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华宝添益货币A(511990)  基金公开信息
流水号 1481579
基金代码 511990
公告日期 2019-03-26
编号 1
标题 华宝基金管理有限公司关于旗下货币市场基金修订基金合同有关条款的公告
信息全文
根据有关法律法规和基金合同的规定,经与相关基金托管人协商一致,华宝基金管理有限公司(以下简称“本公司”)对旗下货币市场基金(包括华宝现金宝货币市场基金及华宝现金添益交易型货币市场基金)基金合同有关条款进行修订。
根据《货币市场基金监督管理办法》等法律法规,对华宝现金宝货币市场基金及华宝现金添益交易型货币市场基金的基金合同的前言、释义、基金份额的申购与赎回、基金的投资、基金资产估值和基金的信息披露等章节的相关条款进行修订,本次修改后的基金合同自2019年3月26日起生效。具体修订内容见附件一及附件二。
本次基金合同修订的内容和程序符合有关法律法规和基金合同的规定。本次修订后的基金合同自本公告发布之日起在本公司网站发布。
本基金管理人经与相关基金托管人协商一致后,相应修订相关基金的托管协议。本次基金合同和托管协议修订的内容,将在相应基金更新的招募说明书中作相应调整。投资者在办理基金交易等相关业务前,应仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书及其更新、风险提示及相关业务规则等文件。
特此公告。
华宝基金管理有限公司
2019年3月26日
附件一:华宝现金宝货币市场基金根据《货币市场基金监督管理办法》修改基金合同、托管协议的内容说明
附件二:华宝现金添益交易型货币市场基金根据《货币市场基金监督管理办法》修改基金合同、托管协议的内容说明
附件一:华宝现金宝货币市场基金根据《货币市场基金监督管理办法》修改基金合同、托管协议的内容说明
一、基金合同主要修订内容
章节 原文 修订 备注
一、前言
为保护基金投资人合法权益,明确基金合同当事人的权利与义务,规范基金运作,根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《货币市场基金管理暂行规定》(以下简称《暂行规定》)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性规定》”)及其他有关法规和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)的有关规定,遵循平等自愿、诚实信用、充分保护投资人及相关当事人合法权益的原则,特订立《华宝现金宝货币市场基金基金合同》(以下简称“本基金合同”或“基金合同”)。 修改:
为保护基金投资人合法权益,明确基金合同当事人的权利与义务,规范基金运作,根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《货币市场基金监督管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性规定》”)及其他有关法规和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)的有关规定,遵循平等自愿、诚实信用、充分保护投资人及相关当事人合法权益的原则,特订立《华宝现金宝货币市场基金基金合同》(以下简称“本基金合同”或“基金合同”)。
根据修订情况修改法规名称
二、释义
《暂行规定》:指《货币市场基金管理暂行规定》; 修改:
《管理办法》:指《货币市场基金监督管理办法》;
增加:
摊余成本法:指计价对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在剩余存续期内按实际利率法摊销,每日计提损益;
根据修订情况修改法规名称
补充摊余成本法的释义
六、基金份额的申购和赎回
增加:
(五)申购与赎回的数额限制及基金份额的升级和降级
为保护基金份额持有人的合法权益,基金管理人可以依照相关法律法规以及基金合同的约定,在特定市场条件下暂停或者拒绝接受一定金额以上的资金申购,具体以基金管理人的公告为准。
依据《管理办法》第十四条补充

(六)申购和赎回的费用
除法律法规另有规定或基金合同另有约定外,本基金的申购费率为0,赎回费率为0。但是,当本基金前10名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额50%,且本基金投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于10%且偏离度为负时。为确保基金平稳运作,避免诱发系统性风险,基金管理人有权对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额1%以上的赎回申请(超过基金总份额1%的部分)征收1%的强制赎回费用,并将上述赎回费用全额计入基金财产。基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外。 修改:
(六)申购和赎回的费用
除法律法规另有规定或基金合同另有约定外,本基金的申购费率为0,赎回费率为0。但是,出现以下情形之一时,为确保基金平稳运作,避免诱发系统性风险,基金管理人应当对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额1%以上的赎回申请(超过基金总份额1%的部分)征收1%的强制赎回费用,并将上述赎回费用全额计入基金财产:
1.在满足相关流动性风险管理要求的前提下,当本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于5%且偏离度为负时;
2.当本基金前10名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额50%,且本基金投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于10%且偏离度为负时。
基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外。
依据《管理办法》第十七条补充

增加:
(七)拒绝或暂停申购的情形
6、为保护基金份额持有人的合法权益,基金管理人可以依照相关法律法规,在特定市场条件下暂停或者拒绝接受一定金额以上的资金申购;
8、当影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的正偏离度绝对值达到或超过0.5%时;
依据《管理办法》第十四条补充
依据《管理办法》第十二条补充
增加:
(八)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
5、当影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的负偏离度绝对值连续两个交易日超过0.5%,基金管理人可视情况暂停本基金的赎回;
为公平对待不同类别基金份额持有人的合法权益,单个基金份额持有人在单个开放日申请赎回基金份额超过基金总份额10%的,基金管理人可以采取延期办理部分赎回申请或者延缓支付赎回款项的措施。
依据《管理办法》第十二条补充
依据《管理办法》第十七条补充

七、基金合同当事人及权利义务
(一)基金管理人
住所:上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦48楼(邮政编码:200121) 修改:
(一)基金管理人
住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼(邮政编码:200121)
更新基金管理人的信息
(二)基金托管人
办公地址:北京市西城区金融大街25号
注册资本:壹仟玖佰肆拾贰亿叁仟零贰拾伍万元人民币 修改:
(二)基金托管人
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
注册资本:人民币贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
更新基金托管人的信息
十一、基金的托管
基金财产由基金托管人保管。为确保基金财产的安全,保护基金份额持有人的合法权益,有关基金的托管事项应按照《基金法》、《暂行规定》、基金合同及其他有关规定订立托管协议,用以明确基金托管人与基金管理人之间在基金份额持有人名册登记、基金财产的保管、基金财产的管理和运用及相互监督等相关事宜中的权利、义务及职责。 修改:
基金财产由基金托管人保管。为确保基金财产的安全,保护基金份额持有人的合法权益,有关基金的托管事项应按照《基金法》、基金合同及其他有关规定订立托管协议,用以明确基金托管人与基金管理人之间在基金份额持有人名册登记、基金财产的保管、基金财产的管理和运用及相互监督等相关事宜中的权利、义务及职责。
删除不适用的法规
十三、基金的投资
(一)本基金投资目标、对象、理念和策略
3、投资范围
本基金主要投资于货币市场工具,包括现金、一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单、剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的债券、期限在一年以内(含一年)的债券回购、中央银行票据,经中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 修改:
(一)本基金投资目标、对象、理念和策略
3、投资范围
本基金主要投资于货币市场工具,包括现金,期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的非金融企业债务融资工具、债券、资产支持证券,经中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
依据《管理办法》第四条修改

(三)投资限制
1、组合限制
(1)本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过180天;
(2)投资于同一公司发行的短期企业债券的比例,不得超过基金资产净值的10%;
(4)存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资产净值的30%;存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资产净值的5%;
(5)本基金的投资组合中,债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的20%;
2、禁止行为
本基金禁止从事下列行为:
(8)投资于可转换债券;
(10)投资于信用等级在AAA级以下的企业债券; 修改:
(三)投资限制
1、组合限制
(1)本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天,平均剩余存续期不得超过240天;
(2)投资于同一机构发行的债券、非金融企业债务融资工具及其作为原始权益人的资产支持证券的比例,合计不得超过基金资产净值的10%,国债、中央银行票据、政策性金融债券除外;
(4)投资于具有基金托管资格的同一商业银行的银行存款、同业存单,合计不得超过基金资产净值的20%;投资于不具有基金托管资格的同一商业银行的银行存款、同业存单,合计不得超过基金资产净值的5%;
(5)除发生巨额赎回、连续3个交易日累计赎回20%以上或者连续5个交易日累计赎回30%以上的情形外,本基金债券正回购的资金余额占基金资产净值的比例不得超过20%;
2、禁止行为
本基金禁止从事下列行为:
(8)投资于可转换债券、可交换债券;
(10)投资于信用等级在AAA级以下的企业债券、信用等级在AA+以下的债券(企业债券除外)与非金融企业债务融资工具;
增加:
1、组合限制
(7)本基金投资现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券占基金资产净值的比例合计不得低于5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
(8)本基金投资现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及五个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于10%;
(10)本基金投资于有固定期限银行存款的比例不得超过基金资产净值的30%,但投资于有存款期限,根据协议可提前支取的银行存款,可不受此限制;
2、禁止行为
本基金禁止从事下列行为:
(11)以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券,已进入最后一个利率调整期的除外;
删除:
1、组合限制
(13)本基金持有的剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券摊余成本总计不得超过当日基金资产净值的20%;
本基金不得投资于以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券;
依据《管理办法》第九条修改
依据《管理办法》第六条第(一)款修改
依据《管理办法》第六条第(二)款修改
依据《管理办法》第七条第(四)款修改
依据《管理办法》第五条第(二)款修改
依据《管理办法》第五条第(四)款修改
依据《管理办法》第七条第(一)款补充
依据《管理办法》第七条第(二)款补充
依据《管理办法》第六条第(二)款补充
依据《管理办法》第五条第(三)款修改
依据《管理办法》第五条第(三)款删除不再适用的条款
增加:
(四)投资组合平均剩余期限与平均剩余存续期的计算方法
(1)计算方式
本基金按下列公式计算平均剩余期限:
(Σ投资于金融工具产生的资产×剩余期限—Σ投资于金融工具产生的负债×剩余期限+Σ债券正回购×剩余期限)/(投资于金融工具产生的资产—投资于金融工具产生的负债+债券正回购)
本基金按下列公式计算平均剩余存续期限:
(Σ投资于金融工具产生的资产×剩余存续期限—Σ投资于金融工具产生的负债×剩余存续期限+Σ债券正回购×剩余存续期限)/(投资于金融工具产生的资产—投资于金融工具产生的负债+债券正回购)
(2)各类资产和负债剩余期限和剩余存续期限的确定方法
1)银行活期存款、清算备付金、交易保证金的剩余期限和剩余存续期限为0天;证券清算款的剩余期限和剩余存续期限以计算日至交收日的剩余交易日天数计算;
2)回购(包括正回购和逆回购)的剩余期限和剩余存续期限以计算日至回购协议到期日的实际剩余天数计算;买断式回购产生的待回购债券的剩余期限和剩余存续期限为该基础债券的剩余期限,待返售债券的剩余期限和剩余存续期限以计算日至回购协议到期日的实际剩余天数计算;
3)银行定期存款、同业存单的剩余期限和剩余存续期限以计算日至协议到期日的实际剩余天数计算;有存款期限,根据协议可提前支取且没有利息损失的银行存款,剩余期限和剩余存续期限以计算日至协议到期日的实际剩余天数计算;银行通知存款的剩余期限和剩余存续期限以存款协议中约定的通知期计算;
4)中央银行票据的剩余期限和剩余存续期限以计算日至中央银行票据到期日的实际剩余天数计算;
5)组合中债券的剩余期限和剩余存续期限是指计算日至债券到期日为止所剩余的天数,以下情况除外:
允许投资的可变利率或浮动利率债券的剩余期限以计算日至下一个利率调整日的实际剩余天数计算。
允许投资的可变利率或浮动利率债券的剩余存续期限以计算日至债券到期日的实际剩余天数计算。
补充投资组合平均剩余期限与平均剩余存续期的计算方法
十五、基金资产估值
(四)估值方法
1、债券(包括票据)采用摊余成本法进行估值,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按实际利率法进行摊销,每日计提收益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。
4、货币市场基金存续期间,基金管理人应定期计算货币市场基金投资组合摊余成本与其他可参考公允价值指标之间的偏离程度,并定期测试其他可参考公允价值指标确定方法的有效性。投资组合的摊余成本与其他可参考公允价值指标产生重大偏离的(偏离度超过0.5%),应按其他公允价值指标对组合的账面价值进行调整,调整差额确认为“公允价值变动损益”,并按其他公允价值指标进行后续计量。如基金份额净值恢复至1元,可恢复使用摊余成本法估算公允价值。 修改
(四)估值方法
1、债券(包括票据)采用摊余成本法进行估值,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余存续期内按实际利率法进行摊销,每日计提收益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。
由于本基金采用摊余成本法估值,当变现所持有的资产时,变现价格与摊余成本法估值价格的差异将于变现当日集中反映,从而可能导致变现当日本基金收益出现较大幅度的波动。具体而言,当估值价格高于变现价格时,变现当日收益可能将出现较大幅度的下跌;当估值价格低于变现价格时,变现当日收益可能将出现较大幅度的上涨。投资人应知晓并接受该风险。基金管理人不对由于采用该估值方法而产生的后果及风险承担责任。
4、为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离,从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果,基金管理人于每一估值日,采用估值技术,对基金持有的估值对象进行重新评估,即“影子定价”。当摊余成本法计算的基金资产净值与影子定价确定的基金资产净值发生偏离时:
(1)当负偏离度绝对值达到0.25%时,基金管理人应当在5个交易日内将负偏离度绝对值调整到0.25%以内。
(2)当正偏离度绝对值达到0.5%时,基金管理人应当暂停接受申购并在5个交易日内将正偏离度绝对值调整到0.5%以内。
(3)当负偏离度绝对值达到0.5%时,基金管理人应当使用风险准备金或者固有资金弥补潜在资产损失, 将负偏离度绝对值控制在0.5%以内。
(4)当负偏离度绝对值连续两个交易日超过0.5%时,基金管理人应当采用公允价值估值方法对持有投资组合的账面价值进行调整,或者采取暂停接受所有赎回申请并终止基金合同进行财产清算等措施。
依据《管理办法》第十一条修改
依据《管理办法》第十二条修改
十九、基金的信息披露 增加:
(七)临时报告与公告
27、根据《管理办法》等法律法规规定的偏离度达到一定程度的情形;
依据《管理办法》第十二条修改
二、托管协议主要修订内容
章节 原文 修订 备注
一、托管协议当事人
(一)基金管理人
住所:上海市浦东新区世纪大道 88号金茂大厦 48楼
办公地址:上海市浦东新区世纪大道 88号金茂大厦 48楼 修改:
(一)基金管理人
住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 100号上海环球金融中心58楼
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼
更新基金管理人的信息
(二)基金托管人
办公地址:北京市西城区金融大街 25号
注册资本:壹仟玖佰肆拾贰亿叁仟零贰拾伍万元人民币 修改:
(二)基金托管人
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
注册资本:人民币贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
更新基金托管人的信息
八、基金资产估值、基金资产净值计算与复核 (一)基金资产估值
2.估值方法
(1)本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按照票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内平均摊销,每日计提收益。在有关法律法规允许交易所债券可以采用摊余成本法估值前,本基金暂不投资于交易所债券。
(4)基金管理人于每一估值日,采用市场利率和交易价格,对基金持有的估值对象进行重新评估,即“影子定价”。当“摊余成本法”计算的基金资产净值与“影子定价”确定的基金资产净值偏离达到或超过 0.25%时,基金管理人应根据风险控制的需要调整组合,其中,对于偏离程度达到或超过 0.5%的情形,基金管理人应参考成交价、市场利率等信息对投资组合进行价值重估。 (一)基金资产估值
2.估值方法
(1)本基金估值采用摊余成本法,即计价对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余存续期内按实际利率法进行摊销,每日计提收益。在有关法律法规允许交易所债券可以采用摊余成本法估值前,本基金暂不投资于交易所债券。
由于本基金采用摊余成本法估值,当变现所持有的资产时,变现价格与摊余成本法估值价格的差异将于变现当日集中反映,从而可能导致变现当日本基金收益出现较大幅度的波动。具体而言,当估值价格高于变现价格时,变现当日收益可能将出现较大幅度的下跌;当估值价格低于变现价格时,变现当日收益可能将出现较大幅度的上涨。投资者应知晓并接受该风险。基金管理人不对由于采用该估值方法而产生的后果及风险承担责任。
(4)为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离,从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果,基金管理人于每一估值日,采用估值技术,对基金持有的估值对象进行重新评估,即“影子定价”。当摊余成本法计算的基金资产净值与影子定价确定的基金资产净值发生偏离时:
1)当负偏离度绝对值达到0.25%时,基金管理人应当在5个交易日内将负偏离度绝对值调整到0.25%以内。
2)当正偏离度绝对值达到0.5%时,基金管理人应当暂停接受申购并在5个交易日内将正偏离度绝对值调整到0.5%以内。
3)当负偏离度绝对值达到0.5%时,基金管理人应当使用风险准备金或者固有资金弥补潜在资产损失, 将负偏离度绝对值控制在0.5%以内。
4)当负偏离度绝对值连续两个交易日超过0.5%时,基金管理人应当采用公允价值估值方法对持有投资组合的账面价值进行调整, 或者采取暂停接受所有赎回申请并终止基金合同进行财产清算等措施。
根据《管理办法》第十一条修改
依据《管理办法》第十二条修改
九、投资组合比例监控
(一)本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 180天;
(二)投资于同一公司发行的短期企业债券的比例,不得超过基金资产净值的10%;
(四)存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资产净值的 30%;
存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资产净值的 5%;
(五)本基金的投资组合中,债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的 20%;
修改:
(一)本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天,平均剩余存续期不得超过240天;
(二)投资于同一机构发行的债券、非金融企业债务融资工具及其作为原始权益人的资产支持证券的比例,合计不得超过基金资产净值的10%,国债、中央银行票据、政策性金融债券除外;
(四)投资于具有基金托管资格的同一商业银行的银行存款、同业存单,合计不得超过基金资产净值的20%;投资于不具有基金托管资格的同一商业银行的银行存款、同业存单,合计不得超过基金资产净值的5%;
(五)除发生巨额赎回、连续3个交易日累计赎回20%以上或者连续5个交易日累计赎回30%以上的情形外,本基金的债券正回购的资金余额占基金资产净值的比例不得超过20%;
增加:
(七)本基金投资现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券占基金资产净值的比例合计不得低于5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
(八)本基金投资现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及五个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于10%;
(十)本基金投资于有固定期限银行存款的比例不得超过基金资产净值的30%,但投资于有存款期限,根据协议可提前支取的银行存款,可不受此限制;
删除:
(十三)本基金持有的剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券摊余成本总计不得超过当日基金资产净值的20%;本基金不得投资于以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券;
依据《管理办法》第九条修改
依据《管理办法》第六条第(一)款修改
依据《管理办法》第六条第(二)款修改
依据《管理办法》第七条第(四)款修改
依据《管理办法》第七条第(一)款补充
依据《管理办法》第七条第(二)款补充
依据《管理办法》第六条第(二)款补充
依据《管理办法》第五条第(三)款删除不再适用的条款
附件二:华宝现金添益交易型货币市场基金根据《货币市场基金监督管理办法》修改基金合同、托管协议的内容说明
一、基金合同主要修订内容
章节 原文 修订 备注
一、前言
(一)订立本基金合同的目的、依据和原则
2.订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性规定》”)和其他有关法律法规。
(三)华宝现金添益交易型货币市场基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同及其他有关规定募集,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。 修改:
(一)订立本基金合同的目的、依据和原则
2.订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《货币市场基金监督管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性规定》”)和其他有关法律法规。
(三)华宝现金添益交易型货币市场基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同及其他有关规定募集,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构。
补充《管理办法》作为法律依据
依据《管理办法》第十八条补充
二、释义
48.摊余成本法:指估值对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在剩余存续期内平均摊销,每日计提损益 修改:
13.《管理办法》:指《货币市场基金监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
49.摊余成本法:指计价对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在剩余存续期内按实际利率法摊销,每日计提损益
补充《管理办法》的释义
修改摊余成本法的释义
八、基金份额的申购与赎回
增加:
(五)申购和赎回的数额限制
4、为保护基金份额持有人的合法权益,基金管理人可以依照相关法律法规以及基金合同的约定,在特定市场条件下暂停或者拒绝接受一定金额以上的资金申购,具体以基金管理人的公告为准。
依据《管理办法》第十四条补充

(六)申购和赎回的费用
除法律法规另有规定或基金合同另有约定外,本基金不收取申购费和赎回费。但是,当本基金前10名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额50%,且本基金投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于10%且偏离度为负时。为确保基金平稳运作,避免诱发系统性风险,基金管理人有权对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额1%以上的赎回申请(超过基金总份额1%的部分)征收1%的强制赎回费用,并将上述赎回费用全额计入基金财产。基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外。
(八)拒绝或暂停申购的情形
发生上述除第4、7、8项以外的暂停申购情形时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒体上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
(九)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生除上述8以外的其他情形时,基金管理人应在当日报中国证监会备案,已接受的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付。若出现上述第5项所述情形,按基金合同的相关条款处理。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并予以公告。 修改:
(六)申购和赎回的费用
除法律法规另有规定或基金合同另有约定外,本基金不收取申购费和赎回费。但是,出现以下情形之一时,为确保基金平稳运作,避免诱发系统性风险,基金管理人应当对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额1%以上的赎回申请(超过基金总份额1%的部分)征收1%的强制赎回费用,并将上述赎回费用全额计入基金财产:
1.在满足相关流动性风险管理要求的前提下,当本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于5%且偏离度为负时;
2.当本基金前10名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额50%,且本基金投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于10%且偏离度为负时。
基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外。
(八)拒绝或暂停申购的情形
发生上述除第4、8、10项以外的暂停申购情形时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒体上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
(九)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生除上述第9项以外的其他情形时,基金管理人应在当日报中国证监会备案,已接受的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付。若出现上述第5项所述情形,按基金合同的相关条款处理。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并予以公告。

依据《管理办法》第十七条补充
调整序号。
调整序号。
增加:
(八)拒绝或暂停申购的情形
7.为保护基金份额持有人的合法权益,基金管理人可以依照相关法律法规,在特定市场条件下暂停或者拒绝接受一定金额以上的资金申购。
9.当影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的正偏离度绝对值达到或超过0.5%时。
依据《管理办法》第十四条补充
依据《管理办法》第十二条补充
增加:
(九)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
7.当影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的负偏离度绝对值连续两个交易日超过0.5%,基金管理人可视情况暂停本基金的赎回。
为公平对待不同类别基金份额持有人的合法权益,单个基金份额持有人在单个开放日申请赎回基金份额超过基金总份额10%的,基金管理人可以采取延期办理部分赎回申请或者延缓支付赎回款项的措施。
依据《管理办法》第十二条补充
依据《管理办法》第十七条补充

十四、基金的投资
(二)投资范围
1.现金;
2.通知存款;
3.短期融资券;
4.剩余期限在397天以内(含397天)的债券;
5.1年以内(含1年)的银行定期存款、大额存单;
6.期限在1年以内(含1年)的债券回购;
7.剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券;
8.期限在1年以内(含1年)的中央银行票据(以下简称“央行票据”);
9. 剩余期限在397天以内(含397天)中期票据;
10.中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 修改:
(二)投资范围
1.现金;
2.期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
3.剩余期限在397天以内(含397天)的非金融企业债务融资工具、债券、资产支持证券;
4.中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
依据《管理办法》第四条修改

(三)投资策略
3.类属配置策略
类属配置策略主要实现两个目标:一是通过类属配置满足基金流动性需求,二是通过类属配置获得投资收益。本基金将根据各品种(国债、金融债、央行票据、回购、短期融资券、现金等)的市场规模、交易活跃程度、相对收益、信用等级、平均到期期限等重要指标来确定各类资产的配置比例。再通过评估各类资产的流动性和收益性利差,确定不同期限类别资产的具体资产配置比例。 (三)投资策略
3.类属配置策略
类属配置策略主要实现两个目标:一是通过类属配置满足基金流动性需求,二是通过类属配置获得投资收益。本基金将根据各品种(国债、金融债、央行票据、回购、非金融企业债务融资工具、现金等)的市场规模、交易活跃程度、相对收益、信用等级、平均到期期限等重要指标来确定各类资产的配置比例。再通过评估各类资产的流动性和收益性利差,确定不同期限类别资产的具体资产配置比例。
依据《管理办法》第四条修改
(七)投资组合平均剩余期限计算方法
1.计算公式
本基金按下列公式计算平均剩余期限:
(Σ投资于金融工具产生的资产×剩余期限—Σ投资于金融工具产生的负债×剩余期限+Σ债券正回购×剩余期限)/(投资于金融工具产生的资产—投资于金融工具产生的负债+债券正回购)
其中:投资于金融工具产生的资产包括现金类资产(含银行存款、清算备付金、交易保证金、证券清算款、买断式回购履约金)、一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单、剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、期限在一年以内(含一年)的逆回购、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、买断式回购产生的待回购债券、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
2.各类资产和负债剩余期限的确定方法
(1)银行存款、清算备付金、交易保证金的剩余期限为0天;证券清算款的剩余期限以计算日至交收日的剩余交易日天数计算;买断式回购履约金的剩余期限以计算日至协议到期日的实际剩余天数计算。
(2)一年以内(含一年)银行定期存款、大额存单的剩余期限以计算日至协议到期日的实际剩余天数计算。
(3)组合中债券的剩余期限是指计算日至债券到期日为止所剩余的天数,以下情况除外:
允许投资的浮动利率债券的剩余期限以计算日至下一个利率调整日的实际剩余天数计算。
(4)回购(包括正回购和逆回购)的剩余期限以计算日至回购协议到期日的实际剩余天数计算。
(5)中央银行票据、资产支持证券、中期票据的剩余期限以计算日至中央银行票据、资产支持证券、中期票据到期日的实际剩余天数计算。
(6)买断式回购产生的待回购债券的剩余期限为该基础债券的剩余期限。
(7)买断式回购产生的待返售债券的剩余期限以计算日至回购协议到期日的实际剩余天数计算。
(8)法律法规、中国证监会另有规定的,从其规定。 修改:
(七)投资组合平均剩余期限和平均剩余存续期限计算方法
1.计算公式
本基金按下列公式计算平均剩余期限:
(Σ投资于金融工具产生的资产×剩余期限—Σ投资于金融工具产生的负债×剩余期限+Σ债券正回购×剩余期限)/(投资于金融工具产生的资产—投资于金融工具产生的负债+债券正回购)
本基金按下列公式计算平均剩余存续期限:
(Σ投资于金融工具产生的资产×剩余存续期限-Σ投资于金融工具产生的负债×剩余存续期限+债券正回购×剩余存续期限)/(投资于金融工具产生的资产-投资于金融工具产生的负债+债券正回购)
其中:投资于金融工具产生的资产包括现金,期限在一年以内(含一年)的银行存款、同业存单、债券回购、中央银行票据,剩余期限在397天以内(含397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
2.各类资产和负债剩余期限和剩余存续期限的确定方法
(1)银行活期存款、清算备付金、交易保证金的剩余期限和剩余存续期限为0天;证券清算款的剩余期限和剩余存续期限以计算日至交收日的剩余交易日天数计算。
(2)银行定期存款、同业存单的剩余期限和剩余存续期限以计算日至协议到期日的实际剩余天数计算;有存款期限,根据协议可提前支取且没有利息损失的银行存款,剩余期限和剩余存续期限以计算日至协议到期日的实际剩余天数计算;银行通知存款的剩余期限和剩余存续期限以存款协议中约定的通知期计算。
(3)组合中债券的剩余期限和剩余存续期限是指计算日至债券到期日为止所剩余的天数,以下情况除外:
允许投资的可变利率或浮动利率债券的剩余期限以计算日至下一个利率调整日的实际剩余天数计算。
允许投资的可变利率或浮动利率债券的剩余存续期限以计算日至债券到期日的实际剩余天数计算。
(4)回购(包括正回购和逆回购)的剩余期限和剩余存续期限以计算日至回购协议到期日的实际剩余天数计算。
(5)中央银行票据、资产支持证券、中期票据的剩余期限和剩余存续期限以计算日至中央银行票据、资产支持证券、中期票据到期日的实际剩余天数计算。
(6)买断式回购产生的待回购债券的剩余期限和剩余存续期限为该基础债券的剩余期限。
(7)买断式回购产生的待返售债券的剩余期限和剩余存续期限以计算日至回购协议到期日的实际剩余天数计算。
(8)法律法规、中国证监会另有规定的,从其规定。
补充投资组合平均剩余期限与平均剩余存续期的计算方法
(八)投资限制
1.组合限制
(1)本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天;
(4)本基金投资于定期存款的比例不得超过基金资产净值的30%,据协议可提前支取且没有利息损失的银行存款,可不受此限制;
(5)本基金存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资产净值的30%;存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资产净值的5%;
(7)投资于同一公司发行的短期企业债券和短期融资券的比例,不得超过基金资产净值的10%;
(8)本基金债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的20%;
(11)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。
2.本基金不得投资于以下金融工具:
(2)可转换债券;
(4)信用等级在AAA级以下的企业债券;
(5)以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券; 修改:
(八)投资限制
1.组合限制
(1)本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天,平均剩余存续期不得超过240天;
(6)本基金投资于有固定期限银行存款的比例不得超过基金资产净值的30%,但投资于有存款期限、根据协议可提前支取的银行存款,可不受此限制;
(7)本基金投资于具有基金托管资格的同一商业银行的银行存款、同业存单,合计不得超过基金资产净值的20%;投资于不具有基金托管资格的同一商业银行的银行存款、同业存单,合计不得超过基金资产净值的5%;
(9)投资于同一机构发行的债券、非金融企业债务融资工具及其作为原始权益人的资产支持证券的比例,合计不得超过基金资产净值的10%,国债、中央银行票据、政策性金融债券除外;
(10)除发生巨额赎回、连续3个交易日累计赎回20%以上或者连续5个交易日累计赎回30%以上的情形外,本基金债券正回购的资金余额占基金资产净值的比例不得超过20%;
(11)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,除第(1)、(3)、(5)、(13)项外,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。
2.本基金不得投资于以下金融工具:
(2)可转换债券、可交换债券;
(4)信用等级在AAA级以下的企业债券,信用等级在AA+以下的债券(企业债券除外)与非金融企业债务融资工具;
(5)以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券,已进入最后一个利率调整期的除外;
增加:
1、组合限制
(3)本基金投资现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券占基金资产净值的比例合计不得低于5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
(4)本基金投资现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及五个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于10%;
删除:
1、组合限制
(9)本基金持有的剩余期限不超过397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本总计不得超过当日基金资产净值的20%。本基金不得投资于以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券;
(10)买断式回购融入基础债券的剩余期限不得超过397天;
(18)本基金投资的短期融资券的信用评级应不低于以下标准:
A、国内信用评级机构评定的A-1级或相当于A-1级的短期信用级别;
B、根据有关规定予以豁免信用评级的短期融资券,其发行人最近3年的信用评级和跟踪评级应具备下列条件之一:
A)国内信用评级机构评定的AAA级或相当于AAA级的长期信用级别;
B)国际信用评级机构评定的低于中国主权评级一个级别的信用级别。同一发行人同时具有国内信用评级和国际信用评级的,以国内信用级别为准。本基金持有的短期融资券信用等级下降、不再符合投资标准的,基金管理人应在评级报告发布之日起20 个交易日内对其予以全部减持;
依据《管理办法》第九条修改
依据《管理办法》第六条第(二)款修改
依据《管理办法》第六条第(二)款修改
依据《管理办法》第六条第(一)款修改
依据《管理办法》第七条第(四)款修改
删除与《管理办法》第六条第(一)款冲突的内容
根据《管理办法》及《流动性规定》明确除外情形
依据《管理办法》第五条第(二)款修改
依据《管理办法》第五条第(四)款修改
依据《管理办法》第五条第(三)款修改
依据《管理办法》第七条第(一)款补充
依据《管理办法》第七条第(二)款补充
删除不再适用的条款


十六、基金资产的估值
(二)估值方法
1.本基金估值采用摊余成本法估值,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余存续期内按照实际利率法每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。在有关法律法规允许交易所短期债券可以采用摊余成本法估值前,本基金暂不投资于交易所短期债券。
2.为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离,从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果,基金管理人于每一估值日,采用估值技术,对基金持有的估值对象进行重新评估,即“影子定价”。当摊余成本法计算的基金资产净值与影子定价确定的基金资产净值的偏离达到或超过的0.25%时,基金管理人应根据风险控制的需要调整组合,其中,对于偏离度的绝对值达到或超过0.5%的情形,基金管理人应与基金托管人协商一致后,参考成交价、市场利率等信息对投资组合进行价值重估,使基金资产净值更能公允地反映基金资产的公允价值,同时基金管理人应编制并披露临时报告。 修改
(二)估值方法
1.本基金估值采用摊余成本法估值,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余存续期内按照实际利率法摊销,每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。在有关法律法规允许交易所短期债券可以采用摊余成本法估值前,本基金暂不投资于交易所短期债券。
由于本基金采用摊余成本法估值,当变现所持有的资产时,变现价格与摊余成本法估值价格的差异将于变现当日集中反映,从而可能导致变现当日本基金收益出现较大幅度的波动。具体而言,当估值价格高于变现价格时,变现当日收益可能将出现较大幅度的下跌;当估值价格低于变现价格时,变现当日收益可能将出现较大幅度的上涨。投资者应知晓并接受该风险。基金管理人不对由于采用该估值方法而产生的后果及风险承担责任。
2.为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离,从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果,基金管理人于每一估值日,采用估值技术,对基金持有的估值对象进行重新评估,即“影子定价”。当摊余成本法计算的基金资产净值与影子定价确定的基金资产净值发生偏离时:
(1)当负偏离度绝对值达到0.25%时,基金管理人应当在5个交易日内将负偏离度绝对值调整到0.25%以内。
(2)当正偏离度绝对值达到0.5%时,基金管理人应当暂停接受申购并在5个交易日内将正偏离度绝对值调整到0.5%以内。
(3)当负偏离度绝对值达到0.5%时,基金管理人应当使用风险准备金或者固有资金弥补潜在资产损失, 将负偏离度绝对值控制在0.5%以内。
(4)当负偏离度绝对值连续两个交易日超过0.5%时,基金管理人应当采用公允价值估值方法对持有投资组合的账面价值进行调整,或者采取暂停接受所有赎回申请并终止基金合同进行财产清算等措施。
依据《管理办法》第十一条修改
依据《管理办法》第十二条修改
二十、基金的信息披露
(九)临时报告与公告
24.当“摊余成本法”计算的基金资产净值与“影子定价”确定的基金资产净值偏离度绝对值达到或超过0.5%的情形; 修改:
(九)临时报告与公告
24.根据《管理办法》等法律法规规定的偏离度达到一定程度的情形;
依据《管理办法》第十二条修改
二、托管协议主要修订内容
章节 原文 修订 备注
一、托管协议当事人
(一)基金管理人
注册地址:上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心58楼
办公地址:上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心58楼 修改:
(一)基金管理人
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 100号环球金融中心58楼
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号环球金融中心58楼
更新基金管理人的信息
(二)基金托管人
注册资本:贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟元 修改:
(二)基金托管人
注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
更新基金托管人的信息
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
(一)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资范围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的,基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池,以便基金托管人运用相关技术系统,对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督,对存在疑义的事项进行核查。
本基金的投资范围包括:
1.现金;
2.通知存款;
3.短期融资券;
4.剩余期限在397天以内(含397天)的债券;
5.1年以内(含1年)的银行定期存款、大额存单;
6.期限在1年以内(含1年)的债券回购;
7.剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券;
8.期限在1年以内(含1年)的中央银行票据(以下简称“央行票据”);
9. 剩余期限在397天以内(含397天)中期票据;
10.中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
(二)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资、融资比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督:
(1)本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天;
(2)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%;
(4)本基金投资于定期存款的比例不得超过基金资产净值的30%,据协议可提前支取且没有利息损失的银行存款,可不受此限制;
(5)本基金存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资产净值的30%;存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资产净值的5%;
(7)投资于同一公司发行的短期企业债券和短期融资券的比例,不得超过基金资产净值的10%;
(8)本基金债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的20%;
(11)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。
修改:
(一)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资范围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的,基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池,以便基金托管人运用相关技术系统,对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督,对存在疑义的事项进行核查。
本基金的投资范围包括:
1.现金;
2.期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
3.剩余期限在397天以内(含397天)的非金融企业债务融资工具、债券、资产支持证券;
4.中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
(二)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资、融资比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督:
(1)本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天,平均剩余存续期不得超过240天;
(2)本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%;
(6)本基金投资于有固定期限银行存款的比例不得超过基金资产净值的30%,但投资于有存款期限、根据协议可提前支取的银行存款,可不受此限制;
(7)本基金投资于具有基金托管资格的同一商业银行的银行存款、同业存单,合计不得超过基金资产净值的20%;投资于不具有基金托管资格的同一商业银行的银行存款、同业存单,合计不得超过基金资产净值的5%;
(9)投资于同一机构发行的债券、非金融企业债务融资工具及其作为原始权益人的资产支持证券的比例,合计不得超过基金资产净值的10%,国债、中央银行票据、政策性金融债券除外;
(10)除发生巨额赎回、连续3个交易日累计赎回20%以上或者连续5个交易日累计赎回30%以上的情形外,本基金债券正回购的资金余额占基金资产净值的比例不得超过20%;
(11)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;本基金管理人管理的且由本基金托管人托管全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,除第(1)、(3)、(5)、(13)项外,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。
增加:
(3)本基金投资现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券占基金资产净值的比例合计不得低于5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
(4)本基金投资现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及五个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于10%;
删除:
(9)本基金持有的剩余期限不超过397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本总计不得超过当日基金资产净值的20%。本基金不得投资于以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券;
(10)买断式回购融入基础债券的剩余期限不得超过397天;
(13) 本基金投资的短期融资券的信用评级应不低于以下标准:
A、国内信用评级机构评定的A-1 级或相当于A-1 级的短期信用级别;
B、根据有关规定予以豁免信用评级的短期融资券,其发行人最近3年的信用评级和跟踪评级应具备下列条件之一:
A)国内信用评级机构评定的AAA 级或相当于AAA 级的长期信用级别;
B)国际信用评级机构评定的低于中国主权评级一个级别的信用级别。同一发行人同时具有国内信用评级和国际信用评级的,以国内信用级别为准。本基金持有的短期融资券信用等级下降、不再符合投资标准的,基金管理人应在评级报告发布之日起20 个交易日内对其予以全部减持;
依据《管理办法》第四条修改
依据《管理办法》第九条修改
完善表述
依据《管理办法》第六条第(二)款修改
依据《管理办法》第六条第(二)款修改
依据《管理办法》第六条第(一)款修改
依据《管理办法》第七条第(四)款修改
完善表述
根据《管理办法》及《流动性规定》明确除外情形
依据《管理办法》第七条第(一)款补充
依据《管理办法》第七条第(二)款补充
删除不再适用的条款
5.基金投资于银行存款应符合以下规定:
(2)基金投资于定期存款的比例,不得超过基金资产净值的百分之三十(基金投资于有存款期限、但根据协议可提前支取且没有利息损失的,不受此限)。
(3)基金的存款银行应当是具有证券投资基金托管人资格、证券投资基金代销业务资格或合格境外机构投资者托管人资格的商业银行。
(4)货币市场基金可以投资于现金、通知存款、1年以内(含1年)的存款。
(5)投资定期存款的期限不得超过一年(含一年),且到期后不得展期。
(6)存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资产净值的百分之三十。
(7)存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资产净值的百分之五。 修改:
5.基金投资于银行存款应符合以下规定:
(2)基金投资于有固定期限银行存款的比例不得超过基金资产净值的百分之三十(基金投资于有存款期限、但根据协议可提前支取的银行存款,不受此限)。
(3)货币市场基金可以投资于现金、期限在1年以内(含1年)的银行存款、同业存单。
(4)投资固定期限银行存款的期限不得超过一年(含一年),且到期后不得展期。
(5)投资于具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单,合计不得超过基金资产净值的百分之二十。
(6)投资于不具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单,合计不得超过基金资产净值的百分之五。
依据《管理办法》第六条第(二)款修改
依据《管理办法》第四条修改
依据《管理办法》第六条第(二)款修改
八、基金资产净值计算和会计核算 (二)基金资产估值方法和特殊情形的处理2.估值方法
(1)本基金估值采用摊余成本法估值,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余存续期内按照实际利率法每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。在有关法律法规允许交易所短期债券可以采用摊余成本法估值前,本基金暂不投资于交易所短期债券。
(2)为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离,从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果,基金管理人于每一估值日,采用估值技术,对基金持有的估值对象进行重新评估,即“影子定价”。当摊余成本法计算的基金资产净值与影子定价确定的基金资产净值的偏离达到或超过的0.25%时,基金管理人应根据风险控制的需要调整组合,其中,对于偏离度的绝对值达到或超过0.5%的情形,基金管理人应与基金托管人协商一致后,参考成交价、市场利率等信息对投资组合进行价值重估,使基金资产净值更能公允地反映基金资产的公允价值,同时基金管理人应编制并披露临时报告。 (二)基金资产估值方法和特殊情形的处理
2.估值方法
(1)本基金估值采用摊余成本法估值,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余存续期内按照实际利率法摊销,每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。在有关法律法规允许交易所短期债券可以采用摊余成本法估值前,本基金暂不投资于交易所短期债券。
由于本基金采用摊余成本法估值,当变现所持有的资产时,变现价格与摊余成本法估值价格的差异将于变现当日集中反映,从而可能导致变现当日本基金收益出现较大幅度的波动。具体而言,当估值价格高于变现价格时,变现当日收益可能将出现较大幅度的下跌;当估值价格低于变现价格时,变现当日收益可能将出现较大幅度的上涨。投资者应知晓并接受该风险。基金管理人不对由于采用该估值方法而产生的后果及风险承担责任。
(2)为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离,从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果,基金管理人于每一估值日,采用估值技术,对基金持有的估值对象进行重新评估,即“影子定价”。当摊余成本法计算的基金资产净值与影子定价确定的基金资产净值发生偏离时:
1)当负偏离度绝对值达到0.25%时,基金管理人应当在5个交易日内将负偏离度绝对值调整到0.25%以内。
2)当正偏离度绝对值达到0.5%时,基金管理人应当暂停接受申购并在5个交易日内将正偏离度绝对值调整到0.5%以内。
3)当负偏离度绝对值达到0.5%时,基金管理人应当使用风险准备金或者固有资金弥补潜在资产损失, 将负偏离度绝对值控制在0.5%以内。
4)当负偏离度绝对值连续两个交易日超过0.5%时,基金管理人应当采用公允价值估值方法对持有投资组合的账面价值进行调整,或者采取暂停接受所有赎回申请并终止基金合同进行财产清算等措施。
依据《管理办法》第十一条修改
依据《管理办法》第十二条修改
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 (三)基金财产的清算
2.基金财产清算程序
基金合同终止,应当按法律法规和本基金合同的有关规定对基金财产进行清算。基金财产清算程序主要包括: (三)基金财产的清算
2.基金财产清算程序
基金合同终止,应当按法律法规和基金合同的有关规定对基金财产进行清算。基金财产清算程序主要包括:
完善表述
基金信息类型 基金契约(修改)
公告来源 上海证券报
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