最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 交银新生活力灵活配置混合(519772) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1485184 | ||||||||
| 基金代码 | 519772 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-03-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金2018年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人：中信银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年三月二十七日 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中信银行股份有限公司(以下简称“中信银行”)根据本基金合同规定，于2019年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告期自2018年1月1日起至12月31日止。 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金简称 交银新生活力灵活配置混合 基金主代码 519772 交易代码 519772 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年11月11日 基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 3,287,694,196.95份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过深度优选与新生力量息息相关的优质企业，分享中国因新生行业发展所带来的投资新机会，力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的收益。 投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势，在分析和判断宏观经济周期和金融市场运行趋势的基础上，自上而下调整基金大类资产配置和股票行业配置策略，确定债券组合久期和债券类别配置；在严谨深入的股票和债券研究分析基础上，自下而上精选个券。其中，本基金股票投资重点关注与市场新生力量息息相关的优质企业，分享当前中国因新生力量群体发展所带来的投资新机会。新生活力主题是指由于互联网思维的发展和演变，而带来的传统产业中供给改善、产业重塑的新生领域，和新兴产业中触发新消费、创造新需求的新生领域，以及在前述新生领域内具备活力的、公司价值向上流动的优秀投资标的。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×40%。 风险收益特征 本基金是一只混合型基金，其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 交银施罗德基金管理有限公司 中信银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 王晚婷 李修滨 联系电话 （021）61055050 4006800000 电子邮箱 xxpl@jysld.com,disclosure@jysld.com lixiubin@citicbank.com 客户服务电话 400-700-5000，021-61055000 95558 传真 （021）61055054 010-85230024 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.fund001.com 基金年度报告备置地点 基金管理人的办公场所 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2018年 2017年 2016年11月11日（基金合同生效日）至2016年12月31日 本期已实现收益 -766,058,748.65 53,761,622.32 -7,151,669.85 本期利润 -842,557,422.36 115,767,723.77 -12,489,980.73 加权平均基金份额本期利润 -0.2982 0.2551 -0.0229 本期基金份额净值增长率 -11.04% 46.47% -2.30% 3.1.2 期末数据和指标 2018年末 2017年末 2016年末 期末可供分配基金份额利润 -0.035 0.208 -0.023 期末基金资产净值 4,184,199,961.48 1,640,447,911.03 540,054,487.00 期末基金份额净值 1.273 1.431 0.977 注：1、本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -9.01% 1.48% -6.54% 0.98% -2.47% 0.50% 过去六个月 -16.85% 1.42% -7.07% 0.90% -9.78% 0.52% 过去一年 -11.04% 1.52% -12.93% 0.80% 1.89% 0.72% 自基金合同生效起至今 27.30% 1.24% -3.86% 0.62% 31.16% 0.62% 注：本基金的业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×40%，每日进行再平衡过程。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 / 注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 / 注：图示日期为2016年11月11日至2018年12月31日。基金合同生效当年的净值增长率按照当年实际存续期计算。 3.3过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注 2018年 - - - - - 2017年 - - - - - 2016年 - - - - - 合计 - - - - - §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[2005]128号文批准，由交通银行股份有限公司、施罗德投资管理有限公司、中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司共同发起设立。公司成立于2005年8月4日，注册地在中国上海，注册资本金为2亿元人民币。其中，交通银行股份有限公司持有65%的股份，施罗德投资管理有限公司持有30%的股份，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司持有5%的股份。公司并下设交银施罗德资产管理（香港）有限公司和交银施罗德资产管理有限公司。 截至报告期末，公司管理了包括货币型、债券型、保本混合型、普通混合型和股票型在内的77只基金，其中股票型涵盖普通指数型、交易型开放式（ETF）、QDII等不同类型基金。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 杨浩 交银定期支付双息平衡混合、交银新生活力灵活配置混合的基金经理 2016-11-11 - 8年 杨浩先生，北京邮电大学通信与信息系统专业硕士。2010年加入交银施罗德基金管理有限公司，历任行业分析师。 注：1、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作出决定并公告（如适用）之日为准。 2、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3、基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公告。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，基金投资管理符合有关法律法规和基金合同的规定，为基金持有人谋求最大利益。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下所管理的所有资产组合投资运作的公平。旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。制度中包含的主要控制方法如下： （1）公司建立资源共享的投资研究信息平台，所有研究成果对所有投资组合公平开放，确保各投资组合在获得研究支持和实施投资决策方面享有公平的机会。 （2）公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离，实行集中交易制度，建立了合理且可操作的公平交易分配机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易，遵循“时间优先、价格优先、比例分配”的原则，全部通过交易系统进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易，遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。 （3）公司建立了清晰的投资授权制度，明确各层级投资决策主体的职责和权限划分，组合投资经理充分发挥专业判断能力,不受他人干预,在授权范围内独立行使投资决策权，维护公平的投资管理环境，维护所管理投资组合的合法利益,保证各投资组合交易决策的客观性和独立性，防范不公平及异常交易的发生。 （4）公司建立统一的投资对象备选库和交易对手备选库，制定明确的备选库建立、维护程序。在全公司适用股票、债券备选库的基础上，根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和关联交易限制等，按需要建立不同投资组合的投资对象风格库和交易对手备选库，组合经理在此基础上根据投资授权构建投资组合。 （5）公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各投资组合公平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 4.3.2公平交易制度的执行情况 本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公平，旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。 公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易，遵循“时间优先、价格优先、比例分配”的原则，全部通过交易系统进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易，遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。 公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各账户公平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违反公平交易的行为。 4.3.3异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，本公司管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日总成交量5%的情形，本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的交易价差未出现异常。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 经济长期转型，坦然接受新常态的挑战，告别数量型发展模式。 经济转型新常态不是新鲜的宏观名词，但真正来临的时候其微观路径与影响仍然让实业界和金融界预料不及。市场曾在2013-2015年寄希望于新兴行业成为经济转型的救命稻草，创业板泡沫破灭后，在2016-2017年又寄希望于白马龙头“漂亮50”的核心价值，而刚刚过去的2018年则是如此差强人意，各大指数均出现大幅下跌，静态估值跌到了历史最低水平，交易低迷，市场充满了不确定性带来的焦虑感。然而，主动管理型基金的基金经理需要在任何市场环境下寻找最优解而非完美解，我们首先要接受这种不确定性的客观存在，再对其进行分析归纳，从剥茧抽丝的观察到形成系统方法论，去度量这种不确定性，这个去“熵”的过程，也就是投资价值发现的过程。 我们认为过去二十年中国经济，主要是在全球化背景下，先后围绕三大支柱产业（中低端制造业、地产产业链以及消费互联网产业群）的数量型发展模式，这个发展模式的分解是：行业渗透率*杠杆率*渠道把控力。在过去的三五年中，我们先后看到了这三大支柱产业中的三个要素走向了极值。中低端制造业的渗透率触碰到了人力成本与国际贸易收支的边界，挑战政府财政与企业杠杆。地产产业链渗透率触碰到了城市化率的边界，挑战家庭的资产负债表。消费互联网群的高渗透率可以看看游戏业对低龄少年的侵入，以及风险投资家如何用烧钱模式玩坏了“互联网思维”，互联网金融甚至还影响到消费者个人的杠杆率。而2016-2017年的这一次集体加杠杆经济反弹期中，数量型发展模式下的龙头们，不论是制造业、地产产业链还是互联网的龙头，以其强大渠道把控力和规模生产能力，进一步提高市场份额，挤占产业链上下游，呈现出白马龙头盛世。但龙头市占率的拉升也最终会有极限，产业链利益的盘剥牺牲了共赢的长期利益，2018年龙头亦铩羽。实业的数量型发展模式的式微也会影响到资本市场的股票研究方法和基金组合策略。在股票研究上，寻找独善其身的低渗透率细分行业非常困难，静态看到的发展空间往往因为模式的低壁垒而被竞争快速冲淡，成功是成功者的墓志铭也容易成为龙头公司的黑天鹅。在基金管理策略上，只注重单一指标的估值方法被瓦解，行业轮动或押注也在逐步失效（不论是所谓传统产业还是新兴产业）。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1主要会计数据和财务指标” 及“3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 寻找质量型发展的希望之光。 2018年的股票市场是实体数量型经济发展模式难以为继的集中投射，惨烈的跌幅和很低的静态市盈率着实反映了相当悲观的预期。我们预计2019年的实体经济可能会弱于2018年，各部委的托底性喊话和边际政策改善只为缓冲，数量型经济模式难以复辟应该要得到充分认识，唯有真正的改革可取。但我们却认为股票市场的机会会优于2018年，除了资金面的相对宽松，信用或见底，更重要的机会点在于质量型发展模式的星光，这是更长期和坚实的。2018年，我们找到了一些这样的零星的范本股票进行投资，这些个股使得本基金业绩在2018年大熊市中能够明显优于指数基准和同业平均。在此，我们尝试对质量型发展的范式做出归纳： 第一，质量型发展范式的要素：定价能力*生命周期*产品丰富度。 第二，它要具备供给创造需求的差异化能力，这样才能突破原来数量型赛道下框定的市场空间。 第三，它要具备端到端的产业链影响力，能够帮助上下游合作伙伴而非靠垄断挤压，并受益于此。 第四，它着眼于长的生命周期而非期待爆发。 第五，它更多依靠研发为导向的产品服务多样化获得客户续购，而非仅是渠道把控力。 事实上，比尝试归纳总结要难得多的是找到这样的投资标的。若说之前的白马龙头是实体企业中百里挑一，那符合质量型发展模式的公司可以说在上市公司中是百里挑一的，那为何我们会说2019年往后的股票投资会比2018年乐观一些呢？经验的积累让各方在2019年比2018年看得清晰的地方会变多一些，关键在于等待： 等待数量型发展模式的退潮，行业出清，让盲目的风投资本和它们揠苗助长的畸形企业离开。 等待政府管理者学习曲线，相对更精准的管理。 等待优秀的企业家发现自己行业的命门，耐心打磨产品服务或与合作伙伴紧密合作。 而对于我们主动型混合基金管理人，则是将我们的个股研究和组合策略更贴近于上述理念。 行业配置的作用弱化，自下而上个股研究变得更纯粹： 在探讨未来投资机会时，我们不再整体看好某个行业，而更关注个体的能力。目前我们较多倾向于互联网、软件和消费行业，并不是整体看好这三个行业，而是这三个行业具备一些特质让我们找到质量型发展模式的公司概率相对较高，突破核心材料的优秀制造业公司我们也非常关注。 我们也不会预先设定仓位，仓位将是个股选择的结果而不是原因，我们会从三个层次去构建组合： 第一层次为核心阿尔法，质量型发展模式的范本股票，目标是作为组合底仓长期持有。 第二层次的持仓是选择具备自周期、对宏观经济敏感低的行业，但由于这部分企业的商业模型具备数量型发展模式的瑕疵，所以暂定为阶段性投资。 第三层次的持仓是针对宏观经济中风险因素的对冲标的，作为组合中的平衡，这部分仅作短期投资。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，经公司管理层批准后实行，并成立了估值委员会，估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定收益人员及基金经理组成。 公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部成员按投资品种的不同性质，研究并参考市场普遍认同的做法，建议合理的估值模型，进行测算和认证，认可后交各估值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面审批，一致同意后，报公司投资总监、总经理审批。 估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后，及时召开临时会议进行研究，及时修订估值方法，以保证其持续适用。估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为估值委员会成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未进行利润分配。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内无需预警说明。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 作为本基金的托管人，中信银行严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为，交银施罗德基金管理有限公司在交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，交银施罗德基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的2017年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 审计报告 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金2018年12月31日的资产负债表，2018年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注出具了标准无保留意见的审计报告【普华永道中天审字(2019)第21557号】。投资者可通过本基金年度报告正文查看该审计报告全文。 §7年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2018年12月31日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 2018年12月31日 上年度末 2017年12月31日 资产： 银行存款 7.4.7.1 1,499,770,833.05 183,821,130.58 结算备付金 7,282,286.13 9,936,978.06 存出保证金 3,521,612.79 737,320.73 交易性金融资产 7.4.7.2 2,485,043,392.52 1,485,887,637.18 其中：股票投资 2,485,043,392.52 1,485,887,637.18 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 237,000,675.50 - 应收证券清算款 - - 应收利息 7.4.7.5 531,341.39 53,594.32 应收股利 - - 应收申购款 3,175,181.61 4,538,752.63 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 4,236,325,322.99 1,684,975,413.50 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018年12月31日 上年度末 2017年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 8,328,051.43 16,132,050.91 应付赎回款 32,451,779.71 23,636,414.14 应付管理人报酬 5,482,768.46 1,993,498.96 应付托管费 913,794.74 332,249.82 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 4,398,932.80 2,286,145.74 应交税费 10,846.92 - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 539,187.45 147,142.90 负债合计 52,125,361.51 44,527,502.47 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 3,287,694,196.95 1,146,027,550.05 未分配利润 7.4.7.10 896,505,764.53 494,420,360.98 所有者权益合计 4,184,199,961.48 1,640,447,911.03 负债和所有者权益总计 4,236,325,322.99 1,684,975,413.50 注：1、报告截止日2018年12月31日，基金份额净值1.273元，基金份额总额3,287,694,196.95份。 2、本摘要中资产负债表和利润表所列附注号为年度报告正文中对应的附注号，投资者欲了解相应附注的内容，应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。 7.2 利润表 会计主体：交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年12月31日 单位：人民币元 项目 附注号 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 一、收入 -740,105,279.50 132,627,249.14 1.利息收入 10,018,282.49 796,192.15 其中：存款利息收入 7.4.7.11 7,233,692.26 796,192.15 债券利息收入 1,253,560.00 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 1,531,030.23 - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -690,048,227.97 64,661,934.07 其中：股票投资收益 7.4.7.12 -710,800,318.89 63,458,222.40 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 24,200.00 - 资产支持证券投资收益 7.4.7.14 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 20,727,890.92 1,203,711.67 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 -76,498,673.71 62,006,101.45 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 16,423,339.69 5,163,021.47 减：二、费用 102,452,142.86 16,859,525.37 1．管理人报酬 61,209,131.86 7,964,929.76 2．托管费 10,201,522.05 1,327,488.16 3．销售服务费 - - 4．交易费用 7.4.7.19 30,551,342.47 7,406,587.18 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 5,052.41 - 7．其他费用 7.4.7.20 485,094.07 160,520.27 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -842,557,422.36 115,767,723.77 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -842,557,422.36 115,767,723.77 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 1,146,027,550.05 494,420,360.98 1,640,447,911.03 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -842,557,422.36 -842,557,422.36 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） 2,141,666,646.90 1,244,642,825.91 3,386,309,472.81 其中：1.基金申购款 4,679,560,590.81 2,497,121,266.39 7,176,681,857.20 2.基金赎回款 -2,537,893,943.91 -1,252,478,440.48 -3,790,372,384.39 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 3,287,694,196.95 896,505,764.53 4,184,199,961.48 项目 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 552,731,243.87 -12,676,756.87 540,054,487.00 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 115,767,723.77 115,767,723.77 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） 593,296,306.18 391,329,394.08 984,625,700.26 其中：1.基金申购款 1,526,947,921.80 615,318,424.35 2,142,266,346.15 2.基金赎回款 -933,651,615.62 -223,989,030.27 -1,157,640,645.89 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 1,146,027,550.05 494,420,360.98 1,640,447,911.03 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告页码（序号）从7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：谢卫，主管会计工作负责人：夏华龙，会计机构负责人：单江 7.4 报表附注 7.4.1基金基本情况 交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金 (以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]第933号《关于准予交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由交银施罗德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币545,045,027.18元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第1289号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2016年11月11日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为545,311,306.60份基金份额，其中认购资金利息折合266,279.42份基金份额。本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人为中信银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、可转债(含可分离交易可转换债券)、可交换公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、中小企业私募债等)、资产支持证券、货币市场工具、银行存款、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的0%-95%，股票资产按照基金所持有的股票市值以及买入、卖出股指期货合约价值合计(轧差计算)；本基金投资于与新生活力主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%；权证的投资比例不超过基金资产净值的3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×40%。 本财务报表由本基金的基金管理人交银施罗德基金管理有限公司于2019年3月25日批准报出。 7.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2018年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。 7.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 7.4.7关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 交银施罗德基金管理有限公司(“交银施罗德基金公司”) 基金管理人、基金销售机构 中信银行股份有限公司(“中信银行”) 基金托管人、基金销售机构 交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金管理人的股东、基金销售机构 施罗德投资管理有限公司 基金管理人的股东 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 基金管理人的股东 交银施罗德资产管理有限公司 基金管理人的子公司 上海直源投资管理有限公司 受基金管理人控制的公司 交烨投资管理(上海)有限公司 受基金管理人控制的公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。 7.4.8.2关联方报酬 7.4.8.2.1基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 61,209,131.86 7,964,929.76 其中：支付销售机构的客户维护费 16,744,002.35 2,981,202.19 注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50% ÷ 当年天数。 7.4.8.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 10,201,522.05 1,327,488.16 注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.25% ÷ 当年天数。 7.4.8.2.3销售服务费 无。 7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.8.4各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。 7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中信银行股份有限公司 1,499,770,833.05 6,936,741.08 183,821,130.58 733,643.95 注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行同业利率计息。 7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 7.4.8.7其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。 7.4.9期末（2018年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.9.1.1受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量(单位：股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 002410 广联达 2018-09-12 2019-03-12 限售股 26.03 19.88 1,100,000 28,633,000.00 21,868,000.00 限售股 300188 美亚柏科 2018-09-12 2019-03-12 限售股 17.73 12.51 1,130,000 20,034,900.00 14,136,300.00 限售股 601138 工业富联 2018-05-28 2019-06-10 限售股 13.77 10.97 2,343,558 32,270,793.66 25,708,831.26 限售股 601860 紫金银行 2018-12-20 2019-01-04 新股未上市 3.14 3.14 15,970 50,145.80 50,145.80 新股 注：1、基金可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股份，所认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，本基金持有的上市公司非公开发行股份，自股份解除限售之日起12个月内，通过集中竞价交易减持的数量不得超过其持有该次非公开发行股份数量的50%；采取集中竞价交易方式的，在任意连续90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%；采取大宗交易方式的，在任意连续90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%。此外，本基金通过大宗交易方式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减持的股份，在受让后6个月内，不得转让所受让的股份。 2、基金还可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。 7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于2018年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为2,423,280,115.46元，属于第二层次的余额为61,763,277.06元，无属于第三层次的余额(2017年12月31日：第一层次1,413,648,846.10元，第二层次72,238,791.08元，无第三层次)。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于2018年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年12月31日：同)。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)其他 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 2,485,043,392.52 58.66 其中：股票 2,485,043,392.52 58.66 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 237,000,675.50 5.59 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,507,053,119.18 35.57 8 其他各项资产 7,228,135.79 0.17 9 合计 4,236,325,322.99 100.00 8.2期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 461,512,046.53 11.03 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 16,152,796.33 0.39 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 983,151,860.43 23.50 J 金融业 50,145.80 0.00 K 房地产业 80,120,124.00 1.91 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 182,472,690.30 4.36 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 75,736,034.60 1.81 R 文化、体育和娱乐业 685,847,694.53 16.39 S 综合 - - 合计 2,485,043,392.52 59.39 8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(％) 1 300413 芒果超媒 10,102,649 373,899,039.49 8.94 2 000681 视觉中国 13,376,872 311,948,655.04 7.46 3 300188 美亚柏科 16,351,730 212,323,224.60 5.07 4 002230 科大讯飞 8,090,469 199,349,156.16 4.76 5 300012 华测检测 27,858,426 182,472,690.30 4.36 6 603039 泛微网络 2,206,628 159,539,204.40 3.81 7 002410 广联达 7,591,695 156,960,172.95 3.75 8 601100 恒立液压 6,628,914 131,318,786.34 3.14 9 002690 美亚光电 4,464,011 94,994,154.08 2.27 10 601012 隆基股份 4,748,949 82,821,670.56 1.98 11 300365 恒华科技 3,956,532 82,691,518.80 1.98 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。 8.4报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600048 保利地产 438,924,233.33 26.76 2 000681 视觉中国 370,294,201.10 22.57 3 000002 万科A 361,503,148.04 22.04 4 300170 汉得信息 328,803,499.45 20.04 5 002456 欧菲科技 326,091,997.82 19.88 6 300059 东方财富 320,820,463.78 19.56 7 600271 航天信息 302,887,329.04 18.46 8 002415 海康威视 293,592,325.80 17.90 9 300188 美亚柏科 290,979,259.25 17.74 10 601012 隆基股份 268,485,810.55 16.37 11 002475 立讯精密 252,746,492.40 15.41 12 300182 捷成股份 252,507,617.90 15.39 13 603885 吉祥航空 252,239,615.21 15.38 14 300413 芒果超媒 249,657,604.54 15.22 15 002465 海格通信 242,209,641.26 14.76 16 600115 东方航空 237,003,614.39 14.45 17 002292 奥飞娱乐 225,923,381.23 13.77 18 002230 科大讯飞 222,540,832.32 13.57 19 002044 美年健康 216,320,134.61 13.19 20 002410 广联达 211,707,402.57 12.91 21 000661 长春高新 207,836,502.84 12.67 22 300253 卫宁健康 185,557,705.91 11.31 23 300078 思创医惠 165,269,216.50 10.07 24 600029 南方航空 162,994,364.89 9.94 25 600256 广汇能源 155,768,423.31 9.50 26 601933 永辉超市 155,158,944.02 9.46 27 300124 汇川技术 150,481,789.18 9.17 28 300146 汤臣倍健 149,694,727.53 9.13 29 300747 锐科激光 145,870,439.63 8.89 30 002383 合众思壮 133,118,068.64 8.11 31 002690 美亚光电 129,922,443.28 7.92 32 300012 华测检测 123,067,187.38 7.50 33 002027 分众传媒 121,144,908.58 7.38 34 002050 三花智控 106,841,932.07 6.51 35 000333 美的集团 103,378,108.64 6.30 36 603039 泛微网络 101,766,382.47 6.20 37 603108 润达医疗 101,084,916.80 6.16 38 601877 正泰电器 96,507,128.62 5.88 39 300347 泰格医药 95,204,902.24 5.80 40 000725 京东方A 92,982,949.17 5.67 41 600028 中国石化 92,944,860.79 5.67 42 600967 内蒙一机 81,408,863.55 4.96 43 300365 恒华科技 81,118,118.94 4.94 44 601155 新城控股 79,527,030.61 4.85 45 600690 青岛海尔 78,792,322.24 4.80 46 002236 大华股份 76,326,192.32 4.65 47 000807 云铝股份 75,098,845.00 4.58 48 600779 水井坊 74,422,270.46 4.54 49 002912 中新赛克 74,259,416.12 4.53 50 600570 恒生电子 71,986,018.67 4.39 51 300529 健帆生物 71,538,065.20 4.36 52 300014 亿纬锂能 68,820,907.89 4.20 53 601688 华泰证券 66,709,003.32 4.07 54 601100 恒立液压 65,222,434.53 3.98 55 002153 石基信息 64,407,290.88 3.93 56 300251 光线传媒 63,995,011.08 3.90 57 601166 兴业银行 62,827,634.00 3.83 58 601318 中国平安 60,364,685.60 3.68 59 300532 今天国际 57,240,213.32 3.49 60 300750 宁德时代 56,498,802.54 3.44 61 002821 凯莱英 56,314,026.81 3.43 62 002769 普路通 55,679,396.29 3.39 63 600763 通策医疗 54,673,409.14 3.33 64 600282 南钢股份 53,770,119.68 3.28 65 601088 中国神华 51,972,257.31 3.17 66 000932 华菱钢铁 49,312,440.56 3.01 67 601111 中国国航 49,045,934.47 2.99 68 000963 华东医药 48,934,464.85 2.98 69 600845 宝信软件 47,850,637.65 2.92 70 601138 工业富联 46,101,133.80 2.81 71 300523 辰安科技 45,454,716.86 2.77 72 300602 飞荣达 43,866,553.08 2.67 73 300003 乐普医疗 43,755,392.00 2.67 74 300168 万达信息 43,595,647.35 2.66 75 603103 横店影视 38,424,891.58 2.34 76 300017 网宿科技 36,328,090.59 2.21 77 600258 首旅酒店 35,323,733.63 2.15 78 603501 韦尔股份 34,078,281.80 2.08 79 600066 宇通客车 33,650,064.00 2.05 注：“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 000002 万科A 344,203,101.01 20.98 2 002456 欧菲科技 341,059,989.96 20.79 3 600048 保利地产 321,800,530.56 19.62 4 300059 东方财富 297,829,711.03 18.16 5 300170 汉得信息 284,354,974.79 17.33 6 002415 海康威视 275,839,863.51 16.81 7 600271 航天信息 264,878,258.83 16.15 8 002465 海格通信 245,034,478.73 14.94 9 002475 立讯精密 229,207,861.51 13.97 10 603885 吉祥航空 219,861,112.24 13.40 11 002027 分众传媒 204,494,721.55 12.47 12 300253 卫宁健康 199,931,310.48 12.19 13 600115 东方航空 198,782,541.32 12.12 14 300251 光线传媒 184,256,777.73 11.23 15 000661 长春高新 179,704,101.88 10.95 16 300182 捷成股份 162,951,822.88 9.93 17 600256 广汇能源 156,490,534.95 9.54 18 601012 隆基股份 153,442,294.69 9.35 19 002044 美年健康 148,966,257.46 9.08 20 002050 三花智控 144,370,515.29 8.80 21 600029 南方航空 140,585,420.47 8.57 22 601933 永辉超市 137,741,752.29 8.40 23 300146 汤臣倍健 137,643,270.36 8.39 24 002292 奥飞娱乐 136,035,580.31 8.29 25 300347 泰格医药 135,044,428.90 8.23 26 300747 锐科激光 132,298,259.61 8.06 27 300124 汇川技术 129,126,300.78 7.87 28 601688 华泰证券 112,383,252.27 6.85 29 002383 合众思壮 111,565,121.71 6.80 30 603096 新经典 104,142,516.94 6.35 31 300308 中际旭创 103,314,726.64 6.30 32 000333 美的集团 99,261,744.18 6.05 33 002081 金螳螂 98,529,349.60 6.01 34 600028 中国石化 95,528,529.20 5.82 35 002410 广联达 84,152,880.36 5.13 36 000725 京东方A 82,205,083.88 5.01 37 300529 健帆生物 76,386,754.53 4.66 38 300078 思创医惠 76,126,178.98 4.64 39 600967 内蒙一机 73,619,451.86 4.49 40 600779 水井坊 73,175,124.35 4.46 41 600570 恒生电子 72,323,308.87 4.41 42 002236 大华股份 71,575,465.19 4.36 43 601877 正泰电器 70,523,925.92 4.30 44 601155 新城控股 69,877,025.61 4.26 45 000807 云铝股份 68,570,961.11 4.18 46 600690 青岛海尔 67,098,893.01 4.09 47 002008 大族激光 64,203,897.46 3.91 48 603108 润达医疗 64,087,126.91 3.91 49 600845 宝信软件 61,602,884.43 3.76 50 300014 亿纬锂能 61,099,589.91 3.72 51 601166 兴业银行 60,504,895.05 3.69 52 601318 中国平安 58,042,448.02 3.54 53 300532 今天国际 57,018,152.40 3.48 54 300750 宁德时代 54,555,785.40 3.33 55 600282 南钢股份 53,930,279.06 3.29 56 002430 杭氧股份 53,747,964.76 3.28 57 300602 飞荣达 53,567,550.63 3.27 58 600183 生益科技 53,383,545.76 3.25 59 000963 华东医药 51,951,161.91 3.17 60 601088 中国神华 51,657,829.42 3.15 61 000932 华菱钢铁 50,485,355.70 3.08 62 601111 中国国航 49,523,745.20 3.02 63 600885 宏发股份 48,345,983.10 2.95 64 002821 凯莱英 47,560,037.09 2.90 65 300413 芒果超媒 47,543,260.88 2.90 66 002769 普路通 46,497,308.36 2.83 67 002709 天赐材料 43,802,604.20 2.67 68 002690 美亚光电 43,589,417.73 2.66 69 002384 东山精密 41,459,879.87 2.53 70 603986 兆易创新 40,279,070.00 2.46 71 300015 爱尔眼科 40,185,077.36 2.45 72 300113 顺网科技 38,729,340.06 2.36 73 603501 韦尔股份 38,288,708.86 2.33 74 002624 完美世界 38,003,247.32 2.32 75 603103 横店影视 37,880,109.09 2.31 76 300017 网宿科技 37,592,226.73 2.29 77 600258 首旅酒店 35,484,735.85 2.16 78 300271 华宇软件 34,620,721.43 2.11 79 600066 宇通客车 34,066,902.52 2.08 80 600622 光大嘉宝 34,009,787.66 2.07 81 603708 家家悦 33,846,357.54 2.06 82 300003 乐普医疗 33,419,133.80 2.04 注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 11,253,893,119.26 卖出股票的收入（成交）总额 9,467,438,371.32 注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。 8.12.2本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 8.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 3,521,612.79 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 531,341.39 5 应收申购款 3,175,181.61 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 7,228,135.79 8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明 1 002410 广联达 21,868,000.00 0.52 限售股 2 300188 美亚柏科 14,136,300.00 0.34 限售股 8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 154,072 21,338.69 1,124,882,198.99 34.21% 2,162,811,997.96 65.79% 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 2,546,566.91 0.08% 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 >100 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §10开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2016年11月11日)基金份额总额 545,311,306.60 本报告期期初基金份额总额 1,146,027,550.05 本报告期基金总申购份额 4,679,560,590.81 减：本报告期基金总赎回份额 2,537,893,943.91 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 3,287,694,196.95 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。 §11重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、基金管理人的重大人事变动： （1）本基金管理人于2018年6月30日发布公告，经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过，同意苏奋先生辞去公司督察长职务，并于2018年9月28日发布公告，经公司第四届董事会第三十三次会议审议通过，同意佘川女士担任公司督察长职务； （2）本基金管理人于2018年10月20日发布公告，经公司第五届董事会第一次会议审议通过，选举阮红女士担任公司董事长（法定代表人），并于2019年2月28日发布公告，经公司第五届董事会第五次会议审议通过，选举谢卫先生担任公司总经理，阮红女士不再担任公司总经理。期后变动敬请关注基金管理人发布的相关公告。 2、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动：本基金托管人的专门基金托管部门本报告期内未发生重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期内投资策略未发生改变。 11.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 无。 11.6为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，为本基金提供审计服务的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），本期审计费用为120,000.00元。自本基金合同生效以来，本基金未改聘为其审计的会计师事务所。 11.7管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 1、管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 基金管理人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。 2、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。 11.8基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.8.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 国金证券股份有限公司 2 8,748,805,031.69 42.32% 8,147,767.22 42.32% - 新时代证券股份有限公司 1 621,781,447.35 3.01% 579,065.00 3.01% - 中泰证券股份有限公司 2 5,923,941,107.41 28.66% 5,516,970.77 28.66% - 安信证券股份有限公司 2 3,993,071,381.05 19.32% 3,720,445.01 19.32% - 中信证券股份有限公司 1 1,383,343,524.14 6.69% 1,288,310.37 6.69% - 注：1、报告期内，本基金新增加交易单元为中信证券股份有限责任公司和新时代证券股份有限公司，其它交易单元未发生变化； 2、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面； 3、租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准进行综合评价，然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案，并上报公司批准。 12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 影响投资者决策的其他重要信息 1、本基金管理人依据国家税收法律、法规、规章及税收规范性文件的规定，对管理的基金产品运营过程中产生的应税收入，计提及缴纳增值税及附加税费，该部分税费由基金资产承担。详情请见有关公告。 2、根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》的有关规定及相关监管要求，经与基金托管人协商一致并报监管机构备案，基金管理人对本基金基金合同等法律文件作相应修改。请投资者关注基金合同中“对持续持有期少于7日的基金份额持有人收取不低于1.5%的赎回费并全额计入基金财产”的条款已于2018年3月31日起正式实施。欲知详情请查阅本基金管理人于2018年3月22日发布的有关公告及法律文件。 交银施罗德基金管理有限公司 二〇一九年三月二十七日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金年度报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |