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| 南方中证国有企业改革指数分级B(150296) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1485430 | ||||||||
| 基金代码 | 150296 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-03-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金2018年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：南方基金管理股份有限公司 基金托管人：海通证券股份有限公司 送出日期：2019年03月27日 重要提示 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人海通证券股份有限公司基金托管部根据本基金合同规定，于2019年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告期自2018年1月1日起至12月31日止。 基金简介 基金基本情况 基金简称 南方中证国有企业改革指数分级 场内简称 改革基金 基金主代码 160136 基金运作方式 上市契约型开放式 基金合同生效日 2015年6月3日 基金管理人 南方基金管理股份有限公司 基金托管人 海通证券股份有限公司 报告期末基金份额总额 198,611,232.58份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2015年6月15日 下属分级基金的基金简称 南方中证国有企业改革指数分级 改革A 改革B 下属分级基金的场内简称 改革基金 改革A 改革B 下属分级基金的交易代码 160136 150295 150296 报告期末下属分级基金的份额总额 133,813,420.58份 32,398,906.00份 32,398,906.00份 注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“改革基金”。 基金产品说明 投资目标 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求与业绩比较基准相似的回报。 投资策略 本基金为被动式指数基金，原则上采用指数复制法，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，并辅之以金融衍生产品投资管理等，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.3%，年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准：标的指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率（税后）×5%。 风险收益特征 本基金属于股票型基金，其长期平均风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为指数型基金，通过跟踪标的指数表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。 下属分级基金的风险收益特征 本基金为股票型基金，属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期风险和收益水平高于混合型基金、债券基金及货币市场基金。 改革A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征。 改革B份额具有高预期风险、预期收益相对较高的特征。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 南方基金管理股份有限公司 海通证券股份有限公司 信息披露负责人 姓名 常克川 朱稼翔 联系电话 0755-82763888 021-63411463 电子邮箱 manager@southernfund.com zhujx@htsec.com 客户服务电话 400-889-8899 021-95553 传真 0755-82763889 021-63410637 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2018年 2017年 2016年 本期已实现收益 -8,962,088.06 47,058,176.73 -116,369,850.75 本期利润 -46,413,168.84 72,717,668.99 -65,018,321.35 加权平均基金份额本期利润 -0.2266 0.1773 -0.1173 本期基金份额净值增长率 -23.77% 17.31% -12.25% 3.1.2 期末数据和指标 2018年末 2017年末 2016年末 期末可供分配基金份额利润 -0.7186 -0.6922 -0.8401 期末基金资产净值 148,674,869.63 275,044,463.85 454,694,015.07 期末基金份额净值 0.7486 1.0131 0.8850 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -12.52% 1.59% -12.19% 1.58% -0.33% 0.01% 过去六个月 -12.40% 1.47% -13.22% 1.47% 0.82% 0.00% 过去一年 -23.77% 1.30% -25.20% 1.30% 1.43% 0.00% 过去三年 -21.52% 1.31% -26.93% 1.28% 5.41% 0.03% 自基金合同生效起至今 -44.82% 1.79% -49.95% 1.73% 5.13% 0.06% 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注:合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 过去三年基金的利润分配情况 注:无。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 1998年3月6日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。 2018年1月，公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司,注册资本金3亿元人民币。目前股权结构：华泰证券股份有限公司45%、深圳市投资控股有限公司30%、厦门国际信托有限公司15%及兴业证券股份有限公司10%。目前，公司在北京、上海、合肥、成都、深圳、南京等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司）。其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。 截至报告期末，南方基金管理股份有限公司（不含子公司）管理资产规模近8,300亿元，旗下管理178只开放式基金，多个全国社保、基本养老保险、企业年金和专户理财投资组合。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 孙伟 本基金基金经理 2015年7月2日 - 8 管理学学士，具有基金从业资格、金融分析师（CFA）资格、注册会计师（CPA）资格。曾任职于腾讯科技有限公司投资并购部、德勤华永会计师事务所深圳分所审计部。2010年2月加入南方基金，历任运作保障部基金会计、数量化投资部量化投资研究员；2014年12月至2015年5月，担任南方恒生ETF的基金经理助理；2015年5月至2016年7月，任南方500工业ETF、南方500原材料ETF基金经理；2015年7月至今，任改革基金、高铁基金、500信息基金经理；2016年5月至今，任南方创业板ETF、南方创业板ETF联接基金经理；2016年8月至今，任500信息联接、深成ETF、南方深成基金经理；2017年3月至今，任南方全指证券ETF联接、南方中证全指证券ETF基金经理；2017年6月至今，任南方中证银行ETF、南方银行联接基金经理；2018年2月至今，任H股ETF、南方H股联接基金经理。 注:1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和《南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规的规定，针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动，以及授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，建立了股票、债券、基金等证券池管理制度和细则，投资管理制度和细则，集中交易管理办法，公平交易操作指引，异常交易管理制度等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制，完善对投资交易行为的日常监控和事后分析评估，以及履行相关的报告和信息披露义务，切实防范投资管理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析。本报告期内，两两组合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率均值显著不为0的情况不存在，并且交易占优比也没有明显异常，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为7次，是由于投资组合接受投资者申赎后被动增减仓位以及投资组合的投资策略需要所致。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金为指数分级基金，在基础份额之外，还设计了配比为1:1的改革A和改革B两类子份额，并于深交所上市。上市交易的开放式基金都存在两套价格体系，分别是上市价格体系和净值价格体系，两者之间折溢价关系的明确可预期是交易型投资者的基础需求，长期配置型投资者（主要为场外份额投资者）也希望通过投资本基金获取贴近指数的投资回报。所以，我们一直致力于为投资者提供准确、透明的指数化投资工具，不管遭遇市场剧烈波动、大额申赎还是不定期折算，都始终坚守被动投资理念，力争将投资中的主动判断和操作降至最低限度，更不会主动进行大幅增减仓操作。 我们通过自建的指数化交易系统、日内择时交易模型、跟踪误差归因分析系统等，将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平，并通过严格的风险管理流程，确保了本基金的安全运作。 我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下：（1）接受申购赎回所带来的股票仓位偏离，对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化；（2）报告期内指数成份股（包括调出指数成分股）的长期停牌，引起的成份股权重偏离及基金整体仓位的偏离，以及停牌股票的估值调整影响；（3）根据指数季度成份股调整进行的基金调仓，事前我们制定了详细的调仓方案，在实施过程中引入多方校验机制防范风险发生，将跟踪误差控制在理想范围内。 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为0.7486元，报告期内，份额净值增长率为-23.77%，同期业绩基准增长率为-25.20%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2018年市场波动较大有内外两方面原因：内部主要矛盾在于经济增长和金融风险释放的预期，外部重要因素在于中美贸易摩擦升级和人民币汇率贬值。我们认为，经济自身仍将保持良好的增长韧性，且管理层在财政和货币政策上会有适当的预调微调；人民币汇率下行压力有限，中美贸易摩擦常态化仍然是未来较长时间需要关注的重要变量。 在“新结构市场”以及“新增资金机构化”的大背景下，预计基本面优秀和估值具有安全边际的公司将继续受到投资者青睐。 本轮国企改革成效明显，国企利润和收入增速改善势头良好，各大集团并购整合及混改方案相继公布。展望未来，改革进程有望进一步提速，改革成果有望进一步超出市场预期。 相较于第一、二轮国企改革，本轮国企改革将从更大程度上释放国企经济活力、提升国企业绩。根据十三五规划精神和经济转型要求研判，相信国企改革仍是未来较长时间内A股最具价值的投资主题之一。 国企改革指数的100只成分股优先包含已出台相关股权激励方案、重大资产重组方案等国企改革事件的国企，并同时涵盖了预期发生改革的国企。投资者可通过本基金以指数投资的形式分享国企改革红利。 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，本基金管理人根据法律法规、监管要求和业务发展情况，坚持从保护基金持有人利益出发，树立并坚守“全员合规、合规从高层做起、合规创造价值、合规是公司生存基础”的合规理念，继续致力于合规与内控机制的完善，积极推动主动合规风控管理，持续加强业务风险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。 本报告期内，本基金管理人结合新法规的实施、新的监管要求和公司业务发展实际情况，积极推动监管新规落实，持续完善内部控制体系和内部控制制度、业务流程，并积极开展形式丰富的合规培训与考试，加强员工行为规范检查、加大合规问责力度，强化全员合规、主动合规理念；对公司投研交易、市场销售、后台运营及人员管理等业务开展了定期稽核、专项稽核及多项自查，检查业务开展的合规性和制度执行的有效性，排查业务中的风险点并完善内控措施，促进公司业务合规运作、稳健经营；采取事前防范、事中控制和事后监督等三阶段工作，持续完善投资合规风控制度流程和系统，加强流动性指标等重要指标的监控和内幕交易防控，有效确保投研交易业务合规运作；积极参与新产品、新业务合规评估工作，保障新产品、新业务合规开展；严格审查基金宣传推介材料，及时检查基金销售业务的合法合规情况，督促落实投资者适当性管理制度；完成各项信息披露工作，保障所披露信息的真实性、准确性和完整性；继续按照风险为本的原则积极开展各项反洗钱工作，进一步升级反洗钱业务系统，优化其他反洗钱资源配置，重点推进《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》的具体落实工作，加强业务部门反洗钱风险评估频率，将反洗钱工作贯穿于公司各项业务流程；监督客户投诉处理，重视媒体监督和投资者关系管理。 本基金管理人承诺将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，积极健全内部管理制度，不断提高监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，切实保护基金资产的安全与利益。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术；建立了估值委员会，组成人员包括副总经理、督察长、权益研究部总经理、指数投资部总经理、现金投资部总经理、风险管理部总经理及运作保障部总经理等。本基金管理人使用可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值的变化在0.25%以上的，对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金合同约定，在存续期内，本基金（包括南方国企改革份额、国企改革A份额、国企改革B份额）不进行收益分配；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期本基金未有分配事项。 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 无。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金的管理人--南方基金管理股份有限公司在南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、定期份额折算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金未进行利润分配。 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对南方基金管理股份有限公司编制和披露的南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金2018年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 审计报告 本基金2018年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计，注册会计师签字出具了普华永道中天审字(2019)第23068号“标准无保留意见的审计报告”，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 年度财务报表 资产负债表 会计主体：南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金 报告截止日：2018年12月31日 单位：人民币元 资 产 本期末 2018年12月31日 上年度末 2017年12月31日 资 产： 银行存款 1,843,295.18 16,223,873.33 结算备付金 25,666.75 195,475.30 存出保证金 41,715.68 247,885.02 交易性金融资产 147,086,558.58 252,060,516.90 其中：股票投资 140,055,758.58 251,982,519.10 基金投资 - - 债券投资 7,030,800.00 77,997.80 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - 7,500,000.00 应收证券清算款 40,489.17 13,487.67 应收利息 196,607.69 6,583.93 应收股利 - - 应收申购款 31,339.43 35,022.79 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 149,265,672.48 276,282,844.94 负债和所有者权益 本期末 2018年12月31日 上年度末 2017年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 25,360.64 517,918.67 应付管理人报酬 129,896.64 236,485.38 应付托管费 25,979.32 47,297.09 应付销售服务费 - - 应付交易费用 5,479.15 30,791.11 应交税费 0.59 - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 404,086.51 405,888.84 负债合计 590,802.85 1,238,381.09 所有者权益： 实收基金 269,476,022.64 379,990,410.41 未分配利润 -120,801,153.01 -104,945,946.56 所有者权益合计 148,674,869.63 275,044,463.85 负债和所有者权益总计 149,265,672.48 276,282,844.94 注: 报告截止日2018年12月31日，基金份额总额198,611,232.58份，其中南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金之基础份额的份额总额为133,813,420.58份，基金份额净值0.7486元；南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金之A份额的份额总额为32,398,906.00份，基金份额参考净值1.0038元；南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金之B份额的份额总额为32,398,906.00份，基金份额参考净值0.4934元。 利润表 会计主体：南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年12月31日 单位：人民币元 项 目 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 一、收入 -43,286,553.21 79,385,390.31 1.利息收入 363,490.72 770,553.88 其中：存款利息收入 90,992.12 298,619.71 债券利息收入 245,753.45 2.74 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 26,745.15 471,931.43 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -6,323,729.19 51,984,591.54 其中：股票投资收益 -10,263,929.15 46,262,080.49 基金投资收益 - - 债券投资收益 17,441.89 - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 3,922,758.07 5,722,511.05 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -37,451,080.78 25,659,492.26 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 124,766.04 970,752.63 减：二、费用 3,126,615.63 6,667,721.32 1．管理人报酬 1,861,168.41 4,010,937.80 2．托管费 372,233.59 802,187.63 3．销售服务费 - - 4．交易费用 279,178.57 1,239,535.26 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 0.06 - 7．其他费用 614,035.00 615,060.63 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -46,413,168.84 72,717,668.99 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -46,413,168.84 72,717,668.99 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 379,990,410.41 -104,945,946.56 275,044,463.85 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -46,413,168.84 -46,413,168.84 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -110,514,387.77 30,557,962.39 -79,956,425.38 其中：1.基金申购款 29,681,243.64 -9,887,486.19 19,793,757.45 2.基金赎回款 -140,195,631.41 40,445,448.58 -99,750,182.83 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 269,476,022.64 -120,801,153.01 148,674,869.63 项目 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 737,056,194.46 -282,362,179.39 454,694,015.07 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 72,717,668.99 72,717,668.99 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -357,065,784.05 104,698,563.84 -252,367,220.21 其中：1.基金申购款 838,545,389.47 -289,513,040.21 549,032,349.26 2.基金赎回款 -1,195,611,173.52 394,211,604.05 -801,399,569.47 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 379,990,410.41 -104,945,946.56 275,044,463.85 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1 至7.4财务报表由下列负责人签署： 杨小松 徐超 徐超 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告完全一致。 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 南方基金管理股份有限公司(“南方基金”) 基金管理人、基金销售机构 海通证券股份有限公司(“海通证券”) 基金托管人、基金销售机构 华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 兴业证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构 厦门国际信托有限公司 基金管理人的股东 深圳市投资控股有限公司 基金管理人的股东 南方资本管理有限公司 基金管理人的子公司 南方东英资产管理有限公司 基金管理人的子公司 注:1.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 2.根据《南方基金管理有限公司法定名称变更的公告》，公司名称由“南方基金管理有限公司”变更为“南方基金管理股份有限公司”，公司股权结构等事项未发生变化，并已于2018年1月4日在深圳市市场监督管理局完成相应变更登记手续。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例（%） 成交金额 占当期股票 成交总额的比例（%） 海通证券 357,378,455.73 100.00 1,611,235,382.46 100.00 债券交易 注:无。 债券回购交易 注:无。 权证交易 注:无。 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例（%） 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例（%） 海通证券 35,739.61 100.00 5,479.15 100.00 关联方名称 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例（%） 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例（%） 海通证券 161,129.88 100.00 30,791.11 100.00 注: 1.上述佣金按市场佣金率计算。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 1,861,168.41 4,010,937.80 其中：支付销售机构的客户维护费 346,855.56 497,202.06 注:支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.00%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.00% / 当年天数。 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 372,233.59 802,187.63 注:支付基金托管人海通证券的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.20% / 当年天数。 销售服务费 注:无。 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 注:无。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注:无。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注:无。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 注:无。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:无。 其他关联交易事项的说明 于2018年12月31日，本基金持有228,600股华泰证券的A股普通股，成本总额为人民币3,973,632.05元，估值总额为人民币3,703,320.00元，占基金资产净值的比例为2.49%(2017年12月31日：无)。 利润分配情况 注:无。 期末(2018年12月31日)本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 （单位：股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 601860 紫金银行 2018-12-20 2019-01-03 新股未上市 3.14 3.14 15,970 50,145.80 50,145.80 - 注:基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位： 人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 600030 中信证券 2018-12-25 重大事项 16.01 2019-01-10 17.15 259,800 4,422,440.00 4,159,398.00 - 600270 外运发展 2018-12-13 重大事项 20.99 - - 28,276 551,743.27 593,513.24 - 注:1.根据中外运空运发展股份有限公司(以下简称“外运发展”)于2018年11月3日公布的《中国外运股份有限公司换股吸收合并中外运空运发展股份有限公司暨关联交易报告书》和中国外运股份有限公司(以下简称“中国外运”)于2019年1月15日公布的《中国外运发行A股股份换股吸收合并中外运空运发展股份有限公司上市公告书暨2018年第三季度财务报表》，中国外运向外运发展除中国外运以外的股东发行A股股票，以换股比例1:3.8225取得外运发展股东持有的外运发展全部股票，吸收合并外运发展；外运发展自2018年12月13日起连续停牌。换股合并后新增的中国外运股票于2019年1月18日上市流通，当日开盘单价为5.30元。外运发展自2018年12月28日起终止上市并摘牌。 2.本基金截至2018年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 注:无。 交易所市场债券正回购 无。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 140,055,758.58 93.83 其中：股票 140,055,758.58 93.83 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 7,030,800.00 4.71 其中：债券 7,030,800.00 4.71 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,868,961.93 1.25 8 其他各项资产 310,151.97 0.21 9 合计 149,265,672.48 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 4,474,325.00 3.01 C 制造业 59,174,400.88 39.80 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,500,355.00 1.68 E 建筑业 6,500,486.00 4.37 F 批发和零售业 2,305,731.28 1.55 G 交通运输、仓储和邮政业 14,810,781.54 9.96 H 住宿和餐饮业 785,030.40 0.53 I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,490,970.59 2.35 J 金融业 28,233,507.59 18.99 K 房地产业 12,166,486.60 8.18 L 租赁和商务服务业 4,112,502.80 2.77 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 1,377,686.00 0.93 S 综合 - - 合计 139,932,263.68 94.12 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 355.99 0.00 C 制造业 72,325.49 0.05 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 407.62 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 260.00 0.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 50,145.80 0.03 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 123,494.90 0.08 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 600104 上汽集团 179,310 4,782,197.70 3.22 2 601288 农业银行 1,223,700 4,405,320.00 2.96 3 601328 交通银行 752,421 4,356,517.59 2.93 4 601398 工商银行 817,300 4,323,517.00 2.91 5 600030 中信证券 259,800 4,159,398.00 2.80 6 000002 万 科Ａ 174,300 4,151,826.00 2.79 7 600048 保利地产 350,200 4,128,858.00 2.78 8 601888 中国国旅 68,314 4,112,502.80 2.77 9 600585 海螺水泥 139,992 4,098,965.76 2.76 10 600028 中国石化 735,900 3,716,295.00 2.50 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于http://www.nffund.com的年度报告正文。 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 603185 上机数控 1,345 66,039.50 0.04 2 601860 紫金银行 15,970 50,145.80 0.03 3 000568 泸州老窖 81 3,293.46 0.00 4 000596 古井贡酒 37 1,996.52 0.00 5 600176 中国巨石 103 996.01 0.00 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于http://www.nffund.com的年度报告正文。 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 601398 工商银行 6,597,056.81 2.40 2 000776 广发证券 6,544,871.78 2.38 3 600048 保利地产 6,508,198.99 2.37 4 601288 农业银行 6,379,741.00 2.32 5 600309 万华化学 6,075,162.00 2.21 6 601166 兴业银行 6,009,593.04 2.18 7 600019 宝钢股份 5,775,412.00 2.10 8 600030 中信证券 4,422,440.00 1.61 9 002142 宁波银行 4,250,344.00 1.55 10 601186 中国铁建 4,132,936.26 1.50 11 601688 华泰证券 3,973,632.05 1.44 12 000338 潍柴动力 3,497,340.00 1.27 13 601989 中国重工 2,728,910.00 0.99 14 600115 东方航空 2,546,850.00 0.93 15 002202 金风科技 2,542,640.71 0.92 16 000661 长春高新 2,404,740.98 0.87 17 600271 航天信息 2,362,397.23 0.86 18 600436 片仔癀 2,194,284.00 0.80 19 000725 京东方Ａ 2,042,800.00 0.74 20 600893 航发动力 2,042,392.70 0.74 注:买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 601668 中国建筑 7,172,725.59 2.61 2 601601 中国太保 6,920,725.34 2.52 3 600050 中国联通 6,521,785.58 2.37 4 000725 京东方Ａ 6,477,655.00 2.36 5 601186 中国铁建 5,577,023.11 2.03 6 600019 宝钢股份 5,441,560.00 1.98 7 601166 兴业银行 5,275,497.68 1.92 8 601600 中国铝业 4,949,030.00 1.80 9 601390 中国中铁 4,919,829.00 1.79 10 601628 中国人寿 4,882,614.64 1.78 11 601088 中国神华 4,852,538.68 1.76 12 601336 新华保险 4,686,399.42 1.70 13 000568 泸州老窖 4,573,823.00 1.66 14 600028 中国石化 3,857,127.00 1.40 15 601225 陕西煤业 3,844,141.18 1.40 16 600104 上汽集团 3,841,388.30 1.40 17 601985 中国核电 3,819,902.00 1.39 18 601669 中国电建 3,735,120.68 1.36 19 000002 万 科Ａ 3,626,025.00 1.32 20 600585 海螺水泥 3,459,541.40 1.26 注:卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 147,419,812.94 卖出股票收入（成交）总额 211,613,894.03 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 7,030,800.00 4.73 其中：政策性金融债 7,030,800.00 4.73 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 7,030,800.00 4.73 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 018005 国开1701 70,000 7,030,800.00 4.73 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期内未投资股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期内未投资国债期货。 本期国债期货投资评价 投资组合报告附注 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年收到公开谴责、处罚的情形 报告期内基金投资的前十名证券除交通银行（证券代码601328）外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 2018年12月8日交通银行公告，中国银行保险监督管理委员会依据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《商业银行内部控制指引》等法规对公司公开处罚，罚款690万元。 对上述证券的投资决策程序的说明：本基金为指数型基金，因复制指数被动持有，上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 41,715.68 2 应收证券清算款 40,489.17 3 应收股利 - 4 应收利息 196,607.69 5 应收申购款 31,339.43 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 310,151.97 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 600030 中信证券 4,159,398.00 2.80 重大事项 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 价值（人民币元） 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况 说明 1 601860 紫金银行 50,145.80 0.03 新股未上市 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例（%） 持有份额 占总份额比例（%） 南方中证国有企业改革指数分级 7,660 17,469.11 2,680,455.86 2.00 131,132,964.72 98.00 改革A 434 74,651.86 17,916,199.00 55.30 14,482,707.00 44.70 改革B 2,735 11,846.04 280,656.00 0.87 32,118,250.00 99.13 合计 10,829 18,340.68 20,877,310.86 10.51 177,733,921.72 89.49 注:分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。户均持有的基金份额的合计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。 期末上市基金前十名持有人 改革A 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例（%） 1 中国银河证券股份有限公司 3,611,701.00 11.15 2 中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 3,513,385.00 10.84 3 中意人寿保险有限公司 2,646,052.00 8.17 4 中量投资产管理有限公司－中量投全天候1号私募基金 2,534,610.00 7.82 5 李怡名 1,867,039.00 5.76 6 梁小红 1,679,384.00 5.18 7 招商财富－招商银行－招商财富－铂润2号债券套利专项资产管理计划 1,537,280.00 4.74 8 郭国棠 883,294.00 2.73 9 招商财富－招商银行－招商财富－铂润4号债券套利专项资产管理计划 849,980.00 2.62 10 丁碧霞 775,510.00 2.39 改革B 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例（%） 1 刁成芳 950,000.00 2.93 2 柳淑英 900,100.00 2.78 3 李筱容 674,900.00 2.08 4 李粤韩 560,000.00 1.73 5 张洁 450,463.00 1.39 6 何敏英 433,252.00 1.34 7 金凤娟 393,000.00 1.21 8 许英旗 392,388.00 1.21 9 蒲玲 356,689.00 1.10 10 陈家仁 336,762.00 1.04 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理人所有从业人员持有本基金 南方中证国有企业改革指数分级 32,426.48 0.0242 改革A - - 改革B - - 合计 32,426.48 0.0163 注:分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 南方中证国有企业改革指数分级 - 改革A - 改革B - 合计 - 本基金基金经理持有本开放式基金 南方中证国有企业改革指数分级 0~10 改革A - 改革B - 合计 - 开放式基金份额变动 单位：份 项目 南方中证国有企业改革指数分级 改革A 改革B 基金合同生效日（2015年6月3日）基金份额总额 228,097,334.36 320,318,311.00 320,318,312.00 本报告期期初基金份额总额 187,727,711.49 41,878,192.00 41,878,192.00 本报告期基金总申购份额 21,236,077.68 - - 减：本报告期基金总赎回份额 100,219,273.74 - - 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） 25,068,905.15 -9,479,286.00 -9,479,286.00 本报告期期末基金份额总额 133,813,420.58 32,398,906.00 32,398,906.00 注:拆分变动份额包括本基金三级份额的配对转换份额及折算份额。 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人没有发生重大人事变动。 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。本年度支付给普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计费用54,000.00元。该审计机构已提供审计服务的连续年限为4年。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 海通证券 2 357,378,455.73 100.00% 35,739.61 100.00% - 注:交易单元的选择标准和程序 根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序： A：选择标准 1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好； 2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告； 3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求； 4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。 B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择席位： 1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座； 2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确； 3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 海通证券 14,146,761.79 100.00% 85,300,000.00 100.00% - - 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 注:报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过20%的情况 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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