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| 华泰保兴策略精选A(005169) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1481688 | ||||||||
| 基金代码 | 005169 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-03-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2018年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华泰保兴基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：二〇一九年三月二十六日 重要提示 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年3月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2018年01月01日起至12月31日止。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 基金简介 基金基本情况 基金简称 华泰保兴策略精选 基金主代码 005169 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年12月6日 基金管理人 华泰保兴基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 45,736,885.91份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 华泰保兴策略精选A 华泰保兴策略精选C 下属分级基金的交易代码： 005169 005170 报告期末下属分级基金的份额总额 43,770,498.65份 1,966,387.26份 基金产品说明 投资目标 通过优化的资产配置和灵活运用多种投资策略，前瞻性把握不同时期股票市场和债券市场的投资机会，力争在有效控制风险的前提下满足投资者实现资本增值的投资需求。 投资策略 在大类资产配置中，本基金将主要考虑：（1）宏观经济指标，包括GDP增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、进出口数据变化等；（2）微观经济指标，包括各行业主要企业的盈利变化情况及盈利预期等；（3）市场指标，包括股票市场与债券市场的涨跌及预期收益率、市场整体估值水平及与国外市场的比较、市场资金的供求关系及其变化等；（4）政策因素，包括财政政策、货币政策、产业政策及其它与证券市场密切相关的各种政策。本基金将通过深入分析上述指标与因素，动态调整基金资产在股票、债券、货币市场工具等类别资产间的分配比例，控制市场风险，提高配置效率。 业绩比较基准 沪深300指数收益率*55%+中债总指数（全价）收益率*45% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。 华泰保兴策略精选A 华泰保兴策略精选C 下属分级基金的风险收益特征 本基金为混合型基金，其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。 本基金为混合型基金，其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华泰保兴基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 尤小刚 王永民 联系电话 021-80299000 010-66594896 电子邮箱 fund_xxpl@ehuatai.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-632-9090 95566 传真 021-60963566 010-66594942 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.ehuataifund.com 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2018年 2017年12月6日(基金合同生效日)-2017年12月31日 华泰保兴策略精选A 华泰保兴策略精选C 华泰保兴策略精选A 华泰保兴策略精选C 本期已实现收益 499,065.73 2,132.07 179,516.34 3,524.94 本期利润 841,196.71 3,204.42 203,982.61 4,087.09 加权平均基金份额本期利润 0.0138 0.0016 0.0027 0.0023 本期基金份额净值增长率 1.05% 0.54% 0.27% 0.23% 3.1.2 期末数据和指标 2018年末 2017年末 期末可供分配基金份额利润 0.0092 0.0036 0.0024 0.0020 期末基金资产净值 44,350,182.87 1,981,489.41 76,559,590.05 1,759,557.55 期末基金份额净值 1.0132 1.0077 1.0027 1.0023 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3、所述基金业绩指标不包括持有人认购、申购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华泰保兴策略精选A 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.23% 0.27% -5.64% 0.89% 5.41% -0.62% 过去六个月 1.00% 0.33% -6.50% 0.81% 7.50% -0.48% 过去一年 1.05% 0.28% -11.99% 0.73% 13.04% -0.45% 自基金合同生效起至今 1.32% 0.27% -12.13% 0.71% 13.45% -0.44% 华泰保兴策略精选C 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.35% 0.27% -5.64% 0.89% 5.29% -0.62% 过去六个月 0.72% 0.33% -6.50% 0.81% 7.22% -0.48% 过去一年 0.54% 0.28% -11.99% 0.73% 12.53% -0.45% 自基金合同生效起至今 0.77% 0.27% -12.13% 0.71% 12.90% -0.44% 注：本基金业绩比较基准为：沪深300指数收益率*55%+中债总指数（全价）收益率*45%。 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：截至报告期末，本基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：本基金合同于2017年12月6日生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 过去三年基金的利润分配情况 注：本基金自2017年12月6日（基金合同生效日）至2018年12月31日未进行利润分配。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 华泰保兴基金管理有限公司经中国证监会证监许可[2016]1309号文核准，于2016年7月26日成立，注册资本1.8亿元人民币，公司股东分别为华泰保险集团股份有限公司（下称“华泰保险集团”）、上海飞恒资产管理中心（有限合伙）（下称“飞恒资产”）、上海旷正资产管理中心（有限合伙）（下称“旷正资产”）、上海泰颐资产管理中心（有限合伙）（下称“泰颐资产”）、上海哲昌资产管理中心（有限合伙）（下称“哲昌资产”）、上海志庄资产管理中心（有限合伙）（下称“志庄资产”），其中，华泰保险集团持股比例为80%，飞恒资产、旷正资产、泰颐资产、哲昌资产、志庄资产均为公司高级管理人员及核心业务骨干股权激励持股平台，合计持股比例为20%。 截至2018年12月31日，公司公募证券投资基金管理规模为人民币101.05亿元，包括华泰保兴尊诚一年定期开放债券型证券投资基金、华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金、华泰保兴货币市场基金、华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、华泰保兴尊合债券型证券投资基金、华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金、华泰保兴尊信定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、华泰保兴成长优选混合型证券投资基金、华泰保兴尊利债券型证券投资基金、华泰保兴尊颐定期开放债券型发起式证券投资基金、华泰保兴研究智选灵活配置混合型证券投资基金、华泰保兴吉年利定期开放混合型发起式证券投资基金等12只产品。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 张挺 基金经理 2017年12月6日 - 7年 上海财经大学经济学硕士。历任华泰资产管理有限公司固定收益组合管理部债券研究员、投资助理、投资经理。在华泰资产管理有限公司任职期间，曾管理组合类保险资产管理产品、集合型企业年金计划等。2016年8月加入华泰保兴基金管理有限公司。 尚烁徽 基金经理 2017年12月6日 - 8年 上海交通大学硕士，CFA。历任华泰资产管理有限公司权益组合部研究员、投资经理、高级投资经理。 在华泰资产管理有限公司任职期间，曾管理华泰人寿保险股份有限公司投连险产品、保险机构相对收益型委托账户、绝对收益型委托账户、组合类保险资产管理产品和企业年金计划等。2016年8月加入华泰保兴基金管理有限公司。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、规范性文件要求和本基金基金合同约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作无违法违规、未履行基金合同或其他损害基金份额持有人利益的行为。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度和控制方法 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（证监会公告[2011]18号），公司制定了《华泰保兴基金管理有限公司公平交易制度》，该制度及控制方法适用公司管理所有投资组合（包括封闭式基金、开放式基金、社保组合、企业年金、特定客户资产管理组合等），对应的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资和交易管理活动相关的各个业务环节。 研究分析方面，公司研究部全面负责公司各投资组合投资业务的研究工作，研究部公平地为各投资组合管理部门提供研究服务，其研究报告在不同的投资组合之间均可共享，且在研究报告内容、质量、数量及提供时间上均保持公平性。公司所有研究报告均在公司内部研究报告系统上统一发布。 授权和投资决策方面，对于证券投资基金业务，分别明确基金投资决策委员会、基金投资部负责人、基金经理的职责和权限划分，并合理确定基金经理的投资权限，基金投资决策委员会、基金投资部负责人等管理机构和人员不得对基金经理在授权范围内的投资活动进行干预。基金经理在授权范围内可以自主决策，但超过投资权限的操作需要经过严格的审批；对于特定客户资产管理业务，分别明确专户投资决策委员会、专户投资部负责人、专户投资经理等各投资决策主体的职责和权限划分，合理确定专户投资部负责人及投资经理的投资权限。专户投资决策委员会和专户投资部负责人等管理机构和人员不得对专户投资经理在授权范围内的投资活动进行干预。专户投资经理在授权范围内可以自主决策，但超过投资权限的操作需要经过严格的审批。公司建立严格的投资组合投资信息管理及保密制度。在投资交易管理系统中设置基金经理/投资经理的查询和操作权限，并进行定期检查系统中的权限设置情况，确保不同基金经理/投资经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息均做到相互隔离。 交易执行方面，公司实行集中交易制度，设立独立交易室，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。所有投资对象的投资指令必须经由交易室负责人或其授权人审核分配至交易员执行。进行投资指令分配的人员必须保证投资指令得到公平对待，原则上应保证不同投资组合在同一时点就同一投资对象下达的相同方向的投资指令分配给同一交易员完成。交易员对于接收到的交易指令依照时间优先、价格优先的顺序执行。在执行多个投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的投资指令时，除需经过公平性审核的例外指令外，必须开启系统的公平交易开关：（一）对于同一时间段的不同交易价格，投资交易系统对于不同投资组合一律按价格优先的顺序成交；（二）对于同一时间段的相同交易价格，投资交易系统对于不同投资组合自动按比例分配成交量，即按照不同投资组合平均分配的原则。 事后监督，风险管理部负责对不同投资组合公平交易行为进行交易价差等数量化分析，并通过定量分析结果对公平交易的过程、结果实施监督：每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行分析；每季度和每年度对公司管理的不同投资组合所有交易所二级市场交易进行1日、3日、5日同向交易价差分析。如果在上述分析期间内，公司管理的所有投资组合同向交易价差出现异常情况，应重新核查公司投资决策和交易执行环节的内部控制，针对潜在问题完善公平交易制度，并在向中国证监会报送的监察稽核季度报告和年度报告中对此做专项说明。 公平交易制度的执行情况 公司公平交易制度的执行情况主要包括：公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投资交易活动；建立统一的研究报告发布和信息共享平台，使各投资组合得到公平的投资研究服务；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行投资授权制度及授权审批程序；实行集中交易制度和公平交易分配制度，以“时间优先、价格优先”为基本原则，结合投资交易系统中的公平交易模块，尽最大可能保证公平对待各投资组合；建立各投资组合投资信息严格管理及保密制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对各投资组合投资交易行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。 本报告期内，未发现各投资组合因非公平交易等导致的利益输送行为及其他违反公平交易制度的情况，公平交易制度的整体执行情况良好。 异常交易行为的专项说明 为规范投资行为，公平对待不同的投资组合，公司制定《异常交易监控与报告制度》对涉嫌内幕交易、涉嫌市场操纵、涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格异常的情形进行了界定，并拟定相应的监控、识别、分析与防控措施；公司禁止同一交易日内同一投资组合内部、不同投资组合之间的反向交易以及其他可能导致不公平交易和利益输送的交易行为。 公司对各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1日、3日、5日）内的同向交易、反向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易制度的异常交易行为。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2018年A股出现较大幅度的下跌，沪深300全年下跌25.31%，创业板指下跌28.65%。主要原因是宏观经济在年中的走弱以及始于年初的外贸环境的突变。具备一定防御性的银行、餐饮旅游、食品饮料等板块下跌相对较少。 本基金2018年年初布局了较多的地产、化工和交运等弹性较大的板块，本着绝对收益的思路，在出现系统性风险的情况下，及时止损。下半年将股票仓位维持在极低水平，主要靠固定收益类积攒了部分收益，最后全年净值为正收益。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末华泰保兴策略精选A基金份额净值为1.0132元，本报告期基金份额净值增长率为1.05%；截至本报告期末华泰保兴策略精选C基金份额净值为1.0077元，本报告期基金份额净值增长率为0.54%；同期业绩比较基准收益率为-11.99%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2019年，宏观纬度存在较大变数，始于2016年的房地产货币化安置暂告段落，货币政策的调整以及信用的扩张将对未来1-2年宏观经济产生持续且较为深远的影响。 证券市场在经历了2018年的大幅调整后，主要指数的估值在历史及全球横向可比的范围内都处于较低水平分位，估值已经反映了市场整体较差的预期。但是由于宏观的下滑对企业盈利的负面作用仍然需要几个季度的体现，指数整体空间有限。考虑信用扩张的节奏，我们认为上半年成长股投资机会较好，下半年如果信用可以有效的扩张至实体，地产及周期板块可能存在较好的投资机会。行业纬度，从景气度纬度出发，我们认为非银、新能源、有色、基建存在较好的投资价值，首选行业中治理较好、过去1-2年调整幅度较大、估值合理的个股。 基于上述分析，2019年我们将提升策略精选账户中权益资产的中枢仓位。 风险主要来自经济超预期的回落、上市退市制度对壳价值的破坏以及海外市场调整对A股的负面影响。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理、科学和一致性，保护基金份额持有人的合法权益，成立了估值委员会。估值委员会负责制订、评估和修订公司的估值管理办法，定期评估估值程序和估值技术，对估值技术进行最终决策，指导和监督整个估值流程。估值委员会委员由分管运营的副总经理、研究部、风险管理部、监察稽核部和运营保障部的指定人员担任。估值委员会委员在基金估值研究或运作方面具有丰富经验，熟悉相关法规、估值原则和估值技术，在估值工作中保持判断的专业性和客观性。 研究部负责对特殊投资品种估值进行分析研究，并就可能影响投资品种公允价值的重大事项进行监控和报告，对拟采用的估值方法进行初步判断，提出适用的估值模型和参数。风险管理部负责对特殊投资品种的估值方法和估值模型进行研究，通过实证分析等方法完善估值模型，验证研究部提供的估值模型参数并协助提供数据支持文件。监察稽核部检查、督促相关部门严格遵守法规和公司制度的规定，采用适当程序进行基金估值及调整；检查、督促相关部门及时进行信息披露；根据相关规定及估值委员会的决议对估值相关公告进行合规性审核。运营保障部根据相关法规和公司估值管理办法对基金进行估值；根据指定方法监控并汇报基金持有停牌股票的情况，根据公司估值委员会的决议进行估值并与托管人核对，与会计师事务所沟通；根据相关法规规定及时进行信息披露。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 截止报告期末本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司/中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市场交易的固定收益品种/在证券交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）的估值数据。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规、本基金的基金合同等规定以及基金的实际运作情况，本报告期内本基金未实施利润分配。本基金将严格按照法律法规及基金合同的规定实施利润分配。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金为发起式基金，截至报告期末基金合同生效未满三年，不适用《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条第一款规定。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 审计报告 本报告经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，注册会计师签字出具的是标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 年度财务报表 资产负债表 会计主体：华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 报告截止日： 2018年12月31日 单位：人民币元 资 产 本期末 2018年12月31日 上年度末 2017年12月31日 资 产： 银行存款 1,771,591.03 869,677.85 结算备付金 803,250.13 - 存出保证金 15,755.62 - 交易性金融资产 37,723,924.68 41,593,042.40 其中：股票投资 5,191,124.48 3,831,479.00 基金投资 - - 债券投资 32,532,800.20 37,761,563.40 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 6,000,000.00 32,000,000.00 应收证券清算款 - 3,057,976.28 应收利息 409,340.63 1,041,254.94 应收股利 - - 应收申购款 29.96 - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 46,723,892.05 78,561,951.47 负债和所有者权益 本期末 2018年12月31日 上年度末 2017年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 168,436.16 156,245.82 应付赎回款 19.78 - 应付管理人报酬 49,839.20 64,230.54 应付托管费 10,383.13 13,381.36 应付销售服务费 845.69 601.36 应付交易费用 91,623.15 5,019.91 应交税费 1,072.66 - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 70,000.00 3,324.88 负债合计 392,219.77 242,803.87 所有者权益： 实收基金 45,736,885.91 78,111,077.90 未分配利润 594,786.37 208,069.70 所有者权益合计 46,331,672.28 78,319,147.60 负债和所有者权益总计 46,723,892.05 78,561,951.47 注：1.报告截止日2018年12月31日，华泰保兴策略精选A类基金份额净值1.0132元，基金份额总额43,770,498.65份；华泰保兴策略精选C类基金份额净值1.0077元，基金份额总额1,966,387.26份，华泰保兴策略精选基金份额总额合计为45,736,885.91份。于2017年12月31日，华泰保兴策略精选A类基金份额净值1.0027元，基金份额总额76,355,607.44份；华泰保兴策略精选C类基金份额净值1.0023元，基金份额总额1,755,470.46份，华泰保兴策略精选基金份额总额合计为78,111,077.90份。 2.本财务报表的实际编制期间为2018年度和2017年12月6日(基金合同生效日)至2017年12月31日止期间。 利润表 会计主体：华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 本报告期：2018年度及2017年12月6日(基金合同生效日)至2017年12月31日 单位：人民币元 项 目 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年12月6日(基金合同生效日)至2017年12月31日 一、收入 2,169,665.01 298,443.09 1.利息收入 1,969,558.08 241,427.67 其中：存款利息收入 33,942.27 6,598.40 债券利息收入 1,537,602.65 97,455.55 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 398,013.16 137,373.72 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -203,420.03 31,987.00 其中：股票投资收益 -1,314,591.83 36,887.00 基金投资收益 - - 债券投资收益 1,002,616.98 -4,900.00 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 108,554.82 - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 343,203.33 25,028.42 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 60,323.63 - 减：二、费用 1,325,263.88 90,373.39 1．管理人报酬 766,032.25 64,230.54 2．托管费 159,590.03 13,381.36 3．销售服务费 10,277.41 601.36 4．交易费用 302,805.27 7,745.58 5．利息支出 12,598.64 - 其中：卖出回购金融资产支出 12,598.64 - 6．税金及附加 1,090.61 - 7．其他费用 72,869.67 4,414.55 三、利润总额 （亏损总额以“-”号填列） 844,401.13 208,069.70 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 844,401.13 208,069.70 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 本报告期：2018年度及2017年12月6日(基金合同生效日)至2017年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 78,111,077.90 208,069.70 78,319,147.60 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 844,401.13 844,401.13 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -32,374,191.99 -457,684.46 -32,831,876.45 其中：1.基金申购款 2,926,021.19 41,066.43 2,967,087.62 2.基金赎回款 -35,300,213.18 -498,750.89 -35,798,964.07 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 45,736,885.91 594,786.37 46,331,672.28 项目 上年度可比期间 2017年12月6日(基金合同生效日)至2017年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 78,111,077.90 - 78,111,077.90 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 208,069.70 208,069.70 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） - - - 其中：1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 78,111,077.90 208,069.70 78,319,147.60 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______王冠龙______ ______寻卫国______ ____王云凌____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2017]422号《关于准予华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金注册的批复》核准，由华泰保兴基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集78,100,129.87元，业经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）苏亚审验[2017]48号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》于2017年12月6日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为78,111,077.90份，其中认购资金利息折合基金份额10,948.03份。本基金的基金管理人为华泰保兴基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据《华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》和《华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书》的规定，本基金根据认购/申购费用、赎回费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购、申购时收取认购、申购费用，赎回时收取赎回费用的，称为A类基金份额；在投资人认购、申购时不收取认购、申购费用，赎回时收取赎回费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额。本基金A类基金份额和C类基金份额分设不同的基金代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值并单独公告。 本基金为发起式基金，发起资金认购部分为10,000,600.06 A类基金份额，发起资金认购方承诺使用发起资金认购的基金份额持有期限不少于3年。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券等)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他存款)、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率*55%+中债总指数(全价)收益率*45%。 本财务报表由本基金的基金管理人华泰保兴基金管理有限公司于2019年3月25日批准报出。 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2018年度和2017年12月6日(基金合同生效日)至2017年12月31日止期间的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2018年12月31日和2017年12月31日的财务状况以及2018年度和2017年12月6日(基金合同生效日)至2017年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 重要会计政策和会计估计 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本财务报表的实际编制期间为2018年度和2017年12月6日(基金合同生效日)至2017年12月31日止期间。 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 金融资产和金融负债的分类 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资和资产支持证券投资按如下原则确定公允价值并进行估值： (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 (3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 基金的收益分配政策 本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益默认以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按除权日经除权后的该类基金份额净值自动转为该类基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 (2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。 (3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 华泰保兴基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 华泰保险集团股份有限公司 基金管理人的主要股东 上海旷正资产管理中心（有限合伙） 基金管理人的股东 上海泰颐资产管理中心（有限合伙） 基金管理人的股东 上海哲昌资产管理中心（有限合伙） 基金管理人的股东 上海志庄资产管理中心（有限合伙） 基金管理人的股东 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 注：本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的交易。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年12月6日(基金合同生效日)至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 766,032.25 64,230.54 其中：支付销售机构的客户维护费 290,485.82 26,204.71 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×1.20%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年12月6日(基金合同生效日)至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 159,590.03 13,381.36 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 华泰保兴策略精选A 华泰保兴策略精选C 合计 华泰保兴基金管理有限公司 0.00 7,078.00 7,078.00 中国银行股份有限公司 0.00 339.61 339.61 合计 0.00 7,417.61 7,417.61 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2017年12月6日(基金合同生效日)至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 华泰保兴策略精选A 华泰保兴策略精选C 合计 华泰保兴基金管理有限公司 0.00 434.47 434.47 中国银行股份有限公司 0.00 22.25 22.25 合计 0.00 456.72 456.72 注：本基金设有A类基金份额和C类基金份额。A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.50%年费率计提。销售服务费的计算方法如下： H＝E×0.50%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日的基金资产净值 C类基金份额的销售服务费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 华泰保兴策略精选A 华泰保兴策略精选C 基金合同生效日（2017年12月6日）持有的基金份额 10,000,600.06 - 期初持有的基金份额 10,000,600.06 - 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 10,000,600.06 - 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 21.87% - 份额单位：份 项目 上年度可比期间 2017年12月6日(基金合同生效日)至2017年12月31日 华泰保兴策略精选A 华泰保兴策略精选C 基金合同生效日（2017年12月6日 ）持有的基金份额 10,000,600.06 - 期初持有的基金份额 - - 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 10,000,600.06 - 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 12.80% - 注：1. 期间申购/买入总份额含红利再投、强制调增份额，期间赎回/卖出总份额含转换出、强制调减份额。 2. 基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年12月6日(基金合同生效日)至2017年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行股份有限公司 1,771,591.03 15,849.26 869,677.85 6,598.17 注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 其他关联交易事项的说明 注：本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。 期末（2018年12月31日）本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.2 受限证券类别：债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 （单位：张） 期末成本 总额 期末估值 总额 备注 110049 海尔转债 2018年12月20日 2019年1月18日 新债未上市 100.00 100.00 5,900 590,000.00 590,000.00 - 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于2018年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为5,347,092.68元，属于第二层次的余额为32,376,832.00元，无属于第三层次的余额(2017年12月31日：第一层次3,831,479.00元，第二层次37,761,563.40元，无第三层次)。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于2018年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年12月31日：同)。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)其他 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 5,191,124.48 11.11 其中：股票 5,191,124.48 11.11 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 32,532,800.20 69.63 其中：债券 32,532,800.20 69.63 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 6,000,000.00 12.84 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,574,841.16 5.51 8 其他各项资产 425,126.21 0.91 9 合计 46,723,892.05 100.00 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,514,600.00 3.27 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 543,500.00 1.17 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 119,100.00 0.26 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 3,013,924.48 6.51 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 5,191,124.48 11.20 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 603357 设计总院 90,000 1,795,500.00 3.88 2 603018 中设集团 69,944 1,218,424.48 2.63 3 000403 振兴生化 30,000 755,400.00 1.63 4 601186 中国铁建 50,000 543,500.00 1.17 5 300294 博雅生物 20,000 539,800.00 1.17 6 002925 盈趣科技 5,000 219,400.00 0.47 7 000002 万科A 5,000 119,100.00 0.26 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%） 1 603357 设计总院 4,688,470.10 5.99 2 600519 贵州茅台 4,537,613.00 5.79 3 600426 华鲁恒升 3,972,909.70 5.07 4 000651 格力电器 3,147,523.86 4.02 5 603885 吉祥航空 3,051,388.00 3.90 6 000932 华菱钢铁 2,908,547.00 3.71 7 603018 中设集团 2,857,070.16 3.65 8 601186 中国铁建 2,627,949.00 3.36 9 600048 保利地产 2,573,448.00 3.29 10 600502 安徽水利 2,522,993.24 3.22 11 600801 华新水泥 2,479,150.00 3.17 12 600029 南方航空 2,434,449.00 3.11 13 600282 南钢股份 2,402,124.00 3.07 14 300284 苏交科 2,303,402.80 2.94 15 601111 中国国航 2,213,156.00 2.83 16 000858 五粮液 2,101,932.00 2.68 17 601225 陕西煤业 1,998,442.00 2.55 18 600740 山西焦化 1,990,240.00 2.54 19 600188 兖州煤业 1,983,682.00 2.53 20 601233 桐昆股份 1,946,938.00 2.49 21 601766 中国中车 1,833,508.00 2.34 22 600997 开滦股份 1,796,193.00 2.29 23 002415 海康威视 1,683,829.18 2.15 24 600585 海螺水泥 1,647,417.00 2.10 25 600115 东方航空 1,593,065.00 2.03 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%） 1 600519 贵州茅台 4,739,559.00 6.05 2 600426 华鲁恒升 3,936,049.10 5.03 3 000651 格力电器 3,065,618.00 3.91 4 000932 华菱钢铁 3,039,787.32 3.88 5 603885 吉祥航空 2,837,592.92 3.62 6 600801 华新水泥 2,833,769.88 3.62 7 603357 设计总院 2,686,105.00 3.43 8 600048 保利地产 2,654,072.74 3.39 9 600282 南钢股份 2,495,399.72 3.19 10 601111 中国国航 2,484,486.00 3.17 11 600502 安徽水利 2,448,488.00 3.13 12 600029 南方航空 2,317,849.00 2.96 13 300284 苏交科 2,303,831.20 2.94 14 601186 中国铁建 2,153,430.37 2.75 15 601225 陕西煤业 2,040,869.31 2.61 16 000858 五粮液 2,002,393.00 2.56 17 600188 兖州煤业 1,965,604.00 2.51 18 600740 山西焦化 1,956,274.00 2.50 19 601233 桐昆股份 1,931,991.15 2.47 20 601766 中国中车 1,768,399.20 2.26 21 000830 鲁西化工 1,767,287.00 2.26 22 600997 开滦股份 1,752,272.00 2.24 23 600585 海螺水泥 1,606,668.00 2.05 24 600115 东方航空 1,583,267.00 2.02 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 118,317,042.10 卖出股票收入（成交）总额 115,493,553.22 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 2,511,000.00 5.42 其中：政策性金融债 2,511,000.00 5.42 4 企业债券 22,204,300.00 47.92 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 7,817,500.20 16.87 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 32,532,800.20 70.22 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 143570 18兵器01 40,000 4,064,000.00 8.77 2 143808 18华宝01 40,000 4,061,200.00 8.77 3 143416 17中信G3 40,000 4,054,800.00 8.75 4 136851 16华泰G1 40,000 3,988,000.00 8.61 5 132008 17山高EB 40,280 3,963,552.00 8.55 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票中，无基金合同规定备选股票库之外的股票。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 15,755.62 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 409,340.63 5 应收申购款 29.96 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 425,126.21 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 132008 17山高EB 3,963,552.00 8.55 2 132012 17巨化EB 2,907,900.00 6.28 3 120001 16以岭EB 200,080.00 0.43 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中分项之和与合计项之间可能存在尾差。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 华泰保兴策略精选A 305 143,509.83 10,000,600.06 22.85% 33,769,898.59 77.15% 华泰保兴策略精选C 90 21,848.75 0.00 0.00% 1,966,387.26 100.00% 合计 368 124,285.02 10,000,600.06 21.87% 35,736,285.85 78.13% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 华泰保兴策略精选A 154,360.83 0.35% 华泰保兴策略精选C 2,512.17 0.13% 合计 156,873.00 0.34% 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 华泰保兴策略精选A 0~10 华泰保兴策略精选C 0 合计 0~10 本基金基金经理持有本开放式基金 华泰保兴策略精选A 0 华泰保兴策略精选C 0 合计 0 发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例（%） 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例（%） 发起份额承诺持有期限 基金管理人固有资金 10,000,600.06 21.87 10,000,600.06 21.87 自基金合同生效之日起不少于3年 基金管理人高级管理人员 0.00 0.00 0.00 0.00 - 基金经理等人员 0.00 0.00 0.00 0.00 - 基金管理人股东 0.00 0.00 0.00 0.00 - 其他 0.00 0.00 0.00 0.00 - 合计 10,000,600.06 21.87 10,000,600.06 21.87 - 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华泰保兴策略精选A 华泰保兴策略精选C 基金合同生效日（2017年12月6日）基金份额总额 76,355,607.44 1,755,470.46 本报告期期初基金份额总额 76,355,607.44 1,755,470.46 本报告期期间基金总申购份额 1,285,848.08 1,640,173.11 减:本报告期期间基金总赎回份额 33,870,956.87 1,429,256.31 本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 本报告期期末基金份额总额 43,770,498.65 1,966,387.26 注：总申购份额含红利再投、转换入份额。总赎回份额含转换出份额。 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、报告期内，2018年3月，基金管理人副总经理邓航先生离任；2018年5月，基金管理人副总经理姜光明先生离任。上述人事变动已按相关规定备案、公告。 2、报告期内，2018年8月，刘连舸先生担任中国银行股份有限公司行长职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及本基金管理人、基金财产的诉讼。 本报告期内，无涉及本基金托管业务的诉讼。 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效日起聘请江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。本报告年度本基金应支付审计费人民币50,000元。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人及其相关高级管理人员无受监管部门稽查或处罚等情况。 本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 兴业证券 2 170,236,483.97 72.81% 121,090.90 72.81% - 广发证券 2 33,291,379.53 14.24% 23,680.34 14.24% - 海通证券 2 19,401,871.14 8.30% 13,800.49 8.30% - 申万证券 2 5,222,923.74 2.23% 3,714.90 2.23% - 国泰君安 2 4,938,400.94 2.11% 3,512.68 2.11% 本报告期新增 长江证券 2 705,766.00 0.30% 502.04 0.30% 本报告期新增 东方证券 2 - - - - 本报告期新增 天风证券 2 - - - - 本报告期新增 长城证券 2 - - - - - 中信建投 2 - - - - 本报告期新增 注：根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）有关规定，基金管理人对多家证券经营机构进行了综合评估。 1、专用交易单元的选择标准： （1）财务状况良好，经营行为规范； （2）研究实力较强，具有专门的研究机构和专职研究人员，能及时、定期、全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向和个股分析的研究报告等信息服务； （3）内部管理规范、严谨，具备能够满足基金高效、安全运作的通讯条件。 2、专用交易单元的选择程序： （1）公司对交易单元所属券商进行综合评价，投资决策委员会根据综合评价的结果作出租用与否的决策； （2）公司研究部定期组织对交易单元所属券商的综合服务进行评价，由投资决策委员会对交易单元的交易量进行分配和调整。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 兴业证券 54,258,044.31 62.04% 810,500,000.00 40.68% - - 广发证券 6,827,360.64 7.81% 545,000,000.00 27.36% - - 海通证券 17,642,648.69 20.17% 366,400,000.00 18.39% - - 申万证券 327,887.60 0.37% 190,000,000.00 9.54% - - 国泰君安 3,975,875.55 4.55% 49,300,000.00 2.47% - - 长江证券 4,424,357.79 5.06% 31,000,000.00 1.56% - - 东方证券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 2018.10.19-2018.12.31 10,000,600.06 0.00 0.00 10,000,600.06 21.87% 产品特有风险 本基金本报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额20%的情况，在市场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，存在基金资产无法以合理价格及时变现以支付投资者赎回款的风险，以及基金份额净值出现大幅波动的风险。 注：申购份额含红利再投、转换入份额。赎回份额含转换出份额。 影响投资者决策的其他重要信息 无。 华泰保兴基金管理有限公司 2019年3月26日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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