最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 长信利息收益货币B(519998) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 148221 | ||||||||
| 基金代码 | 519998 | ||||||||
| 公告日期 | 2012-01-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长信利息收益开放式证券投资基金2011年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 2011年12月31日 基金管理人：长信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2012年01月19日 定期报告 第 2 页 共 11 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年1月18日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金 一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2011年10月1日起至2011年12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 长信利息收益货币 基金主代码 519999 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2004年03月19日 报告期末基金份额总额 5,721,456,770.86份 投资目标 在尽可能保证基金资产安全和高流动性的基础上，追求超过 银行存款利率的收益水平。 投资策略 （1）利率预期策略 通过对宏观经济、货币政策、短期资金供给等因素的分析， 形成对利率走势的判断，并确定投资组合的平均剩余期限。 （2）资产配置策略 根据对市场利率走势的判断，结合各品种之间流动性、收益 性及风险情况，确定组合的资产配置，在保证组合高流动性、 低风险的前提下尽量提升组合的收益。 （3）无风险套利策略 定期报告 第 3 页 共 11 页 由于市场分割，使银行间市场与交易所市场的资金面和市场 短期利率在一定时间可能存在定价偏离。同时在一定时间内 市场中也可能出现跨品种、跨期限套利机会。本基金将在充 分论证套利的可行性基础上谨慎参与。 （4）现金流预算管理策略 通过对未来现金流的预测，在投资组合的构建中，采取合理 的期限和权重配置对现金流进行预算管理，以满足基金运作 的要求。同时在一部分资金管理上，将采用滚动投资策略， 以提高基金资产的流动性。 业绩比较基准 银行活期存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，其预期收益和预期风险水平低于债 券型、混合型和股票型基金，属于预期收益和预期风险偏低 的基金品种。 基金管理人 长信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 长信利息收益货币A 长信利息收益货币B 下属两级基金的交易代码 519999 519998 报告期末下属两级基金的份额总额 1,536,901,643.90份 4,184,555,126.96份 注：自2011年12月19日起，本基金可通过上海证券交易所场内系统办理申购、赎回业务， 本基金A、B等级基金份额在上海证券交易所场内系统申购赎回的基金代码分别为 519599、519598，其对应的申购赎回的基金简称为“利息A”、“利息B”。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期（2011年10月01日-2011年12月31日） 主要财务指标 长信利息收益货币A 长信利息收益货币B 1.本期已实现收益 8,670,380.97 46,302,027.49 2.本期利润 8,670,380.97 46,302,027.49 3.期末基金资产净值 1,536,901,643.90 4,184,555,126.96 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值 变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动 收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已 定期报告 第 4 页 共 11 页 实现收益和本期利润的金额相等。 （2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式 基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用 后实际收益水平要低于所列数字。 3.3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、长信利息收益货币A 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.2325% 0.0032% 0.1278% 0.0000% 1.1047% 0.0032% 2、长信利息收益货币B 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.2928% 0.0032% 0.1278% 0.0000% 1.1650% 0.0032% 注：本基金收益分配按月结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 长长长长长长长长A 基基基基 2004-03-19 2005-04-29 2006-06-09 2007-07-20 2008-08-29 2009-10-09 2010-11-19 2011-12-31 22% 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 定期报告 第 5 页 共 11 页 长长长长长长长长B 基基基基 2010-11-25 2011-01-21 2011-03-19 2011-05-15 2011-07-12 2011-09-07 2011-11-03 2011-12-31 4.5% 4% 3.5% 3% 2.5% 2% 1.5% 1% 0.5% 0% 注：1、长信利息收益货币A图示日期为2004年3月19日至2011年12月31日，长信利息收 益货币B图示日期为2010年11月25日(本基金分级日）至2011年12月31日。 2、按基金合同规定，本基金自合同生效日起3个月内为建仓期。建仓期结束时，本 基金的各项投资比例已符合基金合同第十五条（（八）投资限制）的规定： （1）投资于同一公司发行的短期企业债券的比例，不得超过基金资产净值的10%； （2）存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资产净值的 30%；存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资产净值的5%; （3）在全国银行间债券市场债券正回购的资金余额不得超过基金资产净值的20%； （4）投资于短期金融工具的比重不低于基金资产总值的80%； （5）中国证监会、中国人民银行规定的其他比例限制。 本基金投资组合的平均剩余期限，不超过180天。 由于证券市场波动或投资组合处于调整过程中，造成基金在某一时间无法达到上述 比例限制，本基金管理人将在10个交易日内积极调整基金投资组合，以达到上述比例限 制。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业说明 定期报告 第 6 页 共 11 页 任职日期 离任日期 年限 万莉 本基金的 基金经理 2011年06月 04日 － 6年 经济学硕士，华南理工大学国 民经济学专业研究生毕业，具 有基金从业资格。曾在广州银 行任职债券交易员，2008年6 月加入长信基金管理有限责 任公司，先后担任交易管理部 债券交易员、固定收益部基金 经理助理，负责债券交易及投 资研究工作，现任本基金的基 金经理。 注：1、本基金的任职日期以刊登变更基金经理的公告披露日为准； 2、证券从业年限以基金经理进入证券业务相关机构的工作经历为时间计算标准。 4.4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他 有关法律法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害 基金份额持有人利益的行为。 本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着 诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险 的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立投资决 策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交 易原则的实现。同时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强 对公平交易过程和结果的监督。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本报告期内，公司所管理的各投资组合之间不存在投资风格相类似的投资组合；公 司不存在管理的投资风格相似的不同投资组合之间的业绩表现差异超过5%之情形。 定期报告 第 7 页 共 11 页 4.3.4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现可能异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 四季度经济增速持续回落、货币信贷仍然偏紧、输入性通胀压力同步减弱，市场的 通胀预期大为减弱。在此背景下，债券市场收益率有所下行，但由于市场流动性尚未完 全放松，再加上经济增速回落引发的市场对企业生存环境恶化的担忧，投资者风险厌恶 情绪增加，信用债收益率在短暂下行后企稳回升，并出现高低评级间信用利差扩大的现 象。年末高额的财政存款投放充分消除了公开市场净回笼的影响，市场资金面实现平稳 过渡，虽然资金价格有所上升，但幅度不大。 展望2012年一季度，在公开市场到期资金较少、外汇占款持续低迷以及节日备付金 需求增加等的综合影响下，节前短期资金面仍然偏紧。为维持市场流动性的平稳，央行 在一季度再次下调存款准备金率的概率较大。在此前提下，货币市场资金价格将趋于回 落，债券市场的收益率有望下行。下阶段我们将继续保持审慎严谨的态度适时调整组合， 在充分考虑流动性安全的前提下，加强信用风险的防范，争取为投资人提供安全、稳定 的投资收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2011年12月31日，本基金规模为57.21亿，比上季度末增加了52.21%；本季度 长信利息货币A净值增长率为1.2325%，高于同期业绩比较基收益110.47bp，长信利息货 币B净值增长率为1.2928%，高于同期业绩比较基收益116.5bp。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 1,859,185,768.39 32.34 其中：债券 1,859,185,768.39 32.34 资产支持证券 － － 定期报告 第 8 页 共 11 页 2 买入返售金融资产 788,232,582.36 13.71 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 3 银行存款和结算备付金合计 3,041,311,870.70 52.90 4 其他资产 60,611,638.54 1.05 5 合计 5,749,341,859.99 100.00 5.5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 8.71 其中：买断式回购融资 － 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值比例（%） 2 报告期末债券回购融资余额 － － 其中：买断式回购融资 － － 注：1、报告期内债券回购融资余额占基金资产净值比例为报告期内每个交易日融资余 额占基金资产净值比例的简单平均值。 2、在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 129 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 160 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 109 注：报告期内投资组合平均剩余期限不存在违规超过180天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 净值的比例（%） 各期限负债占基金资产 净值的比例（%） 1 30天以内 13.98 － 2 30天(含)—60天 13.28 － 3 60天(含)—90天 12.41 － 4 90天(含)—180天 35.29 － 5 180天(含)—397天（含） 24.47 － 定期报告 第 9 页 共 11 页 其中：剩余存续期超过397天的浮动 利率债 － － 合计 99.43 － 5.5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 － － 2 央行票据 － － 3 金融债券 310,027,734.87 5.42 其中：政策性金融债 310,027,734.87 5.42 4 企业债券 － － 5 企业短期融资券 1,549,158,033.52 27.08 6 中期票据 － － 7 其他 － － 8 合计 1,859,185,768.39 32.49 9 剩余存续期超过397天的浮动利 率债券 － － 5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元） 占基金资产净 值比例（%） 1 110414 11农发14 2,500,000 250,164,197.56 4.37 2 1181105 11荣盛CP01 800,000 79,887,940.17 1.40 3 1181215 11农垦CP01 700,000 69,836,328.78 1.22 4 041162007 11青投CP001 600,000 59,951,489.56 1.05 5 1181102 11闽建工CP01 500,000 50,009,355.10 0.87 6 1181099 11兵建工CP01 500,000 50,005,745.63 0.87 7 041154010 11石河子CP002 500,000 50,002,267.79 0.87 8 041154014 11铁二股CP001 500,000 50,002,033.73 0.87 9 041159004 11铁十九CP001 500,000 50,001,831.51 0.87 10 041160007 11方大CP001 500,000 50,001,830.02 0.87 5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 定期报告 第 10 页 共 11 页 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.1599% 报告期内偏离度的最低值 -0.0881% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1036% 5.5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 基金计价方法说明。 本基金采用摊余成本法计价。 5.8.2 本报告期内本基金未持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利 率债券。 5.8.3 本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.8.4 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 300,000.00 2 应收证券清算款 － 3 应收利息 60,311,538.54 4 应收申购款 100.00 5 其他应收款 － 6 其他 － 7 合计 60,611,638.54 5.8.5 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 长信利息收益货币A 长信利息收益货币B 定期报告 第 11 页 共 11 页 本报告期期初基金份额总额 560,350,967.79 3,198,542,581.24 本报告期期间基金总申购份额 2,421,941,674.89 9,432,605,866.42 减：本报告期期间基金总赎回份额 1,445,390,998.78 8,446,593,320.70 本报告期期末基金份额总额 1,536,901,643.90 4,184,555,126.96 §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立基金的文件； 2、《长信利息收益开放式证券投资基金基金合同》； 3、《长信利息收益开放式证券投资基金招募说明书》； 4、《长信利息收益开放式证券投资基金托管协议》； 5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿； 6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。 7.2 存放地点 基金管理人的住所。 7.3 查阅方式 长信基金管理有限责任公司网站：http://www.cxfund.com.cn。 长信基金管理有限责任公司 2012年1月19日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |