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建信稳定得利债券A(000875)  基金公开信息
流水号 1482693
基金代码 000875
公告日期 2019-03-26
编号 1
标题 建信稳定得利债券型证券投资基金2018年年度报告摘要
信息全文 基金管理人:建信基金管理有限责任公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
送出日期:2019年3月26日
重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年3月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料经审计,普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了标准无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。
本报告期自2018年1月1日起至12月31日止。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

基金简介

基金基本情况
基金简称
建信稳定得利债券

基金主代码
000875

基金运作方式
契约型开放式

基金合同生效日
2014年12月2日

基金管理人
建信基金管理有限责任公司

基金托管人
中国民生银行股份有限公司

报告期末基金份额总额
140,113,810.21份

基金合同存续期
不定期

下属分级基金的基金简称:
建信稳定得利债券A
建信稳定得利债券C

下属分级基金的交易代码:
000875
000876

报告期末下属分级基金的份额总额
118,179,479.10份
21,934,331.11份


基金产品说明
投资目标
在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,力争通过主动的组合管理为投资人创造较高的当期收入和总回报。

投资策略
本基金主要通过采取自上而下的定性分析和定量分析确定大类属配置策略,结合久期管理和信用风险管理的投资策略构建债券投资组合。同时在固定收益资产所提供的稳健收益基础上,适当进行股票投资,本基金的股票投资作为债券投资的辅助和补充,以本金安全为最重要因素。

业绩比较基准
中债综合全价(总值)指数。

风险收益特征
本基金为债券型基金,其风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。


基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人

名称
建信基金管理有限责任公司
中国民生银行股份有限公司

信息披露负责人
姓名
吴曙明
罗菲菲


联系电话
010-66228888
010-58560666


电子邮箱
xinxipilu@ccbfund.cn
tgbfxjdzx@cmbc.com.cn

客户服务电话
400-81-95533 010-66228000
95568

传真
010-66228001
010-58560798


信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.ccbfund.cn

基金年度报告备置地点
基金管理人和基金托管人的住所


主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2018年
2017年
2016年


建信稳定得利债券A
建信稳定得利债券C
建信稳定得利债券A
建信稳定得利债券C
建信稳定得利债券A
建信稳定得利债券C

本期已实现收益
3,308,750.67
661,759.52
4,877,955.08
2,701,462.00
5,024,368.96
4,823,743.43

本期利润
6,229,631.06
1,606,378.64
3,082,963.55
1,712,535.95
-45,129.46
-1,682,724.43

加权平均基金份额本期利润
0.0635
0.0633
0.0409
0.0376
-0.0003
-0.0103

本期基金份额净值增长率
5.70%
5.25%
3.52%
3.11%
0.62%
0.36%

3.1.2 期末数据和指标
2018年末
2017年末
2016年末

期末可供分配基金份额利润
0.2422
0.2221
0.1754
0.1611
0.1349
0.1257

期末基金资产净值
146,805,467.43
26,804,899.95
69,271,845.13
38,161,939.47
113,249,766.60
74,398,287.79

期末基金份额净值
1.242
1.222
1.175
1.161
1.135
1.126

1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
2、期末可供分配利润的计算方法:如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分;如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分);
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

建信稳定得利债券A
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④

过去三个月
0.81%
0.12%
1.99%
0.05%
-1.18%
0.07%

过去六个月
2.39%
0.11%
2.57%
0.06%
-0.18%
0.05%

过去一年
5.70%
0.12%
4.79%
0.07%
0.91%
0.05%

过去三年
10.11%
0.14%
-0.41%
0.08%
10.52%
0.06%

自基金合同生效起至今
24.20%
0.20%
2.87%
0.08%
21.33%
0.12%


建信稳定得利债券C
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④

过去三个月
0.74%
0.11%
1.99%
0.05%
-1.25%
0.06%

过去六个月
2.17%
0.11%
2.57%
0.06%
-0.40%
0.05%

过去一年
5.25%
0.12%
4.79%
0.07%
0.46%
0.05%

过去三年
8.91%
0.14%
-0.41%
0.08%
9.32%
0.06%

自基金合同生效起至今
22.20%
0.20%
2.87%
0.08%
19.33%
0.12%


自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


本报告期本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。

自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


本基金合同自2014年12月2日生效,2014年净值增长率以实际存续期计算。
过去三年基金的利润分配情况
本基金过去三年未实施利润分配。
管理人报告

基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监会证监基金字[2005]158号文批准,建信基金管理有限责任公司成立于2005年9月19日,注册资本2亿元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、中国华电集团资本控股有限公司,其中中国建设银行股份有限公司出资额占注册资本的65%,信安金融服务公司出资额占注册资本的25%,中国华电集团资本控股有限公司出资额占注册资本的10%。
公司下设综合管理部、权益投资部、固定收益投资部、金融工程及指数投资部、专户投资部、海外投资部、资产配置及量化投资部、交易部、研究部、创新发展部、市场营销部、专户理财部、机构业务部、网络金融部、人力资源管理部、基金运营部、财务管理部、信息技术部、风险管理部和内控合规部,以及深圳、成都、上海、北京、广州五家分公司和华东、西北、东北、武汉、南京五个营销中心,并在上海设立了子公司--建信资本管理有限责任公司。自成立以来,公司秉持“创新、诚信、专业、稳健、共赢”的核心价值观,恪守“持有人利益重于泰山”的原则,以“善建财富 相伴成长”为崇高使命,坚持规范运作,致力成为“可信赖的财富管理专家 资产管理行业的领跑者”。
截至2018年12月31日,公司旗下有建信恒久价值混合型证券投资基金、建信优选成长混合型证券投资基金、建信核心精选混合型证券投资基金、建信内生动力混合型证券投资基金、建信双利策略主题分级股票型证券投资基金、建信社会责任混合型证券投资基金、建信优势动力混合型证券投资基金(LOF)、建信创新中国混合型证券投资基金、建信改革红利股票型证券投资基金、深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、上证社会责任交易型开放式证券投资指数基金及其联接基金、建信沪深300指数证券投资基金(LOF)、建信深证100指数增强型证券投资基金、建信中证500指数增强型证券投资基金、建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金、建信全球机遇混合型证券投资基金、建信新兴市场优选混合型证券投资基金、建信全球资源混合型证券投资基金、建信优化配置混合型证券投资基金、建信积极配置混合型证券投资基金、建信恒稳价值混合型证券投资基金、建信消费升级混合型证券投资基金、建信安心保本混合型证券投资基金、建信健康民生混合型证券投资基金、建信稳定增利债券型证券投资基金、建信收益增强债券型证券投资基金、建信纯债债券型证券投资基金、建信安心回报定期开放债券型证券投资基金、建信双息红利债券型证券投资基金、建信转债增强债券型证券投资基金、建信双债增强债券型证券投资基金、建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金、建信稳定添利债券型证券投资基金、建信信用增强债券型证券投资基金、建信周盈安心理财债券型证券投资基金、建信双周安心理财债券型证券投资基金、建信月盈安心理财债券型证券投资基金、建信双月安心理财债券型证券投资基金、建信嘉薪宝货币市场基金、建信货币市场基金、建信中小盘先锋股票型证券投资基金、建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金、建信现金添利货币市场基金、建信稳定得利债券型证券投资基金、建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金、建信信息产业股票型证券投资基金、建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、建信环保产业股票型证券投资基金、建信回报灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金、建信新经济灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金、建信互联网+产业升级股票型证券投资基金、建信大安全战略精选股票型证券投资基金、建信精工制造指数增强型证券投资基金、建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金、建信稳定丰利债券型证券投资基金、建信裕利灵活配置混合型证券投资基金、建信弘利灵活配置混合型证券投资基金、建信睿怡纯债债券型证券投资基金、建信现代服务业股票型证券投资基金、建信汇利灵活配置混合型证券投资基金、建信兴利灵活配置混合型证券投资基金、建信现金增利货币市场基金、建信多因子量化股票型证券投资基金、建信现金添益交易型货币市场基金、建信丰裕多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、建信天添益货币市场基金、建信瑞丰添利混合型证券投资基金、建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金、建信睿享纯债债券型证券投资基金、建信恒瑞一年定期开放债券型证券投资基金、建信恒远一年定期开放债券型证券投资基金、建信睿富纯债债券型证券投资基金、建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金、建信稳定鑫利债券型证券投资基金、建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金、建信中国制造2025股票型证券投资基金、建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金、建信瑞福添利混合型证券投资基金、建信高端医疗股票型证券投资基金、建信中证政策性金融债1-3年指数证券投资基金(LOF)基金、建信中证政策性金融债8-10年指数证券投资基金(LOF)基金、建信建信量化事件驱动股票型证券投资基金、建信福泽安泰混合型基金中基金(FOF)、建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金、建信上证50交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、建信睿丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金、建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金、建信战略精选灵活配置混合型证券投资基金、建信龙头企业股票型证券投资基金、建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、建信智享添鑫定期开放混合型证券投资基金、建信创业板交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金、建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金、建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金,共计104只开放式基金,管理的基金净资产规模共计为6331.39亿元。
基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明



任职日期
离任日期



黎颖芳
本基金的基金经理
2014年12月2日
-
18
硕士。2000年7月毕业于湖南大学金融保险学院,同年进入大成基金管理公司,在金融工程部、规划发展部任职。2005年11月加入本公司,历任研究员、高级研究员、基金经理助理、基金经理、资深基金经理。2009年2月19日至2011年5月11日任建信稳定增利债券型证券投资基金的基金经理;2011年1月18日至2014年1月22日任建信保本混合型证券投资基金的基金经理;2012年11月15日起任建信纯债债券型证券投资基金的基金经理;2014年12月2日起任建信稳定得利债券型证券投资基金的基金经理;2015年12月8日起任建信稳定丰利债券型证券投资基金的基金经理;2016年6月1日至2019年1月29日任建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2016年11月8日起任建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2016年11月8日起任建信睿享纯债债券型证券投资基金的基金经理;2016年11月15日至2017年8月3日任建信恒丰纯债债券型证券投资基金的基金经理;2017年1月6日起建信稳定鑫利债券型证券投资基金的基金经理;2018年2月2日起任建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。


管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、基金合同和其他法律法规、部门规章,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,没有发生违反法律法规的行为。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度和控制方法
为了公平对待投资人,保护投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等法律法规和公司内部制度,制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行操作,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
公平交易制度的执行情况
根据《建信基金管理有限责任公司公平交易制度》,本基金管理人对过去四个季度不同时间窗口下(日内、3日内、5日内)管理的不同投资组合(包括封闭式基金、开放式基金、资产管理计划等)同向交易的交易价差从T检验(置信度为95%)、平均溢价率、贡献率、正溢价率占优频率等几个方面进行了专项分析。经分析,本报告期内未出现公司管理的不同投资组合间有同向交易价差异常的情况。
异常交易行为的专项说明
本报告期内,本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有3次,原因是投资组合投资策略需要,未导致不公平交易和利益输送。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年宏观经济在国内外复杂多变的形势下保持平稳发展,增速略有下滑。内需仍然是稳定经济的主要动力,外需对于经济增长的贡献率由正转负,固定资产投资增速有所下行,但制造业投资增速企稳回升,且基础设施投资增速虽年初回落明显但四季度呈现企稳回升态势。生产层面上,全年全国规模以上工业增加值增速6.2%,增速较上年略有回落,继续运行在合理区间。2018年消费者价格指数(CPI)延续了温和上涨态势,其中能源价格快速上涨对物价上涨影响较大,工业品价格指数(PPI)涨幅回落,物价总体稳定。
2018年全年货币政策维持稳健基调,根据形势变化采取了一系列逆周期调节措施,宏观审慎监管进一步完善。全年央行共四次下调金融机构存款准备金率,一季度公开市场操作利率随美联储加息上调5BP,之后联储三次加息时央行均保持公开市场操作利率稳定,货币市场基准性的DR007中枢从年初的2.9%左右下降至2.6%左右,银行间市场资金面整体保持宽松态势。此外宏观审慎框架进一步完善,年中调整了MPA政策参数,扩大金融机构广义信贷增长空间,4月份出台《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》并在7月下发补充意见。全年人民币对一篮子货币汇率基本稳定,对美元双边汇率弹性进一步增强,2018年末人民币对美元汇率中间价为6.8632元,比上年末贬值 4.8%。
2018年债券市场收益率总体下移并呈现陡峭化态势。一季度债券市场先抑后扬,1月收益率继续上行后,2、3月份受到资金面宽松影响,长期限利率债收益率开始下行;二季度在定向降准政策刺激下,收益率快速下行,随后资管新规、大额风险暴露等政策出台,收益率有所反弹,但6月份后随着贸易摩擦引发避险情绪,叠加央行再次定向降准,收益率重回下行态势;三季度在通胀预期逐步加强以及地方债加速供给影响下,收益率整体维持区间震荡态势;四季度债券市场在金融数据显示宽信用政策传导不利后,债券收益率重回下行通道。整体看,10年期国债和国开债收益率年末收于3.23%和3.64%,较去年末分别下行65BP和118BP。18年股市下跌较多,年末上证综合指数收于2494点比上年下跌24.6%,中证转债指数受股市下行影响全年下跌1.16%收于279.6点。
本基金在报告期内以配置高信用等级债券为主。全年操作比较成功的是依据市场情绪、经济基本面和政策边际变化波段操作中长久期利率债,为组合贡献了增强收益,同时权益部分年初配置了一些银行和转债仓位,一季度进行了获利了结。操作比较失败的是后续权益虽低仓位运行,但此部分因股指跌幅较大,未能对组合收益有正贡献。
报告期内基金的业绩表现
本报告期稳定得利A净值增长率5.70%,波动率0.12%,稳定得利C净值增长率5.25%,波动率0.12%;业绩比较基准收益率4.79%,波动率0.07%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2019年,央行仍将执行稳健的货币政策,宏观调控的着眼点延续“逆周期调节”和“稳定总需求”,同时落实改善民营企业融资环境和化解地方政府隐形债务问题。我们判断在此环境下专项债、减税等财政手段会加力提效,宽货币向宽信用传导将加快以稳定实体融资需求,宏观经济或保持一定韧性,继续由高速向高质量发展转变;另外通胀方面,需要警惕猪周期可能带动CPI中枢上行,因此利率债在经历上年的大幅上涨后或波动大于趋势,趋势性机会需要等待稳增长政策冲击的结束;同时在引导实体融资成本下降的过程中,货币政策难言收紧,仍将维持松紧适度。而权益资产因估值处于低位,或将受益于融资环境好转和贸易摩擦缓解,存在估值修复的机会。本基金固定收益部分将采取配置高等级、中低久期信用债券为基础资产,以获得稳定的票息收益,同时积极把握权益资产的机会,为组合贡献增强收益。
管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
2018年,本基金管理人的内部监察稽核工作以保障基金合规运作和基金份额持有人合法权益为出发点,坚持独立、客观、公正的原则,在督察长的指导下,公司内控合规部牵头组织继续完善了风险管控制度和业务流程。报告期内,公司实施了不同形式的检查,对发现的潜在合规风险,及时与有关业务部门沟通并向管理层报告,采取相应措施防范风险。依照有关规定,定期向公司董事会、总裁和监管部门报送监察稽核报告,并根据不定期检查结果,形成专项审计报告,促进了内控体系的不断完善和薄弱环节的持续改进。
在本报告期,本基金管理人在自身经营和基金合法合规运作及内部风险控制中采取了以下措施:
1、根据法律法规以及监管部门的最新规定和公司业务的发展情况,在对公司各业务线管理制度和业务流程重新进行梳理后,制定和完善了一系列管理制度和业务操作流程,使公司基金投资管理运作有章可循。
2、将公司监察稽核工作重心放在事前审查上,把事前审查作为内部风险控制的最主要安全阀门。报告期内,在公司自身经营和受托资产管理过程中,为化解和控制合规风险,事前制定了明确的合规风险控制指标,并相应地将其嵌入系统,实现系统自动管控,减少人工干预环节;对潜在合规风险事项,加强事前审查,以便有效预防和控制公司运营中的潜在合规性风险。
3、要求业务部门进行风险自查工作,以将自查和稽查有效结合。监察稽核工作是在业务部门自身风险控制的基础上所进行的再监督,业务部门作为合规性风险防范的第一道防线,需经常开展合规性风险的自查工作。在准备季度监察稽核报告之前,皆要求业务部门进行风险自查,由内控合规部门对业务部门的自查结果进行事先告知或不告知的现场抽查,以检查落实相关法律法规的遵守以及公司有关管理制度、业务操作流程的执行情况。
4、把事中、事后检查视为监察稽核工作的重要组成部分。根据公司年度监察稽核工作计划,实施了涵盖公司各业务线的稽核检查项目,重点检查了投资、销售、运营等关键业务环节,尤其加强了对容易触发违法违规事件的防控检查,对检查中发现的问题均及时要求相关部门予以整改,并对整改情况进行跟踪检查,促进了公司各项业务的持续健康发展。
5、大力推动监控系统的建设,充分发挥了系统自动监控的作用,尽量减少人工干预可能诱发的合规风险,提高了内控监督检查的效率。
6、通过对新业务、新产品风险识别、评价和预防的培训以及基金行业重大事件的通报,加强了风险管理的宣传,强化了员工的遵规守法意识。
7、在公司内控管理方面,注重借鉴外部审计机构的专业知识、经验以及监管部门现场检查的意见反馈,重视他们对公司内控管理所作的评价以及提出的建议和意见,并按部门一一沟通,认真进行整改、落实。
8、高度重视与信安金融集团就内部风险控制业务所进行的广泛交流,以吸取其在内控管理方面的成功经验。
9、依据相关法规要求,认真做好本基金的信息披露工作,确保披露信息的真实、准确、完整和及时。
本基金管理人承诺将秉承“持有人利益重于泰山”的原则,秉持“创新、诚信、专业、稳健、共赢”的核心价值观,不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性,以充分保障持有人的合法权益。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内,本管理人根据中国证监会[2017]13号文《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定,继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。
本公司设立资产估值委员会,主要负责审核和决定受托资产估值相关事宜,确保受托资产估值流程和结果公允合理。资产估值委员会由公司分管核算业务的高管、督察长、内控合规部、风险管理部和资产核算部门负责人组成。分管投资、研究业务的公司高管、相关投资管理部门负责人、相关研究部门负责人作为投资产品价值研究的专业成员出席资产估值委员会会议。
资产估值委员会成员均为多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理工作,熟悉业内法律法规的专家型人员。
本公司基金经理参与讨论估值原则及方法,但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。
本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。
本公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》,与中债金融估值中心有限公司签署《中债信息产品服务协议》,并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值(适用非货币基金)或影子定价(适用货币基金和理财类基金);对公司旗下基金持有的在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外),本公司采用中证指数有限公司独立提供的债券估值价格进行估值。
本公司与中证指数有限公司签署《流通受限股票流动性折扣委托计算协议》,并依据《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》和中证指数有限公司独立提供的流通受限股票流动性折扣,对公司旗下基金持有的流通受限股票进行估值。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内本基金未实施利润分配,符合相关法律法规及本基金合同中关于收益分配条款的规定。
托管人报告

报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,中国民生银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定,依法安全保管了基金财产,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,按照相关法律法规和基金合同、托管协议的有关规定,本托管人对本基金的投资运作方面进行了监督,对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
本报告期内,本基金未进行利润分配。
托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。
审计报告
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 审计了建信稳定得利债券型证券投资基金(以下简称“建信稳定得利债券基金”)的财务报表,包括2018年12月31日的资产负债表,2018年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注, 并出具了普华永道中天审字(2019)第22658号标准无保留意见。投资者可通过年度报告正文查看审计报告正文。

年度财务报表

资产负债表
会计主体:建信稳定得利债券型证券投资基金
报告截止日: 2018年12月31日
单位:人民币元
资 产
附注号
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日

资 产:




银行存款

117,303.37
228,316.92

结算备付金

2,338,161.96
656,652.12

存出保证金

17,580.98
15,135.74

交易性金融资产

190,931,664.70
122,126,882.50

其中:股票投资

6,856,478.00
11,481,866.00

基金投资

-
-

债券投资

184,075,186.70
110,645,016.50

资产支持证券投资

-
-

贵金属投资

-
-

衍生金融资产

-
-

买入返售金融资产

-
-

应收证券清算款

369,182.45
141,898.27

应收利息

4,187,311.04
3,367,795.23

应收股利

-
-

应收申购款

26,998.62
7,851.59

递延所得税资产

-
-

其他资产

-
-

资产总计

197,988,203.12
126,544,532.37

负债和所有者权益
附注号
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日

负 债:




短期借款

-
-

交易性金融负债

-
-

衍生金融负债

-
-

卖出回购金融资产款

23,000,000.00
18,000,000.00

应付证券清算款

-
-

应付赎回款

221,847.92
23,846.87

应付管理人报酬

103,694.27
64,633.72

应付托管费

29,626.92
18,466.76

应付销售服务费

9,228.33
13,192.64

应付交易费用

609,669.22
559,931.16

应交税费

20,851.83
-

应付利息

-6,163.51
22,457.52

应付利润

-
-

递延所得税负债

-
-

其他负债

389,080.76
408,219.10

负债合计

24,377,835.74
19,110,747.77

所有者权益:




实收基金

140,113,810.21
91,799,705.92

未分配利润

33,496,557.17
15,634,078.68

所有者权益合计

173,610,367.38
107,433,784.60

负债和所有者权益总计

197,988,203.12
126,544,532.37

报告截止日2018年12月31日,基金份额总额140,113,810.21份。其中建信稳定得利债券基金A类基金份额净值1.242元,基金份额总额118,179,479.10份;建信稳定得利债券基金C类基金份额净值1.222元,基金份额总额21,934,331.11份。
利润表
会计主体:建信稳定得利债券型证券投资基金
本报告期:2018年1月1日至2018年12月31日
单位:人民币元
项 目
附注号
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日

一、收入

10,947,475.46
7,411,543.37

1.利息收入

7,546,609.32
6,479,210.42

其中:存款利息收入

35,946.64
27,916.74

债券利息收入

7,510,662.68
6,433,089.79

资产支持证券利息收入

-
-

买入返售金融资产收入

-
18,203.89

其他利息收入

-
-

2.投资收益(损失以“-”填列)

-561,571.97
3,711,866.46

其中:股票投资收益

-1,366,372.84
3,432,165.77

基金投资收益

-
-

债券投资收益

625,924.87
100,031.21

资产支持证券投资收益

-
-

贵金属投资收益

-
-

衍生工具收益

-
-

股利收益

178,876.00
179,669.48

3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

3,865,499.51
-2,783,917.58

4.汇兑收益(损失以“-”号填列)

-
-

5.其他收入(损失以“-”号填列)

96,938.60
4,384.07

减:二、费用

3,111,465.76
2,616,043.87

1.管理人报酬
7.4.8.2.1
1,043,842.23
981,206.96

2.托管费
7.4.8.2.2
298,240.70
280,344.82

3.销售服务费
7.4.8.2.3
121,465.39
210,363.19

4.交易费用

253,872.37
205,603.01

5.利息支出

856,911.17
439,841.69

其中:卖出回购金融资产支出

856,911.17
439,841.69

6.税金及附加

22,674.22
-

7.其他费用

514,459.68
498,684.20

三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)

7,836,009.70
4,795,499.50

减:所得税费用

-
-

四、净利润(净亏损以“-”号填列)

7,836,009.70
4,795,499.50


所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:建信稳定得利债券型证券投资基金
本报告期:2018年1月1日至2018年12月31日
单位:人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年12月31日


实收基金
未分配利润
所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值)
91,799,705.92
15,634,078.68
107,433,784.60

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
7,836,009.70
7,836,009.70

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
48,314,104.29
10,026,468.79
58,340,573.08

其中:1.基金申购款
87,863,933.72
18,176,286.74
106,040,220.46

2.基金赎回款
-39,549,829.43
-8,149,817.95
-47,699,647.38

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-

五、期末所有者权益(基金净值)
140,113,810.21
33,496,557.17
173,610,367.38

项目
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日


实收基金
未分配利润
所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值)
165,876,987.34
21,771,067.05
187,648,054.39

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
4,795,499.50
4,795,499.50

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
-74,077,281.42
-10,932,487.87
-85,009,769.29

其中:1.基金申购款
2,078,188.57
312,519.77
2,390,708.34

2.基金赎回款
-76,155,469.99
-11,245,007.64
-87,400,477.63

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-

五、期末所有者权益(基金净值)
91,799,705.92
15,634,078.68
107,433,784.60


报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:
______张军红______ ______吴曙明______ ____丁颖____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
报表附注
基金基本情况
建信稳定得利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014]1126号《关于核准建信稳定得利债券型证券投资基金募集的批复》核准,由建信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信稳定得利债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币2,757,168,404.62元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2014)第723号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《建信稳定得利债券型证券投资基金基金合同》于2014年12月2日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为2,758,169,580.95份基金份额,其中认购资金利息折合1,001,176.33份基金份额。本基金的基金管理人为建信基金管理有限责任公司,基金托管人为中国民生银行股份有限公司。
本基金根据认购/申购费用、赎回费用收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用、赎回时根据持有期限收取赎回费用的,称为A类基金份额;从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取认购/申购费用、赎回时根据持有期限收取赎回费用的,称为C类基金份额。由于基金费用的不同,本基金A类基金份额和C类基金份额分别计算基金份额净值。投资人可自行选择认购/申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间可以互相转换。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信稳定得利债券型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、可转债及分离交易可转债、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具等固定收益金融工具,股票、权证等权益类资产,以及经法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可持有可转债转股所得的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证,也可直接从二级市场上买入股票和权证。本基金的投资组合比例为:对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%,对权益类资产的投资比例不高于基金资产的20%;现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为中债综合全价(总值)指数。
本财务报表由本基金的基金管理人建信基金管理有限责任公司于2019年3月21日批准报出。
会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《建信稳定得利债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2018年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期内所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以2017年最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
关联方关系
关联方名称
与本基金的关系

建信基金管理有限责任公司(“建信基金”)
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

中国民生银行股份有限公司(“中国民生银行”)
基金托管人、基金销售机构

中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”)
基金管理人的股东、基金销售机构

美国信安金融服务公司
基金管理人的股东

中国华电集团资本控股有限公司
基金管理人的股东

建信资本管理有限责任公司
基金管理人子公司

下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
本报告期及上年度可比期间的关联方交易
通过关联方交易单元进行的交易
股票交易
无。
权证交易
无。
应支付关联方的佣金
无。
关联方报酬
基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日

当期发生的基金应支付的管理费
1,043,842.23
981,206.96

其中:支付销售机构的客户维护费
272,047.85
390,491.73

支付基金管理人建信基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.70%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日管理人报酬=前一日基金资产净值X 0.70%/当年天数。
基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日

当期发生的基金应支付的托管费
298,240.70
280,344.82

支付基金托管人中国民生银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日托管费=前一日基金资产净值X0.20%/当年天数。
销售服务费
单位:人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2018年1月1日至2018年12月31日


当期发生的基金应支付的销售服务费


建信稳定得利债券A
建信稳定得利债券C
合计

中国建设银行
-
72,605.57
72,605.57

中国民生银行
-
46,977.44
46,977.44

建信基金
-
179.72
179.72

合计
-
119,762.73
119,762.73

获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日


当期发生的基金应支付的销售服务费


建信稳定得利债券A
建信稳定得利债券C
合计

中国建设银行
0.00
127,422.79
127,422.79

中国民生银行
0.00
81,746.61
81,746.61

建信基金
0.00
194.83
194.83

合计
-
209,364.23
209,364.23

支付基金销售机构的销售服务费按前一日建信稳定得利债券C类基金份额基金资产净值的约定年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给建信基金,再由建信基金计算并支付给各基金销售机构。建信稳定得利债券C类基金份额约定的销售服务费年费率为0.40%。其计算公式为:
日建信稳定得利债券C类基金份额销售服务费=前一日建信稳定得利债券C类基金份额基金资产净值 X 0.40%/ 当年天数。
与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
各关联方投资本基金的情况
报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方
名称
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日


期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入

中国民生银行——活期存款
117,303.37
15,264.73
228,316.92
14,924.12

本基金的银行存款由基金托管人中国民生银行保管,按约定利率计息。
本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期及上年度可比期间本基金未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。
其他关联交易事项的说明
无。
期末(2018年12月31日)本基金持有的流通受限证券
因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。
期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
期末债券正回购交易中作为抵押的债券
银行间市场债券正回购
无。
交易所市场债券正回购
截至本报告期末2018年12月31日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额23,000,000.00元,截至2019年1月2日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。
有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:
第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于2018年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为7,800,489.80元,属于第二层次的余额为183,131,174.90元,无属于第三层次的余额(2017年12月31日:第一层次12,267,179.70元,第二层次109,859,702.80元,无第三层次)。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于2018年12月31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年12月31日:同)。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。
(2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
投资组合报告

期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例(%)

1
权益投资
6,856,478.00
3.46


其中:股票
6,856,478.00
3.46

2
基金投资
-
-

3
固定收益投资
184,075,186.70
92.97


其中:债券
184,075,186.70
92.97


资产支持证券
-
-

4
贵金属投资
-
-

5
金融衍生品投资
-
-

6
买入返售金融资产
-
-


其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-

7
银行存款和结算备付金合计
2,455,465.33
1.24

8
其他各项资产
4,601,073.09
2.32

9
合计
197,988,203.12
100.00


期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位:人民币元
代码
行业类别
公允价值
占基金资产净值比例(%)

A
农、林、牧、渔业
-
-

B
采矿业
1,384,800.00
0.80

C
制造业
1,459,500.00
0.84

D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-

E
建筑业
379,200.00
0.22

F
批发和零售业
-
-

G
交通运输、仓储和邮政业
-
-

H
住宿和餐饮业
-
-

I
信息传输、软件和信息技术服务业
-
-

J
金融业
3,583,170.00
2.06

K
房地产业
-
-

L
租赁和商务服务业
-
-

M
科学研究和技术服务业
-
-

N
水利、环境和公共设施管理业
49,808.00
0.03

O
居民服务、修理和其他服务业
-
-

P
教育
-
-

Q
卫生和社会工作
-
-

R
文化、体育和娱乐业
-
-

S
综合
-
-


合计
6,856,478.00
3.95

以上行业分类以2018年12月31日的中国证监会行业分类标准为依据。
报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期未投资港股通股票。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值
占基金资产净值比例(%)

1
601288
农业银行
400,000
1,440,000.00
0.83

2
002262
恩华药业
120,000
1,082,400.00
0.62

3
600028
中国石化
160,000
808,000.00
0.47

4
601398
工商银行
150,000
793,500.00
0.46

5
601166
兴业银行
40,000
597,600.00
0.34

6
601857
中国石油
80,000
576,800.00
0.33

7
601998
中信银行
105,000
572,250.00
0.33

8
600068
葛洲坝
60,000
379,200.00
0.22

9
600056
中国医药
30,000
377,100.00
0.22

10
601688
华泰证券
11,100
179,820.00
0.10

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于管理人网站的年度报告正文。
报告期内股票投资组合的重大变动
累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)

1
601818
光大银行
4,743,172.00
4.41

2
601288
农业银行
3,817,800.00
3.55

3
601398
工商银行
3,660,000.00
3.41

4
300081
恒信东方
3,459,921.00
3.22

5
601998
中信银行
3,102,183.00
2.89

6
601166
兴业银行
2,996,283.00
2.79

7
600028
中国石化
2,597,400.00
2.42

8
601857
中国石油
2,257,400.00
2.10

9
601328
交通银行
2,189,500.00
2.04

10
601668
中国建筑
2,178,000.00
2.03

11
300398
飞凯材料
1,983,254.00
1.85

12
600887
伊利股份
1,903,886.99
1.77

13
002250
联化科技
1,817,159.88
1.69

14
002262
恩华药业
1,551,355.00
1.44

15
600884
杉杉股份
1,478,823.34
1.38

16
601318
中国平安
1,305,300.00
1.21

17
001979
招商蛇口
1,270,286.00
1.18

18
002444
巨星科技
1,178,300.00
1.10

19
002567
唐人神
1,111,500.00
1.03

20
300138
晨光生物
1,070,361.00
1.00

上述买入金额为买入成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。
累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)

1
601818
光大银行
5,674,437.28
5.28

2
601288
农业银行
3,717,648.00
3.46

3
300081
恒信东方
3,492,577.31
3.25

4
601398
工商银行
3,159,500.00
2.94

5
601166
兴业银行
2,967,894.00
2.76

6
601998
中信银行
2,530,839.00
2.36

7
601668
中国建筑
2,163,600.00
2.01

8
300398
飞凯材料
2,016,582.00
1.88

9
601857
中国石油
1,961,800.00
1.83

10
601328
交通银行
1,866,000.00
1.74

11
002250
联化科技
1,803,986.00
1.68

12
600887
伊利股份
1,752,439.00
1.63

13
600028
中国石化
1,600,500.00
1.49

14
300070
碧水源
1,496,595.07
1.39

15
600884
杉杉股份
1,493,933.00
1.39

16
001979
招商蛇口
1,437,005.00
1.34

17
601318
中国平安
1,398,720.00
1.30

18
300426
唐德影视
1,365,234.00
1.27

19
000001
平安银行
1,320,550.00
1.23

20
601601
中国太保
1,277,377.54
1.19

上述卖出金额为卖出成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。
买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额
80,385,262.29

卖出股票收入(成交)总额
82,802,856.30

上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。
期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例(%)

1
国家债券
-
-

2
央行票据
-
-

3
金融债券
53,286,400.00
30.69


其中:政策性金融债
53,286,400.00
30.69

4
企业债券
38,508,774.90
22.18

5
企业短期融资券
50,245,000.00
28.94

6
中期票据
41,091,000.00
23.67

7
可转债(可交换债)
944,011.80
0.54

8
同业存单
-
-

9
其他
-
-

10
合计
184,075,186.70
106.03


期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值
占基金资产净值比例(%)

1
180205
18国开05
200,000
21,792,000.00
12.55

2
018005
国开1701
110,000
11,048,400.00
6.36

3
101800372
18南电MTN001
100,000
10,427,000.00
6.01

4
101800163
18恒健MTN001
100,000
10,366,000.00
5.97

5
180210
18国开10
100,000
10,313,000.00
5.94



期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未投资国债期货。
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金报告期内未投资于国债期货。
本期国债期货投资评价
本报告期本基金未投资国债期货。
投资组合报告附注

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未披露被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号
名称
金额

1
存出保证金
17,580.98

2
应收证券清算款
369,182.45

3
应收股利
-

4
应收利息
4,187,311.04

5
应收申购款
26,998.62

6
其他应收款
-

7
待摊费用
-

8
其他
-

9
合计
4,601,073.09


期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位:人民币元
序号
债券代码
债券名称
公允价值
占基金资产净值比例(%)

1
132007
16凤凰EB
377,496.00
0.22

2
127004
模塑转债
221,289.00
0.13

3
132012
17巨化EB
21,324.60
0.01


期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。
投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
基金份额持有人信息

期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
份额级别
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构




机构投资者
个人投资者




持有份额
占总份额比例
持有份额
占总份额比例

建信稳定得利债券A
107,281
1,101.59
58,507,158.55
49.51%
59,672,320.55
50.49%

建信稳定得利债券C
594
36,926.48
0.00
0.00%
21,934,331.11
100.00%

合计
107,875
1,298.85
58,507,158.55
41.76%
81,606,651.66
58.24%

分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。

期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
份额级别
持有份额总数(份)
占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金
建信稳定得利债券A
34.92
0.00%


建信稳定得利债券C
0.00
0.00%


合计
34.92
0.00%

分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。
期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、该只基金的基金经理未持有该只基金。

开放式基金份额变动
单位:份
项目
建信稳定得利债券A
建信稳定得利债券C

基金合同生效日(2014年12月2日)基金份额总额
1,647,837,555.79
1,110,332,025.16

本报告期期初基金份额总额
58,932,956.65
32,866,749.27

本报告期期间基金总申购份额
83,003,060.42
4,860,873.30

减:本报告期期间基金总赎回份额
23,756,537.97
15,793,291.46

本报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)
-
-

本报告期期末基金份额总额
118,179,479.10
21,934,331.11

总申购份额含转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
重大事件揭示

基金份额持有人大会决议
本报告期,本基金未召开基金份额持有人大会。


基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
经本基金管理人建信基金管理有限责任公司2018年第一次临时股东会和第五届董事会第一次会议审议通过,自2018年4月18日起,许会斌先生不再担任本公司董事长(法定代表人),由孙志晨先生担任本公司董事长(法定代表人);孙志晨先生不再担任本公司总裁,由张军红先生担任本公司总裁。上述事项本公司已按相关规定报中国证券监督管理委员会北京监管局和中国证券投资基金业协会备案并于2018年4月20日公告。
本基金托管人中国民生银行股份有限公司于2018年4月19日公告,根据工作需要,任命张庆先生担任本公司资产托管部总经理,主持资产托管部相关工作。


涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼事项。


基金投资策略的改变
本报告期基金投资策略未发生改变。


为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金报告年度应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为人民币210,000.00元。该会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。


管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期未发生公司和董事、监事和高级管理人员被中国证监会、基金业协会、证券交易所处罚或公开谴责,以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。
本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。


基金租用证券公司交易单元的有关情况
基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商名称
交易单元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注



成交金额
占当期股票
成交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例


招商证券
2
89,951,530.17
55.12%
83,351.29
55.53%
-

光大证券
2
36,743,814.74
22.52%
33,484.66
22.31%
-

东兴证券
1
18,683,731.22
11.45%
17,026.30
11.34%
-

东北证券
1
17,809,042.46
10.91%
16,229.30
10.81%
-

中信证券
1
-
-
-
-
-

中泰证券
1
-
-
-
-
-

德邦证券
1
-
-
-
-
-

九州证券
1
-
-
-
-
-

1、本基金根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48号)的规定及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》,基金管理人制定了提供交易单元的券商的选择标准,具体如下:
(1)财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格,能够满足基金运作高度保密的要求,在最近一年内没有重大违规行为;
(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要;
(3)具备较强的研究能力,有固定的研究机构和专门的研究人员,能够对宏观经济、证券市场、行业、个券等进行深入、全面的研究,能够积极、有效地将研究成果及时传递给基金管理人,能够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务;
(4)佣金费率合理。
2、根据以上标准进行考察后,基金管理人确定券商,与被选择的券商签订委托协议,并报中国证监会备案及通知基金托管人。
3、本基金本报告期内新增九州证券和招商证券各一个交易单元,无剔除交易单元,本基金与托管在同一托管行的公司其他基金共用交易单元。
基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易


成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的比例

招商证券
630,105.42
1.36%
1,185,500,000.00
38.76%
-
-

光大证券
16,187,615.77
34.86%
819,500,000.00
26.80%
-
-

东兴证券
1,028,761.09
2.22%
516,900,000.00
16.90%
-
-

东北证券
3,847,070.70
8.28%
536,500,000.00
17.54%
-
-

中信证券
-
-
-
-
-
-

中泰证券
-
-
-
-
-
-

德邦证券
-
-
-
-
-
-

九州证券
24,745,597.81
53.29%
-
-
-
-


影响投资者决策的其他重要信息
报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
单位:份
投资者类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情况


序号
持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占比

机构
1
2018年03月07日-2018年12月31日
0.00
50,334,731.54
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50,334,731.54
35.92%

产品特有风险

本基金由于存在单一投资者份额占比达到或超过20%的情况,可能会出现因集中赎回而引发的基金流动性风险,敬请投资者注意。本基金管理人将不断完善流动性风险管控机制,持续做好基金流动性风险的管控工作,审慎评估大额申赎对基金运作的影响,采取有效措施切实保护持有人合法权益。


建信基金管理有限责任公司
2019年3月26日
基金信息类型 基金年度报告(摘要)
公告来源 上海证券报
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