最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 建信优势动力混合(LOF)(165313) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1482818 | ||||||||
| 基金代码 | 165313 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-03-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 建信优势动力混合型证券投资基金（LOF）2018年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：建信基金管理有限责任公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 送出日期：2019年3月26日 重要提示 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年3月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告中的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自2018年1月1日起至12月31日止。 基金简介 基金基本情况 基金简称 建信优势动力混合（LOF） 场内简称 建信优势 基金主代码 165313 基金运作方式 上市契约型开放式（LOF） 基金合同生效日 2013年3月19日 基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 265,234,820.22份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2013年4月3日 基金产品说明 投资目标 采取定量和定性相结合的方法，寻找具有良好内生性成长或外延式扩张动力、但是价值被低估的优势上市公司，通过对投资组合的动态调整来分散和控制风险，在注重基金资产安全的前提下有效利用基金资产来获取超额收益。 投资策略 本基金采取自上而下与自下而上相结合的投资策略。基金管理人对经济环境、市场状况、行业特性等宏观层面信息和个股、个券的微观层面信息进行综合分析，作出投资决策。 业绩比较基准 75%×沪深300指数收益率+25%×中国债券总指数收益率 风险收益特征 本基金属于混合型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 建信基金管理有限责任公司 交通银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 吴曙明 陆志俊 联系电话 010-66228888 95559 电子邮箱 xinxipilu@ccbfund.cn luzj@bankcomm.com 客户服务电话 400-81-95533 010-66228000 95559 传真 010-66228001 021-62701216 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.ccbfund.cn 基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 2018年 2017年 2016年 本期已实现收益 -77,417,525.11 34,156,495.63 -35,721,787.88 本期利润 -86,337,441.53 26,616,562.68 -57,940,595.16 加权平均基金份额本期利润 -0.3157 0.0760 -0.1404 本期基金份额净值增长率 -22.08% 4.80% -8.76% 3.1.2期末数据和指标 2018年末 2017年末 2016年末 期末可供分配基金份额利润 0.1223 0.4398 0.3744 期末基金资产净值 297,679,654.97 417,321,519.91 538,878,040.74 期末基金份额净值 1.122 1.440 1.374 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分）。 3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -7.50% 1.46% -8.58% 1.22% 1.08% 0.24% 过去六个月 -13.36% 1.31% -9.66% 1.12% -3.70% 0.19% 过去一年 -22.08% 1.21% -17.43% 1.00% -4.65% 0.21% 过去三年 -25.50% 1.17% -12.00% 0.88% -13.50% 0.29% 过去五年 19.23% 1.38% 33.52% 1.15% -14.29% 0.23% 自基金合同生效起至今 20.13% 1.33% 26.00% 1.13% -5.87% 0.20% 本基金投资业绩比较基准为：75%×沪深300指数收益率+25%×中国债券总指数收益率。其中：沪深300指数收益率作为衡量股票投资部分的业绩基准，中国债券总指数收益率作为衡量基金债券投资部分的业绩基准。沪深300指数是由上海和深圳证券市场中选取300只A股作为样本编制而成的成份股指数，它是反映沪深两个市场整体走势的“晴雨表”。指数样本选自沪深两个证券市场，覆盖了大部分流通市值。成份股为市场中市场代表性好，流动性高，交易活跃的主流投资股票，能够反映市场主流投资的收益情况。中债系列指数由一个总指数（即中国债券总指数），若干个分指数构成。中国债券总指数是全样本债券指数，包括市场上所有具有可比性的符合指数编制标准的债券（如交易所和银行间国债、银行间金融债券等），理论上能客观反映中国债券总体情况。 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 本报告期，本基金投资组合比例符合基金合同要求。 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 本基金合同自2013年3月19日生效，2013年净值增长率以实际存续期计算。 过去三年基金的利润分配情况 本基金过去三年未实施利润分配，符合相关法律法规及本基金合同中关于收益分配条款的规定。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2005]158号文批准，建信基金管理有限责任公司成立于2005年9月19日，注册资本2亿元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、中国华电集团资本控股有限公司，其中中国建设银行股份有限公司出资额占注册资本的65%，信安金融服务公司出资额占注册资本的25%，中国华电集团资本控股有限公司出资额占注册资本的10%。 公司下设综合管理部、权益投资部、固定收益投资部、金融工程及指数投资部、专户投资部、海外投资部、资产配置及量化投资部、交易部、研究部、创新发展部、市场营销部、专户理财部、机构业务部、网络金融部、人力资源管理部、基金运营部、财务管理部、信息技术部、风险管理部和内控合规部，以及深圳、成都、上海、北京、广州五家分公司和华东、西北、东北、武汉、南京五个营销中心，并在上海设立了子公司--建信资本管理有限责任公司。自成立以来，公司秉持“创新、诚信、专业、稳健、共赢”的核心价值观，恪守“持有人利益重于泰山”的原则，以“善建财富 相伴成长”为崇高使命，坚持规范运作，致力成为“可信赖的财富管理专家 资产管理行业的领跑者”。 截至2018年12月31日，公司旗下有建信恒久价值混合型证券投资基金、建信优选成长混合型证券投资基金、建信核心精选混合型证券投资基金、建信内生动力混合型证券投资基金、建信双利策略主题分级股票型证券投资基金、建信社会责任混合型证券投资基金、建信优势动力混合型证券投资基金（LOF）、建信创新中国混合型证券投资基金、建信改革红利股票型证券投资基金、深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、上证社会责任交易型开放式证券投资指数基金及其联接基金、建信沪深300指数证券投资基金（LOF）、建信深证100指数增强型证券投资基金、建信中证500指数增强型证券投资基金、建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金、建信全球机遇混合型证券投资基金、建信新兴市场优选混合型证券投资基金、建信全球资源混合型证券投资基金、建信优化配置混合型证券投资基金、建信积极配置混合型证券投资基金、建信恒稳价值混合型证券投资基金、建信消费升级混合型证券投资基金、建信安心保本混合型证券投资基金、建信健康民生混合型证券投资基金、建信稳定增利债券型证券投资基金、建信收益增强债券型证券投资基金、建信纯债债券型证券投资基金、建信安心回报定期开放债券型证券投资基金、建信双息红利债券型证券投资基金、建信转债增强债券型证券投资基金、建信双债增强债券型证券投资基金、建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金、建信稳定添利债券型证券投资基金、建信信用增强债券型证券投资基金、建信周盈安心理财债券型证券投资基金、建信双周安心理财债券型证券投资基金、建信月盈安心理财债券型证券投资基金、建信双月安心理财债券型证券投资基金、建信嘉薪宝货币市场基金、建信货币市场基金、建信中小盘先锋股票型证券投资基金、建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金、建信现金添利货币市场基金、建信稳定得利债券型证券投资基金、建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金、建信信息产业股票型证券投资基金、建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、建信环保产业股票型证券投资基金、建信回报灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金、建信新经济灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金、建信互联网+产业升级股票型证券投资基金、建信大安全战略精选股票型证券投资基金、建信精工制造指数增强型证券投资基金、建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金、建信稳定丰利债券型证券投资基金、建信裕利灵活配置混合型证券投资基金、建信弘利灵活配置混合型证券投资基金、建信睿怡纯债债券型证券投资基金、建信现代服务业股票型证券投资基金、建信汇利灵活配置混合型证券投资基金、建信兴利灵活配置混合型证券投资基金、建信现金增利货币市场基金、建信多因子量化股票型证券投资基金、建信现金添益交易型货币市场基金、建信丰裕多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、建信天添益货币市场基金、建信瑞丰添利混合型证券投资基金、建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金、建信睿享纯债债券型证券投资基金、建信恒瑞一年定期开放债券型证券投资基金、建信恒远一年定期开放债券型证券投资基金、建信睿富纯债债券型证券投资基金、建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金、建信稳定鑫利债券型证券投资基金、建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金、建信中国制造2025股票型证券投资基金、建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金、建信瑞福添利混合型证券投资基金、建信高端医疗股票型证券投资基金、建信中证政策性金融债1-3年指数证券投资基金（LOF）基金、建信中证政策性金融债8-10年指数证券投资基金（LOF）基金、建信建信量化事件驱动股票型证券投资基金、建信福泽安泰混合型基金中基金（FOF）、建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金、建信上证50交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、建信睿丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金、建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金、建信战略精选灵活配置混合型证券投资基金、建信龙头企业股票型证券投资基金、建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、建信智享添鑫定期开放混合型证券投资基金、建信创业板交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金、建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金、建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金，共计104只开放式基金，管理的基金净资产规模共计为6331.39亿元。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 姜锋 权益投资部执行投资官、本基金的基金经理 2013年3月19日 - 11 硕士，权益投资部执行投资官。2007年7月加入本公司，历任研究员、基金经理、资深基金经理、权益投资部执行投资官。2011年7月11日起任建信优势动力股票型证券投资基金的基金经理，该基金于2013年3月19日起转型为建信优势动力混合型证券投资基金（LOF），姜锋继续担任该基金的基金经理；2014年3月21日起任建信健康民生混合型证券投资基金的基金经理；2015年4月22日起任建信环保产业股票型证券投资基金的基金经理。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、基金合同和其他法律法规、部门规章，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生违反法律法规的行为。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度和控制方法 为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。 公平交易制度的执行情况 根据《建信基金管理有限责任公司公平交易制度》，本基金管理人对过去四个季度不同时间窗口下（日内、3日内、5日内）管理的不同投资组合（包括封闭式基金、开放式基金、资产管理计划等）同向交易的交易价差从T检验（置信度为95%）、平均溢价率、贡献率、正溢价率占优频率等几个方面进行了专项分析。经分析，本报告期内未出现公司管理的不同投资组合间有同向交易价差异常的情况。 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有3次，原因是投资组合投资策略需要，未导致不公平交易和利益输送。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2018年市场普跌，上证综指下跌24.60%，沪深300下跌25.31%，中证500下跌33.32%，深证成指下跌34.42%，中小板指下跌37.75%，创业板指下跌28.65%。行业层面，中信一级行业均收跌：餐饮旅游（-8.69%）、银行（-10.95%）、石油石化（-18.76）跌幅较少；电子元器件（-41.31%），有色（-40.93%），传媒（-38.60%）领跌。风格方面，和17年价修复极端演绎相比，18年风格相对均衡，大小齐跌。 驱动市场下跌的核心原因主要有以下几个方面：首先全球主要经济体宏观政策呈现一定的不同步性，各国根据自身所处周期采取了不同的政策，除美国外主要经济体总需求呈现小幅回落态势；其次国内金融环境呈现宽货币，紧信用组合，部分实体企业面临较为严峻的经营环境，企业效益出现回落，叠加股票市场的持续下跌股权质押风险也迅速恶化；最后国际贸易摩擦的此起彼伏也对企业家和投资者信心和风险偏好形成了抑制。 本基金1季度基于对行业景气、估值和宏观政策比较和预估，主要配置了金融、地产和消费行业，自下而上精选了电商和钴产业链作为成长方向的配置。1月份组合表现较好，但未能较好应对2、3月份内外政策和宏观变化引发的市场调整，总体表现一般。4月份随着上市公司年报和1季报业绩的披露，基金配置了一定比例业绩较好的医药行业，但是基于估值的衡量，整体配置比例不高。2季度以来随着金融监管政策的持续出台，基金管理人预判整体风险偏好将下行，因此积极主动调整了权益比例，较好的控制了系统性风险。基于地产销售数据的持续跟踪，基金一直持有相关上市公司，6月份国家棚改相关政策的调整对此部分持仓造成了负贡献。 3季度国内外经济形势错综复杂。国际方面，贸易摩擦此起彼伏，美国先后开启与贸易伙伴新协议的谈判与签署，全球贸易格局步入重塑进程。国内方面，随着经济的缓慢下滑，政府也相继出台了各种政策措施进行对冲，提出了稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期的总体应对方针。金融政策方面，配合资管新规的出台，央行连续下调了存款准备金率，为金融机构创造宽松的货币环境；财政政策方面，国务院调整企业社保缴费政策，提高个人所得税标准，研究进一步降低企业税费政策。上市公司层面，中期业绩显示企业利润增速开始缓慢回落，结合宏观数据预期，预计业绩增速将呈现逐季回落态势。本基金7月和8月坚持低仓位操作，适当参与科技股的反弹，为基金取得一定的超额收益；9月份组合布局地产和军工反弹，受制于相关政策的扰动总体表现一般。 4季度国内外股票市场呈现同步调整走势。10月美债收益率快速上行引发市场波动，以石油为代表的全球风险资产大幅波动；国内经济金融数据持续低迷和不及预期的财报叠加股权质押问题的负反馈模式，市场也快速下跌创下阶段低点。随着民营企业家座谈会的召开以及以金融稳定委员会为代表的监管层一系列政策的出台，市场开始企稳反弹。11月份万众瞩目的G20中美会谈就贸易问题达成阶段性成果，但华为事件也奠定了贸易摩擦的长期性，市场关注的焦点阶段性由国际因素转而聚焦国内因素。本基金4季度主要配置低估值的地产，均衡配置了消费股和科技股。考虑到潜在的业绩风险和政策风险，基金虽然低配以食品饮料和医药为代表的大消费板块但对相关公司的操作也出现了误判；同时考虑到大宗原材料价格的持续调整，组合也及时降低了相关的持仓，但没有避开天然气行业因原油价格下跌带来的调整。基于中美两国领导在G20会议上的贸易会谈，基金阶段加仓了受益于贸易摩擦缓和的板块和公司，但突发的华为事件对此次布局造成了冲击，未能给组合带来贡献。考虑到缓解股权质押风险相关政策的陆续出台，基金在4季度增持了券商行业，同时基于对煤价的预判也增持了火电行业。全年下来，虽然组合较好的控制了系统性风险但仍给持有人带来了净值损失。 报告期内基金的业绩表现 本报告期基金净值增长率-22.08%，波动率1.21%，业绩比较基准收益率-17.43%，波动率1.00%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2019年，全球经济仍将面临周期不同步的困扰，预计随着美联储加息步伐的减缓，全球流动性迎来喘息时机。就国内经济而言，需求仍处于缓慢下滑通道，预计金融政策将以缓解信用压力为主；目前货币指标处于历史低位，社会融资余额同比增速预计将企稳回升，预计未来信用条件将缓慢改善；对股票市场来说，意味着去杠杆对风险偏好的抑制和对估值的调整压力结束。在宽货币、松信用和财政的政策组合下，股票市场的机会更多体现在估值的阶段性扩张。 投资策略上，本基金将重点关注三条主线：一是大消费领域，中国的人口基数和年龄结构提供了消费市场的纵深度，对应的大众消费、医疗、教育和金融服务领域均是中长期的投资机会；二是高端制造业，高质量增长模式决定中国将由制造业大国向制造业强国转变，高速铁路和新一代信息通信行业已经成长起来了具备全球竞争力的企业，未来相关领域的投资机会也会层出不穷；三是以科创板为代表的新兴产业，包括：生物医药、互联网大数据、云计算、人工智能等行业。本基金将聚焦于上述领域，努力为持有人创造良好回报。 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 2018年，本基金管理人的内部监察稽核工作以保障基金合规运作和基金份额持有人合法权益为出发点，坚持独立、客观、公正的原则，在督察长的指导下，公司内控合规部牵头组织继续完善了风险管控制度和业务流程。报告期内，公司实施了不同形式的检查，对发现的潜在合规风险，及时与有关业务部门沟通并向管理层报告，采取相应措施防范风险。依照有关规定，定期向公司董事会、总裁和监管部门报送监察稽核报告，并根据不定期检查结果，形成专项审计报告，促进了内控体系的不断完善和薄弱环节的持续改进。 在本报告期，本基金管理人在自身经营和基金合法合规运作及内部风险控制中采取了以下措施： 1、根据法律法规以及监管部门的最新规定和公司业务的发展情况，在对公司各业务线管理制度和业务流程重新进行梳理后，制定和完善了一系列管理制度和业务操作流程，使公司基金投资管理运作有章可循。 2、将公司监察稽核工作重心放在事前审查上，把事前审查作为内部风险控制的最主要安全阀门。报告期内，在公司自身经营和受托资产管理过程中，为化解和控制合规风险，事前制定了明确的合规风险控制指标，并相应地将其嵌入系统，实现系统自动管控，减少人工干预环节；对潜在合规风险事项，加强事前审查，以便有效预防和控制公司运营中的潜在合规性风险。 3、要求业务部门进行风险自查工作，以将自查和稽查有效结合。监察稽核工作是在业务部门自身风险控制的基础上所进行的再监督，业务部门作为合规性风险防范的第一道防线，需经常开展合规性风险的自查工作。在准备季度监察稽核报告之前，皆要求业务部门进行风险自查，由内控合规部门对业务部门的自查结果进行事先告知或不告知的现场抽查，以检查落实相关法律法规的遵守以及公司有关管理制度、业务操作流程的执行情况。 4、把事中、事后检查视为监察稽核工作的重要组成部分。根据公司年度监察稽核工作计划，实施了涵盖公司各业务线的稽核检查项目，重点检查了投资、销售、运营等关键业务环节，尤其加强了对容易触发违法违规事件的防控检查，对检查中发现的问题均及时要求相关部门予以整改，并对整改情况进行跟踪检查，促进了公司各项业务的持续健康发展。 5、大力推动监控系统的建设，充分发挥了系统自动监控的作用，尽量减少人工干预可能诱发的合规风险，提高了内控监督检查的效率。 6、通过对新业务、新产品风险识别、评价和预防的培训以及基金行业重大事件的通报，加强了风险管理的宣传，强化了员工的遵规守法意识。 7、在公司内控管理方面，注重借鉴外部审计机构的专业知识、经验以及监管部门现场检查的意见反馈，重视他们对公司内控管理所作的评价以及提出的建议和意见，并按部门一一沟通，认真进行整改、落实。 8、高度重视与信安金融集团就内部风险控制业务所进行的广泛交流，以吸取其在内控管理方面的成功经验。 9、依据相关法规要求，认真做好本基金的信息披露工作，确保披露信息的真实、准确、完整和及时。 本基金管理人承诺将秉承“持有人利益重于泰山”的原则，秉持“创新、诚信、专业、稳健、共赢”的核心价值观，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，以充分保障持有人的合法权益。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内，本管理人根据中国证监会[2008]38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定，继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。 公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，负责制定公司所管理基金的基本估值政策；对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督；对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的，负责审查批准基金估值政策、方法和流程的变更。估值委员会由公司分管估值业务的副总经理、督察长、投资总监、研究总监、风险管理总监、运营总监及监察稽核总监组成。 公司基金估值委员会下设基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理、数量研究员、风险管理人员、监察稽核人员及基金运营人员组成（具体人员由相关部门根据专业胜任能力和相关工作经历进行指定）。估值工作小组负责日常追踪可能对公司旗下基金持有的证券的发行人、所属行业、相关市场等产生影响的各类事件，发现估值问题；提议基金估值调整的相关方案并进行校验；根据需要提出估值政策调整的建议以及提议和校验不适用于现有的估值政策的新的投资品种的估值方案，报基金估值委员会审议批准。 基金运营部根据估值委员会的决定进行相关具体的估值调整或处理，并负责与托管行进行估值结果的核对。涉及模型定价的，由估值工作小组向基金运营部提供模型定价的结果，基金运营部业务人员复核后使用。 基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。 公司与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》，并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金和理财类基金）。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规及本基金合同中关于收益分配条款的规定，本报告期内被基金未达到进行利润分配的条件，未进行利润分配。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2018年度，托管人在建信优势动力股票型证券投资基金（LOF）的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2018年度，建信基金管理有限责任公司在建信优势动力股票型证券投资基金（LOF）投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。 本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 2018年度，由建信基金管理有限责任公司编制并经托管人复核审查的有关建信优势动力混合型证券投资基金（LOF）的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 审计报告 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 审计了建信优势动力混合型证券投资基金(LOF)(以下简称“建信优势动力混合基金(LOF)”)的财务报表，包括2018年12月31日的资产负债表、2018年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。并出具了普华永道中天审字(2019)第22585号标准无保留意见。投资者可通过年度报告正文查看审计报告正文。 年度财务报表 资产负债表 会计主体：建信优势动力混合型证券投资基金（LOF） 报告截止日： 2018年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2018年12月31日 上年度末 2017年12月31日 资 产： 银行存款 15,054,423.73 10,616,574.03 结算备付金 79,650,224.76 144,348,238.29 存出保证金 311,262.08 228,841.05 交易性金融资产 188,121,781.87 270,219,496.08 其中：股票投资 188,121,781.87 270,219,496.08 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - 112,200,000.00 应收证券清算款 19,226,085.52 - 应收利息 45,280.75 76,859.55 应收股利 - - 应收申购款 10,109.14 3,944.85 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 302,419,167.85 537,693,953.85 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018年12月31日 上年度末 2017年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 112,200,000.00 应付赎回款 233,374.47 353,870.27 应付管理人报酬 323,974.81 443,470.38 应付托管费 64,794.97 3,419,145.25 应付销售服务费 - - 应付交易费用 3,263,169.16 2,858,759.80 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 854,199.47 1,097,188.24 负债合计 4,739,512.88 120,372,433.94 所有者权益： 实收基金 265,234,820.22 289,838,487.13 未分配利润 32,444,834.75 127,483,032.78 所有者权益合计 297,679,654.97 417,321,519.91 负债和所有者权益总计 302,419,167.85 537,693,953.85 报告截止日2018年12月31日，基金份额净值1.122元，基金份额总额265,234,820.22份。 利润表 会计主体：建信优势动力混合型证券投资基金（LOF） 本报告期： 2018年1月1日至2018年12月31日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 一、收入 -76,074,759.39 38,782,579.69 1.利息收入 1,840,858.59 2,195,123.42 其中：存款利息收入 1,779,348.59 2,195,123.42 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 61,510.00 - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -69,003,558.10 44,094,619.15 其中：股票投资收益 -70,885,722.79 38,811,827.11 基金投资收益 - - 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 1,882,164.69 5,282,792.04 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -8,919,916.42 -7,539,932.95 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7,856.54 32,770.07 减：二、费用 10,262,682.14 12,166,017.01 1．管理人报酬 7.4.8.2.1 4,399,618.24 6,273,788.98 2．托管费 7.4.8.2.2 879,923.61 1,254,757.83 3．销售服务费 7.4.8.2.3 - - 4．交易费用 4,537,194.73 4,195,319.67 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 - - 7．其他费用 445,945.56 442,150.53 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -86,337,441.53 26,616,562.68 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -86,337,441.53 26,616,562.68 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：建信优势动力混合型证券投资基金（LOF） 本报告期：2018年1月1日至2018年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 289,838,487.13 127,483,032.78 417,321,519.91 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -86,337,441.53 -86,337,441.53 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -24,603,666.91 -8,700,756.50 -33,304,423.41 其中：1.基金申购款 1,634,515.63 452,615.87 2,087,131.50 2.基金赎回款 -26,238,182.54 -9,153,372.37 -35,391,554.91 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 265,234,820.22 32,444,834.75 297,679,654.97 项目 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 392,092,263.31 146,785,777.43 538,878,040.74 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 26,616,562.68 26,616,562.68 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -102,253,776.18 -45,919,307.33 -148,173,083.51 其中：1.基金申购款 2,660,190.99 1,129,046.54 3,789,237.53 2.基金赎回款 -104,913,967.17 -47,048,353.87 -151,962,321.04 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 289,838,487.13 127,483,032.78 417,321,519.91 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______张军红______ ______吴曙明______ ____丁颖____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 建信优势动力混合型证券投资基金(LOF)(原名为建信优势动力股票型证券投资基金(LOF)，以下简称“本基金”)是根据原建信优势动力股票型证券投资基金(以下简称“建信优势动力基金”)基金份额持有人大会2013年1月28日决议通过的《关于建信优势动力股票型证券投资基金转型有关事项的议案》，并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]204号《关于核准建信优势动力股票型证券投资基金基金份额持有人大会有关转换基金运作方式决议的批复》核准，由原建信优势动力基金转型而来。原建信优势动力基金为契约型封闭式基金，于深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易上市，存续期限为5年期，至2013年3月18日止。根据深交所深证上[2013]82号《终止上市通知书》，原建信优势动力基金于2013年3月15日终止上市权利登记，于2013年3月18日终止上市。自2013年3月19日(基金合同生效日)起，原建信优势动力基金转型为上市契约型开放式基金，更名为建信优势动力股票型证券投资基金(LOF)，原《建信优势动力股票型证券投资基金基金合同》失效，《建信优势动力股票型证券投资基金(LOF)基金合同》于同一日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定，本基金的基金管理人为建信基金管理有限责任公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。 建信优势动力基金于基金合同失效前经审计的基金资产净值为4,336,702,117.48元，已于本基金的基金合同生效日全部转为本基金的基金资产净值，并于2013年3月19日完成了变更登记。 经深交所深证上[2013]106号审核同意，建信优势动力股票型证券投资基金(LOF)2,348,989,482.00份基金份额于2013年4月3日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。 根据2014年中国证监会令第104号《公开募集证券投资基金运作管理办法》，建信优势动力股票型证券投资基金(LOF)于2015年8月8日公告后更名为建信优势动力混合型证券投资基金(LOF)。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信优势动力混合型证券投资基金(LOF)基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、银行存款、权证、资产支持证券以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金的股票投资占基金资产净值的比例为60%-95%，权证占基金资产净值的比例不超过3%，现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资业绩比较基准为75% X 沪深300指数收益率+25% X 中国债券总指数收益率。 本财务报表由本基金的基金管理人建信基金管理有限责任公司于2019年3月21日批准报出。 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《建信优势动力混合型证券投资基金(LOF)基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2018年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期内所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 建信基金管理有限责任公司 基金管理人、基金销售机构 交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金托管人、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”） 基金管理人的股东、基金销售机构 美国信安金融服务公司 基金管理人的股东 中国华电集团资本控股有限公司 基金管理人的股东 建信资本管理有限责任公司 基金管理人的子公司 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 无。 权证交易 无。 应支付关联方的佣金 无。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 4,399,618.24 6,273,788.98 其中：支付销售机构的客户维护费 273,940.38 359,312.64 支付基金管理人建信基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值X 1.25%/ 当年天数。 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 879,923.61 1,254,757.83 支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值X 0.25%/ 当年天数。 销售服务费 无。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 基金合同生效日（ 2013年3月19日 ）持有的基金份额 10,003,950.00 10,003,950.00 期初持有的基金份额 3,591,235.63 3,591,235.63 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 3,591,235.63 3,591,235.63 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 1.35% 1.24% 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 交通银行--活期存款 15,054,423.73 109,404.85 10,616,574.03 166,317.25 1.本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按约定利率计息。 2.本基金用于证券交易结算的资金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司，按银行同业利率计息。于2018年12月31日的相关余额在资产负债表中的“结算备付金”科目中单独列示(2017年12月31日：同)。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期及上年度可比期间本基金未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。 其他关联交易事项的说明 无。 期末（ 2018年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 （单位：股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 601860 紫金银行 2018年12月20日 2019年1月3日 新发未上市 3.14 3.14 15,970 50,145.80 50,145.80 - 1.基金可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股份，所认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，本基金持有的上市公司非公开发行股份，自股份解除限售之日起12个月内，通过集中竞价交易减持的数量不得超过其持有该次非公开发行股份数量的50%；采取大宗交易方式的，在任意连续90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%。此外，本基金通过大宗交易方式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减持的股份，在受让后6个月内，不得转让所受让的股份。 2.基金还可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 600030 中信证券 2018年12月25日 重大事项 16.01 2019年1月10日 17.15 356,100 6,233,161.00 5,701,161.00 - 本基金截至2018年12月31止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 无。 交易所市场债券正回购 无。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于2018年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为182,370,475.07元，属于第二层次的余额为5,751,306.80元，无属于第三层次的余额(2017年12月31日：第一层次245,337,278.08元，第二层次24,882,218.00元，无第三层次)。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 上述第三层次资产变动如下： 金额单位：人民币元 交易性金融资产 合计 债券投资 权益工具投资 2018年1月1日 - - - 购买 - - - 出售 - - - 转入第三层级 - 4,613,238.72 4,613,238.72 转出第三层级 - -4,613,238.72 -4,613,238.72 当期利得或损失总额 - - - ——计入损益的利得或损失 - - - 2018年12月31日 - - - - - - 计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动损益、投资收益等项目。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于2018年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年12月31日：同)。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 188,121,781.87 62.21 其中：股票 188,121,781.87 62.21 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 94,704,648.49 31.32 8 其他各项资产 19,592,737.49 6.48 9 合计 302,419,167.85 100.00 期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 15,975,010.65 5.37 C 制造业 68,899,655.80 23.15 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 17,821,962.00 5.99 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 28,661,828.00 9.63 J 金融业 14,692,506.80 4.94 K 房地产业 16,302,431.82 5.48 L 租赁和商务服务业 13,352,299.80 4.49 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 12,416,087.00 4.17 S 综合 - - 合计 188,121,781.87 63.20 以上行业分类以2018年12月31日的中国证监会行业分类标准为依据。 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期未投资港股通股票。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 600011 华能国际 2,414,900 17,821,962.00 5.99 2 000002 万科A 684,401 16,302,431.82 5.48 3 000968 蓝焰控股 1,500,001 15,975,010.65 5.37 4 300010 立思辰 2,000,000 14,520,000.00 4.88 5 601888 中国国旅 221,799 13,352,299.80 4.49 6 600872 中炬高新 453,156 13,349,975.76 4.48 7 600104 上汽集团 356,600 9,510,522.00 3.19 8 300203 聚光科技 361,400 9,269,910.00 3.11 9 000651 格力电器 221,800 7,916,042.00 2.66 10 000063 中兴通讯 400,006 7,836,117.54 2.63 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于管理人网站的年度报告正文。 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600115 东方航空 49,911,602.00 11.96 2 300010 立思辰 35,027,936.20 8.39 3 600036 招商银行 28,816,440.02 6.91 4 600487 亨通光电 28,640,206.85 6.86 5 000968 蓝焰控股 27,873,318.05 6.68 6 001979 招商蛇口 26,179,691.38 6.27 7 600030 中信证券 24,877,952.00 5.96 8 002415 海康威视 24,314,203.00 5.83 9 002821 凯莱英 22,536,922.00 5.40 10 002262 恩华药业 21,807,987.63 5.23 11 000858 五粮液 20,975,937.50 5.03 12 600872 中炬高新 18,277,097.84 4.38 13 000063 中兴通讯 18,153,418.08 4.35 14 002833 弘亚数控 18,125,482.08 4.34 15 600197 伊力特 17,347,091.60 4.16 16 600019 宝钢股份 16,854,835.06 4.04 17 601211 国泰君安 16,784,343.76 4.02 18 002007 华兰生物 16,489,158.00 3.95 19 600011 华能国际 16,461,004.00 3.94 20 002142 宁波银行 16,457,012.11 3.94 21 000002 万科A 16,320,512.32 3.91 22 601318 中国平安 15,716,521.00 3.77 23 600486 扬农化工 15,270,802.00 3.66 24 600048 保利地产 14,971,520.62 3.59 25 600782 新钢股份 14,728,151.98 3.53 26 600606 绿地控股 14,691,646.00 3.52 27 601699 潞安环能 14,490,943.00 3.47 28 601818 光大银行 14,371,330.00 3.44 29 002465 海格通信 14,155,111.08 3.39 30 600188 兖州煤业 13,266,388.00 3.18 31 300145 中金环境 13,107,735.60 3.14 32 603799 华友钴业 12,996,163.94 3.11 33 000961 中南建设 12,980,655.50 3.11 34 600332 白云山 12,906,139.74 3.09 35 000661 长春高新 12,899,586.00 3.09 36 300285 国瓷材料 12,749,847.00 3.06 37 601111 中国国航 12,697,779.00 3.04 38 600340 华夏幸福 12,559,305.40 3.01 39 002146 荣盛发展 12,558,794.00 3.01 40 601998 中信银行 12,208,961.00 2.93 41 601988 中国银行 12,133,262.00 2.91 42 601229 上海银行 12,098,981.70 2.90 43 002212 南洋股份 12,066,482.58 2.89 44 002376 新北洋 11,775,081.76 2.82 45 300326 凯利泰 11,596,651.90 2.78 46 300138 晨光生物 11,567,016.80 2.77 47 600720 祁连山 11,311,755.33 2.71 48 000717 韶钢松山 11,296,463.00 2.71 49 601233 桐昆股份 11,262,760.80 2.70 50 601066 中信建投 10,980,621.94 2.63 51 002632 道明光学 10,974,708.00 2.63 52 300101 振芯科技 10,945,752.90 2.62 53 601155 新城控股 10,769,944.70 2.58 54 600754 锦江股份 10,768,039.38 2.58 55 002815 崇达技术 10,625,062.87 2.55 56 000651 格力电器 10,581,377.00 2.54 57 300081 恒信东方 10,389,729.36 2.49 58 600056 中国医药 10,332,419.55 2.48 59 300136 信维通信 10,261,874.26 2.46 60 600999 招商证券 10,040,247.47 2.41 61 603986 兆易创新 10,038,835.80 2.41 62 002271 东方雨虹 9,902,943.78 2.37 63 601888 中国国旅 9,875,251.70 2.37 64 002179 中航光电 9,712,541.60 2.33 65 600196 复星医药 9,535,470.71 2.28 66 600588 用友网络 9,502,783.00 2.28 67 002410 广联达 9,448,485.00 2.26 68 300253 卫宁健康 9,388,971.00 2.25 69 600201 生物股份 9,234,176.10 2.21 70 300203 聚光科技 9,217,667.00 2.21 71 600104 上汽集团 8,990,851.32 2.15 72 002215 诺普信 8,936,683.00 2.14 73 600282 南钢股份 8,738,543.00 2.09 74 000636 风华高科 8,667,096.00 2.08 75 601288 农业银行 8,411,835.00 2.02 上述买入金额为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600115 东方航空 46,376,806.76 11.11 2 601818 光大银行 38,728,882.00 9.28 3 600887 伊利股份 26,864,933.45 6.44 4 002821 凯莱英 25,546,189.10 6.12 5 600036 招商银行 25,196,141.58 6.04 6 600487 亨通光电 24,607,517.00 5.90 7 002127 南极电商 24,332,673.19 5.83 8 002415 海康威视 23,469,959.70 5.62 9 600019 宝钢股份 20,894,115.93 5.01 10 601111 中国国航 19,278,072.37 4.62 11 001979 招商蛇口 19,171,015.85 4.59 12 600030 中信证券 18,813,397.00 4.51 13 601601 中国太保 18,506,132.35 4.43 14 000858 五粮液 18,253,726.69 4.37 15 300398 飞凯材料 17,652,485.01 4.23 16 600197 伊力特 17,387,459.03 4.17 17 600782 新钢股份 17,319,787.00 4.15 18 300010 立思辰 16,995,952.00 4.07 19 601211 国泰君安 16,353,471.20 3.92 20 002142 宁波银行 16,121,530.20 3.86 21 600872 中炬高新 15,562,756.00 3.73 22 002007 华兰生物 15,496,263.35 3.71 23 600606 绿地控股 15,178,924.55 3.64 24 601318 中国平安 15,177,823.17 3.64 25 002322 理工环科 15,139,870.02 3.63 26 600146 商赢环球 15,082,175.00 3.61 27 002262 恩华药业 15,054,795.02 3.61 28 600332 白云山 14,917,869.73 3.57 29 603799 华友钴业 14,834,767.00 3.55 30 002833 弘亚数控 14,472,507.72 3.47 31 600188 兖州煤业 14,455,775.43 3.46 32 601888 中国国旅 13,927,614.68 3.34 33 601699 潞安环能 13,908,798.00 3.33 34 600702 舍得酒业 13,879,630.00 3.33 35 600048 保利地产 13,744,296.62 3.29 36 002027 分众传媒 13,736,626.00 3.29 37 600486 扬农化工 13,696,774.50 3.28 38 000961 中南建设 13,654,784.00 3.27 39 002465 海格通信 13,475,149.72 3.23 40 601066 中信建投 13,208,758.30 3.17 41 300138 晨光生物 12,921,447.37 3.10 42 000063 中兴通讯 12,906,542.00 3.09 43 600340 华夏幸福 12,512,067.00 3.00 44 300285 国瓷材料 12,508,182.58 3.00 45 300145 中金环境 12,401,423.55 2.97 46 601233 桐昆股份 11,882,710.98 2.85 47 300326 凯利泰 11,606,446.35 2.78 48 300101 振芯科技 11,453,654.00 2.74 49 000968 蓝焰控股 11,412,182.00 2.73 50 000661 长春高新 11,138,592.43 2.67 51 603808 歌力思 11,113,282.10 2.66 52 601988 中国银行 11,037,156.00 2.64 53 601229 上海银行 10,938,723.00 2.62 54 002212 南洋股份 10,910,144.00 2.61 55 600720 祁连山 10,798,649.46 2.59 56 601998 中信银行 10,771,433.38 2.58 57 002146 荣盛发展 10,745,961.61 2.57 58 000717 韶钢松山 10,434,598.00 2.50 59 600999 招商证券 10,046,123.92 2.41 60 600056 中国医药 10,006,710.50 2.40 61 601222 林洋能源 9,809,416.50 2.35 62 600196 复星医药 9,743,495.00 2.33 63 601155 新城控股 9,631,698.02 2.31 64 600754 锦江股份 9,481,078.03 2.27 65 600201 生物股份 9,467,283.80 2.27 66 600588 用友网络 9,403,219.25 2.25 67 002815 崇达技术 9,396,028.60 2.25 68 002179 中航光电 9,239,311.18 2.21 69 600282 南钢股份 9,198,434.00 2.20 70 002632 道明光学 9,147,517.00 2.19 71 300081 恒信东方 9,126,283.00 2.19 72 603986 兆易创新 9,102,333.07 2.18 73 002368 太极股份 9,092,039.74 2.18 74 002410 广联达 8,967,180.00 2.15 75 002271 东方雨虹 8,811,282.79 2.11 76 300136 信维通信 8,791,295.00 2.11 77 002215 诺普信 8,558,224.00 2.05 78 600016 民生银行 8,490,528.00 2.03 79 601166 兴业银行 8,466,862.48 2.03 80 000933 神火股份 8,389,901.00 2.01 上述卖出金额为卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,502,020,270.91 卖出股票收入（成交）总额 1,504,312,345.91 上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未投资股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金报告期内未投资于国债期货。 本期国债期货投资评价 本报告期本基金未投资国债期货。 投资组合报告附注 本基金本报告期末按公允价值占基金资产净值比例投资的前十名证券发行主体中，中兴通讯股份有限公司（000063）于2018年6月12日发布公告已与美国BIS达成《替代的和解协议》。根据协议，中兴通讯将支付合计14亿美元的民事罚款。 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 311,262.08 2 应收证券清算款 19,226,085.52 3 应收股利 - 4 应收利息 45,280.75 5 应收申购款 10,109.14 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 19,592,737.49 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 14,394 18,426.76 9,424,218.68 3.55% 255,810,601.54 96.45% 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 1 上海西上海投资发展有限公司 1,985,111.00 3.37% 2 张瑞平 1,380,772.00 2.35% 3 肖正巧 994,001.00 1.69% 4 淄博市自来水公司节水技术开发部 990,514.00 1.68% 5 邓福灵 948,000.00 1.61% 6 李雪梅 877,800.00 1.49% 7 李志军 692,361.00 1.18% 8 邓彬 600,336.00 1.02% 9 徐满花 533,752.00 0.91% 10 赵玉林 500,340.00 0.85% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 本期末本公司从业人员未持有本基金。 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、该只基金的基金经理未持有该只基金。 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2013年3月19日 ）基金份额总额 4,642,655,005.00 本报告期期初基金份额总额 289,838,487.13 本报告期期间基金总申购份额 1,634,515.63 减:本报告期期间基金总赎回份额 26,238,182.54 本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 265,234,820.22 申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 本报告期，本基金未召开基金份额持有人大会。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 经本基金管理人建信基金管理有限责任公司2018年第一次临时股东会和第五届董事会第一次会议审议通过，自2018年4月18日起，许会斌先生不再担任本公司董事长（法定代表人），由孙志晨先生担任本公司董事长（法定代表人）；孙志晨先生不再担任本公司总裁，由张军红先生担任本公司总裁。上述事项本公司已按相关规定报中国证券监督管理委员会北京监管局和中国证券投资基金业协会备案并于2018年4月20日公告。 报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼事项。 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略未发生改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金报告年度应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为人民币60,000.00元。该会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期未发生公司和董事、监事和高级管理人员被中国证监会、基金业协会、证券交易所处罚或公开谴责，以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。 本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 安信证券 2 812,839,367.61 27.06% 755,461.20 27.31% - 中泰证券 3 551,169,117.92 18.35% 502,280.79 18.16% - 长江证券 2 305,987,999.31 10.19% 278,847.31 10.08% - 华创证券 1 237,105,294.23 7.89% 220,816.50 7.98% - 中信证券 2 203,412,297.19 6.77% 185,367.02 6.70% - 招商证券 3 164,790,001.91 5.49% 153,468.78 5.55% - 东吴证券 1 152,017,898.21 5.06% 141,574.21 5.12% - 光大证券 1 118,366,440.01 3.94% 107,861.94 3.90% - 瑞银证券 1 98,524,958.40 3.28% 89,786.42 3.25% - 中投证券 3 94,536,863.04 3.15% 86,152.05 3.11% - 太平洋证券 1 85,094,633.48 2.83% 79,248.63 2.86% - 东方证券 1 82,800,374.13 2.76% 77,112.30 2.79% - 海通证券 1 81,881,885.28 2.73% 74,616.83 2.70% - 华泰证券 4 15,162,508.91 0.50% 13,816.86 0.50% - 国金证券 1 - - - - - 高华证券 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 1、本基金根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的规定及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》，基金管理人制定了提供交易单元的券商的选择标准，具体如下： （1）财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格，能够满足基金运作高度保密的要求，在最近一年内没有重大违规行为。 （2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要。 （3）具备较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能够对宏观经济、证券市场、行业、个股、个券等进行深入、全面的研究，能够积极、有效地将研究成果及时传递给基金管理人。能够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务。 （4）佣金费率合理。 2、根据以上标准进行考察后，基金管理人确定券商，与被选择的券商签订委托协议，并报中国证监会备案及通知基金托管人。 3、本基金与托管在同一托管行的公司其他基金共用交易单元。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 安信证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 中信证券 - - 64,900,000.00 100.00% - - 招商证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 太平洋证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 高华证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 建信基金管理有限责任公司 2019年3月26日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金年度报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |