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建信现金增利货币(002758)  基金公开信息
流水号 1482714
基金代码 002758
公告日期 2019-03-26
编号 1
标题 建信现金增利货币市场基金2018年年度报告摘要
信息全文 基金管理人:建信基金管理有限责任公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
送出日期:2019年3月26日




重要提示
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年3月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告中的财务资料经审计,普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了标准无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。
本报告期自2018年1月1日起至12月31日止。

基金简介

基金基本情况
基金简称
建信现金增利货币

基金主代码
002758

基金运作方式
契约型开放式

基金合同生效日
2016年7月26日

基金管理人
建信基金管理有限责任公司

基金托管人
交通银行股份有限公司

报告期末基金份额总额
93,745,718,542.97份

基金合同存续期
不定期


基金产品说明
投资目标
在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现稳定的、超越业绩比较基准的投资回报。

投资策略
本基金将采取个券选择策略、利率策略等积极投资策略,在严格控制风险的前提下,发掘和利用市场失衡提供的投资机会,实现组合增值。

业绩比较基准
七天通知存款利率(税前)

风险收益特征
本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。



基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人

名称
建信基金管理有限责任公司
交通银行股份有限公司

信息披露负责人
姓名
吴曙明
陆志俊


联系电话
010-66228888
95559


电子邮箱
xinxipilu@ccbfund.cn
luzj@bankcomm.com

客户服务电话
400-81-95533 010-66228000
95559

传真
010-66228001
021-62701216



信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.ccbfund.cn

基金年度报告备置地点
基金管理人和基金托管人的住所




主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1期间数据和指标
2018年
2017年
2016年7月26日(基金合同生效日)-2016年12月31日

本期已实现收益
2,303,905,835.56
513,957,324.40
3,790,719.88

本期利润
2,303,905,835.56
513,957,324.40
3,790,719.88

本期净值收益率
4.1364%
4.3563%
1.1595%

3.1.2 期末数据和指标
2018年末
2017年末
2016年末

期末基金资产净值
93,745,718,542.97
32,054,484,835.30
203,774,459.96

期末基金份额净值
1.0000
1.0000
1.0000

1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于该基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等;
2、本基金的利润分配按日结转基金份额;
3、持有人认购或交易本基金时,不需缴纳任何费用。

基金净值表现

基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值收益率①
份额净值收益率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④

过去三个月
0.8510%
0.0011%
0.3403%
0.0000%
0.5107%
0.0011%

过去六个月
1.8447%
0.0012%
0.6805%
0.0000%
1.1642%
0.0012%

过去一年
4.1364%
0.0015%
1.3500%
0.0000%
2.7864%
0.0015%

自基金合同生效起至今
9.9330%
0.0021%
3.2881%
0.0000%
6.6449%
0.0021%



自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

本报告期,本基金投资比例符合基金合同要求。
自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

本基金合同自2016年7月26日生效,2016年净值增长率以实际存续期计算。

过去三年基金的利润分配情况
单位:人民币元
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注

2018
2,299,749,487.64
-
4,156,347.92
2,303,905,835.56


2017
509,965,992.01
-
3,991,332.39
513,957,324.40


2016
3,772,157.66
-
18,562.22
3,790,719.88


合计
2,813,487,637.31
-
8,166,242.53
2,821,653,879.84



管理人报告

基金管理人及基金经理情况

基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监会证监基金字[2005]158号文批准,建信基金管理有限责任公司成立于2005年9月19日,注册资本2亿元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、中国华电集团资本控股有限公司,其中中国建设银行股份有限公司出资额占注册资本的65%,信安金融服务公司出资额占注册资本的25%,中国华电集团资本控股有限公司出资额占注册资本的10%。
公司下设综合管理部、权益投资部、固定收益投资部、金融工程及指数投资部、专户投资部、海外投资部、资产配置及量化投资部、交易部、研究部、创新发展部、市场营销部、专户理财部、机构业务部、网络金融部、人力资源管理部、基金运营部、财务管理部、信息技术部、风险管理部和内控合规部,以及深圳、成都、上海、北京、广州五家分公司和华东、西北、东北、武汉、南京五个营销中心,并在上海设立了子公司--建信资本管理有限责任公司。自成立以来,公司秉持“创新、诚信、专业、稳健、共赢”的核心价值观,恪守“持有人利益重于泰山”的原则,以“善建财富 相伴成长”为崇高使命,坚持规范运作,致力成为“可信赖的财富管理专家 资产管理行业的领跑者”。
截至2018年12月31日,公司旗下有建信恒久价值混合型证券投资基金、建信优选成长混合型证券投资基金、建信核心精选混合型证券投资基金、建信内生动力混合型证券投资基金、建信双利策略主题分级股票型证券投资基金、建信社会责任混合型证券投资基金、建信优势动力混合型证券投资基金(LOF)、建信创新中国混合型证券投资基金、建信改革红利股票型证券投资基金、深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、上证社会责任交易型开放式证券投资指数基金及其联接基金、建信沪深300指数证券投资基金(LOF)、建信深证100指数增强型证券投资基金、建信中证500指数增强型证券投资基金、建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金、建信全球机遇混合型证券投资基金、建信新兴市场优选混合型证券投资基金、建信全球资源混合型证券投资基金、建信优化配置混合型证券投资基金、建信积极配置混合型证券投资基金、建信恒稳价值混合型证券投资基金、建信消费升级混合型证券投资基金、建信安心保本混合型证券投资基金、建信健康民生混合型证券投资基金、建信稳定增利债券型证券投资基金、建信收益增强债券型证券投资基金、建信纯债债券型证券投资基金、建信安心回报定期开放债券型证券投资基金、建信双息红利债券型证券投资基金、建信转债增强债券型证券投资基金、建信双债增强债券型证券投资基金、建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金、建信稳定添利债券型证券投资基金、建信信用增强债券型证券投资基金、建信周盈安心理财债券型证券投资基金、建信双周安心理财债券型证券投资基金、建信月盈安心理财债券型证券投资基金、建信双月安心理财债券型证券投资基金、建信嘉薪宝货币市场基金、建信货币市场基金、建信中小盘先锋股票型证券投资基金、建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金、建信现金添利货币市场基金、建信稳定得利债券型证券投资基金、建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金、建信信息产业股票型证券投资基金、建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、建信环保产业股票型证券投资基金、建信回报灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金、建信新经济灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金、建信互联网+产业升级股票型证券投资基金、建信大安全战略精选股票型证券投资基金、建信精工制造指数增强型证券投资基金、建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金、建信稳定丰利债券型证券投资基金、建信裕利灵活配置混合型证券投资基金、建信弘利灵活配置混合型证券投资基金、建信睿怡纯债债券型证券投资基金、建信现代服务业股票型证券投资基金、建信汇利灵活配置混合型证券投资基金、建信兴利灵活配置混合型证券投资基金、建信现金增利货币市场基金、建信多因子量化股票型证券投资基金、建信现金添益交易型货币市场基金、建信丰裕多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、建信天添益货币市场基金、建信瑞丰添利混合型证券投资基金、建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金、建信睿享纯债债券型证券投资基金、建信恒瑞一年定期开放债券型证券投资基金、建信恒远一年定期开放债券型证券投资基金、建信睿富纯债债券型证券投资基金、建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金、建信稳定鑫利债券型证券投资基金、建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金、建信中国制造2025股票型证券投资基金、建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金、建信瑞福添利混合型证券投资基金、建信高端医疗股票型证券投资基金、建信中证政策性金融债1-3年指数证券投资基金(LOF)基金、建信中证政策性金融债8-10年指数证券投资基金(LOF)基金、建信建信量化事件驱动股票型证券投资基金、建信福泽安泰混合型基金中基金(FOF)、建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金、建信上证50交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、建信睿丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金、建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金、建信战略精选灵活配置混合型证券投资基金、建信龙头企业股票型证券投资基金、建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、建信智享添鑫定期开放混合型证券投资基金、建信创业板交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金、建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金、建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金,共计104只开放式基金,管理的基金净资产规模共计为6331.39亿元。

基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明



任职日期
离任日期



先轲宇
本基金的基金经理
2017年7月7日
-
6
先轲宇先生,硕士。2009年7月至2016年5月在中国建设银行金融市场部工作,曾从事绩效管理,2012年起任债券交易员。2016年7月加入我公司,历任固定收益投资部基金经理助理、基金经理,2017年7月7日起任建信现金增利货币市场基金和建信现金添益交易型货币市场基金的基金经理;2018年3月26日起任建信周盈安心理财债券型证券投资基金的基金经理;2019年1月25日起任建信天添益货币市场基金、建信嘉薪宝货币市场基金、建信货币市场基金的基金经理。

高珊
本基金的基金经理
2016年7月26日
2018年4月2日
11
硕士。2006年7月至2007年6月期间在中信建投证券公司工作,任交易员。2007年6月加入建信基金管理公司,历任初级交易员、交易员,2009年7月起任建信货币市场基金的基金经理助理。2012年8月28日起至2018年4月2日任建信双周安心理财债券型证券投资基金的基金经理;2012年12月20日至2018年4月2日任建信月盈安心理财债券型证券投资基金的基金经理;2013年1月29日至2018年4月2日任建信双月安心理财债券型证券投资基金的基金经理;2013年9月17日至2018年4月2日任建信周盈安心理财债券型证券投资基金的基金经理;2013年12月20日至2018年4月2日任建信货币市场基金的基金经理;2015年8月25日至2018年4月2日任建信现金添利货币市场基金的基金经理;2016年6月3日至2017年6月9日任建信鑫盛回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2016年7月26日至2018年4月2日任建信现金增利货币市场基金的基金经理;2016年10月18日至2018年4月2日任建信天添益货币市场基金的基金经理。

陈建良
固定收益投资部副总经理、本基金的基金经理
2016年7月26日
-
11
陈建良先生,双学士,固定收益投资部副总经理。2005年7月加入中国建设银行厦门分行,任客户经理;2007年6月调入中国建设银行总行金融市场部,任债券交易员;2013年9月加入我公司投资管理部,历任基金经理助理、基金经理、固定收益投资部总经理助理、副总经理,2013年12月10日起任建信货币市场基金的基金经理;2014年1月21日起任建信月盈安心理财债券型证券投资基金的基金经理;2014年6月17日起任建信嘉薪宝货币市场基金的基金经理;2014年9月17日起任建信现金添利货币市场基金的基金经理;2016年3月14日起任建信目标收益一年期债券型证券投资基金的基金经理,该基金在2018年9月19日转型为建信睿怡纯债债券型证券投资基金,陈建良继续担任该基金的基金经理;2016年7月26日起任建信现金增利货币市场基金的基金经理;2016年9月2日起任建信现金添益交易型货币市场基金的基金经理;2016年9月13日至2017年12月6日任建信瑞盛添利混合型证券投资基金的基金经理;2016年10月18日起任建信天添益货币市场基金的基金经理。



管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、基金合同和其他法律法规、部门规章,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,没有发生违反法律法规的行为。

管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

公平交易制度和控制方法
为了公平对待投资人,保护投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等法律法规和公司内部制度,制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行操作,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。

公平交易制度的执行情况
根据《建信基金管理有限责任公司公平交易制度》,本基金管理人对过去四个季度不同时间窗口下(日内、3日内、5日内)管理的不同投资组合(包括封闭式基金、开放式基金、资产管理计划等)同向交易的交易价差从T检验(置信度为95%)、平均溢价率、贡献率、正溢价率占优频率等几个方面进行了专项分析。经分析,本报告期内未出现公司管理的不同投资组合间有同向交易价差异常的情况。

异常交易行为的专项说明
本报告期内,本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有3次,原因是投资组合投资策略需要,未导致不公平交易和利益输送。

管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

报告期内基金投资策略和运作分析
18年,中国宏观经济增长总体平稳,增速略有下滑。全年GDP同比增长6.6%,增速较2017年回落了0.2个百分点。受汽车类商品消费增速放缓影响,社会消费品零售总额全年实际增速为6.9%,较上年有所回落,但总体上仍保持较快增长,消费升级持续推进。全年固定资产投资增速下滑至5.9%,其中制造业投资增速较上年提高4.7个百分点至9.5%,成为拉动投资增长的重要引擎。受中美贸易摩擦和国际形势变化的影响,全年对外贸易顺差明显收窄,净出口对于经济贡献由正转负。总体看,在2018年国内外复杂多变的形势下,全年经济运行仍然保持着平稳发展态势。
全年物价总体稳定。消费者价格指数(CPI)月度同比走势虽有波动,各月同比涨幅呈不对称的“M”型走势,但总体温和上涨。工业品价格指数(PPI)受翘尾因素影响,年初同比涨幅较高,尤其5月份后受国际原油价格大幅度上涨等因素推动涨幅有所扩大,下半年随着翘尾因素逐月减少加之国际原油价格出现下跌,PPI同比走势快速回落,全年同比走势呈前高后低走势。
全年货币政策维持稳健基调,央行灵活采取了一系列逆周期调节措施,保持流动性合理充裕,资金面整体维持宽松态势。央行分别在1、4、7和10月份四次下调存款准备金率,并在二季度以后不再跟随美联储加息进行公开市场利率上调操作,体现了较强的货币政策独立性。此外,央行在年中动态调整了MPA政策参数,扩大金融机构广义信贷增长空间,4月份出台《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》并在7月下发补充意见,宏观审慎监管体系得到进一步完善。
债券市场方面,2018年债券市场收益率总体下移并呈现陡峭化态势。在经历一季度的先抑后扬后,二季度在定向降准政策刺激下,到期收益率开始快速下行,尤其6月份后,随着贸易摩擦进一步升级引发避险情绪,叠加央行暂停加息和再次定向降准,市场做多情绪进一步发酵。全年在相对宽松的流动性环境中,10年期国债和国开债益率年末收于3.23%和3.64%,较去年末分别下行65BP和118BP,1年期国债和国开债分别收于2.60%和2.75%,全年下分别下行119BP和193BP,曲线整体陡峭化下移。
在报告期内,本基金始终保持稳健审慎的投资风格,进一步严格同业存单和信用债发行体的准入标准,在努力提高持仓债券整体信用资质的同时,控制信用债的持仓比例,并在资产配置选择中着力突出对流动性的考量,保障了“双十一”、“双十二”以及元旦节等重要时点的备付安全。

报告期内基金的业绩表现
本报告期建信现金增利净值收益率为4.1364%,波动率0.0015%;同期业绩比较基准收益率为1.3500%,波动率0.0000%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2019年,政策调控下房地产投资增速或将有所回落,工业品价格下行则会制约制造业投资,外需收缩对净出口的影响恐较2018年进一步显现,在消费缺乏明显增长空间的情况下,预计全年GDP同比增速将小幅回落至6%至6.5%左右,基本面仍然存在一定压力。预计财政政策和货币政策会配合发力以托底经济,但在基数和猪肉价格波动的影响下,下半年或存在一定的通胀压力,料将加大债券市场的波动。

管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
2018年,本基金管理人的内部监察稽核工作以保障基金合规运作和基金份额持有人合法权益为出发点,坚持独立、客观、公正的原则,在督察长的指导下,公司内控合规部牵头组织继续完善了风险管控制度和业务流程。报告期内,公司实施了不同形式的检查,对发现的潜在合规风险,及时与有关业务部门沟通并向管理层报告,采取相应措施防范风险。依照有关规定,定期向公司董事会、总裁和监管部门报送监察稽核报告,并根据不定期检查结果,形成专项审计报告,促进了内控体系的不断完善和薄弱环节的持续改进。
在本报告期,本基金管理人在自身经营和基金合法合规运作及内部风险控制中采取了以下措施:
1、根据法律法规以及监管部门的最新规定和公司业务的发展情况,在对公司各业务线管理制度和业务流程重新进行梳理后,制定和完善了一系列管理制度和业务操作流程,使公司基金投资管理运作有章可循。
2、将公司监察稽核工作重心放在事前审查上,把事前审查作为内部风险控制的最主要安全阀门。报告期内,在公司自身经营和受托资产管理过程中,为化解和控制合规风险,事前制定了明确的合规风险控制指标,并相应地将其嵌入系统,实现系统自动管控,减少人工干预环节;对潜在合规风险事项,加强事前审查,以便有效预防和控制公司运营中的潜在合规性风险。
3、要求业务部门进行风险自查工作,以将自查和稽查有效结合。监察稽核工作是在业务部门自身风险控制的基础上所进行的再监督,业务部门作为合规性风险防范的第一道防线,需经常开展合规性风险的自查工作。在准备季度监察稽核报告之前,皆要求业务部门进行风险自查,由内控合规部门对业务部门的自查结果进行事先告知或不告知的现场抽查,以检查落实相关法律法规的遵守以及公司有关管理制度、业务操作流程的执行情况。
4、把事中、事后检查视为监察稽核工作的重要组成部分。根据公司年度监察稽核工作计划,实施了涵盖公司各业务线的稽核检查项目,重点检查了投资、销售、运营等关键业务环节,尤其加强了对容易触发违法违规事件的防控检查,对检查中发现的问题均及时要求相关部门予以整改,并对整改情况进行跟踪检查,促进了公司各项业务的持续健康发展。
5、大力推动监控系统的建设,充分发挥了系统自动监控的作用,尽量减少人工干预可能诱发的合规风险,提高了内控监督检查的效率。
6、通过对新业务、新产品风险识别、评价和预防的培训以及基金行业重大事件的通报,加强了风险管理的宣传,强化了员工的遵规守法意识。
7、在公司内控管理方面,注重借鉴外部审计机构的专业知识、经验以及监管部门现场检查的意见反馈,重视他们对公司内控管理所作的评价以及提出的建议和意见,并按部门一一沟通,认真进行整改、落实。
8、高度重视与信安金融集团就内部风险控制业务所进行的广泛交流,以吸取其在内控管理方面的成功经验。
9、依据相关法规要求,认真做好本基金的信息披露工作,确保披露信息的真实、准确、完整和及时。
本基金管理人承诺将秉承“持有人利益重于泰山”的原则,秉持“创新、诚信、专业、稳健、共赢”的核心价值观,不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性,以充分保障持有人的合法权益。

管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内,本管理人根据中国证监会[2017]13号文《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定,继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。
本公司设立资产估值委员会,主要负责审核和决定受托资产估值相关事宜,确保受托资产估值流程和结果公允合理。资产估值委员会由公司分管核算业务的高管、督察长、内控合规部、风险管理部和资产核算部门负责人组成。分管投资、研究业务的公司高管、相关投资管理部门负责人、相关研究部门负责人作为投资产品价值研究的专业成员出席资产估值委员会会议。
资产估值委员会成员均为多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理工作,熟悉业内法律法规的专家型人员。
本公司基金经理参与讨论估值原则及方法,但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。
本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。
本公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》,与中债金融估值中心有限公司签署《中债信息产品服务协议》,并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值(适用非货币基金)或影子定价(适用货币基金和理财类基金);对公司旗下基金持有的在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外),本公司采用中证指数有限公司独立提供的债券估值价格进行估值。
本公司与中证指数有限公司签署《流通受限股票流动性折扣委托计算协议》,并依据《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》和中证指数有限公司独立提供的流通受限股票流动性折扣,对公司旗下基金持有的流通受限股票进行估值。

管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金收益分配方式为红利再投资,每日将前一日收益结转为基金份额,当日收益参与下一日基金收益分配,并按日结转到投资者基金账户。本报告期本基金实现收益2,303,905,835.56元,已全部分配,符合法律法规和基金合同的相关规定。

托管人报告

报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2018年度,基金托管人在建信现金增利货币市场证券投资基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,尽职尽责地履行了托管人应尽的义务,不存在任何损害基金持有人利益的行为。

托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2018年度,建信基金管理有限责任公司在建信现金增利货币市场证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,托管人未发现损害基金持有人利益的行为。本基金本报告期内向份额持有人分配利润:2,303,905,835.56元。

托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
2018年度,由建信基金管理有限责任公司编制并经托管人复核审查的有关建信现金增利货币市场证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
审计报告

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 审计了建信现金增利货币市场基金(以下简称“建信现金增利货币基金”)的财务报表,包括2018年12月31日的资产负债表,2018年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。并出具了普华永道中天审字(2019)第22640号标准无保留意见。投资者可通过年度报告正文查看审计报告正文。


年度财务报表

资产负债表
会计主体:建信现金增利货币市场基金
报告截止日: 2018年12月31日
单位:人民币元
资 产
附注号
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日

资 产:




银行存款

34,422,838,986.07
17,748,371,534.25

结算备付金

95,222,291.46
4,561,349.86

存出保证金

-
-

交易性金融资产

51,044,004,341.74
11,186,231,196.16

其中:股票投资

-
-

基金投资

-
-

债券投资

50,752,246,407.99
11,186,231,196.16

资产支持证券投资

291,757,933.75
-

贵金属投资

-
-

衍生金融资产

-
-

买入返售金融资产

13,747,954,373.04
3,436,494,714.73

应收证券清算款

-
-

应收利息

433,317,418.77
197,044,695.83

应收股利

-
-

应收申购款

1.05
2.21

递延所得税资产

-
-

其他资产

-
-

资产总计

99,743,337,412.13
32,572,703,493.04

负债和所有者权益
附注号
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日

负 债:




短期借款

-
-

交易性金融负债

-
-

衍生金融负债

-
-

卖出回购金融资产款

4,302,113,336.07
499,949,050.07

应付证券清算款

1,656,522,722.98
-

应付赎回款

-
-

应付管理人报酬

11,140,742.02
3,731,095.57

应付托管费

3,713,580.69
5,815,614.39

应付销售服务费

11,140,742.02
3,731,095.57

应付交易费用

489,400.60
166,484.63

应交税费

1,041,370.08
-

应付利息

2,782,223.18
269,297.49

应付利润

8,166,242.53
4,009,894.61

递延所得税负债

-
-

其他负债

508,508.99
546,125.41

负债合计

5,997,618,869.16
518,218,657.74

所有者权益:




实收基金

93,745,718,542.97
32,054,484,835.30

未分配利润

-
-

所有者权益合计

93,745,718,542.97
32,054,484,835.30

负债和所有者权益总计

99,743,337,412.13
32,572,703,493.04

报告截止日2018年12月31日,基金份额净值1.0000元,基金份额总额93,745,718,542.97份。

利润表
会计主体:建信现金增利货币市场基金
本报告期: 2018年1月1日至2018年12月31日
单位:人民币元
项 目
附注号
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日

一、收入

2,678,104,929.87
600,202,648.97

1.利息收入

2,664,847,076.08
598,598,035.48

其中:存款利息收入

1,228,076,813.79
324,779,015.79

债券利息收入

1,157,364,603.80
196,534,082.67

资产支持证券利息收入

4,734,067.64
-

买入返售金融资产收入

274,671,590.85
77,284,937.02

其他利息收入

-
-

2.投资收益(损失以“-”填列)

13,257,853.79
1,604,613.49

其中:股票投资收益

-
-

基金投资收益

-
-

债券投资收益

13,257,853.79
1,604,613.49

资产支持证券投资收益

-
-

贵金属投资收益

-
-

衍生工具收益

-
-

股利收益

-
-

3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

-
-

4. 汇兑收益(损失以“-”号填列)

-
-

5.其他收入(损失以“-”号填列)

-
-

减:二、费用

374,199,094.31
86,245,324.57

1.管理人报酬
7.4.8.2.1
88,114,352.88
17,766,211.99

2.托管费
7.4.8.2.2
29,371,450.94
5,751,600.57

3.销售服务费
7.4.8.2.3
88,114,352.88
16,194,324.85

4.交易费用

-
-

5.利息支出

167,230,381.30
45,930,630.59

其中:卖出回购金融资产支出

167,230,381.30
45,930,630.59

6.税金及附加

724,409.00
-

7.其他费用

644,147.31
602,556.57

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

2,303,905,835.56
513,957,324.40

减:所得税费用

-
-

四、净利润(净亏损以“-”号填列)

2,303,905,835.56
513,957,324.40



所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:建信现金增利货币市场基金
本报告期:2018年1月1日至2018年12月31日
单位:人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年12月31日


实收基金
未分配利润
所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值)
32,054,484,835.30
-
32,054,484,835.30

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
2,303,905,835.56
2,303,905,835.56

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
61,691,233,707.67
-
61,691,233,707.67

其中:1.基金申购款
146,858,041,287.04
-
146,858,041,287.04

2.基金赎回款
-85,166,807,579.37
-
-85,166,807,579.37

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-2,303,905,835.56
-2,303,905,835.56

五、期末所有者权益(基金净值)
93,745,718,542.97
-
93,745,718,542.97

项目
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日


实收基金
未分配利润
所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值)
203,774,459.96
-
203,774,459.96

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
513,957,324.40
513,957,324.40

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
31,850,710,375.34
-
31,850,710,375.34

其中:1.基金申购款
62,051,081,364.24
-
62,051,081,364.24

2.基金赎回款
-30,200,370,988.90
-
-30,200,370,988.90

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-513,957,324.40
-513,957,324.40

五、期末所有者权益(基金净值)
32,054,484,835.30
-
32,054,484,835.30


报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:
______张军红______ ______吴曙明______ ____丁颖____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
报表附注

基金基本情况
建信现金增利货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金2015]3076号《关于准予建信现金增利货币市场基金注册的批复》核准,由建信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信现金增利货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币200,002,300.00元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第872号予以验证。经向中国证监会备案,《建信现金增利货币市场基金基金合同》于2016年7月26日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为200,002,302.30份基金份额,其中认购资金利息折合2.30份基金份额。本基金的基金管理人为建信基金管理有限责任公司,基金托管人为交通银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信现金增利货币市场基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为现金;期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具;法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金拟投资于主体信用评级低于AA+的商业银行的银行存款与同业存单的,应当经基金管理人董事会审议批准,相关交易应当事先征得基金托管人的同意,并作为重大事项履行信息披露程序。本基金的业绩比较基准为七天通知存款利率(税前)。
本财务报表由本基金的基金管理人建信基金管理有限责任公司于2019年3月21日批准报出。

会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《建信现金增利货币市场基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。


遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2018年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期内所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖债券的差价收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。
(4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。


关联方关系
关联方名称
与本基金的关系

建信基金管理有限责任公司
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

交通银行股份有限公司(“交通银行”)
基金托管人

中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”)
基金管理人的股东

美国信安金融服务公司
基金管理人的股东

中国华电集团资本控股有限公司
基金管理人的股东

建信资本管理有限责任公司
基金管理人的子公司

下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

本报告期及上年度可比期间的关联方交易
无。
通过关联方交易单元进行的交易
股票交易
无。
权证交易
无。
应支付关联方的佣金
关联方报酬
基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日

当期发生的基金应支付的管理费
88,114,352.88
17,766,211.99

其中:支付销售机构的客户维护费
44,517,033.31
10,841,355.64

支付基金管理人建信基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日管理人报酬=前一日基金资产净值 × 0.15%/ 当年天数。
基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日

当期发生的基金应支付的托管费
29,371,450.94
5,751,600.57

支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值0.05%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日托管费=前一日基金资产净值 × 0.05%/ 当年天数。
销售服务费
金额单位:人民币元
获得销售服务费
各关联方名称
本期
2018年1月1日至2018年12月31日


当期发生的基金应支付的销售服务费

建信基金
24,302,045.63

合计
24,302,045.63

获得销售服务费
各关联方名称
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日


当期发生的基金应支付的销售服务费

建信基金
985,042.59

合计
985,042.59

支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给建信基金,再由建信基金计算并支付给各基金销售机构。A类基金份额约定的销售服务费年费率分别为0.15%。其计算公式为:
日销售服务费=前一日基金资产净值 X 约定年费率/ 当年天数。
与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位:人民币元
本期
2018年1月1日至2018年12月31日

银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额
基金逆回购
基金正回购


基金买入
基金卖出
交易金额
利息收入
交易金额
利息支出

交通银行
500,397,095.89
-
-
-
844,690,000.00
194,785.40

上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日

银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额
基金逆回购
基金正回购


基金买入
基金卖出
交易金额
利息收入
交易金额
利息支出

交通银行
-
72,601,581.64
-
-
-
-


各关联方投资本基金的情况
报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方
名称
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日


期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入

交通银行-活期存款
2,838,986.07
1,167,519.03
5,371,534.25
322,221.88

交通银行-定期存款
3,070,000,000.00
85,666,000.43
190,000,000.00
2,058,666.56

1.本基金的活期存款和部分定期存款由基金托管人交通银行保管,按约定利率计息。
2. 本基金用于证券交易结算的资金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司,按银行同业利率计息。于2018 年12月31日的相关余额在资产负债表中的“结算备付金”科目中单独列示(2017 年12月31日:同)。
本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期及上年度可比期间本基金未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。
其他关联交易事项的说明
于2018年12月31日,本基金持有6,000,000张交通银行的同业存单,估值总额为人民币595,588,172.03元,占基金资产净值的比例为0.64%(2017年12月31日:无)。

( 2018年12月31日 )本基金持有的流通受限证券
因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
银行间市场债券正回购
截至本报告期末2018年12月31日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额4,002,113,336.07元,是以如下债券作为抵押:

金额单位:人民币元
债券代码
债券名称
回购到期日
期末估值单价
数量(张)
期末估值总额

120224
12国开24
2019年1月3日
99.49
200,000
19,898,106.00

120412
12农发12
2019年1月3日
100.29
3,500,000
351,001,315.13

120221
12国开21
2019年1月3日
100.11
470,000
47,051,522.20

140219
14国开19
2019年1月3日
101.10
1,700,000
171,873,813.10

160208
16国开08
2019年1月3日
99.77
1,200,000
119,721,568.44

180207
18国开07
2019年1月3日
99.93
1,740,000
173,876,891.81

180209
18国开09
2019年1月3日
100.18
1,200,000
120,215,648.47

120231
12国开31
2019年1月2日
100.44
500,000
50,221,771.43

120412
12农发12
2019年1月2日
100.29
1,050,000
105,300,394.54

140209
14国开09
2019年1月2日
100.50
500,000
50,249,447.76

120411
12农发11
2019年1月4日
100.43
3,000,000
301,285,910.10

180201
18国开01
2019年1月4日
100.00
1,000,000
99,997,037.90

180312
18进出12
2019年1月4日
100.01
1,000,000
100,013,197.56

160208
16国开08
2019年1月4日
99.77
6,200,000
618,561,436.91

160415
16农发15
2019年1月3日
99.88
5,000,000
499,397,339.48

180407
18农发07
2019年1月9日
100.01
8,420,000
842,089,523.53

120224
12国开24
2019年1月2日
99.49
500,000
49,745,265.00

120412
12农发12
2019年1月2日
100.29
350,000
35,100,131.51

120416
12农发16
2019年1月2日
100.76
700,000
70,532,039.26

140332
14进出32
2019年1月2日
100.69
500,000
50,345,274.06

180207
18国开07
2019年1月3日
99.93
60,000
5,995,754.89

180404
18农发04
2019年1月3日
100.10
1,500,000
150,153,419.41

180407
18农发07
2019年1月3日
100.01
480,000
48,005,103.48

合计



40,770,000
4,080,631,911.97


交易所市场债券正回购
截至本报告期末2018年12月31日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额300,000,000.00元,截至2019年1月2日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。

有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:
第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于2018年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第二层次的余额为51,044,004,341.74元,无属于第一或第三层次的余额(2017年12月31日:第二层次11,186,231,196.16元,无第一或第三层次)。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于2018年12月31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年12月31日:同)。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。
(2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
投资组合报告

期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例(%)

1
固定收益投资
51,044,004,341.74
51.18


其中:债券
50,752,246,407.99
50.88


资产支持证券
291,757,933.75
0.29

2
买入返售金融资产
13,747,954,373.04
13.78


其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-

3
银行存款和结算备付金合计
34,518,061,277.53
34.61

4
其他各项资产
433,317,419.82
0.43

5
合计
99,743,337,412.13
100.00



债券回购融资情况
金额单位:人民币元
序号
项目
占基金资产净值的比例(%)

1
报告期内债券回购融资余额
10.41


其中:买断式回购融资
0.00

序号
项目
金额
占基金资产净值的比例(%)

2
报告期末债券回购融资余额
4,302,113,336.07
4.59


其中:买断式回购融资
-
-

报告期内债券回购融资余额占基金净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

基金投资组合平均剩余期限

投资组合平均剩余期限基本情况
项目
天数

报告期末投资组合平均剩余期限
115

报告期内投资组合平均剩余期限最高值
118

报告期内投资组合平均剩余期限最低值
89


报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过120天。

期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号
平均剩余期限
各期限资产占基金资产净值的比例(%)
各期限负债占基金资产净值的比例(%)

1
30天以内
15.88
6.36


其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-

2
30天(含)—60天
9.17
-


其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-

3
60天(含)—90天
32.94
-


其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-

4
90天(含)—120天
10.57
-


其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-

5
120天(含)—397天(含)
37.39
-


其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-

合计
105.94
6.36



报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。
期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号
债券品种
摊余成本
占基金资产净值比例(%)

1
国家债券
500,044,958.59
0.53

2
央行票据
-
-

3
金融债券
4,284,188,365.18
4.57


其中:政策性金融债
4,284,188,365.18
4.57

4
企业债券
598,969,937.89
0.64

5
企业短期融资券
9,779,632,885.12
10.43

6
中期票据
241,756,788.14
0.26

7
同业存单
35,347,653,473.07
37.71

8
其他
-
-

9
合计
50,752,246,407.99
54.14

10
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
-
-



期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号
债券代码
债券名称
债券数量(张)
摊余成本
占基金资产净值比例(%)

1
111889057
18北京农商银行CD092
10,000,000
996,017,042.09
1.06

2
111810505
18兴业银行CD505
10,000,000
980,217,163.66
1.05

3
111872583
18晋商银行CD234
10,000,000
963,434,622.21
1.03

4
180407
18农发07
8,900,000
890,094,627.01
0.95

5
160208
16国开08
7,400,000
738,283,005.35
0.79

6
111884995
18甘肃银行CD105
7,000,000
695,423,950.07
0.74

7
111887264
18北京农商银行CD088
7,000,000
692,755,870.84
0.74

8
111872114
18徽商银行CD200
7,000,000
688,778,195.77
0.73

9
111885455
18江西银行CD098
7,000,000
688,425,149.99
0.73

10
111871317
18天津银行CD360
7,000,000
682,908,155.99
0.73



“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目
偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数
7

报告期内偏离度的最高值
0.3117%

报告期内偏离度的最低值
0.0070%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值
0.0993%


报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
报告期内负偏离度的绝对值未达到0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
报告期内正偏离度的绝对值未达到0.5%。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
金额单位:人民币元
序号
证券代码
证券名称
数量(份)
公允价值
占基金资产净值比例(%)

1
156288
宁远07A1
1,500,000
150,000,000.00
0.16

2
149732
宁远05A2
420,000
42,007,933.75
0.04

3
156289
宁远07A2
400,000
40,000,000.00
0.04

4
1889156
18唯盈2A1_bc
600,000
30,000,000.00
0.03

5
1889169
18福元2A1_bc
500,000
29,750,000.00
0.03



投资组合报告附注


本基金计价采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日分红使基金份额净值维持在1.0000元。

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未披露被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号
名称
金额

1
存出保证金
-

2
应收证券清算款
-

3
应收利息
433,317,418.77

4
应收申购款
1.05

5
其他应收款
-

6
待摊费用
-

7
其他
-

8
合计
433,317,419.82



投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
基金份额持有人信息

期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构



机构投资者
个人投资者



持有份额
占总份额比例
持有份额
占总份额比例

3,855,426
24,315.27
37,723,892,759.61
40.24%
56,021,825,783.36
59.76%



期末货币市场基金前十名份额持有人情况
序号
持有人类别
持有份额(份)
占总份额比例

1
银行类机构
1,331,747,292.83
1.42%

2
基金类机构
1,213,300,660.55
1.29%

3
其他机构
1,183,772,597.94
1.26%

4
券商类机构
1,101,477,598.76
1.17%

5
其他机构
1,031,424,182.04
1.10%

6
银行类机构
1,030,428,009.13
1.10%

7
其他机构
1,026,594,001.75
1.10%

8
银行类机构
1,020,286,135.79
1.09%

9
银行类机构
1,020,179,899.10
1.09%

10
其他机构
1,018,493,978.21
1.09%


期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
持有份额总数(份)
占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金
6,501,288.41
0.01%



期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目
持有基金份额总量的数量区间(万份)

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金
0

本基金基金经理持有本开放式基金
0~10




开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日(2016年7月26日)基金份额总额
200,002,302.30

本报告期期初基金份额总额
32,054,484,835.30

本报告期期间基金总申购份额
146,858,041,287.04

减:本报告期期间基金总赎回份额
85,166,807,579.37

本报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)
-

本报告期期末基金份额总额
93,745,718,542.97

上述总申购份额含红利再投份额。
重大事件揭示

基金份额持有人大会决议
本报告期,本基金未召开基金份额持有人大会。


基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
经本基金管理人建信基金管理有限责任公司2018年第一次临时股东会和第五届董事会第一次会议审议通过,自2018年4月18日起,许会斌先生不再担任本公司董事长(法定代表人),由孙志晨先生担任本公司董事长(法定代表人);孙志晨先生不再担任本公司总裁,由张军红先生担任本公司总裁。上述事项本公司已按相关规定报中国证券监督管理委员会北京监管局和中国证券投资基金业协会备案并于2018年4月20日公告。
报告期内,本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。


涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼事项。


基金投资策略的改变
本报告期基金投资策略未发生改变。


为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金报告年度应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为人民币153,000.00元。该会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。


管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期未发生公司和董事、监事和高级管理人员被中国证监会、基金业协会、证券交易所处罚或公开谴责,以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。
本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。


基金租用证券公司交易单元的有关情况

基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商名称
交易单元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注



成交金额
占当期股票
成交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例


中信证券
1
-
-
-
-
-

天风证券
1
-
-
-
-
-

太平洋证券
1
-
-
-
-
-

高华证券
1
-
-
-
-
-

1、本基金根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48号)的规定及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》,基金管理人制定了提供交易单元的券商的选择标准,具体如下:
(1)财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格,能够满足基金运作高度保密的要求,在最近一年内没有重大违规行为。
(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要。
(3)具备较强的研究能力,有固定的研究机构和专门的研究人员,能够对宏观经济、证券市场、行业、个券等进行深入、全面的研究,能够积极、有效地将研究成果及时传递给基金管理人,能够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务。
(4)佣金费率合理。
2、根据以上标准进行考察后,基金管理人确定券商,与被选择的券商签订委托协议,并报中国证监会备案及通知基金托管人。
3、本期本报告期内无新增或剔除交易单元。本基金与托管在同一托管行的公司其他基金共用交易单元。

基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易


成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的比例

中信证券
-
-
141,007,900,000.00
75.97%
-
-

天风证券
-
-
-
-
-
-

太平洋证券
-
-
-
-
-
-

高华证券
-
-
44,597,886,000.00
24.03%
-
-



偏离度绝对值超过0.5%的情况
本基金本报告期内偏离度绝对值不存在超过0.5%的情况。


建信基金管理有限责任公司
2019年3月26日
基金信息类型 基金年度报告(摘要)
公告来源 上海证券报
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