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| 信澳精华配置混合A(610002) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 148085 | ||||||||
| 基金代码 | 610002 | ||||||||
| 公告日期 | 2012-01-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金2011年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：信达澳银基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2012年01月19日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年01月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2011年10月01日起至2011年12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 信达澳银精华配置混合 基金主代码 610002 交易代码 610002 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年07月30日 报告期末基金份额总额 104,311,949.16份 投资目标 本基金主要通过投资于优质的，具有长期持续增长能力的公司，并根据股票类和固定收益类资产之间的相对吸引力来调整资产的基本配置，规避系统性风险，从而实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 1）自下而上精选并长期投资于具有长期投资价值和有持续成长能力的个股。 2）运用战略资产配置和策略灵活配置模型衡量资产的投资吸引力，有纪律地进行资产的动态配置，在有效控制系统风险前提下实现基金资产的长期稳定增值。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%＋中国债券总指数收益率×40% 风险收益特征 本基金属于风险收益水平中等的基金产品 基金管理人 信达澳银基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2011年10月01日－2011年12月31日） 1.本期已实现收益 -4,084,259.33 2.本期利润 -2,871,398.34 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0278 4.期末基金资产净值 102,000,833.22 5.期末基金份额净值 0.978 注：1、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的认购、申购及赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -3.93% 1.02% -3.93% 0.84% 0.00% 0.18% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同于2008年07月30日生效，2008年08月29日开始办理申购、赎回业务。 2、本基金投资组合的资产配置为：股票资产为基金资产的30%-80%，债券资产、现金及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的20%-70%，权证占基金资产净值的0%－3%；其中基金保留的现金以及投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金按规定在合同生效后六个月内达到上述规定的投资比例。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 李坤元 本基金的基金经理、投资研究部高级分析师 2010-05-25 - 5年 南开大学经济学硕士。2002年09月至2003年07月就职于天津华宇国际贸易有限公司；2006年03月至2007年05月就职于申银万国证券研究所任宏观策略部分析师。2007年05月加盟信达澳银基金，任高级分析师、本基金的基金经理助理（2009年02月至2010年05月）。 曾国富 原本基金基金经理、投资副总监、投资研究部下股票投资部总经理、信达澳银中小盘股票基金基金经理 2008-07-30 2011-12-16 13年 上海财经大学管理学硕士。历任深圳大华会计师事务所审计部经理，大鹏证券有限责任公司投资银行部业务董事、内部审核委员会委员，平安证券有限责任公司资本市场事业部业务总监、内部审核委员会委员，国海富兰克林基金管理有限公司研究分析部分析员；2006年09月加入信达澳银基金。 注：1、基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人已经建立了投资决策及交易内控制度，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，维护投资者的利益。本基金管理人建立了严谨的公平交易机制，确保不同基金在买卖同一证券时，按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本报告期内，基金管理人未管理其他与本基金投资风格相似的投资组合。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2011年四季度，通胀回落的速度加快，经济增速进一步放缓，PMI在低位徘徊。国际方面，欧债危机越演越烈，危机国家的国债收益率不断创新高。在此背景下，市场对国内政策调整的预期不断加强。积极的因素虽然在增多，但现实的困难也不能忽视，负面的因素仍占据主流，市场在震荡中维持弱势，整体估值水平不断下降。板块方面，受三季报低于预期以及经济持续下滑的影响，中小盘和创业板个股的调整仍在继续；基建项目放缓，商品房开工急剧收缩以及PMI数据持续下滑，投资品、制造业的表现也乏善可陈。 在此背景下，精华灵活配置基金在四季度超配了业绩增长超预期且估值偏低的食品饮料和金融行业，减持了下游需求明显放缓的投资品、制造业，以及风险暴露较多的中小盘和创业板股票，取得了良好的投资效果。 对于2012年一季度，我们大致判断是积极的因素仍在积累，负面的因素短期内也难以消除，市场向上向下的力度大致平衡。国内方面，我们预计关注的焦点不再是通胀问题，而是政策微调和流动性改善，同时也要警惕经济见底过程中的压力。国际方面，2至3月份是欧债危机重要的时间窗口，各种力量的博弈以及政策预期和现实的差距会交织在一起，扑朔迷离。我们判断，在目前的位置，市场在震荡中蕴蓄向上的力量，阶段性走强的可能性较大，但轻言反转还太早，仍需等待、观察和验证。到了一季度末，经济见底得到确认，同时流动性改善积累到一定的阶段，我们判断，市场反转的可能性会大大增强，也许会走出趋势性的上涨行情。 在策略上，我们仍然坚持自下而上的选股原则，积极精选个股，并加入自上而下的行业配置的指导。一方面，我们从立足持有期、追求相对稳定回报的角度，继续持有超配的食品饮料行业等，作为全年的重点配置行业。另一方面，我们也积极布局一些早周期的行业，如金融、汽车、地产等，希望在政策微调的过程中，抓住率先触底反转的公司。对于中小盘和创业板，我们不放弃从中寻找一些优质成长股的投资机会。具有一定的竞争壁垒，公司治理良好，盈利增长快速且估值合理的一些公司，在市场调整中将为我们提供了很好的介入机会。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为0.978元，份额累计净值为1.398元，报告期内份额净值增长率为-3.93%，同期业绩比较基准收益率为-3.93%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 71,139,629.68 67.57 其中：股票 71,139,629.68 67.57 2 固定收益投资 7,940,314.44 7.54 其中：债券 7,940,314.44 7.54 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 24,632,892.38 23.40 6 其他资产 1,563,900.77 1.49 7 合计 105,276,737.27 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 1,082,592.00 1.06 B 采掘业 - - C 制造业 30,289,857.38 29.70 C0 食品、饮料 12,143,719.28 11.91 C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 1,650,000.00 1.62 C5 电子 - - C6 金属、非金属 8,220,656.10 8.06 C7 机械、设备、仪表 8,275,482.00 8.11 C8 医药、生物制品 - - C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 - - H 批发和零售贸易 4,018,176.00 3.94 I 金融、保险业 23,991,630.00 23.52 J 房地产业 6,939,600.00 6.80 K 社会服务业 3,603,522.30 3.53 L 传播与文化产业 - - M 综合类 1,214,252.00 1.19 合计 71,139,629.68 69.74 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 600016 民生银行 957,200 5,637,908.00 5.53 2 600519 贵州茅台 28,688 5,545,390.40 5.44 3 002304 洋河股份 39,404 5,081,933.88 4.98 4 601009 南京银行 488,300 4,531,424.00 4.44 5 600858 银座股份 204,800 4,018,176.00 3.94 6 600048 保利地产 369,600 3,696,000.00 3.62 7 000069 华侨城Ａ 504,695 3,603,522.30 3.53 8 600036 招商银行 291,300 3,457,731.00 3.39 9 600015 华夏银行 296,000 3,324,080.00 3.26 10 000024 招商地产 180,200 3,243,600.00 3.18 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 3,183,768.50 3.12 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 4,278,067.54 4.19 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 478,478.40 0.47 8 其他 - - 9 合计 7,940,314.44 7.78 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 010203 02国债⑶ 31,790 3,183,768.50 3.12 2 126018 08江铜债 24,560 2,051,251.20 2.01 3 126019 09长虹债 23,840 1,977,051.20 1.94 4 110007 博汇转债 4,980 478,478.40 0.47 5 111041 08铁岭债 2,474 249,765.14 0.24 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.8.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。 5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 438,449.92 2 应收证券清算款 1,043,975.18 3 应收股利 - 4 应收利息 81,475.67 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,563,900.77 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 110007 博汇转债 478,478.40 0.47 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 84,478,696.18 报告期期间基金总申购份额 57,043,883.53 减：报告期期间基金总赎回份额 37,210,630.55 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 104,311,949.16 §7 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、《信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告。 8.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 8.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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