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| 东吴新产业精选股票A(580008) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 147965 | ||||||||
| 基金代码 | 580008 | ||||||||
| 公告日期 | 2012-01-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东吴新产业精选股票型证券投资基金2011年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：东吴基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇一二年一月十九日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2011年10月1日起至12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 东吴新产业精选股票 基金主代码 580008 交易代码 580008 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年9月28日 报告期末基金份额总额 232,722,817.88份 投资目标 本基金为股票型基金，主要投资于新兴产业相关上市公司，分享新兴产业所带来的投资机会，追求超越市场的收益。 投资策略 本基金依托行业研究和金融工程团队，采用"自上而下"资产配置和"自下而上" 精选个股相结合的投资策略。本基金通过对宏观经济和市场走势进行研判，结合考虑相关类别资产的收益风险特征，采用定量与定性相结合的方法动态的调整股票、债券、现金等大类资产的配置。 业绩比较基准 75%*中证新兴产业指数+25%*中国债券综合全价指数 风险收益特征 本基金是一只进行主动投资的股票型基金，其预期风险和预期收益均高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金，在证券投资基金中属于预期风险较高、预期收益较高的基金产品。 基金管理人 东吴基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2011年10月1日-2011年12月31日) 1.本期已实现收益 -1,458,398.52 2.本期利润 -15,329,864.14 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0549 4.期末基金资产净值 220,411,543.59 5.期末基金份额净值 0.947 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -5.30% 0.57% -9.03% 1.25% 3.73% -0.68% 注：比较基准= 75%*中证新兴产业指数收益率 +25%*中国债券综合全价指数收益率 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 东吴新产业精选股票型证券投资基金 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2011年9月28日至2011年12月31日） 注：1.比较基准= 75%*中证新兴产业指数收益率 +25%*中国债券综合全价指数收益率 2.本基金于2011年9月28日成立，基金合同生效起至披露时点不满一年。按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，本基金本报告期尚处在建仓期。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 任壮 本基金的基金经理、公司研究策划部副总经理 2011-9-28 - 7.5年 管理学博士，中国社科院金融所博士后，副研究员；曾任兴业证券研发中心高级研究员；2007年9月加入东吴基金管理有限公司，曾任公司基金经理助理、研究策划部总经理助理等职，现担任研究策划部副总经理、东吴行业轮动股票基金经理、东吴新产业精选股票基金经理。 刘元海 本基金的基金经理 2011-10-26 - 7.5年 博士，同济大学毕业。2004年2月加入东吴基金管理有限公司，曾任研究策划部研究员、基金经理助理等职；现担任东吴新产业精选股票基金经理。 注：1、任壮为该基金的首任基金经理，此处的任职日期为基金成立日；其他日期均为公司作出决定之日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规定及其他有关法律规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易管理制度，确保了公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 4季度，A股市场运行环境和走势出现微妙转变。10月份后政策上开始预调微调，包括存款准备金率下调，新增信贷规模有所增加。同时，汇金增持三大行。但是中央经济工作会议上没有出现明显积极信号，并且11月份宏观数据显示经济正加速下滑，市场再次恐慌，12月初上证指数跌破2300点后一路单边下行，最低跌到2130点附近。 9月底本基金成立，4季度是本基金建仓期。我们判断政策已经开始转向，但是预计政策放松力度还不大，同时经济正处于加速下行趋势，因此本基金保持较低仓位。在品种选择上，重点关注两类：（1）成长型新兴产业；（2）低估值行业。并根据市场走势，选择优势股票战略配置。从行业配置上看，本基金重点配置"新兴产业+金融+消费服务"。总体看，截至2011年底，自基金成立以来，本基金净值增长率-5.3%，虽然跑赢比较基准获得相对收益，但是本报告期内未给投资者带来正回报，希望在新的一年里努力为投资者带来满意回报。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本基金份额净值为0.947元，累计净值0.947元；本报告期份额净值增长率-5.30%，同期业绩比较基准收益率为-9.03%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 我们判断，政策已发生转向，紧缩货币政策结束，货币政策开始微调。12月份新增贷款6400亿，信贷放松迹象明显。预计2012年1月份新增贷款9000亿，1季度新增贷款2.4万亿，市场流动性将相对宽松。 12月份，PMI指数反弹到50.3，生产指数回升到53.4，生产出现企稳迹象。同时产成品库存指数下行、原材料库存指数上行，短期内部分行业有补库存需要。预示着短期内中国经济下滑速度可能减缓，1季度中国经济下滑幅度可能没有市场预期那么差。而当前A股市场PB已经低于2008年最低点水平，在很大程度上反映了经济硬着陆风险。 我们判断，上证指数2200点左右将是政策和估值的底部区域。1季度随着货币信贷投放，经济下滑幅度低于预期，市场有望出现一波反弹。在此判断下，本基金将整体仓位提高到80%左右。在行业配置上，由于2012年中国经济增速中枢将下移，成长性行业和公司会越来越少，而周期类股票业绩弹性将减弱，因此"新兴产业+金融+消费服务"依然是本基金核心资产配置，同时把握因政策放松力度加大而引致估值修复的早周期性行业的阶段性投资机会，如汽车、房地产和家电。 我们判断，2012年A股市场可操作性要强于2011年，当前点位投资收益要大于投资风险，2012年东吴新产业将努力为投资者带来良好业绩。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 131,855,406.53 57.21 其中：股票 131,855,406.53 57.21 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 98,533,593.88 42.76 6 其他各项资产 68,598.19 0.03 7 合计 230,457,598.60 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 4,060,000.00 1.84 C 制造业 32,086,381.62 14.56 C0 食品、饮料 7,295,600.00 3.31 C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 1,930,862.76 0.88 C5 电子 7,319,600.00 3.32 C6 金属、非金属 - - C7 机械、设备、仪表 10,863,068.86 4.93 C8 医药、生物制品 4,677,250.00 2.12 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 7,053,300.00 3.20 F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 43,250,959.91 19.62 H 批发和零售贸易 11,526,865.00 5.23 I 金融、保险业 33,087,400.00 15.01 J 房地产业 - - K 社会服务业 - - L 传播与文化产业 790,500.00 0.36 M 综合类 - - 合计 131,855,406.53 59.82 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 600588 用友软件 640,667 11,532,006.00 5.23 2 002073 软控股份 529,722 8,014,693.86 3.64 3 601318 中国平安 190,000 6,543,600.00 2.97 4 000063 中兴通讯 382,500 6,464,250.00 2.93 5 600015 华夏银行 560,000 6,288,800.00 2.85 6 000858 五 粮 液 170,000 5,576,000.00 2.53 7 601009 南京银行 600,000 5,568,000.00 2.53 8 601601 中国太保 280,000 5,378,800.00 2.44 9 600271 航天信息 268,871 5,339,778.06 2.42 10 600739 辽宁成大 390,000 4,793,100.00 2.17 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，五粮液于2011年5月27日下午收到中国证券监督管理委员会《行政出发决定书》（【2011】17号），依据《证券法》一百九十三条的规定，决定：一、对五粮液给予警告，并处以60万元罚款；二、对唐桥、王国春给予警告，并分别处以25万元罚款；三、对陈林、郑晚宾、彭智辅给予警告，并分别处以10万元罚款；四、对叶伟泉、刘中国、朱中玉给予警告，并分别处以3万元罚款。 本基金对该证券的投资决策程序符合相关规定。 本基金投资的前十名证券的其他发行主体，本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.8.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.8.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 30,153.96 5 应收申购款 38,444.23 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 68,598.19 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 281,594,106.37 本报告期基金总申购份额 43,131.98 减：本报告期基金总赎回份额 48,914,420.47 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 232,722,817.88 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务份额； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务份额。 §7 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会批准东吴新产业精选股票型证券投资基金设立的文件； 2、《东吴新产业精选股票型证券投资基金基金合同》； 3、《东吴新产业精选股票型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 5、报告期内东吴新产业精选股票型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。 8.2 存放地点 基金管理人处、基金托管人处。 8.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。 网站：http：//www.scfund.com.cn 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司。 客户服务中心电话 （021）50509666 / 400-821-0588 东吴基金管理有限公司 二〇一二年一月十九日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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