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| 银河强化债券(519676) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 147903 | ||||||||
| 基金代码 | 519676 | ||||||||
| 公告日期 | 2012-01-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 银河保本混合型证券投资基金2011年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：银河基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2012年1月18日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2011年10月1日起至12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 银河保本混合 交易代码 519676 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年5月31日 报告期末基金份额总额 867,605,826.02份 投资目标 在确保保本周期到期时投资本金安全的基础上，通过保本资产与风险资产的动态配置和组合管理，谋求基金资产在保本周期内的稳定增值。 投资策略 本基金投资的股票、权证和可转换债券等权益类资产合并计算为风险资产。股票等风险资产占基金资产的比例为0%－30%，其中权证的投资比例不超过基金资产净值的3%。自本基金成立起的六个月内，或自新的保本周期的集中申购期末起的六个月内，股票等风险资产的投资比例上限不超过基金资产净值的10%。本基金投资的债券等固定收益类金融工具占基金资产的比例为65%-100%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，债券投资比例不低于基金资产净值的65%。 业绩比较基准 三年期银行定期存款税后收益率 风险收益特征 本基金是一只保本混合型基金，在证券投资基金中属于低风险品种。 基金管理人 银河基金管理有限公司 银河保本混合 2011 年第 4 季度报告 第 3 页 共 10 页 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2011年10月1日 － 2011年12月31日 ） 1.本期已实现收益 644,560.94 2.本期利润 25,109,884.46 3.加权平均基金份额本期利润 0.0275 4.期末基金资产净值 880,473,473.94 5.期末基金份额净值 1.015 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 2.73% 0.09% 1.19% 0.02% 1.54% 0.07% 过去三个月 银河保本混合 2011 年第 4 季度报告 第 4 页 共 10 页 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金合同于2011年5月31日生效，截至报告日本基金合同生效未满一年。 2、按基金合同规定，本基金应自本基金成立起的六个月内，或自新的保本周期的集中申购期末起的六个月内，股票等风险资产的投资比例上限不超过基金资产净值的10%。本基金投资的债券等固定收益类金融工具占基金资产的比例为65%-100%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，债券投资比例不低于基金资产净值的65%。本基金报告期末已完成建仓但报告期末距建仓结束不满一年。 3、截止2011年11月31日建仓期满，本基金各项资产配置符合合同约定。 §4管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 离任日期 银河保本 2011年5月 - 17 本科学历，曾就职于 索峰 任职日期 银河保本混合 2011 年第 4 季度报告 第 5 页 共 10 页 混合型证券投资基金的基金经理、固定收益部总监 31日 润庆期货公司、申银万国证券公司、原君安证券和中国银河证券有限责任公司，期间主要从事国际商品期货交易，营业部债券自营业务和证券投资咨询工作。2004年6月加入银河基金管理有限公司，从事固定收益产品投资工作，历任银河银富货币市场基金基金经理、银河收益证券投资基金基金经理，目前兼任固定收益部总监。 注：1、上表中任职日期为该基金基金合同成立日； 2、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运用基金资产，在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值，努力实现基金份额持有人的利益，无损害基金份额持有人利益的行为，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 随业务的发展和规模的扩大，本基金管理人将继续秉承“诚信稳健、勤奋律己、创新图强”的理念，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定，进一步加强风险管理和完善内部控制体系，为基金份额持有人谋求长期稳定的回报。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 银河保本混合型证券投资基金（以下简称“银河保本混合”）在本报告期内严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，投资管理和交易执行相隔离，实行集中交易制度，公平对待所管理的所有基金和投资组合，未出现违反公平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金管理人旗下无与银河保本混合投资风格相似的投资组合。 银河保本混合 2011 年第 4 季度报告 第 6 页 共 10 页 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期未发现本基金有可能导致不公平交易的异常交易。 4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 基金8月底完成建仓任务，11月底进入建仓期满，基于对债券市场的宏观有利形势和 流动性逐步转向宽松的判断，基金在四季度通过融资，增加债券组合规模，对可转债和股票继续维持较低仓位。 我们判断：中国经济已转入增速下降通道，产业资本和房地产去杠杆化是内因，全球经 济不景气是外因。随着CPI11月份大幅度回落，通胀在未来半年将继续延续下行趋势。在经济减速和外汇占款持续下降的压力下，货币政策名稳实松的转向可以期待，流动性正在明显向好的方向转变。 票据贴现利率见顶回落，有助于降低银行理财和信托产品对资本市场的干扰，债券和股票市场的金融生态环境将得到明显的改善。我们判断债券市场将继续延续牛市的后半程，信用债总体表现将好于利率产品；股票市场目前对债券市场的风险补偿已达到历史高位区间，股票市场已进入战略性做多的区域，应该积极主动布局。 本基金一季度的策略是：继续维持债券杠杆组合，充分享受债券市场的牛市，同时逐步增加可转债和股票资产配置，力争为持有人创造超额收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 2011年4季度本基金业绩比较基准收益率为1.19%，本基金净值收益率为2.73% §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 13,854,387.71 1.30 13,854,387.71 1.30 2 1,023,609,018.40 96.28 1,023,609,018.40 96.28 - - 3 - - 4 - - - - 权益投资 其中：股票 固定收益投资 其中：债券 资产支持证券 金融衍生品投资 买入返售金融资产 其中：买断式回购的买入返售 银河保本混合 2011 年第 4 季度报告 第 7 页 共 10 页 5 2,465,267.48 0.23 6 23,178,842.25 2.18 7 1,063,107,515.84 100.00 金融资产 银行存款和结算备付金合计 其他资产 合计 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A - - B - - C 13,854,387.71 1.57 C0 - - C1 - - C2 - - C3 - - C4 - - C5 - - C6 - - C7 90,000.00 0.01 C8 13,764,387.71 1.56 C99 - - D - - E - - F - - G - - H - - I - - J - - K - - L - - M - - 13,854,387.71 1.57 农、林、牧、渔业 采掘业 制造业 食品、饮料 纺织、服装、皮毛 木材、家具 造纸、印刷 石油、化学、塑胶、塑料 电子 金属、非金属 机械、设备、仪表 医药、生物制品 其他制造业 电力、煤气及水的生产和供应业 建筑业 交通运输、仓储业 信息技术业 批发和零售贸易 金融、保险业 房地产业 社会服务业 传播与文化产业 综合类 合计 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 人福医药 580,373 11,183,787.71 1.27 2 康美药业 230,000 2,580,600.00 0.29 3 开山股份 1,500 90,000.00 0.01 600079 600518 300257 银河保本混合 2011 年第 4 季度报告 第 8 页 共 10 页 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 - - 2 - - 3 321,046,000.00 36.46 321,046,000.00 36.46 4 702,563,018.40 79.79 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 1,023,609,018.40 116.26 国家债券 央行票据 金融债券 其中：政策性金融债 企业债券 企业短期融资券 中期票据 可转债 其他 合计 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 11进出02 900,000 90,441,000.00 10.27 2 08国电债 923,840 84,854,704.00 9.64 3 08石化债 900,000 83,097,000.00 9.44 4 08晋煤债1 700,000 71,393,000.00 8.11 5 11国开03 700,000 70,154,000.00 7.97 110302 126014 126011 088023 110203 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.8.2 报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 银河保本混合 2011 年第 4 季度报告 第 9 页 共 10 页 1 5,777.41 2 3,207,159.56 3 - 4 19,965,015.96 5 889.32 6 - 7 - 8 - 9 23,178,842.25 存出保证金 应收证券清算款 应收股利 应收利息 应收申购款 其他应收款 待摊费用 其他 合计 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 954,331,577.44 本报告期基金总申购份额 减:本报告期基金总赎回份额 本报告期基金拆分变动份额 本报告期期末基金份额总额 538,755.76 87,264,507.18 - 867,605,826.02 §7 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立银河保本混合型证券投资基金的文件 2、《银河保本混合型证券投资基金基金合同》 3、《银河保本混合型证券投资基金托管协议》 4、中国证监会批准设立银河基金管理有限公司的文件 银河保本混合 2011 年第 4 季度报告 第 10 页 共 10 页 5、银河保本混合型证券投资基金财务报表及报表附注 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 8.2 存放地点 上海市浦东新区世纪大道1568号中建大厦15楼 北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 8.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人银河基金管理有限公司。 咨询电话：(021)38568888 /400-820-0860 公司网址：http://www.galaxyasset.com 银河基金管理有限公司 2012年1月18日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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