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| 华夏保证金货币A(519800) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1483186 | ||||||||
| 基金代码 | 519800 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-03-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华夏保证金理财货币市场基金2018年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年三月二十六日 华夏保证金理财货币市场基金 2018年年度报告摘要 1 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独 立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 3月 22日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。 本报告中的财务资料经审计，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留 意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自 2018年 1月 1日起至 12月 31日止。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 华夏保证金理财货币市场基金 2018年年度报告摘要 2 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 华夏保证金理财货币市场基金 基金简称 华夏保证金货币 基金主代码 519800 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年 2月 4日 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 16,283,753,006份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 华夏保证金货币 A 华夏保证金货币 B 下属分级基金的场内简称 保证金 A 保证金 B 下属分级基金的交易代码 519800 519801 报告期末下属分级基金的份额总 额 12,798,632,946份 3,485,120,060份 2.2 基金产品说明 投资目标 在保持低风险和高流动性的前提下，追求超过业绩比较基准的稳定回报。 投资策略 本基金主要通过采取资产配置策略、久期管理策略、个券选择策略、利用 短期市场机会的灵活策略、现金流管理策略等投资策略以实现投资目标。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：七天通知存款税后利率。 风险收益特征 本基金为货币市场基金，基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型 基金、债券型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华夏基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 李彬 郭明 联系电话 400-818-6666 010-66105799 电子邮箱 service@ChinaAMC.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-818-6666 95588 传真 010-63136700 010-66105798 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.ChinaAMC.com 基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 华夏保证金理财货币市场基金 2018年年度报告摘要 3 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 2018年 2017年 2016年 华夏保证金货 币 A 华夏保证金 货币 B 华夏保证金货 币 A 华夏保证金货 币 B 华夏保证金货 币 A 华夏保证金货 币 B 本 期 已 实 现 收 益 6,172,835.80 2,633,016.86 8,589,076.98 20,101,350.52 6,951,168.71 18,530,125.28 本 期 利 润 6,172,835.80 2,633,016.86 8,589,076.98 20,101,350.52 6,951,168.71 18,530,125.28 本 期 净 值 收 益 率 3.1572% 3.7683% 3.2765% 3.8888% 2.0684% 2.6734% 3.1.2 期末 数据 和指 标 2018年末 2017年末 2016年末 华夏保证金货币 A 华夏保证金货 币 B 华夏保证金货币 A 华夏保证金货币 B 华夏保证金货币 A 华夏保证金货币 B 期 末 基 金 资 产 净 值 127,986,329.46 34,851,200.60 170,878,629.62 132,838,538.11 230,203,021.99 743,095,388.62 期 末 基 金 份 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 华夏保证金理财货币市场基金 2018年年度报告摘要 4 额 净 值 3.1.3 累计 期末 指标 2018年末 2017年末 2016年末 华夏保证金货 币 A 华夏保证金 货币 B 华夏保证金货 币 A 华夏保证金货 币 B 华夏保证金货 币 A 华夏保证金货 币 B 累 计 净 值 收 益 率 20.1190% 24.4040% 16.4426% 19.8863% 12.7484% 15.3988% 注：①本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余 成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 ③本基金按日结转份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华夏保证金货币 A： 阶段 份额净值收 益率① 份额净值收益 率标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 0.5530% 0.0046% 0.3403% 0.0000% 0.2127% 0.0046% 过去六个 月 1.2163% 0.0035% 0.6805% 0.0000% 0.5358% 0.0035% 过去一年 3.1572% 0.0059% 1.3500% 0.0000% 1.8072% 0.0059% 过去三年 8.7408% 0.0039% 4.0500% 0.0000% 4.6908% 0.0039% 过去五年 16.0593% 0.0043% 6.7500% 0.0000% 9.3093% 0.0043% 自基金合 同生效起 至今 20.1190% 0.0042% 7.9742% 0.0000% 12.1448% 0.0042% 华夏保证金货币 B： 阶段 份额净值收 益率① 份额净值收益 率标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.7030% 0.0046% 0.3403% 0.0000% 0.3627% 0.0046% 华夏保证金理财货币市场基金 2018年年度报告摘要 5 过去六个月 1.5183% 0.0035% 0.6805% 0.0000% 0.8378% 0.0035% 过去一年 3.7683% 0.0059% 1.3500% 0.0000% 2.4183% 0.0059% 过去三年 10.6856% 0.0039% 4.0500% 0.0000% 6.6356% 0.0039% 过去五年 19.5504% 0.0044% 6.7500% 0.0000% 12.8004% 0.0044% 自基金合同生 效起至今 24.4040% 0.0042% 7.9742% 0.0000% 16.4298% 0.0042% 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华夏保证金理财货币市场基金 基金份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2013年 2月 4日至 2018年 12月 31日) 华夏保证金货币 A 华夏保证金货币 B 华夏保证金理财货币市场基金 2018年年度报告摘要 6 3.2.3 过去五年基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华夏保证金理财货币市场基金 基金每年净值收益率与同期业绩比较基准收益率的对比图 华夏保证金货币 A 华夏保证金货币 B 华夏保证金理财货币市场基金 2018年年度报告摘要 7 3.3过去三年基金的利润分配情况 华夏保证金货币 A： 单位：人民币元 年度 已按再投资形式转实收 基金 直接通过应付赎回款 转出金额 应付利润本 年变动 年度利润分配合 计 备 注 2018 年 6,172,835.80 - - 6,172,835.80 - 2017 年 8,589,076.98 - - 8,589,076.98 - 2016 年 6,951,168.71 - - 6,951,168.71 - 合计 21,713,081.49 - - 21,713,081.49 - 华夏保证金货币 B： 单位：人民币元 年度 已按再投资形式转实收 基金 直接通过应付赎回款 转出金额 应付利润本 年变动 年度利润分配合 计 备 注 2018 年 2,633,016.86 - - 2,633,016.86 - 2017 年 20,101,350.52 - - 20,101,350.52 - 2016 年 18,530,125.28 - - 18,530,125.28 - 合计 41,264,492.66 - - 41,264,492.66 - 华夏保证金理财货币市场基金 2018年年度报告摘要 8 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 华夏基金管理有限公司成立于 1998年 4月 9日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管 理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公 司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、 境内首批 QDII基金管理人、境内首只 ETF基金管理人、境内首只沪港通 ETF基金管理人、首批内 地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资 原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF基金管理人、首批公募养老目标基金管理人，以及特定客 户资产管理人、保险资金投资管理人，香港子公司是首批 RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域 最广泛的基金管理公司之一。 华夏基金以深入的投资研究为基础，尽力捕捉市场机会，为投资人谋求良好的回报。根据银河 证券基金研究中心基金业绩统计报告，在基金分类排名中（截至 2018年 12月 31日数据），华夏经 济转型股票在“股票基金-标准股票型基金-标准股票型基金（A类）”中排名 2/152；华夏圆和混合在“混 合基金-灵活配置型基金-灵活配置型基金（股票上下限 0-95%+基准股票比例 60%-100%）”中排名 9/346；华夏沪港通恒生 ETF、华夏金融 ETF在“股票基金-指数股票型基金-股票 ETF基金”中分别排 名 1/109和 9/109；华夏沪港通恒生 ETF联接(A类)、华夏上证 50ETF联接(A类)在“股票基金-指数 股票型基金-股票 ETF联接基金（A类）”中分别排名 2/73和 10/73。 公司及旗下基金荣膺由基金评价机构颁发的多项奖项。在《中国证券报》评奖活动中，公司荣 获“中国基金业 20周年卓越贡献公司”和“被动投资金牛基金公司”两大奖项，旗下华夏回报混合荣获 “2017年度开放式混合型金牛基金”称号，华夏安康债券荣获“2017年度开放式债券型金牛基金”称号。 在《证券时报》评奖活动中，旗下华夏永福混合和华夏回报混合荣获“三年持续回报绝对收益明星基 金”称号，华夏安康债券荣获“三年持续回报积极债券型明星基金”称号，华夏消费升级混合荣获“2017 年度平衡混合型明星基金”称号。在《上海证券报》举行的 2018中国基金业峰会暨第十五届“金基金” 颁奖评选中，公司荣获公募基金 20周年“金基金”TOP基金公司大奖，旗下华夏沪深 300ETF荣获第 十五届“金基金”指数基金奖（一年期），华夏上证 50ETF荣获第十五届“金基金”指数基金奖（三年期）。 在客户服务方面，2018年，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客户使用的便利性和服 务体验：（1）华夏基金网上交易平台上线闪购业务，为客户提供更便捷的基金交易方式；（2）微信 服务号上线随存随取业务实时通知功能，方便客户及时了解交易变动情况，进一步提升客户体验； 华夏保证金理财货币市场基金 2018年年度报告摘要 9 （3）对在线智能服务机器人小夏进行全新升级，帮助投资人一搜即达，让投资理财更加便捷、高效； （4）与中原银行、西安银行、长沙银行、开源证券等基金销售机构合作，为客户提供更多理财渠道； （5）开展“四大明星基金有奖寻人”、“华夏基金 20周年献礼，华夏基金户口本”、“揭秘?团长与团员 默契度?”、“大胆预测退休金”等活动，为客户提供多样化的投资者教育和关怀服务。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 （助理）期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 周飞 本基金的 基金经 理、现金 管理部高 级副总裁 2016-10-20 - 8年 中央财经大学理学学士、经 济学学士。2010年 7月加入 华夏基金管理有限公司，曾 任交易管理部交易员、现金 管理部基金经理助理等。 注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基 金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研 究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原 则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损 害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《华夏基金 管理有限公司公平交易制度》。公司通过科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制， 并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，通过监察稽核、事后分析和信 息披露来保证公平交易过程和结果的监督。 4.3.2公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程， 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本基金管理人严格执行了《证 券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（1 日内、3 日内、 华夏保证金理财货币市场基金 2018年年度报告摘要 10 5日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.3异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证 券当日成交量 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2018年，国际市场方面，全球金融市场大幅波动。货币市场方面，美联储延续缩表和加息进程， 全年共计加息 4次，强美元周期令新兴市场货币承压；中美关系方面，特朗普 3月 22日起发动了有 史以来最严苛的对中贸易战，内外需不振使得国内进出口数据承压；风险资产方面，4 季度美国经 济先行指标不及预期，叠加对贸易摩擦的担忧，美股大幅回调，油价也因产能超预期和沙特王储丑 闻大幅下挫。 国内货币市场方面，控制信用风险暴露、维稳社融增速与股市、对冲贸易战影响等因素促使央 行货币政策转向宽松。虽 4、6、12月出现了阶段性波动，全年看货币市场整体维持宽松态势。各期 限利率均较往年有明显下行。以银行间 7天回购和交易所隔夜回购两个主要品种为例，2018年 R007 及 GC001年内平均利率分别为 3.02%和 3.31%，较 2017年全年均值分别下行了 33BPs和 127BPs。 报告期内，央行通过逆回购、中期借贷便利（MLF）等定向工具维持市场的流动性稳定，并于 1、4、 7、10月进行了 4次定向降准操作，但受到金融监管、银行季末MPA考核等因素的影响，货币市场 依然存在时点性的波动。 国内经济方面，在“坚决防范化解重大风险”和“贸易战”的背景下，中国经济增速整体放缓。工 业生产方面，18 年全年工业增加值累计同比增速 6.2%，较去年增速放缓 0.4 个百分点。消费方面， 18年社会消费品零售总额累计同比增速 9%，较去年同期下滑 1.2个百分点，显示国内消费增长较去 年有所萎缩。固定资产投资方面，18年 1~12月固定资产投资完成额同比增速 5.9%与 1~11月持平， 较去年同期下降 1.3个百分点。 报告期内，本基金主要投资于同业存单、同业存款，并于季末择机进行了存单和存款的投资， 信用债比例维持低位。期限搭配以及杠杆水平合适，组合整体的流动性较好。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至 2018年 12月 31日，华夏保证金货币 A本报告期份额净值收益率为 3.1572%；华夏保证金 货币 B 本报告期份额净值收益率为 3.7683%。同期业绩比较基准收益率为 1.3500%，本基金的业绩 比较基准为七天通知存款税后利率。 华夏保证金理财货币市场基金 2018年年度报告摘要 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2019年，央行仍将维持稳健的货币政策，利用和创设各种公开市场工具，以维持货币市场 稳定和继续疏通流动性向实体经济传导的通道。但与此同时，汇率压力和加速的利率市场化进程都 使得央行降息操作可能性降低。当前货币市场利率已接近 OMO操作利率的背景下，即使预计 2019 年上半年仍有两次或以上的降准操作空间，货币市场利率中枢也难以继续下行。 宏观经济方面，预计社融同比增速上半年见底；3-7 月由于低基数原因，CPI 面临冲高至 3%附 近的压力；名义经济增速或于 2季度见底，3季度小幅回升。综合以上，2019年下半年货币政策可 能面临微调压力。 本基金未来将维持较高仓位的高流动性短期存款和高资质的同业存单的投资，做好期限匹配， 在流动性风险可控前提下争取获得较好的投资收益。 珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为 信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的 回报。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，基金管理人持续加强合规管理、风险控制和监察稽核工作。在合规管理方面，公 司认真落实资管新规及其配套规则、债券交易合规管理、货币市场基金互联网销售等行业新规，紧 密跟踪监管要求，促进公司业务合法合规；公司不断完善内部制度建设，制定了非居民金融账户涉 税信息尽职调查管理制度、案件管理制度、合同管理制度、知识产权管理制度等多项制度，修订了 投资者适当性管理制度，编制了合规管理白皮书；公司以投资研究和销售业务条线为重点，围绕内 幕交易、利用未公开信息交易等重点防范的违法违规行为和新颁布的法律法规，开展合规培训，不 断提升员工的合规守法意识；强化事前事中合规风险管理，对信息披露文件严格把关，认真审核基 金宣传推介材料，加强销售行为管理，防范各类合规风险。在风险管理方面，公司秉承全员风险管 理的理念，采取事前防范、事中控制和事后监督等三阶段工作，在持续对日常投资运作进行监督的 同时，加强对基金流动性风险的管理、投资组合强制合规管理，督促投研交易业务的合规开展。在 监察稽核方面，公司定期和不定期开展多项内部稽核，对投资决策、投资研究、交易执行、基金销 售、信息技术等关键业务和岗位进行检查监督，促进公司业务合规运作、稳健经营。 报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规。本基金管理人将继续以风险控制为 核心，坚持基金份额持有人利益优先的原则，提高监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金 安全、合规运作。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 华夏保证金理财货币市场基金 2018年年度报告摘要 12 根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人为准确、及时进行基金估值和份额净 值计价，制定了基金估值和份额净值计价的业务管理制度，建立了估值委员会，使用可靠的估值业 务系统，设有完善的风险监测、控制和报告机制。本基金托管人审阅本基金管理人采用的估值原则 及技术，并复核、审查基金资产净值和基金份额申购、赎回价格。会计师事务所在估值调整导致基 金资产净值的变化在 0.25%以上时对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性发表专业意见。 定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金合同及招募说明书（更新）等有关规定，本基金每日将基金净收益分配给基金份额 持有人，当日收益参与下一日的收益分配，并按日支付且结转为相应的基金份额。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值 低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对华夏保证金理财货币市场基金的托管过程中，严格遵守《证券 投资基金法》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定，不 存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，华夏保证金理财货币市场基金的管理人——华夏基金管理有限公司在华夏保证金 理财货币市场基金的投资运作、每万份基金净收益和 7 日年化收益率、基金利润分配、基金费用开 支等问题上，严格遵循《证券投资基金法》、《货币市场基金信息披露特别规定》等有关法律法规。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对华夏基金管理有限公司编制和披露的华夏保证金理财货币市场基金 2018 年年 度报告中财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真 实、准确和完整。 §6 审计报告 华夏保证金理财货币市场基金 2018年年度报告摘要 13 安永华明（2019）审字第 60739337_A19号 华夏保证金理财货币市场基金全体基金份额持有人： 6.1 审计意见 我们审计了华夏保证金理财货币市场基金的财务报表，包括 2018年 12月 31日的资产负债表， 2018年度的利润表、所有者权益（基金净值）变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的华夏保证金理财货币市场基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 的规定编制，公允反映了华夏保证金理财货币市场基金 2018年 12月 31日的财务状况以及 2018年 度的经营成果和净值变动情况。 6.2 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表 审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们 独立于华夏保证金理财货币市场基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的 审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 6.3 其他信息 华夏保证金理财货币市场基金管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息， 但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结 论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与 财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方 面，我们无任何事项需要报告。 6.4 管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护 必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估华夏保证金理财货币市场基金的持续经营能力，披露与持 续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实 的选择。 治理层负责监督华夏保证金理财货币市场基金的财务报告过程。 6.5 注册会计师对财务报表审计的责任 华夏保证金理财货币市场基金 2018年年度报告摘要 14 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出 具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在 某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来 可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也 执行以下工作： （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这 些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、 故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发 现由于错误导致的重大错报的风险。 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发 表意见。 （3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致 对华夏保证金理财货币市场基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得 出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用 者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截 至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致华夏保证金理财货币市场基金不能 持续经营。 （5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关 交易和事项。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在 审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 王珊珊 马剑英 北京市东城区东长安街 1号东方广场安永大楼 17层 2019年 3月 22日 §7年度财务报表 华夏保证金理财货币市场基金 2018年年度报告摘要 15 7.1 资产负债表 会计主体：华夏保证金理财货币市场基金 报告截止日：2018年 12月 31日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 2018年 12月 31日 上年度末 2017年 12月 31日 资产： 银行存款 51,464,497.51 56,842,616.06 结算备付金 3,349,454.46 6,850,912.19 存出保证金 56,463.72 640,758.90 交易性金融资产 109,432,499.58 239,231,234.62 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 109,432,499.58 239,231,234.62 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 16,988,127.48 30,000,000.00 应收证券清算款 - 9,894,211.22 应收利息 1,770,383.94 3,526,252.47 应收股利 - - 应收申购款 1,042,254.93 32,516,792.73 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 184,103,681.62 379,502,778.19 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018年 12月 31日 上年度末 2017年 12月 31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 19,999,850.00 42,979,735.53 应付证券清算款 - 30,000,000.00 应付赎回款 1,042,864.37 2,517,454.83 应付管理人报酬 32,926.83 61,220.88 应付托管费 13,170.70 24,488.33 应付销售服务费 33,832.27 45,025.87 应付交易费用 15,287.68 18,434.20 应交税费 2,978.76 - 应付利息 19,303.10 19,052.12 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 华夏保证金理财货币市场基金 2018年年度报告摘要 16 其他负债 105,937.85 120,198.70 负债合计 21,266,151.56 75,785,610.46 所有者权益： 实收基金 162,837,530.06 303,717,167.73 未分配利润 - - 所有者权益合计 162,837,530.06 303,717,167.73 负债和所有者权益总计 184,103,681.62 379,502,778.19 注：报告截止日 2018年 12月 31日，基金份额净值 0.0100元，基金份额总额 16,283,753,006份 （其中 A类 12,798,632,946份，B类 3,485,120,060份）。 7.2 利润表 会计主体：华夏保证金理财货币市场基金 本报告期：2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 单位：人民币元 项目 附注号 本期 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017 年 12月 31日 一、收入 11,556,548.40 33,770,533.01 1.利息收入 11,499,223.16 34,217,701.23 其中：存款利息收入 2,552,539.59 13,382,779.95 债券利息收入 7,471,165.70 17,310,049.54 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 1,475,517.87 3,524,871.74 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 57,325.24 -447,168.22 其中：股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 57,325.24 -447,168.22 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 填列） - - 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） - - 减：二、费用 2,750,695.74 5,080,105.51 1.管理人报酬 524,899.51 1,598,349.39 2.托管费 209,959.76 639,339.79 3.销售服务费 491,466.41 723,678.56 4.交易费用 - - 5.利息支出 634,727.20 961,654.28 华夏保证金理财货币市场基金 2018年年度报告摘要 17 其中：卖出回购金融资产支出 634,727.20 961,654.28 6.税金及附加 6,924.19 - 7.其他费用 882,718.67 1,157,083.49 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 列） 8,805,852.66 28,690,427.50 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 8,805,852.66 28,690,427.50 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华夏保证金理财货币市场基金 本报告期：2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 单位：人民币元 项目 本期 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金 净值） 303,717,167.73 - 303,717,167.73 二、本期经营活动产生的基 金净值变动数（本期利润） - 8,805,852.66 8,805,852.66 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数（净值减 少以“-”号填列） -140,879,637.67 - -140,879,637.67 其中：1.基金申购款 2,461,924,078.02 - 2,461,924,078.02 2.基金赎回款 -2,602,803,715.69 - -2,602,803,715.69 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 动（净值减少以“-”号填列） - -8,805,852.66 -8,805,852.66 五、期末所有者权益（基金 净值） 162,837,530.06 - 162,837,530.06 项目 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金 净值） 973,298,410.61 - 973,298,410.61 二、本期经营活动产生的基 金净值变动数（本期利润） - 28,690,427.50 28,690,427.50 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数（净值减 少以“-”号填列） -669,581,242.88 - -669,581,242.88 其中：1.基金申购款 5,756,375,391.64 - 5,756,375,391.64 2.基金赎回款 -6,425,956,634.52 - -6,425,956,634.52 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 - -28,690,427.50 -28,690,427.50 华夏保证金理财货币市场基金 2018年年度报告摘要 18 动（净值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基金 净值） 303,717,167.73 - 303,717,167.73 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1至 7.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：杨明辉，主管会计工作负责人：汪贵华，会计机构负责人：汪贵华 7.4 报表附注 7.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.2差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.4.3关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 华夏基金管理有限公司 基金管理人 中国工商银行股份有限公司（“中国工商银行”） 基金托管人 中信证券股份有限公司（“中信证券”） 基金管理人的股东 POWER CORPORATION OF CANADA 基金管理人的股东 天津海鹏科技咨询有限公司 基金管理人的股东 MACKENZIE FINANCIAL COPORATION 基金管理人的股东 中信证券（山东）有限责任公司（“中信证券（山东）”） 基金管理人股东控股的公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.4本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.4.1通过关联方交易单元进行的交易 7.4.4.1.1股票交易 无。 7.4.4.1.2权证交易 无。 7.4.4.1.3债券交易 无。 7.4.4.1.4债券回购交易 无。 7.4.4.1.5应支付关联方的佣金 无。 华夏保证金理财货币市场基金 2018年年度报告摘要 19 7.4.4.2关联方报酬 7.4.4.2.1基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年12月31 日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的管 理费 524,899.51 1,598,349.39 其中：支付销售机构的客户 维护费 - - 注：①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。 ②基金管理人报酬计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。 7.4.4.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年12月31 日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的托 管费 209,959.76 639,339.79 注：①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值 0.08%的年费率计提，逐日累计至 每月月底，按月支付。 ②基金托管费计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.08%/当年天数。 7.4.4.2.3销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的各关 联方名称 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 华夏保证金货币 A 华夏保证金货币 B 合计 中信证券 16,428.65 32.11 16,460.76 中信证券（山东） 1,840.49 - 1,840.49 合计 18,269.14 32.11 18,301.25 获得销售服务费的各关 联方名称 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 华夏保证金货币A 华夏保证金货币B 合计 华夏保证金理财货币市场基金 2018年年度报告摘要 20 中信证券 18,821.78 1,038.34 19,860.12 中信证券（山东） 3,824.77 3.28 3,828.05 合计 22,646.55 1,041.62 23,688.17 注：①支付基金销售机构的基金销售服务费分别按 A、B类基金份额前一日基金资产净值 0.25%、 0.01%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给基金管理人，再由基金管理人计算并支付给 各基金销售机构。 ②基金销售服务费计算公式为：A类日基金销售服务费＝前一日 A类基金资产净值×0.25%/当年 天数；B类日基金销售服务费＝前一日 B类基金资产净值×0.01%/当年天数。 7.4.4.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 银行间市场交易的各关联方 名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买 入 基金卖出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 中国工商银行 - - - - - - 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 银行间市场交易的各关联方 名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买 入 基金卖出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 中国工商银行 - 49,954,951.63 - - - - 7.4.4.4各关联方投资本基金的情况 7.4.4.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 7.4.4.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 7.4.4.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行活 期存款 1,464,497.51 24,261.15 1,842,616.06 68,831.92 注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。 7.4.4.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 华夏保证金理财货币市场基金 2018年年度报告摘要 21 无。 7.4.4.7 其他关联交易事项的说明 7.4.4.7.1 其他关联交易事项的说明 根据本基金基金合同的规定，本基金管理人接受基金销售机构的委托代其向基金投资者收取增 值服务费，对于本基金 A级基金份额，每日应收取的增值服务费以 0.35%的年费率，按其持有的前 一日基金资产净值进行计算。本基金本报告期应支付给关联方的增值服务费为：中信证券 23,000.11 元，中信证券（山东）2,576.69 元。上年度可比期间应支付给关联方的增值服务费为：中信证券 26,350.48元，中信证券（山东）5,354.67元。 7.4.5期末（2018年 12月 31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.5.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 7.4.5.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 7.4.5.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.5.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2018年 12月 31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额 19,999,850.00元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值 单价 数量（张） 期末估值总额 180201 18国开 01 2019-01-02 100.01 200,000.00 20,002,533.11 合计 200,000.00 20,002,533.11 7.4.5.3.2交易所市场债券正回购 无。 7.4.6有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.6.1金融工具公允价值计量的方法 根据企业会计准则的相关规定，以公允价值计量的金融工具，其公允价值的计量可分为三 个层次： 第一层次：对存在活跃市场报价的金融工具，可以相同资产/负债在活跃市场上的报价确定 公允价值。 第二层次：对估值日活跃市场无报价的金融工具，可以类似资产/负债在活跃市场上的报价 华夏保证金理财货币市场基金 2018年年度报告摘要 22 为依据做必要调整确定公允价值；对估值日不存在活跃市场的金融工具，可以相同或类似资产/负债 在非活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值。 第三层次：对无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的金融工具，可以其他反映市场 参与者对资产/负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。 7.4.6.2各层次金融工具公允价值 截至 2018年 12月 31日止，本基金持有的以公允价值计量的金融工具第一层次的余额为 0 元，第二层次的余额为 109,432,499.58元，第三层次的余额为 0元。（截至 2017年 12月 31日止： 第一层次的余额为 0元，第二层次的余额为 239,231,234.62元，第三层次的余额为 0元。） 7.4.6.3公允价值所属层次间的重大变动 本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发 生重大变动。 7.4.6.4第三层次公允价值本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。 §8投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例（%） 1 固定收益投资 109,432,499.58 59.44 其中：债券 109,432,499.58 59.44 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 16,988,127.48 9.23 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 54,813,951.97 29.77 4 其他各项资产 2,869,102.59 1.56 5 合计 184,103,681.62 100.00 8.2债券回购融资情况 金额单位：人民币元 序号 项目 占基金资产净值比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 8.18 华夏保证金理财货币市场基金 2018年年度报告摘要 23 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比 例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 19,999,850.00 12.28 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产 净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 8.3基金投资组合平均剩余期限 8.3.1投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 70 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 84 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 35 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 在本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过 120天的情况。 8.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 值的比例（％） 各期限负债占基金资 产净值的比例（％） 1 30天以内 44.14 12.28 其中：剩余存续期超过 397天的 浮动利率债 - - 2 30天（含）—60天 12.25 - 其中：剩余存续期超过 397天的 浮动利率债 - - 3 60天（含）—90天 18.42 - 其中：剩余存续期超过 397天的 浮动利率债 - - 4 90天（含）—120天 6.14 - 其中：剩余存续期超过 397天的 浮动利率债 - - 5 120天（含）—397天（含） 30.37 - 其中：剩余存续期超过 397天的 浮动利率债 - - 合计 111.32 12.28 8.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 在本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余存续期限超过 240天的情况。 华夏保证金理财货币市场基金 2018年年度报告摘要 24 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例 (％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 20,002,533.11 12.28 其中：政策性金融债 20,002,533.11 12.28 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 40,022,244.98 24.58 6 中期票据 - - 7 同业存单 49,407,721.49 30.34 8 其他 - - 9 合计 109,432,499.58 67.20 10 剩余存续期超过 397天的浮动利 率债券 - - 8.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净 值比例（％） 1 180201 18国开 01 200,000 20,002,533.11 12.28 2 011800908 18中石油 SCP001 100,000 10,010,602.99 6.15 3 011801347 18陕延油 SCP007 100,000 10,006,693.49 6.15 4 011800780 18中电投 SCP010 100,000 10,005,735.62 6.14 5 041800102 18汇金 CP002 100,000 9,999,212.88 6.14 6 111816358 18上海银行 CD358 100,000 9,950,128.90 6.11 7 111813155 18浙商银行 CD155 100,000 9,876,766.06 6.07 8 111817181 18光大银行 CD181 100,000 9,875,181.48 6.06 9 111810378 18兴业银行 CD378 100,000 9,874,517.48 6.06 10 111812182 18北京银行 CD182 100,000 9,831,127.57 6.04 8.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 5次 报告期内偏离度的最高值 0.27% 报告期内偏离度的最低值 0.06% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.16% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 华夏保证金理财货币市场基金 2018年年度报告摘要 25 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.9 投资组合报告附注 8.9.1基金计价方法说明 鉴于货币市场基金的特性，本基金采用摊余成本法计算基金资产净值，即本基金按持有债券投 资的票面利率或商定利率每日计提应收利息，并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价 或折价，以摊余的成本计算基金资产净值。 为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率或交易市价计算的基金资产净值发 生重大偏离，从而对基金持有人的利益产生稀释或不公平的结果，基金管理人采用“影子定价”，即 于每一计价日采用市场利率和交易价格对基金持有的计价对象进行重新评估，当基金资产净值与其 他可参考公允价值指标产生重大偏离的，应按其他公允价值指标对组合的账面价值进行调整，调整 差额确认为“公允价值变动损益”，并按其他公允价值指标进行后续计量。如基金份额净值恢复至 0.01 元，可恢复使用摊余成本法估算公允价值。如有确凿证据表明按上述规定不能客观反映基金资产公 允价值的，基金管理人可根据具体情况，在与基金托管人商议后，按最能反映基金资产公允价值的 方法估值。 8.9.2报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的 发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.9.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 56,463.72 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 1,770,383.94 4 应收申购款 1,042,254.93 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 2,869,102.59 8.9.4其他需说明的重要事项 8.9.4.1本报告期内没有需特别说明的证券投资决策程序。 华夏保证金理财货币市场基金 2018年年度报告摘要 26 8.9.4.2由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级 别 持有人 户数(户) 户均持有的基金 份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 华夏保 证金货 币 A 11,552 1,107,914.90 1,081,877,426.00 8.45% 11,716,755,520.00 91.55% 华夏保 证金货 币 B 7 497,874,294.29 1,186,328,456.00 34.04% 2,298,791,604.00 65.96% 合计 11,559 1,408,751.02 2,268,205,882.00 13.93% 14,015,547,124.00 86.07% 9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例 1 其他机构 665,878,847.00 4.09% 2 个人 655,040,865.00 4.02% 3 个人 597,470,025.00 3.67% 4 其他机构 520,029,582.00 3.19% 5 个人 364,544,063.00 2.24% 6 个人 340,665,763.00 2.09% 7 个人 340,504,195.00 2.09% 8 个人 281,055,924.00 1.73% 9 其他机构 254,966,956.00 1.57% 10 个人 246,816,707.00 1.52% 9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额 比例 基金管理人所有从业人员持 有本基金 华夏保证金货币 A - - 华夏保证金货币 B - - 合计 - - 9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基 金投资和研究部门负责人 华夏保证金货币 A 0 华夏保证金货币 B 0 华夏保证金理财货币市场基金 2018年年度报告摘要 27 持有本开放式基金 合计 0 本基金基金经理持有本开 放式基金 华夏保证金货币 A 0 华夏保证金货币 B 0 合计 0 §10开放式基金份额变动 单位：份 项目 华夏保证金货币 A 华夏保证金货币 B 基金合同生效日（2013年 2月 4日）基 金份额总额 992,980,650 1,078,530,944 本报告期期初基金份额总额 17,087,862,962 13,283,853,811 本报告期基金总申购份额 211,772,997,121 34,419,410,681 减：本报告期基金总赎回份额 216,062,227,137 44,218,144,432 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 12,798,632,946 3,485,120,060 注：上述“本报告期基金总申购份额”、“本报告期基金总赎回份额”包含 A 级基金份额、B 级基 金份额间升降级的基金份额。 §11重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人于 2018年 4月 28日发布公告，杨明辉先生代任华夏基金管理有限公司总经理， 汤晓东先生不再担任华夏基金管理有限公司总经理。 本基金管理人于 2018年 5月 19日发布公告，李一梅女士担任华夏基金管理有限公司总经理。 本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4基金投资策略的改变 本基金本报告期投资策略未发生改变。 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 华夏保证金理财货币市场基金 2018年年度报告摘要 28 本基金本报告期应支付给安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬为 50,000 元人民币。 截至本报告期末，该事务所已向本基金提供 5年的审计服务。 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告期内无受稽查或处 罚等情况。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 中国银河证券 4 - - - - - 国金证券 3 - - - - - 注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即： ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。 ⅱ公司财务状况良好。 ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。 ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究 报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。 ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。 ②券商专用交易单元选择程序： ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力 进行评估，确定选用交易单元的券商。 ⅱ协议签署及通知托管人 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。 ③除本表列示外，本基金还选择了方正证券、国泰君安证券、天风证券、信达证券、长江证券、 招商证券、中金公司、中信建投证券、中信证券、中银国际证券、中泰证券、新时代证券、东北证 券、上海证券、中投证券、兴业证券的交易单元作为本基金交易单元，本报告期无股票交易及应付 佣金。 华夏保证金理财货币市场基金 2018年年度报告摘要 29 ④在上述租用的券商交易单元中，方正证券、招商证券、中国银河证券的交易单元为本基金本 期新增的交易单元。本期没有剔除的券商交易单元。 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 成交金 额 占当期债券成交总额的比 例 成交金额 占当期回购成交总额的比 例 中国银河证 券 - - 2,268,000,000.00 99.13% 国金证券 - - 20,000,000.00 0.87% 11.8偏离度绝对值超过 0.5%的情况 本基金本报告期偏离度绝对值未超过 0.5%。 §12影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末 持有基金 情况 序 号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持 有 份 额 份 额 占 比 机 构 1 2018-01-02 5,901,048,972.00 67,869,965.00 5,968,918,937.00 - - 产品特有风险 本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形，在市场 流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及时变 现基金资产，有可能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流动性风险。 在特定情况下，若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金，可能导致在其赎回后本基金资 产规模持续低于正常运作水平，面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。 华夏基金管理有限公司 二〇一九年三月二十六日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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