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| 汇添富双利债券C(000692) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1483040 | ||||||||
| 基金代码 | 000692 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-03-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 汇添富双利债券型证券投资基金2018年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2019 年 03 月 26 日 汇添富双利债券 2018 年年度报告摘要 第 2 页 共 47 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 3 月 22 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告期自 2018年 1月 1日起至 12月 31日止。 汇添富双利债券 2018 年年度报告摘要 第 3 页 共 47 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 汇添富双利债券 基金主代码 470018 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年 1月 28日 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 96,346,522.62份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 双利债券 A 双利债券 C 下属分级基金的交易代码 470018 000692 报告期末下属分级基金的份 额总额 80,840,872.33份 15,505,650.29份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金主要投资于债券类固定收益品种，在严格管理投资风险，保 持资产的流动性的基础上，为基金份额持有人追求资产的长期稳定 增值。 投资策略 本基金根据宏观经济分析、债券基准收益率研究、债券的信用研究、 债券的利差水平研究，判断不同债券在经济周期的不同阶段的相对 投资价值，并确定不同债券在组合资产中的配置比例，实现组合的 稳健增值。 业绩比较基准 中债综合指数。 风险收益特征 本基金是一只债券型基金，属于基金中的较低预期风险较低预期收 益的品种，其预期风险收益水平高于货币市场基金、低于股票型基 金及混合型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 汇添富基金管理股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 李鹏 郭明 联系电话 021-28932888 010-66105799 电子邮箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-888-9918 95588 传真 021-28932998 010-66105798 汇添富双利债券 2018 年年度报告摘要 第 4 页 共 47 页 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址 www.99fund.com 基金年度报告备置地点 上海市富城路 99号震旦国际大楼 20楼 汇添富基金 管理股份有限公司 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1. 1 期 间 数 据 和 指标 2018年 2017年 2016年 双利债券 A 双利债券 C 双利债券 A 双利债券 C 双利债券 A 双利债券 C 本 期 已 实 现 收 益 -4,964,640. 15 -997,512.63 2,580,587.9 2 262,807.35 11,643,269. 99 2,835,349.0 8 本 期 利润 -4,047,382. 38 -662,010.36 4,064,349.5 5 37,380.69 -1,394,610. 75 -1,448,474. 50 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利润 -0.0490 -0.0401 0.0674 0.0045 -0.0165 -0.0861 本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 -2.15% -2.59% 4.91% 4.59% -0.88% -1.26% 汇添富双利债券 2018 年年度报告摘要 第 5 页 共 47 页 率 3.1. 2 期 末 数 据 和 指标 2018年末 2017年末 2016年末 期末 可供 分配 基金 份额 利润 0.4351 0.3044 0.4968 0.3657 0.4512 0.3295 期末 基金 资产 净值 121,585,886 .20 21,010,797. 88 79,234,252. 15 20,530,973. 77 104,656,457 .81 14,826,109. 65 期末 基金 份额 净值 1.504 1.355 1.537 1.391 1.465 1.330 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 4、汇添富双利债券型证券投资基金自 2014年 6月 18 日起增加 C类收费模式，该类收费模式不收 取申购费，而是从基金资产中计提销售服务费。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 双利债券 A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.73% 0.24% 1.99% 0.05% -2.72% 0.19% 汇添富双利债券 2018 年年度报告摘要 第 6 页 共 47 页 过去六个月 -1.44% 0.35% 2.57% 0.06% -4.01% 0.29% 过去一年 -2.15% 0.40% 4.79% 0.07% -6.94% 0.33% 过去三年 1.76% 0.33% -0.41% 0.08% 2.17% 0.25% 自基金合同 生效起至今 41.62% 0.51% 9.69% 0.09% 31.93% 0.42% 双利债券 C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.81% 0.24% 1.99% 0.05% -2.80% 0.19% 过去六个月 -1.67% 0.35% 2.57% 0.06% -4.24% 0.29% 过去一年 -2.59% 0.40% 4.79% 0.07% -7.38% 0.33% 过去三年 0.59% 0.33% -0.41% 0.08% 1.00% 0.25% 自基金合同 生效起至今 35.50% 0.53% 6.29% 0.09% 29.21% 0.44% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 汇添富双利债券 2018 年年度报告摘要 第 7 页 共 47 页 注:自 2014年 1月 28日起，汇添富保本混合型证券投资基金转型为汇添富双利债券型证券投资基 金，本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2014 年 1 月 28 日)起 6 个月，建仓期结束时各项 资产配置比例符合合同规定。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比较 汇添富双利债券 2018 年年度报告摘要 第 8 页 共 47 页 注:1、本基金的《基金合同》生效日为 2014年 1月 28日，至本报告期末未满五年。 2、合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 注:本基金 2016年至 2018年均未进行利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 汇添富基金成立于 2005年 2月，是中国一流的综合性资产管理公司之一。公司总部设在上海， 在北京、上海、广州、成都等地设有分公司，在香港及上海设有子公司——汇添富资产管理(香港) 有限公司和汇添富资本管理有限公司。公司及旗下子公司业务牌照齐全，拥有全国社保基金境内 委托投资管理人、全国社保基金境外配售策略方案投资管理人、基本养老保险基金投资管理人、 保险资金投资管理人、专户资产管理人、特定客户资产管理子公司、QDII 基金管理人、RQFII 基 金管理人及 QFII基金管理人等业务资格。 汇添富基金自成立以来，始终将投资业绩放在首位，形成了独树一帜的品牌优势，被誉为“选 股专家”，并以优秀的长期投资业绩和一流的客户服务，赢得了广大基金持有人和海内外机构的认 可和信赖。 目前，汇添富基金已经发展成为长期业绩优异、产品布局完善、业务领域全面、资产管理规 汇添富双利债券 2018 年年度报告摘要 第 9 页 共 47 页 模居前的大型基金公司。截至 2018 年 12月 31日，汇添富资产管理总规模超过 6500亿元，其中 公募资产管理规模（剔除货基及短期理财债基）为 1738.78 亿元，稳居行业前十。优秀的产品及 服务赢得了行业与市场的高度认可。2018 年，汇添富基金荣获“十大产品创新基金公司奖”“公 募基金 20年最佳主动权益基金管理人”“公募基金 20 年十大最佳基金管理人”“基金 20年‘金基 金’TOP 基金公司”“中国基金业 20 周年优秀基金管理公司（7-15 年组别）及管理层”等奖项， 旗下多只基金荣获金牛奖、金基金奖、明星基金奖等奖项；“添富智投”荣获“上海金融创新奖”， “添富养老”荣获“综合奖?2018中国 AI金融先锋榜”等奖项。 2018 年，汇添富基金新成立 23 只公募基金，包括 13 只混合型基金，2 只股票型基金，2 只 指数基金，6 只债券基金。新发重点主动权益产品包括添富价值创造定开混合、添富行业整合混 合、添富智能制造股票、汇添富文体娱乐混合、添富创新医药混合、添富全球消费混合（QDII） 等，有序推动不同久期、信用级别的债券产品落地，参与发售战略配售基金，探索养老目标日期 FOF 基金。2018年底，公司公募基金产品总数达 120 只，包括主动权益、指数、股债混合、债券、 货币基金等覆盖各类风险收益特征的产品。 2018年，汇添富基金进一步夯实自有平台基础建设，在全方位升级平台架构及安全系统的基 础上，不断引领行业创新，规模及客户数均处于行业领先水平。全年实现指纹识别、人脸识别、 常用设备保护、7*24小时智能交易监控等重大升级；推出多款树立行业标杆的拳头功能：指数宝、 理财日历、模拟组合、实时估值等。与此同时，互联网金融对外合作业务取得重大突破，与多家 互联网巨头达成深度战略合作。截至年底，对外合作伙伴数量已超 110 家，成为业内对外合作最 多的公司之一。 2018年，汇添富基金持续推进大机构战略，机构业务规模保持较好的增长势头。公司深受专 业机构投资者信任，获得所有大型银行及保险委外专户组合，且保险委托管理规模同业排名第一。 养老金业务方面，公司拥有全国社保基金境内投资管理人及基本养老保险基金投资管理人资格， 也是全国社保基金境外配售策略管理人。养老金业务规模快速增长，受托管理组合账户数量及规 模持续增加。 2018年，公司积极开展渠道销售和培训工作，专业的投顾服务以及良好的渠道维护口碑不断 提升汇添富品牌在渠道影响力和认可度。同时公司持续大力开展定投、投资者教育、添富论坛等 系列客户活动，营销培训活动拓展到银行和券商的网点、营业部。 2018年，汇添富基金继续提升客户服务能力，全方位优化客户服务体系。公司通过完善大客 户平台建设，搭建了囊括投顾式服务、基金理财、高端客户、现金宝的全新客服体系，为公司各 项销售业务提供全方位支持。同时，持续优化电话、在线客服、短信系统等服务通道建设，丰富 汇添富双利债券 2018 年年度报告摘要 第 10 页 共 47 页 服务渠道，提高客服体验。 2018年，香港子公司与母公司两地一体化运营、垂直化管理继续发挥显著成效，国际业务总 资产管理规模取得长足进步。公司海外产品线进一步完善，发行了 QDII项下汇添富全球消费行业 混合型证券投资基金；港股通项下添富沪港深大盘价值混合基金、添富沪港深优势定开基金。“港 股通”类委外专户管理规模继续保持领先，海外主动管理权益资产规模保持行业前列。2018年， 香港子公司在加强母公司投研一体化基础上，港股投资及海外债券投资业绩持续优异，汇添富中 港策略基金获得晨星三年与五年的五星评级，根据彭博统计在最近三年、五年同类港股基金中业 绩均位列第一；汇添富港币债券基金获得晨星三年和五年四星评级。 2018年，汇添富公益事业坚持不懈，连续第十一年开展“河流?孩子”公益助学计划。继 2017 年公司党委下属的八个党支部和各地“添富小学”建立结对关系后，2018年，各支部纷纷前往相 应学校开展回访及支教活动。党员们经过实地探访，了解学校实际困难和发展需求，邀请公司员 工、客户和合作伙伴前往公司援建的“添富小学”参加公益服务，并通过向公司员工发售筹款台 历、参加“99公益日”筹款、参与“一个鸡蛋的暴走”等活动，全年筹款约 8万余元，用于添富 小学国学课程筹备及开设、教师培训项目开展、图书室扩充等。 2019年，汇添富基金将继续秉持一贯的经营理念与原则，进一步加强风险管理能力，提升客 户服务水平，推动业务稳步发展，为促进实体经济健康发展、提升中国居民财富水平而不懈努力。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理） 期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 茹奕菡 汇 添 富 安 心 中 国 债 券 的 基 金 经理，添富 熙和混合、 汇 添 富 双 利债券、汇 添 富 双 利 增强债券、 汇 添 富 多 元 收 益 债 券、添富年 年 泰 定 开 混合、添富 年 年 丰 定 2018年5月25 日 - 3 国籍：中国。学历： 中央财经大学学士。 相关业务资格：证券 投资基金从业资格， 特许金融分析师 （CFA）。从业经历： 2011 年 7月至 2012 年 6 月任中国银行 股份有限公司交易 员，2012 年 6 月至 2016 年 1 月任中国 银行股份有限公司 投资经理，2016年 2 月至 2017年 4月任 泰达宏利基金管理 汇添富双利债券 2018 年年度报告摘要 第 11 页 共 47 页 开混合、添 富 年 年 益 定开混合、 汇 添 富 安 鑫 智 选 混 合、汇添富 6 月红定期 开 放 债 券 的 基 金 经 理助理 有限公司投资经理， 2017年 5月 17日至 2017 年 8 月 8 日任 泰达宏利港股通股 票基金的基金经理， 2018年 5月 25日至 今任添富熙和混合、 汇添富双利债券、汇 添富双利增强债券、 汇添富多元收益债 券、添富年年泰定开 混合、添富年年丰定 开混合、添富年年益 定开混合、汇添富安 鑫智选混合、汇添富 6 月红定期开放债 券的基金经理助理， 2018 年 12 月 24 日 至今任汇添富安心 中国债券的基金经 理。 吴江宏 汇 添 富 可 转 换 债 券 基金、汇添 富 盈 安 保 本 混 合 基 金、汇添富 盈 稳 保 本 混合基金、 汇 添 富 保 鑫 保 本 混 合基金、汇 添 富 鑫 利 债券基金、 汇 添 富 绝 对 收 益 定 开混合、添 富 鑫 汇 定 开 债 券 基 金、汇添富 民 丰 回 报 混合、添富 鑫 永 定 开 债、添富鑫 盛定开债、 2018年9月28 日 - 7 国籍：中国，学历： 厦门大学经济学硕 士。2011 年加入汇 添富基金管理股份 有限公司任固定收 益分析师。2015年 7 月 17日至今任汇添 富可转换债券基金 的基金经理，2016 年 4月 19日至今任 汇添富盈安保本混 合基金的基金经理， 2016 年 8 月 3 日至 今任汇添富盈稳保 本混合基金的基金 经理，2016 年 9 月 29 日至今任汇添富 保鑫保本混合基金 的基金经理，2017 年 3月 13日至今任 汇添富鑫利债券基 金的基金经理，2017 年 3月 15日至今任 汇添富绝对收益定 汇添富双利债券 2018 年年度报告摘要 第 12 页 共 47 页 添 富 年 年 丰 定 开 混 合、汇添富 双 利 债 券 的 基 金 经 理。 开混合基金的基金 经理，2017 年 4 月 20 日至今任汇添富 鑫益定开债基金的 基金经理，2017年 6 月 23日至今任添富 鑫汇定开债券基金 的基金经理，2017 年 9月 27日至今任 汇添富民丰回报混 合基金的基金经理， 2018年 1月 25日至 今任添富鑫永定开 债基金的基金经理， 2018年 4月 16日至 今任添富鑫盛定开 债基金的基金经理， 2018年 9月 28日至 今任添富年年丰定 开混合、汇添富双利 债券的基金经理。 郑慧莲 汇 添 富 双 利 增 强 债 券、汇添富 双利债券、 添 富 年 年 丰 定 开 混 合、添富年 年 泰 定 开 混合、汇添 富 6月红定 期 开 放 债 券、汇添富 多 元 收 益 债券、添富 年 年 益 定 开混合、添 富 熙 和 混 合、汇添富 安 鑫 智 选 混合、汇添 富 达 欣 混 合、添富全 球 消 费 混 合（QDII）、 2017 年 12 月 12日 - 8 国籍：中国。学历： 复旦大学会计学硕 士。相关业务资格： 证券投资基金从业 资格、中国注册会计 师。从业经历：2010 年 7 月加入汇添富 基金管理股份有限 公司，历任行业研究 员、高级研究员。 2017年 5月 18日至 2017 年 12 月 11 日 任汇添富年年丰定 开混合基金和汇添 富 6 月红定开债基 金的基金经理助理， 2017年 5月 18日至 2017 年 12 月 25 日 任汇添富年年益定 开混合基金的基金 经理助理。2017 年 12月 12日至今任汇 添富双利增强债券、 汇添富双利债券、添 汇添富双利债券 2018 年年度报告摘要 第 13 页 共 47 页 添 富 消 费 升 级 混 合 的 基 金 经 理。 富年年丰定开混合、 添富年年泰定开混 合、汇添富 6月红定 期开放债券的基金 经理，2017年 12月 26 日至今任汇添富 多元收益债券、添富 年年益定开混合的 基金经理，2018年 3 月 1 日至今担任添 富熙和混合的基金 经理，2018年 4月 2 日至今任汇添富安 鑫智选混合的基金 经理，2018年 7月 6 日至今任汇添富达 欣混合的基金经理， 2018年 9月 21日至 今任添富全球消费 混合（QDII）的基金 经理，2018年 12月 21 日至今任添富消 费升级混合的基金 经理。 陈加荣 汇 添 富 双 利 债 券 基 金、汇添富 高 息 债 债 券基金、汇 添 富 年 年 利 定 期 开 放 债 券 基 金、添富年 年 丰 定 开 混合基金、 添 富 民 安 增 益 定 开 混合基金、 添 富 鑫 成 定 开 债 基 金 的 基 金 经理。 2013年 2月 7 日 2018 年 11月 16日 17 国籍：中国。学历： 天津大学管理工程 硕士。相关业务资 格：证券投资基金从 业资格。从业经历： 曾在中国平安集团 任债券研究员、交易 员及本外币投资经 理，国联安基金公司 任基金经理助理、债 券组合经理，农银汇 理基金公司任固定 收益投资负责人。 2008 年 12 月 23 日 到 2011年 3月 2日 任农银汇理恒久增 利债券基金的基金 经理，2009年 4月 2 日到 2010 年 5 月 9 日任农银汇理平衡 双利混合基金的基 汇添富双利债券 2018 年年度报告摘要 第 14 页 共 47 页 金经理。2012 年 3 月加入汇添富基金 管理股份有限公司， 历任金融工程部高 级经理、基金经理助 理。2012年 12月 21 日至 2014年 1月 21 日任汇添富收益快 线货币基金的基金 经理，2013年 2月 7 日至 2018 年 11 月 16 日任汇添富双利 债券基金的基金经 理，2013 年 2 月 7 日至 2015年 8月 28 日任汇添富信用债 债券基金的基金经 理，2013年 6月 27 日至 2018 年 11 月 16 日任汇添富高息 债债券基金的基金 经理，2013年 9月 6 日至 2018 年 11 月 16 日任汇添富年年 利定期开放债券基 金的基金经理，2017 年 4月 20日至 2018 年11月16日任添富 年年丰定开混合基 金的基金经理，2018 年 2月 13日至 2018 年11月16日任添富 民安增益定开混合 基金的基金经理， 2018年 4月 26日至 2018 年 11 月 16 日 任添富鑫成定开债 基金的基金经理。 注:：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司 决议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘 日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 汇添富双利债券 2018 年年度报告摘要 第 15 页 共 47 页 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法 规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在 严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基 金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本基金管理人制定了《汇 添富基金管理有限公司公平交易制度》，建立了健全、有效的公平交易制度体系，覆盖了全部开放 式基金、特定客户资产管理组合和社保组合；涵盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级 市场交易等投资管理活动；贯穿了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查 等投资管理活动的各个环节。具体控制措施包括：（1）在研究环节，公司建立了统一的投研平台 信息管理系统，公司内外部研究成果对所有基金经理和投资经理开放分享。同时，通过投研团队 例会、投资研究联席会议等投资研究交流机制来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机 会。（2）在投资环节，公司针对基金、专户、社保、境外投资分别设立了投资决策委员会，各委 员会根据各自议事规则分别召开会议，在其职责范围内独立行使投资决策权。各投资组合经理在 授权范围内根据投资组合的风格和投资策略，独立制定资产配置计划和组合调整方案，并严格执 行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。（3）在交易环节，公司实行集 中交易，所有交易执行由集中交易室负责完成。投资交易系统参数设置为公平交易模式，按照“时 间优先、价格优先、比例分配”的原则执行交易指令。所有场外交易执行亦由集中交易室处理， 严格按照各组合事先提交的价格、数量进行分配，确保交易的公平性。（4）在交易监控环节，公 司通过日常监控分析、投资交易监控报告、专项稽核等形式，对投资交易全过程实施监督，对包 括利益输送在内的各类异常交易行为进行核查。核查的范围包括不同时间窗口下的同向交易、反 向交易、交易价差、收益率差异、场外交易分配、场外议价公允性等等。（5）在报告分析方面， 公司按季度和年度编制公平交易分析报告，并由投资组合经理、督察长、总经理审核签署。同时， 投资组合的定期报告还将就公平交易执行情况做专项说明。 汇添富双利债券 2018 年年度报告摘要 第 16 页 共 47 页 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护。报告期内，本基金管理人持续完善公司投资交易业 务流程和公平交易制度，进一步实现了流程化、体系化和系统化。公司投资交易风险控制体系由 投资、研究、交易、清算，以及稽核监察等相关部门组成，各部门各司其职，对投资交易行为进 行事前、事中和事后全程嵌入式的风险管控，确保公平交易制度的执行和实现。 报告期内，公司对旗下所有投资组合之间的收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益 率差异进行了分析，并采集连续四个季度期间内、不同时间窗口下（日内、3日、5日）同向交易 的样本，根据 95%置信区间下差价率的 T 检验显著程度、差价率均值是否小于 1%、同向交易占优 比等方面进行综合分析，未发现旗下投资组合之间存在利益输送情况。 通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交 易的行为。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与 的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易次数 为 13次，由于组合投资策略导致。经检查和分析未发现异常情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2018年上半年金融去杠杆背景下，企业融资渠道收紧，信用违约事件频发。为对冲信用收缩 和违约风险传染，央行货币政策发生转向，通过定向降准释放流动性。中美贸易摩擦的持续发酵， 经济中长期增长的不确定性加大，对市场风险偏好产生重大负面影响。下半年，融资环境的持续 收缩开始对经济产生拖累，经济下行压力明显加大。为应对经济下行压力，货币政策基调更宽松， 政策从去杠杆向稳杠杆过渡，逆周期调整政策力度明显加大。但宽货币向宽信用的传导不畅，表 现为社会融资增速持续下行。 2018 年中债财富总指数上涨 9.63%，高等级信用债和利率债下行幅度较大，中低评级信用利 差走阔。股票市场大幅下跌，其中沪深 300 指数下跌 25.3%，上证 50 指数下跌 20%，创业板指数 下跌 28.6%。中证可转债指数下跌 1.2%。 上半年，管理人对权益市场较为乐观，超配估值偏高的可转债，市场调整中没有及时止损导 致组合出现较大回撤。四季度组合大幅降低权益风险暴露，提高纯债仓位。 汇添富双利债券 2018 年年度报告摘要 第 17 页 共 47 页 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末汇添富双利债券 A 基金份额净值为 1.504 元，本报告期基金份额净值增长率 为-2.15%；截至本报告期末汇添富双利债券 C 基金份额净值为 1.355 元，本报告期基金份额净值 增长率为-2.59%；同期业绩比较基准收益率为 4.79%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2019，经济下行的压力仍然较大，一是全球经济共振向下带来的外需走弱；二是房地产 投资高位回落的压力仍未释放；三是企业盈利以及库存周期的下行阶段仍未结束，同时伴随着融 资需求出现内生收缩。政策方面，随着财政逐步发力，预计基建投资在专项债大规模发行的配合 下会出现较为明显的反弹；货币宽松力度则有望进一步增强，此外去杠杆开始转向稳杠杆，社融 增速也有望企稳反弹。 债券市场进入牛市后半程，但利率债波动性提升，票息相对资本利得的性价比显著高。预计 资金面宽松的局面能够维持，加杠杆的收益依然非常可观。随着宽信用政策的不断出台和货币环 境的持续宽松，中低等级信用利差有望收窄。 股票市场仍存在结构性机会，从估值看主要股指估值已接近历史低位，无风险利率下行、融 资环境和流动性改善有利于估值修复。可转债估值处于历史底部区域，具有较好配置价值，盈亏 比较高。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以 及中国证券监督管理委员会颁布的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关 规定和基金合同的约定。对于特定品种或者投资品种相同，但具有不同特征的，若协会有特定调 整估值方法的通知的，例如《证券投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）》，应参照协会通 知执行。 报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、固定收益部、集 中交易室、基金营运部和稽核监察部人员及基金经理等组成了估值委员会，负责研究、指导基金 估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工 作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员，不介入基金日 常估值业务，但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决 汇添富双利债券 2018 年年度报告摘要 第 18 页 共 47 页 有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理， 保持估值政策和程序的一贯性。 日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值 后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会 计账务的核对同时进行。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金《基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最 多为 6次，每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的 10%，若《基金合同》 生效不满 3个月可不进行收益分配。 本基金本报告期内未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对汇添富双利债券型证券投资基金（原汇添富保本混合型证券 投资基金）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定， 不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，汇添富双利债券型证券投资基金（原汇添富保本混合型证券投资基金）的管理 人——汇添富基金管理股份有限公司在汇添富双利债券型证券投资基金（原汇添富保本混合型证 券投资基金）的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问 题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规 定进行。本报告期内，汇添富双利债券型证券投资基金（原汇添富保本混合型证券投资基金）未 进行利润分配。 汇添富双利债券 2018 年年度报告摘要 第 19 页 共 47 页 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对汇添富基金管理股份有限公司编制和披露的汇添富双利债券型证券投资基金 （原汇添富保本混合型证券投资基金）2018年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、 财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 审计报告 本报告期的基金财务会计报告经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，注册会计师 徐艳、许培菁于 2019 年 3 月 25 日签字出具了安永华明（2019）审字第 60466941_B14 号标准无 保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：汇添富双利债券型证券投资基金 报告截止日：2018年 12月 31日 单位：人民币元 资 产 本期末 2018年 12月 31 日 上年度末 2017年 12 月 31日 资 产： 银行存款 1,794,830.87 1,262,570.08 结算备付金 271,998.60 1,965,277.47 存出保证金 24,739.24 22,563.48 交易性金融资产 139,639,890.01 109,151,590.86 其中：股票投资 1,168,919.00 14,597,177.60 基金投资 - - 债券投资 138,470,971.01 94,554,413.26 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 2,514,523.79 2,092,574.98 应收股利 - - 应收申购款 81,635.09 171,026.43 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 144,327,617.60 114,665,603.30 负债和所有者权益 本期末 2018年 12月 31 日 上年度末 2017年 12 月 31日 负 债： 汇添富双利债券 2018 年年度报告摘要 第 20 页 共 47 页 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - 13,500,000.00 应付证券清算款 1,472,308.90 828,160.29 应付赎回款 39,196.66 204,771.84 应付管理人报酬 85,311.29 59,433.50 应付托管费 24,374.66 16,981.00 应付销售服务费 7,251.28 6,847.61 应付交易费用 2,480.18 31,130.44 应交税费 10,004.93 - 应付利息 - -7,040.08 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 90,005.62 260,092.78 负债合计 1,730,933.52 14,900,377.38 所有者权益： 实收基金 96,346,522.62 66,305,239.43 未分配利润 46,250,161.46 33,459,986.49 所有者权益合计 142,596,684.08 99,765,225.92 负债和所有者权益总计 144,327,617.60 114,665,603.30 注: 报告截止日 2018年 12月 31日，基金份额净值 1.480元，基金份额总额 96,346,522.62份， 其中下属 A 类基金份额参考净值 1.504 元，基金份额总额 80,840,872.33份；下属 C类基金份额 参考净值 1.355元，基金份额总额 15,505,650.29份。 7.2 利润表 会计主体：汇添富双利债券型证券投资基金 本报告期：2018年 1月 1日 至 2018年 12月 31日 单位：人民币元 项 目 本期 2018年 1月 1日 至 2018年 12 月 31日 上年度可比期间 2017年 1月 1日 至 2017年 12月 31日 一、收入 -1,723,944.99 6,227,307.33 1.利息收入 5,754,194.88 4,681,769.72 其中：存款利息收入 81,889.55 42,455.89 债券利息收入 5,652,836.76 4,603,356.25 资产支持证券利息 收入 - - 买入返售金融资产 收入 19,468.57 35,957.58 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” -8,751,339.00 281,991.25 汇添富双利债券 2018 年年度报告摘要 第 21 页 共 47 页 填列） 其中：股票投资收益 -2,117,464.17 1,968,265.88 基金投资收益 - - 债券投资收益 -7,020,268.42 -1,857,158.53 资产支持证券投资 收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 386,393.59 170,883.90 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 1,252,760.04 1,258,334.97 4.汇兑收益(损失以“-”号填 列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填 列) 20,439.09 5,211.39 减：二、费用 2,985,447.75 2,125,577.09 1．管理人报酬 1,043,770.59 708,178.20 2．托管费 298,220.22 202,336.65 3．销售服务费 91,032.42 44,716.95 4．交易费用 309,900.67 143,087.64 5．利息支出 1,097,485.50 729,077.65 其中：卖出回购金融资产支 出 1,097,485.50 729,077.65 6．税金及附加 16,124.55 - 7．其他费用 128,913.80 298,180.00 三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列) -4,709,392.74 4,101,730.24 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：汇添富双利债券型证券投资基金 本报告期：2018年 1月 1日 至 2018年 12月 31日 单位：人民币元 项目 本期 2018年 1月 1 日 至 2018年 12月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 权益（基金净值） 66,305,239.43 33,459,986.49 99,765,225.92 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数（本期 利润） - -4,709,392.74 -4,709,392.74 三、本期基金份 额交易产生的基 30,041,283.19 17,499,567.71 47,540,850.90 汇添富双利债券 2018 年年度报告摘要 第 22 页 共 47 页 金净值变动数 （净值减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款 75,095,163.35 39,445,384.96 114,540,548.31 2.基金赎 回款 -45,053,880.16 -21,945,817.25 -66,999,697.41 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动（净值 减少以“-”号填 列） - - - 五、期末所有者 权益（基金净值） 96,346,522.62 46,250,161.46 142,596,684.08 项目 上年度可比期间 2017年 1月 1 日 至 2017年 12月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 权益（基金净值） 82,596,092.15 36,886,475.31 119,482,567.46 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数（本期 利润） - 4,101,730.24 4,101,730.24 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 （净值减少以 “-”号填列） -16,290,852.72 -7,528,219.06 -23,819,071.78 其中：1.基金申 购款 20,531,256.55 8,766,616.19 29,297,872.74 2.基金赎 回款 -36,822,109.27 -16,294,835.25 -53,116,944.52 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动（净值 减少以“-”号填 列） - - - 五、期末所有者 权益（基金净值） 66,305,239.43 33,459,986.49 99,765,225.92 本报告 7.1 至 7.4财务报表由下列负责人签署： 汇添富双利债券 2018 年年度报告摘要 第 23 页 共 47 页 ____张晖____ ____李骁____ ____雷青松____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 汇添富双利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”) 是由汇添富保本混合型证券投资基 金(以下简称“汇添富保本基金”)转型而来，按照原《汇添富保本混合型证券投资基金基金合同》 的约定，汇添富保本基金自基金合同生效之日起至三个公历年后对应日止为基金保本周期(如保本 周期届满的最后一日为非工作日，则保本周期到期日顺延至下一个工作日)，保本周期届满时，在 符合保本基金存续条件下，本基金继续存续，否则，本基金变更为非保本的债券型基金，基金名 称相应变更为“汇添富双利债券型证券投资基金”。自 2014 年 1 月 28 日起，《汇添富双利债券型 证券投资基金基金合同》正式生效，基金合同生效日的规模为 951,062,487.01份基金份额。本基 金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人与注册登记机构均为汇添富基金管理股 份有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 原汇添富保本基金系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可 [2010]1875号文《关于核准汇添富保本混合型证券投资基金募集的批复》的核准，由基金管理人 汇添富基金管理有限公司（现汇添富基金管理股份有限公司）向社会公开发行募集，基金合同于 2011年 1月 26日正式生效，首次设立募集规模为 2,506,696,469.30份基金份额。 自 2014年 6 月 18日起对本基金增设 C类基金份额类别。增设基金份额后，本基金将分设为 A 类基金份额和 C 类基金份额。其中，在投资者申购时收取申购费用，但不从本类别基金资产中 计提销售服务费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类 别基金资产中计提销售服务费而不收取申购费用、在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份 额，称为 C 类基金份额。投资者可自行选择申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间 不得互相转换。 本基金主要投资于固定收益类金融工具，包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、金融 债、企业债、公司债、可转换债券、可分离债券、债券回购、短期融资券、资产支持证券以及经 法律法规或中国证监会允许投资的其他固定收益类金融工具。本基金 80%以上的基金资产投资于 固定收益类金融工具，其中本基金持有的公司债、企业债、可转换债券、金融债、资产支持证券、 短期融资券等非国家信用债券的投资比例不低于固定收益类资产的 30%；本基金还可投资于一级 市场新股申购、持有可转债转股所得的股票、投资二级市场股票以及权证等中国证监会允许基金 投资的其它金融工具，但上述非固定收益类金融工具的投资比例合计不超过基金资产的 20%。基 汇添富双利债券 2018 年年度报告摘要 第 24 页 共 47 页 金持有现金或到期日在 1年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，持有的全部权证的市值不 超过基金资产净值的 3%。此外，如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的，基金管理人 在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。本基金的业绩比较基准为：中债综合指数。 7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会 计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具 体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会 计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指 导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号 《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及 披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、其他中国证监会及 中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2018年 12月 31日的财 务状况以及 2018年度的经营成果和净值变动情况。 7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.5 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.4.6 税项 7.4.6.1 印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年 4月 24日起，调整证券（股票） 交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按 汇添富双利债券 2018 年年度报告摘要 第 25 页 共 47 页 证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让， 暂免征收印花税。 7.4.6.2 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定，经国务院批准，自 2016年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金 融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开 放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债 利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券 取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金 融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理 人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规 定，自 2018年 1月 1 日起，本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税应税行为，暂适 用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对本基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生 的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从本基金的基金管 理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 7.4.6.3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加 根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征收教育费附加的暂行 规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位 和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业 汇添富双利债券 2018 年年度报告摘要 第 26 页 共 47 页 费附加的单位外）及地方教育费附加。 7.4.6.4 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自 2004年 1月 1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等 收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、 红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 7.4.6.5 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等 收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1月 1日起，证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额 计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额； 持股期限超过 1年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得 税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9月 8日起，证券投资基金从公开发行和 转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 汇添富双利债券 2018 年年度报告摘要 第 27 页 共 47 页 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司（“工商银 行”） 基金托管人、基金代销机构 东方证券股份有限公司（“东方证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构 东航金控有限责任公司 基金管理人的股东 上海上报资产管理有限公司 基金管理人的股东 上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合 伙） 基金管理人的股东 汇添富资产管理（香港）有限公司 基金管理人的子公司 汇添富资本管理有限公司 基金管理人的子公司 上海汇添富公益基金会 与基金管理人同一批关键管理人员 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2018年 1月 1日 至 2018年 12月 31 日 上年度可比期间 2017年1月1日 至 2017年12月31日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 （%） 成交金额 占当期股票 成交总额的比例（%） 东方证券 197,325,359.03 100.00 95,319,287.27 100.00 7.4.8.1.2 债券交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31 日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 （%） 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 （%） 东方证券 317,531,785.20 100.00 123,238,145.29 100.00 7.4.8.1.3 债券回购交易 金额单位：人民币元 汇添富双利债券 2018 年年度报告摘要 第 28 页 共 47 页 关联方名称 本期 2018年 1月 1日 至 2018年 12月 31 日 上年度可比期间 2017年1月1日 至 2017年12月31日 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 （%） 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 （%） 东方证券 6,302,100,000.00 100.00 3,635,400,000.00 100.00 7.4.8.1.4 权证交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2018年1月1日 至 2018年12月31日 当期 佣金 占当期佣金总量 的比例（%） 期末应付佣金余 额 占期末应付佣金 总额的比例（%） 东方证券 182,247.63 100.00 1,755.18 100.00 关联方名称 上年度可比期间 2017年1月1日 至 2017年12月31日 当期 佣金 占当期佣金总量 的比例（%） 期末应付佣金余 额 占期末应付佣金 总额的比例（%） 东方证券 87,933.98 100.00 31,130.44 100.00 注:上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和 由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本 基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2018年 1月 1日 至 2018年 12月 31 日 上年度可比期间 2017年 1月 1日 至 2017 年 12月 31日 当期发生的基金应支付的管理费 1,043,770.59 708,178.20 其中：支付销售机构的客户维护费 217,609.19 260,812.35 注:基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.70%年费率计提。计算方法如下： 汇添富双利债券 2018 年年度报告摘要 第 29 页 共 47 页 H=E×0.70%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据基金管理人的授权委托 书，于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等， 支付日期顺延。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2018年 1月 1日 至 2018年 12月 31 日 上年度可比期间 2017年 1月 1日 至 2017 年 12月 31日 当期发生的基金应支付的托管费 298,220.22 202,336.65 注:基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.20%年费率计提。计算方法如下： H=E×0.20%÷当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据基金管理人的授权委 托书，于次月前 2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。 7.4.8.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的各关 联方名称 本期 2018年 1月 1日 至 2018年 12月 31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 双利债券 A 双利债券 C 合计 汇添富基金管理股份有 限公司 - 90,688.81 90,688.81 合计 - 90,688.81 90,688.81 获得销售服务费的各关 联方名称 上年度可比期间 2017年 1月 1日 至 2017年 12月 31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 双利债券 A 双利债券 C 合计 汇添富双利债券 2018 年年度报告摘要 第 30 页 共 47 页 汇添富基金管理股份有 限公司 - 43,842.23 43,842.23 合计 - 43,842.23 43,842.23 注:本基金 A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为 0.4%。本基金销 售服务费按前一日 C类份额的基金资产净值的 0.4%年费率计提。计算方法如下： H=E×0.40%÷当年天数 H为 C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为 C类基金份额前一日的基金资产净值 销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据基金管理人的授权委 托书，于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中划出，分别支付给各基金销售机构。若遇法定节 假日、休息日，支付日期顺延。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注:本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注:本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2018年 1月 1日 至 2018年 12月 31日 上年度可比期间 2017年1月1日 至 2017年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行股 份有限公司 1,794,830.87 32,297.27 1,262,570.08 12,705.59 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 汇添富双利债券 2018 年年度报告摘要 第 31 页 共 47 页 7.4.9 期末(2018 年 12 月 31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.9.1.1 受限证券类别：债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通 日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 （单 位：张） 期末 成本总额 期末估值 总额 备注 110049 海尔转 债 2018年 12月 20 日 2019年 1月 18 日 新债流 通受限 100.00 100.00 550 55,000.00 55,000.00 - 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2018 年 12月 31日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖 出回购证券款余额。 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2018 年 12月 31日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖 出回购证券款余额。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.10.1公允价值 7.4.10.1.1不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，其因剩余 期限不长，公允价值与账面价值相若。 7.4.10.1.2以公允价值计量的金融工具 7.4.10.1.2.1各层次金融工具公允价值 于 2018年 12月 31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为人民币 18,687,144.41 元，属于第二层次的余额为人民币 120,952,745.60 元，无划分为第三层次余额（于 2017年 12月 31日，属于第一层次的余额为人民币 38,639,144.46 汇添富双利债券 2018 年年度报告摘要 第 32 页 共 47 页 元，属于第二层次的余额为人民币 70,512,446.40元，无划分为第三层次余额）。 7.4.10.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和可转换债券等，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非 公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将 相关股票和可转换债券等的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的对公允价值计量整 体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层 次或第三层次。本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。 7.4.10.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发 生变动。 7.4.10.2承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大承诺事项。 7.4.10.3其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要披露的其他重要事项。 7.4.10.4财务报表的批准 本财务报表已于 2019年 3月 20日经本基金的基金管理人批准。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,168,919.00 0.81 其中：股票 1,168,919.00 0.81 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 138,470,971.01 95.94 其中：债券 138,470,971.01 95.94 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,066,829.47 1.43 8 其他各项资产 2,620,898.12 1.82 9 合计 144,327,617.60 100.00 汇添富双利债券 2018 年年度报告摘要 第 33 页 共 47 页 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 1,168,919.00 0.82 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,168,919.00 0.82 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） 1 601933 永辉超市 142,700 1,123,049.00 0.79 2 603939 益丰药房 1,100 45,870.00 0.03 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 汇添富双利债券 2018 年年度报告摘要 第 34 页 共 47 页 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600104 上汽集团 13,277,587.68 13.31 2 601888 中国国旅 10,071,519.00 10.10 3 002507 涪陵榨菜 9,269,310.00 9.29 4 600519 贵州茅台 8,746,703.00 8.77 5 000651 格力电器 8,263,337.00 8.28 6 000661 长春高新 5,514,150.16 5.53 7 300144 宋城演艺 4,644,901.00 4.66 8 601318 中国平安 4,192,809.00 4.20 9 601939 建设银行 4,066,759.00 4.08 10 600867 通化东宝 3,673,410.00 3.68 11 000538 云南白药 3,173,500.00 3.18 12 601336 新华保险 2,993,067.00 3.00 13 600809 山西汾酒 2,440,493.00 2.45 14 002415 海康威视 1,525,653.00 1.53 15 600872 中炬高新 1,481,571.00 1.49 16 601601 中国太保 1,316,380.00 1.32 17 002078 太阳纸业 1,303,236.00 1.31 18 601933 永辉超市 1,017,117.00 1.02 19 603900 莱绅通灵 1,001,085.80 1.00 20 002035 华帝股份 806,186.00 0.81 注:本项“买入金额”按买入成交金额填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600104 上汽集团 13,384,924.20 13.42 2 002507 涪陵榨菜 12,037,297.00 12.07 3 601888 中国国旅 10,370,415.00 10.39 4 600519 贵州茅台 10,113,829.46 10.14 5 000651 格力电器 6,912,936.24 6.93 6 000661 长春高新 5,686,607.00 5.70 7 601318 中国平安 5,419,986.00 5.43 8 600809 山西汾酒 4,345,710.00 4.36 9 600867 通化东宝 3,665,516.92 3.67 10 300144 宋城演艺 3,652,844.54 3.66 11 601939 建设银行 3,275,174.00 3.28 12 002415 海康威视 3,143,648.76 3.15 13 000538 云南白药 3,113,010.56 3.12 14 601336 新华保险 2,184,419.80 2.19 汇添富双利债券 2018 年年度报告摘要 第 35 页 共 47 页 15 002536 西泵股份 1,991,142.00 2.00 16 600887 伊利股份 1,895,640.00 1.90 17 600845 宝信软件 1,838,821.80 1.84 18 000333 美的集团 1,715,177.24 1.72 19 600872 中炬高新 1,387,710.00 1.39 20 002078 太阳纸业 1,333,825.00 1.34 注:本项“卖出金额”按卖出成交金额填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 92,888,992.11 卖出股票收入（成交）总额 104,436,366.92 注:本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 4,799,324.00 3.37 2 央行票据 - - 3 金融债券 28,359,880.00 19.89 其中：政策性金融债 28,359,880.00 19.89 4 企业债券 87,738,541.60 61.53 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 17,573,225.41 12.32 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 138,470,971.01 97.11 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产 净值比例（%） 1 180210 18 国开 10 200,000 20,626,000.00 14.46 2 127452 16硚口债 140,000 13,622,000.00 9.55 3 122497 15 远洋 04 100,000 10,264,000.00 7.20 4 143647 18 电投 03 100,000 10,207,000.00 7.16 5 122446 15 万达 01 80,000 8,216,000.00 5.76 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 汇添富双利债券 2018 年年度报告摘要 第 36 页 共 47 页 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期末未投资国债期货。 8.11 投资组合报告附注 8.11.1 报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、证券交易所立 案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 8.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 8.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 24,739.24 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,514,523.79 5 应收申购款 81,635.09 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,620,898.12 8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例 （%） 1 123004 铁汉转债 2,759,100.00 1.93 2 128035 大族转债 2,615,627.78 1.83 3 113014 林洋转债 2,246,043.80 1.58 4 128030 天康转债 1,386,561.33 0.97 5 128024 宁行转债 1,059,800.00 0.74 6 128028 赣锋转债 956,500.00 0.67 7 132010 17桐昆 EB 441,225.00 0.31 8 110032 三一转债 92,991.60 0.07 汇添富双利债券 2018 年年度报告摘要 第 37 页 共 47 页 9 123009 星源转债 3,982.40 0.00 8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份 额 级 别 持有人户 数(户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 （%） 持有份额 占总份额比例 （%） 双 利 债 券 A 2,319 34,860.23 38,177,204.34 47.23 42,663,667.99 52.77 双 利 债 券 C 7,403 2,094.51 4.48 0.00 15,505,645.81 100.00 合 计 9,722 9,910.15 38,177,208.82 39.62 58,169,313.80 60.38 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管 理人所 有从业 人员持 有本基 金 双利债券 A 77.74 0.00 双利债券 C 25,282.87 0.16 合计 25,360.61 0.03 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部门 负责人持有本开放式 基金 双利债券 A 0 双利债券 C 0~10 汇添富双利债券 2018 年年度报告摘要 第 38 页 共 47 页 合计 0~10 本基金基金经理持有 本开放式基金 双利债券 A 0 双利债券 C 0 合计 0 §10 开放式基金份额变动 单位：份 项目 双利债券 A 双利债券 C 基金合同生效日 （2014年 1月 28日） 基金份额总额 366,140,430.10 - 本报告期期初基金份 额总额 51,541,790.19 14,763,449.24 本报告期基金总申购 份额 58,359,896.42 16,735,266.93 减：本报告期基金总 赎回份额 29,060,814.28 15,993,065.88 本报告期基金拆分变 动份额（份额减少以 “-”填列） - - 本报告期期末基金份 额总额 80,840,872.33 15,505,650.29 注:表内“总申购份额”含红利再投、转换入份额；“总赎回份额”含转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1.《汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金基金合同生效公告》于 2018年 1月 19日正 式生效，胡昕炜先生任该基金的基金经理。 2.《汇添富鑫永定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告》于 2018 年 1月 25日 正式生效，吴江宏先生任该基金的基金经理。 3.《汇添富熙和精选混合型证券投资基金基金合同生效公告》于 2018年 2月 11日正式生效， 曾刚先生任该基金的基金经理。 汇添富双利债券 2018 年年度报告摘要 第 39 页 共 47 页 4.《汇添富行业整合主题混合型证券投资基金基金合同生效公告》于 2018年 2月 13日正式生 效，赵鹏程先生任该基金的基金经理。 5.《汇添富沪港深大盘价值混合型证券投资基金基金合同生效公告》于 2018年 2月 13日正式 生效，陈健玮先生和劳杰男先生共同担任该基金的基金经理。 6.《汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金基金合同生效公告》于 2018年 2月 13日正 式生效，陈加荣先生和胡娜女士共同担任该基金的基金经理。 7.基金管理人于 2018年 2月 14日公告，增聘胡娜女士为汇添富民安增益定期开放混合型证券 投资基金的基金经理，与陈加荣先生共同管理该基金。 8.基金管理人于 2018 年 3 月 2 日公告，劳杰男先生不再担任汇添富国企创新增长股票型证券 投资基金的基金经理，由李威先生单独管理该基金。 9.基金管理人于 2018 年 3 月 2 日公告，增聘郑慧莲女士为汇添富熙和精选混合型证券投资基 金的基金经理，与曾刚先生共同管理该基金。 10.《汇添富鑫泽定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告》于 2018 年 3月 8日 正式生效，李怀定先生和陆文磊先生共同担任该基金的基金经理。 11.基金管理人于 2018 年 3 月 20 日公告，增聘赵鹏飞先生为汇添富民安增益定期开放混合型 证券投资基金的基金经理，与陈加荣先生和胡娜女士共同管理该基金。 12.《汇添富价值多因子量化策略股票型证券投资基金基金合同生效公告》于 2018 年 3 月 23 日正式生效，吴振翔先生和许一尊先生共同担任该基金的基金经理。 13.基金管理人于 2018年 4月 3日公告，增聘郑慧莲女士为汇添富安鑫智选灵活配置混合型证 券投资基金的基金经理，与曾刚先生共同管理该基金。 14.《汇添富鑫盛定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告》于 2018 年 4 月 16 日正式生效，吴江宏先生和胡娜女士共同担任该基金的基金经理。 15.《汇添富智能制造股票型证券投资基金基金合同生效公告》于 2018年 4月 23 日正式生效， 赵鹏飞先生任该基金的基金经理。 16.《汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告》于 2018 年 4 月 26 日正式生效，陈加荣先生任该基金的基金经理。 17.基金管理人于 2018 年 5 月 5 日公告，增聘徐寅喆女士为汇添富理财 14 天债券型证券投资 基金、汇添富理财 30天债券型证券投资基金、汇添富理财 60天债券型证券投资基金的基金经 理，蒋文玲女士不再担任上述基金的基金经理。 18.基金管理人于 2018年 5月 5日公告，增聘陶然先生为汇添富全额宝货币市场基金、汇添富 汇添富双利债券 2018 年年度报告摘要 第 40 页 共 47 页 收益快线货币市场基金的基金经理，徐寅喆女士不再担任上述基金的基金经理。 19.基金管理人于 2018年 5月 5日公告，增聘陶然先生为汇添富收益快钱货币市场基金的基金 经理，陆文磊先生和徐寅喆女士不再担任该基金的基金经理。 20.基金管理人于 2018年 5月 5日公告，增聘徐寅喆女士为汇添富货币市场基金的基金经理， 与蒋文玲女士共同管理该基金。 21.基金管理人于 2018 年 5 月 17 日公告，韩贤旺先生和欧阳沁春先生不再担任汇添富全球移 动互联灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，由杨瑨先生单独管理该基金。 22.《汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF）基金合同生效公告》于 2018 年 5月 23日正式生效，过蓓蓓女士任该基金的基金经理。 23.基金管理人于 2018 年 5 月 29 日公告，聘任茹奕菡为汇添富 6 月红添利定期开放债券型证 券投资基金、汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金、汇添富多元收益债券型证券投资 基金、汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金、汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基 金、汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金、汇添富双利增强债券型证券投资基金、汇添 富双利债券型证券投资基金、汇添富熙和精选混合型证券投资基金的基金经理助理，协助上述 基金的基金经理开展投资管理工作。 24.《汇添富文体娱乐主题混合型证券投资基金基金合同生效公告》于 2018 年 6 月 21 日正式 生效，杨瑨先生任该基金的基金经理。 25.《汇添富 3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同生效公告》 于 2018年 7月 5日正式生效，刘伟林先生任该基金的基金经理。 26.基金管理人于 2018年 7月 7日公告，增聘曾刚先生和郑慧莲女士为汇添富达欣灵活配置混 合型证券投资基金的基金经理，李怀定先生不再担任该基金的基金经理。 27.基金管理人于 2018年 7月 7日公告，增聘胡娜女士为汇添富纯债债券型证券投资基金(LOF) 的基金经理，与陆文磊先生、李怀定先生共同管理该基金。 28.基金管理人于 2018年 7月 7日公告，增聘何旻先生、杨瑨先生和刘江先生为汇添富 3年封 闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理，与刘伟林先生共同管理该 基金。 29.基金管理人于 2018年 8月 4日公告，李怀定先生不再担任汇添富纯债债券型证券投资基金 (LOF)、汇添富鑫瑞债券型证券投资基金的基金经理，由陆文磊先生和胡娜女士管理该基金。 30.基金管理人于 2018年 8月 4日公告，李怀定先生不再担任汇添富季季红定期开放债券型证 券投资基金、汇添富鑫泽定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，由陆文磊先生单独 汇添富双利债券 2018 年年度报告摘要 第 41 页 共 47 页 管理上述基金。 31.基金管理人于 2018年 8月 4日公告，李怀定先生不再担任汇添富年年泰定期开放混合型证 券投资基金的基金经理，由陆文磊先生、郑慧莲女士和胡娜女士管理该基金。 32.基金管理人于 2018年 8月 4日公告，李怀定先生不再担任汇添富睿丰混合型证券投资基金 的基金经理，增聘蒋文玲女士为该基金的基金经理，与赵鹏飞先生共同管理该基金。 33.基金管理人于 2018年 8月 4日公告，李怀定先生不再担任汇添富稳健添利定期开放债券型 证券投资基金、汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理，由曾刚先生单独管理 上述基金。 34.基金管理人于 2018年 8月 4日公告，增聘蒋文玲女士为汇添富新睿精选灵活配置混合型证 券投资基金的基金经理，李怀定先生不再担任该基金的基金经理。 35.基金管理人于 2018年 8月 4日公告，李怀定先生不再担任汇添富盈鑫保本混合型证券投资 基金的基金经理，由何旻先生单独管理该基金。 36.基金管理人于 2018 年 8 月 8 日公告，增聘温开强先生为汇添富理财 30 天债券型证券投资 基金的基金经理，与徐寅喆女士共同管理该基金。 37.《汇添富创新医药主题混合型证券投资基金基金合同生效公告》于 2018年 8 月 8日正式生 效，刘江先生和郑磊先生共同担任该基金的基金经理。 38.基金管理人于 2018 年 8 月 23 日公告，增聘徐光先生为汇添富季季红定期开放债券型证券 投资基金、汇添富鑫泽定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，与陆文磊先生共同管 理上述基金。 39.《汇添富沪港深优势精选定期开放混合型证券投资基金基金合同生效公告》于 2018年 9月 21日正式生效，陈健玮先生任该基金的基金经理。 40.《汇添富全球消费行业混合型证券投资基金基金合同生效公告》于 2018 年 9 月 21 日正式 生效，胡昕炜先生和郑慧莲女士共同担任该基金的基金经理。 41.基金管理人于 2018年 9月 29日公告，增聘吴江宏先生为汇添富双利债券型证券投资基金、 汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金的基金经理，与陈加荣先生、郑慧莲女士共同管理 上述基金。 42.基金管理人于 2018 年 9 月 29 日公告，增聘徐光先生为汇添富年年利定期开放债券型证券 投资基金、汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金、汇添富高息债债券型证券投资基 金的基金经理，与陈加荣先生共同管理上述基金。 43.《中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告》于 2018年 10 月 23日正式 汇添富双利债券 2018 年年度报告摘要 第 42 页 共 47 页 生效，过蓓蓓女士任该基金的基金经理。 44.基金管理人于 2018年 11月 17日公告，陈加荣先生不再担任汇添富双利债券型证券投资基 金、汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金的基金经理，由吴江宏先生和郑慧莲女士管理 上述基金。 45.基金管理人于 2018年 11月 17日公告，陈加荣先生不再担任汇添富年年利定期开放债券型 证券投资基金、汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金、汇添富高息债债券型证券投 资基金的基金经理，由徐光先生单独管理上述基金。 46.基金管理人于 2018年 11月 17日公告，陈加荣先生不再担任汇添富民安增益定期开放混合 型证券投资基金的基金经理，由赵鹏飞先生和胡娜女士管理该基金。 47.《汇添富经典成长定期开放混合型证券投资基金基金合同生效公告》于 2018 年 12 月 5 日 正式生效，雷鸣先生任该基金的基金经理。 48.《汇添富短债债券型证券投资基金基金合同生效公告》于 2018年 12月 13日正式生效，蒋 文玲女士任该基金的基金经理。 49.《汇添富消费升级混合型证券投资基金基金合同生效公告》于 2018年 12月 21日正式生效， 胡昕炜先生和郑慧莲女士共同担任该基金的基金经理。 50.《汇添富丰润中短债债券型证券投资基金基金合同生效公告》于 2018年 12月 24日正式生 效，徐光先生和蒋文玲女士共同担任该基金的基金经理。 51.基金管理人于 2018年 12月 26日公告，增聘茹奕菡女士为汇添富安心中国债券型证券投资 基金的基金经理，与何旻先生共同管理该基金。 52.《汇添富养老目标日期 2030 三年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同生效公告》于 2018年 12月 27日正式生效，蔡健林先生任该基金的基金经理。 53.基金管理人于 2018年 12月 29日公告，倪健先生不再担任汇添富港股通专注成长混合型证 券投资基金的基金经理，增聘杨威风先生为该基金的基金经理，与佘中强先生共同管理该基金。 54.基金管理人于 2018年 12月 29日公告，增聘杨威风先生为汇添富香港优势精选混合型证券 投资基金的基金经理，倪健先生不再担任该基金的基金经理。 55.本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，未发生影响公司经营或基金运营业务的诉讼。 本报告期内，无涉及本基金托管业务的诉讼。 汇添富双利债券 2018 年年度报告摘要 第 43 页 共 47 页 11.4 基金投资策略的改变 本基金投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）自本基金合同生效日（2014 年 1 月 28 日）起至 本报告期末，为本基金进行审计。本报告期内应付未付的审计费用为人民币陆万元整。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内未发生基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。 本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情 况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单 元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成 交总额的比例 佣金 占当期佣 金 总量的比 例 东方证券 2 197,325,359.03 100.00% 182,247.63 100.00% - 天风证券 2 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 华创证券 1 - - - - - 太平洋证券 2 - - - - - 招商证券 2 - - - - - 中信证券 2 - - - - - 广发证券 2 - - - - - 中金公司 2 - - - - - 海通证券 2 - - - - - 西藏东方财 富 2 - - - - - 国盛证券 2 - - - - - 中投证券 2 - - - - - 汇添富双利债券 2018 年年度报告摘要 第 44 页 共 47 页 国金证券 2 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 新时代证券 2 - - - - - 信达证券 2 - - - - - 方正证券 2 - - - - - 国信证券 2 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 财富里昂证 券 1 - - - - - 国泰君安 2 - - - - - 华龙证券 1 - - - - - 万联证券 1 - - - - - 中邮证券 2 - - - - - 注:此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计， 不单指股票交易佣金。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的 比例 成交金额 占当期债券 回购 成交总额的 比例 成交金额 占当期权 证 成交总额 的比例 东方证券 317,531,785.20 100.00% 6,302,100,000.00 100.00% - - 天风证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 太平洋证 券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 汇添富双利债券 2018 年年度报告摘要 第 45 页 共 47 页 海通证券 - - - - - - 西藏东方 财富 - - - - - - 国盛证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 新时代证 券 - - - - - - 信达证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 财富里昂 证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 华龙证券 - - - - - - 万联证券 - - - - - - 中邮证券 - - - - - - 注:1、专用交易单元的选择标准和程序： （1）基金交易交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。 （2）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比 例。 （3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决 定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上 进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的 30%。 （4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。 （5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监审 批。 （6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个 月完成。 （7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时 催缴。 汇添富双利债券 2018 年年度报告摘要 第 46 页 共 47 页 （8）按照《关于基金管理公司向会员租用交易单元有关事项的通知》规定，同一基金管理公司托 管在同一托管银行的基金可以共用同一交易单元进行交易。 2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况： 本基金本报告期内新增 3家证券公司的 6个交易单元：中邮证券（上交所单元和深交所单元）、新 时代证券（上交所单元和深交所单元）、国盛证券（上交所单元和深交所单元）。退租 1家证券公 司的 1个交易单元：爱建证券（上交所单元）。 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 序 号 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 者 超 过 20% 的 时 间 区 间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份 额 占 比 （% ） 机 构 1 2018 年 1月 25日 至 2018 年 12 月 31 日 0 38,167,302.80 0 38,167,302.80 39.61 个 人 - - - - - - - 汇添富双利债券 2018 年年度报告摘要 第 47 页 共 47 页 产品特有风险 1、持有人大会投票权集中的风险 当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人 大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。 2、巨额赎回的风险 持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有人将可 能无法及时赎回所持有的全部基金份额。 3、基金规模较小导致的风险 持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致基金规模较小，基金持续稳定运作可能 面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。 4、基金净值大幅波动的风险 持有基金份额比例较高的投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产 净值造成较大波动。 5、提前终止基金合同的风险 持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于 5000万元，进而可能导致本基金终止、转换运作方式或与其他基金合并。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 汇添富基金管理股份有限公司 2019 年 03 月 26 日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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