最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 诺安双利债券发起(320021) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1485612 | ||||||||
| 基金代码 | 320021 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-03-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 诺安双利债券型发起式证券投资基金2018年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：诺安基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 送出日期：2019年3月27日 重要提示 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料已经审计，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了2018年度无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告期自2018年1月1日起至12月31日止。 基金简介 基金基本情况 基金简称 诺安双利债券发起 基金主代码 320021 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年11月29日 基金管理人 诺安基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 293,437,462.95份 基金合同存续期 不定期 基金产品说明 投资目标 本基金力图在获得稳定收益的同时增加长期资本增值的能力，使基金资产在风险可控的基础上得到最大化增值。 投资策略 1、资产配置策略 本基金80%以上的基金资产投资于债券等固定收益类金融工具，本基金股票投资比例上限不超过20%，以便控制市场波动风险。 2、债券投资策略 本基金将在保持组合低波动性的前提下，运用多种积极管理增值策略，追求绝对回报。绝对回报投资组合的目标在于资本金保值、持续性地以绝对正回报的方式实现增值。 3、股票投资策略 (1)个股精选策略 本基金将主要采取自下而上的个股精选策略，投资于具备稳定内生增长、能给股东创造经济价值(EVA)的股票。 (2)组合动态调整策略 本基金将根据市场波动性及其走向趋势，采用时间平均法调整建仓节奏，控制建仓成本，同时设置止赢止损点，在组合获利达到既定目标时及时兑现，以实现基金每年的绝对收益目标。 4、权证投资策略 本基金将在严格控制风险的前提下，主动进行权证投资。基金权证投资将以价值分析为基础，在采用数量化模型分析其合理定价的基础上，把握市场的短期波动，进行积极操作，追求在风险可控的前提下实现稳健的超额收益。 5、股指期货投资策略 股指期货投资用于对冲股市系统性风险，根据诺安大盘的定量分析模型和投资决策委员会的定性结论，选取适当期限的股指期货合约对冲大盘中短期下跌的风险；具体对冲比例应由历史回归方法所确定的Beta值和短线择时模型共同决定。 未来，随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等，基金还将积极寻求其他投资机会，履行适当程序后更新和丰富组合投资策略。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为中债综合指数(全价) 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益和风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 诺安基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 马宏 张燕 联系电话 0755-83026688 0755-83199084 电子邮箱 info@lionfund.com.cn yan_zhang@cmbchina.com 客户服务电话 400-888-8998 95555 传真 0755-83026677 0755-83195201 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.lionfund.com.cn 基金年度报告备置地点 深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19-20层诺安基金管理有限公司 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2018年 2017年 2016年 本期已实现收益 1,111,410.86 -311,964.64 14,077,966.44 本期利润 32,864,857.63 10,852,072.67 -15,857,258.85 加权平均基金份额本期利润 0.4106 0.0442 -0.0454 本期基金份额净值增长率 35.94% 3.17% -3.01% 3.1.2 期末数据和指标 2018年末 2017年末 2016年末 期末可供分配基金份额利润 0.5099 0.4296 0.3858 期末基金资产净值 570,321,375.14 125,886,671.95 205,972,667.84 期末基金份额净值 1.944 1.430 1.386 注：① 上述基金业绩指标不包括持有人申购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ② 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 6.46% 0.48% 1.99% 0.05% 4.47% 0.43% 过去六个月 17.18% 0.55% 2.57% 0.06% 14.61% 0.49% 过去一年 35.94% 0.52% 4.79% 0.07% 31.15% 0.45% 过去三年 36.04% 0.36% -0.41% 0.08% 36.45% 0.28% 过去五年 88.55% 0.55% 10.55% 0.09% 78.00% 0.46% 自基金合同生效起至今 94.40% 0.51% 6.31% 0.09% 88.09% 0.42% 注：本基金的业绩比较基准为: 中债综合指数(全价)。 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金的建仓期为6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 过去三年基金的利润分配情况 本基金过去三年未进行利润分配。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 截至2018年12月31日，本基金管理人共管理59只开放式基金：诺安平衡证券投资基金、诺安货币市场基金、诺安先锋混合型证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值增长混合型证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长混合型证券投资基金、诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证100指数证券投资基金、诺安中小盘精选混合型证券投资基金、诺安主题精选混合型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金、诺安沪深300指数增强型证券投资基金、诺安行业轮动混合型证券投资基金、诺安多策略混合型证券投资基金、诺安全球收益不动产证券投资基金、诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金、诺安中证创业成长指数分级证券投资基金、诺安策略精选股票型证券投资基金、诺安双利债券型发起式证券投资基金、诺安研究精选股票型证券投资基金、诺安纯债定期开放债券型证券投资基金、诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金、诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金、诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金、诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金、诺安天天宝货币市场基金、诺安理财宝货币市场基金、诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安聚鑫宝货币市场基金、诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安聚利债券型证券投资基金、诺安新经济股票型证券投资基金、诺安低碳经济股票型证券投资基金、诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金、诺安先进制造股票型证券投资基金、诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安高端制造股票型证券投资基金、诺安改革趋势灵活配置混合型证券投资基金、诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安联创顺鑫债券型证券投资基金、诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金、诺安积极配置混合型证券投资基金、诺安优化配置混合型证券投资基金、诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金等。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 裴禹翔 本基金基金经理 2017年8月30日 - 7 硕士，曾先后任职于华融湘江银行股份有限公司、浙江浙商证券资产管理有限公司，任投资经理。2015 年12 月加入诺安基金管理有限公司，任基金经理助理，从事债券投资工作。2016年2月至2017年4月任诺安裕鑫收益两年定期开放债券型证券投资基金基金经理，2016年2月至2018年5月任诺安天天宝货币基金经理。2016年2月起任诺安增利债券型证券投资基金基金经理，2016年3月起任诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金基金经理，2016年8月起任诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2016年9月起任诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2017年8月起任诺安双利债券型发起式证券投资基金基金经理及诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金基金经理，2018年1月起任诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理，2018年2月起任诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理，2018年11月起任诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 注：①此处基金经理的任职日期为公司作出决定并对公告之日； ②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期间，诺安双利债券型发起式证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规，遵守了《诺安双利债券型发起式证券投资基金基金合同》的规定，遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度和控制方法 根据中国证监会2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司更新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 投资研究方面，公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库，在此基础上，不同投资组合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库；公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序；公司建立了统一的研究管理平台，所有内外部研究报告均通过该研究管理平台发布，并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。 交易执行方面，对于场内交易，基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能，交易中心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资组合；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的交易分配，在参与申购之前，各投资组合经理独立地确定申购价格和数量，并将申购指令下达给交易中心。公司在获配额度确定后，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配；对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令，交易中心向银行间市场或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的情况。此外，公司对连续四个季度期间内，公司管理的不同投资组合在日内、3日内、5日内的同向交易的交易价差进行了分析，未发现同向交易价差在上述时间窗口下出现异常的情况。 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为2次，主要原因分别为采用量化策略的投资组合调仓导致、投资组合采用的投资策略导致。经检查未导致不公平交易和利益输送。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2018年，纯债品种收益率下行，1月由于继续受到金融严监管影响，收益率延续2017年走势上行；2月后资金面较预期宽松但信用事件频发，利率债和高等级信用债表现较优；7月后宽信用政策陆续出台，中等评级信用债补涨；至年末信用违约事件未出现明显缓和，低等级信用债与中高等级信用债、利率债间的利差仍大。股票、转债1月表现较好，2月后多数下跌，少数的几次反弹机会较难把握，转债的溢价率整体上升。综合看2018年纯债的表现优于转债、股票。 2018年初组合持仓以短久期信用债为主，2月底管理人开始减少股票增加转债，主要增持债性转债，信用方面维持中高等级中短久期为主的结构，年末组合发生大规模净申购，管理人增持了利率债、信用债、转债。另一方面，管理人积极开展波段操作，以增加组合的收益弹性。 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为1.944元。本报告期基金份额净值增长率为35.94%，同期业绩比较基准收益率为4.79%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 下一阶段经济仍有下行压力，投资可能在基建的作用下短期企稳，但中长期看地产的下行压力仍大；消费作为慢变量，大概率延续2018年走势，大幅向上需要居民收入显著增加，概率较小；净出口大概率受到全球经济放缓和2018年企业抢出口的影响，到2019年出现需求不足的情况，另外与美方的贸易谈判也存在不确定性。通胀方面，2019年压力不大，主因需求不足经济不热，但存在两点不确定因素，猪价和油价，如果两者超预期上涨并共振，则可能对市场带来扰动。海外方面，2019年比2018年更舒适，美国加息进入尾声，缩表也可能不及预期，汇率压力变小，可能打开国内进一步宽松和收益率进一步下行的空间。综合看，大环境利好债券市场，但存在供给放量、出台强刺激政策等不确定因素，须紧密关注。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关法律法规的规定和基金合同的约定，日常估值由本基金管理人与本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。 报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由研究部、财务综合部、监察稽核部、风险控制部、权益投资事业部、固定收益事业部及基金经理等组成了估值小组，负责研究、指导基金估值业务。估值小组成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值小组的成员，不介入基金日常估值业务，但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。 报告期内，本基金未签约与估值相关的定价服务。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为六次,每次分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的20%;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 本报告期内,本基金未进行利润分配，符合合同约定。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。 招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。 本年度报告中利润分配情况真实、准确。 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 审计报告 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙)及其经办注册会计师左艳霞、张品于2019年3月26日出具了毕马威华振审字第1901497号“无保留意见的审计报告”。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 年度财务报表 资产负债表 会计主体：诺安双利债券型发起式证券投资基金 报告截止日： 2018年12月31日 单位：人民币元 资 产 本期末 2018年12月31日 上年度末 2017年12月31日 资 产： 银行存款 21,703,544.06 437,241.18 结算备付金 595,290.50 333,664.48 存出保证金 8,389.34 17,678.68 交易性金融资产 533,356,917.98 117,447,830.37 其中：股票投资 11,329,169.00 3,545,198.67 基金投资 - - 债券投资 522,027,748.98 113,902,631.70 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 12,000,000.00 6,000,000.00 应收证券清算款 - 837,254.66 应收利息 13,364,012.26 1,226,434.74 应收股利 - - 应收申购款 10,357,089.53 - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 591,385,243.67 126,300,104.11 负债和所有者权益 本期末 2018年12月31日 上年度末 2017年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 4,690,138.80 - 应付赎回款 15,870,487.42 155,781.96 应付管理人报酬 256,824.73 75,191.88 应付托管费 73,378.49 21,483.39 应付销售服务费 - - 应付交易费用 33,504.48 37,494.21 应交税费 100,496.60 88,480.00 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 39,038.01 35,000.72 负债合计 21,063,868.53 413,432.16 所有者权益： 实收基金 293,437,462.95 88,055,928.10 未分配利润 276,883,912.19 37,830,743.85 所有者权益合计 570,321,375.14 125,886,671.95 负债和所有者权益总计 591,385,243.67 126,300,104.11 注：报告截止日2018年12月31日，基金份额净值1.944元，基金份额总额293,437,462.95份。 利润表 会计主体：诺安双利债券型发起式证券投资基金 本报告期： 2018年1月1日至2018年12月31日 单位：人民币元 项 目 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 一、收入 34,557,216.92 14,994,697.73 1.利息收入 5,044,494.84 12,501,026.41 其中：存款利息收入 81,646.10 110,600.72 债券利息收入 4,816,223.01 12,028,992.34 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 146,625.73 361,433.35 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -2,374,753.33 -8,903,087.19 其中：股票投资收益 -2,232,499.74 -7,900,576.62 基金投资收益 - - 债券投资收益 -256,076.61 -1,337,320.71 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 113,823.02 334,810.14 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 31,753,446.77 11,164,037.31 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 134,028.64 232,721.20 减：二、费用 1,692,359.29 4,142,625.06 1．管理人报酬 926,715.97 2,442,414.73 2．托管费 264,776.03 697,832.88 3．销售服务费 - - 4．交易费用 126,726.19 301,565.05 5．利息支出 174,583.05 506,785.59 其中：卖出回购金融资产支出 174,583.05 506,785.59 6．税金及附加 12,280.81 - 7．其他费用 187,277.24 194,026.81 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 32,864,857.63 10,852,072.67 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 32,864,857.63 10,852,072.67 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：诺安双利债券型发起式证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 88,055,928.10 37,830,743.85 125,886,671.95 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 32,864,857.63 32,864,857.63 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 205,381,534.85 206,188,310.71 411,569,845.56 其中：1.基金申购款 294,628,837.53 275,701,649.18 570,330,486.71 2.基金赎回款 -89,247,302.68 -69,513,338.47 -158,760,641.15 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 293,437,462.95 276,883,912.19 570,321,375.14 项目 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 148,628,143.24 57,344,524.60 205,972,667.84 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 10,852,072.67 10,852,072.67 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -60,572,215.14 -30,365,853.42 -90,938,068.56 其中：1.基金申购款 200,175,042.39 78,273,521.40 278,448,563.79 2.基金赎回款 -260,747,257.53 -108,639,374.82 -369,386,632.35 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 88,055,928.10 37,830,743.85 125,886,671.95 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______奥成文______ ______薛有为______ ____薛有为____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 诺安双利债券型发起式证券投资基金 (以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)《关于核准诺安双利债券型发起式证券投资基金募集的批复》(证监许可[2012]1346号) 批准，由诺安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《诺安双利债券型发起式证券投资基金基金合同》发售，基金合同于2012年11月29日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为1,395,901,371.31份基金份额，其中认购资金利息折合648,129.40份基金份额。本基金的基金管理人为诺安基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《诺安双利债券型发起式证券投资基金基金合同》和《诺安双利债券型发起式证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行、上市的股票 (包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票) 、债券、权证、货币市场工具、股指期货和资产支持证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。本基金的投资组合比例为：固定收益类资产的比例不低于基金资产的80% 。本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%， 其中，现金类资产不包括结算备付金，存出保证金、应收申购款。 本基金的财务报表于2019年3月26日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。 会计报表的编制基础 本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部 (以下简称“财政部”) 颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号 <年度报告和半年度报告> 》以及中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注7.4.2中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金2018年12月31日的财务状况、2018年度的经营成果和基金净值变动情况。 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明 本基金在本年度未发生重大会计政策变更。 会计估计变更的说明 本基金在本年度未发生重大会计估计变更。 差错更正的说明 本基金在本年度未发生重大会计差错更正。 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税 [2004] 78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012] 85号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015] 101号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2005] 103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字 [2008] 16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税 [2008] 1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016] 36号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016] 140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017] 2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017] 56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下： (a)对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，暂不征收企业所得税。 (b)自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试点，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。 2018年1月1日 (含) 以后，资管产品管理人 (以下称管理人) 运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日以前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税；对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。 (c)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 (d)对基金从上市公司取得的股息、红利所得，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在1个月以内 (含1个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年 (含1年) 的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入个人所得税应纳税所得额。 (e)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (f)对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。 (g)对基金在2018年1月1日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 诺安基金管理有限公司 发起人、管理人、注册登记与过户机构、直销机构 招商银行股份有限公司 托管人、代销机构 中国对外经济贸易信托有限公司 管理人股东 深圳市捷隆投资有限公司 管理人股东 大恒新纪元科技股份有限公司 管理人股东 注：下述关联方交易均在正常业务范围内，按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 本基金在本年度与上年度均没有通过关联方的交易单元进行过股票交易。 权证交易 本基金在本年度与上年度均没有通过关联方的交易单元进行过权证交易。 应支付关联方的佣金 本基金在本年度与上年度均没有应支付关联方的佣金。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 926,715.97 2,442,414.73 其中：支付销售机构的客户维护费 183,863.24 155,418.27 注：本基金的管理费率为年费率0.70% 。 基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.70%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 264,776.03 697,832.88 注：本基金的托管费率为年费率0.20% 。 基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.20%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金在本年度与上年度均未与关联方进行银行间同业市场的债券 (含回购) 交易。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 期初持有的基金份额 10,003,200.00 10,003,200.00 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 10,003,200.00 10,003,200.00 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 3.41% 11.36% 注：基金管理人运用固有资金投资本基金相关费率按照基金合同及招募说明书规定执行。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商银行股份有限公司 21,703,544.06 69,079.54 437,241.18 75,097.37 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在本年度与上年度均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。 其他关联交易事项的说明 本基金在本年度与上年度均无其他关联交易事项。 期末（ 2018年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 于2018年12月31日，本基金未持有因认购新发或增发的流通受限证券。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 于2018年12月31日，本基金无暂时停牌等流通受限股票。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2018年12月31日止,本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款,无抵押债券。 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2018年12月31日止,本基金无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款,无抵押债券。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)以公允价值计量的资产和负债 公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下： 第一层次输入值： 在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价； 第二层次输入值： 除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值； 第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。 于2018年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为 22,201,913.98 元，属于第二层次的余额为511,155,004.00元，无属于第三层次的余额(2017年12月31日：第一层次3,801,371.97元，第二层次85,950,158.40元，属于第三层次的余额为27,696,300.00元)。 2018年，本基金上述持续以公允价值计量的资产和负债金融工具的第一层次与第二层次之间没有发生重大转换。本基金是在发生转换当年的报告期末确认各层次之间的转换。 (a)第二层次的公允价值计量 对于本基金投资的证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）、或属于非公开发行等情况时，本基金不会于停牌期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第一层次。本基金综合考虑估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值的层次。 (b)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2018年12月31日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具(2017年12月31日：无)。 (2)其他金融工具的公允价值(年末非以公允价值计量的项目) 其他金融工具主要包括买入返售金融资产、应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 11,329,169.00 1.92 其中：股票 11,329,169.00 1.92 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 522,027,748.98 88.27 其中：债券 522,027,748.98 88.27 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 12,000,000.00 2.03 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 22,298,834.56 3.77 8 其他各项资产 23,729,491.13 4.01 9 合计 591,385,243.67 100.00 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 1,148,361.90 0.20 C 制造业 6,935,810.10 1.22 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 1,574,847.00 0.28 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 470,112.00 0.08 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 728,420.00 0.13 M 科学研究和技术服务业 471,618.00 0.08 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 11,329,169.00 1.99 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 300760 迈瑞医疗 22,500 2,457,450.00 0.43 2 000063 中兴通讯 91,900 1,800,321.00 0.32 3 601390 中国中铁 225,300 1,574,847.00 0.28 4 300146 汤臣倍健 48,800 829,112.00 0.15 5 000895 双汇发展 34,300 809,137.00 0.14 6 601888 中国国旅 12,100 728,420.00 0.13 7 600566 济川药业 20,300 680,659.00 0.12 8 601088 中国神华 35,800 642,968.00 0.11 9 600028 中国石化 100,078 505,393.90 0.09 10 603259 药明康德 6,300 471,618.00 0.08 注：投资者欲了解本报告期末投资的所有股票明细，应阅读登载于www.lionfund.com.cn网站的年度报告正文。 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600048 保利地产 2,999,973.00 2.38 2 600201 生物股份 2,577,071.82 2.05 3 300760 迈瑞医疗 2,482,254.00 1.97 4 600028 中国石化 2,275,684.00 1.81 5 000063 中兴通讯 1,796,263.00 1.43 6 002027 分众传媒 1,726,396.00 1.37 7 601390 中国中铁 1,607,612.00 1.28 8 601888 中国国旅 1,526,975.00 1.21 9 601688 华泰证券 1,497,908.00 1.19 10 000895 双汇发展 1,492,930.85 1.19 11 603019 中科曙光 1,395,076.00 1.11 12 600887 伊利股份 1,286,446.00 1.02 13 002008 大族激光 1,256,146.00 1.00 14 600740 山西焦化 1,253,551.00 1.00 15 601336 新华保险 1,251,448.00 0.99 16 600019 宝钢股份 1,230,300.00 0.98 17 601229 上海银行 1,179,110.00 0.94 18 601318 中国平安 1,151,110.00 0.91 19 002458 益生股份 1,115,575.00 0.89 20 601288 农业银行 1,012,400.00 0.80 注：本期累计买入金额按买卖成交金额，不考虑相关交易费用。 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600048 保利地产 2,636,233.00 2.09 2 600201 生物股份 2,405,610.10 1.91 3 601318 中国平安 2,059,049.00 1.64 4 600028 中国石化 1,552,232.74 1.23 5 002027 分众传媒 1,506,071.53 1.20 6 601688 华泰证券 1,471,548.91 1.17 7 000651 格力电器 1,366,818.00 1.09 8 600740 山西焦化 1,248,364.00 0.99 9 600887 伊利股份 1,172,514.78 0.93 10 002458 益生股份 1,155,439.00 0.92 11 601229 上海银行 1,150,611.00 0.91 12 600019 宝钢股份 1,143,600.00 0.91 13 002008 大族激光 1,109,870.00 0.88 14 600138 中青旅 1,096,197.59 0.87 15 601888 中国国旅 981,787.00 0.78 16 601288 农业银行 976,300.00 0.78 17 603019 中科曙光 956,839.00 0.76 18 601336 新华保险 938,160.00 0.75 19 300296 利亚德 791,329.00 0.63 20 600754 锦江股份 772,221.00 0.61 注：本期累计卖出金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 46,571,057.49 卖出股票收入（成交）总额 36,088,871.75 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 359,804,660.00 63.09 其中：政策性金融债 359,804,660.00 63.09 4 企业债券 30,147,203.50 5.29 5 企业短期融资券 120,328,000.00 21.10 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 11,747,885.48 2.06 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 522,027,748.98 91.53 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 180205 18国开05 2,000,000 217,920,000.00 38.21 2 180208 18国开08 400,000 40,732,000.00 7.14 3 180212 18国开12 400,000 40,440,000.00 7.09 4 018005 国开1701 402,300 40,407,012.00 7.08 5 018006 国开1702 198,880 20,305,648.00 3.56 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 投资组合报告附注 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本报告期没有出现被监管部门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 8,389.34 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 13,364,012.26 5 应收申购款 10,357,089.53 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 23,729,491.13 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 128036 金农转债 1,960,682.08 0.34 2 128034 江银转债 556,046.54 0.10 3 128013 洪涛转债 325,272.10 0.06 4 123009 星源转债 298,680.00 0.05 5 128040 华通转债 288,375.90 0.05 6 113014 林洋转债 284,790.00 0.05 7 128015 久其转债 282,355.20 0.05 8 113505 杭电转债 257,285.60 0.05 9 127005 长证转债 256,450.59 0.04 10 110042 航电转债 248,077.60 0.04 11 128021 兄弟转债 239,675.00 0.04 12 128037 岩土转债 232,563.80 0.04 13 132005 15国资EB 227,157.00 0.04 14 123002 国祯转债 213,040.00 0.04 15 132009 17中油EB 201,580.00 0.04 16 128016 雨虹转债 198,000.00 0.03 17 123007 道氏转债 197,031.60 0.03 18 113503 泰晶转债 190,096.80 0.03 19 128027 崇达转债 105,190.00 0.02 20 132013 17宝武EB 99,320.00 0.02 21 113509 新泉转债 96,570.00 0.02 22 123003 蓝思转债 78,564.20 0.01 23 123006 东财转债 57,995.00 0.01 24 113018 常熟转债 54,585.00 0.01 25 113013 国君转债 52,540.00 0.01 26 110033 国贸转债 51,645.00 0.01 27 128017 金禾转债 49,470.00 0.01 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 32,355 9,069.31 29,636,687.64 10.10% 263,800,775.31 89.90% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 215,307.62 0.0734% 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 10~50 本基金基金经理持有本开放式基金 - 发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例（%） 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例（%） 发起份额承诺持有期限 基金管理人固有资金 10,003,200.00 3.41 10,003,200.00 3.41 三年 基金管理人高级管理人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,003,200.00 3.41 10,003,200.00 3.41 三年 注：该固有资金为本发起式基金认购期内认购金额。 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2012年11月29日 ）基金份额总额 1,395,901,371.31 本报告期期初基金份额总额 88,055,928.10 本报告期基金总申购份额 294,628,837.53 减:本报告期基金总赎回份额 89,247,302.68 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 293,437,462.95 注：总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 本报告期内，未召开本基金的基金份额持有人大会，没有基金份额持有人大会决议。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，经诺安基金管理有限公司2018年度股东会决议通过，同意选举赵照先生、孙晓刚先生担任诺安基金管理有限公司的董事，原董事会成员齐斌先生、李清章先生不再担任公司董事职务。同意选举秦江卫先生担任诺安基金管理有限公司的监事，原监事会成员李京先生不再担任公司监事职务。上述董事、监事变更事项已报深圳证监局备案并在各基金的《招募说明书》中披露。 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 诺安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）代表诺安双利债券型发起式证券投资基金起诉山东山水水泥集团有限公司（以下简称“山水水泥”）债券交易纠纷一案，本公司获得胜诉。本公司代表基金份额持有人的利益，积极追偿，截至本报告期末，债券交易纠纷已妥善解决，山水水泥还款义务已履行完毕。 除此以外，本报告期内，无其他涉及本基金管理人、基金托管业务的诉讼事项。 基金投资策略的改变 本报告期内，基金的投资组合策略没有重大改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，本基金聘请的会计师事务所没有发生变更。 本报告期应支付给所聘任会计师事务所的审计费为3.5万元。截至本报告期末，该事务所已提供审计服务的连续年限：2年。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 申万宏源 1 57,141,218.31 69.13% 53,214.52 69.13% - 长城证券 1 25,518,710.93 30.87% 23,765.67 30.87% - 注：1、本报告期租用证券公司交易单元的变更情况：无。 2、专用交易单元的选择标准和程序 基金管理人选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准为： (1)、实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3 亿元人民币。 (2)、财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。 (3)、经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。 (4)、内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。 (5)、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务。 (6)、研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。 基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择，与被选择的券商签订《专用证券交易单元租用协议》。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 申万宏源 139,124,401.04 94.38% 1,617,500,000.00 100.00% - - 长城证券 8,288,251.08 5.62% - - - - 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 2018.01.02-2018.12.28 36,178,726.48 - 18,000,000.00 18,178,726.48 6.20% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 报告期内，本基金出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形，敬请投资者留意可能由此产生的包括但不限于大额赎回可能引发的净值波动风险、基金流动性风险等风险事项。 影响投资者决策的其他重要信息 根据中国证监会2017年8月31日发布的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》，我司于2018年3月31日在公司网站和指定媒体发布了《诺安基金管理有限公司关于旗下基金根据流动性规定修改基金合同和托管协议的公告》的公告，对旗下部分基金的《基金合同》、《托管协议》的相关条款进行修订。 投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400-888-8998，亦可至基金管理人网站 www.lionfund.com.cn查阅详情。 诺安基金管理有限公司 2019年3月27日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金年度报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |