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| 平安合颖定开债(005897) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1481876 | ||||||||
| 基金代码 | 005897 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-03-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2018年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：平安基金管理有限公司 基金托管人：浙商银行股份有限公司 送出日期：2019年3月26日 重要提示及目录 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2018年9月19日起至12月31日止。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 基金简介 基金基本情况 基金名称 平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 基金简称 平安合颖定开债 场内简称 - 基金主代码 005897 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型,定期开放方式运作。本基金的封闭期为自基金合同生效之日起（含）或自每一开放期结束之日次日（含）至3个月（含）后对应日的前一日止（若该对应日为非工作日或无该对应日，则顺延至下一工作日）。本基金自封闭期结束之后第一个工作日起（含）进入开放期，每个开放期最长不超过10个工作日，开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。 基金合同生效日 2018年9月19日 基金管理人 平安基金管理有限公司 基金托管人 浙商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,009,999,000.00份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 - 上市日期 - 基金产品说明 投资目标 在谨慎控制组合净值波动率的前提下，本基金追求基金产品的长期、持续增值，并力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金通过对宏观经济周期、行业前景预测和发债主体公司研究的综合运用，主要采取利率策略、信用策略、息差策略等积极投资策略，在严格控制流动性风险、利率风险以及信用风险的基础上，深入挖掘价值被低估的固定收益投资品种，构建及调整固定收益投资组合。本基金将灵活应用组合久期配置策略、类属资产配置策略、个券选择策略、息差策略、现金头寸管理策略等，在合理管理并控制组合风险的前提下，获得债券市场的整体回报率及超额收益。 业绩比较基准 中债综合指数（总财富）收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 平安基金管理有限公司 浙商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 陈特正 朱巍 联系电话 0755-22626828 0571-87659806 电子邮箱 fundservice@pingan.com.cn zhuwei@czbank.com 客户服务电话 400-800-4800 95527 传真 0755-23997878 0571-88268688 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.fund.pingan.com 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人住所 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2018年9月19日(基金合同生效日)-2018年12月31日 2017年 2016年 本期已实现收益 13,622,550.51 - - 本期利润 15,446,453.67 - - 加权平均基金份额本期利润 0.0153 - - 本期基金份额净值增长率 1.53% - - 3.1.2 期末数据和指标 2018年末 2017年末 2016年末 期末可供分配基金份额利润 0.0135 - - 期末基金资产净值 1,025,445,453.67 - - 期末基金份额净值 1.0153 - - 注： 1. 本基金基金合同于2018年09月19日正式生效，截至报告期末未满半年； 2. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 3. 期末可供分配利润采用期末资产负债表未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数； 4. 本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如：基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.46% 0.05% 2.67% 0.05% -1.21% 0.00% 自基金合同生效起至今 1.53% 0.04% 2.92% 0.05% -1.39% -0.01% 注：1、中债综合指数(总财富)收益率。本基金属于债券基金，应采用债券指数收益率做业绩比较基准。选择上述业绩比较基准的原因是中债综合指数（总财富）由中央国债登记结算有限责任公司编制，该指数旨在综合反映债券全市场整体价格和投资回报情况。指数涵盖了银行间市场和交易所市场，具有广泛的市场代表性，适合作为市场债券投资收益的衡量标准。 2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 1、本基金基金合同于2018年09月19日正式生效，截至报告期末未满半年； 2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金未完成建仓。 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1.本基金合同于2018年09月19日正式生效, 截止报告期末未满半年. 2.2018年是合同生效当年, 按实际续存期计算, 不按整个自然年度进行折算. 过去三年基金的利润分配情况 本基金基金合同于2018年9月19日正式生效，自基金合同生效日至报告期末未进行利润分配。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 平安基金管理有限公司（以下简称"平安基金"）经中国证监会证监许可【2010】1917号文批准设立。平安基金总部位于深圳，注册资本金为13 亿元人民币。目前公司股东为平安信托有限责任公司，持有股权68.19%；大华资产管理有限公司，持有股权17.51%；三亚盈湾旅业有限公司，持有股权14.3%。平安基金秉承“规范、诚信、专业、创新”企业管理理念，致力于通过持续稳定的投资业绩，不断丰富的客户服务手段及服务内容，为投资人提供多样化的基金产品和高品质的理财服务，从而实现“以专业承载信赖”的品牌承诺，成为深得投资人信赖的基金管理公司。截至2018年12月31日，平安基金共管理66只公募基金，资产管理总规模2879亿元人民币。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 周琛 平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理 2018年9月19日 - 10 周琛女士，拉夫堡大学硕士。先后担任五矿证券有限公司助理研究员、交易员。2012年8月加入平安基金管理有限公司，曾任基金运营部交易岗、投资研究部固定收益研究员。现任平安财富宝货币市场基金、平安日增利货币市场基金、平安合悦定期开放债券型发起式证券投资基金、平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。 张文平 固定收益投资中心投资执行总经理；平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理 2018年10月17日 - 7 张文平先生，南京大学硕士。先后担任毕马威(中国)企业咨询有限公司南京分公司审计一部审计师、大成基金管理有限公司固定收益部基金经理。2018年3月加入平安基金管理有限公司，现任固定收益投资中心投资执行总经理。同时担任平安短债债券型证券投资基金、平安惠金定期开放债券型证券投资基金、平安日增利货币市场基金、平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金、平安惠悦纯债债券型证券投资基金、平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、平安惠轩纯债债券型证券投资基金基金经理。 田元强 平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理 2018年11月26日 - 6 田元强先生，西安交通大学工商管理硕士，曾先后担任鹏元资信评估有限公司信用评级部分析师、生命保险资产管理有限公司信用评估部分析师、中国中投证券有限责任公司研究总部分析员。2016年11月加入平安基金管理有限公司，曾担任固定收益投资中心固定收益高级研究员。现担任平安交易型货币市场基金、平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确认的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《平安合颖定期开放纯债债券发起式证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度和控制方法 本报告期内，根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本基金管理人严格遵守《平安基金管理有限公司公平交易管理制度》、《平安基金管理有限公司异常交易监控及报告制度》，严格执行法律法规及制度要求，从以下五个方面对交易行为进行严格控制：一是搭建平等的投资信息平台，合理设置各类资产管理业务之间以及各类资产管理业务内部的组织结构，在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策等方面享有公平的机会。二是制定公平交易规则，建立科学的投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。三是加强对投资交易行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估制度，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。四是明确报告制度和路线，根据法规及公司内部要求，分别于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的投资业绩进行分析、评估，形成分析报告，由投资组合经理、督察长、总经理签署后，妥善保存备查，如果发现涉嫌违背公平交易原则的行为，及时向公司管理层汇报并采取相关控制和改进措施。五是建立投资组合投资信息的管理及保密制度,不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 本基金管理人按日内、3日内、5日内三个不同的时间窗口，对本基金管理人管理的全部投资组合在本报告期内的交易情况进行了同向交易价差分析，各投资组合交易过程中不存在显著的交易价差，不存在不公平交易的情况。 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 本产品成立于2018年9月，产品成立至2018 年年底，经济数据快速转弱，社融等金融数据屡创新低，货币政策持续宽松，债券市场 面临最有利的经济基本面和政策组合，收益率大幅下行，期限利差、信用利差持续压缩。报告期 内本基金以商业银行金融债构建底仓，适当参与了利率债的交易，杠杆和久期维持在较高水平， 使得本基金净值稳步增长。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.0153元；本报告期基金份额净值增长率为1.53%，业绩比较基准收益率为2.92%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2019年，受益于基本面下行、通缩风险再现、货币宽松加码、美国加息周期进入尾声，债市依旧向好。但是，宽信用政策持续推进、专项债加速发行、社融增速有望见底回升、权益市场企稳等，可能导致市场预期出现摇摆。全年债市收益率中枢有望再下台阶，但不会顺畅，可能持续反复。本基金将继续稳健操作，密切关注各类资产价格的走势，把握市场配置机会，兼顾安全性和流动性的同时力争提高组合整体收益。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人严格按照企业会计准则、《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的资产按照公允价值进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值工作组，由投研部、运营部及法律合规监察部相关人员组成。估值工作组负责公司基金估值政策、程序及方法的制定和修订，负责定期审议公司估值政策、程序及方法的科学合理性，保证基金估值的公平、合理。估值工作组的相关人员均具有一定年限的专业从业经验，具有良好的专业能力，并能在相关工作中保持独立性。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 报告期内本基金未进行利润分配，符合基金合同的约定。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内未出现连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人、基金资产净值低于5000万元的情形。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对平安合颖定期开放纯债债券发起式证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的管理人——平安基金管理有限公司在平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金未进行利润分配。 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对平安基金管理有限公司编制和披露的平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2018年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 审计报告 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2019)第23282号 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金全体基金份额持有人 审计意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了平安合颖定开债基金2018年12月31日的财务状况以及2018年9月19日(基金合同生效日)至2018年12月31日止期间 的经营成果和基金净值变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于平安合颖定开债基金，并履行了职业道德方面的其他责任。 管理层和治理层对财务报表的责任 平安合颖定开债基金的基金管理人平安基金管理有限公司(原平安大华基金管理有限公司，以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估平安合颖定开债基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算平安合颖定开债基金、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督平安合颖定开债基金的财务报告过程。 注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 (四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对平安合颖定开债基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致平安合颖定开债基金不能持续经营。 (五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师的姓名 曹翠丽 陈怡 会计师事务所的地址 上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼 审计报告日期 2019年3月25日 年度财务报表 资产负债表 会计主体：平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 报告截止日： 2018年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2018年12月31日 上年度末 2017年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 1,173,464.18 - 结算备付金 1,227,934.38 - 存出保证金 20,369.97 - 交易性金融资产 7.4.7.2 1,319,397,524.38 - 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 1,219,228,346.30 - 资产支持证券投资 100,169,178.08 - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 85,100,447.65 - 应收证券清算款 - - 应收利息 7.4.7.5 17,600,795.93 - 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 1,424,520,536.49 - 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018年12月31日 上年度末 2017年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 398,014,642.98 - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 260,640.15 - 应付托管费 86,880.05 - 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 42,754.84 - 应交税费 14,407.06 - 应付利息 515,757.74 - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 140,000.00 - 负债合计 399,075,082.82 - 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 1,009,999,000.00 - 未分配利润 7.4.7.10 15,446,453.67 - 所有者权益合计 1,025,445,453.67 - 负债和所有者权益总计 1,424,520,536.49 - 注： 1.报告截止日2018年12月31日，基金份额净值1.0153元，基金份额总额1,009,999,000.00份。 2.本财务报表的实际编制期间为2018年9月19日(基金合同生效日)至2018年12月31日止期间。 利润表 会计主体：平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 本报告期： 2018年9月19日(基金合同生效日)至2018年12月31日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2018年9月19日(基金合同生效日)至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 一、收入 18,897,022.58 - 1.利息收入 12,660,461.76 - 其中：存款利息收入 7.4.7.11 174,822.63 - 债券利息收入 8,626,694.58 - 资产支持证券利息收入 926,718.90 - 买入返售金融资产收入 2,932,225.65 - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 4,412,657.66 - 其中：股票投资收益 7.4.7.12 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 4,412,657.66 - 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 1,823,903.16 - 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 - - 减：二、费用 3,450,568.91 - 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 860,487.26 - 2．托管费 7.4.10.2.2 286,829.05 - 3．销售服务费 7.4.10.2.3 - - 4．交易费用 7.4.7.19 21,996.86 - 5．利息支出 2,137,319.54 - 其中：卖出回购金融资产支出 2,137,319.54 - 6．税金及附加 3,336.20 - 7．其他费用 7.4.7.20 140,600.00 - 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 15,446,453.67 - 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 15,446,453.67 - 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 本报告期：2018年9月19日(基金合同生效日)至2018年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2018年9月19日(基金合同生效日)至2018年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 1,009,999,000.00 - 1,009,999,000.00 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 15,446,453.67 15,446,453.67 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） - - - 其中：1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 1,009,999,000.00 15,446,453.67 1,025,445,453.67 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______罗春风______ ______林婉文______ ____胡明____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(原名为平安大华合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2018]621号《关于准予平安大华合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金注册的批复》核准，由平安基金管理有限公司(原平安大华基金管理有限公司，已于2018年10月25日办理完成工商变更登记)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安大华合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币1,009,999,000.00元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2018)第0567号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《平安大华合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》于2018年9月19日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,009,999,000.00份基金份额，无认购资金利息份额。本基金的基金管理人为平安基金管理有限公司，基金托管人为浙商银行股份有限公司(以下简称“浙商银行”)。 本基金为发起式基金，发起资金认购部分为10,000,000.00份基金份额，发起资金认购方承诺使用发起资金认购的基金份额持有期限不少于3年。 根据《关于平安基金管理有限公司旗下基金更名事宜的公告》，平安大华合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金于2018年11月30日起更名为平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金。 根据《平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》的相关规定，本基金以定期开放的方式运作，即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。自基金合同生效日起(包括基金合同生效日)或者每一个开放期结束之日次日起(包括该日)3个月的期间内，本基金采取封闭运作模式，基金份额持有人不得申请申购、赎回本基金。本基金的第一个封闭期为自基金合同生效之日起至3个月后的对应日前一日的期间。下一个封闭期为首个开放期结束之日次日起至3个月后的对应日前一日的期间，以此类推。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。每一个封闭期结束后，本基金即进入开放期，开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。开放期内，本基金采取开放运作模式，投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务，开放期未赎回的份额将自动转入下一个封闭期。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围主要包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款(协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款)、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票、权证，也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%，但在每次开放期开始前10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日的期间内，基金投资不受上述比例限制。在开放期内，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。本基金的业绩比较基准为：中债综合指数(总财富)收益率。 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2018年9月19日(基金合同生效日)至2018年12月31日止期间的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2018年12月31日的财务状况以及2018年9月19日(基金合同生效日)至2018年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 重要会计政策和会计估计 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2018年9月19日(基金合同生效日)至2018年12月31日。 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 金融资产和金融负债的分类 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的债券投资和资产支持证券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的债券投资和资产支持证券投资按如下原则确定公允价值并进行估值： (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 (3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 收入/(损失)的确认和计量 债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 基金的收益分配政策 本基金的收益分配政策为：(1) 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资(红利再投资不受封闭期限制)；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；(2) 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的该类基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；(3) 每份基金份额享有同等分配权；(4) 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 平安基金管理有限公司(“平安基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 浙商银行 基金托管人 平安信托有限责任公司 基金管理人的股东 大华资产管理有限公司 基金管理人的股东 三亚盈湾旅业有限公司 基金管理人的股东 深圳平安大华汇通财富管理有限公司 基金管理人的子公司 中国平安保险(集团)股份有限公司 基金管理人的最终控股母公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行股票交易。 债券交易 本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行债券交易。 债券回购交易 本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行债券回购交易。 权证交易 本基金于本期无通过关联方交易单元进行的权证交易。 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内无应支付关联方的佣金。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2018年9月19日(基金合同生效日)至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 860,487.26 - 注：支付基金管理人平安基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.30%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.30%/ 当年天数。 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2018年9月19日(基金合同生效日)至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 286,829.05 - 注：支付基金托管行浙商银行的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.10%/ 当年天数。 销售服务费 无 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2018年9月19日(基金合同生效日)至2018年12月31日 银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 浙商银行 100,010,657.53 - - - - - 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2018年9月19日(基金合同生效日)至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 基金合同生效日（ 2018年9月19日 ）持有的基金份额 10,000,000.00 - 期初持有的基金份额 10,000,000.00 - 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 10,000,000.00 - 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 0.9901% - 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 关联方名称 本期末 2018年12月31日 上年度末 2017年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 浙商银行 999,999,000.00 99.0099% - - 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2018年9月19日(基金合同生效日)至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 浙商银行 1,173,464.18 145,713.89 - - 注：本基金的银行存款由基金托管行浙商银行保管，按银行同业利率计息。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销的证券。 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。 期末（ 2018年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2018年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额398,014,642.98元，是以如下债券作为抵押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 1828016 18民生银行01 2019年1月2日 100.24 805,000 80,693,200.00 111806238 18交通银行CD238 2019年1月3日 97.51 750,000 73,132,500.00 1620015 16北京银行01 2019年1月3日 100.49 156,000 15,676,440.00 1728019 17交通银行绿色金融债 2019年1月3日 101.06 300,000 30,318,000.00 1820063 18齐鲁银行绿色金融01 2019年1月3日 100.17 104,000 10,417,680.00 1828017 18兴业绿色金融02 2019年1月3日 100.39 1,000,000 100,390,000.00 1620015 16北京银行01 2019年1月10日 100.49 164,000 16,480,360.00 1620060 16南京银行01 2019年1月10日 99.95 400,000 39,980,000.00 1820076 18盛京银行03 2019年1月10日 100.01 500,000 50,005,000.00 合计 4,179,000 417,093,180.00 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于2018年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第二层次的余额为1,219,228,346.30元，属于第三层次的余额为100,169,178.08元，无属于第一层次的余额。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 上述第三层次资产变动如下： 交易性金融资产 ——资产支持证券投资 基金合同生效日(2018年9月19日)- 购买100,169,178.08 兑付- 转入第三层级- 转出第三层级- 当期利得或损失总额- 计入损益的利得或损失- 2018年12月31日100,169,178.08 2018年12月31日仍持有的资产计入2018年度损益的未实现利得或损失的变动——公允价值变动损益- 计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动损益、投资收益等项目。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于2018年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2) 其他 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,319,397,524.38 92.62 其中：债券 1,219,228,346.30 85.59 资产支持证券 100,169,178.08 7.03 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 85,100,447.65 5.97 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,401,398.56 0.17 8 其他各项资产 17,621,165.90 1.24 9 合计 1,424,520,536.49 100.00 期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 本基金本报告期末未持有股票。 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 本基金本报告期末未持有股票。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 本基金本报告期末未持有股票。 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 6,399,372.00 0.62 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,018,728,974.30 99.35 其中：政策性金融债 296,569,374.30 28.92 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 194,100,000.00 18.93 9 其他 - - 10 合计 1,219,228,346.30 118.90 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 1828017 18兴业绿色金融02 1,000,000 100,390,000.00 9.79 2 1828016 18民生银行01 1,000,000 100,240,000.00 9.78 3 111806238 18交通银行CD238 1,000,000 97,510,000.00 9.51 4 1620015 16北京银行01 900,000 90,441,000.00 8.82 5 1820012 18渤海银行01 800,000 82,056,000.00 8.00 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 金额单位：人民币元 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 139100 18侨鑫A 1,000,000 100,169,178.08 9.77 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。 投资组合报告附注 银保监会于2018年4月19日做出银保监银罚决字〔2018〕1号处罚决定，由于兴业银行股份有限公司（以下简称“公司”）：（一）重大关联交易未按规定审查审批且未向监管部门报告；（二）非真实转让信贷资产；（三）无授信额度或超授信额度办理同业业务；（四）内控管理严重违反审慎经营规则，多家分支机构买入返售业务项下基础资产不合规；（五）同业投资接受隐性的第三方金融机构信用担保；（六）债券卖出回购业务违规出表；（七）个人理财资金违规投资；（八）提供日期倒签的材料；（九）部分非现场监管统计数据与事实不符；（十）个别董事未经任职资格核准即履职；（十一）变相批量转让个人贷款；（十二）向四证不全的房地产项目提供融资。根据相关规定对公司罚款5870万元。 本基金管理人对该公司进行了深入的了解和分析，认为该事项有利于公司规范开展业务，对公司的偿债能力暂不会造成重大不利影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 银保监会于2018年11月9日做出银保监银罚决字〔2018〕8号处罚决定，由于中国民生银行股份有限公司（以下简称“公司”）：（一）内控管理严重违反审慎经营规则；（二）同业投资违规接受担保；（三）同业投资、理财资金违规投资房地产，用于缴交或置换土地出让金及土地储备融资；（四）本行理财产品之间风险隔离不到位；（五）个人理财资金违规投资；（六）票据代理未明示，增信未簿记和计提资本占用；（七）为非保本理财产品提供保本承诺。根据相关规定对公司罚款3160万元。银保监会于2018年11月9日做出银保监银罚决字〔2018〕5号处罚决定，由于中国民生银行股份有限公司（以下简称“公司”）：贷款业务严重违反审慎经营规则。根据相关规定对公司罚款200万元。 本基金管理人对该公司进行了深入的了解和分析，认为以上事项有利于公司规范开展业务，对公司的偿债能力暂不会造成重大不利影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 银保监会于2018年11月9日做出银保监银罚决字〔2018〕12号处罚决定，由于交通银行股份有限公司（以下简称“公司”）：（一）不良信贷资产未洁净转让、理财资金投资本行不良信贷资产收益权；（二）未尽职调查并使用自有资金垫付承接风险资产；（三）档案管理不到位、内控管理存在严重漏洞；（四）理财资金借助保险资管渠道虚增本行存款规模；（五）违规向土地储备机构提供融资；（六）信贷资金违规承接本行表外理财资产；（七）理财资金违规投资项目资本金；（八）部分理财产品信息披露不合规；（九）现场检查配合不力。根据相关规定对公司罚款690万元。银保监会于2018年11月9日做出银保监银罚决字〔2018〕13号处罚决定，由于公司：并购贷款占并购交易价款比例不合规；并购贷款尽职调查和风险评估不到位。根据相关规定对公司罚款50万元。交通银行股份有限公司于2018年7月26日因未按照规定履行客户身份识别义务等，受到中国人民银行处罚（银反洗罚决字（2018年）1号）。 本基金管理人对该公司进行了深入的了解和分析，认为以上事项有利于公司规范开展业务，对公司的偿债能力暂不会造成重大不利影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 银保监会于2018年11月9日做出银保监银罚决字〔2018〕9号处罚决定，由于渤海银行股份有限公司（以下简称“公司”）：（一）内控管理严重违反审慎经营规则；（二）理财及自营投资资金违规用于缴交土地款；（三）理财业务风险隔离不到位；（四）为非保本理财产品提供保本承诺；（五）同业投资他行非保本理财产品审查不到位。根据相关规定对公司罚款2530万元。 本基金管理人对该公司进行了深入的了解和分析，认为该事项有利于公司规范开展业务，对公司的偿债能力暂不会造成重大不利影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 报告期内，本基金投资的前十名证券的其余六名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 本基金本报告期末未持有股票。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 20,369.97 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 17,600,795.93 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 17,621,165.90 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 2 504,999,500.00 1,009,999,000.00 100.00% 0.00 0.00% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 无 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例（%） 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例（%） 发起份额承诺持有期限 基金管理人固有资金 10,000,000.00 0.99 10,000,000.00 0.99 3年 基金管理人高级管理人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,000,000.00 0.99 10,000,000.00 0.99 3年 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2018年9月19日 ）基金份额总额 1,009,999,000.00 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 - 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 - 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 1,009,999,000.00 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 本基金报告期内无基金份额持有人大会决议。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本基金本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 基金投资策略的改变 本报告期内，本基金投资策略未发生改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金合同生效，初次聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。报告期内应支付给该事务所的报酬为90,000.00元。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人、本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 平安证券 2 - - - - - 1、基金交易单元的选择标准如下： （1）研究实力 （2）业务服务水平 （3）综合类研究服务对投资业绩贡献度 （4）专题类服务 2、本基金管理人负责根据上述选择标准，考察后与确定选用交易单元的券商签订交易单元租用协议。 3、本基金本报告期合同生效，上述租用席位均为本期新增所用。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 平安证券 414,123,483.09 100.00% 4,920,352,000.00 100.00% - - 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 20180919-20181231 999,999,000.00 - - 999,999,000.00 99.01% 产品特有风险 本报告期内，本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过20%的情况。当该基金份额持有人选择大比例赎回时，可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时，存在一定的流动性风险；为应对巨额赎回而进行投资标的变现时，可能存在仓位调整困难，甚至对基金份额净值造成不利影响。基金经理会对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性管理，但当基金出现巨额赎回并被全部确认时，申请赎回的基金份额持有人有可能面临赎回款项被延缓支付的风险，未赎回的基金份额持有人有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值产生的不利影响。 在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回后本基金资产规模连续六十个工作日低于5000 万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。 影响投资者决策的其他重要信息 1、自2018年10月25日起，本基金管理人法定名称由“平安大华基金管理有限公司”变更为“平安基金管理有限公司”。为保护投资者利益，避免对投资者造成混淆和误导，本基金名称由“平安大华合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金”变更为“平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金”。 2、经本基金管理人2017年第六次临时股东会审议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准平安大华基金管理有限公司变更股权的批复》（证监许可【2018】1595号），公司新增注册资本10亿元人民币。本次增资完成后，本公司注册资本由3亿元人民币增加至13亿元人民币。 平安基金管理有限公司 2019年3月26日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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