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| 嘉实富时中国A50ETF联接A(004488) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1482591 | ||||||||
| 基金代码 | 004488 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-03-26 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金2018年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年3月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2018年1月1日起至2018年12月31日止。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 基金简介 基金基本情况 基金名称 嘉实富时中国 A50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金简称 嘉实富时中国A50ETF联接 基金主代码 004488 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年6月29日 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 57,039,519.44份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 嘉实富时中国A50ETF联接基金A 嘉实富时中国A50ETF联接基金C 下属分级基金的交易代码 004488 005229 报告期末下属分级基金的份额总额 53,018,672.70份 4,020,846.74份 目标基金基本情况 基金名称 嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 512550 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2017-07-03 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2017-08-07 基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 基金产品说明 投资目标 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差不超过4%。 投资策略 本基金为目标ETF的联接基金。主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪。 业绩比较基准 富时中国A50指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5% 风险收益特征 本基金的长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。 目标基金产品说明 投资目标 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年化跟踪误差不超过2%。 投资策略 本基金采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 业绩比较基准 富时中国A50指数收益率 风险收益特征 本基金属股票型证券投资基金，预期风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 嘉实基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 胡勇钦 王永民 联系电话 (010)65215588 (010)66594896 电子邮箱 service@jsfund.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-600-8800 95566 传真 (010)65215588 (010)66594942 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.jsfund.cn 基金年度报告备置地点 北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018年01月01日-2018年12月31日) 2018年02月22日（基金合同生效日）-2018年12月31日 2017年06月29日（基金合同生效日）-2017年12月31日 嘉实富时中国A50ETF联接基金A 嘉实富时中国A50ETF联接基金C 嘉实富时中国A50ETF联接基金 本期已实现收益 -1,123,918.05 -82,531.52 2,494,366.96 本期利润 -10,207,248.98 -466,785.67 4,466,447.49 加权平均基金份额本期利润 -0.2388 -0.1831 0.0726 本期加权平均净值利润率 -23.99% -20.89% 7.11% 本期基金份额净值增长率 -19.37% -20.19% 9.95% 3.1.2 期末数据和指标 2018年末 2017年末 期末可供分配利润 -6,015,283.46 -811,715.28 1,732,279.39 期末可供分配基金份额利润 -0.1135 -0.2019 0.0828 期末基金资产净值 47,003,389.24 3,209,131.46 22,998,908.17 期末基金份额净值 0.8865 0.7981 1.0995 3.1.3 累计期末指标 2018年末 2017年末 基金份额累计净值增长率 -11.35% -20.19% 9.95% 注:（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；（3）2018年2月3日本基金管理人发布“关于嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金增设C类基金份额并修改基金合同的公告”自2018年2月5日起增设C类基金份额并修改基金合同。（4）嘉实富时中国A50ETF联接A收取认（申）购费和赎回费，嘉实富时中国A50ETF联接C不收取认（申）购费但收取赎回费、计提销售服务费。（5）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 嘉实富时中国A50ETF联接基金A 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -12.09% 1.56% -11.89% 1.57% -0.20% -0.01% 过去六个月 -9.24% 1.48% -9.77% 1.49% 0.53% -0.01% 过去一年 -19.37% 1.36% -20.22% 1.37% 0.85% -0.01% 自基金合同生效起至今 -11.35% 1.18% -8.38% 1.20% -2.97% -0.02% 嘉实富时中国A50ETF联接基金C 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -12.15% 1.56% -11.89% 1.57% -0.26% -0.01% 过去六个月 -9.31% 1.49% -9.77% 1.49% 0.46% 0.00% 自基金合同生效起至今 -20.19% 1.36% -21.13% 1.36% 0.94% 0.00% 注:本基金的业绩比较基准为： 富时中国A50指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%。 富时中国A50指数是投资中国内地A股市场的一个基准，是富时中国指数系列的旗舰指数。它是一支包含了在上海或深圳证券交易所中市值最大的50家A股公司的实时可交易指数，是一支包含自由流通量调整及流动性筛选的指数，能够反映中国市场。 本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下： Benchmark(0)=1000 Return(t)=95%×(富时中国 A50指数 (t)/ 富时中国 A50指数(t-1)-1)＋5%×银行活期存款税后利率 Benchmark(t)=(1+Return (t))×Benchmark (t-1) 其中t=1,2,3,…。 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 图1：嘉实富时中国A50ETF联接基金A类基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率 的历史走势对比图 （2017年6月29日至2018年12月31日） 图2：嘉实富时中国A50ETF联接基金C类基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率 的历史走势对比图 （2018年2月22日至2018年12月31日） 注:按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同（十二（二）投资范围和（四）投资限制）的有关约定。 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注:（1）嘉实富时中国A50ETF联接A类基金份额2017年度的相关数据根据当年实际存续期（2017年6月29日至2017年12月31日）计算。 （2）嘉实富时中国A50ETF联接C类基金份额2018年度的相关数据根据当年实际存续期（2018年2月22日至2018年12月31日）计算。 过去三年基金的利润分配情况 本基金自基金合同生效以来未实施利润分配。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于1999年3月25日，是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，公司总部设在北京，在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。 截止2018年12月31日，基金管理人共管理1只封闭式证券投资基金、144只开放式证券投资基金，具体包括嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深300ETF联接（LOF）、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票（QDII）混合、嘉实研究精选混合、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面50指数（LOF）、嘉实稳固收益债券、嘉实价值优势混合、嘉实H股指数（QDII）、嘉实主题新动力混合、嘉实多利分级债券、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）、嘉实信用债券、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创400ETF、嘉实中创400ETF联接、嘉实沪深300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产（QDII）、嘉实理财宝7天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数（LOF）、嘉实中证500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证500ETF联接、嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证金边中期国债ETF联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票（QDII）、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝A/B、嘉实活期宝货币、嘉实1个月理财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期混合、嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证医药卫生ETF、嘉实中证金融地产ETF、嘉实3个月理财债券A/E、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深300指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股票、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实快线货币、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产ETF联接、嘉实新起点混合、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实环保低碳股票、嘉实创新成长混合、嘉实智能汽车股票、嘉实新起航混合、嘉实新财富混合、嘉实稳祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实新优选混合、嘉实新趋势混合、嘉实新思路混合、嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实文体娱乐股票、嘉实稳泽纯债债券、嘉实惠泽混合（LOF）、嘉实成长增强混合、嘉实策略优选混合、嘉实主题增强混合、嘉实研究增强混合、嘉实优势成长混合、嘉实稳荣债券、嘉实农业产业股票、嘉实价值增强混合、嘉实新添瑞混合、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股票、嘉实丰安6个月定期债券、嘉实稳元纯债债券、嘉实新能源新材料股票、嘉实稳熙纯债债券、嘉实丰和混合、嘉实新添华定期混合、嘉实定期宝6个月理财债券、嘉实现金添利货币、嘉实沪港深回报混合、嘉实原油（QDII-LOF）、嘉实前沿科技沪港深股票、嘉实稳宏债券、嘉实中关村A股ETF、嘉实稳华纯债债券、嘉实6个月理财债券、嘉实稳怡债券、嘉实富时中国A50ETF联接、嘉实富时中国A50ETF、嘉实中小企业量化活力灵活配置混合、嘉实创业板ETF、嘉实新添泽定期混合、嘉实合润双债两年期定期债券、嘉实新添丰定期混合、嘉实新添辉定期混合、嘉实领航资产配置混合（FOF）、嘉实价值精选股票、嘉实医药健康股票、嘉实润泽量化定期混合、嘉实核心优势股票、嘉实润和量化定期混合、嘉实金融精选股票、嘉实新添荣定期混合、嘉实致兴定期纯债债券、嘉实战略配售混合、嘉实瑞享定期混合、嘉实新添康定期混合、嘉实资源精选股票、嘉实致盈债券。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券属于嘉实理财通系列基金。同时，基金管理人还管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 何如 本基金、嘉实沪深300ETF联接(LOF)、嘉实基本面50指数(LOF)、嘉实H股指数（QDII-LOF）、嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）、嘉实沪深300ETF、嘉实中证500ETF、嘉实中证500ETF联接、嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证医药卫生ETF、嘉实中证金融地产ETF、嘉实中证金融地产ETF联接、嘉实富时中国A50ETF、嘉实创业板ETF基金经理 2017年6月29日 - 12年 曾任职于IA克莱灵顿投资管理公司(IA-Clarington Investments Inc )、富兰克林坦普顿投资管理公司(Franklin Templeton Investments Corp.)。2007年6月加入嘉实基金管理有限公司，先后任职于产品管理部、指数投资部，现任指数投资部副总监、基金经理。硕士研究生，具有基金从业资格，加拿大籍。 陈正宪 本基金、嘉实沪深300ETF联接(LOF)、嘉实基本面50指数(LOF)、嘉实H股指数（QDII-LOF）、嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）、嘉实中创400ETF、嘉实中创400ETF联接、嘉实沪深300ETF、嘉实中证500ETF、嘉实中证500ETF联接、嘉实中关村A股ETF、嘉实富时中国A50ETF、嘉实创业板ETF基金经理 2017年6月29日 - 13年 曾任职于中国台湾台育证券、中国台湾保诚投信。2008年6月加入嘉实基金管理有限公司，先后任职于产品管理部、指数投资部，现任指数投资部执行总监及基金经理。硕士研究生，具有基金从业资格，中国台湾籍。 注:（1）基金经理的任职日期是指本基金基金合同生效之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度和控制方法 公司制定了《公平交易管理制度》，按照证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规的规定，从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信息披露等多方面，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，杜绝不同投资组合之间进行利益输送，保护投资者合法权益。 公司公平交易管理制度要求境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易以及投资管理过程中各个相关环节符合公平交易的监管要求。各投资组合能够公平地获得投资信息、投资建议，并在投资决策委员会的制度规范下独立决策，实施投资决策时享有公平的机会。所有组合投资决策与交易执行保持隔离，任何组合必须经过公司交易部集中交易。各组合享有平等的交易权利，共享交易资源。对交易所公开竞价交易以及银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易制定专门的交易规则，保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，严格遵循各投资组合交易前独立确定交易要素，交易后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；对投资交易行为进行监察稽核，通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控和定期分析评估并完整详实记录相关信息，及时完成每季度和年度公平交易专项稽核。 报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。 异常交易行为的专项说明 报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的，合计12次，均为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与其他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，基金日均跟踪误差为0.05%，年度化拟合偏离度为0.74%，符合基金合同约定的日均跟踪误差不超过0.35%的限制。 本基金的跟踪误差主要来源于本基金的申购赎回、样本股停牌、样本股分红、样本股调整的冲击以及目标ETF偏离。 本基金跟踪的标的指数为富时中国A50指数，该指数具备良好的市场代表性和较高市场影响力，指数前十大权重较大，且行业集中度高，指数市场容量大且流动性好，估值低且股息率较高，属于标准大盘蓝筹指数，整体风格偏价值。业绩方面，指数历史业绩较好，最大回撤较小，整体风险指标良好。富时A50指数于年末收于10387.55点，报告期内富时A50指数下跌21.28%。 本基金为目标ETF的联接基金。主要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末嘉实富时中国A50ETF联接基金A基金份额净值为0.8865元，本报告期基金份额净值增长率为-19.37%；业绩比较基准收益率为-20.22% ；截至本报告期末嘉实富时中国A50ETF联接基金C类基金份额净值为0.7981元，本报告期基金份额净值增长率为-20.19%；同期业绩比较基准收益率为-21.13%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 本基金为目标ETF 的联接基金，主要通过投资于目标ETF来实现对业绩比较基准的紧密跟踪。本基金将在严守基金合同及相关法律法规要求的前提下，继续秉承指数化投资管理策略，积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，力争进一步降低本基金的跟踪误差，力求获得与目标ETF 所跟踪的标的指数相近的平均收益率，给投资者提供一个标准化的富时中国A50指数的投资工具。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构包括但不限于上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登记结算公司，中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 （1） 报告期内本基金未实施利润分配； （2） 嘉实富时中国A50ETF联接基金A类基金本报告3.1.1“本期利润”为-10,207,248.98元，3.1.2“期末可供分配利润”为-6,015,283.46元;嘉实富时中国A50ETF联接基金C类基金本报告3.1.1“本期利润”为-466,785.67元，3.1.2“期末可供分配利润”为-811,715.28元，以及本基金基金合同（十六（三）基金收益分配原则）的约定，因此报告期内本基金未实施利润分配，符合法律法规的规定和基金合同的相关约定。 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 无。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金存在连续60个工作日基金资产净值低于五千万元的情形，时间范围为2018年1月1日至2018年7月23日；未出现连续20个工作日基金份额持有人数量不满两百人的情形。 鉴于基金资产净值的下滑主要受市场环境影响，本基金将继续运作。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在嘉实富时中国A50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 审计报告 嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金2018年度财务会计报告已由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计、注册会计师薛竞、张勇签字出具了“无保留意见的审计报告”（普华永道中天审字(2019)第 22735号）。 投资者可通过登载于本基金管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。 年度财务报表 资产负债表 会计主体：嘉实富时中国 A50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 报告截止日：2018年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2018年12月31日 上年度末 2017年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 2,899,348.86 1,326,566.72 结算备付金 7,329.26 24,159.83 存出保证金 9,615.74 16,189.53 交易性金融资产 7.4.7.2 47,407,620.05 21,772,057.90 其中：股票投资 1,093,623.25 308,772.00 基金投资 46,312,996.80 21,459,285.90 债券投资 1,000.00 4,000.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 7.4.7.5 593.77 296.95 应收股利 - - 应收申购款 138,495.06 1,518.70 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 50,463,002.74 23,140,789.63 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018年12月31日 上年度末 2017年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 84,055.44 11,510.88 应付管理人报酬 1,824.22 718.79 应付托管费 364.85 143.74 应付销售服务费 1,024.57 - 应付交易费用 7.4.7.7 3,308.07 19,664.67 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 159,904.89 109,843.38 负债合计 250,482.04 141,881.46 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 57,039,519.44 20,917,456.97 未分配利润 7.4.7.10 -6,826,998.74 2,081,451.20 所有者权益合计 50,212,520.70 22,998,908.17 负债和所有者权益总计 50,463,002.74 23,140,789.63 注: 报告截止日2018年12月31日，嘉实富时中国A50ETF联接基金A份额净值0.8865元，基金份额总额53,018,672.70份；嘉实富时中国A50ETF联接基金C份额净值0.7981元，基金份额总额4,020,846.74份。基金份额总额合计为57,039,519.44份。 利润表 会计主体：嘉实富时中国 A50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 本报告期：2018年1月1日 至 2018年12月31日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2018年1月1日 至 2018年12月31日 上年度可比期间 2017年06月29日（基金合同生效日） 至 2017年12月31日 一、收入 -10,428,583.99 4,848,066.05 1.利息收入 20,998.63 352,369.58 其中：存款利息收入 7.4.7.11 20,995.86 69,584.79 债券利息收入 2.77 0.82 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 282,783.97 其他利息收入 - - 2.投资收益 -1,030,853.68 2,044,586.96 其中：股票投资收益 7.4.7.12 -384,143.15 -1,101,358.44 基金投资收益 7.4.7.13 -681,036.87 3,062,656.78 债券投资收益 7.4.7.14 911.05 -10.27 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 33,415.29 83,298.89 3.公允价值变动收益 7.4.7.17 -9,467,585.08 1,972,080.53 4.汇兑收益 - - 5.其他收入 7.4.7.18 48,856.14 479,028.98 减：二、费用 245,450.66 381,618.56 1．管理人报酬 18,939.17 77,633.05 2．托管费 3,787.86 15,526.51 3．销售服务费 7,694.03 - 4．交易费用 7.4.7.19 45,867.75 172,858.67 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 422.44 - 7．其他费用 7.4.7.20 168,739.41 115,600.33 三、利润总额 -10,674,034.65 4,466,447.49 减：所得税费用 - - 四、净利润 -10,674,034.65 4,466,447.49 注:本基金合同生效日为2017年06月29日，上年度可比期间是指自基金合同生效日2017年06月29日至2017年12月31日。 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：嘉实富时中国 A50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 本报告期：2018年1月1日 至 2018年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日 至 2018年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 20,917,456.97 2,081,451.20 22,998,908.17 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -10,674,034.65 -10,674,034.65 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 36,122,062.47 1,765,584.71 37,887,647.18 其中：1.基金申购款 82,993,356.43 -42,696.93 82,950,659.50 2.基金赎回款 -46,871,293.96 1,808,281.64 -45,063,012.32 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 57,039,519.44 -6,826,998.74 50,212,520.70 项目 上年度可比期间 2017年06月29日（基金合同生效日） 至 2017年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 334,700,316.88 - 334,700,316.88 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 4,466,447.49 4,466,447.49 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -313,782,859.91 -2,384,996.29 -316,167,856.20 其中：1.基金申购款 55,462,974.26 878,350.35 56,341,324.61 2.基金赎回款 -369,245,834.17 -3,263,346.64 -372,509,180.81 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 20,917,456.97 2,081,451.20 22,998,908.17 注:本基金合同生效日为2017年06月29日，上年度可比期间是指自基金合同生效日2017年06月29日至2017年12月31日。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1 至7.4财务报表由下列负责人签署： 经雷 王红 张公允 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构 中诚信托有限责任公司 基金管理人的股东 立信投资有限责任公司 基金管理人的股东 德意志资产管理(亚洲)有限公司 基金管理人的股东 嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金（“目标ETF”） 本基金是该基金的联接基金 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 通过关联方交易单元进行的交易 本期(2018年1月1日至2018年12月31日)及上年度可比期间（2017年6月29日(基金合同生效日)至2017年12月31日)，本基金未通过关联方交易单元进行交易。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日 至 2018年12月31日 上年度可比期间 2017年06月29日（基金合同生效日） 至 2017年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 18,939.17 77,633.05 其中：支付销售机构的客户维护费 45,369.93 49,563.14 注:1.本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取管理费。支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取0）的0.5%年费率计提，逐日累计至每月月末，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝（前一日基金资产净值-基金财产中目标ETF份额所对应资产净值）（若为负数，则取0）×0.5%/当年天数。 2.根据本基金的基金管理人与各代销机构签订的基金代销协议，客户维护费按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进行计算。 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日 至 2018年12月31日 上年度可比期间 2017年06月29日（基金合同生效日） 至 2017年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 3,787.86 15,526.51 注:本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取托管费。支付基金托管人中国银行的基金托管费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取0）的0.1%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝（前一日的基金资产净值-基金财产中目标ETF份额所对应资产净值）（若为负数，则取0）×0.1%/当年天数。 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的各关联方名称 本期 2018年1月1日 至 2018年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 嘉实富时中国A50ETF联接基金A 嘉实富时中国A50ETF联接基金C 合计 嘉实基金管理有限公司 - 3,819.36 3,819.36 中国银行 - - - 合计 - 3,819.36 3,819.36 注:（1）本基金C类份额销售服务费年费率为0.40%，每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。其计算公式为：日C类基金份额销售服务费＝前一日C类基金份额资产净值×0.40%/当年天数。（2）本基金A类基金份额不收取销售服务费。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本期（2018年1月1日至2018年12月31日）及上年度可比期间（2017年6月29日（基金合同生效日）至2017年12月31日），本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内（2018年1月1日至2018年12月31日）及上年度可比期间（2017年6月29日（基金合同生效日）至2017年12月31日），基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本期末（2018年12月31日）及上年度末（2017年12月31日），其他关联方未持有本基金。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2018年1月1日 至 2018年12月31日 上年度可比期间 2017年06月29日（基金合同生效日） 至 2017年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行股份有限公司_活期 2,899,348.86 19,129.35 1,326,566.72 62,780.91 注:本基金的银行存款由基金托管人保管，按适用利率计息。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本期(2018年1月1日至2018年12月31日)及上年度可比期间(2017年6月29日(基金合同生效日)至2017年12月31日)，本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。 其他关联交易事项的说明 报告期末（2018年12月31日），本基金持有51,920,400.00份目标ETF基金份额（2017年12月31日：19,306,600.00），占其总份额的比例为55.29%（2017年12月31日：32.78%）。 期末(2018年12月31日)本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 （单位：张） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 110049 海尔转债 2018年12月21日 2019年1月18日 未上市 100.00 100.00 10 1,000.00 1,000.00 网上申购 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位： 人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 600030 中信证券 2018年12月25日 重大事项停牌 16.01 2019年1月10日 17.15 1,700 27,642.83 27,217.00 - 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 本期末（2018年12月31日），本基金无银行间市场债券正回购余额。 交易所市场债券正回购 本期末（2018年12月31日），本基金无交易所市场债券正回购余额。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,093,623.25 2.17 其中：股票 1,093,623.25 2.17 2 基金投资 46,312,996.80 91.78 3 固定收益投资 1,000.00 0.00 其中：债券 1,000.00 0.00 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,906,678.12 5.76 8 其他各项资产 148,704.57 0.29 9 合计 50,463,002.74 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 28,815.00 0.06 C 制造业 299,145.25 0.60 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 15,880.00 0.03 E 建筑业 48,529.00 0.10 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 7,419.00 0.01 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 12,377.00 0.02 J 金融业 611,067.00 1.22 K 房地产业 70,391.00 0.14 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,093,623.25 2.18 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 601318 中国平安 2,400 134,640.00 0.27 2 600036 招商银行 3,100 78,120.00 0.16 3 600519 贵州茅台 100 59,001.00 0.12 4 601166 兴业银行 3,600 53,784.00 0.11 5 600016 民生银行 7,300 41,829.00 0.08 6 000002 万 科Ａ 1,700 40,494.00 0.08 7 000651 格力电器 1,100 39,259.00 0.08 8 000333 美的集团 1,000 36,860.00 0.07 9 600000 浦发银行 3,760 36,848.00 0.07 10 601288 农业银行 10,100 36,360.00 0.07 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站（http://www.jsfund.cn）的年度报告正文。 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 601318 中国平安 5,988,275.00 26.04 2 600519 贵州茅台 4,345,596.00 18.89 3 600036 招商银行 3,398,104.00 14.78 4 601166 兴业银行 2,222,148.00 9.66 5 600016 民生银行 1,792,916.88 7.80 6 600000 浦发银行 1,577,341.97 6.86 7 600887 伊利股份 1,408,368.00 6.12 8 600030 中信证券 1,400,289.00 6.09 9 601288 农业银行 1,360,428.00 5.92 10 601398 工商银行 1,280,617.00 5.57 11 601328 交通银行 1,220,772.00 5.31 12 601668 中国建筑 1,003,122.00 4.36 13 600276 恒瑞医药 974,680.00 4.24 14 600048 保利地产 911,139.00 3.96 15 601601 中国太保 906,008.88 3.94 16 601169 北京银行 827,207.00 3.60 17 600104 上汽集团 824,526.00 3.59 18 601988 中国银行 815,600.00 3.55 19 601766 中国中车 691,663.00 3.01 20 601939 建设银行 659,169.00 2.87 21 600028 中国石化 640,915.27 2.79 22 600900 长江电力 634,605.00 2.76 23 601818 光大银行 562,144.00 2.44 24 601211 国泰君安 536,111.00 2.33 25 600585 海螺水泥 466,279.00 2.03 累计卖出金额前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 601318 中国平安 920,503.08 4.00 2 600036 招商银行 531,394.97 2.31 3 600519 贵州茅台 474,682.00 2.06 4 601166 兴业银行 346,345.00 1.51 5 600016 民生银行 274,624.40 1.19 6 600000 浦发银行 241,492.00 1.05 7 600030 中信证券 216,560.00 0.94 8 601288 农业银行 215,136.00 0.94 9 600887 伊利股份 206,862.00 0.90 10 601328 交通银行 200,011.00 0.87 11 601398 工商银行 198,980.00 0.87 12 601668 中国建筑 158,356.00 0.69 13 600276 恒瑞医药 151,231.76 0.66 14 000002 万 科Ａ 142,688.00 0.62 15 601988 中国银行 131,092.00 0.57 16 600048 保利地产 128,895.00 0.56 17 601169 北京银行 127,986.95 0.56 18 600104 上汽集团 119,023.00 0.52 19 601601 中国太保 117,671.00 0.51 20 000333 美的集团 111,210.00 0.48 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 42,032,206.41 卖出股票收入（成交）总额 6,902,546.86 注:8.4.1项“买入金额”、8.4.2项“卖出金额”及8.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 1,000.00 0.00 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,000.00 0.00 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 110049 海尔转债 10 1,000.00 0.00 注:报告期末，本基金仅持有上述1支债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 报告期末，本基金未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末，本基金未持有贵金属投资。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 报告期末，本基金未持有权证。 期末投资目标基金明细 金额单位：人民币元 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 嘉实富时中国A50ETF 股票型 交易型开放式 嘉实基金管理有限公司 46,312,996.80 92.23 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期内，本基金未参与股指期货交易。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期内，本基金未参与国债期货交易。 投资组合报告附注 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 （1）2018年1月19日，上海浦东发展银行股份有限公司发布《上海浦东发展银行股份有限公司关于成都分行行政处罚事项公告》，公司成都分行收到中国银行业监督管理委员会四川监管局行政处罚决定书（川银监罚决字【2018】2号），对成都分行内控管理严重失效,授信管理违规，违规办理信贷业务等严重违反审慎经营规则的违规行为依法查处，执行罚款46,175万元人民币。 2018年5月4日, 中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息公开表（银监罚决字〔2018〕4号），对上海浦东发展银行股份有限公司内控管理严重违反审慎经营规则，通过资管计划投资分行协议存款、虚增一般存款等违规事实，于2018年2月12日作出行政处罚决定，罚款5845万元，没收违法所得10.927万元，罚没合计5855.927万元。2018年8月1日, 中国人民银行发布银反洗罚决字【2018】1号-5号，于2018年7月26日作出行政处罚决定，对上海浦东发展银行股份有限公司未按照规定履行客户身份识别义务，根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第（一）项规定，处以50万元罚款；未按照规定保存客户身份资料和交易记录，根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第（二）项规定，处以30万元罚款；未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第（三）项规定，处以50万元罚款；存在与身份不明的客户进行交易的行为，根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第（四）项规定，处以40万元罚款；对浦发银行合计处以170万元罚款，并根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第（一）项、第（二）项、第（三）项和第（四）项规定，对相关责任人共处以18万元罚款。 2018年5月4日, 中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息公开表（银监罚决字〔2018〕1号），对招商银行股份有限公司内控管理严重违反审慎经营规则，违规批量转让以个人为借款主体的不良贷款等违规事实，于2018年2月12日作出行政处罚决定，罚款6570万元，没收违法所得3.024万元，罚没合计6573.024万元。 2018年5月4日, 中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息公开表（银保监银罚决字〔2018〕1号），对兴业银行股份有限公司重大关联交易未按规定审查审批且未向监管部门报告，非真实转让信贷资产等违规事实，于2018年4月19日作出行政处罚决定，罚款5870万元。 2018年3月16日, 中国人民银行发布银支付罚决字【2018】1号，对中国民生银行股份有限公司厦门分行（新兴支付清算中心），违反清算管理规定、人民币银行结算账户管理相关规定、非金融机构支付服务管理办法相关规定，于2018年3月14日作出行政处罚决定，给予警告，没收违法所得48,418,193.27元，并处罚款114,639,752.47元，合计处罚金额163,057,945.74元。2018年12月7日, 中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息公开表（银保监银罚决字〔2018〕8号），对中国民生银行股份有限公司内控管理严重违反审慎经营规则，同业投资违规接受担保等违规事实，于2018年11月9日作出行政处罚决定，罚款3160万元。2018年12月7日, 中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息公开表（银保监银罚决字〔2018〕5号），对中国民生银行股份有限公司贷款业务严重违反审慎经营规则的违规事实，于2018年11月9日作出行政处罚决定，罚款200万元。 本基金投资于 “浦发银行（600000）”、“招商银行（600036）”、“兴业银行（601166）”、“民生银行（600016）”的决策程序说明：本基金投资目标为紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化，浦发银行、招商银行、兴业银行、民生银行为标的指数的成份股，本基金投资于“浦发银行”、“招商银行”、“兴业银行”、“民生银行”股票的决策流程，符合公司投资管理制度的相关规定。 （2）报告期内本基金投资的前十名证券中，其他六名证券发行主体无被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 9,615.74 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 593.77 5 应收申购款 138,495.06 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 148,704.57 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限情况。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例（%） 持有份额 占总份额比例（%） 嘉实富时中国A50ETF联接基金A 2,436 21,764.64 - - 53,018,672.70 100.00 嘉实富时中国A50ETF联接基金C 746 5,389.87 - - 4,020,846.74 100.00 合计 3,124 18,258.49 - - 57,039,519.44 100.00 注:(1)嘉实富时中国A50ETF联接A:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例，分别为机构投资者持有嘉实富时中国A50ETF联接A份额占嘉实富时中国A50ETF联接A总份额比例、个人投资者持有嘉实富时中国A50ETF联接A份额占嘉实富时中国A50ETF联接A总份额比例； (2)嘉实富时中国A50ETF联接C:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例，分别为机构投资者持有嘉实富时中国A50ETF联接C份额占嘉实富时中国A50ETF联接C总份额比例、个人投资者持有嘉实富时中国A50ETF联接C份额占嘉实富时中国A50ETF联接C总份额比例. 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理人所有从业人员持有本基金 嘉实富时中国A50ETF联接基金A 232,002.59 0.44 嘉实富时中国A50ETF联接基金C 5,449.81 0.14 合计 237,452.40 0.42 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 嘉实富时中国A50ETF联接基金A 0 嘉实富时中国A50ETF联接基金C 0 合计 0 本基金基金经理持有本开放式基金 嘉实富时中国A50ETF联接基金A 0 嘉实富时中国A50ETF联接基金C 0 合计 0 开放式基金份额变动 单位：份 项目 嘉实富时中国A50ETF联接基金A 嘉实富时中国A50ETF联接基金C 基金合同生效日（2017年6月29日）基金份额总额 334,700,316.88 - 本报告期期初基金份额总额 20,917,456.97 - 本报告期基金总申购份额 60,571,600.39 22,421,756.04 减：本报告期基金总赎回份额 28,470,384.66 18,400,909.30 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - - 本报告期期末基金份额总额 53,018,672.70 4,020,846.74 注:报告期期间基金总申购份额含转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 （1）基金管理人的重大人事变动情况 2018年3月21日本基金管理人发布公告，经雷先生任公司总经理，公司董事长赵学军先生不再代任公司总经理职务。 （2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况 报告期内，2018年8月，刘连舸先生担任中国银行股份有限公司行长职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。报告年度应支付普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）的审计费60,000.00元，该审计机构已连续2年为本基金提供审计服务。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 安信证券股份有限公司 3 18,221,173.84 37.26% 12,755.11 38.19% - 方正证券股份有限公司 5 16,569,301.97 33.88% 11,598.64 34.73% - 东吴证券股份有限公司 3 8,018,042.97 16.39% 5,063.45 15.16% - 中国国际金融股份有限公司 3 2,270,517.69 4.64% 1,433.30 4.29% - 天风证券股份有限公司 2 1,924,159.00 3.93% 1,214.16 3.64% - 国泰君安证券股份有限公司 2 1,903,607.80 3.89% 1,332.47 3.99% - 东兴证券股份有限公司 1 - - - - - 光大证券股份有限公司 1 - - - - - 广发证券股份有限公司 4 - - - - - 广州证券股份有限公司 2 - - - - - 国海证券股份有限公司 2 - - - - 新增 国金证券股份有限公司 2 - - - - - 国信证券股份有限公司 1 - - - - - 国元证券股份有限公司 1 - - - - - 海通证券股份有限公司 2 - - - - - 宏信证券有限责任公司 2 - - - - - 华宝证券有限责任公司 1 - - - - - 华创证券有限责任公司 2 - - - - - 华泰证券股份有限公司 4 - - - - - 民生证券股份有限公司 2 - - - - - 平安证券股份有限公司 4 - - - - - 瑞银证券有限责任公司 1 - - - - - 申万宏源证券有限公司 3 - - - - - 西南证券股份有限公司 2 - - - - 新增 湘财证券股份有限公司 1 - - - - - 新时代证券股份有限公司 2 - - - - 新增1个 信达证券股份有限公司 1 - - - - - 兴业证券股份有限公司 3 - - - - - 招商证券股份有限公司 2 - - - - - 浙商证券股份有限公司 1 - - - - - 中国银河证券股份有限公司 2 - - - - - 中国中投证券有限责任公司 1 - - - - - 中泰证券股份有限公司 4 - - - - - 中信建投证券股份有限公司 4 - - - - - 中信证券股份有限公司 5 - - - - - 东方证券股份有限公司 4 - - - - - 东北证券股份有限公司 2 - - - - - 长江证券股份有限公司 1 - - - - - 长城证券股份有限公司 3 - - - - - 渤海证券股份有限公司 1 - - - - - 中银国际证券股份有限公司 2 - - - - - 北京高华证券有限责任公司 1 - - - - - 注1：本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商的佣金合计。 2：交易单元的选择标准和程序 （1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为； （2）公司财务状况良好； （3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉； （4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告； （5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。 基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议，并通知基金托管人。 3：中银国际证券有限责任公司更名为中银国际证券股份有限公司。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 成交金额 占当期基金 成交总额的比例 安信证券股份有限公司 2,086.60 11.65% - - - - 2,589,353.70 34.35% 方正证券股份有限公司 - - - - - - 341,050.00 4.52% 东吴证券股份有限公司 2,172.00 12.12% - - - - 2,035,603.80 27.01% 中国国际金融股份有限公司 2,040.60 11.39% - - - - 210,267.60 2.79% 天风证券股份有限公司 - - - - - - 2,361,529.20 31.33% 国泰君安证券股份有限公司 11,615.19 64.84% - - - - - - 影响投资者决策的其他重要信息 2019年2月2日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，自2019年2月2日起邵健先生不再担任公司副总经理，专注于专户产品的投资管理工作。 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800，或发E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2019年03月26日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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