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南方恒生联接C(005659)  基金公开信息
流水号 1485401
基金代码 005659
公告日期 2019-03-27
编号 1
标题 南方恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金2018年年度报告摘要
信息全文 基金管理人:南方基金管理股份有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2019年03月27日
重要提示
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 本报告期自2018年01月01日起至12月31日止。

基金简介
基金基本情况
基金简称
南方恒生ETF联接

场内简称
恒生联接

基金主代码
501302

基金运作方式
上市契约型开放式(LOF)

基金合同生效日
2017年7月21日

基金管理人
南方基金管理股份有限公司

基金托管人
中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额
54,128,185.41份

基金合同存续期
不定期

基金份额上市的证券交易所
上海证券交易所

上市日期
2017年8月15日

下属分级基金的基金简称
恒生联接A
恒生联接C

下属分级基金的交易代码
501302
005659

报告期末下属分级基金的份额总额
53,451,091.10份
677,094.31份

注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“恒生联接”。
目标基金基本情况
基金名称
南方恒生交易型开放式指数证券投资基金

基金主代码
513600

基金运作方式
交易型开放式(ETF)

基金合同生效日
2014-12-23

基金份额上市的证券交易所
上海证券交易所

上市日期
2015-01-26

基金管理人名称
南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称
中国工商银行股份有限公司


基金产品说明
投资目标
本基金通过投资于目标ETF,紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资策略
本基金为完全被动式指数基金,以恒指ETF作为其主要投资标的。本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标ETF。根据投资者申购、赎回的现金流情况,本基金将综合目标ETF的流动性、折溢价率、标的指数成份股流动性等因素分析,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。

业绩比较基准
本基金业绩比较基准为经估值汇率调整的标的指数收益率×95%+人民币活期存款税后利率×5%。本基金标的指数为恒生指数。

风险收益特征
本基金为目标ETF的联接基金,目标ETF为股票型指数基金,因此本基金的风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。


目标基金产品说明
投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资策略
本基金为被动式指数基金,采用指数复制法。本基金按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整,在保持基金资产的流动性前提下,达到有效复制标的指数的目的。

业绩比较基准
本基金业绩比较基准为标的指数(使用估值汇率调整),本基金标的指数为恒生指数。

风险收益特征
本基金属股票指数基金,预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金主要投资香港证券市场上市的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。


基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人

名称
南方基金管理股份有限公司
中国工商银行股份有限公司

信息披露负责人
姓名
常克川
郭明


联系电话
0755-82763888
010-66105798


电子邮箱
manager@southernfund.com
custody@icbc.com.cn

客户服务电话
400-889-8899
95588

传真
0755-82763889
010-66105799


信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.nffund.com

基金年度报告备置地点
基金管理人、基金托管人的办公地址



主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2018年01月01日-2018年12月31日)
2017年07月21日(基金合同生效日)-2017年12月31日


恒生联接A
恒生联接C
恒生联接A
恒生联接C

本期已实现收益
-51,809.54
-7,968.82
1,137,876.50
-

本期利润
-3,761,344.81
-112,201.41
2,596,843.10
-

加权平均基金份额本期利润
-0.0830
-0.1351
0.0382
-

本期基金份额净值增长率
-7.35%
-9.66%
8.16%
-

3.1.2 期末数据和指标
2018年末
2017年末

期末可供分配基金份额利润
0.0021
-0.0013
0.0179
-

期末基金资产净值
53,564,788.80
676,217.76
50,306,342.51
-

期末基金份额净值
1.0021
0.9987
1.0816
-

注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。 3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
恒生联接A

阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④

过去三个月
-6.40%
1.45%
-6.99%
1.48%
0.59%
-0.03%

过去六个月
-5.74%
1.22%
-6.83%
1.24%
1.09%
-0.02%

过去一年
-7.35%
1.19%
-8.89%
1.20%
1.54%
-0.01%

自基金合同生效起至今
0.21%
1.05%
-1.75%
1.12%
1.96%
-0.07%

恒生联接C

阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④

过去三个月
-6.50%
1.45%
-6.99%
1.48%
0.49%
-0.03%

过去六个月
-5.93%
1.22%
-6.83%
1.24%
0.90%
-0.02%

自基金合同生效起至今
-9.66%
1.15%
-10.66%
1.17%
1.00%
-0.02%


自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注:1、本基金合同生效日为2017年7月21日。 2、本基金建仓期为6个月。 3、建仓期结束后,本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。
自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


过去三年基金的利润分配情况
注:无。
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
1998年3月6日,经中国证监会批准,南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理公司正式成立,成为我国“新基金时代”的起始标志。
2018年1月,公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司,注册资本金3亿元人民币。目前股权结构:华泰证券股份有限公司45%、深圳市投资控股有限公司30%、厦门国际信托有限公司15%及兴业证券股份有限公司10%。目前,公司在北京、上海、合肥、成都、深圳、南京等地设有分公司,在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司(香港子公司)和南方资本管理有限公司(深圳子公司)。其中,南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。
截至报告期末,南方基金管理股份有限公司(不含子公司)管理资产规模近8,300亿元,旗下管理178只开放式基金,多个全国社保、基本养老保险、企业年金和专户理财投资组合。
基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明



任职日期
离任日期



罗文杰
本基金基金经理
2017年7月21日
-
13
女,美国南加州大学数学金融硕士、美国加州大学计算机科学硕士,具有基金从业资格。曾任职于摩根士丹利投资银行,从事量化分析工作。2008年9月加入南方基金,任南方基金数量化投资部基金经理助理;2013年4月起担任数量化投资部基金经理;现任指数投资部总经理。2013年5月至2015年6月,任南方策略基金经理;2013年4月至今,任南方500、南方500ETF基金经理; 2013年5月至今,任南方300、南方开元沪深300ETF基金经理;2014年10月至今,任500医药基金经理;2015年2月至今,任南方恒生ETF基金经理;2016年12月至今,任南方安享绝对收益、南方卓享绝对收益基金经理;2017年7月至今,任恒生联接基金经理;2017年8月至今,任南方房地产联接、南方房地产ETF基金经理;2017年11月至今,任南方策略、南方量化混合基金经理;2018年2月至今,任H股ETF、南方H股ETF联接基金经理;2018年4月至今,任MSCI基金基金经理;2018年6月至今,任MSCI联接基金经理。

注:1. 对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规的规定,针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动,以及授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节,建立了股票、债券、基金等证券池管理制度和细则,投资管理制度和细则,集中交易管理办法,公平交易操作指引,异常交易管理制度等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制,完善对投资交易行为的日常监控和事后分析评估,以及履行相关的报告和信息披露义务,切实防范投资管理业务中的不公平交易和利益输送行为,保护投资者合法权益。
公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析。本报告期内,两两组合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率均值显著不为0的情况不存在,并且交易占优比也没有明显异常,未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。
异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为7次,是由于投资组合接受投资者申赎后被动增减仓位以及投资组合的投资策略需要所致。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,恒生指数跌13.61%。 期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”等,将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平,并通过严格的风险管理流程,确保了本基金的安全运作。 我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下: (1) 大额申购赎回带来的成份股权重偏差,对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化; (2) 港股通的交易风控资金的安排,导致基金实际仓位和基准的偏离; (3) 报告期内,我们根据指数每半年度成份股调整进行了基金调仓,事前我们制定了详细的调仓方案,在实施过程中引入多方校验机制防范风险发生,从实施结果来看,效果良好,跟踪误差控制在理想范围内。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金A级份额净值为1.0021元,本基金C级份额净值为0.9987元;报告期内,A级份额净值增长率为-7.35%,同期业绩基准增长率为-8.89%,C级份额净值增长率为-9.66%,同期业绩基准增长率为-10.66%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2018年全球经济基本面分化严重,美国经济一枝独秀,联储持续加息,美元强势导致新兴市场经济雪上加霜,中美贸易战更是给全球经济笼罩了一层阴霾。展望2019年,预计美联储的持续加息将对消费和投资均有较大抑制作用,对经济增长的负向作用将越来越明显。国内经济方面, "投资、消费、进出口”三驾马车均面临较大的下行压力。 同时A股市场估值接近历史底部, 凸显长期配置价值。 本基金为指数基金,作为基金管理人,我们将通过严格的投资管理流程、精确的数量化计算、精益求精的工作态度、恪守指数化投资的宗旨,力求实现对标的指数的有效跟踪,为持有人提供与之相近的收益。投资者可以根据自身对证券市场的判断及投资风格,借助投资本基金参与市场。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定和基金合同约定,本基金管理人应严格按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度,明确基金估值的程序和技术;建立了估值委员会,组成人员包括副总经理、督察长、权益研究部总经理、指数投资部总经理、现金投资部总经理、风险管理部总经理及运作保障部总经理等。本基金管理人使用可靠的估值业务系统,估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。基金管理人改变估值技术,导致基金资产净值的变化在0.25%以上的,对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值价格的最终决策。本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金合同约定,在存续期内,本基金不进行收益分配;法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 根据上述分配原则以及基金的实际运作情况,本报告期本基金未有分配事项。
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内,本基金已出现连续六十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形,具体时间范围如下: 2018年02月06日至2018年03月09日 2018年03月13日至2018年05月10日 2018年05月15日至2018年11月01日 2018年11月05日至2018年12月06日 基金管理人已根据基金合同及法律法规规定以及本基金实际情况,通过集中营销、向中国证监会报告并提出解决方案等方式积极处理。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,本基金托管人在对南方恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,南方恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金的管理人——南方基金管理股份有限公司在南方恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金的投资运作、基金资产净值计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对南方基金管理股份有限公司编制和披露的南方恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金2018年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。
审计报告
本基金2018年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,注册会计师签字出具了普华永道中天审字(2019)第23140号“标准无保留意见的审计报告”,投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

年度财务报表
资产负债表
会计主体:南方恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金
报告截止日:2018年12月31日
单位:人民币元
资 产
附注号
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日

资 产:




银行存款
7.4.7.1
2,622,123.05
3,253,914.55

结算备付金

909.28
23,643.40

存出保证金

945.40
2,027.39

交易性金融资产
7.4.7.2
52,451,715.20
49,358,238.27

其中:股票投资

1,603,835.91
-

基金投资

49,847,379.29
49,358,238.27

债券投资

1,000,500.00
-

资产支持证券投资

-
-

贵金属投资

-
-

衍生金融资产
7.4.7.3
-
-

买入返售金融资产
7.4.7.4
-
-

应收证券清算款

-
-

应收利息
7.4.7.5
58,443.52
998.01

应收股利

-
446.26

应收申购款

-
93,590.93

递延所得税资产

-
-

其他资产
7.4.7.6
-
-

资产总计

55,134,136.45
52,732,858.81

负债和所有者权益
附注号
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日

负 债:




短期借款

-
-

交易性金融负债

-
-

衍生金融负债
7.4.7.3
-
-

卖出回购金融资产款

800,000.00
-

应付证券清算款

791.58
-

应付赎回款

6,848.94
2,383,063.09

应付管理人报酬

2,141.28
1,112.12

应付托管费

428.26
222.41

应付销售服务费

217.97
-

应付交易费用
7.4.7.7
4,700.66
3,137.60

应交税费

3,149.58
-

应付利息

-158.23
-

应付利润

-
-

递延所得税负债

-
-

其他负债
7.4.7.8
75,009.85
38,981.08

负债合计

893,129.89
2,426,516.30

所有者权益:




实收基金
7.4.7.9
54,128,185.41
46,510,444.86

未分配利润
7.4.7.10
112,821.15
3,795,897.65

所有者权益合计

54,241,006.56
50,306,342.51

负债和所有者权益总计

55,134,136.45
52,732,858.81

注: 报告截止日2018年12月31日,基金份额总额54,128,185.41份,其中南方恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类基金份额总额为53,451,091.10份,基金份额净值1.0021元;南方恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类基金份额总额为677,094.31份,基金份额净值0.9987元。
利润表
会计主体:南方恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金
本报告期:2018年1月1日至2018年12月31日
单位:人民币元
项 目
附注号
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
上年度可比期间
2017年7月21日(基金合同生效日)至2017年12月31日

一、收入

-3,749,816.21
2,772,481.74

1.利息收入

72,384.16
675,055.32

其中:存款利息收入
7.4.7.11
15,264.16
80,913.68

债券利息收入

57,120.00
-

资产支持证券利息收入

-
-

买入返售金融资产收入

-
594,141.64

其他利息收入

-
-

2.投资收益

-52,941.90
313,501.31

其中:股票投资收益
7.4.7.12
-186,949.73
120,718.09

基金投资收益
7.4.7.13
120,862.49
176,116.13

债券投资收益
7.4.7.14
-
-

资产支持证券投资收益

-
-

贵金属投资收益
7.4.7.15
-
-

衍生工具收益
7.4.7.16
-
-

股利收益
7.4.7.17
13,145.34
16,667.09

3.公允价值变动收益
7.4.7.18
-3,813,767.86
1,458,966.60

4.汇兑收益

-
-

5.其他收入
7.4.7.19
44,509.39
324,958.51

减:二、费用

123,730.01
175,638.64

1.管理人报酬

15,201.05
97,232.68

2.托管费

3,040.24
19,446.56

3.销售服务费

2,722.14
-

4.交易费用
7.4.7.20
25,764.39
28,475.40

5.利息支出

1,496.74
-

其中:卖出回购金融资产支出

1,496.74
-

6.税金及附加

337.45
-

7.其他费用
7.4.7.21
75,168.00
30,484.00

三、利润总额

-3,873,546.22
2,596,843.10

减:所得税费用

-
-

四、净利润

-3,873,546.22
2,596,843.10


所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:南方恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金
本报告期:2018年1月1日至2018年12月31日
单位:人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年12月31日


实收基金
未分配利润
所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值)
46,510,444.86
3,795,897.65
50,306,342.51

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
-3,873,546.22
-3,873,546.22

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
7,617,740.55
190,469.72
7,808,210.27

其中:1.基金申购款
36,668,921.43
2,171,212.60
38,840,134.03

2.基金赎回款
-29,051,180.88
-1,980,742.88
-31,031,923.76

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-

五、期末所有者权益(基金净值)
54,128,185.41
112,821.15
54,241,006.56

项目
上年度可比期间
2017年7月21日(基金合同生效日)至2017年12月31日


实收基金
未分配利润
所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值)
244,525,121.00
-
244,525,121.00

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
2,596,843.10
2,596,843.10

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
-198,014,676.14
1,199,054.55
-196,815,621.59

其中:1.基金申购款
59,453,122.44
3,693,296.88
63,146,419.32

2.基金赎回款
-257,467,798.58
-2,494,242.33
-259,962,040.91

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-

五、期末所有者权益(基金净值)
46,510,444.86
3,795,897.65
50,306,342.51

注:-
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1
至7.4财务报表由下列负责人签署:

杨小松
徐超
徐超

基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人

报表附注
基金基本情况
南方恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]1756号《关于准予南方恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金注册的批复》及机构部函[2017]574号《关于南方恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金延期募集备案的回函》核准,由南方基金管理股份有限公司(原南方基金管理有限公司,已于2018年1月4日办理完成工商变更登记)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币244,459,370.52元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2017)第581号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《南方恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》于2017年7月21日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为244,525,121.00份基金份额,其中认购资金利息折合65,750.48份基金份额。本基金的基金管理人为南方基金管理股份有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 经上海证券交易所(以下简称“上交所”)自律监管决定书[2017]245号核准,本基金29,072,176.00份基金份额于2017年8月15日在上交所挂牌交易。 根据本基金的基金管理人南方基金管理股份有限公司于2018年3月7日发布的《关于南方恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金增加C类份额并修改基金合同的公告》和修改后的《南方恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》的有关规定,自2018年3月9日起,本基金根据费率设置的不同,将基金份额分为不同的类别。不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为A类基金份额;从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为C类基金份额。A类基金份额的申购与赎回包括场外和场内两种方式,C类基金份额在场外申购和赎回。本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置基金代码,分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。 本基金为南方恒生交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“目标ETF”)的联接基金。目标ETF是采用完全复制法实现对恒生指数紧密跟踪的被动指数基金。本基金主要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪,力争净值增长率与业绩比较基准之间的年跟踪误差不超过4%。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为目标ETF基金份额、恒生指数成份股、备选成份股。此外,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资于目标ETF基金份额的比例不低于基金资产净值的90%(已申购但尚未确认的目标ETF份额可计入在内)。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金业绩比较基准为经估值汇率调整的恒生指数收益率×95%+人民币活期存款税后利率×5%。 本财务报表由本基金的基金管理人南方基金管理股份有限公司于2019年3月25日批准报出。
会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《南方恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。
遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2018年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
会计政策变更的说明
本报告期无会计政策变更。
会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 对基金通过沪港通或深港通投资香港联交所上市H股取得的股息红利,H股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请,由中国结算向H股公司提供内地个人投资者名册,H股公司按照20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通或深港通投资香港联交所上市的非H股取得的股息红利,由中国结算按照20%的税率代扣个人所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。基金通过沪港通或深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票,按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
重要财务报表项目的说明
银行存款
单位:人民币元
项目
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日

活期存款
2,622,123.05
3,253,914.55

定期存款
-
-

其中:存款期限1个月以内
-
-

存款期限1-3个月
-
-

存款期限3个月以上
-
-

其他存款
-
-

合计
2,622,123.05
3,253,914.55


交易性金融资产
单位:人民币元
项目
本期末
2018年12月31日


成本
公允价值
公允价值变动

股票
1,622,343.15
1,603,835.91
-18,507.24

贵金属投资-金交所黄金合约
-
-
-

债券
交易所市场
1,018,867.60
1,000,500.00
-18,367.60


银行间市场
-
-
-


合计
1,018,867.60
1,000,500.00
-18,367.60

资产支持证券
-
-
-

基金
52,165,305.71
49,847,379.29
-2,317,926.42

其他
-
-
-

合计
54,806,516.46
52,451,715.20
-2,354,801.26

项目
上年度末
2017年12月31日


成本
公允价值
公允价值变动

股票
-
-
-

贵金属投资-金交所黄金合约
-
-
-

债券
交易所市场
-
-
-


银行间市场
-
-
-


合计
-
-
-

资产支持证券
-
-
-

基金
47,899,271.67
49,358,238.27
1,458,966.60

其他
-
-
-

合计
47,899,271.67
49,358,238.27
1,458,966.60

注:基金投资均为本基金持有的目标ETF的份额,按估值日目标ETF的份额净值确定公允价值。本基金可采用全现金替代申赎的方式或证券二级市场买卖的方式进行目标ETF份额的交易。
衍生金融资产/负债
注:无。
买入返售金融资产
注:无。
应收利息
单位:人民币元
项目
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日

应收活期存款利息
293.82
870.05

应收定期存款利息
-
-

应收其他存款利息
-
-

应收结算备付金利息
69.30
127.06

应收债券利息
58,080.00
-

应收资产支持证券利息
-
-

应收买入返售证券利息
-
-

应收申购款利息
-
-

应收黄金合约拆借孳息
-
-

其他
0.40
0.90

合计
58,443.52
998.01


其他资产
注:无余额。
应付交易费用
单位:人民币元
项目
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日

交易所市场应付交易费用
4,700.66
3,137.60

银行间市场应付交易费用
-
-

合计
4,700.66
3,137.60


其他负债
单位:人民币元
项目
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日

应付券商交易单元保证金
-
-

应付赎回费
9.85
8,981.08

预提费用
75,000.00
30,000.00

合计
75,009.85
38,981.08


实收基金
金额单位:人民币元
恒生联接A
项目
本期
2018年1月1日至2018年12月31日


基金份额(份)
账面金额

上年度末
46,510,444.86
46,510,444.86

本期申购
29,848,509.97
29,848,509.97

本期赎回(以“-”号填列)
-22,907,863.73
-22,907,863.73

-基金拆分/份额折算前
-
-

基金拆分/份额折算调整
-
-

本期申购
-
-

本期赎回(以“-”号填列)
-
-

本期末
53,451,091.10
53,451,091.10

恒生联接C
项目
本期
2018年1月1日至2018年12月31日


基金份额(份)
账面金额

本期申购
6,820,411.46
6,820,411.46

本期赎回(以“-”号填列)
-6,143,317.15
-6,143,317.15

-基金拆分/份额折算前
-
-

基金拆分/份额折算调整
-
-

本期申购
-
-

本期赎回(以“-”号填列)
-
-

本期末
677,094.31
677,094.31

注:截至2018年12月31日止,本基金于上海证券交易所上市的基金份额为592,738.00份,均为A类基金份额;托管在场外未上市交易的基金份额为53,535,447.41份,其中A类基金份额为52,858,353.10份,C类基金份额为677,094.31份(2017年12月31日:于上海证券交易所上市的基金份额为1,482,205.00份,均为A类基金份额;托管在场外未上市交易的基金份额为45,028,239.86份,均为A类基金份额)。A类基金份额通过场外和场内两种方式销售,并在交易所上市交易。A类基金份额持有人可进行跨系统转登记;C类基金份额通过场外方式销售,不在交易所上市交易,C类基金份额持有人不能进行跨系统转登记。上市的基金份额登记在证券登记结算系统,可选择按市价流通或按基金份额净值申购或赎回;未上市的基金份额登记在注册登记系统,按基金份额净值申购或赎回。
未分配利润
单位:人民币元
恒生联接A

项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计

上年度末
833,509.92
2,962,387.73
3,795,897.65

本期利润
-51,809.54
-3,709,535.27
-3,761,344.81

本期基金份额交易产生的变动数
104,340.53
-25,195.67
79,144.86

其中:基金申购款
543,892.63
1,388,067.57
1,931,960.20

基金赎回款
-439,552.10
-1,413,263.24
-1,852,815.34

本期已分配利润
-
-
-

本期末
886,040.91
-772,343.21
113,697.70

恒生联接C

项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计

本期利润
-7,968.82
-104,232.59
-112,201.41

本期基金份额交易产生的变动数
63,312.83
48,012.03
111,324.86

其中:基金申购款
570,163.82
-330,911.42
239,252.40

基金赎回款
-506,850.99
378,923.45
-127,927.54

本期已分配利润
-
-
-

本期末
55,344.01
-56,220.56
-876.55


存款利息收入
单位:人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
上年度可比期间
2017年7月21日(基金合同生效日)至2017年12月31日

活期存款利息收入
14,646.07
71,370.38

定期存款利息收入
-
-

其他存款利息收入
-
-

结算备付金利息收入
345.77
9,402.20

其他
272.32
141.10

合计
15,264.16
80,913.68


股票投资收益
股票投资收益项目构成
单位:人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
上年度可比期间
2017年7月21日(基金合同生效日)至2017年12月31日

股票投资收益——买卖股票差价收入
-187,074.35
120,921.31

股票投资收益——赎回差价收入
-
-

股票投资收益——申购差价收入
124.62
-203.22

合计
-186,949.73
120,718.09

股票投资收益——买卖股票差价收入
单位:人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
上年度可比期间
2017年7月21日(基金合同生效日)至2017年12月31日

卖出股票成交总额
5,360,264.83
7,128,634.71

减:卖出股票成本总额
5,547,339.18
7,007,713.40

买卖股票差价收入
-187,074.35
120,921.31

股票投资收益——赎回差价收入
注:无。
股票投资收益——申购差价收入
单位:人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
上年度可比期间
2017年7月21日(基金合同生效日)至2017年12月31日

申购基金份额总额
7,155,400.00
52,762,400.00

减:现金支付申购款总额
7,155,275.38
52,762,603.22

减:申购股票成本总额
-
-

申购差价收入
124.62
-203.22

基金投资收益
单位:人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
上年度可比期间
2017年7月21日(基金合同生效日)至2017年12月31日

卖出/赎回基金成交总额
8,295,892.62
12,122,170.75

减:卖出/赎回基金成本总额
8,175,030.13
11,946,054.62

基金投资收益
120,862.49
176,116.13

债券投资收益
注:无。
贵金属投资收益
注:无。
衍生工具收益
注:无。
股利收益
单位:人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
上年度可比期间
2017年7月21日(基金合同生效日)至2017年12月31日

股票投资产生的股利收益
13,145.34
16,667.09

基金投资产生的股利收益
-
-

合计
13,145.34
16,667.09

公允价值变动收益
单位:人民币元
项目名称
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
上年度可比期间
2017年7月21日(基金合同生效日)至2017年12月31日

1.交易性金融资产
-3,813,767.86
1,458,966.60

股票投资
-18,507.24
-

债券投资
-18,367.60
-

资产支持证券投资
-
-

基金投资
-3,776,893.02
1,458,966.60

贵金属投资
-
-

其他
-
-

2.衍生工具
-
-

权证投资
-
-

3.其他
-
-

减:应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税
-
-

合计
-3,813,767.86
1,458,966.60

其他收入
单位:人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
上年度可比期间
2017年7月21日(基金合同生效日)至2017年12月31日

基金赎回费收入
44,509.39
324,958.05

其他
-
0.46

合计
44,509.39
324,958.51

注:本基金的赎回费率按持有期间递减,不低于赎回费总额的25%归入基金资产。
交易费用
项目
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
上年度可比期间
2017年7月21日(基金合同生效日)至2017年12月31日

交易所市场交易费用
25,268.02
28,451.92

银行间市场交易费用
-
-

交易基金产生的费用
496.37
23.48

其中:申购费
-
-

赎回费
-
-

场内交易费
496.37
23.48

合计
25,764.39
28,475.40

其他费用
单位:人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
上年度可比期间
2017年7月21日(基金合同生效日)至2017年12月31日

审计费用
30,000.00
30,000.00

信息披露费
45,000.00
-

银行费用
168.00
84.00

上市费
-
-

其他
-
400.00

合计
75,168.00
30,484.00

或有事项、资产负债表日后事项的说明
或有事项
截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。
资产负债表日后事项
无。
关联方关系
关联方名称
与本基金的关系

南方基金管理股份有限公司(“南方基金”)
基金管理人、基金销售机构

中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”)
基金托管人、基金销售机构

华泰证券股份有限公司(“华泰证券”)
基金管理人的股东、基金销售机构

兴业证券股份有限公司(“兴业证券”)
基金管理人的股东、基金销售机构

厦门国际信托有限公司
基金管理人的股东

深圳市投资控股有限公司
基金管理人的股东

南方资本管理有限公司
基金管理人的子公司

南方东英资产管理有限公司
基金管理人的子公司

南方恒生交易型开放式指数证券投资基金(“目标ETF”)
本基金的基金管理人管理的其他基金

注:1.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 2.根据《南方基金管理有限公司法定名称变更的公告》,公司名称由“南方基金管理有限公司”变更为“南方基金管理股份有限公司”,公司股权结构等事项未发生变化,并已于2018年1月4日在深圳市市场监督管理局完成相应变更登记手续。
本报告期及上年度可比期间的关联方交易
通过关联方交易单元进行的交易
股票交易
金额单位:人民币元
关联方名称
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
上年度可比期间
2017年7月21日(基金合同生效日)至2017年12月31日


成交金额
占当期股票
成交总额的比例(%)
成交金额
占当期股票
成交总额的比例(%)

兴业证券
12,529,947.16
100.00
16,626,352.36
100.00


基金交易
金额单位:人民币元
关联方名称
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
上年度可比期间
2017年7月21日(基金合同生效日)至2017年12月31日


成交金额
占当期基金
成交总额的比例(%)
成交金额
占当期基金
成交总额的比例(%)

兴业证券
20,711,283.97
100.00
71,699,174.16
100.00


注:2018年度基金成交金额中,包括基金申购赎回9,680,689.77元,基金二级市场买卖11,030,594.20元(2017年7月21日(基金合同生效日)至2017年12月31日止期间基金成交金额中包括基金申购赎回60,015,539.36元,基金二级市场买卖11,683,634.80元)。
权证交易
注:无。
应支付关联方的佣金
金额单位:人民币元
关联方名称
本期
2018年1月1日至2018年12月31日


当期
佣金
占当期佣金总量的比例(%)
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总额的比例(%)

兴业证券
10,665.82
100.00
4,700.66
100.00

关联方名称
上年度可比期间
2017年7月21日(基金合同生效日)至2017年12月31日


当期
佣金
占当期佣金总量的比例(%)
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总额的比例(%)

兴业证券
11,741.14
100.00
3,137.60
100.00

注:1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
关联方报酬
基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
上年度可比期间
2017年7月21日(基金合同生效日)至2017年12月31日

当期发生的基金应支付的管理费
15,201.05
97,232.68

其中:支付销售机构的客户维护费
45,614.74
20,497.29

注:本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取管理费,支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分的基金资产后的余额(若为负数,则取零)的0.50%年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=(前一日基金资产净值–前一日所持有目标ETF基金份额部分的基金资产) X 0.50% / 当年天数。
基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
上年度可比期间
2017年7月21日(基金合同生效日)至2017年12月31日

当期发生的基金应支付的托管费
3,040.24
19,446.56

注:本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取托管费,支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分的基金资产后的余额(若为负数,则取零)的0.10%年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=(前一日基金资产净值–前一日所持有目标ETF基金份额部分的基金资产) X 0.10% /当年天数。
销售服务费
单位:人民币元
获得销售服务费的各关联方名称
本期
2018年1月1日至2018年12月31日


当期发生的基金应支付的销售服务费


恒生联接A
恒生联接C
合计

华泰证券
-
10.70
10.70

南方基金
-
591.28
591.28

合计
-
601.98
601.98

获得销售服务费的各关联方名称
上年度可比期间
2017年7月21日(基金合同生效日)至2017年12月31日


当期发生的基金应支付的销售服务费


恒生联接A
恒生联接C
合计

-
-
-
-

合计
-
-
-

注:自2018年3月9日起,支付基金销售机构的销售服务费按前一日C类基金资产净值0.40%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给南方基金,再由南方基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为: 日销售服务费=前一日C类基金资产净值 X 0.40%/ 当年天数。
与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注:无。
各关联方投资本基金的情况
报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位:份
项目
本期
2018年01月01日至2018年12月31日


恒生联接A
恒生联接C

基金合同生效日( 2017年7月21日)持有的基金份额
-
-

报告期初持有的基金份额
23,418,505.11
-

报告期间申购/买入总份额
7,904,150.20
-

报告期间因拆分变动份额
-
-

减:报告期间赎回/卖出总份额
-
-

报告期末持有的基金份额
31,322,655.31
-

报告期末持有的基金份额占基金总份额比例
57.87%
-

项目
上年度可比期间
2017年07月21日至2017年12月31日


恒生联接A
恒生联接C

基金合同生效日( 2017年7月21日)持有的基金份额
-
-

报告期初持有的基金份额
-
-

报告期间申购/买入总份额
23,418,505.11
-

报告期间因拆分变动份额
-
-

减:报告期间赎回/卖出总份额
-
-

报告期末持有的基金份额
23,418,505.11
-

报告期末持有的基金份额占基金总份额比例
50.35%
-

注:基金管理人南方基金投资本基金适用的认(申)购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。
报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注:无。
由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方名称
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
上年度可比期间
2017年7月21日(基金合同生效日)至2017年12月31日


期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入

中国工商银行股份有限公司
2,622,123.05
14,646.07
3,253,914.55
71,370.38


注:本基金由基金托管人中国工商银行保管的银行存款,按银行约定利率计息。
本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注:无。
其他关联交易事项的说明
(1)于2018年12月31日,本基金持有20,768,876份目标ETF基金份额,占其总份额的比例为72.04%(2017年12月31日:本基金持有18,919,176份目标ETF基金份额,占其总份额的比例为65.62%)。 (2)于2018年12月31日,本基金持有15,000股中国工商银行的H股普通股,成本总额为人民币72,536.15元,估值总额为人民币73,469.37元,占基金资产净值的比例为0.14%(2017年12月31日:无)。
利润分配情况
注:无。
期末(2018年12月31日)本基金持有的流通受限证券
因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注:无。
期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注:无。
期末债券正回购交易中作为抵押的债券
银行间市场债券正回购
注:无。
交易所市场债券正回购
截至本报告期末2018年12月31日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额800,000.00元,截至2019年1月2日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。

投资组合报告
期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例(%)

1
权益投资
1,603,835.91
2.91


其中:股票
1,603,835.91
2.91

2
基金投资
49,847,379.29
90.41

3
固定收益投资
1,000,500.00
1.81


其中:债券
1,000,500.00
1.81


资产支持证券
-
-

4
贵金属投资
-
-

5
金融衍生品投资
-
-

6
买入返售金融资产
-
-


其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-

7
银行存款和结算备付金合计
2,623,032.33
4.76

8
其他各项资产
59,388.92
0.11

9
合计
55,134,136.45
100.00

注:股票投资中通过沪港通买入港股公允价值合计为人民币1,603,835.91元,占基金净值比为2.96%。
报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有境内股票。
报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别
公允价值(人民币)
占基金资产净值比例(%)

必需消费品
108,390.32
0.20

通讯
99,032.51
0.18

科技
191,086.08
0.35

医疗保健
4,521.19
0.01

公用事业
67,160.73
0.12

金融
967,596.42
1.78

非必需消费品
54,254.30
0.10

能源
85,815.03
0.16

工业
25,979.33
0.05

政府
-
-

合计
1,603,835.91
2.96

注:以上分类采用彭博行业分类标准(BICS)。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)

1
700 HK
腾讯控股有限公司
600
165,076.08
0.30

2
1299 HK
友邦保险控股有限公司
2,400
136,687.20
0.25

3
5 HK
汇丰控股有限公司
2,400
136,266.62
0.25

4
939 HK
中国建设银行股份有限公司
22,000
124,525.54
0.23

5
941 HK
中国移动有限公司
1,500
99,032.51
0.18

6
1398 HK
中国工商银行股份有限公司
15,000
73,469.37
0.14

7
1 HK
长江和记实业有限公司
1,000
65,890.24
0.12

8
2318 HK
中国平安保险(集团)股份有限公司
1,000
60,589.23
0.11

9
388 HK
香港交易及结算所有限公司
300
59,564.08
0.11

10
1109 HK
华润置地有限公司
2,000
52,747.24
0.10

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于http://www.nffund.com的年度报告正文。
报告期内股票投资组合的重大变动
累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)

1
700 HK
腾讯控股有限公司
857,867.25
1.71

2
5 HK
汇丰控股有限公司
803,066.39
1.60

3
1299 HK
友邦保险控股有限公司
725,633.27
1.44

4
939 HK
中国建设银行股份有限公司
675,017.08
1.34

5
1398 HK
中国工商银行股份有限公司
380,086.95
0.76

6
941 HK
中国移动有限公司
361,104.89
0.72

7
2318 HK
中国平安保险(集团)股份有限公司
338,030.43
0.67

8
388 HK
香港交易及结算所有限公司
256,334.12
0.51

9
3988 HK
中国银行股份有限公司
254,251.33
0.51

10
1 HK
长江和记实业有限公司
195,315.95
0.39

11
883 HK
中国海洋石油有限公司
194,409.02
0.39

12
2 HK
中电控股有限公司
150,027.76
0.30

13
3 HK
香港中华煤气有限公司
149,296.16
0.30

14
11 HK
恒生银行有限公司
148,050.03
0.29

15
386 HK
中国石油化工股份有限公司
139,435.92
0.28

16
2628 HK
中国人寿保险股份有限公司
139,275.39
0.28

17
2388 HK
中银香港(控股)有限公司
138,214.50
0.27

18
1113 HK
长江实业地产有限公司
108,202.45
0.22

19
27 HK
银河娱乐集团有限公司
98,636.35
0.20

20
1928 HK
金沙中国有限公司
93,448.99
0.19

注:买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)

1
700 HK
腾讯控股有限公司
643,469.96
1.28

2
5 HK
汇丰控股有限公司
640,462.46
1.27

3
1299 HK
友邦保险控股有限公司
590,031.82
1.17

4
939 HK
中国建设银行股份有限公司
534,329.27
1.06

5
1398 HK
中国工商银行股份有限公司
297,568.02
0.59

6
2318 HK
中国平安保险(集团)股份有限公司
259,899.28
0.52

7
941 HK
中国移动有限公司
259,317.32
0.52

8
3988 HK
中国银行股份有限公司
198,525.27
0.39

9
388 HK
香港交易及结算所有限公司
181,570.41
0.36

10
883 HK
中国海洋石油有限公司
160,787.82
0.32

11
3 HK
香港中华煤气有限公司
121,565.01
0.24

12
1 HK
长江和记实业有限公司
121,057.32
0.24

13
2388 HK
中银香港(控股)有限公司
120,754.04
0.24

14
2628 HK
中国人寿保险股份有限公司
117,003.42
0.23

15
11 HK
恒生银行有限公司
114,259.53
0.23

16
2 HK
中电控股有限公司
109,773.95
0.22

17
386 HK
中国石油化工股份有限公司
103,919.39
0.21

18
27 HK
银河娱乐集团有限公司
98,226.80
0.20

19
1113 HK
长江实业地产有限公司
80,540.86
0.16

20
1928 HK
金沙中国有限公司
74,982.89
0.15

注:卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票,卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本(成交)总额
7,169,682.33

卖出股票收入(成交)总额
5,360,264.83

注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例(%)

1
国家债券
-
-

2
央行票据
-
-

3
金融债券
1,000,500.00
1.84


其中:政策性金融债
1,000,500.00
1.84

4
企业债券
-
-

5
企业短期融资券
-
-

6
中期票据
-
-

7
可转债(可交换债)
-
-

8
同业存单
-
-

9
其他
-
-

10
合计
1,000,500.00
1.84

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值
占基金资产净值比例(%)

1
018002
国开1302
10,000
1,000,500.00
1.84

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
金额单位:人民币元
序号
基金名称
基金类型
运作方式
管理人
公允价值
占基金资产净值比例(%)

1
南方恒生ETF(QDII)
ETF
交易型开发式
南方基金管理股份有限公司
49,847,379.29
91.90

报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注:本基金本报告期内未投资股指期货。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期内未投资国债期货。
投资组合报告附注
基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年收到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。
期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号
名称
金额

1
存出保证金
945.40

2
应收证券清算款
-

3
应收股利
-

4
应收利息
58,443.52

5
应收申购款
-

6
其他应收款
-

7
待摊费用
-

8
其他
-

9
合计
59,388.92

期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
基金份额持有人信息
期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
份额级别
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构




机构投资者
个人投资者




持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)

恒生联接A
2,995
17,846.77
31,327,678.04
58.61
22,123,413.06
41.39

恒生联接C
230
2,943.89
-
-
677,094.31
100.00

合计
3,225
16,783.93
31,327,678.04
57.88
22,800,507.37
42.12

注:分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。户均持有的基金份额的合计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。
期末上市基金前十名持有人
恒生联接A
序号
持有人名称
持有份额(份)
占上市总份额比例(%)

1
茹丽霞
90,143.00
15.21

2
吴成丽
50,000.00
8.44

3
张淑鸿
45,500.00
7.68

4
严立蓉
41,600.00
7.02

5
赵小燕
36,124.00
6.09

6
汤轶群
22,474.00
3.79

7
杨爱群
21,000.00
3.54

8
栾继春
20,000.00
3.37

9
李树明
20,000.00
3.37

10
李继敏
19,900.00
3.36

期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
份额级别
持有份额总数(份)
占基金总份额比例(%)

基金管理人所有从业人员持有本基金
恒生联接A
59,951.17
0.1122


恒生联接C
-
-


合计
59,951.17
0.1108

注:分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。
期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目
份额级别
持有基金份额总量的数量区间(万份)

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金
恒生联接A
-


恒生联接C
-


合计
-

本基金基金经理持有本开放式基金
恒生联接A
0~10


恒生联接C
-


合计
-

开放式基金份额变动
单位:份
项目
恒生联接A
恒生联接C

基金合同生效日(2017年7月21日)基金份额总额
244,525,121.00
-

本报告期期初基金份额总额
46,510,444.86
-

本报告期基金总申购份额
29,848,509.97
6,820,411.46

减:本报告期基金总赎回份额
22,907,863.73
6,143,317.15

本报告期基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列)
-
-

本报告期期末基金份额总额
53,451,091.10
677,094.31


重大事件揭示
基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。





基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内,本基金的基金管理人未发生重大人事变动。 本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。





涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内,无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。





基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。





为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未更换会计师事务所,本年度支付给普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计费用30000.00元,该审计机构已提供审计服务的年限为2年。





管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内,基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。





基金租用证券公司交易单元的有关情况
基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商名称
交易单元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注



成交金额
占当期股票成交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例


兴业证券
1
12,529,947.16
100.00%
10,665.82
100.00%
-

华泰证券
2
-
-
-
-
-

注:交易单元的选择标准和程序 根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48号)的有关规定,我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序: A:选择标准 1、公司经营行为规范,财务状况和经营状况良好; 2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告; 3、公司内部管理规范,能满足基金操作的保密要求; 4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。 B:选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比,并根据评比的结果选择席位: 1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座; 2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实,投资建议是否准确; 3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
基金交易


成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的比例
成交金额
占当期基金
成交总额的比例

华泰证券
-
-
-
-
-
-
-
-

兴业证券
1,018,867.60
100.00%
8,500,000.00
100.00%
-
-
20,711,283.97
100.00%

影响投资者决策的其他重要信息
报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情况


序号
持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占比(%)

机构
1
20180101-20181231
23,418,505.11
7,904,150.20
-
31,322,655.31
57.87

个人
-
-
-
-
-
-
-

产品特有风险

本基金存在持有基金份额超过20%的基金份额持有人,在特定赎回比例及市场条件下,若基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产,将会导致流动性风险和基金净值波动风险。

注:申购份额包含红利再投资和份额折算。
影响投资者决策的其他重要信息
无。


基金信息类型 基金年度报告(摘要)
公告来源 上海证券报
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