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| 银河沪深300价值指数A(519671) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 147900 | ||||||||
| 基金代码 | 519671 | ||||||||
| 公告日期 | 2012-01-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 银河沪深300价值指数证券投资基金2011年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：银河基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2012年1月18日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2011年10月1日起至12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 银河沪深300价值指数 交易代码 519671 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年12月28日 报告期末基金份额总额 579,924,441.83份 投资目标 通过严格的投资程序约束、数学模型优化和跟踪误差控制模型等数量化风险管理手段，追求指数投资相对于业绩比较基准的跟踪误差的最小化。 投资策略 本基金采用被动式指数投资策略，原则上采取以完全复制为目标的指数跟踪方法，按照成份股在沪深300价值指数中的基准权重构建股票投资组合,并原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金将利用数量化模型，对跟踪误差及其相关指标进行动态管理，根据结果对基金投资组合进行相应调整；并将定期或不定期对数量化模型进行优化改善，力求减少跟踪误差，期望改进指数跟踪效果。 基金建仓期内，原则上采用快速建仓的策略，但在具体运作中，根据市场情况，适度择时。 基金的日常运作过程中，一定时间内的跟踪误差或其相关指标超过相应的控制目标值，或出现其他实际情况导致本基金不能投资或无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以根据需要采用抽样复制或替代复制的策略，对投资组合管理进行适当调整，以使跟踪误差控制在限定的范围之内。 银河沪深 300 价值指数 2011 年第 4 季度报告 第 3 页 共 11 页 在实际的投资过程中由于种种原因可能带来跟踪误差，指数型基金股票投资策略的核心内容就是对跟踪误差的管理，包括对跟踪误差及其来源的识别、度量、应对和处理。 业绩比较基准 沪深300 价值指数收益率*95% + 银行活期存款收益率（税后）*5%。 风险收益特征 本基金为股票型指数基金，属于证券投资基金中高风险高收益的品种，其预期风险大于货币型基金、债券型基金、混合型基金。 基金管理人 银河基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2011年10月1日 － 2011年12月31日 ） 1.本期已实现收益 -42,523,519.17 2.本期利润 -14,310,244.24 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0207 4.期末基金资产净值 401,407,966.44 5.期末基金份额净值 0.692 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ -4.29% 1.29% -3.61% 1.29% -0.68% 0.00% 过去三个月 银河沪深 300 价值指数 2011 年第 4 季度报告 第 4 页 共 11 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1.本基金合同于2009年12月28日生效。 2. 按基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定：本基金跟踪标的指数的股票投资组合资产（包括标的指数成份股和备选成份股）不低于基金资产的90%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。权证以及其他金融工具的投资比例符合法律法规和中国证监会的规定。截止至2010年6月28日，建仓期已满。建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。 §4管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 罗博 2009年12月28日 - 6 中共党员，博士研究生学历，曾就职于华夏银行，中 银河沪深300价值 任职日期 离任日期 银河沪深 300 价值指数 2011 年第 4 季度报告 第 5 页 共 11 页 信万通证券有限公司，期间从事企业金融、投资银行业务及上市公司购并等工作。2006年2月加入银河基金管理有限公司，历任产品设计经理、衍生品数量化投资研究员、行业研究员等职务。 注：1、上表中任职日期为该基金基金合同生效日； 2、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。 指数证券投资基金的基金经理 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运用基金资产，在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值，努力实现基金份额持有人的利益，无损害基金份额持有人利益的行为，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 随业务的发展和规模的扩大，本基金管理人将继续秉承“诚信稳健、勤奋律己、创新图强”的理念，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定，进一步加强风险管理和完善内部控制体系，为基金份额持有人谋求长期稳定的回报。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 银河沪深300价值指数证券投资基金（以下简称“银河沪深300价值指数”）在本报告期内严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，投资管理和交易执行相隔离，实行集中交易制度，公平对待所管理的所有基金和投资组合，未出现违反公平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 注：本基金管理人旗下无与银河沪深300价值指数投资风格相似的投资组合。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期未发现本基金有可能导致不公平交易的异常交易行为。 银河沪深 300 价值指数 2011 年第 4 季度报告 第 6 页 共 11 页 4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上证指数在4季度出现先涨后跌，市场情绪恐慌，熊市特征明显。4季度上证指数下跌6.77%，上证指数波动区间在2134-2536点，深成指下跌13.34%，中小板和创业板指数分别下跌13.92%和7.79%。 十月份投资策略 在PPI、CPI预期将下行的情况下，周期性行业的业绩会大幅的向下修正，市场的方向将维持寻底，并在底部震荡的格局，或有技术性的反弹，在短期看不到明确的拉动经济的增长点的情况下，市场维持底部震荡的概率更大。 十一月份投资策略 观点同十月份，并且认为反弹难有持续性，市场在十一月份将维持震荡寻底的格局，但是，随着底部区域的逐渐临近，在仓位上可以比十月份适当积极一点。 十二月份投资策略 在宏观经济政策微调的情况下，近期出现的反弹可谓昙花一现。在CPI同比增长将下行的情况下，周期性行业的业绩会持续的向下修正，市场的方向将维持寻底，并在底部震荡的格局，或有技术性的反弹，在短期看不到明确的拉动经济的增长点的情况下，市场维持底部震荡的概率更大。 基金平均仓位控制在94.4%左右，本季度由于有一支停盘的股票调出样本股，所以跟踪误差有所加大。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 2011年四季度，本基金收益率为-4.29%，业绩比较基准收益率为 -3.61%，超额收益为-0.68%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 93.26 其中：股票 93.26 2 固定收益投资 - 其中：债券 - 375,295,396.80 375,295,396.80 - - 银河沪深 300 价值指数 2011 年第 4 季度报告 第 7 页 共 11 页 资产支持证券 - 3 金融衍生品投资 - 4 买入返售金融资产 - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - 5 银行存款和结算备付金合计 5.46 6 其他资产 1.28 7 合计 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 - - - - 21,992,102.38 5,132,733.33 402,420,232.51 5.2.1报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - B 采掘业 10.95 C 制造业 14.78 C0 食品、饮料 - C1 纺织、服装、皮毛 0.50 C2 木材、家具 - C3 造纸、印刷 - C4 石油、化学、塑胶、塑料 0.18 C5 电子 0.16 C6 金属、非金属 5.34 C7 机械、设备、仪表 7.82 C8 医药、生物制品 0.78 C99 其他制造业 - D 电力、煤气及水的生产和供应业 2.81 E 建筑业 2.98 F 交通运输、仓储业 5.17 G 信息技术业 1.77 H 批发和零售贸易 0.52 I 金融、保险业 49.13 J 房地产业 4.84 K 社会服务业 0.34 L 传播与文化产业 - M 综合类 0.21 合计 93.49 5.2.2报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合 - 43,958,997.53 59,334,060.82 - 1,997,780.54 - - 727,342.80 630,053.30 21,448,772.65 31,404,660.10 3,125,451.43 - 11,293,527.52 11,946,224.53 20,746,179.99 7,085,087.84 2,098,066.46 197,231,390.89 19,418,264.54 1,345,086.00 - 838,510.68 375,295,396.80 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 银河沪深 300 价值指数 2011 年第 4 季度报告 第 8 页 共 11 页 A 农、林、牧、渔业 - B 采掘业 - C 制造业 - C0 食品、饮料 - C1 纺织、服装、皮毛 - C2 木材、家具 - C3 造纸、印刷 - C4 石油、化学、塑胶、塑料 - C5 电子 - C6 金属、非金属 - C7 机械、设备、仪表 - C8 医药、生物制品 - C99 其他制造业 - D 电力、煤气及水的生产和供应业 - E 建筑业 - F 交通运输、仓储业 - G 信息技术业 - H 批发和零售贸易 - I 金融、保险业 - J 房地产业 - K 社会服务业 - L 传播与文化产业 - M 综合类 - 合计 - 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 600036 1,972,153 23,409,456.11 5.83 2 600016 3,602,336 21,217,759.04 5.29 3 601318 534,252 18,399,638.88 4.58 4 601328 4,078,915 18,273,539.20 4.55 5 600000 1,784,941 15,154,149.09 3.78 6 601166 1,204,091 15,075,219.32 3.76 7 601398 3,214,533 13,629,619.92 3.40 8 601088 525,917 13,321,477.61 3.32 9 000002 1,543,793 11,532,133.71 2.87 10 600030 1,098,351 10,664,988.21 2.66 招商银行 民生银行 中国平安 交通银行 浦发银行 兴业银行 工商银行 中国神华 万 科Ａ 中信证券 银河沪深 300 价值指数 2011 年第 4 季度报告 第 9 页 共 11 页 5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 - - - - 2 - - - - 3 - - - - 4 - - - - 5 - - - - 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 - - - - - 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责，处罚的情形 5.8.2 报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 2 应收证券清算款 3 应收股利 4 应收利息 5 应收申购款 40,474.43 - - 4,992.09 5,087,266.81 银河沪深 300 价值指数 2011 年第 4 季度报告 第 10 页 共 11 页 6 其他应收款 7 待摊费用 8 其他 9 合计 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 - - - 5,132,733.33 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.8.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.8.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 5.8.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 811,252,066.01 本报告期基金总申购份额 31,977,893.43 减:本报告期基金总赎回份额 263,305,517.61 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 579,924,441.83 §7 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1. 中国证监会批准设立银河沪深300价值指数证券投资基金的文件 2.《银河沪深300价值指数证券投资基金基金合同》 3.《银河沪深300价值指数证券投资基金托管协议》 4. 中国证监会批准设立银河基金管理有限公司的文件 5. 银河沪深300价值指数证券投资基金财务报表及报表附注 银河沪深 300 价值指数 2011 年第 4 季度报告 第 11 页 共 11 页 6. 报告期内在指定报刊上披露的各项公告 8.2 存放地点 上海市浦东新区世纪大道1568号中建大厦15楼 8.3 查阅方式 投资者可在本基金管理人营业时间内免费查阅，也可通过本基金管理人网站（http://www.galaxyasset.com）查阅；在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件。 银河基金管理有限公司 2012年1月18日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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