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| 华夏惠利货币B(004251) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1481996 | ||||||||
| 基金代码 | 004251 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-03-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华夏惠利货币市场基金2018年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年三月二十六日 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年3月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中的财务资料经审计，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自2018年1月1日起至12月31日止。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 华夏惠利货币市场基金 基金简称 华夏惠利货币 基金主代码 004056 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年2月10日 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 3,416,997,126.68份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 华夏惠利货币A 华夏惠利货币B 下属分级基金的交易代码 004056 004251 报告期末下属分级基金的份额总额 3,289,836,638.33份 127,160,488.35份 2.2 基金产品说明 投资目标 在力求安全性的前提下，追求超越业绩基准的投资回报。 投资策略 基金根据宏观经济运行状况、政策形势、信用状况、利率走势、资金供求变化等的综合判断，并结合各类资产的流动性特征、风险收益、估值水平特征，决定基金资产在债券、银行存款等各类资产的配置比例，并适时进行动态调整。 业绩比较基准 七天通知存款税后利率。 风险收益特征 本基金为货币市场基金，基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华夏基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 李彬 田青 联系电话 400-818-6666 010-67595096 电子邮箱 service@ChinaAMC.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400-818-6666 010-67595096 传真 010-63136700 010-66275853 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.ChinaAMC.com 基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 2018年 2017年2月10日（基金合同生效日）至2017年12月31日 华夏惠利货币A 华夏惠利货币B 华夏惠利货币A 华夏惠利货币B 本期已实现收益 207,213,748.31 2,652,740.10 174,617,060.92 20,101,430.98 本期利润 207,213,748.31 2,652,740.10 174,617,060.92 20,101,430.98 本期净值收益率 3.6264% 1.5720% 3.5568% 3.6673% 3.1.2期末数据和指标 2018年末 2017年末 华夏惠利货币A 华夏惠利货币B 华夏惠利货币A 华夏惠利货币B 期末基金资产净值 3,289,836,638.33 127,160,488.35 4,188,656,527.23 144,091,479.80 期末基金份额净值 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 3.1.3累计期末指标 2018年末 2017年末 华夏惠利货币A 华夏惠利货币B 华夏惠利货币A 华夏惠利货币B 累计净值收益率 7.3121% 1.5720% 3.5568% 3.6673% 注：①本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 ③本基金按日结转份额。 ④2018年6月27日至7月16日期间，华夏惠利货币B类基金份额为零。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华夏惠利货币A： 阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.7744% 0.0022% 0.3403% 0.0000% 0.4341% 0.0022% 过去六个月 1.6304% 0.0022% 0.6805% 0.0000% 0.9499% 0.0022% 过去一年 3.6264% 0.0024% 1.3500% 0.0000% 2.2764% 0.0024% 自基金合同生效起至今 7.3121% 0.0021% 2.5521% 0.0000% 4.7600% 0.0021% 华夏惠利货币B： 阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.8356% 0.0022% 0.3403% 0.0000% 0.4953% 0.0022% 2018年7月17日起至今 1.5720% 0.0021% 0.6214% 0.0000% 0.9506% 0.0021% 注：2018年6月27日至7月16日期间，华夏惠利货币B类基金份额为零。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华夏惠利货币市场基金 基金份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2017年2月10日至2018年12月31日) 华夏惠利货币A / 华夏惠利货币B / 注：2018年6月27日至7月16日期间，华夏惠利货币B类基金份额为零。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华夏惠利货币市场基金 基金每年净值收益率与同期业绩比较基准收益率的对比图 华夏惠利货币A / 华夏惠利货币B / 注：①本基金合同于2017年2月10日生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 ②2018年6月27日至7月16日期间，华夏惠利货币B类基金份额为零。 3.3过去三年基金的利润分配情况 华夏惠利货币A： 单位：人民币元 年度 已按再投资形式转实收基金 直接通过应付赎回款转出金额 应付利润本年变动 年度利润分配合计 备注 2018年 207,264,279.27 - -50,530.96 207,213,748.31 - 2017年 173,381,011.86 - 1,236,049.06 174,617,060.92 - 合计 380,645,291.13 - 1,185,518.10 381,830,809.23 - 华夏惠利货币B： 单位：人民币元 年度 已按再投资形式转实收基金 直接通过应付赎回款转出金额 应付利润本年变动 年度利润分配合计 备注 2018年 2,648,988.85 - 3,751.25 2,652,740.10 - 2017年 20,055,911.50 - 45,519.48 20,101,430.98 - 合计 22,704,900.35 - 49,270.73 22,754,171.08 - §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批QDII基金管理人、境内首只ETF基金管理人、境内首只沪港通ETF基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募FOF基金管理人、首批公募养老目标基金管理人，以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，香港子公司是首批RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。 华夏基金以深入的投资研究为基础，尽力捕捉市场机会，为投资人谋求良好的回报。根据银河证券基金研究中心基金业绩统计报告，在基金分类排名中（截至2018年12月31日数据），华夏经济转型股票在“股票基金-标准股票型基金-标准股票型基金（A类）”中排名2/152；华夏圆和混合在“混合基金-灵活配置型基金-灵活配置型基金（股票上下限0-95%+基准股票比例60%-100%）”中排名9/346；华夏沪港通恒生ETF、华夏金融ETF在“股票基金-指数股票型基金-股票ETF基金”中分别排名1/109和9/109；华夏沪港通恒生ETF联接(A类)、华夏上证50ETF联接(A类)在“股票基金-指数股票型基金-股票ETF联接基金（A类）”中分别排名2/73和10/73。 公司及旗下基金荣膺由基金评价机构颁发的多项奖项。在《中国证券报》评奖活动中，公司荣获“中国基金业20周年卓越贡献公司”和“被动投资金牛基金公司”两大奖项，旗下华夏回报混合荣获“2017年度开放式混合型金牛基金”称号，华夏安康债券荣获“2017年度开放式债券型金牛基金”称号。在《证券时报》评奖活动中，旗下华夏永福混合和华夏回报混合荣获“三年持续回报绝对收益明星基金”称号，华夏安康债券荣获“三年持续回报积极债券型明星基金”称号，华夏消费升级混合荣获“2017年度平衡混合型明星基金”称号。在《上海证券报》举行的2018中国基金业峰会暨第十五届“金基金”颁奖评选中，公司荣获公募基金20周年“金基金”TOP基金公司大奖，旗下华夏沪深300ETF荣获第十五届“金基金”指数基金奖（一年期），华夏上证50ETF荣获第十五届“金基金”指数基金奖（三年期）。 在客户服务方面，2018年，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客户使用的便利性和服务体验：（1）华夏基金网上交易平台上线闪购业务，为客户提供更便捷的基金交易方式；（2）微信服务号上线随存随取业务实时通知功能，方便客户及时了解交易变动情况，进一步提升客户体验；（3）对在线智能服务机器人小夏进行全新升级，帮助投资人一搜即达，让投资理财更加便捷、高效；（4）与中原银行、西安银行、长沙银行、开源证券等基金销售机构合作，为客户提供更多理财渠道；（5）开展“四大明星基金有奖寻人”、“华夏基金20周年献礼，华夏基金户口本”、“揭秘‘团长与团员默契度’”、“大胆预测退休金”等活动，为客户提供多样化的投资者教育和关怀服务。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 （助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 曲波 本基金的基金经理、董事总经理 2017-02-10 - 15年 清华大学工商管理学硕士。2003年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任交易管理部交易员、华夏现金增利证券投资基金基金经理助理、固定收益部总经理助理、现金管理部总经理，华夏安康信用优选债券型证券投资基金基金经理（2012年9月11日至2014年7月25日期间）、华夏货币市场基金基金经理（2012年8月1日至2014年7月25日期间）等。 注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《华夏基金管理有限公司公平交易制度》。公司通过科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，通过监察稽核、事后分析和信息披露来保证公平交易过程和结果的监督。 4.3.2公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（1日内、3日内、5日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.3异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2018年，国内外经济环境发生了很大变化，中美贸易战全面爆发引发市场对于中国进出口的全面担忧。国内消费需求疲弱、以地产和基建为主的投资也呈现下滑的趋势，此前两年“去杠杆”政策叠加资管新规的出台导致非标融资下滑明显，带动社融增速不断下行，国内经济下行压力逐步凸显。 国内货币政策明显转为宽松，央行货币政策报告用词从“流动性合理稳定”变成“流动性合理充裕”，全年三次公布降准、春节前动用CRA（临时准备金动用安排）等操作都显示央行对流动性环境的呵护。由于银行体系内充裕的资金并不能顺利传导到实体经济，下半年监管针对民企、普惠金融等的政策明显加码，但年内信用违约频发，导致信用传导仍存在问题。虽总量宽松，但央行对货币市场价格的主动控制有所增强，尽管下半年隔夜融资利率多次降至2%以下，但持续的时间都不长，全年的资金利率整体仍维持在央行利率走廊的范围内。 在经济下行预期、货币转向宽松的背景下，债券收益率在第一次降准后和3季度出现小幅反弹，但债券市场全年走牛，上半年信用债收益率曲线被压平，3季度在资金宽松的推动下短端快速下行曲线变陡，4季度期限利差再度压缩曲线扁平。经过一年，目前市场各品种的收益率水平均已降至历史50分位以下，3M股份制银行存单收益已降低至2.75%附近。 报告期内，本基金主要投资于季度内到期的同业存单、同业存款，并于年末择机进行了跨季存单和存款的投资,同时严控组合信用风险，组合持仓券资质较优。期限搭配以及杠杆水平合适，组合整体的流动性较好。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至2018年12月31日，华夏惠利货币A本报告期份额净值收益率为3.6264%，同期业绩比较基准收益率为1.3500%；华夏惠利货币B本报告期份额净值收益率为1.5720%。同期业绩比较基准收益率为0.6214%，本基金的业绩比较基准为七天通知存款税后利率。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2019年，国内经济仍然有较大的下行担忧，政府稳增长的政策仍有可能继续出台，而18年过低的基数可能使得社融数据在2019年2季度前后触底反弹，届时债券市场可能会面临一定的压力。在经济出现企稳迹象之前，流动性预计都将维持宽松，不排除继续降准的可能，但央行对于价格的把控力已较大，金融市场大幅加杠杆的情况不容易重演。 本基金未来将维持较高仓位的短期存款和高资质的同业存单的投资，做好期限匹配，严格控制信用债资质，在流动性风险可控前提下争取获得较好的投资收益。 珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，基金管理人持续加强合规管理、风险控制和监察稽核工作。在合规管理方面，公司认真落实资管新规及其配套规则、债券交易合规管理、货币市场基金互联网销售等行业新规，紧密跟踪监管要求，促进公司业务合法合规；公司不断完善内部制度建设，制定了非居民金融账户涉税信息尽职调查管理制度、案件管理制度、合同管理制度、知识产权管理制度等多项制度，修订了投资者适当性管理制度，编制了合规管理白皮书；公司以投资研究和销售业务条线为重点，围绕内幕交易、利用未公开信息交易等重点防范的违法违规行为和新颁布的法律法规，开展合规培训，不断提升员工的合规守法意识；强化事前事中合规风险管理，对信息披露文件严格把关，认真审核基金宣传推介材料，加强销售行为管理，防范各类合规风险。在风险管理方面，公司秉承全员风险管理的理念，采取事前防范、事中控制和事后监督等三阶段工作，在持续对日常投资运作进行监督的同时，加强对基金流动性风险的管理、投资组合强制合规管理，督促投研交易业务的合规开展。在监察稽核方面，公司定期和不定期开展多项内部稽核，对投资决策、投资研究、交易执行、基金销售、信息技术等关键业务和岗位进行检查监督，促进公司业务合规运作、稳健经营。 报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规。本基金管理人将继续以风险控制为核心，坚持基金份额持有人利益优先的原则，提高监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人为准确、及时进行基金估值和份额净值计价，制定了基金估值和份额净值计价的业务管理制度，建立了估值委员会，使用可靠的估值业务系统，设有完善的风险监测、控制和报告机制。本基金托管人审阅本基金管理人采用的估值原则及技术，并复核、审查基金资产净值和基金份额申购、赎回价格。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性发表专业意见。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金合同及招募说明书（更新）等有关规定，本基金每日将基金净收益分配给基金份额持有人，当日收益参与下一日的收益分配，并按日支付且结转为相应的基金份额。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，华夏惠利货币A实施利润分配的金额为207,213,748.31元。 报告期内，华夏惠利货币B实施利润分配的金额为2,652,740.10元。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 安永华明（2019）审字第60739337_A46号 华夏惠利货币市场基金全体基金份额持有人： 6.1 审计意见 我们审计了华夏惠利货币市场基金的财务报表，包括2018年12月31日的资产负债表，2018年度的利润表、所有者权益（基金净值）变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的华夏惠利货币市场基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华夏惠利货币市场基金2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和净值变动情况。 6.2 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于华夏惠利货币市场基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 6.3 其他信息 华夏惠利货币市场基金管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。 6.4 管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估华夏惠利货币市场基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督华夏惠利货币市场基金的财务报告过程。 6.5 注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 （3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对华夏惠利货币市场基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致华夏惠利货币市场基金不能持续经营。 （5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 王珊珊 马剑英 北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层 2019年3月22日 §7年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：华夏惠利货币市场基金 报告截止日：2018年12月31日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 2018年12月31日 上年度末 2017年12月31日 资产： 银行存款 768,070,841.26 504,505,677.01 结算备付金 9,545,454.55 2,163,636.36 存出保证金 - - 交易性金融资产 2,973,487,162.49 3,969,395,196.38 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 2,973,487,162.49 3,969,395,196.38 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 84,700,252.05 500,000,950.00 应收证券清算款 - - 应收利息 29,440,632.83 15,291,441.40 应收股利 - - 应收申购款 201,552.54 - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 3,865,445,895.72 4,991,356,901.15 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018年12月31日 上年度末 2017年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 394,813,847.78 399,959,360.04 应付证券清算款 50,000,000.00 255,663,500.00 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 612,597.76 793,619.17 应付托管费 204,199.24 264,539.76 应付销售服务费 991,560.53 139,733.89 应付交易费用 34,326.03 52,611.62 应交税费 94,924.85 - 应付利息 393,524.02 394,961.10 应付利润 1,234,788.83 1,281,568.54 递延所得税负债 - - 其他负债 69,000.00 59,000.00 负债合计 448,448,769.04 658,608,894.12 所有者权益： 实收基金 3,416,997,126.68 4,332,748,007.03 未分配利润 - - 所有者权益合计 3,416,997,126.68 4,332,748,007.03 负债和所有者权益总计 3,865,445,895.72 4,991,356,901.15 注：①报告截止日2018年12月31日，基金份额净值1.0000元，基金份额总额3,416,997,126.68份（其中A类3,289,836,638.33份，B类127,160,488.35份）。 ②本基金合同于2017年2月10日生效，上年度可比期间自2017年2月10日至2017年12月31日。 7.2 利润表 会计主体：华夏惠利货币市场基金 本报告期：2018年1月1日至2018年12月31日 单位：人民币元 项目 附注号 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年2月10日（基金合同生效日）至2017年12月31日 一、收入 244,076,782.13 222,193,517.15 1.利息收入 234,980,950.26 227,980,044.78 其中：存款利息收入 14,492,705.62 83,505,259.16 债券利息收入 174,724,938.32 130,455,902.35 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 45,763,306.32 14,018,883.27 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 9,095,831.87 -5,786,527.63 其中：股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 9,095,831.87 -5,786,527.63 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） - - 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） - - 减：二、费用 34,210,293.72 27,475,025.25 1.管理人报酬 8,762,879.73 7,337,179.96 2.托管费 2,920,959.82 2,445,726.73 3.销售服务费 14,428,322.95 7,020,930.62 4.交易费用 - - 5.利息支出 7,738,974.89 10,462,309.85 其中：卖出回购金融资产支出 7,738,974.89 10,462,309.85 6.税金及附加 131,569.66 - 7.其他费用 227,586.67 208,878.09 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 209,866,488.41 194,718,491.90 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 209,866,488.41 194,718,491.90 注：本基金合同于2017年2月10日生效，上年度可比期间自2017年2月10日至2017年12月31日。 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华夏惠利货币市场基金 本报告期：2018年1月1日至2018年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 4,332,748,007.03 - 4,332,748,007.03 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 209,866,488.41 209,866,488.41 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -915,750,880.35 - -915,750,880.35 其中：1.基金申购款 108,486,815,643.29 - 108,486,815,643.29 2.基金赎回款 -109,402,566,523.64 - -109,402,566,523.64 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -209,866,488.41 -209,866,488.41 五、期末所有者权益（基金净值） 3,416,997,126.68 - 3,416,997,126.68 项目 上年度可比期间 2017年2月10日（基金合同生效日）至2017年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 203,209,295.13 - 203,209,295.13 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 194,718,491.90 194,718,491.90 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） 4,129,538,711.90 - 4,129,538,711.90 其中：1.基金申购款 129,309,423,251.17 - 129,309,423,251.17 2.基金赎回款 -125,179,884,539.27 - -125,179,884,539.27 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -194,718,491.90 -194,718,491.90 五、期末所有者权益（基金净值） 4,332,748,007.03 - 4,332,748,007.03 注：本基金合同于2017年2月10日生效，上年度可比期间自2017年2月10日至2017年12月31日。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：杨明辉，主管会计工作负责人：汪贵华，会计机构负责人：汪贵华 7.4 报表附注 7.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.2差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.4.3关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 华夏基金管理有限公司 基金管理人 中国建设银行股份有限公司("中国建设银行"） 基金托管人 中信证券股份有限公司（“中信证券”） 基金管理人的股东 POWER CORPORATION OF CANADA 基金管理人的股东 天津海鹏科技咨询有限公司 基金管理人的股东 MACKENZIE FINANCIAL CORPORATION 基金管理人的股东 中信证券（山东）有限责任公司（“中信证券（山东）”） 基金管理人股东控股的公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.4本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.4.1通过关联方交易单元进行的交易 7.4.4.1.1股票交易 无。 7.4.4.1.2权证交易 无。 7.4.4.1.3债券交易 无。 7.4.4.1.4债券回购交易 无。 7.4.4.1.5应支付关联方的佣金 无。 7.4.4.2关联方报酬 7.4.4.2.1基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年2月10日（基金合同生效日）至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 8,762,879.73 7,337,179.96 其中：支付销售机构的客户维护费 5,170,438.50 2,549,137.51 注：①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 ②基金管理人报酬计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.15%/当年天数。 ③客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进行计算，从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。 7.4.4.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年2月10日（基金合同生效日）至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 2,920,959.82 2,445,726.73 注：①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.05%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 ②基金托管费计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.05%/当年天数。 7.4.4.2.3销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的各关联方名称 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 华夏惠利货币A 华夏惠利货币B 合计 华夏基金管理有限公司 58,642.09 7,350.99 65,993.08 中信证券 8,962,436.97 - 8,962,436.97 中信证券（山东） 5,399,892.90 - 5,399,892.90 合计 14,420,971.96 7,350.99 14,428,322.95 获得销售服务费的各关联方名称 上年度可比期间 2017年2月10日（基金合同生效日）至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 华夏惠利货币A 华夏惠利货币B 合计 华夏基金管理有限公司 93,627.44 50,045.52 143,672.96 中信证券 4,012,992.38 - 4,012,992.38 中信证券（山东） 2,864,265.28 - 2,864,265.28 合计 6,970,885.10 50,045.52 7,020,930.62 注：①支付基金销售机构的基金销售服务费分别按A、B类基金份额前一日基金资产净值0.25%、0.01%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给基金管理人，再由基金管理人计算并支付给各基金销售机构。 ②基金销售服务费计算公式为：A类日基金销售服务费＝前一日A类基金资产净值×0.25%/当年天数；B类日基金销售服务费＝前一日B类基金资产净值×0.01%/当年天数。 7.4.4.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国建设银行 - - - - - - 上年度可比期间 2017年2月10日（基金合同生效日）至2017年12月31日 银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国建设银行 200,974,665.75 - - - - - 7.4.4.4各关联方投资本基金的情况 7.4.4.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 7.4.4.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 华夏惠利货币A 份额单位：份 关联方名称 本期末 2018年12月31日 上年度末 2017年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 持有的 基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 中信证券 - - 8,054.25 0.00% 中信证券（山东） - - 7,944.48 0.00% 注：除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的相关费用符合基金招募说明书、交易所、登记结算机构的有关规定。 7.4.4.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年2月10日（基金合同生效日）至2017年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行活期存款 59,070,841.26 59,767.37 4,505,677.01 100,837.17 注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。 7.4.4.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 7.4.4.7 其他关联交易事项的说明 7.4.4.7.1 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.5期末（2018年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.5.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 7.4.5.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 7.4.5.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.5.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2018年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额394,813,847.78元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 111893708 18杭州银行CD021 2019-01-08 99.22 1,052,000.00 104,375,496.44 140224 14国开24 2019-01-07 101.34 1,000,000.00 101,335,278.80 111886235 18徽商银行CD151 2019-01-04 99.23 515,000.00 51,104,809.37 120323 12进出23 2019-01-07 101.06 500,000.00 50,528,986.02 140227 14国开27 2019-01-07 100.96 500,000.00 50,482,410.21 140358 14进出58 2019-01-04 101.40 450,000.00 45,628,620.59 140358 14进出58 2019-01-07 101.40 40,000.00 4,055,877.39 合计 4,057,000.00 407,511,478.82 7.4.5.3.2交易所市场债券正回购 无。 7.4.6有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.6.1金融工具公允价值计量的方法 根据企业会计准则的相关规定，以公允价值计量的金融工具，其公允价值的计量可分为三个层次： 第一层次：对存在活跃市场报价的金融工具，可以相同资产/负债在活跃市场上的报价确定公允价值。 第二层次：对估值日活跃市场无报价的金融工具，可以类似资产/负债在活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值；对估值日不存在活跃市场的金融工具，可以相同或类似资产/负债在非活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值。 第三层次：对无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的金融工具，可以其他反映市场参与者对资产/负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。 7.4.6.2各层次金融工具公允价值 截至2018年12月31日止，本基金持有的以公允价值计量的金融工具第一层次的余额为0元，第二层次的余额为2,973,487,162.49元，第三层次的余额为0元。（截至2017年12月31日止：第一层次的余额为0元，第二层次的余额为3,969,395,196.38元，第三层次的余额为0元。） 7.4.6.3公允价值所属层次间的重大变动 本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。 7.4.6.4第三层次公允价值本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。 §8投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 2,973,487,162.49 76.92 其中：债券 2,973,487,162.49 76.92 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 84,700,252.05 2.19 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 777,616,295.81 20.12 4 其他各项资产 29,642,185.37 0.77 5 合计 3,865,445,895.72 100.00 8.2债券回购融资情况 金额单位：人民币元 序号 项目 占基金资产净值比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 4.86 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 394,813,847.78 11.55 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 8.3基金投资组合平均剩余期限 8.3.1投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 115 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 118 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 49 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 在本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过120天的情况。 8.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（％） 各期限负债占基金资产净值的比例（％） 1 30天以内 13.27 13.02 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天（含）—60天 10.20 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天（含）—90天 53.88 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天（含）—120天 7.60 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 120天（含）—397天（含） 27.31 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 112.26 13.02 8.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 在本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余存续期限超过240天的情况。 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 253,045,142.35 7.41 其中：政策性金融债 253,045,142.35 7.41 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 929,511,832.70 27.20 6 中期票据 - - 7 同业存单 1,790,930,187.44 52.41 8 其他 - - 9 合计 2,973,487,162.49 87.02 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 8.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净 值比例（％） 1 041800041 18汇金CP001 3,000,000 300,083,909.37 8.78 2 011801270 18南电SCP008 2,000,000 199,851,466.99 5.85 3 041800243 18电网CP001 2,000,000 199,599,799.25 5.84 4 111813044 18浙商银行CD044 2,000,000 198,933,205.68 5.82 5 111821309 18渤海银行CD309 2,000,000 198,620,816.90 5.81 6 111814276 18江苏银行CD276 2,000,000 193,624,852.71 5.67 7 111809289 18浦发银行CD289 1,700,000 168,690,061.06 4.94 8 111893708 18杭州银行CD021 1,700,000 168,667,627.32 4.94 9 111894101 18贵阳银行CD058 1,500,000 148,601,000.05 4.35 10 140224 14国开24 1,000,000 101,335,278.80 2.97 8.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 39次 报告期内偏离度的最高值 0.36% 报告期内偏离度的最低值 0.06% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.18% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.9 投资组合报告附注 8.9.1基金计价方法说明 鉴于货币市场基金的特性，本基金采用摊余成本法计算基金资产净值，即本基金按持有债券投资的票面利率或商定利率每日计提应收利息，并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价，以摊余的成本计算基金资产净值。 为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率或交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金持有人的利益产生稀释或不公平的结果，基金管理人采用“影子定价”，即于每一计价日采用市场利率和交易价格对基金持有的计价对象进行重新评估，当基金资产净值与其他可参考公允价值指标产生重大偏离的，应按其他公允价值指标对组合的账面价值进行调整，调整差额确认为“公允价值变动损益”，并按其他公允价值指标进行后续计量。如基金份额净值恢复至1.00元，可恢复使用摊余成本法估算公允价值。如有确凿证据表明按上述规定不能客观反映基金资产公允价值的，基金管理人可根据具体情况，在与基金托管人商议后，按最能反映基金资产公允价值的方法估值。 8.9.2本基金投资的前十名证券的发行主体中，贵阳银行股份有限公司、上海浦发银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。 8.9.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 29,440,632.83 4 应收申购款 201,552.54 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 29,642,185.37 8.9.4其他需说明的重要事项 8.9.4.1本报告期内没有需特别说明的证券投资决策程序。 8.9.4.2由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 华夏惠利货币A 128,672 25,567.62 174,822,192.30 5.31% 3,115,014,446.03 94.69% 华夏惠利货币B 7 18,165,784.05 127,160,488.35 100.00% - - 合计 128,679 26,554.43 301,982,680.65 8.84% 3,115,014,446.03 91.16% 9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例 1 其他机构 50,004,405.03 1.46% 2 个人 23,407,370.73 0.69% 3 银行类机构 20,009,927.16 0.59% 4 其他机构 19,156,944.89 0.56% 5 个人 14,083,303.88 0.41% 6 银行类机构 13,945,423.41 0.41% 7 个人 13,176,389.52 0.39% 8 个人 11,611,563.72 0.34% 9 个人 11,031,605.18 0.32% 10 个人 11,013,036.24 0.32% 9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 华夏惠利货币A 111,650.97 0.00% 华夏惠利货币B - - 合计 111,650.97 0.00% 9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 华夏惠利货币A 0~10 华夏惠利货币B 0 合计 0~10 本基金基金经理持有本开放式基金 华夏惠利货币A 0 华夏惠利货币B 0 合计 0 §10开放式基金份额变动 单位：份 项目 华夏惠利货币A 华夏惠利货币B 基金合同生效日（2017年2月10日）基金份额总额 3,172,628.45 200,036,666.68 本报告期期初基金份额总额 4,188,656,527.23 144,091,479.80 本报告期基金总申购份额 107,876,878,382.27 609,937,261.02 减：本报告期基金总赎回份额 108,775,698,271.17 626,868,252.47 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 3,289,836,638.33 127,160,488.35 注：上述“本报告期基金总申购份额”、“本报告期基金总赎回份额”包含A级基金份额、B级基金份额间升降级的基金份额。 §11重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人于2018年4月28日发布公告，杨明辉先生代任华夏基金管理有限公司总经理，汤晓东先生不再担任华夏基金管理有限公司总经理。 本基金管理人于2018年5月19日发布公告，李一梅女士担任华夏基金管理有限公司总经理。 本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4基金投资策略的改变 本基金本报告期投资策略未发生改变。 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本报告期应支付给安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬为60,000元人民币。截至本报告期末，该事务所已向本基金提供2年的审计服务。 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告期内无受稽查或处罚等情况。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 华泰证券 1 - - - - - 注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即： ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。 ⅱ公司财务状况良好。 ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。 ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。 ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。 ②券商专用交易单元选择程序： ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。 ⅱ协议签署及通知托管人 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。 ③除本表列示外，本基金还选择了东方证券、国泰君安证券、国信证券、海通证券、中信建投证券、平安证券、申万宏源证券、中国银河证券、招商证券、广州证券、中信证券、中金公司、西部证券、方正证券、高华证券、万联证券、东莞证券、国海证券、长江证券、长城证券、信达证券、华创证券、民族证券、国盛证券、万和证券、东兴证券、天风证券、民生证券、东吴证券、川财证券、光大证券、安信证券、汇丰前海证券的交易单元作为本基金交易单元，本报告期无股票交易及应付佣金。 ④在上述租用的券商交易单元中，汇丰前海证券的交易单元为本基金本期新增的交易单元。本期没有剔除的券商交易单元。 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 华泰证券 - - 52,611,000,000.00 100.00% 11.8偏离度绝对值超过0.5%的情况 本基金本报告期偏离度绝对值未超过0.5%。 §12影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 华夏基金管理有限公司 二〇一九年三月二十六日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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