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| 南方薪金宝货币A(000687) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1485320 | ||||||||
| 基金代码 | 000687 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-03-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 南方薪金宝货币市场基金2018年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：南方基金管理股份有限公司 基金托管人：中信银行股份有限公司 送出日期：2019年03月27日 重要提示 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告期自2018年01月01日起至12月31日止。 基金简介 基金基本情况 基金简称 南方薪金宝货币 基金主代码 000687 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年6月23日 基金管理人 南方基金管理股份有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 16,880,261,683.96份 基金合同存续期 不定期 注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方薪金宝”。 基金产品说明 投资目标 在控制投资组合风险，保持流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金将采用积极管理型的投资策略，在控制利率风险、尽量降低基金净值波动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为同期七天通知存款税后利率。 风险收益特征 本基金为货币市场基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 南方基金管理股份有限公司 中信银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 常克川 李修滨 联系电话 0755-82763888 4006800000 电子邮箱 manager@southernfund.com lixiubin@citicbank.com 客户服务电话 400-889-8899 95558 传真 0755-82763889 010-85230024 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2018年 2017年 2016年 本期已实现收益 683,588,260.63 339,954,204.40 98,452,577.01 本期利润 683,588,260.63 339,954,204.40 98,452,577.01 本期净值收益率 3.9092% 3.9246% 2.8575% 3.1.2 期末数据和指标 2018年末 2017年末 2016年末 期末基金资产净值 16,880,261,683.96 12,945,861,589.14 3,979,369,471.84 期末基金份额净值 1.0000 1.0000 1.0000 注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 基金净值表现 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.7907% 0.0013% 0.3456% 0.0000% 0.4451% 0.0013% 过去六个月 1.7355% 0.0018% 0.6924% 0.0000% 1.0431% 0.0018% 过去一年 3.9092% 0.0018% 1.3781% 0.0000% 2.5311% 0.0018% 过去三年 11.0729% 0.0028% 4.1955% 0.0000% 6.8774% 0.0028% 自基金合同生效起至今 17.6674% 0.0036% 6.3948% 0.0000% 11.2726% 0.0036% 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 自基金合同生效以来基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注:基金合同生效当年按照实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 过去三年基金的利润分配情况 单位：元 年度 已按再投资形式 转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 年度利润 分配合计 备注 2018年 683,588,260.63 - - 683,588,260.63 - 2017年 339,954,204.40 - - 339,954,204.40 - 2016年 98,452,577.01 - - 98,452,577.01 - 合计 1,121,995,042.04 - - 1,121,995,042.04 - 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 1998年3月6日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。 2018年1月，公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司,注册资本金3亿元人民币。目前股权结构：华泰证券股份有限公司45%、深圳市投资控股有限公司30%、厦门国际信托有限公司15%及兴业证券股份有限公司10%。目前，公司在北京、上海、合肥、成都、深圳、南京等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司）。其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。 截至报告期末，南方基金管理股份有限公司（不含子公司）管理资产规模近8,300亿元，旗下管理178只开放式基金，多个全国社保、基本养老保险、企业年金和专户理财投资组合。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 蔡奕奕 本基金基金经理 2016年8月26日 - 12 女，中南大学管理科学与工程专业硕士，具有基金从业资格。曾先后就职于万家基金、银河基金、融通基金，历任交易员、研究员、基金经理助理；2011年10月至2015年3月，任融通易支付货币基金经理；2012年3月至2015年3月，任融通四季添利债券基金经理；2012年11月至2015年3月，任融通岁岁添利债券基金经理；2014年8月至2015年3月，任融通月月添利定开债券基金经理。2015年4月加入南方基金；2016年8月至今，任南方薪金宝、南方理财金、南方日添益基金经理；2016年11月至今，任南方天天利基金经理；2017年8月至今，任南方收益宝基金经理。 注:1. 对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规的规定，针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动，以及授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，建立了股票、债券、基金等证券池管理制度和细则，投资管理制度和细则，集中交易管理办法，公平交易操作指引，异常交易管理制度等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制，完善对投资交易行为的日常监控和事后分析评估，以及履行相关的报告和信息披露义务，切实防范投资管理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析。本报告期内，两两组合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率均值显著不为0的情况不存在，并且交易占优比也没有明显异常，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为7次，是由于投资组合接受投资者申赎后被动增减仓位以及投资组合的投资策略需要所致。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 海外方面，2018年，全球经济总体虽然延续复苏态势，但复苏势头明显不及预期，不同经济体之间差异扩大，贸易摩擦加剧，全球经济下行风险逐渐累积。美联储全年加息4次，从四季度开始，制造业PMI从高点明显回落。美联储在12月议息会议中转向鸽派，下调了对2019年的经济增长和通胀预测。欧洲经济同样出现放缓，包括德法在内的主要国家的制造业PMI持续下滑，并创下近三年的新低，欧央行不断下调对2018年和2019年欧洲经济增长和通胀的预期。日本经济复苏乏力，日本央行仍维持10年期利率0%的目标，将继续实施超宽松货币政策。 国内方面，全年经济逐步下行，GDP同比增速从6.8%回落至6.6%；工业增加值累计同比增长6.2%，较去年回落0.3个百分点。通胀方面，CPI中枢小幅回升至2.1%；PPI中枢回落至3.5%。 政策方面，央行一季度跟随美联储上调公开市场操作利率5BP，但随后均未再跟随上调，并于4月、7月、10月三次降准，在年末又创建了TMLF，为金融机构提供更长期稳定和低成本的资金。整体而言，央行货币政策从偏紧转向偏松，并在年内大部分时间维持了合理充裕的流动性环境。全年美元指数上涨4.14%，人民币对美元呈现先升值后贬值的趋势，双向浮动弹性明显增强。 市场层面，全年债市收益率大幅下行，短端下行幅度大于长端，收益率曲线呈现显著陡峭化。上半年货币市场收益水平整体呈现单边大幅下行走势，仅在4月曾经出现过小幅回撤；下半年货币市场收益下行态势趋缓，于7月开始直至12月市场逐步进入窄幅震荡区间，各期限利差逐步压缩，曲线形态从陡峭转向平坦。在基金运作上，全年投资操作较为积极，采取了高杠杆和高久期策略，配置上跟随市场逐步提高了债券类资产配置，为增厚组合收益提供了有力保障。 报告期内基金的业绩表现 本报告期基金净值收益率为3.9092%，同期业绩比较基准收益率为1.3781%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 经济层面，预计2019年上半年经济下行压力仍大，下半年随着托底政策逐渐发力或有望企稳。通胀方面，预计2019年全年CPI中枢在2.2%左右，较2018年变动不大；工业品方面，供给侧的放松和需求侧的回落对工业品价格形成压制，国际油价暴跌也对PPI构成了显著的负向影响，预计PPI中枢在1.2%左右，较2018年大幅降低。 政策方面，受全球经济增长放缓，财政刺激效果减弱、金融条件收紧等不利因素影响，美国经济增速将会下降，本轮加息周期或接近尾声，全年加息次数预计少于2次。欧央行虽然确认了在2018年年末退出QE，但欧洲经济的疲软和持续暴露的政治风险，令首次加息时点存在较大不确定性，预计2019年将不会加息。随着美欧经济的放缓，2019年全球央行紧缩的预期将明显减弱，甚至会开始逐步退出紧缩周期。国内方面，无论是央行三次降准、创设TMLF，还是年终中央经济工作会议对货币政策的表态，都体现了货币政策由偏紧转向偏松的事实。目前来看，松紧适度的货币政策和合理充裕的流动性环境在较长一段时间内仍将延续。 债市策略方面，当前国内经济下行压力仍存，海外央行货币政策趋紧对国内的掣肘也在逐步缓解，货币环境维持稳健基调不变，流动性继续保持合理充裕；财政政策更为积极，随着专项债放量带动基建回升，地产调控局部松动，宽信用或开始逐渐见效，经济有望在下半年企稳，预计2019年GDP实际增速先下行然后小幅企稳回升，名义增速在二季度随着CPI抬升将有小幅回升。债券配置上，敏锐把握上半年配置机会，关注经济数据变化，预判债市发展趋势及时调整，同时加强持仓债券的跟踪和梳理，严防信用风险。在保持组合良好流动性的基础上，为广大客户提供持续稳定的投资收益。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术；建立了估值委员会，组成人员包括副总经理、督察长、权益研究部总经理、指数投资部总经理、现金投资部总经理、风险管理部总经理及运作保障部总经理等。本基金管理人使用可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值的变化在0.25%以上的，对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金合同约定，本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理（因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止）；本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益；本基金每日进行收益计算并分配时，收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资人在当日收益支付时，若当日净收益大于零，则增加基金份额持有人基金份额；若当日净收益等于零时，则保持基金份额持有人基金份额不变；基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零，若当日基金净收益小于零时，则缩减基金份额持有人基金份额；当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会；法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 本报告期内应分配收益683,588,260.63元,实际分配收益683,588,260.63元。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 作为本基金的托管人，中信银行严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对南方薪金宝货币市场基金2018年度的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，履行了托管人的义务，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为，南方基金管理股份有限公司在南方薪金宝货币市场基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，南方基金管理股份有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的南方薪金宝货币市场基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 审计报告 本基金2018年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计，注册会计师签字出具了普华永道中天审字(2019)第23191号“标准无保留意见的审计报告”，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 年度财务报表 资产负债表 会计主体：南方薪金宝货币市场基金 报告截止日：2018年12月31日 单位：人民币元 资 产 本期末 2018年12月31日 上年度末 2017年12月31日 资 产： 银行存款 5,101,045,528.37 5,573,084,798.43 结算备付金 8,100,153.31 4,198,051.62 存出保证金 92,504.89 - 交易性金融资产 12,582,539,762.86 7,554,706,370.95 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 12,582,539,762.86 7,554,706,370.95 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 362,000,303.00 - 应收证券清算款 - 216,712.30 应收利息 58,414,046.17 49,795,654.39 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 5,000.00 5,000.00 资产总计 18,112,197,298.60 13,182,006,587.69 负债和所有者权益 本期末 2018年12月31日 上年度末 2017年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 1,220,053,629.92 227,919,639.97 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 4,820,974.00 3,664,746.39 应付托管费 1,460,901.22 1,110,529.19 应付销售服务费 3,652,253.04 2,776,323.05 应付交易费用 111,863.43 72,929.98 应交税费 27,918.27 - 应付利息 1,344,074.76 143,829.97 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 464,000.00 457,000.00 负债合计 1,231,935,614.64 236,144,998.55 所有者权益： 实收基金 16,880,261,683.96 12,945,861,589.14 未分配利润 - - 所有者权益合计 16,880,261,683.96 12,945,861,589.14 负债和所有者权益总计 18,112,197,298.60 13,182,006,587.69 注: 报告截止日2018年12月31日，基金份额净值1.0000元，基金份额总额16,880,261,683.96份。 利润表 会计主体：南方薪金宝货币市场基金 本报告期：2018年1月1日至2018年12月31日 单位：人民币元 项 目 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 一、收入 841,652,498.47 412,884,045.06 1.利息收入 815,218,062.28 403,888,440.35 其中：存款利息收入 251,056,207.10 125,564,003.57 债券利息收入 553,482,000.00 268,964,998.30 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 10,679,855.18 9,359,438.48 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 26,434,436.19 8,995,604.71 其中：股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 26,434,436.19 8,995,604.71 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) - - 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) - - 减：二、费用 158,064,237.84 72,929,840.66 1．管理人报酬 59,186,869.64 28,680,525.66 2．托管费 17,935,415.14 8,691,068.36 3．销售服务费 44,838,537.71 21,727,670.94 4．交易费用 - - 5．利息支出 35,376,700.73 13,241,798.37 其中：卖出回购金融资产支出 35,376,700.73 13,241,798.37 6．税金及附加 124,448.25 - 7．其他费用 602,266.37 588,777.33 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 683,588,260.63 339,954,204.40 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 683,588,260.63 339,954,204.40 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：南方薪金宝货币市场基金 本报告期：2018年1月1日至2018年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 12,945,861,589.14 - 12,945,861,589.14 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 683,588,260.63 683,588,260.63 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 3,934,400,094.82 - 3,934,400,094.82 其中：1.基金申购款 109,991,603,035.53 - 109,991,603,035.53 2.基金赎回款 -106,057,202,940.71 - -106,057,202,940.71 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -683,588,260.63 -683,588,260.63 五、期末所有者权益（基金净值） 16,880,261,683.96 - 16,880,261,683.96 项目 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 3,979,369,471.84 - 3,979,369,471.84 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 339,954,204.40 339,954,204.40 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 8,966,492,117.30 - 8,966,492,117.30 其中：1.基金申购款 77,186,896,376.28 - 77,186,896,376.28 2.基金赎回款 -68,220,404,258.98 - -68,220,404,258.98 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -339,954,204.40 -339,954,204.40 五、期末所有者权益（基金净值） 12,945,861,589.14 - 12,945,861,589.14 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1 至7.4财务报表由下列负责人签署： 杨小松 徐超 徐超 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。 (4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 南方基金管理股份有限公司(“南方基金”) 基金管理人、登记机构、基金销售机构 中信银行股份有限公司(“中信银行”) 基金托管人、基金销售机构 华泰证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构 兴业证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构 厦门国际信托有限公司 基金管理人的股东 深圳市投资控股有限公司 基金管理人的股东 南方资本管理有限公司 基金管理人的子公司 南方东英资产管理有限公司 基金管理人的子公司 注:1.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 2.根据《南方基金管理有限公司法定名称变更的公告》，公司名称由“南方基金管理有限公司”变更为“南方基金管理股份有限公司”，公司股权结构等事项未发生变化，并已于2018年1月4日在深圳市市场监督管理局完成相应变更登记手续。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 注:无。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 59,186,869.64 28,680,525.66 其中：支付销售机构的客户维护费 44,507,658.16 21,619,095.24 注:支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值× 0.33%/ 当年天数。 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 17,935,415.14 8,691,068.36 注:支付基金托管人中信银行的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值× 0.10%/ 当年天数。 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的各关联方名称 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 南方薪金宝货币 中信银行 44,507,658.17 南方基金 248,660.29 合计 44,756,318.46 获得销售服务费的各关联方名称 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 南方薪金宝货币 中信银行 21,619,095.24 南方基金 11,330.26 合计 21,630,425.50 注:支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给南方基金，再由南方基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为： 日销售服务费＝前一日基金资产净值X 0.25%/ 当年天数。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中信银行 20,030,739.73 246,674,010.75 - - - - 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中信银行 59,887,764.08 63,486,092.05 - - - - 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 基金合同生效日（2014年6月23日）持有的基金份额 - - 报告期初持有的基金份额 88,521.23 - 报告期间申购/买入总份额 1,268.12 317,271.23 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份额 80,655.00 228,750.00 报告期末持有的基金份额 9,134.35 88,521.23 报告期末持有的基金份额 占基金总份额比例 0.0001% 0.0007% 注:1. 期间申购/买入总份额含红利再投、级别调整入份额。 2. 基金管理人南方基金投资本基金适用的认(申)购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注:无。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中信银行 401,045,528.37 12,428,313.40 3,084,798.43 7,851,204.35 注:本基金由基金托管人中信银行保管的银行存款，按银行约定利率计息。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量（单位：张 ） 总金额 中信银行 011800537 18鲁国资SCP001 网下申购 500,000 50,000,000.00 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量（单位：张 ） 总金额 中信银行 - - - - - 其他关联交易事项的说明 于2018年12月31日，本基金持有1,000,000张18中信银行CD224，摊余成本总额为人民币99,312,048.46元，影子定价总额为人民币99,360,000.00元，偏离金额为47,951.54元 (2017年12月31日：无)。 期末(2018年12月31日)本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注:无。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注:无。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2018年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额1,100,053,629.92元，是以如下债券作为抵押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 111814115 18江苏银行CD115 2019-01-09 98.90 3,000,000 296,699,256.94 180404 18农发04 2019-01-02 100.04 2,400,000 240,088,884.13 180407 18农发07 2019-01-02 100.21 1,500,000 150,310,839.03 111806195 18交通银行CD195 2019-01-08 99.49 1,137,000 113,123,013.28 111882949 18昆仑银行CD072 2019-01-09 97.71 889,000 86,862,956.21 180301 18进出01 2019-01-02 100.04 800,000 80,029,287.72 180207 18国开07 2019-01-02 100.17 500,000 50,084,408.27 180209 18国开09 2019-01-02 100.04 500,000 50,017,973.37 180305 18进出05 2019-01-02 99.90 500,000 49,952,087.89 180201 18国开01 2019-01-02 100.01 471,000 47,102,748.21 合计 11,697,000 1,164,271,455.05 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2018年12月31日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额120,000,000.00元，截至2019年1月2日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于2018年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第二层次的余额为12,582,539,762.86元，无属于第一或第三层次的余额(2017年12月31日：第二层次7,554,706,370.95元，无第一或第三层次)。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于2018年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年12月31日：同)。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 12,582,539,762.86 69.47 其中：债券 12,582,539,762.86 69.47 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 362,000,303.00 2.00 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 5,109,145,681.68 28.21 4 其他各项资产 58,511,551.06 0.32 5 合计 18,112,197,298.60 100.00 债券回购融资情况 金额单位：人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 6.84 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 1,220,053,629.92 7.23 其中：买断式回购融资 - - 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 注:在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20％。 基金投资组合平均剩余期限 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 102 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 118 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 74 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 注:本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%） 1 30天以内 5.46 7.23 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天（含）—60天 28.13 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天（含）—90天 31.45 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天（含）—120天 9.00 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 120天（含）—397天（含） 32.92 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 106.95 7.23 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 注:本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 149,814,569.54 0.89 2 央行票据 - - 3 金融债券 750,498,094.15 4.45 其中：政策性金融债 750,498,094.15 4.45 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 同业存单 11,682,227,099.17 69.21 8 其他 - - 9 合计 12,582,539,762.86 74.54 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本 占基金资产净值比例（％） 1 111803148 18农业银行CD148 7,000,000 696,208,013.84 4.12 2 111805181 18建设银行CD181 5,000,000 497,336,847.18 2.95 3 111804086 18中国银行CD086 4,000,000 398,045,398.56 2.36 4 111811300 18平安银行CD300 4,000,000 392,098,392.88 2.32 5 111889390 18宁波银行CD238 3,000,000 298,707,150.59 1.77 6 111815614 18民生银行CD614 3,000,000 298,485,079.23 1.77 7 111883354 18宁波银行CD157 3,000,000 298,479,073.50 1.77 8 111809253 18浦发银行CD253 3,000,000 298,402,268.51 1.77 9 111820180 18广发银行CD180 3,000,000 298,040,869.79 1.77 10 111814115 18江苏银行CD115 3,000,000 296,699,256.94 1.76 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25（含）-0.5%间的次数 11 报告期内偏离度的最高值 0.3324% 报告期内偏离度的最低值 0.0086% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1195% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 注:本报告期内本货币市场基金负偏离度的绝对值未达到0.25%。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 注: 本报告期内本货币市场基金正偏离度的绝对值未达到0.5%。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 投资组合报告附注 基金计价方法说明 本基金采用“摊余成本法”计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益。 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内基金投资的前十名证券除18民生银行CD614（证券代码111815614）、18宁波银行CD157（证券代码111883354）、18宁波银行CD238（证券代码111889390）、18平安银行CD300（证券代码111811300）、18浦发银行CD253（证券代码111809253）外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 1、18民生银行CD614（证券代码111815614） 2018年11月9日，中国民生银行股份有限公司收两张罚单，合计被罚3360万元。违规事由包括：内控管理严重违反审慎经营规则；同业投资违规接受担保；同业投资、理财资金违规投资房地产，用于缴交或置换土地出让金及土地储备融资；本行理财产品之间风险隔离不到位；个人理财资金违规投资；票据代理未明示，增信未簿记和计提资本占用；为非保本理财产品提供保本承诺；贷款业务严重违反审慎经营规则。 2、18宁波银行CD157（证券代码111883354） 2018年6月22日宁波银行公告，宁波银监局依据《中华人民共和国商业银行法》第七十四条，以不正当手段违规吸收存款事由对公司进行行政处罚，罚款60万元。 3、18宁波银行CD238（证券代码111889390） 2018年6月22日宁波银行公告，宁波银监局依据《中华人民共和国商业银行法》第七十四条，以不正当手段违规吸收存款事由对公司进行行政处罚，罚款60万元。 4、18平安银行CD300（证券代码111811300） 中国人民银行发布银支付罚决字【2018】2号行政处罚决定书，对平安银行股份有限公司违法行为进行处罚。处罚决定书显示，平安银行股份有限公司违反清算管理规定、人民币银行结算账户管理相关规定、非金融机构支付服务管理办法相关规定。依据相关规定，中国人民银行决定给予平安银行股份有限公司警告，没收违法所得3,036,061.39元，并处罚款10,308,084.15元，合计处罚金额13,344,145.55元。 5、18浦发银行CD253（证券代码111809253） 2018年5月4日浦发银行公告，中国银行保险监督管理委员会依据《中华人民共和国商业银行法》;《中华人民共和国银行业监督管理法》等法规对公司公开处罚，罚款5845万元。 对上述证券的投资决策程序的说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 92,504.89 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 58,414,046.17 4 应收申购款 - 5 其他应收款 5,000.00 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 58,511,551.06 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例（%） 持有份额 占总份额比例（%） 611,316 27,612.99 70,540,256.12 0.42 16,809,721,427.84 99.58 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例（%） 1 个人 131,589,092.99 0.78 2 个人 69,021,838.32 0.41 3 个人 32,600,607.71 0.19 4 个人 20,864,641.83 0.12 5 个人 15,792,863.96 0.09 6 个人 12,195,984.45 0.07 7 券商类机构 12,147,808.81 0.07 8 个人 12,059,168.53 0.07 9 个人 12,013,920.39 0.07 10 个人 11,426,774.57 0.07 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理人所有从业人员持有本基金 1,016,908.28 0.0060 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0~10 本基金基金经理持有本开放式基金 - 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2014年6月23日）基金份额总额 271,927,017.50 本报告期期初基金份额总额 12,945,861,589.14 本报告期基金总申购份额 109,991,603,035.53 减：本报告期基金总赎回份额 106,057,202,940.71 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - 本报告期期末基金份额总额 16,880,261,683.96 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金的基金管理人没有发生重大人事变动。 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。本年度支付给普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计费用155,000.00元，该审计机构已提供审计服务的连续年限为4年。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 华泰证券 2 - - - - - 注:交易单元的选择标准和程序 根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序： A：选择标准 1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好； 2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告； 3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求； 4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。 B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择席位： 1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座； 2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确； 3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 华泰证券 9,995,000.00 100.00% 12,750,300,000.00 100.00% - - 偏离度绝对值超过0.5%的情况 注:无。 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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