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融通内需驱动混合A/B(161611) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 148050 | ||||||||
基金代码 | 161611 | ||||||||
公告日期 | 2012-01-19 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 融通内需驱动股票型证券投资基金2011年第4季度报告 | ||||||||
信息全文 | 基金管理人:融通基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2012年1月19日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2011年10月1日起至12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 融通内需驱动股票 交易代码 161611 前端交易代码 161611 后端交易代码 161661 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年4月22日 报告期末基金份额总额 623,624,594.15份 投资目标 本基金主要投资于由国内投资需求和消费需求所驱动的优势企业,分享中国经济增长及增长方式转变所带来的收益,实现基金资产可持续的稳定增值。 投资策略 本基金重点投资于由国内投资需求和消费需求所驱动的优势企业,根据经济演进的规律和产业变迁的路径,"自上而下"确定资产配置与行业配置比例,在行业配置下 "自下而上"精选个股。本基金股票资产主要投资于治理规范、经营稳健、财务良好和盈利能力强的内需驱动型的优秀公司,但是,只有满足"规范、独特、简单、成长"特性的龙头公司才有可能成为我们的核心资产,对这部分资产,我们将长期持有,充分分享中国经济长期高速增长和企业做大做强所带来的巨大收益。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中信标普全债指数收益率×20% 风险收益特征 本基金为股票型基金,属于高风险高收益的基金品种,其收益和风险高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2011年10月1日 - 2011年12月31日 ) 1.本期已实现收益 -82,558,641.89 2.本期利润 -82,527,470.43 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1323 4.期末基金资产净值 380,052,058.67 5.期末基金份额净值 0.609 注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 (2)本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -17.92% 1.69% -6.78% 1.13% -11.14% 0.56% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 鲁万峰 本基金的基金经理、融通动力先锋股票基金的基金经理 2009年4月22日 - 17 经济学博士,具有证券从业资格。曾就职于北京华融投资管理有限公司和中国人保资产管理有限公司,从事研究和投资工作,2006年6月至今就职于融通基金管理有限公司,任职基金管理部总监助理。 注:任职日期根据基金管理人对外披露的任职日期填写;证券从业年限以从事证券业务相关的工作时间为计算标准。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通内需驱动股票型证券投资基金基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则,并制定了相应的制度和流程,在投资决策和交易执行等各个环节保证公平交易原则的严格执行。报告期内,本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 基金名称 本报告期基金份额净值增长率 融通行业景气混合基金 -11.54% 融通领先成长股票基金(LOF) -9.60% 融通动力先锋股票基金 -6.33% 本基金 -17.92% 本基金与融通行业景气的净值增长率差异为-6.38 %,其中-0.11%来自于资产配置贡献,-3.4%来自于行业配置,-2.19%来自于股票选择, -0.68%来自其他因素。 本基金与融通领先成长的净值增长率差异为-8.32 %,其中0.34%来自于资产配置贡献,0.3%来自于行业配置,-10.07%来自于股票选择, 1.11%来自其他因素。 本基金与融通动力先锋的净值增长率差异为-11.59 %,其中-1.03%来自于资产配置贡献,-3.6%来自于行业配置,-7.01%来自于股票选择, 0.05%来自其他因素。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内未发生异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2011年四季度,市场先扬后抑,在下调准备金的微调预期下,市场先出现反弹走势。但短期利率高企和场内再融资引起的资金供需失衡使得短暂的反弹行情很快转为下跌。在中国旧模式的僵局还没打破、新模式的曙光尚未出现的环境下,后周期的煤炭、证券、化工、水泥等领跌,低估值的金融地产和创业板指数整体稍强。 融通内需驱动基金周期股配置较高,因此在四季度跌幅较大,秉着尽可能规避损失且为来年做布局的思路,本基金借反弹机会逐步降低煤炭、水泥、证券的配置,增加了早周期的地产和部分消费品的比重。总体策略是重新权衡组合风险,均衡配置,布局长期 展望2012年一季度,我们认为市场的风险并没有完全释放,政策的微调和盈利预期的下滑共同作用,市场单边快速下跌的风险不大,流动性的局部改善预期还将带来传统低估值蓝筹的修复以及部分主题股的活跃。但是值得关注的是,二季度开始较大规模的理财产品、房地产信托和地方融资平台的集中到期,以及周期类行业产能逐步释放后,ROE真正的调整压力等负面因素都将陆续被市场重视。重新步入旺季后,复苏力度低于预期的概率较大。更关键的是,能够引领A股市场走出上升趋势的龙头行业和显著方向依然在模糊中寻找,这是政府和投资者共同努力的目标。 本基金仍将保持相对谨慎。我们认为在政府对房地产保持高压的状态之下,信托和地产融资平台环节仍有可能因为地产的销售僵局而出现风险,此次的风险暴露才可能是基本面最差的时候,此后将逐步恢复。在此过程中,本基金将努力寻找真正能反映社会发展趋势和政策导向的结构性机会。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期基金份额净值增长率为-17.92%,同期业绩比较基准收益率为-6.78%。 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 349,345,398.09 91.50 其中:股票 349,345,398.09 91.50 2 固定收益投资 19,326,000.00 5.06 其中:债券 19,326,000.00 5.06 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 9,783,765.78 2.56 6 其他资产 3,356,890.24 0.88 7 合计 381,812,054.11 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 74,503,153.92 19.60 C 制造业 126,209,233.24 33.21 C0 食品、饮料 - - C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 - - C5 电子 - - C6 金属、非金属 55,131,268.30 14.51 C7 机械、设备、仪表 - - C8 医药、生物制品 71,077,964.94 18.70 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 2,454,000.00 0.65 F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 - - H 批发和零售贸易 - - I 金融、保险业 83,521,145.36 21.98 J 房地产业 19,905,747.93 5.24 K 社会服务业 27,326,262.36 7.19 L 传播与文化产业 15,425,855.28 4.06 M 综合类 - - 合计 349,345,398.09 91.92 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 600750 江中药业 989,835 28,705,215.00 7.55 2 600585 海螺水泥 1,675,869 26,227,349.85 6.90 3 600030 中信证券 2,699,916 26,216,184.36 6.90 4 601888 中国国旅 960,132 25,184,262.36 6.63 5 000983 西山煤电 1,505,773 21,984,285.80 5.78 6 600267 海正药业 683,822 21,725,024.94 5.72 7 000661 长春高新 589,935 20,647,725.00 5.43 8 600801 华新水泥 1,533,070 19,515,981.10 5.14 9 000776 广发证券 854,251 17,939,271.00 4.72 10 600376 首开股份 1,867,127 17,905,747.93 4.71 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 19,326,000.00 5.09 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 19,326,000.00 5.09 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 1101088 11央行票据88 200,000 19,326,000.00 5.09 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.8.2 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。 5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 2,268,968.43 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 87,141.91 5 应收申购款 1,000,779.90 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,356,890.24 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 本报告期期初基金份额总额 625,774,018.36 本报告期基金总申购份额 18,186,014.95 减:本报告期基金总赎回份额 20,335,439.16 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 623,624,594.15 §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 (一)中国证监会批准融通内需驱动股票型证券投资基金设立的文件 (二)《融通内需驱动股票型证券投资基金基金合同》 (三)《融通内需驱动股票型证券投资基金托管协议》 (四)《融通内需驱动股票型证券投资基金招募说明书》及其更新 (五)融通基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程 (六)报告期内在指定报刊上披露的各项公告 7.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 7.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件,或登陆本基金管理人网站http://www.rtfund.com查询。 融通基金管理有限公司 二〇一二年一月一十九日 |
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基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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