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建信天添益货币B(003392)  基金公开信息
流水号 1482723
基金代码 003392
公告日期 2019-03-26
编号 1
标题 建信天添益货币市场基金2018年年度报告摘要
信息全文 基金管理人:建信基金管理有限责任公司
基金托管人:江苏银行股份有限公司
送出日期:2019年3月26日
重要提示

重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年3月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料经审计,普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了标准无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。
本报告期自2018年1月1日起至12月31日止。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
基金简介

基金基本情况
基金简称
建信天添益货币

基金主代码
003391

基金运作方式
契约型开放式

基金合同生效日
2016年10月18日

基金管理人
建信基金管理有限责任公司

基金托管人
江苏银行股份有限公司

报告期末基金份额总额
7,600,375,798.00份

基金合同存续期
不定期

下属分级基金的基金简称:
建信天添益货币A
建信天添益货币B
建信天添益货币C

下属分级基金的交易代码:
003391
003392
003393

报告期末下属分级基金的份额总额
356,153,225.48份
192,918,593.61份
7,051,303,978.91份


基金产品说明
投资目标
在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现稳定的、超越业绩比较基准的投资回报。

投资策略
本基金将采取个券选择策略、利率策略等积极投资策略,在严格控制风险的前提下,发掘和利用市场失衡提供的投资机会,实现组合增值。

业绩比较基准
七天通知存款利率(税前)。

风险收益特征
本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。


建信天添益货币A
建信天添益货币B
建信天添益货币C

下属分级基金的风险收益特征
-
-
-



基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人

名称
建信基金管理有限责任公司
江苏银行股份有限公司

信息披露负责人
姓名
吴曙明
柯振林


联系电话
010-66228888
025-58588217


电子邮箱
xinxipilu@ccbfund.cn
kezhenlin@jsbchina.cn

客户服务电话
400-81-95533 010-66228000
95319

传真
010-66228001
025-58588155



信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.ccbfund.cn

基金年度报告备置地点
基金管理人和基金托管人的住所




主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2018年
2017年
2016年10月18日(基金合同生效日)-2016年12月31日


建信天添益货币A
建信天添益货币B
建信天添益货币C
建信天添益货币A
建信天添益货币B
建信天添益货币C
建信天添益货币A
建信天添益货币B
建信天添益货币C

本期已实现收益
13,214,268.81
11,632,834.48
596,411,012.69
6,039,782.29
14,241,968.41
713,367,526.75
199.88
519,283.05
22,379,401.53

本期利润
13,214,268.81
11,632,834.48
596,411,012.69
6,039,782.29
14,241,968.41
713,367,526.75
199.88
519,283.05
22,379,401.53

本期净值收益率
3.7996%
3.5501%
3.7996%
4.1603%
3.8353%
4.1625%
0.6115%
0.5558%
0.6302%

3.1.2 期末数据和指标
2018年末
2017年末
2016年末

期末基金资产净值
356,153,225.48
192,918,593.61
7,051,303,978.91
303,045,962.12
349,232,371.26
17,273,178,256.37
93,655.58
475,253,408.81
7,066,430,772.79

期末基金份额净值
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000

1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加入本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2、持有人认购或交易本基金时,不需缴纳任何费用。

基金净值表现

基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
建信天添益货币A
阶段
份额净值收益率①
份额净值收益率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④

过去三个月
0.7761%
0.0027%
0.3403%
0.0000%
0.4358%
0.0027%

过去六个月
1.6286%
0.0022%
0.6805%
0.0000%
0.9481%
0.0022%

过去一年
3.7996%
0.0023%
1.3500%
0.0000%
2.4496%
0.0023%

自基金合同生效起至今
8.7791%
0.0020%
2.9774%
0.0000%
5.8017%
0.0020%


建信天添益货币B
阶段
份额净值收益率①
份额净值收益率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④

过去三个月
0.7151%
0.0027%
0.3403%
0.0000%
0.3748%
0.0027%

过去六个月
1.5052%
0.0022%
0.6805%
0.0000%
0.8247%
0.0022%

过去一年
3.5501%
0.0023%
1.3500%
0.0000%
2.2001%
0.0023%

自基金合同生效起至今
8.1191%
0.0021%
2.9774%
0.0000%
5.1417%
0.0021%


建信天添益货币C
阶段
份额净值收益率①
份额净值收益率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④

过去三个月
0.7761%
0.0027%
0.3403%
0.0000%
0.4358%
0.0027%

过去六个月
1.6286%
0.0022%
0.6805%
0.0000%
0.9481%
0.0022%

过去一年
3.7996%
0.0023%
1.3500%
0.0000%
2.4496%
0.0023%

自基金合同生效起至今
8.8015%
0.0019%
2.9774%
0.0000%
5.8241%
0.0019%




自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较




本报告期,本基金投资比例符合基金合同要求。

自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较




本基金合同自2016年10月18日生效,2016年净值增长率以实际存续期计算。

过去三年基金的利润分配情况
单位:人民币元
建信天添益货币A

年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注

2018
13,214,268.81
-
-
13,214,268.81


2017
6,039,782.29
-
-
6,039,782.29


2016
199.88
-
-
199.88


合计
19,254,250.98
-
-
19,254,250.98


单位:人民币元
建信天添益货币B

年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注

2018
11,632,834.48
-
-
11,632,834.48


2017
14,241,968.41
-
-
14,241,968.41


2016
519,283.05
-
-
519,283.05


合计
26,394,085.94
-
-
26,394,085.94


单位:人民币元
建信天添益货币C

年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注

2018
596,411,012.69
-
-
596,411,012.69


2017
713,367,526.75
-
-
713,367,526.75


2016
22,379,401.53
-
-
22,379,401.53


合计
1,332,157,940.97
-
-
1,332,157,940.97




管理人报告

基金管理人及基金经理情况

基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监会证监基金字[2005]158号文批准,建信基金管理有限责任公司成立于2005年9月19日,注册资本2亿元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、中国华电集团资本控股有限公司,其中中国建设银行股份有限公司出资额占注册资本的65%,信安金融服务公司出资额占注册资本的25%,中国华电集团资本控股有限公司出资额占注册资本的10%。
公司下设综合管理部、权益投资部、固定收益投资部、金融工程及指数投资部、专户投资部、海外投资部、资产配置及量化投资部、交易部、研究部、创新发展部、市场营销部、专户理财部、机构业务部、网络金融部、人力资源管理部、基金运营部、财务管理部、信息技术部、风险管理部和内控合规部,以及深圳、成都、上海、北京、广州五家分公司和华东、西北、东北、武汉、南京五个营销中心,并在上海设立了子公司--建信资本管理有限责任公司。自成立以来,公司秉持“创新、诚信、专业、稳健、共赢”的核心价值观,恪守“持有人利益重于泰山”的原则,以“善建财富 相伴成长”为崇高使命,坚持规范运作,致力成为“可信赖的财富管理专家 资产管理行业的领跑者”。
截至2018年12月31日,公司旗下有建信恒久价值混合型证券投资基金、建信优选成长混合型证券投资基金、建信核心精选混合型证券投资基金、建信内生动力混合型证券投资基金、建信双利策略主题分级股票型证券投资基金、建信社会责任混合型证券投资基金、建信优势动力混合型证券投资基金(LOF)、建信创新中国混合型证券投资基金、建信改革红利股票型证券投资基金、深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、上证社会责任交易型开放式证券投资指数基金及其联接基金、建信沪深300指数证券投资基金(LOF)、建信深证100指数增强型证券投资基金、建信中证500指数增强型证券投资基金、建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金、建信全球机遇混合型证券投资基金、建信新兴市场优选混合型证券投资基金、建信全球资源混合型证券投资基金、建信优化配置混合型证券投资基金、建信积极配置混合型证券投资基金、建信恒稳价值混合型证券投资基金、建信消费升级混合型证券投资基金、建信安心保本混合型证券投资基金、建信健康民生混合型证券投资基金、建信稳定增利债券型证券投资基金、建信收益增强债券型证券投资基金、建信纯债债券型证券投资基金、建信安心回报定期开放债券型证券投资基金、建信双息红利债券型证券投资基金、建信转债增强债券型证券投资基金、建信双债增强债券型证券投资基金、建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金、建信稳定添利债券型证券投资基金、建信信用增强债券型证券投资基金、建信周盈安心理财债券型证券投资基金、建信双周安心理财债券型证券投资基金、建信月盈安心理财债券型证券投资基金、建信双月安心理财债券型证券投资基金、建信嘉薪宝货币市场基金、建信货币市场基金、建信中小盘先锋股票型证券投资基金、建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金、建信现金添利货币市场基金、建信稳定得利债券型证券投资基金、建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金、建信信息产业股票型证券投资基金、建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、建信环保产业股票型证券投资基金、建信回报灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金、建信新经济灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金、建信互联网+产业升级股票型证券投资基金、建信大安全战略精选股票型证券投资基金、建信精工制造指数增强型证券投资基金、建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金、建信稳定丰利债券型证券投资基金、建信裕利灵活配置混合型证券投资基金、建信弘利灵活配置混合型证券投资基金、建信睿怡纯债债券型证券投资基金、建信现代服务业股票型证券投资基金、建信汇利灵活配置混合型证券投资基金、建信兴利灵活配置混合型证券投资基金、建信现金增利货币市场基金、建信多因子量化股票型证券投资基金、建信现金添益交易型货币市场基金、建信丰裕多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、建信天添益货币市场基金、建信瑞丰添利混合型证券投资基金、建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金、建信睿享纯债债券型证券投资基金、建信恒瑞一年定期开放债券型证券投资基金、建信恒远一年定期开放债券型证券投资基金、建信睿富纯债债券型证券投资基金、建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金、建信稳定鑫利债券型证券投资基金、建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金、建信中国制造2025股票型证券投资基金、建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金、建信瑞福添利混合型证券投资基金、建信高端医疗股票型证券投资基金、建信中证政策性金融债1-3年指数证券投资基金(LOF)基金、建信中证政策性金融债8-10年指数证券投资基金(LOF)基金、建信建信量化事件驱动股票型证券投资基金、建信福泽安泰混合型基金中基金(FOF)、建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金、建信上证50交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、建信睿丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金、建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金、建信战略精选灵活配置混合型证券投资基金、建信龙头企业股票型证券投资基金、建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、建信智享添鑫定期开放混合型证券投资基金、建信创业板交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金、建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金、建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金,共计104只开放式基金,管理的基金净资产规模共计为6331.39亿元。

基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明



任职日期
离任日期



于倩倩
本基金的基金经理
2018年3月26日
-
10
硕士。2008年6月加入国泰人寿保险公司,任固定收益研究专员;2009年9月加入金元惠理基金管理公司(原金元比联基金管理公司),任债券研究员;2011年6月加入我公司,历任债券研究员、基金经理助理、基金经理,2013年8月5日起任建信货币市场基金的基金经理;2014年1月21日起任建信双周安心理财债券型证券投资基金的基金经理;2014年6月17日起任建信嘉薪宝货币市场基金的基金经理;2014年9月17日起任建信现金添利货币市场基金的基金经理;2018年3月26日起任建信天添益货币市场基金的基金经理。

陈建良
固定收益投资部副总经理、本基金的基金经理
2016年10月18日
-
11
陈建良先生,双学士,固定收益投资部副总经理。2005年7月加入中国建设银行厦门分行,任客户经理;2007年6月调入中国建设银行总行金融市场部,任债券交易员;2013年9月加入我公司投资管理部,历任基金经理助理、基金经理、固定收益投资部总经理助理、副总经理,2013年12月10日起任建信货币市场基金的基金经理;2014年1月21日起任建信月盈安心理财债券型证券投资基金的基金经理;2014年6月17日起任建信嘉薪宝货币市场基金的基金经理;2014年9月17日起任建信现金添利货币市场基金的基金经理;2016年3月14日起任建信目标收益一年期债券型证券投资基金的基金经理,该基金在2018年9月19日转型为建信睿怡纯债债券型证券投资基金,陈建良继续担任该基金的基金经理;2016年7月26日起任建信现金增利货币市场基金的基金经理;2016年9月2日起任建信现金添益交易型货币市场基金的基金经理;2016年9月13日至2017年12月6日任建信瑞盛添利混合型证券投资基金的基金经理;2016年10月18日起任建信天添益货币市场基金的基金经理。

高珊
本基金的基金经理
2016年10月18日
2018年4月2日
11
硕士。2006年7月至2007年6月期间在中信建投证券公司工作,任交易员。2007年6月加入建信基金管理公司,历任初级交易员、交易员,2009年7月起任建信货币市场基金的基金经理助理。2012年8月28日起至2018年4月2日任建信双周安心理财债券型证券投资基金的基金经理;2012年12月20日至2018年4月2日任建信月盈安心理财债券型证券投资基金的基金经理;2013年1月29日至2018年4月2日任建信双月安心理财债券型证券投资基金的基金经理;2013年9月17日至2018年4月2日任建信周盈安心理财债券型证券投资基金的基金经理;2013年12月20日至2018年4月2日任建信货币市场基金的基金经理;2015年8月25日至2018年4月2日任建信现金添利货币市场基金的基金经理;2016年6月3日至2017年6月9日任建信鑫盛回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2016年7月26日至2018年4月2日任建信现金增利货币市场基金的基金经理;2016年10月18日至2018年4月2日任建信天添益货币市场基金的基金经理。



管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、基金合同和其他法律法规、部门规章,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,没有发生违反法律法规的行为。

管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

公平交易制度和控制方法
为了公平对待投资人,保护投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等法律法规和公司内部制度,制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行操作,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。

公平交易制度的执行情况
根据《建信基金管理有限责任公司公平交易制度》,本基金管理人对过去四个季度不同时间窗口下(日内、3日内、5日内)管理的不同投资组合(包括封闭式基金、开放式基金、资产管理计划等)同向交易的交易价差从T检验(置信度为95%)、平均溢价率、贡献率、正溢价率占优频率等几个方面进行了专项分析。经分析,本报告期内未出现公司管理的不同投资组合间有同向交易价差异常的情况。

异常交易行为的专项说明
本报告期内,本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有3次,原因是投资组合投资策略需要,未导致不公平交易和利益输送。

管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2018年,债券市场呈现明显的牛市大年行情,中债综合财富指数全年实现8%以上的正增长,其中利率债表现好于企业债,政金债表现好于国债,中债金融债总财富指数上涨10%以上,收益率曲线大幅陡峭化下行100-200bp,而尽管信用风险事件贯穿全年,但中债短融和企业债总财富指数仍分别录得5%和8%以上的正收益。总体而言,外部贸易争端加剧叠加内部信用收缩带动基本面预期下行,政策拐点兑现并开启宽货币向宽信用传导的逆周期调节之路,流动性定位从“合理稳定”切换为“合理充裕”,资金利率中枢呈现大幅度回落,基本面、政策、资金三因素预期共振是推动债券市场大涨的主要原因。
基本面预期下行。这主要体现在以下几方面,其一,中美贸易争端反复加剧,互征关税事态不断升级,是比较超预期的事件,虽有人民币适度贬值形成部分对冲,抢出口效应也使得短期数据表现并不差,但争端的复杂性和长期性仍极大打压了中期的外贸前景预期;其二,资管新规框架下,内部呈现明显的信用收缩现象,表外融资持续萎缩,问责制和隐性债务压抑银行和地方政府的风险偏好,民企融资链条收紧,点状信用违约事件不断爆发,应该说内部信用扩张体系整体出现了负反馈,这也直接抑制了下半年宽货币向宽信用的传导效率;其三,本轮政策转向后,房地产调控仍坚持房住不炒的原则,同时隐性债务化解路径仍然道阻且长,这使得本轮逆周期调节下的宽信用不同于以往,经济底部窗口期可能变得更长。总体而言,虽然宏观总量数据层面仍表现相对平稳,但基本面预期下行情绪不断发酵,并带动政策层面开启积极应对。
政策拐点兑现。一方面,2季度货币政策委员会例会明确流动性定位转变为“合理充裕”,从年初普惠降准、到4月置换降准、再到6月定向降准、再到10月全面降准,央行多次降准在释放流动性的同时置换部分到期MLF,同时开设可展期3年的创新工具TMLF,发行利率设置低于1年期15bp,体现出以长效资金供给降成本的政策思路,也在某种程度上为市场打开降息预期;另一方面,4季度民企纾困政策高调出台,且以考核方式鼓励放贷倾斜的思路,更可能被演绎成政治使命,同时各条线监管进一步放松融资政策,隐性债务置换、平台债务展期或重组、优质企业发债等都体现了更高的政策容忍度,这有助于缓解社会信用环境的恐慌情绪,并为接下来金融数据探底企稳提供可能性。
资金利率中枢大幅回落。一方面,得益于流动性的充裕供给,下半年7天回购利率中枢回落至2.7%附近,较上半年中枢水平回落超过50bp,银行与非银间资金利率利差明显收窄,整体资金利率波动率也有所下降,除了年底的季节效应相对明显外,下半年整体季节波动是被平抑的状态;另一方面,下半年受政策转向与风险偏好抑制影响,短端资产极受追捧,一度呈现出“资产荒”的一些特征,1年内金融债及高等级短融利率较年初回落幅度高达150bp-200bp左右,受此影响,货币类基金收益整体呈现明显回落。
本基金作为流动性管理产品,始终依循流动性管理新规的指引,以负债端稳定性来选择资产端策略。一方面,本基金持有人以机构客户为主,集中度较高,月末、季末、半年末、年底面临的赎回压力相对较大,我们密切跟踪申赎资金动向,以保证流动性的充分应对;另一方面,我们对政策走向保持高度敏感,在保证流动性应对的基础上,跟随资金面节奏适当错配了部分中长期存单、存款和高等级信用债,整体布局以哑铃型结构为主,保持平均剩余期限与负债集中度大体相匹配。总体而言,本基金努力捕捉资金面波动带来的配置机会,积极增厚组合的绝对收益,为投资者获得了相对较好的收益。

报告期内基金的业绩表现
本报告期天添益A基金净值收益率3.7996%,波动率0.0023%,天添益B基金净值收益率3.5501%,波动率0.0023%,天添益C基金净值收益率3.7996%,波动率0.0023%,业绩比较基准收益率1.3500%,波动率0.0000%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2019年,我们重点关注宽信用的传导效果,这在很大程度上决定了‘金融底’能否进一步向‘经济底’兑现。我们相对能够确定的是,低利率仍是实现宽信用的重要前提,在信用扩张体系仍未恢复正反馈动能的情境下,债市的趋势行情可能仍未走完,但需要警惕的是,一旦宽信用的效果好于预期,风险偏好情绪可能得到明显的修复,利率品在目前的估值水平下可能面临更大的波动,同时由于绝对利率水平已经不具备相对优势,更多的收益来源可能要从风险中获取。
基本面向下兑现,基本面情绪预期则可能有所回稳。前者意味着经济数据层面大概率会如期滑落,来自外贸、地产投资、制造业投资层面的数据可能表现并不理想,相应地基建投资面临的对冲压力会比较大;后者从两个层面来说,其一是中美贸易会谈进展可能好于预期,互征关税的负面影响后续可能有所恢复,其二是一季度大概率能够看到金融数据企稳回升,虽然结构以及持续性等问题可能制约其回升的幅度,但其发展的方向仍有利于经济预期的企稳。以上关于预期回稳的判断可能面临一个风险因素,即相对于以往而言,本轮逆周期政策指向下没有地产周期的启动,同时又缺乏新的经济增长点,这可能影响经济底部兑现的传导周期及可持续性,进而带来基本面情绪预期的再调整。
逆周期政策将继续发力。其一,流动性供给仍将充裕,年内预期能够兑现多次降准,叠加TMLF正式启动,立意以长效资金供给推动银行融资成本的进一步回落,同时积极引导基准利率和存贷款市场利率两轨合一轨的预期,这在某种程度上可能被演绎为降息预期,特别是在美联储也表态鸽派的情境下;其二,宽信用的资本约束正被打开,年初以来银行已陆续开启永续债和转债发行,央行也创设工具以提供流动性支持;其三,提倡金融供给侧改革,鼓励式考核可能改变传统的放贷模式,直接融资市场可能得到更大的政策支持;其四,监管层面预期出现一些适应性调整,如融资口径放松、非标转标口径界定或非标监管松动等等,这可能影响信用扩张体系的恢复模式与程度;其五,地方债提前启动发行,同时一些地方出现积极的隐性债务化解方案;其六,减税降费、产业振兴、基建补短板等等。
资金利率中枢预计维持低位,但波动可能有所加大。一方面,资金代表流动性源头,在宽货币向宽信用传导仍不是足够顺畅的前提下,较低的资金利率中枢是实现政策诉求的必要条件;另一方面,随着逆周期政策的推进,今年宽信用的效果预计大概率好于去年下半年,资金过度淤积在银行间市场的局面可能有所好转,风险偏好的修复能够支持资金以各种渠道流向实体,这意味着月末、季末这种关键季节时点资金市场的波动可能有所加大。
此外应该思考的一点是,如果中美磋商实质向好,外部冲击得以减轻,那么内部是否调整宽松节奏,以免在旧的债务问题没有解决的情况下又滋生新的问题,同时如果非洲猪瘟持续发酵,猪价可能对CPI构成明显扰动,届时政策是否有所顾虑;以上是需要进一步观察和警惕的风险点。
2019年站在较低的短端利率水平上,本基金作为流动性管理产品,将继续贯彻以负债稳定性来选择资产端策略的原则。一方面,考虑到货币类产品整体收益可能持续下沉,叠加本基金相对较高的负债集中度,预计整体负债端的波动性会继续放大,我们将密切关注月末、季末等关键时点可能出现的申赎波动,以保证流动性的充分应对;另一方面,我们资产端策略将延续哑铃型配置结构,保持平均剩余期限在合规范围内,以短期回购、短期存款、高等级短券等为抓手,充分保证关键时点的流动性储备,同时积极捕捉宽信用进程中可能出现的资金波动机会,适当错配部分中长期资产,并主动挖掘一二级市场可能出现的交易性机会,努力为投资者获取相对稳定的收益。


管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内,本管理人根据中国证监会[2017]13号文《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定,继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。
本公司设立资产估值委员会,主要负责审核和决定受托资产估值相关事宜,确保受托资产估值流程和结果公允合理。资产估值委员会由公司分管核算业务的高管、督察长、内控合规部、风险管理部和资产核算部门负责人组成。分管投资、研究业务的公司高管、相关投资管理部门负责人、相关研究部门负责人作为投资产品价值研究的专业成员出席资产估值委员会会议。
资产估值委员会成员均为多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理工作,熟悉业内法律法规的专家型人员。
本公司基金经理参与讨论估值原则及方法,但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。
本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。
本公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》,与中债金融估值中心有限公司签署《中债信息产品服务协议》,并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值(适用非货币基金)或影子定价(适用货币基金和理财类基金);对公司旗下基金持有的在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外),本公司采用中证指数有限公司独立提供的债券估值价格进行估值。
本公司与中证指数有限公司签署《流通受限股票流动性折扣委托计算协议》,并依据《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》和中证指数有限公司独立提供的流通受限股票流动性折扣,对公司旗下基金持有的流通受限股票进行估值。

管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金收益分配方式为红利再投资,每日将前一日收益结转为基金份额,当日收益参与下一日基金收益分配。本年度建信天添益货币A应分配利润为13,214,268.81元,建信天添益货币B应分配收益为11,632,834.48元,建信天添益货币C应分配收益为596,411,012.69元,已全部分配,符合法律法规和基金合同的相关规定。

托管人报告

报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2018年度,在托管建信天添益货币市场基金的过程中,本基金托管人—江苏银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规的规定以及《建信天添益货币市场基金托管协议》的约定,尽职尽责履行了托管人应尽的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,本基金托管人-江苏银行股份有限公司未发现建信基金管理有限责任公司在建信天添益货币市场基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上存在损害基金份额持有人利益的行为,或违反《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、在各重要方面的运作违反基金合同规定的情况。

托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告期内,由基金管理人所编制和披露的建信天添益货币市场基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。
审计报告

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 审计了建信天添益货币市场基金(以下简称“建信天添益货币基金”)的财务报表,包括2018年12月31日的资产负债表,2018年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注,并出具了普华永道中天审字(2019)第22608号标准无保留意见。投资者可通过年度报告正文查看审计报告正文。

年度财务报表

资产负债表
会计主体:建信天添益货币市场基金
报告截止日: 2018年12月31日
单位:人民币元
资 产
附注号
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日

资 产:




银行存款

1,475,999,690.22
10,482,089,257.79

结算备付金

62,790,695.43
85,969,545.34

存出保证金

-
-

交易性金融资产

3,368,338,483.40
7,057,911,244.79

其中:股票投资

-
-

基金投资

-
-

债券投资

3,368,338,483.40
7,057,911,244.79

资产支持证券投资

-
-

贵金属投资

-
-

衍生金融资产

-
-

买入返售金融资产

2,945,418,547.57
1,760,788,227.43

应收证券清算款

170,596,164.37
-

应收利息

31,218,915.30
157,569,989.60

应收股利

-
-

应收申购款

12,205,770.22
5,117,558.02

递延所得税资产

-
-

其他资产

-
-

资产总计

8,066,568,266.51
19,549,445,822.97

负债和所有者权益
附注号
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日

负 债:




短期借款

-
-

交易性金融负债

-
-

衍生金融负债

-
-

卖出回购金融资产款

399,608,880.58
1,616,806,674.76

应付证券清算款

63,986,000.00
-

应付赎回款

-
-

应付管理人报酬

1,163,341.84
2,910,941.87

应付托管费

542,892.85
1,358,439.56

应付销售服务费

124,141.20
278,647.04

应付交易费用

43,074.61
105,232.10

应交税费

63,575.01
-

应付利息

247,383.72
1,686,591.12

应付利润

-
-

递延所得税负债

-
-

其他负债

413,178.70
842,706.77

负债合计

466,192,468.51
1,623,989,233.22

所有者权益:




实收基金

7,600,375,798.00
17,925,456,589.75

未分配利润

-
-

所有者权益合计

7,600,375,798.00
17,925,456,589.75

负债和所有者权益总计

8,066,568,266.51
19,549,445,822.97

报告截止日2018年12月31日,基金份额净值1.0000元,基金份额总额7,600,375,798.00份,其中建信天添益货币市场基金A类基金份额净值1.0000元,基金份额总额356,153,225.48份,建信天添益货币市场基金B类基金份额净值1.0000元,基金份额总额192,918,593.61份,建信天添益货币市场基金C类基金份额净值1.0000元,基金份额总额7,051,303,978.91份。

利润表
会计主体:建信天添益货币市场基金
本报告期:2018年1月1日至2018年12月31日
单位:人民币元
项 目
附注号
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日

一、收入

676,074,991.20
798,594,184.83

1.利息收入

673,022,775.83
800,180,806.62

其中:存款利息收入

228,519,300.02
419,862,297.68

债券利息收入

297,175,010.14
205,004,202.61

资产支持证券利息收入

-
-

买入返售金融资产收入

147,328,465.67
175,314,306.33

其他利息收入

-
-

2.投资收益(损失以“-”填列)

3,052,215.37
-1,586,621.79

其中:股票投资收益

-
-

基金投资收益

-
-

债券投资收益

3,052,215.37
-1,586,621.79

资产支持证券投资收益

-
-

贵金属投资收益

-
-

衍生工具收益

-
-

股利收益

-
-

3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

-
-

4. 汇兑收益(损失以“-”号填列)

-
-

5.其他收入(损失以“-”号填列)

-
-

减:二、费用

54,816,875.22
64,944,907.38

1.管理人报酬
7.4.8.2.1
24,233,451.95
26,944,015.66

2.托管费
7.4.8.2.2
11,308,944.21
12,455,408.10

3.销售服务费
7.4.8.2.3
2,405,173.81
2,979,199.22

4.交易费用

-
-

5.利息支出

16,330,036.94
22,049,244.20

其中:卖出回购金融资产支出

16,330,036.94
22,049,244.20

6.税金及附加

48,396.26
-

7.其他费用

490,872.05
517,040.20

三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)

621,258,115.98
733,649,277.45

减:所得税费用

-
-

四、净利润(净亏损以“-”号填列)

621,258,115.98
733,649,277.45



所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:建信天添益货币市场基金
本报告期:2018年1月1日至2018年12月31日
单位:人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年12月31日


实收基金
未分配利润
所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值)
17,925,456,589.75
-
17,925,456,589.75

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
621,258,115.98
621,258,115.98

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
-10,325,080,791.75
-
-10,325,080,791.75

其中:1.基金申购款
57,170,369,229.59
-
57,170,369,229.59

2.基金赎回款
-67,495,450,021.34
-
-67,495,450,021.34

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-621,258,115.98
-621,258,115.98

五、期末所有者权益(基金净值)
7,600,375,798.00
-
7,600,375,798.00

项目
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日


实收基金
未分配利润
所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值)
7,541,777,837.18
-
7,541,777,837.18

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
733,649,277.45
733,649,277.45

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
10,383,678,752.57
-
10,383,678,752.57

其中:1.基金申购款
107,472,873,365.78
-
107,472,873,365.78

2.基金赎回款
-97,089,194,613.21
-
-97,089,194,613.21

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-733,649,277.45
-733,649,277.45

五、期末所有者权益(基金净值)
17,925,456,589.75
-
17,925,456,589.75


报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:
______张军红______ ______吴曙明______ ____丁颖____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

报表附注

基金基本情况
建信天添益货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金?2016]2067号《关于准予建信天添益货币市场基金注册的批复》核准,由建信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信天添益货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集3,000,019,086.00元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第1319号予以验证。经向中国证监会备案,《建信天添益货币市场基金基金合同》于2016年10月18日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为3,000,019,086.00份基金份额。本基金的基金管理人为建信基金管理有限责任公司,基金托管人为江苏银行股份有限公司。
本基金根据投资者认(申)购的金额等级或其他条件,对投资者持有的基金份额按照不同的费率计提销售服务费用,因此形成不同的基金份额类别。首次认购最低金额为0.01元,追加认购的最低金额为0.01元,年销售服务费率为0.1%的,称为A类基金份额;首次认购最低金额为0.01元,追加认购的最低金额为0.01元,年销售服务费率为0.25%的,称为B类基金份额;首次认购最低金额为500万元,追加认购的最低金额为0.01元,年销售服务费率为0.01%的称为C类基金份额。本基金各类基金份额之间暂不开通基金份额自动升降级。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信天添益货币市场基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为现金;期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具;法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金拟投资于主体信用评级低于AA+的商业银行的银行存款与同业存单的,应当经基金管理人董事会审议批准,相关交易应当事先征得基金托管人的同意,并作为重大事项履行信息披露程序。本基金的业绩比较基准为七天通知存款利率(税前)。
本财务报表由本基金的基金管理人建信基金管理有限责任公司于2019年3月21日批准报出。


会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《建信天添益货币市场基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。


遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2018年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期内所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖债券的差价收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。
(4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。


关联方关系
关联方名称
与本基金的关系

建信基金管理有限责任公司
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

江苏银行股份有限公司(“江苏银行”)
基金托管人、基金销售机构

中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”)
基金管理人的股东、基金销售机构

美国信安金融服务公司
基金管理人的股东

中国华电集团资本控股有限公司
基金管理人的股东

建信资本管理有限责任公司
基金管理人的子公司

下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

本报告期及上年度可比期间的关联方交易
通过关联方交易单元进行的交易
股票交易
无。
债券交易
无。
债券回购交易
无。
权证交易
无。
应支付关联方的佣金
无。
关联方报酬
基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日

当期发生的基金应支付的管理费
24,233,451.95
26,944,015.66

其中:支付销售机构的客户维护费
1,395,110.18
1,027,363.45

支付基金管理人建信基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日管理人报酬=前一日基金资产净值 × 0.15%/ 当年天数。
基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日

当期发生的基金应支付的托管费
11,308,944.21
12,455,408.10

注:支付基金托管人江苏银行的托管费按前一日基金资产净值0.07%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日托管费=前一日基金资产净值X0.07%/当年天数。
销售服务费
单位:人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2018年1月1日至2018年12月31日


当期发生的基金应支付的销售服务费


建信天添益货币A
建信天添益货币B
建信天添益货币C
合计

建信基金
27,828.28
163.01
1,354,543.19
1,382,534.48

江苏银行
348.52
807,878.49
109,978.17
918,205.18

中国建设银行
-
14,480.82
-
14,480.82

合计
28,176.80
822,522.32
1,464,521.36
2,315,220.48

获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日


当期发生的基金应支付的销售服务费


建信天添益货币A
建信天添益货币B
建信天添益货币C
合计

建信基金
12,595.07
1,485.97
1,577,996.14
1,592,077.18

江苏银行
112.45
869,879.25
78,153.91
948,145.61

中国建设银行
-
-
-
-

合计
12,707.52
871,365.22
1,656,150.05
2,540,222.79

支付基金销售机构的销售服务费按前一日A类基金份额、B类基金份额和C类基金份额基金资产净值的约定年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给建信基金,再由建信基金计算并支付给各基金销售机构。A类基金份额、B类基金份额和C类基金份额约定的销售服务费年费率分别为0.01%、0.25%和0.01%。其计算公式为:
日销售服务费=前一日对应类别基金资产净值 X 约定年费率/ 当年天数。
与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位:人民币元
本期
2018年1月1日至2018年12月31日

银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额
基金逆回购
基金正回购


基金买入
基金卖出
交易金额
利息收入
交易金额
利息支出

江苏银行
-
-
-
-
6,685,780,000.00
578,032.08

上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日

银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额
基金逆回购
基金正回购


基金买入
基金卖出
交易金额
利息收入
交易金额
利息支出

江苏银行
-
-
-
-
3,710,700,000.00
378,704.72


各关联方投资本基金的情况
报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
建信天添益货币C
份额单位:份
关联方名称
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日


持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例

江苏银行
2,636,682,529.31
37.39%
1,877,884,735.77
10.87%



由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方
名称
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日


期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入

江苏银行—活期存款
5,999,690.22
2,720,105.23
4,089,257.79
1,620,776.25

江苏银行—定期存款
100,000,000.00
7,398,080.99
428,000,000.00
68,089,927.33

本基金的活期存款和部分定期存款由基金托管人江苏银行保管,按约定利率计息。
本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期及上年度可比期间本基金未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。
其他关联交易事项的说明
于2018年12月31日,本基金持有3,000,000张江苏银行的同业存单,估值总额为人民币298,536,652.18元,占基金资产净值的比例为3.93%(2017年12月31日:无)。

期末( 2018年12月31日 )本基金持有的流通受限证券
因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。
期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
银行间市场债券正回购
截至本报告期末2018年12月31日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额399,608,880.58元,是以如下债券作为抵押:
金额单位:人民币元
债券代码
债券名称
回购到期日
期末估值单价
数量(张)
期末估值总额

180407
18农发07
2019年1月9日
100.38
60,000
6,022,879.33

111812187
18北京银行CD187
2019年1月4日
98.40
420,000
41,329,967.75

160208
16国开08
2019年1月9日
99.80
1,000,000
99,800,820.15

111889591
18盛京银行CD508
2019年1月4日
99.51
1,020,000
101,504,644.84

111814265
18江苏银行CD265
2019年1月4日
99.51
1,650,000
164,195,158.70

合计



4,150,000
412,853,470.77


交易所市场债券正回购
无。

有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:
第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于2018年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第二层次的余额为3,368,338,483.40元,无属于第一或第三层次的余额(2017年12月31日:第二层次7,057,911,244.79元,无第一或第三层次)。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于2018年12月31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年12月31日:同)。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。
(2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

投资组合报告

期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例(%)

1
固定收益投资
3,368,338,483.40
41.76


其中:债券
3,368,338,483.40
41.76


资产支持证券
-
-

2
买入返售金融资产
2,945,418,547.57
36.51


其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-

3
银行存款和结算备付金合计
1,538,790,385.65
19.08

4
其他各项资产
214,020,849.89
2.65

5
合计
8,066,568,266.51
100.00



债券回购融资情况
金额单位:人民币元
序号
项目
占基金资产净值的比例(%)

1
报告期内债券回购融资余额
3.12


其中:买断式回购融资
-

序号
项目
金额
占基金资产净值的比例(%)

2
报告期末债券回购融资余额
399,608,880.58
5.26


其中:买断式回购融资
-
-

报告期内债券回购融资余额占基金净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
本基金本报告期内基金债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的20%。

基金投资组合平均剩余期限

投资组合平均剩余期限基本情况
项目
天数

报告期末投资组合平均剩余期限
54

报告期内投资组合平均剩余期限最高值
83

报告期内投资组合平均剩余期限最低值
37


报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过120天。

期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号
平均剩余期限
各期限资产占基金资产净值的比例(%)
各期限负债占基金资产净值的比例(%)

1
30天以内
45.01
5.26


其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-

2
30天(含)—60天
16.65
-


其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-

3
60天(含)—90天
25.08
-


其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-

4
90天(含)—120天
6.97
-


其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-

5
120天(含)—397天(含)
11.02
-


其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-

合计
104.73
5.26



报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。

期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号
债券品种
摊余成本
占基金资产净值比例(%)

1
国家债券
-
-

2
央行票据
-
-

3
金融债券
420,486,123.51
5.53


其中:政策性金融债
420,486,123.51
5.53

4
企业债券
-
-

5
企业短期融资券
1,039,416,997.03
13.68

6
中期票据
120,773,937.25
1.59

7
同业存单
1,787,661,425.61
23.52

8
其他
-
-

9
合计
3,368,338,483.40
44.32

10
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
-
-



期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号
债券代码
债券名称
债券数量(张)
摊余成本
占基金资产净值比例(%)

1
111889591
18盛京银行CD508
3,000,000
298,543,073.07
3.93

2
111814265
18江苏银行CD265
3,000,000
298,536,652.18
3.93

3
111821313
18渤海银行CD313
3,000,000
297,715,729.22
3.92

4
111870069
18天津银行CD338
2,000,000
198,991,644.64
2.62

5
011801882
18广州地铁SCP007
1,300,000
129,582,221.60
1.70

6
011802050
18东航股SCP011
1,200,000
119,870,023.88
1.58

7
011801823
18国药控股SCP008
1,100,000
110,000,065.35
1.45

8
140209
14国开09
1,000,000
100,626,541.21
1.32

9
071800048
18光大证券CP002BC
1,000,000
100,007,306.36
1.32

10
041800282
18汇金CP004
1,000,000
100,000,089.58
1.32



“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目
偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数
-

报告期内偏离度的最高值
0.1240%

报告期内偏离度的最低值
-0.0025%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值
0.0529%


报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
报告期内负偏离度的绝对值未达到0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
报告期内正偏离度的绝对值未达到0.5%。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。

投资组合报告附注


本基金计价采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日分红使基金份额净值维持在1.0000元。

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未披露被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号
名称
金额

1
存出保证金
-

2
应收证券清算款
170,596,164.37

3
应收利息
31,218,915.30

4
应收申购款
12,205,770.22

5
其他应收款
-

6
待摊费用
-

7
其他
-

8
合计
214,020,849.89



投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
基金份额持有人信息

期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
份额级别
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构




机构投资者
个人投资者




持有份额
占总份额比例
持有份额
占总份额比例

建信天添益货币A
63,781
5,584.00
3,275,035.80
0.92%
352,878,189.68
99.08%

建信天添益货币B
13,474
14,317.84
0.00
0.00%
192,918,593.61
100.00%

建信天添益货币C
115
61,315,686.77
7,051,303,978.86
100.00%
0.05
0.00%

合计
77,370
98,234.14
7,054,579,014.66
92.82%
545,796,783.34
7.18%

注:分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。


期末货币市场基金前十名份额持有人情况
序号
持有人类别
持有份额(份)
占总份额比例

1
券商类机构
205,201,164.03
2.70%

2
银行类机构
206,144,761.19
2.71%

3
券商类机构
207,537,710.71
2.73%

4
银行类机构
300,288,318.08
3.95%

5
银行类机构
302,612,882.11
3.98%

6
其他机构
416,495,221.93
5.48%

7
银行类机构
519,224,057.98
6.83%

8
银行类机构
531,123,949.32
6.99%

9
银行类机构
1,118,884,133.41
14.72%

10
银行类机构
1,519,295,635.67
19.99%



期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
份额级别
持有份额总数(份)
占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金
建信天添益货币A
9,940,699.33
2.79%


建信天添益货币B
13.86
0.00%


建信天添益货币C
0.00
0.00%


合计
9,940,713.19
0.13%

注:分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额);

期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目
份额级别
持有基金份额总量的数量区间(万份)

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金
建信天添益货币A
>100


建信天添益货币B
-


建信天添益货币C
-


合计
>100

本基金基金经理持有本开放式基金
建信天添益货币A
0~10


建信天添益货币B
-


建信天添益货币C
-


合计
0~10




开放式基金份额变动
单位:份

建信天添益货币A
建信天添益货币B
建信天添益货币C

基金合同生效日(2016年10月18日)基金份额总额
19,087.18
-
3,000,185,344.77

本报告期期初基金份额总额
303,045,962.12
349,232,371.26
17,273,178,256.37

本报告期期间基金总申购份额
1,762,710,283.85
2,591,991,717.89
52,815,667,227.85

减:本报告期期间基金总赎回份额
1,709,603,020.49
2,748,305,495.54
63,037,541,505.31

本报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)
-
-
-

本报告期期末基金份额总额
356,153,225.48
192,918,593.61
7,051,303,978.91

上述总申购份额含红利再投资和转换转入份额,总赎回份额含转换转出份额。
重大事件揭示

基金份额持有人大会决议
本报告期,本基金未召开基金份额持有人大会。


基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
经本基金管理人建信基金管理有限责任公司2018年第一次临时股东会和第五届董事会第一次会议审议通过,自2018年4月18日起,许会斌先生不再担任本公司董事长(法定代表人),由孙志晨先生担任本公司董事长(法定代表人);孙志晨先生不再担任本公司总裁,由张军红先生担任本公司总裁。上述事项本公司已按相关规定报中国证券监督管理委员会北京监管局和中国证券投资基金业协会备案并于2018年4月20日公告。
基金托管人于2018年3月1日发布《江苏银行股份有限公司关于资产托管部负责人变更的公告》,由柯振林先生担任江苏银行股份有限公司资产托管部副总经理(主持工作)。


涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼事项。


基金投资策略的改变
本报告期基金投资策略未发生改变。


为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金报告年度应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为人民币153,000.00元。该会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。


管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期未发生公司和董事、监事和高级管理人员被中国证监会、基金业协会、证券交易所处罚或公开谴责,以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。
本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。


基金租用证券公司交易单元的有关情况

基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商名称
交易单元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注



成交金额
占当期股票
成交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例


中信证券
2
-
-
-
-
-

1、本基金根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48号)的规定及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》,基金管理人制定了提供交易单元的券商的选择标准,具体如下:
(1)财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格,能够满足基金运作高度保密的要求,在最近一年内没有重大违规行为;
(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要;
(3)具备较强的研究能力,有固定的研究机构和专门的研究人员,能够对宏观经济、证券市场、行业、个券等进行深入、全面的研究,能够积极、有效地将研究成果及时传递给基金管理人,能够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务;
(4)佣金费率合理。
2、根据以上标准进行考察后,基金管理人确定券商,与被选择的券商签订委托协议,并报中国证监会备案及通知基金托管人。
3、本基金本报告期内无新增或剔除交易单元。本基金与托管在同一托管行的公司其他基金共用交易单元。

基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易


成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的比例

中信证券
-
-
199,959,194,000.00
100.00%
-
-



偏离度绝对值超过0.5%的情况
报告期内正偏离度的绝对值未达到0.5%。



建信基金管理有限责任公司
2019年3月26日
基金信息类型 基金年度报告(摘要)
公告来源 上海证券报
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