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| 景顺长城景泰汇利定期开放债券A类(003605) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1481787 | ||||||||
| 基金代码 | 003605 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-03-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 景顺长城景泰汇利定期开放债券型证券投资基金2018年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 基金托管人：中国光大银行股份有限公司 送出日期：2019年3月26日 重要提示 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年3月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。 本报告期自2018年1月1日起至2018年12月31日止。 基金简介 基金基本情况 基金简称 景顺长城景泰汇利定期开放债券 场内简称 无 基金主代码 003605 交易代码 003605 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年11月11日 基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,151,146,842.81份 基金合同存续期 不定期 基金产品说明 投资目标 本基金主要通过投资于固定收益品种，在严格控制风险的前提下力争获取高于业绩比较基准的投资收益，为投资者提供长期稳定的回报。 投资策略 1、封闭期投资策略 1）资产配置策略 本基金运用自上而下的宏观分析和自下而上的市场分析相结合的方法实现大类资产配置，把握不同的经济发展阶段各类资产的投资机会，根据宏观经济、基准利率水平等因素，预测债券类、货币类等大类资产的预期收益率水平，结合各类别资产的波动性以及流动性状况分析，进行大类资产配置。 2）固定收益类资产投资策略 （1）债券类属资产配置 基金管理人根据国债、金融债、企业（公司）债、分离交易可转债债券部分等品种与同期限国债或央票之间收益率利差的扩大和收窄的分析，主动地增加预期利差将收窄的债券类属品种的投资比例，降低预期利差将扩大的债券类属品种的投资比例，以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。 （2）债券投资策略 债券投资在保证资产流动性的基础上，采取利率预期策略、信用策略和时机策略相结合的积极性投资方法，力求在控制各类风险的基础上获取稳定的收益。 （3）资产支持证券投资策略 本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究，预测资产池未来现金流变化，并通过研究标的证券发行条款，预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。同时，基金管理人将密切关注流动性对标的证券收益率的影响，综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择以及把握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险的情况下，结合信用研究和流动性管理，选择风险调整后收益高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。 2、开放期投资策略 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种。 业绩比较基准 2018年2月7日，由“六个月银行定期存款利率（税后）+1.2%” 改为“中债综合全价（总值）指数” 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 景顺长城基金管理有限公司 中国光大银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 杨皞阳 石立平 联系电话 0755-82370388 010-63639180 电子邮箱 investor@igwfmc.com shiliping@cebbank.com 客户服务电话 4008888606 95595 传真 0755-22381339 010-63639132 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.igwfmc.com 基金年度报告备置地点 基金管理人的办公场所 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2018年 2017年 2016年11月11日(基金合同生效日)-2016年12月31日 本期已实现收益 100,603,889.78 82,563,288.68 7,305,520.47 本期利润 128,635,690.47 65,595,976.56 7,518,702.81 加权平均基金份额本期利润 0.0720 0.0329 0.0038 本期基金份额净值增长率 7.06% 3.27% 0.38% 3.1.2 期末数据和指标 2018年末 2017年末 2016年末 期末可供分配基金份额利润 0.1036 0.0366 0.0037 期末基金资产净值 1,277,530,404.34 2,021,757,665.26 2,007,956,633.80 期末基金份额净值 1.1098 1.0366 1.0038 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 2.37% 0.07% 1.99% 0.05% 0.38% 0.02% 过去六个月 4.16% 0.06% 2.57% 0.06% 1.59% 0.00% 过去一年 7.06% 0.05% 4.79% 0.07% 2.27% -0.02% 自基金合同生效起至今 10.98% 0.04% 7.78% 0.05% 3.20% -0.01% 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80％，在每个开放期的前1个月和后1个月以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。在开放期内，本基金每个交易日日终持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。本基金的建仓期为自2016年11月11日基金合同生效日起6个月。建仓期结束时，本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。自2018年2月7日，本基金的业绩比较基准由“六个月银行定期存款利率（税后）+1.2%” 改为“中债综合全价（总值）指数”。 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：2016年净值增长率与业绩比较基准收益率的实际计算期间是2016年11月11日（基金合同生效日）至2016年12月31日。 其他指标 无。 过去三年基金的利润分配情况 本基金自基金合同生效日(2016年11月11日)至本报告期末未进行利润分配。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人景顺长城基金管理有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经中国证监会证监基金字［2003］76号文批准设立的证券投资基金管理公司，由长城证券股份有限公司、景顺资产管理有限公司、开滦（集团）有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立，并于2003年6月9日获得开业批文，注册资本1.3亿元人民币，目前，各家出资比例分别为49%、49%、1%、1%。总部设在深圳，在北京、上海、广州设有分公司。 截至2018年12月31日，景顺长城基金管理有限公司旗下共管理69只开放式基金，包括景顺长城景系列开放式证券投资基金、景顺长城内需增长混合型证券投资基金、景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF)、景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF)、景顺长城新兴成长混合型证券投资基金、景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金、景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金、景顺长城公司治理混合型证券投资基金、景顺长城能源基建混合型证券投资基金、景顺长城中小盘混合型证券投资基金、景顺长城稳定收益债券型证券投资基金、景顺长城大中华混合型证券投资基金、景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金、景顺长城优信增利债券型证券投资基金、景顺长城支柱产业混合型证券投资基金、景顺长城品质投资混合型证券投资基金、景顺长城四季金利债券型证券投资基金、景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景兴信用纯债债券型证券投资基金、景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金、景顺长城景颐双利债券型证券投资基金、景顺长城景益货币市场基金、景顺长城成长之星股票型证券投资基金、景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城优质成长股票型证券投资基金、景顺长城优势企业混合型证券投资基金、景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金、景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资基金、景顺长城中证TMT150交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城研究精选股票型证券投资基金、景顺长城景丰货币市场基金、景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城量化精选股票型证券投资基金、景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金、景顺长城领先回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中证TMT150交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景瑞收益定期开放债券型证券投资基金、景顺长城改革机遇灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景颐宏利债券型证券投资基金、景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金、景顺长城低碳科技主题灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城环保优势股票型证券投资基金、景顺长城量化新动力股票型证券投资基金、景顺长城景盈双利债券型证券投资基金、景顺长城景泰汇利定期开放债券型证券投资基金、景顺长城顺益回报混合型证券投资基金、景顺长城泰安回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景泰丰利纯债债券型证券投资基金、景顺长城景颐丰利债券型证券投资基金、景顺长城景瑞双利债券型证券投资基金、景顺长城中证500行业中性低波动指数型证券投资基金、景顺长城沪港深领先科技股票型证券投资基金、景顺长城景瑞睿利回报定期开放混合型证券投资基金、景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景泰稳利定期开放债券型证券投资基金、景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城泰恒回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城量化小盘股票型证券投资基金、景顺长城MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金、景顺长城量化先锋混合型证券投资基金、景顺长城景泰聚利纯债债券型证券投资基金。其中景顺长城景系列开放式证券投资基金下设景顺长城优选混合型证券投资基金、景顺长城货币市场证券投资基金、景顺长城动力平衡证券投资基金。 本公司采用团队投资方式，即通过整个投资部门全体人员的共同努力，争取良好投资业绩。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 陈文鹏 本基金的基金经理、固定收益部投资总监 2016年11月11日 - 10年 经济学硕士。曾担任鹏元资信评估公司证券评级部分析师、中欧基金固定收益部信用研究员。2012年10月加入本公司，担任固定收益部信用研究员；自2014年6月起担任基金经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据公司决定聘任后的公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日）； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城景泰汇利定期开放债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度和控制方法 为了进一步规范和完善本基金管理人（以下简称“本公司”）投资和交易管理，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》等法律法规，本公司制定了《景顺长城基金管理有限公司公平交易指引》，该《指引》涵盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时对授权、研究分析与投资决策、交易执行的内部控制、交易指令的分配执行、公平交易监控、报告措施及信息披露、利益冲突的防范和异常交易的监控等方面进行了全面规范。具体控制措施如下： 1、授权、研究分析与投资决策的内部控制 建立投资授权制度，明确各投资决策主体的职责和权限划分；建立客观的研究方法，任何投资分析和建议均应有充分的事实和数据支持，避免主观臆断，严禁利用内幕信息作为投资依据；确保所有投资组合平等地享有研究成果；根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和投资限制等，建立不同投资组合的投资主题库和交易对手备选库，投资组合经理在此基础上根据投资授权构建具体的投资组合并独立进行投资决策。 2、交易执行的内部控制 本公司实行集中交易制度，将投资管理职能和交易执行职能相隔离；建立公平的交易分配机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。同时严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。 3、交易指令分配的控制 所有投资对象的投资指令必须经由交易管理部总监或其授权人审核后分配至交易员执行。 交易员对于接收到的交易指令依照时间优先、价格优先的顺序执行。在执行多个投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的投资指令时，需根据价格优先、比例分配的原则，经过公平性审核，公平对待多个不同投资组合的投资指令。 4、公平交易监控 本公司建立异常交易行为日常监控和分析评估制度。交易管理部负责异常交易的日常实时监控，风险管理与绩效评估岗于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内、不同时间窗内（如1日内、3日、5日内）公司管理的不同投资组合的同向交易的交易价差进行分析，对不同投资组合临近交易日的反向交易的交易价差进行分析。相关投资组合经理应对异常交易情况进行合理性解释，由投资组合经理、督察长、总经理签署后，妥善保存分析报告备查。如果在上述分析期间内，公司管理的所有投资组合同向交易价差出现异常情况，应重新核查公司投资决策和交易执行环节的内部控制，针对潜在问题完善公平交易制度，并在向中国证监会报送的监察稽核季度报告和年度报告中对此做专项说明。 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合。本报告期内本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》及《景顺长城基金管理有限公司公平交易指引》对本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现不公平交易现象。 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有132次，为公司旗下管理的量化产品因申购赎回情况不一致依据产品合同约定进行的仓位调整，公司旗下指数基金因指数成份股调整，以及量化产品和指数增强基金根据产品合同约定通过量化模型交易，从而与其他组合发生的反向交易。投资组合银行间债券交易虽然存在临近交易日同向交易行为，但结合交易时机和交易价差分析表明投资组合间不存在不公平交易和利益输送的可能性。 本报告期内，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2018年国内经济受到内部增长动能不足和中美贸易冲突不断加剧的双重影响，经济增速逐季下行，消费、投资和出口增速均出现不同程度的回落。基建投资受宏观去杠杆的影响出现下行，房地产销售受地产调控政策影响表现较弱，但地产投资影响相对滞后；消费方面受收入预期影响开始增速下滑。 在基本面下行和信用收缩背景下，国内宏观政策出现持续放松。央行货币政策年初有所转向，从合理稳定转为合理充裕，2季度开始公开市场操作持续净投放，同时全年进行四次降准操作释放流动性，且阶段性下调公开市场利率，旨在对冲信用收紧以及外部贸易战冲击给经济带来的下行压力。受此影响，资金面保持持续充裕，季节性特征并不明显。3季度国常会稳增长基调出现，其他比如减税等实质性政策也相应启动。面对上半年流动性宽松但信用传导不畅的状况，宽信用政策在密集出台和落地之中，从减税减费、设立民营企业债券融资支持工具、央行宣布再增加再贷款和再贴现额度、资管细则边际宽松等方面持续发力。但本轮宽信用的传导由于债务负担过重和银行风险偏好低等原因需要更长时间。 债券市场表现上，虽然受美债收益率上行、地方债供给阶段性冲击、金融去杠杆、通胀短期回升等阶段性冲击，但在经济基本面下行和政策面宽松推动下，全年债券收益率呈现波动下行走势，同时受金融去杠杆和实体经济下行影响，信用债频繁违约。10年期国债和国开债的收益率分别下行65BP和118BP至3.23%和3.64%；3年期AA中票、5年期AA中票、1年AAA短融分别下行130BP、84BP和163BP至4.44%、5.04%和3.59%。 2018年权益市场则是一路下行，上证综指、沪深300、创业板指分别下跌24.59%、25.31%和28.65%。可转债市场由于债性较强，虽亦跟随正股有所下跌，但幅度有限，全年中证转债指数下跌1.16%。 组合2018年加大对利率债的投资比例，较好地把握住6-7月和9-12月利率债收益率下行机会，同时仍维持较高的杠杆比例，继续保持中高等级信用债配置策略，利用骑乘效应进行信用债调仓，维持相对合理的静态收益率水平。由于权益市场表现不佳，组合对可转债的持仓比例一直很低。 报告期内基金的业绩表现 2018年度，本基金份额净值增长率为7.06%，业绩比较基准收益率为4.79%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2019年基本面，财政减税降费、增加地方专项债供给、不断出台宽松政策引导资金面流向实体，但目前各经济部门的杠杆率较高，预计不太可能出台大规模的刺激措施，上述举措只是对经济起到托底效果，并不改变下行趋势。海外方面，美国近年经济增速的高点已经临近，油价下跌背景下，1季度美国核心通胀压力减轻，美联储加息预期明显减弱。 在经济下行压力下，央行和相关监管机构仍将不断出台各项政策引导资金流向实体，托底经济。中美贸易冲突有所缓解，美元指数没有继续走强，短期内人民币汇率贬值压力不大。财政政策需要加大宽松力度，减税降费会陆续推进，地方专项债供给时间提前，意在刺激消费和实体投资需求，维稳基建投资增速。 国内基本面继续下行、美债收益率下行、广谱利率下行压力下银行面临阶段性资产荒压力等因素将继续推动债券收益率的下行，但空间可能有限，主要是当前债券绝对收益率已经明显低于中位数，而各项资金的负债端成本仍较高；宽财政和宽信贷政策短期不改变经济下行趋势，但会加大债券收益率的波动和投资者止盈压力。仍相对看好利率债和中高等级信用债的表现，经济仍在下行，低等级等信用风险较高的发行主体仍需谨慎。转债可能跟随权益市场阶段性上涨而上涨，组合除关注债性较强的转债和一级市场的新券机会外，也将根据权益市场风险偏好回升而阶段性提高可转债投资比例。 组合操作计划上，预计利率债下行空间有限，组合将控制利率债的持仓比例，同时继续执行中高等级信用债加杠杆配置策略，关注可转债的阶段性机会。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人成立基金估值委员会对基金财产的估值方法及程序作决策，基金估值委员会在遵守法律法规的前提下，通过参考行业协会的估值指引及独立第三方估值服务机构的估值数据等方式，谨慎合理地制定高效可行的估值方法，及时准确地进行份额净值的计量，保护基金份额持有人的合法权益。 基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以双方认可的方式报送给基金托管人，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，无误后返回给基金管理人，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 当发生了影响估值方法和程序的有效性及适用性的情况时，通过会议方式启动估值委员会的运作。研究人员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，综合宏观经济、行业发展及个券状况等各方面因素，从价值投资的角度进行理论分析，并根据分析的结果向基金估值委员会提出有关估值方法或估值模型的建议。风险管理人员根据研究人员提出的估值方法或估值模型进行计算及验证，并根据计算和验证的结果与投资人员共同确定估值方法并提交估值委员会。基金事务部基金会计负责与基金托管人沟通，必要时应就所采用的估值技术、假设及输入值得适当性等咨询会计师事务所的专业意见。法律、监察稽核部相关人员负责监察执行估值政策及程序的合规性，控制执行中可能发生的风险。估值委员会共同讨论通过后，基金事务部基金会计根据估值委员会确认的估值方法对各基金进行估值核算并与基金托管行核对，法律、监察稽核部负责对外进行信息披露。 截止本报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司合作，由其提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未实施利润分配。 截止本报告期末，根据相关法律法规和基金合同的要求以及本基金的实际运作情况，经本基金管理人研究决定暂不实施利润分配。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国光大银行股份有限公司在景顺长城景泰汇利定期开放债券型证券投资基金（以下称“本基金”）托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定，依法安全保管了基金的全部资产，对本基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督，对发现的问题及时提出了意见和建议。同时，按规定如实、独立地向监管机构提交了本基金运作情况报告，没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应尽的义务。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，中国光大银行股份有限公司依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定，对基金管理人的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督，未发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金在运作中遵守了有关法律法规的要求，各重要方面由投资管理人依据基金合同及实际运作情况进行处理。 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 中国光大银行股份有限公司依法对基金管理人编制的《景顺长城景泰汇利定期开放债券型证券投资基金2018年年度报告》进行了复核，认为报告中相关财务指标、净值表现、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确。 审计报告 本报告期内，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对本基金出具了无保留意见的审计报告，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 年度财务报表 资产负债表 会计主体：景顺长城景泰汇利定期开放债券型证券投资基金 报告截止日： 2018年12月31日 单位：人民币元 资 产 本期末 2018年12月31日 上年度末 2017年12月31日 资 产： 银行存款 1,801,006.45 552,105.07 结算备付金 18,746,331.06 1,298,257.08 存出保证金 185,524.28 33,229.53 交易性金融资产 1,915,765,665.40 2,680,903,721.70 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 1,915,765,665.40 2,680,903,721.70 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 10,923,731.57 22,425,052.07 应收利息 37,119,267.70 53,269,607.81 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 1,984,541,526.46 2,758,481,973.26 负债和所有者权益 本期末 2018年12月31日 上年度末 2017年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 694,768,681.89 713,019,854.30 应付证券清算款 10,893,159.33 22,026,611.23 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 324,131.86 686,410.86 应付托管费 108,043.96 171,602.73 应付销售服务费 - - 应付交易费用 59,951.94 42,296.09 应交税费 141,667.62 - 应付利息 296,485.52 658,532.79 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 419,000.00 119,000.00 负债合计 707,011,122.12 736,724,308.00 所有者权益： 实收基金 1,151,146,842.81 1,950,349,560.09 未分配利润 126,383,561.53 71,408,105.17 所有者权益合计 1,277,530,404.34 2,021,757,665.26 负债和所有者权益总计 1,984,541,526.46 2,758,481,973.26 注：报告截止日2018年12月31日，基金份额净值1.1098元，基金份额总额1,151,146,842.81份。 利润表 会计主体：景顺长城景泰汇利定期开放债券型证券投资基金 本报告期： 2018年1月1日至2018年12月31日 单位：人民币元 项 目 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 一、收入 161,799,116.37 96,054,310.50 1.利息收入 111,566,668.37 113,911,387.06 其中：存款利息收入 300,300.50 10,474,423.12 债券利息收入 110,956,983.25 99,517,897.18 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 309,384.62 3,919,066.76 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 22,200,647.31 -889,764.44 其中：股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 22,200,647.31 -889,764.44 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 28,031,800.69 -16,967,312.12 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） - - 减：二、费用 33,163,425.90 30,458,333.94 1．管理人报酬 5,937,053.06 8,158,825.91 2．托管费 1,908,528.64 2,039,706.48 3．销售服务费 - - 4．交易费用 106,198.69 61,453.31 5．利息支出 24,482,302.13 19,709,812.06 其中：卖出回购金融资产支出 24,482,302.13 19,709,812.06 6．税金及附加 267,143.38 - 7．其他费用 462,200.00 488,536.18 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 128,635,690.47 65,595,976.56 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 128,635,690.47 65,595,976.56 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：景顺长城景泰汇利定期开放债券型证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 1,950,349,560.09 71,408,105.17 2,021,757,665.26 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 128,635,690.47 128,635,690.47 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -799,202,717.28 -73,660,234.11 -872,862,951.39 其中：1.基金申购款 805,923.16 80,334.43 886,257.59 2.基金赎回款 -800,008,640.44 -73,740,568.54 -873,749,208.98 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 1,151,146,842.81 126,383,561.53 1,277,530,404.34 项目 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 2,000,437,930.99 7,518,702.81 2,007,956,633.80 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 65,595,976.56 65,595,976.56 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -50,088,370.90 -1,706,574.20 -51,794,945.10 其中：1.基金申购款 6,574.54 222.48 6,797.02 2.基金赎回款 -50,094,945.44 -1,706,796.68 -51,801,742.12 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 1,950,349,560.09 71,408,105.17 2,021,757,665.26 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______康乐______ ______吴建军______ ____邵媛媛____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 景顺长城景泰汇利定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]1388号《关于准予景顺长城景泰汇利定期开放债券型证券投资基金注册的批复》核准，由景顺长城基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城景泰汇利定期开放债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型的开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币2,000,257,911.47元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第1467号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《景顺长城景泰汇利定期开放债券型证券投资基金基金合同》于2016年11月11日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为2,000,437,930.99份基金份额，其中认购资金利息折合180,019.52份基金份额。本基金的基金管理人为景顺长城基金管理有限公司，基金托管人为中国光大银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城景泰汇利定期开放债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围主要为依法发行的固定收益类品种，包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、质押及买断式回购、协议存款、通知存款、定期存款、资产支持证券、可转换债券(含分离型可转换债券)、可交换债券、银行存款、同业存单等，以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。本基金不直接投资股票、权证等权益类资产，但可持有因可转债转股所形成的股票、因持有该股票所派发的权证以及因投资分离交易可转债而产生的权证等。因上述原因持有的股票和权证等资产，本基金将在其可交易之日起的10个工作日内卖出。 根据本基金基金份额持有人大会于2018年1月8日表决通过的《关于景顺长城景泰汇利定期开放债券型证券投资基金调整基金运作方式并修改基金合同的议案》的相关规定，本基金于2018年2月7日正式调整基金运作方式。经与基金托管人中国光大银行股份有限公司协商一致，基金管理人景顺长城基金管理有限公司已修订《景顺长城景泰汇利定期开放债券型证券投资基金基金合同》。调整后的基金合同约定，本基金的投资组合比例调整为：对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%，在每个开放期的前10天和后10天以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。在开放期内，本基金每个交易日日终持有现金(不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。本基金的原投资组合比例为：对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%，在每个开放期的前1个月和后1个月以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。在开放期内，每个交易日日终持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。本基金的业绩比较基准调整为：中债综合全价(总值)指数。原业绩比较基准为：六个月银行定期存款利率(税后)+1.2%。 本基金以定期开放的方式运作。本基金拟设定封闭期，每相邻两个开放期之间运作时段为一个封闭期，时长3个月。封闭期为自基金合同生效之日起(包括基金合同生效日)或自每一开放期结束之日次日起(包括该日)3个月的期间。本基金自封闭期结束之后第一个工作日起进入开放期，每个开放期为5工作日。在开放期间本基金采取开放运作模式，投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务。本基金原封闭期时长为6个月。 本财务报表由本基金的基金管理人景顺长城基金管理有限公司于2019年3月22日批准报出。 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《景顺长城景泰汇利定期开放债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2018年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。 (4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 景顺长城基金管理有限公司 基金管理人、登记机构、基金销售机构 中国光大银行股份有限公司(“光大银行”) 基金托管人、基金销售机构 长城证券股份有限公司(“长城证券”) 基金管理人的股东 景顺资产管理有限公司 基金管理人的股东 大连实德集团有限公司 基金管理人的股东 开滦(集团)有限责任公司 基金管理人的股东 景顺长城资产管理(深圳)有限公司 基金管理人的子公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间无应付关联方佣金。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 5,937,053.06 8,158,825.91 其中：支付销售机构的客户维护费 354.82 356.22 注：自2017年1月1日至2018年2月6日，支付基金管理人景顺长城基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.40%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 ×0.40%/ 当年天数。 根据本基金基金份额持有人大会于2018年1月8日表决通过的《关于调整景顺长城景泰汇利定期开放债券型证券投资基金管理费率的议案》，自2018年2月7日起，支付基金管理人景顺长城基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.30%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 ×0.30%/ 当年天数。 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 1,908,528.64 2,039,706.48 注：支付基金托管人光大银行的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.10% / 当年天数。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 光大银行 - 32,537,622.53 - - - - 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 光大银行 20,035,696.16 - - - 47,000,000.00 71,012.42 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的基金管理人于本报告期和上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 除基金管理人之外，本基金的其他关联方于本期末及上年度末均未投资本基金。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 光大银行-活期存款 1,801,006.45 64,638.64 552,105.07 95,375.25 光大银行-定期存款 - - - 745,555.56 注：本基金的活期银行存款由基金托管人光大银行保管，按银行同业利率计息，存入光大银行的定期存款按协议利率计息。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无其他关联交易事项。 期末（ 2018年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.9.1.1 受限证券类别：债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 （单位：张） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 110049 海尔转债 2018年12月19日 2019年1月18日 新债流通受限 100.00 100.00 4,720 472,000.00 472,000.00 - 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2018年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额372,066,681.89元，是以如下债券作为抵押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 041800330 18锡产业CP002 2019年1月2日 100.30 500,000 50,150,000.00 101772009 17海淀国资MTN001 2019年1月2日 100.96 375,000 37,860,000.00 150218 15国开18 2019年1月2日 99.59 160,000 15,934,400.00 160207 16国开07 2019年1月2日 98.64 320,000 31,564,800.00 160210 16国开10 2019年1月2日 95.88 550,000 52,734,000.00 170210 17国开10 2019年1月2日 101.56 790,000 80,232,400.00 180204 18国开04 2019年1月2日 104.72 746,000 78,121,120.00 160213 16国开13 2019年1月4日 94.82 226,000 21,429,320.00 180204 18国开04 2019年1月4日 104.72 110,000 11,519,200.00 合计 3,777,000 379,545,240.00 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2018年12月31日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额322,702,000.00元，于2019年1月8日前先后到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于2018年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第二层次的余额为1,915,765,665.40元，无属于第一或第三层次的余额(2017年12月31日：第二层次2,680,903,721.70元，无第一或第三层次的余额)。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于2018年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年12月31日：同)。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)其他 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,915,765,665.40 96.53 其中：债券 1,915,765,665.40 96.53 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 20,547,337.51 1.04 8 其他各项资产 48,228,523.55 2.43 9 合计 1,984,541,526.46 100.00 期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票投资。 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票投资。 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 本基金本报告期末未持有股票投资。 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 本基金本报告期末未持有股票投资。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 本基金本报告期末未持有股票投资。 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 565,666,660.30 44.28 其中：政策性金融债 551,690,800.00 43.18 4 企业债券 640,037,705.10 50.10 5 企业短期融资券 238,544,500.00 18.67 6 中期票据 471,044,800.00 36.87 7 可转债（可交换债） 472,000.00 0.04 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,915,765,665.40 149.96 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 180210 18国开10 1,100,000 113,443,000.00 8.88 2 170210 17国开10 990,000 100,544,400.00 7.87 3 180204 18国开04 950,000 99,484,000.00 7.79 4 160213 16国开13 910,000 86,286,200.00 6.75 5 101772012 17海淀国资MTN002 750,000 75,690,000.00 5.92 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 投资组合报告附注 本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 185,524.28 2 应收证券清算款 10,923,731.57 3 应收股利 - 4 应收利息 37,119,267.70 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 48,228,523.55 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票投资。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 349 3,298,415.02 1,150,179,000.00 99.92% 967,842.81 0.08% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 57,017.10 0.00% 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0~10 本基金基金经理持有本开放式基金 0~10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2016年11月11日 ）基金份额总额 2,000,437,930.99 本报告期期初基金份额总额 1,950,349,560.09 本报告期基金总申购份额 805,923.16 减:本报告期基金总赎回份额 800,008,640.44 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 1,151,146,842.81 注：根据《景顺长城景泰汇利定期开放债券型证券投资基金基金合同》及《景顺长城景泰汇利定期开放债券型证券投资基金招募说明书》的相关规定，本基金仅能在开放期办理申购赎回业务，本期本基金的开放期为2018年5月7日到5月11日，8月13日到8月17日，11月19日到11月23日,其他时间封闭运作。 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 景顺长城景泰汇利定期开放债券型证券投资基金于2017年12月5日至2018年1月5日以通讯开会方式召开了基金份额持有人大会，会议审议并通过了《关于调整景顺长城景泰汇利定期开放债券型证券投资基金管理费率的议案》、《关于景顺长城景泰汇利定期开放债券型证券投资基金调整基金运作方式并修改基金合同的议案》，本次大会决议自2018年1月8日起生效。本次持有人大会决议生效后，根据持有人大会通过的议案及方案说明，自2018年2月7日起，本基金管理人的管理费由0.4%年费率下调至0.3%年费率，本基金的封闭期由6个月调至3个月。有关详细信息参见本基金管理人于2017年11月29日至2018年1月10日发布的一系列相关公告。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人重大人事变动： 1、本基金管理人于2017年12月29日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通过，同意许义明先生辞去本公司总经理一职，聘任康乐先生担任本公司总经理。 2、本基金管理人于2018年2月14日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通过，聘任赵代中先生担任本公司副总经理。 3、本基金管理人于2018年5月31日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通过，聘任黎海威先生担任本公司副总经理。 4、本基金管理人于2018年6月2日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通过，同意刘奇伟先生辞去本公司副总经理一职。 5、本基金管理人于2018年9月28日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通过，同意周伟达先生辞去本公司副总经理一职。 6、本基金管理人于2018年11月15日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通过，聘任CHEN WENYU（陈文宇）先生担任本公司副总经理。 7、本基金管理人于2018年9月15日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通过，同意杨光裕先生辞去本公司董事长一职，由康乐先生代为履行本公司董事长一职。本基金管理人于2018年11月14日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通过，聘任丁益女士担任本公司董事长。本基金管理人于2018年12月5日发布公告，经深圳市市场监督管理局核准，景顺长城基金管理有限公司法定代表人变更为丁益女士。 上述事项已按规定向中国证券投资基金业协会备案，同时抄送中国证券监督管理委员会深圳监管局。有关公告刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及基金管理人网站上。 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动： 2018年5月，中国光大银行股份有限公司聘任张博先生担任投资与托管业务部总经理职务。 2018年11月，中国光大银行股份有限公司聘任葛海蛟先生担任中国光大银行股份有限公司行长。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼，报告期内基金管理人无涉及基金财产的诉讼。 基金投资策略的改变 在本报告期内，本基金投资策略未发生改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘请的普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已连续2年为本基金提供审计服务，本年度应支付给会计师事务所的报酬为人民币110,000.00元。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员、托管人托管业务部门及其高级管理人员未受到监管部门的任何稽查和处罚。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 兴业证券股份有限公司 2 - - - - 未变更 注：基金专用交易单元的选择标准和程序如下： 1）选择标准 a、资金实力雄厚，信誉良好； b、财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； c、经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚； d、内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求； e、该证券经营机构具有较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告及其他专门报告以及全面的信息服务。并能根据基金管理人的特定要求，提供专门研究报告。 2）选择程序 基金管理人根据以上标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订协议。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 兴业证券股份有限公司 3,068,848,053.99 100.00% 34,766,948,000.00 100.00% - - 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 20180101--20181231 1,950,179,000.00 - 800,000,000.00 1,150,179,000.00 99.92% 个人 - - - - - - - - - - - - - - - 产品特有风险 本基金由于存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的20%的情况，可能会出现如下风险： 1、大额申购风险 在出现投资者大额申购时，如本基金所投资的标的资产未及时准备，则可能降低基金净值涨幅。 2、如面临大额赎回的情况，可能导致以下风险： （1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风险； （2）如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响； （3）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响，影响基金的投资运作和收益水平； （4）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动； （5）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略； （6）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。 本基金管理人将建立完善的风险管理机制，以有效防止和化解上述风险，最大限度地保护基金份额持有人的合法权益。投资者在投资本基金前，请认真阅读本风险提示及基金合同等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦自行承担基金投资中出现的各类风险。 影响投资者决策的其他重要信息 1、景顺长城景泰汇利定期开放债券型证券投资基金于2017年12月5日至2018年1月5日以通讯开会方式召开了基金份额持有人大会，会议审议并通过了《关于调整景顺长城景泰汇利定期开放债券型证券投资基金管理费率的议案》、《关于景顺长城景泰汇利定期开放债券型证券投资基金调整基金运作方式并修改基金合同的议案》，本次大会决议自2018年1月8日起生效。本次持有人大会决议生效后，根据持有人大会通过的议案及方案说明，自2018年2月7日起，本基金管理人的管理费由0.4%年费率下调至0.3%年费率，本基金的封闭期由6个月调至3个月。有关详细信息参见本基金管理人于2017年11月29日至2018年1月10日发布的一系列相关公告。 2、经与本基金基金托管人协商一致并报中国证监会备案，本基金管理人就业绩比较基准及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》相关要求对本基金的基金合同进行了修订。自2018年2月7日，本基金的业绩比较基准由“六个月银行定期存款利率（税后）+1.2%” 改为“中债综合全价（总值）指数”。有关详细信息参见本基金管理人于2018年1月10日发布的《景顺长城基金管理有限公司关于修改景顺长城景泰汇利定期开放债券型证券投资基金基金合同等法律文件的公告》。 景顺长城基金管理有限公司 2019年3月26日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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