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| 国投瑞银新兴市场股票(QDII-LOF)(161210) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 148410 | ||||||||
| 基金代码 | 161210 | ||||||||
| 公告日期 | 2012-01-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国投瑞银全球新兴市场精选股票型证券投资基金（LOF）2011年第四季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2012年1月20日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2011年10月1日起至12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国投瑞银新兴市场股票(QDII－LOF) (场内简称:国投新兴) 基金主代码 161210 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年6月10日 报告期末基金份额总额 63,269,932.13份 投资目标 本基金主要投资于全球新兴市场国家或者地区，通过对投资对象的精选和组合投资，分散投资风险，力求实现基金资产的中长期稳定增值。 投资策略 本基金将采取积极的股票投资管理策略，充分借鉴UBS Global AM 的全球投资管理经验，在辅助性地考虑类别资产配置、国别或区域配置等因素的基础上，主要通过精选具有国际竞争力或高成长性的全球新兴市场优质企业和严谨的风险控制管理下的组合构建及调整，力求实现基金资产的中长期稳定增长。 业绩比较基准 业绩比较基准＝摩根士丹利资本国际新兴市场指数（MSCI Emerging Markets Index（Net Total Return）） 风险收益特征 本基金为全球投资股票型证券投资基金，属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与收益水平高于债券型基金和混合型基金。由于投资国家与地区市场的分散，风险低于投资单一市场的股票型基金。但是，本基金主要投资于全球新兴市场的证券，因此具有较大的新兴市场投资所面临的特定风险。 基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 境外投资顾问 英文名称 UBS Global Asset Management (Singapore) Ltd 中文名称 瑞银环球资产管理（新加坡）有限公司 境外资产托管人 英文名称 Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited 中文名称 渣打银行（香港）有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 金额单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2011年10月1日-2011年12月31日） 1.本期已实现收益 -1,270,398.33 2.本期利润 2,633,509.02 3.加权平均基金份额本期利润 0.0409 4.期末基金资产净值 52,708,912.39 5.期末基金份额净值 0.833 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购赎回费、基金转换费等）,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 5.04% 1.71% 3.20% 1.53% 1.84% 0.18% 注：1、MSCI Emerging Markets Index （Net Total Return），即摩根士丹利资本国际新兴市场指数，是按照自由流通市值调整方法并考虑净红利再投资的全回报（Total return）因素编制的跟踪全球新兴市场的全球性投资指数，是适合作为全球新兴市场投资业绩比较基准的指数。 2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：截至本报告期末各项资产配置比例分别为股票及存托凭证投资占基金净值比例96.77%，权证投资占基金净值比例0%，债券投资占基金净值比例0%，现金和到期日不超过1年的政府债券占基金净值比例3.75%，符合基金合同的相关规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 LU RONG QIANG 本基金基金经理、国际业务部副总监 2010年6月10日 12 澳大利亚籍，澳大利亚新南威尔士大学基金管理专业硕士，具有基金从业资格。曾任康联首域投资基金公司投资经理、投资分析师；联邦基金公司数量分析员、投资绩效分析员；美世投资管理顾问公司投资分析师。2008年2月加入国投瑞银。现兼任国投瑞银瑞和沪深300指数分级基金基金经理。 注：任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 姓名 在境外投资顾问所任职务 证券从业年限 说明 Yit-Mee Cheah 瑞银环球资产管理（新加坡）有限公司董事总经理，兼任新兴市场及亚太地区组合经理 22 毕业于新加坡国立大学，美国特许金融分析师（CFA） Bin Shi（施斌） 亚洲（不含日本）投资组合经理 18 毕业于美国Tulane大学，美国特许金融分析师（CFA） Geoffrey Wong Ee Kay 瑞银环球资产管理（新加坡）有限公司董事总经理、投资负责人、兼任全球新兴市场及亚太地区股票投资研究主管 24 毕业于美国麻省理工学院，美国特许金融分析师（CFA） 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在报告期内，本基金管理人遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其系列法规和《国投瑞银全球新兴市场精选股票型证券投资基金（LOF）基金合同》等有关规定，本着恪守诚信、审慎勤勉，忠实尽职的原则，为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内，基金的投资决策规范，基金运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.4 公平交易专项说明 4.4.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易相关的系列制度，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现，以确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督，形成了有效的公平交易体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。 4.4.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本报告期内，本公司未管理其他投资风格与本基金相似的投资组合，不存在投资风格相似的不同投资组合之间的业绩表现差异超过5%之情形。 4.4.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未发现异常交易行为。 4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析 在经历了第三季度的大幅下跌之后，新兴市场股市在第四季度呈现震荡走势。MSCI新兴市场指数（按人民币计价）最终小幅上涨3.2%。 欧债危机在第四季度继续向核心国家扩散，意大利的国债收益率大幅飙升，而包括法国在内的多数欧元区国家的债务评级面临下调风险。与此同时，欧洲央行在11月以来的两次降息以及向银行系统提供4890亿欧元3年期低息贷款极大的缓解了流动性危机，似乎表明其立场开始转向更加积极。这对稳定市场的信心起到了积极的作用。此外，美国11月以来公布的数据连续好于预期，表明美国经济仍处于缓慢复苏之中，二次探底的风险明显下降，相对稳定的美国经济也在一定程度上支撑了投资者的信心。 新兴市场方面，主要国家的通胀回落趋势更加明显，但经济增长也出现相应的放缓趋势。尤其是中国的PMI在11月份回落到50以下，引发了投资者对以中国为代表的新兴市场经济增长的担心。在第四季度，市场对相关国家的经济增长率以及上市公司的盈利增长均有明显下调，给股市的表现带来压力。另一方面，随着通胀压力的回落以及经济增长放缓，今年以来一直压制股市表现的紧缩政策开始出现回转，期间中国降低准备金率50个基点，巴西和印度尼西亚则开始降息，对股市起到了一定的支撑作用。 本季度我们的投资组合继续专注于自下而上精选个股。目前我们的组合相对偏防御，总体beta小于1。我们维持低配全球周期性行业，如原材料及能源，同时继续低配那些容易受到全球经济放缓影响的国家和地区，如韩国、台湾等。我们超配内需驱动的防御性行业，如可选消费品、电信行业等。 4.5.2 报告期内基金的业绩表现 截止报告期末，本基金份额净值为0.833元，本报告期份额净值增长率为5.04%，同期MSCI新兴市场指数（按人民币计价）上升3.20%, 同期超额收益1.84%，主要因为自下而上个股选择的贡献，对可选消费品行业的超配以及对原材料行业的低配等。 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2012年第一季度，新兴市场股市既有压力也有机遇。压力主要来自于经济增长的放缓趋势以及欧债危机的不确定性，两者都可能继续牵制股市的表现。机遇则来自于新兴市场股市目前非常具有吸引力的估值水平以及政策进一步放松的可能。一旦欧债危机得到控制以及经济增长重新走稳，估值水平可能快速回归，从而推动股市上扬。因此我们将继续维持偏防御的组合配置，一方面争取把握目前低估值水平带来的市场投资机会，另一方面也积极防范欧债危机扩大可能导致的市场下行风险。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 51,008,185.30 96.11 其中：普通股 28,127,351.05 53.00 存托凭证 22,880,834.25 43.11 2 基金投资 － － 3 固定收益投资 － － 其中：债券 － － 资产支持证券 － － 4 金融衍生品投资 － － 其中：远期 － － 期货 － － 期权 － － 权证 － － 5 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 6 货币市场工具 － － 7 银行存款和结算备付金合计 1,885,065.08 3.55 8 其他各项资产 181,797.80 0.34 9 合计 53,075,048.18 100.00 5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 金额单位：人民币元 国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 中国香港 10,831,503.38 20.55 美国 9,343,176.02 17.73 英国 7,163,808.82 13.59 南非 5,244,563.86 9.95 泰国 4,376,254.18 8.30 韩国 3,685,508.98 6.99 卢森堡 2,918,720.59 5.54 印度尼西亚 1,939,668.39 3.68 捷克 1,575,529.68 2.99 巴西 1,405,125.34 2.67 墨西哥 1,318,367.14 2.50 百慕大 1,205,958.92 2.29 合计 51,008,185.30 96.77 注：以上国家（地区）均按照股票及存托凭证上市交易地点进行统计。若股票及存托凭证按照发行人注册地或者主要经济活动所属国家（地区）统计，相关国家（地区）投资比例分布如下：中国 20.55％，巴西 13.66％，俄罗斯 11.85％，韩国 11.28％，南非 9.95％，泰国 8.30％，印度 7.77％，台湾 4.23％，印度尼西亚3.68％，捷克 2.99％，墨西哥 2.50％ 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 金额单位：人民币元 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 基础材料 8,471,718.92 16.07 通讯 8,337,749.87 15.82 消费品，周期性 4,488,032.45 8.51 消费品，非周期性 4,019,622.41 7.63 能源 2,672,531.46 5.07 金融 13,008,265.91 24.68 工业 4,716,603.15 8.95 科技 3,718,131.45 7.05 公用事业 1,575,529.68 2.99 合计 51,008,185.30 96.77 注：以上行业分类采用彭博行业分类标准。 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证 投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称 （英文） 公司名称 （中文） 证券 代码 所在证 券市场 所属国家 (地区) 数量 （股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例(％) 1 GAZPROM OAO 俄罗斯天然气 OGZD LI 伦敦证券交易所 英国 39,789 2,672,531.46 5.07 2 SAMSUNG ELECTR 韩国三星电子 SMSN LI 伦敦证券交易所 英国 779 2,261,300.44 4.29 3 KASIKORNBANK PCL 泰国泰华农民银行 KBANK-R TB 泰国证券交易所 泰国 92,400 2,249,169.90 4.27 4 CHINA CONSTRUCTION BANK 建设银行 939 HK 香港联合交易所 中国香港 509,630 2,239,311.15 4.25 5 Gerdau Sa 盖尔道集团 GGB US 纽约证券交易所 美国 45,400 2,234,135.38 4.24 6 HON HAI PRECISION 台湾鸿海精密 HHPD LI 伦敦证券交易所 英国 64,348 2,229,976.92 4.23 7 NASPERS LTD － NPN SJ 约翰内斯堡证券交易所 南非 7,842 2,161,656.75 4.10 8 CHINA UNICOM HONG KONG LTD 中国联通 762 HK 香港联合交易所 中国香港 162,000 2,145,987.74 4.07 9 SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD 世茂房地产 813 HK 香港联合交易所 中国香港 398,000 2,139,226.50 4.06 10 PTT GLOBAL CHEMINCAL PCL － PTTGC/F TB 泰国证券交易所 泰国 174,769 2,127,084.28 4.04 注：上述表格"所属国家（地区）"均按照股票及存托凭证上市交易地点统计。若股票及存托凭证按照发行人注册地或者主要经济活动所属国家（地区）统计，相关股票及存托凭证所属国家（地区）如下：GAZPROM OAO 俄罗斯；SAMSUNG ELECTR 韩国；CHINA CONSTRUCTION BANK 中国；Gerdau Sa 巴西；HON HAI PRECISION 台湾；CHINA UNICOM HONG KONG LTD 中国；SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD 中国。 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明 细 本基金本报告期末未持有金融衍生品投资。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金投资。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券发行主体本期没有被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内也未受到公开谴责、处罚。 5.10.2 基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。 5.10.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 93,750.00 2 应收证券清算款 － 3 应收股利 73,849.16 4 应收利息 261.47 5 应收申购款 13,937.17 6 其他应收款 － 7 其他 － 8 合计 181,797.80 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.10.6 本基金本期未投资托管行股票、未投资控股股东主承销的证券，未从二级市场主动投资分离交易可转债附送的权证，投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司的规定。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 66,563,494.08 本报告期基金总申购份额 1,776,654.51 减：本报告期基金总赎回份额 5,070,216.46 本报告期基金拆分变动份额 － 本报告期期末基金份额总额 63,269,932.13 §7 影响投资者决策的其他重要信息 7.1 报告期内基金管理人变更住所，指定媒体公告时间为2011年12月17日。 7.2 报告期内基金管理人对本基金暂停及恢复申购（含定期定额投资）和赎回业务进行公告，指定媒体公告时间为2011年12月21日。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 《关于国投瑞银全球新兴市场精选股票型证券投资基金（LOF）备案确认的函》（证监基金[2010]363号） 《国投瑞银全球新兴市场精选股票型证券投资基金（LOF）基金合同》 《国投瑞银全球新兴市场精选股票型证券投资基金（LOF）托管协议》 国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件 本报告期内在中国证监会指定信息披露报刊上披露的信息公告原文 国投瑞银全球新兴市场精选股票型证券投资基金（LOF）2011年第四季度报告原文 8.2 存放地点 中国广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层 存放网址：http://www.ubssdic.com 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 咨询电话：400-880-6868 国投瑞银基金管理有限公司 二〇一二年一月二十日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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