最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 金信民发货币B(004078) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1481702 | ||||||||
| 基金代码 | 004078 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-03-26 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 金信民发货币市场基金2018年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：金信基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 送出日期：2019年3月26日 重要提示 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年3月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中的财务资料已经审计。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自2018年1月1日起至12月31日止。 基金简介 基金基本情况 基金简称 金信民发货币 基金主代码 004077 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年12月16日 基金管理人 金信基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 298,887,764.34份 下属分级基金的基金简称： 金信民发货币A 金信民发货币B 下属分级基金的交易代码： 004077 004078 报告期末下属分级基金的份额总额 40,096,125.46份 258,791,638.88份 基金产品说明 投资目标 在控制风险并保持资产流动性的基础上，力争实现超过业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金的投资策略主要有以下七个方面： 1、利率策略 通过全面研究主要经济变量，分析宏观经济运行的可能情景，并预测财政政策、货币政策等宏观经济政策取向，分析金融市场资金供求状况变化趋势及结构。在此基础上，预测金融市场利率水平变动趋势，以及金融市场收益率曲线斜度变化趋势。 2、信用策略 根据国民经济运行周期阶段，分析债券发行人所处行业发展前景、发展状况、市场地位、财务状况、管理水平和债务水平等因素，评价债券发行人的信用风险，并结合外部权威评级机构的信用评级结果，确定基金资产对相应债券的投资决策。 3、类属配置策略 研究国民经济运行状况，货币市场及资本市场资金供求关系，以及不同时期市场投资热点，分析国债、金融债、企业债券等不同债券种类的利差水平，评定不同债券类属的相对投资价值，确定组合资产在不同债券类属之间配置比例。 4、个券选择策略 本基金将在正确拟合收益率曲线的基础上，及时发现偏离市场收益率的债券，并找出因投资者偏好、供求、流动性、信用利差等导致债券价格偏离的原因。同时，基于收益率曲线判断出定价偏高或偏低的期限段，从而指导相对价值投资，选择出估值较低的债券品种。 5、相对价值策略 本基金密切关注国家法律法规、制度的变动，通过深入分析市场参与者的立场和观点，充分利用因市场分割、市场投资者不同风险偏好或者税收待遇等因素导致的市场失衡机会，形成相对价值投资策略，运用回购、远期交易合同等交易工具进行不同期限、不同品种或不同市场之间的套利交易，为本基金的投资带来增加价值。 6、资产支持证券投资策略 本基金侧重于对基础资产质量及未来现金流的分析，采用基本面分析和数量化模型相结合，对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的投资比例、信用等级并密切跟踪评级变化，采用分散投资方式以降低流动性风险。 7、其他金融工具投资策略 本基金将密切跟踪银行承兑汇票、商业承兑汇票等商业票据以及各种衍生产品的动向。当法律法规允许基金参与此类金融工具的投资，本基金将按照届时生效的法律法规，制定符合本基金投资目标的投资策略，在充分考虑该投资品种风险和收益特征的前提下，谨慎投资。 业绩比较基准 中国人民银行公布的七天通知存款税后利率 风险收益特征 本基金为货币市场基金，在所有证券投资基金中，是风险相对较低的基金产品。在一般情况下，其风险与预期收益均低于一般债券型基金、混合型基金与股票型基金。 金信民发货币A 金信民发货币B 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 金信基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 段卓立 张燕 联系电话 0755-82510502 0755-83199084 电子邮箱 jubao@jxfunds.com.cn yan_zhang@cmbchina.com 客户服务电话 400-866-2866 95555 传真 0755-82510305 0755-83195201 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.jxfunds.com.cn 基金年度报告备置地点 深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦1502室 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 主要会计数据和财务指标 3.1.1 期间数据和指标 2018年 2017年 2016年12月16日(基金合同生效日)-2016年12月31日 金信民发货币A 金信民发货币B 金信民发货币A 金信民发货币B 金信民发货币A 金信民发货币B 本期已实现收益 2,549,340.06 15,353,708.97 67,998.11 6,808,611.37 798.56 1,131,471.38 本期利润 2,549,340.06 15,353,708.97 67,998.11 6,808,611.37 798.56 1,131,471.38 本期净值收益率 3.6778% 3.9273% 3.7078% 3.9866% 0.1469% 0.1553% 3.1.2 期末数据和指标 2018年末 2017年末 2016年末 期末基金资产净值 40,096,125.46 258,791,638.88 4,875,550.69 368,543,534.35 1,152,231.73 187,599,783.42 期末基金份额净值 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 金额单位：人民币元 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）； 3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 基金净值表现 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 金信民发货币A 阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.7524% 0.0031% 0.3403% 0.0000% 0.4121% 0.0031% 过去六个月 1.6023% 0.0026% 0.6805% 0.0000% 0.9218% 0.0026% 过去一年 3.6778% 0.0026% 1.3500% 0.0000% 2.3278% 0.0026% 自基金合同生效起至今 7.6798% 0.0027% 2.7592% 0.0000% 4.9206% 0.0027% 金信民发货币B 阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.8136% 0.0031% 0.3403% 0.0000% 0.4733% 0.0031% 过去六个月 1.7257% 0.0026% 0.6805% 0.0000% 1.0452% 0.0026% 过去一年 3.9273% 0.0026% 1.3500% 0.0000% 2.5773% 0.0026% 自基金合同生效起至今 8.2383% 0.0027% 2.7592% 0.0000% 5.4791% 0.0027% 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：本基金的基金合同于2016年12月16日生效，2016年本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率按本基金实际存续期计算。 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 金信民发货币A 年度 已按再投资形式 转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 年度利润 分配合计 备注 2018 2,549,340.06 - - 2,549,340.06 注：- 2017 67,998.11 - - 67,998.11 注：- 2016 798.56 - - 798.56 注：- 合计 2,618,136.73 - - 2,618,136.73 注：- 单位：人民币元 金信民发货币B 年度 已按再投资形式 转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 年度利润 分配合计 备注 2018 15,353,708.97 - - 15,353,708.97 注：- 2017 6,808,611.37 - - 6,808,611.37 注：- 2016 1,131,471.38 - - 1,131,471.38 注：- 合计 23,293,791.72 - - 23,293,791.72 注：- 注：本基金的基金合同于2016年12月16日生效，截至2018年12月31日，本基金成立未满三年。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 金信基金管理有限公司成立于2015年7月，注册资本1亿元人民币，注册地位于深圳前海，是经中国证监会批准设立的公募基金管理公司，业务范围包括基金募集、基金销售、基金管理、特定客户资产管理以及中国证监会许可的其他业务。 金信基金管理有限公司作为国内首家管理团队出任第一大股东的公募基金公司，管理团队持股35%，是公司第一大股东。此外，公司股东还包括深圳卓越创业投资有限责任公司及安徽国元信托有限责任公司，两家机构出资比例分别为：34%、31%。 截至报告期末，金信基金管理有限公司管理资产规模超过48.06亿元，旗下管理10只开放式基金和12只专户理财投资组合。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 周余 本基金基金经理 2016年12月16日 - 12 男，北京大学信号与信息处理专业硕士。曾任香港汇丰银行全球金融市场部交易员、国投瑞银基金研究员、中国银行总行投资经理兼宏观经济分析师、诺安基金投资经理、太平洋证券资产管理总部副总经理兼投资总监。现担任金信基金管理有限公司固定收益部总监、基金经理。 杨杰 本基金基金经理 2018年3月8日 - 9 男，华中科技大学金融学硕士，曾任金元证券股票研究员、固定收益研究员。现任金信基金管理有限公司基金经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则的规定以及《金信民发货币市场基金基金合同》等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内，基金运作整体合法合规，没有发生损害基金持有人利益的情形。基金的投资范围、投资比例符合有关法律法规及基金合同的规定。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011年修订）等有关法律法规的规定，针对股票、债券市场交易等投资管理活动，以及授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，制定了《金信基金管理有限公司公平交易制度》、《金信基金管理有限公司异常交易监控与报告管理制度》等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制，完善对投资交易行为的日常监控和事后分析评估，以及履行相关的报告和信息披露义务，切实防范投资管理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2018 年第4季度，我国宏观经济数据明显下行，工业增加值和PMI指标明显下降。工业企业利润增速明显下滑，对制造业投资带来负面影响。地产投资相对稳定，基建托底力度有限。汽车销售同比大幅下降，房地产销售面积也出现同比下滑。CPI 整体维持较低水平，PPI呈趋势性下滑态势，整体通胀风险有限。央行持续降准，资金面总体充裕，资金利率维持在相对低位，债券市场明显上涨。在经济下行、金融去杠杆、影子银行清理等因素影响下，债券违约大幅增长。 本基金主要配置于同业存单、短期逆回购，保持偏短的久期、适中的杠杆率，并辅以波段操作。 报告期内基金的业绩表现 本报告期金信民发货币A的基金份额净值收益率为3.6778%，本报告期金信民发货币B的基金份额净值收益率为3.9273%，同期业绩比较基准收益率为1.3500%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2019年1月贷款、社融数据较好，“宽信用”已现端倪。监管层表态不搞“大水漫灌”，流动性预期有所回落。中美贸易战达成协议的预期明显升温，降低了宏观经济风险。 中期来看，全球经济存在下行风险，韩国出口增速以及德国IFO商业景气指数均出现明显下滑。2018年第4季度央行货币政策执行报告表示实施稳健的货币政策，引导货币市场利率中枢下行，表明央行仍将维持相对宽松的流动性。 本基金仍将主要配置于同业存单、短期逆回购，并采取一定的波段操作来增厚收益。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人由总经理、督察长、运作保障部、基金投资部、监察稽核部、交易部负责人及其他相关人员，负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。该等人员均具备专业胜任能力和相关从业资格，精通各领域的理论知识，熟悉相关政策法规，并具有丰富的实践经验。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本基金本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金合同约定，本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益基准，为投资者每日计算当日收益并分配，每日进行支付。投资者当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；本基金根据每日收益情况，将当日收益进行分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益。若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益。若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益；当日收益结转时，如投资者的累计未结转收益为正，则为份额持有人增加相应的基金份额。如投资者的累计未结转收益为负，则为份额持有人缩减相应的基金份额，当投资者赎回基金份额时，将按比例从赎回款中扣除。如当日净收益等于零时，份额持有人的基金份额保持不变；当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益。当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本基金每日将各级基金份额的已实现收益全额分配给基金份额持有人。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，未出现对本基金持有人数或基金资产净值预警的情形。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 托管人声明: 招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。 招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。 本年度报告中利润分配情况真实、准确。 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 审计报告 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 瑞华审字[2019]02230018号 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 金信民发货币市场基金全体基金份额持有人 审计意见 我们审计了金信民发货币市场基金（以下简称“金信民发货币基金”）的财务报表，包括2018年12月31日的资产负债表，2018年度的利润表、所有者权益（基金净值）变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、中国证券投资基金业协会（以下简称“中国基金业协会”）发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了金信民发货币基金2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和基金净值变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于金信民发货币基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 强调事项 无。 其他事项 无。 其他信息 金信民发货币基金的基金管理人金信基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）管理层对其他信息负责。其他信息包括2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。 管理层和治理层对财务报表的责任 金信民发货币基金的基金管理人管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估金信民发货币基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算金信民发货币基金、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督金信民发货币基金的财务报告过程。 注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： （一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 （二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 （三）评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 （四）对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对金信民发货币基金持续经营能力产生重大 疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致金信民发货币基金不能持续经营。 （五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师的姓名 洪祖柏 刘苗 会计师事务所的地址 北京市东城区西滨河路中海地产广场西塔五层 审计报告日期 2019年3月25日 年度财务报表 资产负债表 会计主体：金信民发货币市场基金 报告截止日： 2018年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2018年12月31日 上年度末 2017年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 196,263.01 1,091,041.12 结算备付金 - 598,181.82 存出保证金 - 1,245.70 交易性金融资产 7.4.7.2 218,530,076.88 217,930,909.10 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 218,530,076.88 217,930,909.10 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 123,880,505.82 153,128,649.45 应收证券清算款 - - 应收利息 7.4.7.5 256,386.10 805,187.11 应收股利 - - 应收申购款 584,105.93 2,048.00 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 343,447,337.74 373,557,262.30 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018年12月31日 上年度末 2017年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 44,351,813.47 - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 44,784.40 27,283.71 应付托管费 23,885.01 14,551.32 应付销售服务费 10,975.17 2,455.70 应付交易费用 7.4.7.7 24,384.63 4,886.53 应交税费 - - 应付利息 14,730.72 - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 89,000.00 89,000.00 负债合计 44,559,573.40 138,177.26 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 298,887,764.34 373,419,085.04 未分配利润 7.4.7.10 - - 所有者权益合计 298,887,764.34 373,419,085.04 负债和所有者权益总计 343,447,337.74 373,557,262.30 注：报告截止日2018年12月31日，金信民发货币A基金份额净值1.0000元，基金份额总额40,096,125.46份；金信民发货币B基金份额净值1.0000元，基金份额总额258,791,638.88份。金信民发货币份额总额合计为298,887,764.34份。 利润表 会计主体：金信民发货币市场基金 本报告期：2018年1月1日至2018年12月31日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 一、收入 21,093,076.17 7,540,000.02 1.利息收入 20,831,561.38 7,458,105.74 其中：存款利息收入 7.4.7.11 22,222.41 798,797.94 债券利息收入 17,936,562.82 4,508,513.93 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 2,872,776.15 2,150,793.87 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 261,514.79 73,894.28 其中：股票投资收益 7.4.7.12 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 261,514.79 73,894.28 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 - - 4. 汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 - 8,000.00 减：二、费用 3,190,027.14 663,390.54 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 695,923.08 248,492.27 2．托管费 7.4.10.2.2 371,158.98 132,686.08 3．销售服务费 7.4.10.2.3 214,397.95 20,673.08 4．交易费用 7.4.7.19 650.00 44.50 5．利息支出 1,746,394.67 116,804.91 其中：卖出回购金融资产支出 1,746,394.67 116,804.91 6．税金及附加 - - 7．其他费用 7.4.7.20 161,502.46 144,689.70 三、利润总额 （亏损总额以“-”号填列） 17,903,049.03 6,876,609.48 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 17,903,049.03 6,876,609.48 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：金信民发货币市场基金 本报告期：2018年1月1日至2018年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 373,419,085.04 - 373,419,085.04 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 17,903,049.03 17,903,049.03 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -74,531,320.70 - -74,531,320.70 其中：1.基金申购款 3,296,556,356.06 - 3,296,556,356.06 2.基金赎回款 -3,371,087,676.76 - -3,371,087,676.76 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -17,903,049.03 -17,903,049.03 五、期末所有者权益（基金净值） 298,887,764.34 - 298,887,764.34 项目 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 188,752,015.15 - 188,752,015.15 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 6,876,609.48 6,876,609.48 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 184,667,069.89 - 184,667,069.89 其中：1.基金申购款 792,704,600.41 - 792,704,600.41 2.基金赎回款 -608,037,530.52 - -608,037,530.52 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -6,876,609.48 -6,876,609.48 五、期末所有者权益（基金净值） 373,419,085.04 - 373,419,085.04 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______殷克胜______ ______殷克胜______ ____陈瑾____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 金信民发货币市场基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]第3004号《关于准予金信民发货币市场基金注册的批复》核准，由金信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《金信民发货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币237,096,692.70元，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华验字（2016）第02230156号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《金信民发货币市场基金基金合同》于2016年12月16日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为237,113,706.92份基金份额，其中认购资金利息折合17,014.22份基金份额。本基金的基金管理人为金信基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。 根据《金信民发货币市场基金基金合同》和《金信民发货币市场基金招募说明书》，本基金根据基金份额持有人在单个基金账户持有的基金份额数量、时间等不同将基金份额分为不同的类别，其中，单个基金账户保留的基金份额低于500万份，销售服务费年费率为0.25%的，称为A类基金份额；单个基金账户保留的基金份额达到或超过500万份，销售服务费年费率为0.01%的，称为B类基金份额。本基金A类和B类基金份额分别设置代码。各类基金份额单独设置基金代码，并分别公布每万份基金已实现收益和七日年化收益率。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《金信民发货币市场基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的工具，包括现金；期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准为：中国人民银行公布的七天通知存款税后利率。 本财务报表由本基金的基金管理人金信基金管理有限公司于2019年3月25日批准报出。 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会（以下简称“中国基金业协会”）颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《金信民发货币市场基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以本基金持续经营为基础编制。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2018年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 重要会计政策和会计估计 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 金融资产和金融负债的分类 （1）金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 （2）金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。对于取得债券投资支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 债券投资按票面利率或商定利率每日计提应收利息，按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价；同时于每一计价日计算影子价格，以避免债券投资的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离。对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：（1）收取该金融资产现金流量的合同权利终止；（2）该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者（3）该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 金融资产和金融负债的估值原则 为了避免债券投资组合的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离，从而对基金持有人的利益产生稀释或不公平的结果，基金管理人于每一计价日采用债券投资组合的公允价值计算影子价格。当影子价格确定的基金资产净值与影子价格摊余成本法计算的基金资产净值的偏离度绝对值达到或超过基金资产净值的0.25%时，基金管理人应根据相关法律法规采取相应措施风险控制的需要调整组合，使基金资产净值更能公允地反映基金投资组合资产价值。 计算影子价格时按如下原则确定债券投资的公允价值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 (3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额面值为1.00元。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 损益平准金 无。 收入/(损失)的确认和计量 债券投资在持有期间按实际利率计算确定的金额扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 债券投资处置时其处置价格扣除相关交易费用后的净额与账面价值之间的差额确认为投资收益。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 基金的收益分配政策 本基金每一类别基金份额享有同等分配权。本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用。当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益。当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益基准，为投资人每日计算当日收益并分配，每日进行支付。 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。 (4)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 金信基金管理有限公司（“金信基金”） 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 招商银行股份有限公司（“招商银行”） 基金托管人 深圳市巨财汇投资有限公司 基金管理人股东 安徽国元信托有限责任公司 基金管理人股东 深圳市卓越创业投资有限责任公司 基金管理人股东 殷克胜 基金管理人股东 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 注：本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 695,923.08 248,492.27 其中：支付销售机构的客户维护费 178,880.87 390.45 注：支付基金管理人金信基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.15% / 当年天数 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 371,158.98 132,686.08 注：支付基金托管人招商银行的托管费按前一日基金资产净值的0.08%的年费率计提，逐日累计至每月月末，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.08% / 当年天数 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 金信民发货币A 金信民发货币B 合计 金信基金 34,733.22 7,956.93 42,690.15 合计 34,733.22 7,956.93 42,690.15 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 金信民发货币A 金信民发货币B 合计 金信基金 2,558.77 16,406.96 18,965.73 合计 2,558.77 16,406.96 18,965.73 注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给金信基金，再由金信基金计算并支付给各基金销售机构。本基金A类基金份额和B类基金份额约定的销售服务费年费率分别为0.25%和0.01%。其计算公式为： 日销售服务费＝前一日A/B类基金资产净值×约定年费率 / 当年天数 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 招商银行股份有限公司 39,770,146.16 - - - - - 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 注：本基金上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含）回购交易。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 金信民发货币A 金信民发货币B 期初持有的基金份额 - 36,333,580.60 期间申购/买入总份额 3,000,000.00 5,934,134.17 减：期间赎回/卖出总份额 3,000,000.00 36,700,000.00 期末持有的基金份额 - 5,567,714.77 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 - 2.1500% 项目 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 金信民发货币A 金信民发货币B 期初持有的基金份额 - 19,001,995.00 期间申购/买入总份额 - 28,331,585.60 减：期间赎回/卖出总份额 - 11,000,000.00 期末持有的基金份额 - 36,333,580.60 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 - 9.8600% 注：本基金招募说明书约定，若A类基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额达到或超过500万份时，本基金的注册登记机构自动将该基金账户持有的A类基金份额升级为B类基金份额。报告期内，管理人持有的 A类份额 1,707,352.32 份由A类升级为B类。 若B类基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额低于500万份时，本基金的注册登记机构自动将其在该基金账户持有的B 类基金份额降级为A 类基金份额。报告期内，管理人持有的 B类份额 4,679,110.31 份由B类降级为 A 类。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商银行 196,263.01 17,710.10 1,091,041.12 19,629.83 注：本基金的银行活期存款由基金托管人招商银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 期末（ 2018年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金本报告期末无因认购新发/增发而于期末持有的流通受限证券。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2018年12月31日，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券金融资产余额为44,351,813.47元,抵押债券明细如下: 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 111812142 18北京银行CD142 2019年1月2日 99.24 462,000 45,848,127.93 合计 462,000 45,848,127.93 qiMoYingZhaiQuanHGSMDZQBZ 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2018年12月31日，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款，无抵押债券。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 218,530,076.88 63.63 其中：债券 218,530,076.88 63.63 2 买入返售金融资产 123,880,505.82 36.07 3 银行存款和结算备付金合计 196,263.01 0.06 4 其他各项资产 840,492.03 0.24 5 合计 343,447,337.74 100.00 债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 12.66 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（%） 2 报告期末债券回购融资余额 44,351,813.47 14.84 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 序号 发生日期 融资余额占基金资产净值比例（%） 原因 调整期 1 2018年3月28日 34.58 投资者大额赎回需付款，采用回购筹措现金 20180409已调整完毕 2 2018年3月29日 44.66 投资者大额赎回需付款，采用回购筹措现金 20180409已调整完毕 3 2018年3月30日 45.08 投资者大额赎回需付款，采用回购筹措现金 20180409已调整完毕 4 2018年3月31日 45.07 投资者大额赎回需付款，采用回购筹措现金 20180409已调整完毕 5 2018年4月1日 45.07 投资者大额赎回需付款，采用回购筹措现金 20180409已调整完毕 6 2018年4月2日 29.48 投资者大额赎回需付款，采用回购筹措现金 20180409已调整完毕 7 2018年4月3日 30.19 投资者大额赎回需付款，采用回购筹措现金 20180409已调整完毕 8 2018年4月4日 22.21 投资者大额赎回需付款，采用回购筹措现金 20180409已调整完毕 9 2018年4月5日 22.21 投资者大额赎回需付款，采用回购筹措现金 20180409已调整完毕 10 2018年4月6日 22.21 投资者大额赎回需付款，采用回购筹措现金 20180409已调整完毕 11 2018年4月7日 22.21 投资者大额赎回需付款，采用回购筹措现金 20180409已调整完毕 12 2018年4月8日 22.20 投资者大额赎回需付款，采用回购筹措现金 20180409已调整完毕 13 2018年6月26日 22.83 投资者大额赎回需付款，采用回购筹措现金 20180629已调整完毕 14 2018年6月27日 28.51 投资者大额赎回需付款，采用回购筹措现金 20180629已调整完毕 15 2018年6月28日 48.99 投资者大额赎回需付款，采用回购筹措现金 20180629已调整完毕 16 2018年7月2日 48.17 投资者大额赎回需付款，采用回购筹措现金 20180705已调整完毕 17 2018年7月3日 49.32 投资者大额赎回需付款，采用回购筹措现金 20180705已调整完毕 18 2018年7月4日 58.92 投资者大额赎回需付款，采用回购筹措现金 20180705已调整完毕 19 2018年7月17日 43.02 投资者大额赎回需付款，采用回购筹措现金 20180718已调整完毕 20 2018年7月26日 25.37 投资者大额赎回需付款，采用回购筹措现金 20180731已调整完毕 21 2018年7月27日 32.79 投资者大额赎回需付款，采用回购筹措现金 20180731已调整完毕 22 2018年7月28日 32.79 投资者大额赎回需付款，采用回购筹措现金 20180731已调整完毕 23 2018年7月29日 32.79 投资者大额赎回需付款，采用回购筹措现金 20180731已调整完毕 24 2018年7月30日 41.19 投资者大额赎回需付款，采用回购筹措现金 20180731已调整完毕 25 2018年8月2日 39.53 投资者大额赎回需付款，采用回购筹措现金 20180806已调整完毕 26 2018年8月3日 31.58 投资者大额赎回需付款，采用回购筹措现金 20180806已调整完毕 27 2018年8月4日 31.58 投资者大额赎回需付款，采用回购筹措现金 20180806已调整完毕 28 2018年8月5日 31.57 投资者大额赎回需付款，采用回购筹措现金 20180806已调整完毕 29 2018年8月17日 20.29 投资者大额赎回需付款，采用回购筹措现金 20180821已调整完毕 30 2018年8月18日 20.29 投资者大额赎回需付款，采用回购筹措现金 20180821已调整完毕 31 2018年8月19日 20.29 投资者大额赎回需付款，采用回购筹措现金 20180821已调整完毕 32 2018年8月20日 20.73 投资者大额赎回需付款，采用回购筹措现金 20180821已调整完毕 33 2018年9月10日 26.26 投资者大额赎回需付款，采用回购筹措现金 20180914已调整完毕 34 2018年9月11日 31.53 投资者大额赎回需付款，采用回购筹措现金 20180914已调整完毕 35 2018年9月12日 31.79 投资者大额赎回需付款，采用回购筹措现金 20180914已调整完毕 36 2018年9月13日 31.87 投资者大额赎回需付款，采用回购筹措现金 20180914已调整完毕 37 2018年9月20日 28.76 投资者大额赎回需付款，采用回购筹措现金 20180925已调整完毕 38 2018年9月21日 29.44 投资者大额赎回需付款，采用回购筹措现金 20180925已调整完毕 39 2018年9月22日 29.44 投资者大额赎回需付款，采用回购筹措现金 20180925已调整完毕 40 2018年9月23日 29.43 投资者大额赎回需付款，采用回购筹措现金 20180925已调整完毕 41 2018年9月24日 29.43 投资者大额赎回需付款，采用回购筹措现金 20180925已调整完毕 42 2018年10月11日 20.59 投资者大额赎回需付款，采用回购筹措现金 20181012已调整完毕 基金投资组合平均剩余期限 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 48 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 68 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 16 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 注：本基金报告期内投资组合平均剩余期限无超过120天的情况。 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%） 1 30天以内 41.51 14.84 2 30天(含)—60天 23.32 - 3 60天(含)—90天 49.80 - 4 90天(含)—120天 - - 5 120天(含)—397天（含） - - 合计 114.63 14.84 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 注：本基金报告期内投资组合平均剩余存续期无超过240天的情况。 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 19,917,969.69 6.66 7 同业存单 198,612,107.19 66.45 9 合计 218,530,076.88 73.11 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值比例（%） 1 111814246 18江苏银行CD246 500,000 49,779,725.08 16.66 2 111812142 18北京银行CD142 500,000 49,619,186.07 16.60 3 111806216 18交通银行CD216 500,000 49,610,071.12 16.60 4 111821322 18渤海银行CD322 500,000 49,603,124.92 16.60 5 189954 18贴现国债54 200,000 19,917,969.69 6.66 注：本基金本报告期末仅持有以上债券。 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的最高值 0.2118% 报告期内偏离度的最低值 -0.0416% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0564% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 注：本基金报告期内负偏离度的绝对值无达0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 注：本基金报告期内正偏离度的绝对值无达0.5%的情况。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金报告期末未持有资产支持证券。 投资组合报告附注 基金计价方法说明 本基金采用“摊余成本法”计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益。 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内本基金投资的前十名证券除18交通银行CD216（证券代码：111806216）及18渤海银行CD322（证券代码：111821322）外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 交通银行股份有限公司于2018年10月18日因欺骗投保人、向投保人隐瞒与合同有关的重要情况等受到中国保险监督管理委员会上海监管局处罚。于2018年11月9日因并购贷款占并购交易价款比例不合规、不良信贷资产未洁净转让、理财资金投资本行不良信贷资产收益权等，受到中国银行保险监督管理委员会处罚。之后本基金管理人对交通银行进行了充分研究，认为交通银行受到的处罚金额相对其全年净利润和净资产比例较小。处罚虽反映出交通银行存在一定管理问题，但对其整体的业务开展以及持续经营无重大不利影响，对交通银行资金周转和债务偿还影响较小，本基金管理人履行了必要的投资决策程序后买入并持有交通银行发行的证券。 渤海银行股份有限公司于2018年11月9日因内控管理严重违反审慎经营规则、理财及自营投资资金违规用于缴交土地款等，受到中国银行保险监督管理委员会处罚。之后本基金管理人对渤海银行进行了充分研究，认为渤海银行受到的处罚金额相对其全年净利润和净资产比例较小。处罚虽反映出渤海银行存在一定管理问题，但对其整体的业务开展以及持续经营无重大不利影响，对渤海银行资金周转和债务偿还影响较小，本基金管理人履行了必要的投资决策程序后买入并持有渤海银行发行的证券。 本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 3 应收利息 256,386.10 4 应收申购款 584,105.93 8 合计 840,492.03 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 金信民发货币A 4,649 8,624.68 13,161,038.46 32.82% 26,935,087.00 67.18% 金信民发货币B 16 16,174,477.43 246,777,271.80 95.36% 12,014,367.08 4.64% 合计 4,665 64,070.26 259,938,310.26 86.97% 38,949,454.08 13.03% 注：1、分类基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分类基金，比例的分母采用各自类别的份额。对合计数，比例的分母采用期末基金份额总额； 2、户均持有的基金份额合计=期末基金份额总额/期末持有人户数总计。 期末上市基金前十名持有人 注：本基金未申请场内上市交易。 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例 1 券商类机构 50,205,265.94 16.80% 2 保险类机构 31,468,344.97 10.53% 3 其他机构 20,206,269.94 6.76% 4 基金类机构 17,144,080.06 5.74% 5 其他机构 15,092,170.99 5.05% 6 其他机构 15,092,170.90 5.05% 7 券商类机构 15,014,501.60 5.02% 8 信托类机构 14,137,744.78 4.73% 9 基金类机构 13,053,700.60 4.37% 10 信托类机构 12,143,552.41 4.06% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 金信民发货币A 907,676.47 2.2638% 合计 907,676.47 0.3037% 注：分类基金中基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分类基金，比例的分母采用各自类别的份额；对合计数，比例的分母采用期末基金份额总额。 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 金信民发货币A 50~100 金信民发货币B 0 合计 50~100 本基金基金经理持有本开放式基金 金信民发货币A 0 金信民发货币B 0 合计 0 开放式基金份额变动 单位：份 金信民发货币A 金信民发货币B 基金合同生效日（2016年12月16日）基金份额总额 96,702.56 237,030,831.18 本报告期期初基金份额总额 4,875,550.69 368,543,534.35 本报告期期间基金总申购份额 687,655,923.91 2,608,900,432.15 减:本报告期期间基金总赎回份额 652,435,349.14 2,718,652,327.62 本报告期期末基金份额总额 40,096,125.46 258,791,638.88 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人2018年8月31日公告，金信基金管理有限公司聘任邵若昊先生为公司副总经理。 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 基金投资策略的改变 本报告期本基金投资策略无改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期为本基金提供审计服务的会计师事务所无变化，目前瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已为本基金提供审计服务2年。本报告期应支付给瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬为人民币30,000元。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 广发证券 2 - - - - - 国信证券 2 - - - - - 安信证券 2 - - - - - 东吴证券 2 - - - - - 中投证券 2 - - - - - 注：根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序： A：选择标准 a、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好； b、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告； c、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求； d、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。 B：选择流程 公司投资、研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果征求有关部门意见，经公司领导审核后选择交易单元： a、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座； b、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确； c、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 广发证券 6,994,400.00 100.00% 328,000,000.00 100.00% - - 国信证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 偏离度绝对值超过0.5%的情况 注：本基金本报告期内无偏离度绝对值超过0.5%的情况。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 2018.11.09-2018.11.18 - 120,256,883.94 120,256,883.94 - - 2 2018.07.06-2018.07.09 - 100,204,836.85 100,204,836.85 - - 3 2018.07.06-2018.07.25 - 110,265,832.13 110,265,832.13 - - 4 2018.03.29-2018.04.02 - 130,922,924.88 130,922,924.88 - - 4 2018.04.10-2018.04.10 - 130,922,924.88 130,922,924.88 - - 5 2018.01.01-2018.02.28 102,662,040.99 2,666,861.77 105,328,902.76 - - 5 2018.05.09-2018.05.09 102,662,040.99 2,666,861.77 105,328,902.76 - - 5 2018.05.15-2018.05.24 102,662,040.99 2,666,861.77 105,328,902.76 - - 5 2018.05.28-2018.06.27 102,662,040.99 2,666,861.77 105,328,902.76 - - 5 2018.07.02-2018.07.03 102,662,040.99 2,666,861.77 105,328,902.76 - - 6 2018.03.06-2018.03.19 - 451,257,957.55 451,257,957.55 - - 6 2018.03.22-2018.03.22 - 451,257,957.55 451,257,957.55 - - 6 2018.03.26-2018.03.28 - 451,257,957.55 451,257,957.55 - - 个人 1 2018.10.24-2018.11.18 - 100,514,130.31 100,481,429.70 32,700.61 0.01% 1 2018.11.21-2018.11.22 - 100,514,130.31 100,481,429.70 32,700.61 0.01% 1 2018.11.27-2018.12.03 - 100,514,130.31 100,481,429.70 32,700.61 0.01% - - - - - - - - 产品特有风险 1、大额赎回风险 本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的20%，则面临大额赎回的情况，可能导致： （1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风险；如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续2 个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响； （2）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响，影响基金的投资运作和收益水平； （3）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动； （4）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略； （5）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。 2、大额申购风险 若投资者大额申购，基金所投资的标的资产未及时准备，导致净值涨幅可能会因此降低。 影响投资者决策的其他重要信息 无。 金信基金管理有限公司 2019年3月26日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金年度报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |