上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
南方全天候策略混合(FOF)A(005215)  基金公开信息
流水号 1485393
基金代码 005215
公告日期 2019-03-27
编号 1
标题 南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)2018年年度报告摘要
信息全文 基金管理人:南方基金管理股份有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2019年03月27日
重要提示
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 本报告期自2018年1月1日起至2018年12月31日止。
基金简介
基金基本情况
基金简称
南方全天候策略混合(FOF)

基金主代码
005215

基金运作方式
契约型开放式

基金合同生效日
2017年10月19日

基金管理人
南方基金管理股份有限公司

基金托管人
中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额
1,243,098,642.98份

基金合同存续期
不定期

下属分级基金的基金简称
南方全天候策略混合(FOF)A
南方全天候策略混合(FOF)C

下属分级基金的交易代码
005215
005216

报告期末下属分级基金的份额总额
976,022,590.53份
267,076,052.45份

注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方全天候策略”。
基金产品说明
投资目标
本基金是基金中基金,通过大类资产配置,灵活投资于多种具有不同风险收益特征的基金,寻求基金资产的长期稳健增值。

投资策略
本基金力争通过合理判断市场走势,合理配置基金、股票、债券等投资工具的比例,通过定量和定性相结合的方法精选具有不同风险收益特征的基金,力争实现基金资产的稳定回报。

业绩比较基准
沪深300指数收益率×15%+上证国债指数收益率×85%

风险收益特征
本基金为基金中基金,“全天候”表明通过投资多种类别的资产,均衡配置风险,从而减少组合受某类资产波动的影响,实现风险的分散。本基金相对股票基金和一般的混合基金其预期风险较小,但高于债券基金和货币市场基金。


基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人

名称
南方基金管理股份有限公司
中国工商银行股份有限公司

信息披露负责人
姓名
常克川
郭明


联系电话
0755-82763888
(010)66105799


电子邮箱
manager@southernfund.com
custody@icbc.com.cn

客户服务电话
400-889-8899
95588

传真
0755-82763889
(010)66105798


信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.nffund.com

基金年度报告备置地点
基金管理人、基金托管人的办公地址



主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2018年01月01日-2018年12月31日)
2017年10月19日(基金合同生效日)-2017年12月31日


南方全天候策略混合(FOF)A
南方全天候策略混合(FOF)C
南方全天候策略混合(FOF)A
南方全天候策略混合(FOF)C

本期已实现收益
2,050,602.48
-603,885.35
13,825,415.22
5,527,952.43

本期利润
-29,375,870.35
-9,925,679.37
14,007,215.16
5,663,071.59

加权平均基金份额本期利润
-0.0221
-0.0253
0.0068
0.0056

本期基金份额净值增长率
-2.64%
-3.23%
0.68%
0.56%

3.1.2 期末数据和指标
2018年末
2017年末

期末可供分配基金份额利润
-0.0198
-0.0269
0.0067
0.0055

期末基金资产净值
956,690,844.56
259,896,678.94
1,999,072,328.19
791,970,487.00

期末基金份额净值
0.9802
0.9731
1.0068
1.0056

注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。 3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 4. 本基金T日的基金份额净值在所投资基金披露净值或万份收益的当日(法定节假日顺延至第一个交易日)计算,并于T+2日公告;
基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
南方全天候策略混合(FOF)A

阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④

过去三个月
-0.77%
0.27%
-0.39%
0.24%
-0.38%
0.03%

过去六个月
-1.48%
0.28%
0.13%
0.22%
-1.61%
0.06%

过去一年
-2.64%
0.28%
0.56%
0.20%
-3.20%
0.08%

自基金合同生效起至今
-1.98%
0.26%
0.92%
0.19%
-2.90%
0.07%

南方全天候策略混合(FOF)C

阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④

过去三个月
-0.92%
0.27%
-0.39%
0.24%
-0.53%
0.03%

过去六个月
-1.78%
0.28%
0.13%
0.22%
-1.91%
0.06%

过去一年
-3.23%
0.28%
0.56%
0.20%
-3.79%
0.08%

自基金合同生效起至今
-2.69%
0.26%
0.92%
0.19%
-3.61%
0.07%


自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注:本基金建仓期为自基金合同生效之日起6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。
自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


注:基金合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。
过去三年基金的利润分配情况
注:无。
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
1998年3月6日,经中国证监会批准,南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理公司正式成立,成为我国“新基金时代”的起始标志。 2018年1月,公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司,注册资本金3亿元人民币。目前股权结构:华泰证券股份有限公司45%、深圳市投资控股有限公司30%、厦门国际信托有限公司15%及兴业证券股份有限公司10%。目前,公司在北京、上海、合肥、成都、深圳、南京等地设有分公司,在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司(香港子公司)和南方资本管理有限公司(深圳子公司)。其中,南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。 截至报告期末,南方基金管理股份有限公司(不含子公司)管理资产规模近8,300亿元,旗下管理178只开放式基金,多个全国社保、基本养老保险、企业年金和专户理财投资组合。
基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明



任职日期
离任日期



夏莹莹
本基金基金经理
2017年11月10日
-
12
女,香港科技大学工商管理硕士,具有基金从业资格。曾先后就职于晨星资讯投资管理部、招商银行私人银行部、腾讯支付基础平台与金融应用线金融合作和政策部,历任投资顾问、高级分析师、金融产品高级经理。2017年3月加入南方基金,任宏观研究与资产配置部高级研究员。2017年11月至今,任南方全天候策略基金经理。

李文良
本基金基金经理
2018年3月8日
-
9
四川大学经济学学士,具有基金从业资格。曾先后就职于富士康集团财务部、晨星资讯全球基金及养老金管理部、招商银行总行基金团队,历任财务报表分析员、基金数据分析员、投资分析与组合构建组长、基金产品规划经理。2017年10月加入南方基金,任宏观研究与资产配置部研究员;2018年3月至今,任南方全天候策略基金经理。

柯晓
本基金基金经理
2017年10月19日
2018年3月8日
21
美国纽约大学工商管理硕士,具有基金从业资格。曾先后担任美国美林证券公司助理副总裁、招商证券首席产品策略师。2006年加入南方基金;2010年8月至2016年11月,任小康ETF及南方小康基金经理;2013年4月至2016年11月,任南方深成及南方深成ETF的基金经理;2013年5月至2016年11月,任南方上证380ETF及联接基金的基金经理;2015年7月至2016年11月,任南方互联基金的基金经理;2017年10月至2018年3月,任南方全天候策略基金经理。

注:1. 对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规的规定,针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动,以及授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节,建立了股票、债券、基金等证券池管理制度和细则,投资管理制度和细则,集中交易管理办法,公平交易操作指引,异常交易管理制度等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制,完善对投资交易行为的日常监控和事后分析评估,以及履行相关的报告和信息披露义务,切实防范投资管理业务中的不公平交易和利益输送行为,保护投资者合法权益。
公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析。本报告期内,两两组合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率均值显著不为0的情况不存在,并且交易占优比也没有明显异常,未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。
异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为7次,是由于投资组合接受投资者申赎后被动增减仓位以及投资组合的投资策略需要所致。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2018年,全球市场主要大类资产表现可谓波澜起伏,全球风险资产股票和大宗商品均大幅收跌,波动相较于2017年大幅攀升: 1)国内A股市场在1月底见顶后,在中美贸易摩擦升级、资管新规、经济下行压力加大等负面因素影响下一路下跌,主要指数均跌幅超20%。国内债券市场方受益于宏观基本面、流动性宽松以及投资者避险情绪提升等因素表现突出,上证国债和中证企业债分别上涨8.64%和7.95%。 2)海外方面,美国经济在上半年一枝独秀,下半年部分经济数据转弱,市场对美联储明年的加息次数的预期降低,美国股票在今年一季度因美债收益率快速上行和中美贸易战一度下跌,但在下半年再度突破前期高点,10月底以来,美债收益率再度快速上行,美股波动加大,出现较大跌幅。全年来看,标普500指数下跌6.2%。 3)大宗商品方面,布伦特原油价格持续上涨至86美元/桶后高位回落至50美元附近,全年下跌18.2%。黄金全年表现较为震荡,前三季度因美联储加息,美元走强等因素,黄金整体走势趋弱。年末随着美联储加息预期降低,黄金反弹,全年黄金小幅下跌-1%。 全天候策略全年采取风险平价策略作为战略资产配置基础,分散化投资于多类细分资产中,并通过优选基金经理和基金产品,力求在控制波动的情况下寻求稳健回报: 1)在资产配置方面,由于权益资产波动明显加大,2018年全年对权益资产配置比例控制在基准附近;随着贸易战的反复发酵以及内需下滑压力加剧,在经济下行压力加大,投资者情绪低迷等因素影响下,我们判断权益市场难有较好表现,下半年的权益资产配置比例总体略低于基准的比例。基金配置层面,整体风格相对均衡;对债券资产进行小幅的超配。债券型基金配置以债券投资经验丰富,风险控制能力较强,久期、杠杆操作灵活的基金经理所管理的产品为主,整体上来看底层债券型基金以利率债和高等级信用债为主;在对黄金资产相对不看好的情况下全年未参与黄金的配置。全年来看,我们在规模萎缩和流动性管理的基础上对组合资产配置进行动态再平衡,由于阶段性赎回量较大导致风险资产的被动抬升,对组合表现拖累较为明显。 2)在基金组合层面,在低风险资产如债券基金和货币基金方面,考虑费率优势,全天候策略以内部基金为主,在高风险的偏股型基金方面,采取全市场优选管理人的方法进行全市场配置。在底层基金选择上,相对于对应基金指数有较明显的超额表现。
报告期内基金的业绩表现
本报告期南方全天候策略混合(FOF)A级基金净值增长率为-2.64%,同期业绩比较基准增长率为0.56%;南方全天候策略混合(FOF)C级基金净值增长率为-3.23%,同期业绩比较基准增长率为0.56%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2019年,全球宏观经济面临共振下行的风险日趋剧烈。首先,作为全球经济引擎的美国经济基本面走弱态势趋于明显,欧日经济下行趋势已然确立,新兴市场在美联储加息后期虽然压力有所改善,但基本面依然面临非常大压力。国内宏观经济而言,消费和进出口处于趋势下滑态势,投资方面,制造业投资和房地产投资2019年将面临较大压力,基建投资有望托底,但在如今政府、企业和居民杠杆均处于高位的情况下,同时叠加中美贸易摩擦反复,2019年整体宏观经济基本面面临较大下滑压力。 在货币政策方面,我们认为在宏观经济向下的背景下货币政策大概率仍将维持整体偏宽松的局面,央行将更加注重信用传导机制的疏通。此外,美国经济面临调整,美联储加息放缓也将给国内货币政策释放一定空间。财政政策方面, 为缓解经济下行带来的压力,预计财政政策仍将进一步发力,有望更加积极。 对于国内权益市场,中长期来看我们认为A股估值处于历史低位;A股纳入国际指数和养老金入市等也将在中长期为市场带来增量资金,配置价值显现。但从短期来看,影响股市的负面因素不可小觑。国内经济下行的背景下,企业盈利将出现进一步下滑、中美贸易谈判可能反复、市场情绪低迷,此外海外主要央行仍在缩表过程中,叠加美股处于高位,波动加剧。A股在诸多负面因素影响下下行压力仍有待释放。总体上而言,A股处于底部区域,但暂缺乏趋势性机会,耐心等待右侧布局时机。 债券市场方面,尽管宏观基本面和偏宽松的流动性仍然较为支持债券市场表现,但值得注意的是国内对冲经济下滑政策频频出台可能会削弱债券市场表现,同时2019年信用债到期压力较大,在经济下行压力加大,信用传导不顺畅的情况下,部分企业可能出现融资困难,资金链断裂的情况,信用风险的抬升值得关注。总的来说,对于债券市场我们认为尽管快速转熊的可能性较低,但债券市场处于牛市的后半段,波动有望加大。 大宗商品方面,对于原油,供需矛盾及地沿政治仍将是主导原油表现的最主要因素,预计全球经济增长放缓,以及中美贸易摩擦都将使需求增长放缓。供给端尽管OPEC减产为原油市场提供支撑,但是美洲产能释放将给原油带来供给冲击,因此判断原油的基本面整体趋弱。对于黄金,美联储加息节奏放缓,美欧利差收窄,以及美元明年或整体偏弱将给黄金打开配置空间。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定和基金合同约定,本基金管理人应严格按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度,明确基金估值的程序和技术;建立了估值委员会,组成人员包括副总经理、督察长、权益研究部总经理、指数投资部总经理、现金投资部总经理、风险管理部总经理及运作保障部总经理等。本基金管理人使用可靠的估值业务系统,估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。基金管理人改变估值技术,导致基金资产净值的变化在0.25%以上的,对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值价格的最终决策。本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金合同约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;同一类别每一基金份额享有同等分配权;法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 根据上述分配原则以及基金的实际运作情况,本报告期本基金未有分配事项。
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,本基金托管人在对南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)的管理人——南方基金管理有股份限公司在南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)未进行利润分配。
托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对南方基金管理股份有限公司编制和披露的南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)2018年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。
审计报告
本基金本报告期财务会计报告经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,注册会计师签字出具了普华永道中天审字(2019)第23084号“标准无保留意见的审计报告”,投资者可通过年度报告正文察看审计报告全文。

年度财务报表
资产负债表
会计主体:南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)
报告截止日:2018年12月31日
单位:人民币元
资 产
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日

资 产:



银行存款
5,135,166.07
169,848,950.22

结算备付金
511,577.69
10,688,218.18

存出保证金
22,888.79
147.18

交易性金融资产
1,188,179,660.76
2,633,960,515.74

其中:股票投资
-
-

基金投资
1,112,275,333.26
2,628,521,145.74

债券投资
75,904,327.50
5,439,370.00

资产支持证券投资
-
-

贵金属投资
-
-

衍生金融资产
-
-

买入返售金融资产
17,000,000.00
-

应收证券清算款
10,013,041.10
25,000,000.00

应收利息
2,326,781.13
175,984.24

应收股利
25,816.85
2,013,202.68

应收申购款
20,660.42
1,703,726.16

递延所得税资产
-
-

其他资产
27,576.31
208,465.28

资产总计
1,223,263,169.12
2,843,599,209.68

负债和所有者权益
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日

负 债:



短期借款
-
-

交易性金融负债
-
-

衍生金融负债
-
-

卖出回购金融资产款
-
-

应付证券清算款
-
-

应付赎回款
5,699,045.85
51,407,194.00

应付管理人报酬
313,732.60
296,153.40

应付托管费
135,689.58
265,524.10

应付销售服务费
134,618.15
431,863.85

应付交易费用
-1,678.32
-176.60

应交税费
3,225.90
-

应付利息
-
-

应付利润
-
-

递延所得税负债
-
-

其他负债
391,011.86
155,835.74

负债合计
6,675,645.62
52,556,394.49

所有者权益:



实收基金
1,243,098,642.98
2,773,094,176.08

未分配利润
-26,511,119.48
17,948,639.11

所有者权益合计
1,216,587,523.50
2,791,042,815.19

负债和所有者权益总计
1,223,263,169.12
2,843,599,209.68

注: 报告截止日2018年12月31日,基金份额总额1,243,098,642.98份,其中南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)A类基金份额总额为976,022,590.53份,基金份额净值0.9802元;南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)C类基金份额总额为267,076,052.45份,基金份额净值0.9731元。
利润表
会计主体:南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)
本报告期:2018年1月1日至2018年12月31日
单位:人民币元
项 目
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
上年度可比期间
2017年10月19日(基金合同生效日)至2017年12月31日

一、收入
-29,288,078.03
22,869,493.37

1.利息收入
3,219,786.85
1,768,120.63

其中:存款利息收入
429,697.62
431,579.97

债券利息收入
2,566,855.35
5,815.64

资产支持证券利息收入
-
-

买入返售金融资产收入
223,233.88
1,330,725.02

其他利息收入
-
-

2.投资收益(损失以“-”填列)
6,344,809.05
19,808,719.83

其中:股票投资收益
-782,830.62
-

基金投资收益
-41,947,044.81
-

债券投资收益
-18,262.25
-

资产支持证券投资收益
-
-

贵金属投资收益
-
-

衍生工具收益
-
-

股利收益
49,092,946.73
19,808,719.83

3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
-40,748,266.85
316,919.10

4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
-
-

5.其他收入(损失以“-”号填列)
1,895,592.92
975,733.81

减:二、费用
10,013,471.69
3,199,206.62

1.管理人报酬
3,681,503.08
1,088,916.18

2.托管费
2,073,033.22
749,849.33

3.销售服务费
2,354,342.63
1,231,569.11

4.交易费用
1,502,479.12
8,000.00

5.利息支出
-
-

其中:卖出回购金融资产支出
-
-

6.税金及附加
345.64
-

7.其他费用
401,768.00
120,872.00

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
-39,301,549.72
19,670,286.75

减:所得税费用
-
-

四、净利润(净亏损以“-”号填列)
-39,301,549.72
19,670,286.75


所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)
本报告期:2018年1月1日至2018年12月31日
单位:人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年12月31日


实收基金
未分配利润
所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值)
2,773,094,176.08
17,948,639.11
2,791,042,815.19

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
-39,301,549.72
-39,301,549.72

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
-1,529,995,533.10
-5,158,208.87
-1,535,153,741.97

其中:1.基金申购款
45,428,655.17
165,913.10
45,594,568.27

2.基金赎回款
-1,575,424,188.27
-5,324,121.97
-1,580,748,310.24

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-

五、期末所有者权益(基金净值)
1,243,098,642.98
-26,511,119.48
1,216,587,523.50

项目
上年度可比期间
2017年10月19日(基金合同生效日)至2017年12月31日


实收基金
未分配利润
所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值)
3,303,180,799.11
-
3,303,180,799.11

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
19,670,286.75
19,670,286.75

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
-530,086,623.03
-1,721,647.64
-531,808,270.67

其中:1.基金申购款
36,472,155.10
128,358.34
36,600,513.44

2.基金赎回款
-566,558,778.13
-1,850,005.98
-568,408,784.11

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-

五、期末所有者权益(基金净值)
2,773,094,176.08
17,948,639.11
2,791,042,815.19


报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1
至7.4财务报表由下列负责人签署:

杨小松
徐超
徐超

基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人

报表附注
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
关联方关系
关联方名称
与本基金的关系

南方基金管理股份有限公司(“南方基金”)
基金管理人、登记机构、基金销售机构

中国工商银行股份有限公司 (“中国工商银行”)
基金托管人、基金销售机构

华泰证券股份有限公司(“华泰证券”)
基金管理人的股东、基金销售机构

兴业证券股份有限公司
基金管理人的股东

厦门国际信托有限公司
基金管理人的股东

深圳市投资控股有限公司
基金管理人的股东

南方资本管理有限公司
基金管理人的子公司

南方东英资产管理有限公司
基金管理人的子公司

注:1.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 2.根据《南方基金管理有限公司法定名称变更的公告》,公司名称由“南方基金管理有限公司”变更为“南方基金管理股份有限公司”,公司股权结构等事项未发生变化,并已于2018年1月4日在深圳市市场监督管理局完成相应变更登记手续。
本报告期及上年度可比期间的关联方交易
通过关联方交易单元进行的交易
注:无。
应支付关联方的佣金
金额单位:人民币元
关联方名称
本期
2018年1月1日至2018年12月31日


当期
佣金
占当期佣金总量的比例(%)
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总额的比例(%)

华泰证券
-366.08
-17.47
-474.06
28.25

关联方名称
上年度可比期间
2017年10月19日(基金合同生效日)至2017年12月31日


当期
佣金
占当期佣金总量的比例(%)
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总额的比例(%)

华泰证券
-107.98
61.14
-107.98
61.14

注:1. 1. 上述佣金按市场佣金率计算。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
关联方报酬
基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
上年度可比期间
2017年10月19日(基金合同生效日)至2017年12月31日

当期发生的基金应支付的管理费
3,681,503.08
1,088,916.18

其中:支付销售机构的客户维护费
10,043,598.28
3,751,741.20

注:1. 本基金投资于基金管理人所管理的其他基金部分不收取管理费。支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值扣除本基金持有的基金管理人管理的其他基金部分后的余额的1.00%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值扣除本基金持有的基金管理人管理的其他基金部分后的余额× 1.00% / 当年天数。 2. 本基金本期(2018年1月1日至2018年12月31日)因投资于基金管理人所管理的其他基金而已在管理费计算基数中扣除部分对应的管理费金额为13,576,844.43元(2017年10月19日(基金合同生效日)至2017年12月31日:5,192,021.19元)
基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
上年度可比期间
2017年10月19日(基金合同生效日)至2017年12月31日

当期发生的基金应支付的托管费
2,073,033.22
749,849.33

注:1. 本基金投资于基金托管人所托管的其他基金部分不收取托管费。支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值扣除本基金持有的基金托管人托管的其他基金部分后的余额的0.20%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值扣除本基金持有的基金托管人托管的其他基金部分后的余额×0.20% / 当年天数。 2.本基金本期(2018年1月1日至2018年12月31日)因投资于基金托管人所托管的其他基金而已在托管费计算基数中扣除部分对应的托管费金额为1,378,636.28元(2017年10月19日(基金合同生效日)至2017年12月31日:506,338.14元)。
销售服务费
单位:人民币元
获得销售服务费的各关联方名称
本期
2018年1月1日至2018年12月31日


当期发生的基金应支付的销售服务费


南方全天候策略混合(FOF)A
南方全天候策略混合(FOF)C
合计

中国工商银行
-
1,751,090.76
1,751,090.76

华泰证券
-
26,866.68
26,866.68

南方基金
-
10,097.92
10,097.92

合计
-
1,788,055.36
1,788,055.36

获得销售服务费的各关联方名称
上年度可比期间
2017年10月19日(基金合同生效日)至2017年12月31日


当期发生的基金应支付的销售服务费


南方全天候策略混合(FOF)A
南方全天候策略混合(FOF)C
合计

中国工商银行
-
844,353.53
844,353.53

华泰证券
-
29,232.34
29,232.34

南方基金
-
3,844.09
3,844.09

合计
-
877,429.96
877,429.96

注:支付基金销售机构的销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值0.60%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给南方基金,再由南方基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为: 日销售服务费=前一日C类基金份额基金资产净值× 0.60%/ 当年天数。
与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注:无。
各关联方投资本基金的情况
报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注:无。
报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注:无。
由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方名称
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
上年度可比期间
2017年10月19日(基金合同生效日)至2017年12月31日


期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入

中国工商银行
5,135,166.07
420,237.91
169,848,950.22
376,632.28


注:本基金由基金托管人中国工商银行保管的银行存款,按银行约定利率计息。
本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注:无。
其他关联交易事项的说明
7.4.10.7.1其他关联交易事项的说明
于2018年12月31日,本基金持有基金管理人南方基金所管理的公开募集证券投资基金合计839,750,293.39元(2017年12月31日:2,460,920,928.47元),占本基金资产净值的比例为69.03%(2017年12月31日:88.17%)。
7.4.10.7.2当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用
单位:人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
上年度可比期间
2017年10月19日(基金合同生效日)至2017年12月31日

当期交易基金产生的申购费(元)
-
-

当期交易基金产生的赎回费(元)
635,613.90
-

当期持有基金产生的应支付销售服务费(元)
666,217.22
469,768.08

当期持有基金产生的应支付管理费(元)
8,097,305.01
1,761,752.12

当期持有基金产生的应支付托管费(元)
1,964,766.91
490,322.05

注:上述费用为本基金交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用,其中申购费、赎回费是实际产生的费用,销售服务费、管理费和托管费为估算费用。
期末(2018年12月31日)本基金持有的流通受限证券
因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注:无。
期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注:无。
期末债券正回购交易中作为抵押的债券
银行间市场债券正回购
注:无。
交易所市场债券正回购
无。
有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于2018年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为1,112,275,333.26元,属于第二层次的余额为75,904,327.50元,无属于第三层次的余额(2017年12月31日:第一层次2,628,521,145.74元,第二层次5,439,370.00元,无第三层次)。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于2018年12月31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年12月31日:同)。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。 (2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
投资组合报告
期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例(%)

1
权益投资
-
-


其中:股票
-
-

2
基金投资
1,112,275,333.26
90.93

3
固定收益投资
75,904,327.50
6.21


其中:债券
75,904,327.50
6.21


资产支持证券
-
-

4
贵金属投资
-
-

5
金融衍生品投资
-
-

6
买入返售金融资产
17,000,000.00
1.39


其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-

7
银行存款和结算备付金合计
5,646,743.76
0.46

8
其他各项资产
12,436,764.60
1.02

9
合计
1,223,263,169.12
100.00


报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有股票。
报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
注:本基金本报告期末未持有股票。
报告期内股票投资组合的重大变动
累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)

1
601939
建设银行
7,692,000.00
0.28

注:买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)

1
601939
建设银行
6,909,169.38
0.25

注:卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票,卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本(成交)总额
7,692,000.00

卖出股票收入(成交)总额
6,909,169.38

注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例(%)

1
国家债券
-
-

2
央行票据
-
-

3
金融债券
75,904,327.50
6.24


其中:政策性金融债
75,904,327.50
6.24

4
企业债券
-
-

5
企业短期融资券
-
-

6
中期票据
-
-

7
可转债(可交换债)
-
-

8
同业存单
-
-

9
其他
-
-

10
合计
75,904,327.50
6.24


期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值
占基金资产净值比例(%)

1
018005
国开1701
250,000
25,110,000.00
2.06

2
180407
18农发07
200,000
20,086,000.00
1.65

3
180207
18国开07
200,000
20,048,000.00
1.65

4
018002
国开1302
106,550
10,660,327.50
0.88


期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注:无。
本基金投资股指期货的投资政策
无。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
无。
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:无。
本期国债期货投资评价
无。
本报告期投资基金情况
投资政策及风险说明
报告期内,所投资的子基金整体运作情况较好。运作期内未发生基金转换运作方式的情况。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
序号
基金代码
基金名称
运作方式
持有份额(份)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
是否属于基金管理人及管理人关联方所管理的基金

1
202103
南方多利增强债券A
契约型开放式
213,094,509.91
240,285,369.37
19.75


2
004555
南方和元债券A
契约型开放式
102,151,200.58
107,463,063.01
8.83


3
001988
南方纯元债券A
契约型开放式
87,181,745.90
89,710,016.53
7.37


4
003161
南方安泰混合
契约型开放式
66,642,344.46
70,154,396.01
5.77


5
002015
南方荣光灵活配置混合A
契约型开放式
54,769,568.78
61,834,843.15
5.08


6
003474
南方天天利货币B
契约型开放式
55,310,624.45
55,310,624.45
4.55


7
000564
南方通利债券C
契约型开放式
46,594,556.33
51,347,201.08
4.22


8
003612
南方卓元债券A
契约型开放式
33,249,723.04
36,079,274.47
2.97


9
000563
南方通利债券A
契约型开放式
29,022,220.46
32,214,664.71
2.65


10
001371
富国沪港深价值精选灵活配置混合
契约型开放式
30,576,966.06
31,280,236.28
2.57


注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有基金明细,应阅读登载于http://www.nffund.com的年度报告正文。
投资组合报告附注
基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年收到公开谴责、处罚的情形
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。
期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号
名称
金额

1
存出保证金
22,888.79

2
应收证券清算款
10,013,041.10

3
应收股利
25,816.85

4
应收利息
2,326,781.13

5
应收申购款
20,660.42

6
其他应收款
27,576.31

7
待摊费用
-

8
其他
-

9
合计
12,436,764.60


期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末未持有股票。
基金份额持有人信息
期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
份额级别
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构




机构投资者
个人投资者




持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)

南方全天候策略混合(FOF)A
21,663
45,054.82
398,001.07
0.04
975,624,589.46
99.96

南方全天候策略混合(FOF)C
8,846
30,191.73
-
-
267,076,052.45
100.00

合计
30,509
40,745.31
398,001.07
0.03
1,242,700,641.91
99.97

注:分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。户均持有的基金份额的合计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。
期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
份额级别
持有份额总数(份)
占基金总份额比例(%)

基金管理人所有从业人员持有本基金
南方全天候策略混合(FOF)A
64,807.36
0.0066


南方全天候策略混合(FOF)C
11,012.04
0.0041


合计
75,819.40
0.0061

注::分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。
期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目
份额级别
持有基金份额总量的数量区间(万份)

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金
南方全天候策略混合(FOF)A
0~10


南方全天候策略混合(FOF)C
-


合计
-

本基金基金经理持有本开放式基金
南方全天候策略混合(FOF)A
-


南方全天候策略混合(FOF)C
-


合计
-


开放式基金份额变动
单位:份
项目
南方全天候策略混合(FOF)A
南方全天候策略混合(FOF)C

基金合同生效日(2017年10月19日)基金份额总额
2,092,809,057.87
1,210,371,741.24

本报告期期初基金份额总额
1,985,532,020.52
787,562,155.56

本报告期基金总申购份额
29,636,274.56
15,792,380.61

减:本报告期基金总赎回份额
1,039,145,704.55
536,278,483.72

本报告期基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列)
-
-

本报告期期末基金份额总额
976,022,590.53
267,076,052.45


重大事件揭示
基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。





基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内,本基金的基金管理人没有发生重大人事变动。 本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。





涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内,无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。





基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。





本报告期持有的基金发生的重大影响事件
无。





为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未更换会计师事务所,本年度支付给普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计费用91,000.00元,该审计机构已提供审计服务的连续年限为2年。





管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内,基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。





基金租用证券公司交易单元的有关情况
基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商名称
交易单元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注



成交金额
占当期股票成交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例


海通证券
1
14,601,169.38
100.00%
2,888.38
137.85%
-

华泰证券
2
-
-
-366.08
-17.47%
-

国信证券
1
-
-
-426.99
-20.38%
-

注:交易单元的选择标准和程序 根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48号)的有关规定,我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序: A:选择标准 a、公司经营行为规范,财务状况和经营状况良好; b、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告; c、公司内部管理规范,能满足基金操作的保密要求; d、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。 B:选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比,并根据评比的结果选择交易单元: a、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座; b、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实,投资建议是否准确; c、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
基金交易


成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的比例
成交金额
占当期基金
成交总额的比例

国信证券
-
-
-
-
-
-
8,767,666.10
2.55%

海通证券
91,323,864.40
82.67%
488,300,000.00
100.00%
-
-
335,039,406.40
97.45%

华泰证券
19,149,529.60
17.33%
-
-
-
-
-
-


基金信息类型 基金年度报告(摘要)
公告来源 上海证券报
返回页顶