题 平安鼎越灵活配置混合型证券投资基金2018年年度报告摘要
信息全文 基金管理人:平安基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
送出日期:2019年3月27日

重要提示
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
平安鼎越灵活配置混合型证券投资基金是根据原平安大华鼎越定期开放灵活配置混合型证券投资基金《平安大华鼎越定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的约定,由原平安大华鼎越定期开放灵活配置混合型证券投资基金转型而来。
原平安大华鼎越定期开放灵活配置混合型证券投资基金报告期自2018年1月1日起至6月19日止,平安鼎越灵活配置混合型证券投资基金报告期自2018年6月20起至12月31日止。

基金简介
基金基本情况(转型后)
基金简称
平安鼎越混合

场内简称
平安鼎越

基金主代码
167002

前端交易代码
-

后端交易代码
-

基金运作方式
契约型、开放式

基金合同生效日
2016年9月20日

基金管理人
平安基金管理有限公司

基金托管人
中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额
76,905,231.65份

基金合同存续期
不定期

基金份额上市的证券交易所
深圳证券交易所

上市日期
2016年12月19日

1、本基金转型日期为2018年6月20日,该日起“平安大华鼎越定期开放灵活配置混合型证券投资基金”正式转型并更名为“平安大华鼎越灵活配置混合型证券投资基金”。因平安大华基金管理有限公司已于2018年10月25日办理完成工商变更登记,公司名称由“平安大华基金管理有限公司”变更为“平安基金管理有限公司”。为保护投资者利益,避免对投资者造成混淆和误导,转型后的基金名称由“平安大华鼎越灵活配置混合型证券投资基金”更变为“平安鼎越灵活配置混合型证券投资基金”。
2、此处份额日期为2018年12月31日。

基金基本情况(转型前)
基金简称
平安大华鼎越混合

场内简称
平安鼎越

基金主代码
167002

前端交易代码
-

后端交易代码
-

基金运作方式
契约型、定期开放式。本基金的封闭期为基金合同生效之日(包括基金合同生效之日)至20个月(含 20个月)后的对应日的前一日止(若该对应日为非工作日或无该对应日,则顺延至下一工作日)。下一个封闭期为首个开放期结束之日次日起至 20 个月后的对应日前一日的期间,以此类推。本基金自封闭期结束之后的第一个工作日起(包括该日)进入开放期,每个开放期原则上不少于5个工作日且最长不超过20个工作日,具体期间由基金管理人在封闭期结束前公告说明。

基金合同生效日
2016年9月20日

基金管理人
平安基金管理有限公司

基金托管人
中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额
102,143,902.09份

基金合同存续期
不定期

基金份额上市的证券交易所
深圳证券交易所

上市日期
2016年12月19日

本基金转型日期为2018年6月20日,此处份额日期为2018年6月19日。

基金产品说明(转型后)
投资目标
本基金转型为上市开放式基金(LOF)后,将灵活运用多种投资策略,在严格控制风险的前提下,充分挖掘市场投资机会,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资策略
本基金转型为上市开放式基金(LOF)后,将灵活运用多种投资策略,在严格控制风险的前提下,充分挖掘市场投资机会,力争实现基金资产的长期稳健增值。

业绩比较基准
沪深300指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%

风险收益特征
本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。


基金产品说明(转型前)
投资目标
在严格控制风险的前提下,灵活运用大类资产配置、定向增发股票、债券投资策略等多种投资策略,充分挖掘市场投资机会,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资策略
本基金通过对宏观经济、行业分析轮动效应与定向增发项目优势的深入研究的基础上,灵活运用大类资产配置策略、定向增发股票、债券投资策略等多种投资策略,充分挖掘市场投资机会,力争实现基金资产的长期稳健增值。

业绩比较基准
沪深300指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%

风险收益特征
本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。






基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人

名称
平安基金管理有限公司
中国银行股份有限公司

信息披露负责人
姓名
陈特正
王永民


联系电话
0755-22626828
010-66594896


电子邮箱
fundservice@pingan.com.cn
fcid@bankofchina.com

客户服务电话
400-800-4800
95566

传真
0755-23997878
010-66594942


信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.fund.pingan.com

基金年度报告备置地点
基金管理人、基金托管人住所



主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
主要会计数据和财务指标
转型后
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2018年6月20日(基金转型日)至2018年12月31日

本期已实现收益
-9,877,799.43

本期利润
-6,802,030.20

加权平均基金份额本期利润
-0.0778

本期基金份额净值增长率
-9.43%

3.1.2 期末数据和指标
2018年12月31日

期末可供分配基金份额利润
-0.2755

期末基金资产净值
60,126,851.26

期末基金份额净值
0.7818

注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
2.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,而非当期发生数);
3.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
转型前
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2018年1月1日至2018年6月19日
2017年
2016年

本期已实现收益
-42,822,220.22
5,507,189.98
1,295,146.40

本期利润
-16,980,067.60
-34,216,542.01
-5,482,023.89

加权平均基金份额本期利润
-0.0289
-0.0508
-0.0081

本期基金份额净值增长率
-8.27%
-5.13%
-0.81%

3.1.2 期末数据和指标
2018年6月19日
2017年末
2016年末

期末可供分配基金份额利润
-0.1538
-0.0590
-0.0081

期末基金资产净值
88,175,627.35
633,409,284.09
667,625,826.10

期末基金份额净值
0.8632
0.9410
0.9919

注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
2.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,而非当期发生数);
3.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
基金净值表现(转型后)
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④

过去三个月
-9.18%
1.32%
-5.04%
0.82%
-4.14%
0.50%

过去六个月
-9.35%
1.10%
-5.26%
0.74%
-4.09%
0.36%

自基金合同生效起至今
-9.43%
1.08%
-6.49%
0.74%
-2.94%
0.34%

注:1、业绩比较基准:沪深300指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%。沪深300指数的成分股样本选自沪、深两个证券市场,覆盖了沪深市场60%左右的市值,是中国A股市场中代表性强、流动性高、可投资性大的股票组合,能够反映A股市场总体发展趋势。中证综合债券指数是反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、央票及短融整体走势的跨市场债券指数,其选样是在中证全债指数样本的基础上,增加了央行票据、短期融资券及一年期以下的国债、金融债、和企业债、该指数的推出旨在更全面地反映我国债券市场的整体价格变动趋势,为债券投资者提供更切合的市场标准。根据本基金的投资范围约束,该基准能客观衡量本基金的投资绩效。
2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。
注:本基金在2018年6月20日转型,转型后过去三个月为2018年10月1日至2018年12月31日、过去六个月为2018年7月1日至2018年12月31日,自基金合同生效以来为基金转型日至2018年12月31日。

自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
/
1、本基金合同生效日为2016年9月20日,转型日期为2018年6月20日,本基金转型起至报告期末未满一年。

自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
/
1.本基金合同于2016年9月20日正式生效, 转型日期为2018年6月20日,转型日起截止报告期末未满一年.
2.2018年是基金转型合同生效当年, 按实际续存期计算, 不按整个自然年度进行折算.

基金净值表现(转型前)
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④

②-④

过去一年
-8.27%
0.45%
-3.35%
0.57%
-4.92%
-0.12%

自基金合同生效起至今
-13.68%
0.30%
7.13%
0.41%
-20.81%
-0.11%

注:1、业绩比较基准:沪深300指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%。沪深300指数的成分股样本选自沪、深两个证券市场,覆盖了沪深市场60%左右的市值,是中国A股市场中代表性强、流动性高、可投资性大的股票组合,能够反映A股市场总体发展趋势。中证综合债券指数是反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、央票及短融整体走势的跨市场债券指数,其选样是在中证全债指数样本的基础上,增加了央行票据、短期融资券及一年期以下的国债、金融债、和企业债、该指数的推出旨在更全面地反映我国债券市场的整体价格变动趋势,为债券投资者提供更切合的市场标准。根据本基金的投资范围约束,该基准能客观衡量本基金的投资绩效。
2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。
注:本基金在2018年6月20日转型,转型前过去三个月、过去六个月无数据,过去一年为2018年1月1日至2018年6月19日,自基金合同生效以来为基金成立日至2018年6月19日。

自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
/
1、本基金基金合同于2016年9月20日正式生效,截至本报告期末已满一年;
2、按照本基金的基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定,截至报告期末本基金已完成建仓,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
/
1.本基金合同于2016年9月20日正式生效, 截止本报告期末已满一年.
2.2016年是合同生效当年, 按实际续存期计算, 不按整个自然年度进行折算.

其他指标
本基金本报告期内无其他指标。

过去三年基金的利润分配情况
转型前
本基金合同于2016年9月20日正式生效,自基金合同生效日至本报告期末未进行利润分配。
转型后
本基金于2018年6月20日正式转型,自基金转型日至本报告期末未进行利润分配。
管理人报告
基金管理人及基金经理情况

基金管理人及其管理基金的经验
平安基金管理有限公司(以下简称"平安基金")经中国证监会证监许可【2010】1917号文批准设立。平安基金总部位于深圳,注册资本金为13 亿元人民币。目前公司股东为平安信托有限责任公司,持有股权68.19%;大华资产管理有限公司,持有股权17.51%;三亚盈湾旅业有限公司,持有股权14.3%。平安基金秉承“规范、诚信、专业、创新”企业管理理念,致力于通过持续稳定的投资业绩,不断丰富的客户服务手段及服务内容,为投资人提供多样化的基金产品和高品质的理财服务,从而实现“以专业承载信赖”的品牌承诺,成为深得投资人信赖的基金管理公司。截至2018年12月31日,平安基金共管理66只公募基金,资产管理总规模2879亿元人民币。

基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介(转型后)
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明



任职日期
离任日期



刘俊廷
平安鼎越灵活配置混合型证券投资基金基金经理
2016年9月20日
-
7
刘俊廷先生,中国科学院研究生院硕士。曾任国泰君安证券股份有限公司分析师。2014年12月加入平安基金管理有限公司,现任平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、平安鼎越灵活配置混合型证券投资基金、平安鼎弘混合型证券投资基金(LOF)、平安安盈保本混合型证券投资基金、平安安心保本混合型证券投资基金、平安大华估值优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

WANG AO
平安鼎越灵活配置混合型证券投资基金基金经理
2018年3月16日
-
6
WANG AO先生,澳大利亚籍,CAIA、FRM,CFA,澳大利亚莫纳什大学商学(金融学、经济学)学士。曾任职原深发展银行国际业务部外汇政策管理室。2012年9月加入平安基金管理有限公司,担任投资研究部固定收益研究员。现任平安鼎信债券型证券投资基金、平安鑫享混合型证券投资基金、平安惠金定期开放债券型证券投资基金、平安惠裕债券型证券投资基金、平安添利债券型证券投资基金、平安鼎越灵活配置混合型证券投资基金、平安双债添益债券型证券投资基金、平安合锦定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

张俊生
权益投资中心投资副总监、平安鼎越灵活配置混合型证券投资基金基金经理
2018年12月4日
-
12
张俊生先生,中国科学技术大学管理科学与工程专业硕士,曾先后担任广东发展银行政策分析主任、鹏华基金管理有限公司研究员、信达澳银基金管理有限公司高级研究员、基金经理助理、基金经理,深圳昱昇富德资产管理有限公司合伙人兼投资总监,上海华信证券有限责任公司权益投资部总经理。2018年10月加入平安基金管理有限公司,现任权益投资中心投资副总监。同时担任平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、平安鼎越灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决定确认的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确认的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介(转型前)
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明



任职日期
离任日期



WANG AO
平安大华鼎越定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理
2018年3月16日
-
5
WANG AO先生,CAIA、FRM,CFA,澳大利亚莫纳什大学商学(金融学、经济学)学士,曾任职原深发展银行国际业务部外汇政策管理室。2012年9月加入平安基金管理有限公司,担任投资研究部固定收益研究员。现任平安大华鼎信债券型证券投资基金、平安大华鑫享混合型证券投资基金、平安大华惠金定期开放债券型证券投资基金、平安大华鑫利灵活配置混合型证券投资基金、平安大华惠裕债券型证券投资基金、平安大华添利债券型证券投资基金、平安大华鼎越定期开放灵活配置混合型证券投资基金、平安大华双债添益债券型证券投资基金基金经理。

刘俊廷
平安大华鼎越定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理
2016年9月20日
-
6
刘俊廷,硕士研究生,曾任国泰君安证券股份有限公司分析师。现任平安大华鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、平安大华鼎越定期开放灵活配置混合型证券投资基金、平安大华鼎弘混合型证券投资基金、平安大华安盈保本混合型证券投资基金、平安大华安心保本混合型证券投资基金、平安大华保本混合型证券投资基金基金经理。

1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决定确认的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确认的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《平安鼎越灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度和控制方法
本报告期内,根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本基金管理人严格遵守《平安基金管理有限公司公平交易管理制度》、《平安基金管理有限公司异常交易监控及报告制度》,严格执行法律法规及制度要求,从以下五个方面对交易行为进行严格控制:一是搭建平等的投资信息平台,合理设置各类资产管理业务之间以及各类资产管理业务内部的组织结构,在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时,确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策等方面享有公平的机会。二是制定公平交易规则,建立科学的投资决策体系,加强交易执行环节的内部控制,并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。三是加强对投资交易行为的监察稽核力度,建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估制度,通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。四是明确报告制度和路线,根据法规及公司内部要求,分别于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的投资业绩进行分析、评估,形成分析报告,由投资组合经理、督察长、总经理签署后,妥善保存备查,如果发现涉嫌违背公平交易原则的行为,及时向公司管理层汇报并采取相关控制和改进措施。五是建立投资组合投资信息的管理及保密制度,不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。

公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
本基金管理人按日内、3日内、5日内三个不同的时间窗口,对本基金管理人管理的全部投资组合在本报告期内的交易情况进行了同向交易价差分析,各投资组合交易过程中不存在显著的交易价差,不存在不公平交易的情况。

异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

报告期内基金投资策略和运作分析
2018年由于贸易争端、去杠杆以及宏观政策担忧等不确定因素,引发市场对经济前景的担忧,短期悲观情绪的蔓延,使得股票市场表现欠佳。 “经济退、政策进”,在经济增速或将有所放缓的背景下,稳投资或将是经济稳增长的重要手段,2018 年四季度也观察到了政策逆周期调节力度有所加大。
在此背景下,我们一方面重点配置了具备较强的安全边际,无论绝对估值还是相对估值均处于历史较低位置的地产基建产业链。另一方面,经济低迷期,政府政策发力稳定经济的主要方向,在此背 景下我们重点配置了内生成长的新经济领军企业,例如 5g、光伏、新能源汽车等板块。
报告期内,本基金未参与新的定向增发。本基金持有的已经解禁的定增股票,基金管理人已经开始择机进行减持。

报告期内基金的业绩表现
截至转型后报告期末,基金单位净值为0.7818,本报告期(2018年6月20日至2018年12月31日)份额净值增长率为-9.43%,同期业绩比较基准增长率为-6.49%;
截至转型前报告期末,基金单位净值为0.8632,本报告期(2018年1月1日至2018年6月19日)份额净值增长率为-8.27%,同期业绩比较基准增长率为-3.35%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2019年1月,社融和信贷总量回升、结构改善,实体经济融资压力边际缓解。目前处于政策逐渐起效、基建底部回升的阶段。
展望2019年,一方面,稳投资或将是经济稳增长的重要手段。另一方面,在经济亟待转型升级的背景下,制度变革释放红利,新旧动能转换或在悄然提速。在此背景下,本基金2019年将更关注主板中绩优、低估、高分红的蓝筹白马,或者是中小创中业绩真实、内生成长的新经济领军企业。

管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内,本基金管理人坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金份额持有人利益出发,严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,在进一步梳理完善内部控制制度和业务流程的同时,确保各项法规和管理制度的落实。公司法律合规监察部按照规定的权限和程序,通过合规评审、合规检视等各项合规管理措施以及实时监控、定期检查、专项检查等方法,对基金的投资运作、基金销售、基金运营、客户服务和信息披露等进行了重点监控与稽核,发现问题及时提出改进建议,并督促相关部门进行整改,同时定期向董事会和公司管理层出具监察稽核报告。公司重视对员工的合规培训,开展了多次培训活动,加强对员工行为的管理,增强员工合规意识。公司还通过网站、邮件等多种形式进行了投资者教育工作。 报告期内,本基金管理人所管理的基金运作合法合规,基金合同得到严格履行,有效保障了基金份额持有人利益。本基金管理人将继续以风险控制为核心,提高监察稽核工作的科学性和有效性,切实保障基金安全、合规运作。

管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人严格按照企业会计准则、《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的资产按照公允价值进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值工作组,由投研部、运营部及法律合规监察部相关人员组成。估值工作组负责公司基金估值政策、程序及方法的制定和修订,负责定期审议公司估值政策、程序及方法的科学合理性,保证基金估值的公平、合理。估值工作组的相关人员均具有一定年限的专业从业经验,具有良好的专业能力,并能在相关工作中保持独立性。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议,由中央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据,由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。

管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
报告期内本基金未进行利润分配,符合基金合同的约定。

报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
转型前:
本基金本报告期内(2018年1月1日至2018年6月19日)未出现连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人、基金资产净值低于5000万元的情形。
转型后:
本基金本报告期内(2018年6月20日至2018年12月31日)未出现连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人、基金资产净值低于5000万元的情形。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在平安鼎越灵活配置混合型证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
审计报告(转型后)
审计报告基本信息
财务报表是否经过审计


审计意见类型
标准无保留意见

审计报告编号
普华永道中天审字(2019)第23324号


审计报告的基本内容
审计报告标题
审计报告

审计报告收件人
平安鼎越灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人

审计意见
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制,公允反映了平安鼎越混合基金2018年12月31日的财务状况以及2018年6月20日(基金转型日)至2018年12月31日止期间 的经营成果和基金净值变动情况。

形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于平安鼎越混合基金,并履行了职业道德方面的其他责任。

强调事项
-

其他事项
-

其他信息
-

管理层和治理层对财务报表的责任
平安鼎越混合基金的基金管理人平安基金管理有限公司(原平安大华基金管理有限公司,以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时,基金管理人管理层负责评估平安鼎越混合基金的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非基金管理人管理层计划清算平安鼎越混合基金、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督平安鼎越混合基金的财务报告过程。

注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:
(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险;设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(二) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对平安鼎越混合基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致平安鼎越混合基金不能持续经营。
(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

注册会计师的姓名
曹翠丽
陈怡

会计师事务所的地址
上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼

审计报告日期
2019年3月25日


审计报告(转型前)
审计报告基本信息
财务报表是否经过审计


审计意见类型
标准无保留意见

审计报告编号
普华永道中天审字(2019)第23610号


审计报告的基本内容
审计报告标题
审计报告

审计报告收件人
平安大华鼎越定期开放灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人

审计意见
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制,公允反映了平安大华鼎越定开混合基金2018年6月19日(基金转型前日)的财务状况以及2018年1月1日至2018年6月19日(基金转型前日)止期间 的经营成果和基金净值变动情况。

形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于平安大华鼎越定开混合基金,并履行了职业道德方面的其他责任。

强调事项
-

其他事项
-

其他信息
-

管理层和治理层对财务报表的责任
平安大华鼎越定开混合基金的基金管理人平安基金管理有限公司(原平安大华基金管理有限公司,以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时,基金管理人管理层负责评估平安大华鼎越定开混合基金的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非基金管理人管理层计划清算平安大华鼎越定开混合基金、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督平安大华鼎越定开混合基金的财务报告过程。

注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:
(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险;设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(二) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对平安大华鼎越定开混合基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致平安大华鼎越定开混合基金不能持续经营。
(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

注册会计师的姓名
曹翠丽
陈怡

会计师事务所的地址
上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼

审计报告日期
2019年3月25日


年度财务报表(转型后)
资产负债表(转型后)
会计主体:平安鼎越灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日: 2018年12月31日
单位:人民币元
资 产
附注号
本期末
2018年12月31日

资 产:



银行存款
7.4.7.1
9,687,542.50

结算备付金

330,495.29

存出保证金

29,148.42

交易性金融资产
7.4.7.2
47,992,595.72

其中:股票投资

47,992,595.72

基金投资

-

债券投资

-

资产支持证券投资

-

贵金属投资

-

衍生金融资产
7.4.7.3
-

买入返售金融资产
7.4.7.4
-

应收证券清算款

2,536,288.68

应收利息
7.4.7.5
2,173.44

应收股利

-

应收申购款

-

递延所得税资产

-

其他资产
7.4.7.6
-

资产总计

60,578,244.05

负债和所有者权益
附注号
本期末
2018年12月31日

负 债:



短期借款

-

交易性金融负债

-

衍生金融负债
7.4.7.3
-

卖出回购金融资产款

-

应付证券清算款

-

应付赎回款

-

应付管理人报酬

79,864.55

应付托管费

13,310.76

应付销售服务费

-

应付交易费用
7.4.7.7
121,291.25

应交税费

-

应付利息

4,926.23

应付利润

-

递延所得税负债

-

其他负债
7.4.7.8
232,000.00

负债合计

451,392.79

所有者权益:



实收基金
7.4.7.9
76,905,231.65

未分配利润
7.4.7.10
-16,778,380.39

所有者权益合计

60,126,851.26

负债和所有者权益总计

60,578,244.05

注:1.报告截止日2018年12月31日,基金份额净值0.7818元,基金份额总额76,905,231.65份。
2.本财务报表的实际编制期间为2018年6月20日(基金转型日)至2018年12月31日止期间。

利润表
会计主体:平安鼎越灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2018年6月20日(基金转型日)至2018年12月31日
单位:人民币元
项目
附注号
本期
2018年6月20日(基金转型日)至2018年12月31日

一、收入

-5,751,625.20

1.利息收入

287,019.69

其中:存款利息收入
7.4.7.11
66,500.75

债券利息收入

208,395.65

资产支持证券利息收入

-

买入返售金融资产收入

12,123.29

其他利息收入

-

2.投资收益(损失以“-”填列)

-9,124,937.66

其中:股票投资收益
7.4.7.12
-9,381,632.75

基金投资收益

-

债券投资收益
7.4.7.13
-145,810.42

资产支持证券投资收益
7.4.7.13.5
-

贵金属投资收益
7.4.7.14
-

衍生工具收益
7.4.7.15
-

股利收益
7.4.7.16
402,505.51

3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
7.4.7.17
3,075,769.23

4.汇兑收益(损失以“-”号填列)

-

5.其他收入(损失以“-”号填列)
7.4.7.18
10,523.54

减:二、费用

1,050,405.00

1.管理人报酬
7.4.10.2.1
582,112.90

2.托管费
7.4.10.2.2
97,018.78

3.销售服务费
7.4.10.2.3
-

4.交易费用
7.4.7.19
219,423.25

5.利息支出

-

其中:卖出回购金融资产支出

-

6.税金及附加

750.32

7.其他费用
7.4.7.20
151,099.75

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

-6,802,030.20

减:所得税费用

-

四、净利润(净亏损以“-”号填列)

-6,802,030.20


所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:平安鼎越灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2018年6月20日(基金转型日)至2018年12月31日
单位:人民币元
项目
本期
2018年6月20日(基金转型日)至2018年12月31日


实收基金
未分配利润
所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值)
102,143,902.09
-13,968,274.74
88,175,627.35

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
-6,802,030.20
-6,802,030.20

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
-25,238,670.44
3,991,924.55
-21,246,745.89

其中:1.基金申购款
92,109.90
-18,228.17
73,881.73

2.基金赎回款(以“-”号填列)
-25,330,780.34
4,010,152.72
-21,320,627.62

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-

五、期末所有者权益(基金净值)
76,905,231.65
-16,778,380.39
60,126,851.26

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:
______罗春风______ ______林婉文______ ____胡明____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
报表附注

基金基本情况
平安鼎越灵活配置混合型证券投资基金(原名为平安大华鼎越灵活配置混合型证券投资基金、平安大华鼎越定期开放灵活配置混合型证券投资基金,以下简称“本基金”)是根据原平安大华鼎越定期开放灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“平安大华鼎越定开混合基金”)《平安大华鼎越定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的约定,由平安大华鼎越定开混合基金转型而来。本基金的第一个封闭期为2016年9月20日至2018年5月20日,第一个开放期为2018年5月21日至2018年6月15日。在第一个开放期的最后一日日终,本基金资产净值低于2亿元,触发本基金的转型条件,自2018年6月20日起,本基金转型为上市开放式基金(LOF),基金名称变更为平安大华鼎越灵活配置混合型证券投资基金。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为平安基金管理有限公司(原平安大华基金管理有限公司,已于2018年10月25日办理完成工商变更登记),基金托管人为中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”),登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。
经深交所深证上[2016]909号文审核同意,本基金22,393,734.00份基金份额于2016年12月19日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场外,基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。
根据《关于平安基金管理有限公司旗下基金更名事宜的公告》,平安大华鼎越灵活配置混合型证券投资基金于2018年11月30日起更名为平安鼎越灵活配置混合型证券投资基金。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安鼎越灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、衍生工具(权证、股指期货、国债期货等)、债券资产(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券等中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、现金资产等货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金股票资产占基金资产的比例范围为0%-95%;投资于权证的比例不超过基金资产净值的3%;每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×50%+中证综合债券指数收益率×50%。

会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《平安鼎越灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。

遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2018年6月20日(基金转型日)至2018年12月31日止期间的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2018年12月31日的财务状况以及2018年6月20日(基金转型日)至2018年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

重要会计政策和会计估计
会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2018年6月20日(基金转型日)至2018年12月31日。
记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止;(2)该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;或者(3)该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。
金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值:
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的,应对市场交易价格进行调整,确定公允价值。与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2) 当金融工具不存在活跃市场,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时,优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。
(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件,应对估值进行调整并确定公允价值。
金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且2)交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
基金的收益分配政策
本基金的收益分配政策为:(1)本基金的收益分配方式为现金分红。按照《平安鼎越灵活配置混合型证券投资基金基金合同》约定,本基金转型为上市开放式基金(LOF)后,本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,登记在登记结算系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额的投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;登记在证券登记系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;(2)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;(3)每一基金份额享有同等分配权;(4)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。
其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:
(1) 对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。
(2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票,根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”),按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。
(3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种,根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外),按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
关联方关系
关联方名称
与本基金的关系

平安基金管理有限公司(“平安基金”)
基金管理人、基金销售机构

中国银行
基金管理人、基金销售机构

平安信托有限责任公司
基金管理人的股东

大华资产管理有限公司
基金管理人的股东

三亚盈湾旅业有限公司
基金管理人的股东

深圳平安汇通财富管理有限公司
基金管理人的子公司

平安证券股份有限公司(“平安证券”)
基金管理人的股东的子公司、基金销售机构

中国平安保险(集团)股份有限公司
基金管理人的最终控股母公司

上海陆金所基金销售有限公司
与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司、基金销售机构

平安银行股份有限公司
与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司、基金销售机构

注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

本报告期及上年度可比期间的关联方交易
通过关联方交易单元进行的交易
股票交易
金额单位:人民币元
关联方名称
本期
2018年6月20日(基金转型日)至2018年12月31日


成交金额
占当期股票
成交总额的比例

平安证券
3,676,750.00
2.34%


债券交易
金额单位:人民币元
关联方名称
本期
2018年6月20日(基金转型日)至2018年12月31日


回购成交金额
占当期回购债券
成交总额的比例

平安证券
3,821,218.99
40.68%


债券回购交易
本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
权证交易
本基金本报告期内未有通过关联方交易单元进行的权证交易。
应支付关联方的佣金
金额单位:人民币元
关联方名称
本期
2018年6月20日(基金转型日)至2018年12月31日


当期佣金
占当期佣金总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总额的比例

平安证券
3,424.11
2.70%
3,424.11
2.82%

注:1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
关联方报酬
基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2018年6月20日(基金转型日)至2018年12月31日

当期发生的基金应支付的管理费
582,112.90

其中:支付销售机构的客户维护费
247,568.93

注:支付基金管理人平安基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。
基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2018年6月20日(基金转型日)至2018年12月31日

当期发生的基金应支付的托管费
97,018.78

注:支付基金托管行中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
销售服务费

与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
各关联方投资本基金的情况
报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况


由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方名称
本期
2018年6月20日(基金转型日)至2018年12月31日


期末余额
当期利息收入

中国银行
9,687,542.50
59,221.78

注:本基金的银行存款由基金托管行中国银行保管,按银行同业利率计息。
本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销的证券。
其他关联交易事项的说明
本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。
期末(2018年12月31日)本基金持有的流通受限证券
因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别:股票

证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日
流通受限类型
认购
价格
期末估值单价
数量
(单位:股)
期末
成本总额
期末
估值总额
说明

000875
吉电股份
2017年1月3日
2019年1月4日
非公开发行流通受限
5.60
2.44
2,232,143
12,500,000.80
5,446,428.92
-

600522
中天科技
2017年2月10日
2019年2月8日
非公开发行流通受限
9.62
7.97
151
1,452.62
1,203.47
-

注:1.基金可作为特定投资者,认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股份,所认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》,本基金持有的上市公司非公开发行股份,自股份解除限售之日起12个月内,通过集中竞价交易减持的数量不得超过其持有该次非公开发行股份数量的50%;采取大宗交易方式的,在任意连续90日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%。此外,本基金通过大宗交易方式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减持的股份,在受让后6个月内,不得转让所受让的股份。
2.基金还可作为特定投资者,认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份,所认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。
期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
期末债券正回购交易中作为抵押的债券
银行间市场债券正回购
截至本报告期末2018年12月31日止,本基金未从事银行间市场债券正回购交易,无质押债券。
交易所市场债券正回购
截至本报告期末2018年12月31日止,本基金未从事银行间市场债券正回购交易,无质押债券。
有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:
第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于2018年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为42,544,963.33元,属于第二层次的余额为5,447,632.39元,无属于第三层次的余额。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于2018年12月31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。
(2) 其他
除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
年度财务报表(转型前)
资产负债表(转型前)
会计主体:平安大华鼎越定期开放灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日: 2018年6月19日
单位:人民币元
资 产
附注号
本期末
2018年6月19日
上年度末
2017年12月31日

资 产:




银行存款
7.4.7.1
12,736,629.96
1,074,533.13

结算备付金

9,383,811.90
1,368,166.83

存出保证金

35,358.62
7,116.70

交易性金融资产
7.4.7.2
72,673,884.88
728,022,858.04

其中:股票投资

54,110,265.18
138,310,240.94

基金投资

-
-

债券投资

18,563,619.70
589,712,617.10

资产支持证券投资

-
-

贵金属投资

-
-

衍生金融资产
7.4.7.3
-
-

买入返售金融资产
7.4.7.4
-
-

应收证券清算款

-
-

应收利息
7.4.7.5
516,396.12
11,700,202.77

应收股利

-
-

应收申购款

-
-

递延所得税资产

-
-

其他资产
7.4.7.6
-
-

资产总计

95,346,081.48
742,172,877.47

负债和所有者权益
附注号
本期末
2018年6月19日
上年度末
2017年12月31日

负 债:




短期借款

-
-

交易性金融负债

-
-

衍生金融负债
7.4.7.3
-
-

卖出回购金融资产款

-
107,529,438.70

应付证券清算款

2,000,186.45
-

应付赎回款

4,756,105.05
-

应付管理人报酬

87,858.71
817,433.47

应付托管费

14,643.12
136,238.91

应付销售服务费

-
-

应付交易费用
7.4.7.7
143,125.44
14,774.43

应交税费

1,998.43
-

应付利息

4,926.23
95,707.87

应付利润

-
-

递延所得税负债

-
-

其他负债
7.4.7.8
161,610.70
170,000.00

负债合计

7,170,454.13
108,763,593.38

所有者权益:




实收基金
7.4.7.9
102,143,902.09
673,107,849.99

未分配利润
7.4.7.10
-13,968,274.74
-39,698,565.90

所有者权益合计

88,175,627.35
633,409,284.09

负债和所有者权益总计

95,346,081.48
742,172,877.47

注:1.报告截止日2018年6月19日(基金转型前日),基金份额净值0.8632元,基金份额总额102,143,902.09份。
2.本财务报表的实际编制期间为2018年1月1日至2018年6月19日(基金转型前日)止期间。

利润表
会计主体:平安大华鼎越定期开放灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2018年1月1日至2018年6月19日
单位:人民币元
项目
附注号
本期
2018年1月1日至2018年6月19日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日

一、收入

-11,562,530.55
-17,094,818.67

1.利息收入

11,193,049.95
25,932,495.52

其中:存款利息收入
7.4.7.11
104,862.68
62,323.75

债券利息收入

10,515,993.64
25,843,132.21

资产支持证券利息收入

-
-

买入返售金融资产收入

572,193.63
27,039.56

其他利息收入

-
-

2.投资收益(损失以“-”填列)

-48,604,705.80
-3,303,582.20

其中:股票投资收益
7.4.7.12
-48,150,517.58
-

基金投资收益

-
-

债券投资收益
7.4.7.13
-1,101,142.45
-4,209,899.27

资产支持证券投资收益
7.4.7.13.5
-
-

贵金属投资收益
7.4.7.14
-
-

衍生工具收益
7.4.7.15
-
-

股利收益
7.4.7.16
646,954.23
906,317.07

3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
7.4.7.17
25,842,152.62
-39,723,731.99

4.汇兑收益(损失以“-”号填列)

-
-

5.其他收入(损失以“-”号填列)
7.4.7.18
6,972.68
-

减:二、费用

5,417,537.05
17,121,723.34

1.管理人报酬
7.4.10.2.1
3,828,932.58
9,830,811.58

2.托管费
7.4.10.2.2
638,155.45
1,638,468.60

3.销售服务费
7.4.10.2.3
-
-

4.交易费用
7.4.7.19
317,595.91
12,472.61

5.利息支出

405,805.51
5,262,890.05

其中:卖出回购金融资产支出

405,805.51
5,262,890.05

6.税金及附加

37,796.08
-

7.其他费用
7.4.7.20
189,251.52
377,080.50

三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)

-16,980,067.60
-34,216,542.01

减:所得税费用

-
-

四、净利润(净亏损以“-”号填列)

-16,980,067.60
-34,216,542.01


所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:平安大华鼎越定期开放灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2018年1月1日至2018年6月19日
单位:人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月19日


实收基金
未分配利润
所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值)
673,107,849.99
-39,698,565.90
633,409,284.09

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
-16,980,067.60
-16,980,067.60

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
-570,963,947.90
42,710,358.76
-528,253,589.14

其中:1.基金申购款
6,656.76
-632.31
6,024.45

2.基金赎回款
-570,970,604.66
42,710,991.07
-528,259,613.59

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-

五、期末所有者权益(基金净值)
102,143,902.09
-13,968,274.74
88,175,627.35

项目
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日


实收基金
未分配利润
所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值)
673,107,849.99
-5,482,023.89
667,625,826.10

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
-34,216,542.01
-34,216,542.01

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
-
-
-

其中:1.基金申购款
-
-
-

2.基金赎回款
-
-
-

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-

五、期末所有者权益(基金净值)
673,107,849.99
-39,698,565.90
633,409,284.09


报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:
______罗春风______ ______林婉文______ ____胡明____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

报表附注

基金基本情况
平安大华鼎越定期开放灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]1749号《关于准予平安大华鼎越定期开放灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准,由平安基金管理有限公司(原平安大华基金管理有限公司,已于2018年10月25日办理完成工商变更登记)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安大华鼎越定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型定期开放式基金,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币672,853,122.63元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第1153号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《平安大华鼎越定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2016年9月20日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为673,107,849.99份基金份额,其中认购资金利息折合254,727.36份基金份额。本基金的基金管理人为平安基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司 (以下简称“中国银行”),登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。
经深交所深证上[2016] 909号文审核同意,本基金22,393,734.00份基金份额于2016年12月19日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场外,基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。
根据本基金的基金管理人平安基金管理股份有限公司于2018年6月20日发布的《平安大华鼎越定期开放灵活配置混合型证券投资基金转型为上市开放式基金(LOF)及名称变更的公告》,本基金第一个开放期于2018年6月15日到期,在第一个开放期的最后一日日终,本基金资产净值低于 2亿元,触发本基金的转型条件,根据《平安大华鼎越定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定,自2018年6月20日起,本基金名称变更为平安大华鼎越灵活配置混合型证券投资基金。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安大华鼎越定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、衍生工具(权证、股指期货、国债期货等)、债券资产(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券等中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、现金资产等货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金封闭期内股票资产占基金资产的比例范围为0%-100%;非公开发行股票资产占非现金基金资产的比例为0%-100%;债券资产占基金资产的比例范围为0%-100%。本基金的业绩比较基准为:沪深 300 指数收益率× 50% +中证综合债券指数收益率× 50% 。

会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《平安大华鼎越定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
经中国证监会批准,基金管理人平安基金管理有限公司将本基金于基金转型日转型为平安大华鼎越灵活配置混合型证券投资基金并相应延长存续期至不定期,因此本基金财务报表仍以持续经营假设为编制基础。

遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2018年1月1日至2018年6月19日(基金转型前日)止期间的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2018年6月19日(基金转型前日)的财务状况以及2018年1月1日至2018年6月19日(基金转型前日)止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

重要会计政策和会计估计
会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本财务报表的实际编制期间为2018年1月1日至2018年6月19日(基金转型前日)。
记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止;(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。
金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值:
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的,应对市场交易价格进行调整,确定公允价值。与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2) 当金融工具不存在活跃市场,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时,优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。
(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件,应对估值进行调整并确定公允价值。
金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且2) 交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
基金的收益分配政策
本基金的收益分配政策为:(1)本基金的收益分配方式为现金分红。按照《基金合同》约定,本基金转型为上市开放式基金(LOF)后,本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,登记在登记结算系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额的投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;登记在证券登记系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;(2)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;(3)每一基金份额享有同等分配权;(4)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。
其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:
(1) 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。
(2) 于2017年12月25日前,对于在锁定期内的非公开发行股票,根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》,若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本,按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值;若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本,按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。自2017年12月25日起,对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票,根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”),按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。
(3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种,根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外),按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以2017年最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
关联方关系
关联方名称
与本基金的关系

平安基金管理有限公司(“平安基金”)
基金管理人、基金销售机构

中国银行
基金管理人、基金销售机构

平安信托有限责任公司
基金管理人的股东

大华资产管理有限公司
基金管理人的股东

三亚盈湾旅业有限公司
基金管理人的股东

深圳平安大华汇通财富管理有限公司
基金管理人的子公司

平安证券股份有限公司(“平安证券”)
基金管理人的股东的子公司、基金销售机构

中国平安保险(集团)股份有限公司
基金管理人的最终控股母公司

上海陆金所基金销售有限公司
与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司、基金销售机构

平安银行股份有限公司
与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司、基金销售机构

注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
本报告期及上年度可比期间的关联方交易
通过关联方交易单元进行的交易
股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的股票交易。
债券交易
金额单位:人民币元
关联方名称
本期
2018年1月1日至2018年6月19日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日


成交金额
占当期债券成交总额的比例
成交金额
占当期债券成交总额的比例

平安证券
42,346,918.84
30.93%
180,189,687.09
50.89%


债券回购交易
金额单位:人民币元
关联方名称
本期
2018年1月1日至2018年6月19日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日


回购成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
回购成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例

平安证券
125,000,000.00
3.88%
151,100,000.00
4.53%


权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。
应支付关联方的佣金
金额单位:人民币元
关联方名称
本期
2018年1月1日至2018年6月19日


当期
佣金
占当期佣金总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总额的比例

平安证券
-
-
-
-

关联方名称
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日


当期
佣金
占当期佣金总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总额的比例

平安证券
-
-
-
-

本基金本报告期内及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
关联方报酬
基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月19日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日

当期发生的基金应支付的管理费
3,828,932.58
9,830,811.58

其中:支付销售机构的客户维护费
1,091,966.13
2,795,576.15

注:支付基金管理人平安基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日管理人报酬=前一日基金资产净值 × 1.50%/ 当年天数。
基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月19日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日

当期发生的基金应支付的托管费
638,155.45
1,638,468.60

注:支付基金托管行中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日托管费=前一日基金资产净值 × 0.25%/ 当年天数。
销售服务费

与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间均未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
各关联方投资本基金的情况
报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方
名称
本期
2018年1月1日至2018年6月19日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日


期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入

中国银行-活期
12,736,629.96
86,436.10
1,074,533.13
38,284.40

注:本基金的银行存款由基金托管行中国银行保管,按银行同业利率计息。
本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销的证券。
其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间均无须作说明的其他关联交易事项。
期末(2018年6月19日)本基金持有的流通受限证券
因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别:股票

证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日
流通受限类型
认购
价格
期末估值单价
数量
(单位:股)
期末
成本总额
期末
估值总额
说明

002344
海宁皮城
2016年12月22日
2018年12月26日
非公开发行流通受限
10.70
4.43
1,575,787
16,860,920.90
6,980,736.41
-

000875
吉电股份
2017年1月3日
2019年1月4日
非公开发行流通受限
5.60
2.60
2,232,143
12,500,000.80
5,803,571.80
-

300421
力星股份
2016年10月13日
2018年10月22日
非公开发行流通受限
30.72
12.92
161,345
4,956,518.40
2,084,577.40
-

600676
交运股份
2016年11月14日
2018年11月12日
非公开发行流通受限
8.58
4.48
3,252
27,902.16
14,568.96
-

600522
中天科技
2017年2月10日
2019年2月8日
非公开发行流通受限
9.62
7.92
151
1,452.62
1,195.92
-


注:1.基金可作为特定投资者,认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股份,所认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》,本基金持有的上市公司非公开发行股份,自股份解除限售之日起12个月内,通过集中竞价交易减持的数量不得超过其持有该次非公开发行股份数量的50%;采取大宗交易方式的,在任意连续90日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%。此外,本基金通过大宗交易方式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减持的股份,在受让后6个月内,不得转让所受让的股份。
2.基金还可作为特定投资者,认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份,所认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。
期末持有的暂时停牌股票
金额单位:人民币元
股票代码
股票名称
停牌日期
停牌原因
期末
估值单价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量(股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注

002466
天齐锂业
2018年5月31日
重大事项
54.99
2018年6月20日
49.49
4,700
248,771.00
258,453.00
-

002450
ST康得新
2018年6月4日
重大事项
17.08
2018年11月6日
15.31
13,100
272,309.01
223,748.00
-

002310
东方园林
2018年5月25日
重大事项
15.03
2018年8月27日
13.47
7,200
136,232.91
108,216.00
-

601390
中国中铁
2018年5月7日
重大事项
7.47
2018年8月20日
7.25
13,300
98,420.00
99,351.00
-

002470
金正大
2018年6月15日
重大事项
7.39
2018年6月25日
7.08
9,600
85,778.38
70,944.00
-

601118
海南橡胶
2018年5月24日
重大事项
6.62
2018年11月8日
5.96
9,400
49,350.00
62,228.00
-

注:本基金截至2018年6月19日(基金转型前日)止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。
期末债券正回购交易中作为抵押的债券
银行间市场债券正回购
截至本报告期末2018年6月19日止,本基金未从事银行间市场债券正回购交易,无质押债券。
交易所市场债券正回购
截至本报告期末2018年6月19日止,本基金未从事交易所市场债券正回购交易,无质押债券。
有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:
第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于2018年6月19日(基金转型前日),本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为38,402,674.69元,属于第二层次的余额为34,271,210.19元,无属于第三层次的余额(2017年12月31日:第一层次36,928,702.70元,第二层次691,094,155.34元,无第三层次)。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于2018年6月19日(基金转型前日),本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年12月31日:同)。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。
(2) 其他
除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。














投资组合报告(转型后)
期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例(%)

1
权益投资
47,992,595.72
79.22


其中:股票
47,992,595.72
79.22

2
基金投资
-
-

3
固定收益投资
-
-


其中:债券
-
-


资产支持证券
-
-

4
贵金属投资
-
-

5
金融衍生品投资
-
-

6
买入返售金融资产
-
-


其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-

7
银行存款和结算备付金合计
10,018,037.79
16.54

8
其他各项资产
2,567,610.54
4.24

9
合计
60,578,244.05
100.00


期末按行业分类的股票投资组合

报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位:人民币元
代码
行业类别
公允价值
占基金资产净值比例(%)

A
农、林、牧、渔业
654,500.00
1.09

B
采矿业
-
-

C
制造业
15,540,320.93
25.85

D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
5,471,276.82
9.10

E
建筑业
4,313,553.00
7.17

F
批发和零售业
-
-

G
交通运输、仓储和邮政业
-
-

H
住宿和餐饮业
-
-

I
信息传输、软件和信息技术服务业
2,708,471.02
4.50

J
金融业
-
-

K
房地产业
12,110,974.00
20.14

L
租赁和商务服务业
7,193,499.95
11.96

M
科学研究和技术服务业
-
-

N
水利、环境和公共设施管理业
-
-

O
居民服务、修理和其他服务业
-
-

P
教育
-
-

Q
卫生和社会工作
-
-

R
文化、体育和娱乐业
-
-

S
综合
-
-


合计
47,992,595.72
79.82


报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值
占基金资产净值比例(%)

1
002344
海宁皮城
1,580,989
7,193,499.95
11.96

2
000875
吉电股份
2,242,285
5,471,276.82
9.10

3
000002
万 科A
128,900
3,070,398.00
5.11

4
600048
保利地产
257,000
3,030,030.00
5.04

5
001979
招商蛇口
124,500
2,160,075.00
3.59

6
601668
中国建筑
321,300
1,831,410.00
3.05

7
300232
洲明科技
190,100
1,813,554.00
3.02

8
601186
中国铁建
141,600
1,539,192.00
2.56

9
600383
金地集团
156,900
1,509,378.00
2.51

10
300271
华宇软件
98,500
1,478,485.00
2.46


报告期内股票投资组合的重大变动

累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期末基金资产净值比例(%)

1
000002
万 科A
2,973,012.98
4.94

2
600048
保利地产
2,760,147.00
4.59

3
601155
新城控股
2,437,906.61
4.05

4
601668
中国建筑
2,101,405.00
3.49

5
300232
洲明科技
2,097,783.41
3.49

6
603538
美诺华
2,047,618.20
3.41

7
002341
新纶科技
1,888,670.00
3.14

8
300296
利亚德
1,863,476.00
3.10

9
300014
亿纬锂能
1,790,846.58
2.98

10
300271
华宇软件
1,776,361.00
2.95

11
002912
中新赛克
1,738,123.00
2.89

12
300078
思创医惠
1,675,092.00
2.79

13
300357
我武生物
1,665,014.19
2.77

14
601186
中国铁建
1,595,561.32
2.65

15
002007
华兰生物
1,586,258.00
2.64

16
001979
招商蛇口
1,579,510.67
2.63

17
300122
智飞生物
1,552,623.00
2.58

18
600383
金地集团
1,531,444.00
2.55

19
300203
聚光科技
1,432,830.10
2.38

20
601012
隆基股份
1,423,536.00
2.37

21
300003
乐普医疗
1,375,293.00
2.29

22
603305
旭升股份
1,367,138.00
2.27

23
000961
中南建设
1,352,129.50
2.25

24
600188
兖州煤业
1,305,369.00
2.17

25
002916
深南电路
1,292,305.00
2.15

26
300319
麦捷科技
1,239,243.00
2.06

27
600436
片仔癀
1,231,564.00
2.05

注:“买入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期末基金资产净值比例(%)

1
601166
兴业银行
2,600,746.00
4.33

2
300421
力星股份
2,211,591.20
3.68

3
600030
中信证券
2,175,152.00
3.62

4
002341
新纶科技
2,009,703.50
3.34

5
600036
招商银行
1,765,033.71
2.94

6
600276
恒瑞医药
1,690,098.74
2.81

7
300296
利亚德
1,665,114.00
2.77

8
002007
华兰生物
1,592,413.00
2.65

9
601155
新城控股
1,584,587.00
2.64

10
300203
聚光科技
1,418,028.00
2.36

11
601601
中国太保
1,250,436.00
2.08

12
600740
山西焦化
1,213,878.00
2.02

13
601939
建设银行
1,201,980.00
2.00

14
601398
工商银行
1,201,190.00
2.00

15
300122
智飞生物
1,192,729.00
1.98

16
600188
兖州煤业
1,190,209.00
1.98

17
601668
中国建筑
1,172,034.40
1.95

18
300003
乐普医疗
1,114,410.00
1.85

19
603538
美诺华
1,106,663.00
1.84

20
300450
先导智能
1,104,503.80
1.84

注:“卖出金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额
78,569,909.05

卖出股票收入(成交)总额
78,439,094.53

注:“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

期末按债券品种分类的债券投资组合
本报告期末本基金未持有债券投资。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本报告期末本基金未持有债券投资。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。

本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末无股指期货投资。

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策
本基金本报告期末无国债期货投资。

报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货投资。

本期国债期货投资评价
本基金本报告期末无国债期货投资。

投资组合报告附注

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。


本基金投资前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

其他资产构成
单位:人民币元
序号
名称
金额

1
存出保证金
29,148.42

2
应收证券清算款
2,536,288.68

3
应收股利
-

4
应收利息
2,173.44

5
应收申购款
-

6
其他应收款
-

7
待摊费用
-

8
其他
-

9
合计
2,567,610.54


期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的公允价值
占基金资产净值比例(%)
流通受限情况说明

1
000875
吉电股份
5,446,428.92
9.06
非公开发行,流通受限


投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。




投资组合报告(转型前)
期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例(%)

1
权益投资
54,110,265.18
56.75


其中:股票
54,110,265.18
56.75

2
基金投资
-
-

3
固定收益投资
18,563,619.70
19.47


其中:债券
18,563,619.70
19.47


资产支持证券
-
-

4
贵金属投资
-
-

5
金融衍生品投资
-
-

6
买入返售金融资产
-
-


其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-

7
银行存款和结算备付金合计
22,120,441.86
23.20

8
其他资产
551,754.74
0.58

9
合计
95,346,081.48
100.00


期末按行业分类的股票投资组合

报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位:人民币元
代码
行业类别
公允价值
占基金资产净值比例(%)

A
农、林、牧、渔业
174,884.00
0.20

B
采矿业
977,924.00
1.11

C
制造业
18,620,834.27
21.12

D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
6,752,839.46
7.66

E
建筑业
2,061,848.00
2.34

F
批发和零售业
722,472.50
0.82

G
交通运输、仓储和邮政业
1,287,062.43
1.46

H
住宿和餐饮业
-
-

I
信息传输、软件和信息技术服务业
2,030,467.23
2.30

J
金融业
10,730,573.52
12.17

K
房地产业
2,495,733.00
2.83

L
租赁和商务服务业
7,318,182.77
8.30

M
科学研究和技术服务业
83,911.60
0.10

N
水利、环境和公共设施管理业
197,197.00
0.22

O
居民服务、修理和其他服务业
-
-

P
教育
-
-

Q
卫生和社会工作
328,652.40
0.37

R
文化、体育和娱乐业
327,683.00
0.37

S
综合
-
-


合计
54,110,265.18
61.37


报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值
占基金资产净值比例(%)

1
002344
海宁皮城
1,580,989
7,005,081.77
7.94

2
000875
吉电股份
2,242,285
5,831,259.46
6.61

3
601166
兴业银行
163,400
2,527,798.00
2.87

4
300421
力星股份
161,690
2,089,276.30
2.37

5
600036
招商银行
60,900
1,765,491.00
2.00

6
600030
中信证券
67,700
1,167,825.00
1.32

7
600276
恒瑞医药
14,884
1,116,151.16
1.27

8
601668
中国建筑
120,700
1,007,845.00
1.14

9
601328
交通银行
163,800
987,714.00
1.12

10
601939
建设银行
124,900
903,027.00
1.02


报告期内股票投资组合的重大变动
累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)

1
600036
招商银行
3,107,509.00
0.49

2
601166
兴业银行
2,790,487.00
0.44

3
600030
中信证券
2,245,139.00
0.35

4
601398
工商银行
2,165,984.00
0.34

5
601328
交通银行
1,744,856.00
0.28

6
600276
恒瑞医药
1,551,515.93
0.24

7
601668
中国建筑
1,502,672.00
0.24

8
002415
海康威视
1,417,755.00
0.22

9
600000
浦发银行
1,357,394.00
0.21

10
002044
美年健康
1,343,331.00
0.21

11
600048
保利地产
1,106,494.00
0.17

12
000333
美的集团
1,084,671.00
0.17

13
001979
招商蛇口
1,064,691.79
0.17

14
601939
建设银行
1,063,553.58
0.17

15
600028
中国石化
1,036,904.10
0.16

16
601211
国泰君安
997,674.52
0.16

17
601155
新城控股
992,378.00
0.16

18
000671
阳 光 城
843,724.00
0.13

19
000961
中南建设
825,747.00
0.13

20
600521
华海药业
802,962.00
0.13

注:“买入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)

1
600676
交运股份
18,227,180.00
2.88

2
002073
软控股份
15,968,646.00
2.52

3
002157
正邦科技
12,397,324.00
1.96

4
600522
中天科技
11,297,204.00
1.78

5
002344
海宁皮城
9,009,062.25
1.42

6
600531
豫光金铅
8,188,776.00
1.29

7
000901
航天科技
7,177,036.00
1.13

8
000875
吉电股份
7,021,809.00
1.11

9
002516
旷达科技
4,954,938.00
0.78

10
000555
神州信息
3,521,666.00
0.56

11
300421
力星股份
2,750,707.00
0.43

12
601398
工商银行
1,830,808.00
0.29

13
600036
招商银行
1,334,006.90
0.21

14
600000
浦发银行
1,328,362.38
0.21

15
002044
美年健康
1,188,946.00
0.19

16
600030
中信证券
955,922.00
0.15

17
000671
阳 光 城
844,279.00
0.13

18
601328
交通银行
731,672.00
0.12

19
600085
同仁堂
719,319.00
0.11

20
601211
国泰君安
684,836.00
0.11

注:“卖出金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额
75,636,014.50

卖出股票收入(成交)总额
135,739,784.07


期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例(%)

1
国家债券
-
-

2
央行票据
-
-

3
金融债券
-
-


其中:政策性金融债
-
-

4
企业债券
8,498,119.70
9.64

5
企业短期融资券
10,065,500.00
11.42

6
中期票据
-
-

7
可转债(可交换债)
-
-

8
同业存单
-
-

9
其他
-
-

10
合计
18,563,619.70
21.05


期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量
公允价值
占基金资产净值比例(%)

1
112473
16海普瑞
79,000
7,566,620.00
8.58

2
011764116
17大丰海港SCP004
50,000
5,033,000.00
5.71

3
011752076
17三环SCP002
50,000
5,032,500.00
5.71

4
136328
16忠旺01
9,690
931,499.70
1.06



期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。

报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。

本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末无股指期货投资。

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策
本基金本报告期末无国债期货投资。

报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货投资。

本期国债期货投资评价
本基金本报告期末无国债期货投资。

投资组合报告附注

本组合投资的前十名证券之一兴业银行于2018年4月19日被银保监公开处罚,主要违法违规事实包括:(一)重大关联交易未按规定审查审批且未向监管部门报告;(二)非真实转让信贷资产;(三)无授信额度或超授信额度办理同业业务;(四)内控管理严重违反审慎经营规则,多家分支机构买入返售业务项下基础资产不合规;(五)同业投资接受隐性的第三方金融机构信用担保;(六)债券卖出回购业务违规出表;(七)个人理财资金违规投资;(八)提供日期倒签的材料;(九)部分非现场监管统计数据与事实不符;(十)个别董事未经任职资格核准即履职;(十一)变相批量转让个人贷款;(十二)向四证不全的房地产项目提供融资。中国银行保险监督管理委员会决定罚款兴业银行5870万元。
本组合投资的前十名证券之一招商银行于2018年2月12日被中国银监会公开处罚,主要违法违规事实包括:(一)内控管理严重违反审慎经营规则;(二)违规批量转让以个人为借款主体的不良贷款;(三)同业投资业务违规接受第三方金融机构信用担保;(四)销售同业非保本理财产品时违规承诺保本;(五)违规将票据贴现资金直接转回出票人账户;(六)为同业投资业务违规提供第三方金融机构信用担保;(七)未将房地产企业贷款计入房地产开发贷款科目;(八)高管人员在获得任职资格核准前履职;(九)未严格审查贸易背景真实性办理银行承兑业务;(十)未严格审查贸易背景真实性开立信用证;(十一)违规签订保本合同销售同业非保本理财产品;(十二)非真实转让信贷资产;(十三)违规向典当行发放贷款;(十四)违规向关系人发放信用贷款。中国银监会决定罚款招商银行6570万元,没收违法所得3.024万元,罚没合计6573.024万元。
本基金管理人对该公司进行了深入的了解和分析,认为该事项对公司的盈利情况暂不会造成重大不利影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。报告期内,本基金投资的前十名证券的其余八名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。


本基金投资前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号
名称
金额

1
存出保证金
35,358.62

2
应收证券清算款
-

3
应收股利
-

4
应收利息
516,396.12

5
应收申购款
-

6
其他应收款
-

7
待摊费用
-

8
其他
-

9
合计
551,754.74


期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的公允价值
占基金资产净值比例(%)
流通受限情况说明

1
002344
海宁皮城
6,980,736.41
7.92
非公开发行,流通受限

2
000875
吉电股份
5,803,571.80
6.58
非公开发行,流通受限

3
300421
力星股份
2,084,577.40
2.36
非公开发行,流通受限


投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

基金份额持有人信息(转型后)
期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构



机构投资者
个人投资者



持有份额
占总份额比例
持有份额
占总份额比例

596
129,035.62
21,401.00
0.03%
76,883,830.65
99.97%

本基金转型日期为2018年6月20日,此处份额日期为2018年12月31日。

期末上市基金前十名持有人
序号
持有人名称
持有份额(份)
占上市总份额比例

1
黄要红
992,200.00
57.24%

2
方辰
231,526.00
13.36%

3
王仙爱
165,200.00
9.53%

4
郭曼
112,700.00
6.50%

5
何宗波
25,226.00
1.46%

6
黄志强
24,300.00
1.40%

7
杨远红
23,571.00
1.36%

8
新疆唯通股权投资管理合伙企业(有限合伙)
21,401.00
1.23%

9
王艳华
20,000.00
1.15%

10
余湘川
18,107.00
1.04%

本基金转型日期为2018年6月20日,此处份额日期为2018年12月31日。此表所列份额持有人均为场内份额持有人,上述比例计算中分母上市总份额为场内份额。

期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况


期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目
持有基金份额总量的数量区间(万份)

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金
0

本基金基金经理持有本开放式基金
0


基金份额持有人信息(转型前)
期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构



机构投资者
个人投资者



持有份额
占总份额比例
持有份额
占总份额比例

682
149,771.12
210,572.00
0.21%
101,933,330.09
99.79%

本基金转型日期为2018年6月20日,此处份额日期为2018年6月19日。

期末上市基金前十名持有人
序号
持有人名称
持有份额(份)
占上市总份额比例

1
江西省出版集团公司企业年金计划-中信银行股份有限公司
189,171.00
26.02%

2
王仙爱
165,200.00
22.72%

3
周红菊
119,000.00
16.37%

4
刘春桃
37,900.00
5.21%

5
余湘川
29,507.00
4.06%

6
黄志强
24,300.00
3.34%

7
新疆唯通股权投资管理合伙企业(有限合伙)
21,401.00
2.94%

8
王艳华
20,000.00
2.75%

9
冯志芳
12,400.00
1.71%

10
林思特
9,300.00
1.28%

本基金转型日期为2018年6月20日,此处份额日期为2018年6月19日。此表所列份额持有人均为场内份额持有人,上述比例计算中分母上市总份额为场内份额。

期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况


期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目
持有基金份额总量的数量区间(万份)

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金
0

本基金基金经理持有本开放式基金
0

开放式基金份额变动(转型后)
单位:份
基金合同生效日基金份额总额
102,143,902.09

基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额
92,109.90

减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额
25,330,780.34

基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)
-

本报告期期末基金份额总额
76,905,231.65

本基金转型日期为2018年6月20日,此处期末份额日期为2018年12月31日。
开放式基金份额变动(转型前)
单位:份
基金合同生效日基金份额总额
673,107,849.99

本报告期期初基金份额总额
673,107,849.99

本报告期期间基金总申购份额
6,656.76

减:本报告期期间基金总赎回份额
570,970,604.66

本报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)
-

本报告期期末基金份额总额
102,143,902.09

本基金转型日期为2018年6月20日,此处份额日期为2018年6月19日。
重大事件揭示
基金份额持有人大会决议
本基金报告期内无基金份额持有人大会决议。


基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、报告期内,基金管理人无重大人事变动。
2、报告期内,2018年8月,刘连舸先生担任中国银行股份有限公司行长职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。


涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本基金本报告期内,无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。


基金投资策略的改变
本报告期内,本基金投资策略未发生改变。


为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内基金未更换会计师事务所,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)已为本基金提供审计服务3年。报告期内应支付给该事务所的报酬为60,000.00元。


管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内,本基金管理人、本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。


基金租用证券公司交易单元的有关情况(转型后)

基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商名称
交易单元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注



成交金额
占当期股票
成交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例


国信证券
2
30,989,717.30
19.74%
22,662.71
17.86%
-

国泰君安
2
21,315,274.76
13.58%
15,161.40
11.95%
-

长江证券
1
17,981,644.06
11.45%
16,746.02
13.19%
-

中信证券
2
17,608,487.73
11.22%
16,398.63
12.92%
-

广发证券
1
16,519,730.73
10.52%
15,384.89
12.12%
-

东方证券
2
12,600,480.58
8.03%
9,214.75
7.26%
新增1

中泰证券
1
11,126,354.71
7.09%
7,914.41
6.24%
-

方正证券
2
8,895,576.30
5.67%
8,284.47
6.53%
-

华泰证券
1
7,411,142.33
4.72%
5,271.67
4.15%
-

兴业证券
2
6,246,031.00
3.98%
4,442.82
3.50%
-

平安证券
2
3,676,750.00
2.34%
3,424.11
2.70%
-

西藏东方财富
2
1,335,891.00
0.85%
950.27
0.75%
-

招商证券
2
479,790.00
0.31%
446.81
0.35%
-

浙商证券
2
374,533.00
0.24%
266.41
0.21%
-

西南证券
1
247,419.00
0.16%
176.01
0.14%
-

银河证券
2
187,298.32
0.12%
174.41
0.14%
-

南京证券
1
-
-
-
-
-

申万证券
2
-
-
-
-
-

国金证券
1
-
-
-
-
-

长城证券
2
-
-
-
-
-

民生证券
2
-
-
-
-
-

华信证券
2
-
-
-
-
-

湘财证券
1
-
-
-
-
-

安信证券
2
-
-
-
-
-

中信建投
1
-
-
-
-
-

国海证券
2
-
-
-
-
-

中银国际
1
-
-
-
-
-

中航证券
1
-
-
-
-
-

中投证券
1
-
-
-
-
-

中金公司
2
-
-
-
-
-

1、基金交易单元的选择标准如下:
(1)研究实力
(2)业务服务水平
(3)综合类研究服务对投资业绩贡献度
(4)专题类服务
2、本基金管理人负责根据上述选择标准,考察后与确定选用交易单元的券商签订交易单元租用协议。

基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易


成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的比例

国信证券
2,865,839.02
30.51%
20,000,000.00
66.67%
-
-

国泰君安
-
-
10,000,000.00
33.33%
-
-

长江证券
930,737.30
9.91%
-
-
-
-

中信证券
-
-
-
-
-
-

广发证券
1,775,103.47
18.90%
-
-
-
-

东方证券
-
-
-
-
-
-

中泰证券
-
-
-
-
-
-

方正证券
-
-
-
-
-
-

华泰证券
-
-
-
-
-
-

兴业证券
-
-
-
-
-
-

平安证券
3,821,218.99
40.68%
-
-
-
-

西藏东方财富
-
-
-
-
-
-

招商证券
-
-
-
-
-
-

浙商证券
-
-
-
-
-
-

西南证券
-
-
-
-
-
-

银河证券
-
-
-
-
-
-

南京证券
-
-
-
-
-
-

申万证券
-
-
-
-
-
-

国金证券
-
-
-
-
-
-

长城证券
-
-
-
-
-
-

民生证券
-
-
-
-
-
-

华信证券
-
-
-
-
-
-

湘财证券
-
-
-
-
-
-

安信证券
-
-
-
-
-
-

中信建投
-
-
-
-
-
-

国海证券
-
-
-
-
-
-

中银国际
-
-
-
-
-
-

中航证券
-
-
-
-
-
-

中投证券
-
-
-
-
-
-

中金公司
-
-
-
-
-
-


基金租用证券公司交易单元的有关情况(转型前)

基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商名称
交易单元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注



成交金额
占当期股票
成交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例


国泰君安
2
47,394,449.69
22.45%
33,711.31
21.20%
-

兴业证券
2
39,978,295.25
18.94%
29,423.39
18.50%
-

西藏东方财富
2
25,906,079.94
12.27%
18,427.24
11.59%
-

南京证券
1
25,338,153.00
12.00%
18,023.32
11.33%
-

华泰证券
1
23,623,539.72
11.19%
16,803.45
10.57%
-

中信证券
2
15,968,646.00
7.56%
15,104.90
9.50%
-

浙商证券
2
10,783,216.76
5.11%
7,670.02
4.82%
-

长江证券
1
10,536,515.00
4.99%
9,812.93
6.17%
-

招商证券
2
8,109,780.00
3.84%
7,552.65
4.75%
-

西南证券
1
2,074,370.79
0.98%
1,475.50
0.93%
-

东方证券
2
1,392,712.00
0.66%
1,018.45
0.64%
-

申万证券
2
-
-
-
-
-

国金证券
1
-
-
-
-
-

长城证券
2
-
-
-
-
-

国信证券
2
-
-
-
-
-

湘财证券
1
-
-
-
-
-

安信证券
2
-
-
-
-
-

中信建投
1
-
-
-
-
-

中泰证券
1
-
-
-
-
-

中银国际
1
-
-
-
-
-

中航证券
1
-
-
-
-
-

中投证券
1
-
-
-
-
-

广发证券
1
-
-
-
-
-

方正证券
2
-
-
-
-
-

国海证券
2
-
-
-
-
-

华信证券
2
-
-
-
-
-

民生证券
2
-
-
-
-
-

平安证券
2
-
-
-
-
-

中金公司
2
-
-
-
-
-

银河证券
2
-
-
-
-
-

1、本报告期内本基金租用证券公司交易单元无变更情况
2、基金交易单元的选择标准如下:
(1)研究实力
(2)业务服务水平
(3)综合类研究服务对投资业绩贡献度
(4)专题类服务
3、本基金管理人负责根据上述选择标准,考察后与确定选用交易单元的券商签订交易单元租用协议。

基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易


成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的比例

国泰君安
8,629,314.79
6.30%
182,000,000.00
5.64%
-
-

兴业证券
989,448.79
0.72%
-
-
-
-

西藏东方财富
9,087,575.64
6.64%
992,000,000.00
30.75%
-
-

南京证券
-
-
-
-
-
-

华泰证券
5,887,918.18
4.30%
-
-
-
-

中信证券
-
-
-
-
-
-

浙商证券
-
-
162,500,000.00
5.04%
-
-

长江证券
20,471,107.34
14.95%
711,000,000.00
22.04%
-
-

招商证券
10,004,431.86
7.31%
799,000,000.00
24.77%
-
-

西南证券
-
-
-
-
-
-

东方证券
-
-
65,000,000.00
2.02%
-
-

申万证券
-
-
-
-
-
-

国金证券
-
-
-
-
-
-

长城证券
-
-
-
-
-
-

国信证券
-
-
-
-
-
-

湘财证券
-
-
-
-
-
-

安信证券
-
-
-
-
-
-

中信建投
-
-
-
-
-
-

中泰证券
-
-
-
-
-
-

中银国际
-
-
-
-
-
-

中航证券
-
-
-
-
-
-

中投证券
-
-
-
-
-
-

广发证券
7,430,724.05
5.43%
-
-
-
-

方正证券
5,667,877.86
4.14%
-
-
-
-

国海证券
-
-
-
-
-
-

华信证券
10,467,351.34
7.65%
12,000,000.00
0.37%
-
-

民生证券
-
-
125,000,000.00
3.88%
-
-

平安证券
42,346,918.84
30.93%
125,000,000.00
3.88%
-
-

中金公司
7,718,488.25
5.64%
52,000,000.00
1.61%
-
-

银河证券
8,198,497.60
5.99%
-
-
-
-

















影响投资者决策的其他重要信息
报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情况


序号
持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占比

机构
1
2018/01/01--2018/05/22
200,017,000.00
-
200,017,000.00
-
-

产品特有风险

本报告期内,本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过20%的情况。当该基金份额持有人选择大比例赎回时,可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时,存在一定的流动性风险;为应对巨额赎回而进行投资标的变现时,可能存在仓位调整困难,甚至对基金份额净值造成不利影响。基金经理会对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性管理,但当基金出现巨额赎回并被全部确认时,申请赎回的基金份额持有人有可能面临赎回款项被延缓支付的风险,未赎回的基金份额持有人有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值产生的不利影响。
在极端情况下,当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时,可能导致在其赎回后本基金资产规模连续六十个工作日低于5000 万元,基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。


影响投资者决策的其他重要信息
1、平安大华鼎越定期开放灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)于2016年9月20日成立。本基金的第一次开放期2018年5月21日至2018年6月15日止,在第一个开放期的最后一日日终,本基金资产净值低于2亿元,触发本基金的转型条件。根据《基金合同》的相关约定,本基金将转型日定为2018年6月20日,即自2018年6月20日起,本基金将转型为上市开放式基金(LOF)。本基金转型后,基金名称变更为“平安大华鼎越灵活配置混合型证券投资基金”。
2、自2018年10月25日起,本基金管理人法定名称由“平安大华基金管理有限公司”变更为“平安基金管理有限公司”。为保护投资者利益,避免对投资者造成混淆和误导,本基金名称由“平安大华鼎越灵活配置混合型证券投资基金”变更为“平安鼎越灵活配置混合型证券投资基金”。
3、经本基金管理人2017年第六次临时股东会审议通过,并经中国证券监督管理委员会《关于核准平安大华基金管理有限公司变更股权的批复》(证监许可【2018】1595号),公司新增注册资本10亿元人民币。本次增资完成后,本公司注册资本由3亿元人民币增加至13亿元人民币。

平安基金管理有限公司
2019年3月27日
基金信息类型 基金年度报告(摘要)
公告来源 上海证券报
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