最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 兴全货币A(340005) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 14720 | ||||||||
| 基金代码 | 340005 | ||||||||
| 公告日期 | 2006-08-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 兴业货币市场证券投资基金2006年半年度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 兴业货币市场证券投资基金2006 年半年度报告 兴业货币市场证券投资基金 2006 年半年度报告 基金管理人：兴业基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 送出日期： 2006 年8 月26 日 兴业货币市场证券投资基金2006 年半年度报告 【重要提示】 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报 告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 本基金的托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2006 年8 月23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合 报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证 基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。本报告期自2006 年4 月27 日起至2006 年6 月30 日 止。 兴业货币市场证券投资基金2006 年半年度报告 目录 一、基金简介....................................................................................................................... 1 二、主要财务指标和基金净值表现................................................................................... 3 （一）主要财务指标（未经审计）............................................................................. 3 （二）基金净值表现..................................................................................................... 3 三、管理人报告................................................................................................................... 4 （一）基金管理人情况................................................................................................. 4 （二）基金经理介绍..................................................................................................... 4 （三）本报告期遵规守信情况说明............................................................................. 5 （四）本报告期内的基金的投资策略和业绩表现..................................................... 5 四、基金托管人报告........................................................................................................... 7 五、财务会计报告............................................................................................................... 8 （一）半年度会计报表（未经审计）......................................................................... 8 （二）半年度会计报表附注（除特别标明外，金额单位为人民币元）............... 11 六、投资组合报告............................................................................................................. 19 （一）本报告期末基金资产组合情况....................................................................... 19 （二）报告期债券回购融资情况............................................................................... 19 （三）基金投资组合平均剩余期限........................................................................... 19 （四）报告期末债券投资组合................................................................................... 20 （五）“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离..................... 21 （六）投资组合报告附注........................................................................................... 21 七、基金份额变动............................................................................................................. 22 八、基金份额持有人户数、持有人结构......................................................................... 22 九、重大事件揭示............................................................................................................. 23 十、备查文件目录............................................................................................................. 24 兴业货币市场证券投资基金2006 年半年度报告 一、基金简介 （一）基金名称：兴业货币市场证券投资基金 基金简称：兴业货币 基金交易代码：340005 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2006 年4 月27 日 报告期末基金份额总额：755,947,115.30 份 （二）投资目标：本基金在力保本金安全性和基金资产良好流动性的基础上，使基 金资产的变现损失降低至最低程度并有效地规避市场利率风险 和再投资风险等，使基金收益达到同期货币市场的收益水平，力 争超越业绩比较基准。 投资策略：本基金通过对货币市场短期金融工具的积极稳健投资，在风险和 收益中寻找最优组合，在保持本金安全与资产充分流动性的前提 下，综合运用类属配置、目标久期控制、收益曲线、个券选择、 套利等多种投资策略进行投资，追求稳定的现金收益。 投资范围：现金、通知存款、1 年以内（含1 年）的银行存款、剩余期限在 397 天以内（含397 天）的债券，期限在1 年以内（含1 年）的 中央银行票据、期限在1 年以内（含1 年）的债券回购、短期融 资券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性 的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其 他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 业绩比较基准：税后6 个月银行定期存款利率 风险收益特征：本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，其预 期风险和预期收益率低于股票型、债券型和混合型基金。 1 兴业货币市场证券投资基金2006 年半年度报告 （三）基金管理人：兴业基金管理有限公司 注册地址：上海市黄浦区金陵东路368号 办公地址：上海市张杨路500号时代广场20楼 邮政编码：200122 法定代表人：郑苏芬 信息披露负责人：杜建新 联系电话：021-58368998 传真：021-58368858 电子信箱：dujx@xyfunds.com.cn （四）基金托管人：兴业银行股份有限公司 注册地址：福州市湖东路154 号 办公地址：福州市湖东路154 号 资产托管部办公地址：上海江宁路168 号兴业大厦20 楼 邮政编码：200041 法定代表人：高建平 信息披露负责人：赵建明 联系电话：021-62159219 传真：021-62159217 电子信箱：zhaojianming@cib.com.cn （五）信息披露指定报纸：中国证券报 登载半年度报告正文的基金管理人互联网网址：www.xyfunds.com.cn 基金半年度报告置备地点：基金管理人、基金托管人的办公场所 （六）其他有关资料 注册登记机构：兴业基金管理有限公司 办公地址：上海市张杨路500 号时代广场20 楼 审计基金资产的会计师事务所：安永大华会计师事务所 办公地址：上海市长乐路989 号 2 兴业货币市场证券投资基金2006 年半年度报告 二、主要财务指标和基金净值表现 （一）主要财务指标（未经审计） 单位：人民币元 序号项目金额 1 基金本期净收益3,183,642.99 2 期末基金资产净值755,947,115.30 3 期末基金份额净值1.0000 4 本期净值收益率0.2829% 5 累计净值收益率0.2829% （二）基金净值表现 1、基金历史各时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 阶段 净值收益率 ① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月0.1418% 0.0044% 0.1361% 0.0000% 0.0057% 0.0044% 自基金合同成立 起至今0.2829% 0.0037% 0.2949% 0.0000% -0.0120% 0.0037% 2、基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2006 年4 月27 日——2006 年6 月30 日） 0.00% 0.05% 0.10% 0.15% 0.20% 0.25% 0.30% 0.35% 2006-4-27 2006-5-12 2006-5-27 2006-6-11 2006-6-26 兴业货币累计净值收益率基准收益率 3 兴业货币市场证券投资基金2006 年半年度报告 【提示】 1、以上财务指标中“本期”指2006 年4 月27 日至2006 年6 月30 日止期间。 2、上述财务指标采用的计算公式，详见中国证券监督管理委员会发布的《证券 投资基金信息披露编报规则第1 号<主要财务指标的计算及披露>》和《证券投资基金 信息披露编报规则第5 号<货币市场基金信息披露特别规定>》。 3、本基金收益分配是按月结转份额。 4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：开放式 基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 5、按照《兴业货币市场证券投资基金基金合同》的规定，本基金应自2006 年4 月27 日成立起六个月内，达到本基金合同规定的比例限制及本基金投资组合的比例 范围，目前本基金符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。 三、管理人报告 （一）基金管理人情况 兴业基金管理有限公司是经中国证监会（证监基字[2003]100 号文）批准，于2003 年9 月30 日成立。由兴业证券股份有限公司、国家开发投资公司、中投信用担保有 限公司和福建省邮政局共同发起设立，注册资本为9,800 万元。截止2006 年6 月30 日，公司旗下管理着兴业可转债混合型证券投资基金、兴业趋势投资混合型证券投资 基金（LOF）和兴业货币市场证券投资基金。 （二）基金经理介绍 刘兆洋先生，经济学博士，九年证券从业经验。历任光大证券有限责任公司投资 银行部经理、资产经营部高级经理、银华基金管理有限公司基金经理部基金经理助理； 兴业基金管理有限公司基金经理助理，研究策划部总监助理。 4 兴业货币市场证券投资基金2006 年半年度报告 （三）本报告期遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其配套法规、《兴 业可转债混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人 谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法 违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。 （四）本报告期内的基金的投资策略和业绩表现 1、行情回顾及分析 在中国经济2003、2004 和2005 年的增长率分别为10.0%、10.1%和9.9%后，2006 年上半年又有10.9%的快速增长。全社会固定资产投资42371 亿元，同比增长29.8%， 增速比去年同期快4.4 个百分点。尽管居民消费价格指数CPI（上半年1.3%）上涨幅 度还比较低，但通货膨胀压力仍然存在。M2、M1 在高位运行，上半年累计新增贷款 2.18 万亿元，相当于今年央行调控目标的87%。防止经济增长由偏快转为过热，成为 宏观调控当局的主要任务。截至6 月底我国外汇储备和贸易顺差继续大幅增长，人民 币升值继续面临很大的压力。 为了抑制货币信贷总量过快增长，4 月27 日，人民银行宣布从4 月28 日起提高 贷款基准利率0.27 个百分点，随后决定从2006 年7 月5 日起，上调存款类金融机构 人民币存款准备金率0.5 个百分点。随着人民银行的调控，债券市场出现了较大的下 跌。二季度，特别是5 月份以后，央票收益率和短期融资券的收益率有大幅的上升。 2、基金运作情况回顾 4 月27 日本基金合同生效，建仓时已考虑到央行紧缩和中行等新股发行的影响， 但中行发行冲击之大超出了基金管理小组的预料。本基金在二季度面临利率风险和流 动性风险的双重考验：一方面，在央行货币政策紧缩和市场处于加息周期的大环境下， 基金持有债券面临的利率风险加大；另一方面，股市新股发行的重新启动特别是中行 的IPO 导致短期货币基金的大量赎回。 基金在二季度以谨慎操作为主、控制基金持仓比例、准备充足的现金，加强货币 基金的流动性。本基金自成立以来，累计收益率为0.2829%。 5 兴业货币市场证券投资基金2006 年半年度报告 3、市场展望及投资策略分析 经济的高速增长导致宏观调控进一步加强，外汇储备的继续增加使得货币市场流 动性有内生机制。人民银行对流动性的紧缩将是长期任务。预计人民币汇率在下半年 将有明显的上升，如果货币信贷数字依然高位运行，存贷款利率的提高将成为一种选 择。 预测下半年货币市场利率将在高位运行，央行紧缩政策和新股IPO 持续发行等因 素导致市场流动性吃紧。本基金将密切关注央行货币政策的变化，继续谨慎操作，调 整持仓结构，减少持仓组合剩余年限，保持货币基金的流动性。 短期融资券方面，福禧短融风险的爆发使得短融信用风险成为现实性的风险。本 基金将在短融投资上采取谨慎的态度，降低短融的投资比重，加强对企业资信的审核， 控制信用风险。 6 兴业货币市场证券投资基金2006 年半年度报告 四、基金托管人报告 本托管人依据《兴业货币市场基金基金合同》与《兴业货币市场基金托管协议》， 自2006 年4 月27 日起托管兴业货币市场基金（以下称本基金）的全部资产。 报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法 律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在 损害本基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基 金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开 支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人 利益的行为。 报告期内，由于基金规模变动等管理人之外的因素，本基金在个别工作日出现基 金投资组合平均剩余期限大于180 天的情况，本托管人就指标超标情况及时对基金管 理人进行了风险提示，基金管理人及时作了反馈，并在规定期限内对投资组合进行了 调整。 本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财 务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 兴业银行股份有限公司资产托管部 2006 年8 月23 日 7 兴业货币市场证券投资基金2006 年半年度报告 五、财务会计报告 （一）半年度会计报表（未经审计） 1、资产负债表 单位：人民币元 项目附注2006 年6 月30 日 资产 银行存款7 (1) 141,397,301.05 清算备付金7,703,432.56 交易保证金－ 应收证券交易清算款－ 应收股利－ 应收利息7(2) 863,584.37 应收申购款250,914,400.00 其他应收款－ 股票投资市值－ 其中：股票投资成本－ 债券投资市值356,395,337.45 其中：债券投资成本356,395,337.45 权证投资－ 其中：权证投资成本－ 买入返售证券－ 待摊费用7(3) － 其他资产－ 资产总计757,274,055.43 负债及持有人权益 负债 应付证券清算款－ 应付赎回款－ 应付赎回费－ 应付管理人报酬209,443.73 应付托管费63,467.77 应付销售服务费509,709.56 应付佣金－ 应付利息－ 应付收益450,241.06 未交税金－ 其他应付款7(4) 51,921.36 8 兴业货币市场证券投资基金2006 年半年度报告 卖出回购证券款－ 短期借款－ 预提费用7(5) 42,156.65 其他负债 负债合计1,326,940.13 持有人权益 实收基金7(6) 755,947,115.30 未实现利得－ 未分配收益－ 持有人权益合计755,947,115.30 负债与持有人权益总计757,274,055.43 2、经营业绩表 单位：人民币元 项目附注基金合同生效之日起至 2006 年6 月30 日期间 收入 股票差价收入－ 债券差价收入7(7) 860,892.19 权证差价收入－ 债券利息收入1,739,375.05 存款利息收入1,678,912.48 股利收入－ 买入返售证券收入394,806.17 其他收入77,831.20 收入合计4,751,817.09 费用 基金管理人报酬672,816.77 基金托管费203,883.80 基金销售服务费509,709.56 卖出回购证券支出60,168.35 利息支出－ 其他费用7(8) 121,595.62 其中：上市年费－ 信息披露费20,883.85 审计费用18,272.80 费用合计1,568,174.10 9 兴业货币市场证券投资基金2006 年半年度报告 基金净收益3,183,642.99 加：未实现利得－ 基金经营业绩3,183,642.99 3、收益分配表 单位：人民币元 项目附注基金合同生效之日起至 2006 年6 月30 日期间 基金净收入3,183,642.99 加：期初基金净收益－ 可供分配基金净收益3,183,642.99 减：本期已分配基金净收益7(9) 3,183,642.99 未分配基金净收益－ 4、基金净值变动表 单位：人民币元 项目附注 基金合同生效之日起至 2006 年6 月30 日期间 一、期初基金净值1,729,582,293.12 二、本期经营活动 基金净收益3,183,642.99 未实现估值增值/(减值)变动数－ 经营活动产生的基金净值变动数3,183,642.99 三、本期基金份额交易 基金申购款445,657,190.89 其中：分红再投资1,633,190.22 基金赎回款-1,419,292,368.71 基金份额交易产生的基金净值变动数-973,635,177.82 四、本期向持有人分配收益 向基金持有人分配收益产生的基金净 值变动数 -3,183,642.99 五、期末基金净值755,947,115.30 10 兴业货币市场证券投资基金2006 年半年度报告 （二）半年度会计报表附注（除特别标明外，金额单位为人民币元） 1、基金基本情况 兴业货币市场证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会 2006 年3 月9 日出具的《关于同意兴业货币市场证券投资基金设立的批复》（证监基 金字[2004]27 号文）核准公开发行。本基金的基金合同于2006 年4 月27 日正式生效， 首次设立募集规模为1,729,582,293.12 份，经安永大华会计师事务所有限责任公司验 资报告予以验证，有效认购户数为3,202 户。 2、会计报表编制基础 本基金的会计报表按照国家颁布的企业会计准则、《金融企业会计制度》、《证券 投资基金会计核算办法》及中国证监会允许的如会计报表附注所列示的基金行业实务 操作的有关规定编制。 3、主要会计政策和会计估计 （1）会计年度 本基金会计年度为公历1 月1 日起至12 月31 日止。本会计报表的实际编制期间 为2006 年4 月27 日(基金合同生效之日)至2006 年6 月30 日。 （2）记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 （3）记账基础和计价原则 本基金的记账基础为权责发生制。债券投资和待回购债券采用摊余成本法计价， 同时按公允价值进行估值监控。除此之外，所有报表项目均以历史成本计价。 （4）基金资产的估值原则 ① 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或 协议利率并考虑其买入时的溢价和折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。 本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。在有关法 律法规允许交易所短期债券可以采用摊余成本法前，本基金暂不投资于交易所短期债 券。 ② 为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算 的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生不利影响，基金管 理人应于每一估值日，采用市场利率和交易价格，对基金持有的估值对象进行重新评 估，即“影子定价”。当“摊余成本法”计算的基金资产净值与“影子定价”确定的 基金资产净值的偏离度的绝对值达到或超过0.25％时，基金管理人应根据风险控制的 11 兴业货币市场证券投资基金2006 年半年度报告 需要调整组合。在发生偏离度的绝对值达到或者超过0.5%的情形时，基金管理人应 与基金托管人商定后参考成交价、市场利率等信息对投资组合进行价值重估，使基金 资产净值更能公允地反映基金资产价值，确保已摊余成本法计算的基金资产净值不会 对基金份额持有人造成实质性地损害。基金管理人应当在事件发生之日起两日内就此 事项编制并披露临时报告，至少披露发生日期、偏离度、原因及处理方法，并按规定 的内容和格式在基金年度报告和半年度报告的重大事件揭示中进行披露。 ③ 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映基金资产公允价值的， 基金管理人在与基金托管人商定后，经批准根据实际情况按最能反映公允价值的方法 估值。 ④ 如有新增事项，按有关国家法律法规规定估值。 ⑤ 采用成本估值方法可能对基金资产净值波动带来的影响： A. 适用摊余成本法时，各估值对象的溢折价按剩余存续期、利息收入按剩余期 限摊销平均计入基金资产净值； B. 适用影子定价法对估值对象进行调整时，调整差额于当日计入基金资产净值， 基金资产净值可能产生相应的波动。 （5）证券投资基金成本计价方法－债券投资 买入银行间同业市场交易的债券于实际支付价款时确认为债券投资。债券投资 按成交日应支付的全部价款入账，其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的 利息作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。买入贴息债券无需单独核算应收 利息。 卖出银行间同业市场交易的债券于实际收到全部价款时确认债券差价收入/(损 失)。出售债券的成本按移动加权平均法结转。 （6）待回购债券 本基金在从事银行间同业市场的买断式交易过程中，将所有权转出的债券投资自 回购首期转入待回购债券，将融入资金记入卖出回购证券款。待回购债券于回购到期 时转回债券投资。 （7）收入的确认和计量 银行间同业市场交易的债券差价收入/(损失)于实际收到全部价款时确认。债券差 价收入/(损失)按应收取全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额确认。 债券利息收入按债券票面价值与票面利率计算的金额或按发行价确定的内含票 面利率计算的金额，并根据买入债券时溢价或折价的摊销数及应由债券发行企业代扣 代缴的个人所得税进行调整后的金额确认(其中银行次级债的利息收入按全额票面利 息并调整买入时溢价或折价的摊销数后的金额确认)，在债券实际持有期内逐日计提。 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提，其中定期存款利息收入采用到 期协议利率逐日计提。 12 兴业货币市场证券投资基金2006 年半年度报告 买入返售证券收入按融出资金额及约定利率，在证券持有期内采用直线法逐日计 提。 （8）费用的确认和计量 本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%的年费率逐日计提。 本基金的基金托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率逐日计提。 本基金的基金销售服务费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提。 卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率，在回购期限内采用直线法逐日计 提。 （9）实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额。每份基金份额面值为1.00 元。由于申购和 赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日列示。上述申购和 赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减 少。 （10）基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。申购的基金份额不享有申请当日的分红权益，而 赎回的基金份额享有申请当日的分红权益。本基金以份额面值1.00 元固定份额净值交 易方式，每日计算当日收益并全部分配结转至应付收益科目，每月以红利再投资方式 集中支付累计收益。 4、本报告期重大会计差错 无。 5、主要税项 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关 税收问题的通知》、财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》及其他 相关税务法规和实务操作的规定，主要税项为： A. 印花税 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]11号文《关于调整证券（股票）交易印 花税税率的通知》，自2005年1月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先 的2‰调整为1‰。 B. 营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的 通知》，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投 资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税。 13 兴业货币市场证券投资基金2006 年半年度报告 C. 个人所得税 对基金取得的债券的利息收入由债券发行企业在向基金派发债券的利息收入时 代扣代缴20%的个人所得税。对基金在2005年6月13日前取得的股票的股息、红利收 入由上市公司在向基金派发股息、红利收入时代扣代缴20%的个人所得税；在2005年 6月13日及之后取得的股票的股息、红利收入由上市公司在向基金派发股息、红利收 入时代扣代缴10%的个人所得税。 6、重大关联方关系及关联交易 （1）关联方关系 企业名称与本基金的关系 兴业基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、注册登记 机构、直销机构 兴业银行股份有限公司基金托管人、基金代销机构 兴业证券股份有限公司基金管理人的股东、基金代销机构 国家开发投资公司基金管理人的股东 中投信用担保有限公司基金管理人的股东 福建省邮政局基金管理人的股东 以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 （2）与关联方进行的银行间同业市场的债券（含回购）交易 本基金于本期间未与关联方在银行间同业市场进行交易。 （3）由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人兴业银行股份有限公司保管，并按银行间同业利 率计息。基金托管人于2006年6月30日保管的银行活期存款余额为141,397,301.05元， 无定期存款。本期间由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为1,742,400.37元。 （4）关联方报酬 A. 基金管理人报酬——基金管理费 基金管理费按前一日的基金资产净值的0.33%的年费率计提，逐日累计至每 月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支 付给基金管理人。计算方法如下： 14 兴业货币市场证券投资基金2006 年半年度报告 H=E×0.33%/当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 本基金在本期间需支付基金管理费672,816.77元。 B. 基金托管人报酬——基金托管费 基金托管费按前一日的基金资产净值的0.1%的年费率计提，逐日累计至每月 月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。 计算方法如下： H=E×0.1%/当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 本基金在本期间需支付基金托管费203,883.80元。 C. 基金销售服务费 基金销售服务费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每 月月底，按月支付给基金管理人，再由基金管理人计算并支付给各基金销售机构。 计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H为每日应支付的基金销售服务费 E为前一日的基金资产净值 本基金在本期间需支付的基金销售服务费509,709.56元。 （5）关联方持有基金份额 本基金的关联方自基金合同成立之日起至2006年6月30日期间均未持有本基金份额。 15 兴业货币市场证券投资基金2006 年半年度报告 （6）通过关联方席位进行的证券交易及交易佣金 关联方名称 基金合同生效之日至 2006 年6 月30 日 2005 年1 月1 日至 2005 年6 月30 日 证券回购本期成交金额 占本期交易 金额的比例 本期成交金额 占本期交易 金额的比例 兴业证券股 份有限公司1,726,200,000.00 100% － － 佣金本期佣金 占本期佣金 总量的比例 本期佣金 占本期佣金 总量的比例 兴业证券股 份有限公司0 0% － － 7、会计报表重要项目说明 （1）银行存款 项目2006-6-30 活期存款141,397,301.05 定期存款－ 合计141,397,301.05 本报告期内本基金其未投资定期存款，没有发生定期存款到期前支取的情况。 （2）应收利息 项目2006-06-30 应收银行存款利息84,567.19 应收买入返售证券利息－ 应收清算备付金利息3,466.50 应收债券利息775,550.68 合计863,584.37 （3）待摊费用 本报告期末无待摊费用，期末结存余额为零。 16 兴业货币市场证券投资基金2006 年半年度报告 （4）其他应付款 项目2006-6-30 结算服务费26,950.00 银行费用6,605.61 银行间同业市场回购交易费用630.75 银行间同业市场现券交易费用17,735.00 合计51,921.36 （5）预提费用 项目2006-6-30 信息披露费18,272.80 债券托管账户维护费3,000.00 审计费20,883.85 合计42,156.65 （6）实收基金 项目2006-6-30 期初实收基金1,729,582,293.12 本期申购445,657,190.89 减：本期赎回1,419,292,368.71 期末实收基金755,947,115.30 （7）债券差价收入 项目2006年4月27日至2006年6月30日 债券成交总额3,452,282,633.38 减：债券成本总额3,442,528,806.51 应收利息总额8,892,934.68 债券差价收入860,892.19 17 兴业货币市场证券投资基金2006 年半年度报告 （8）其他费用 项目2006年4月27日至2006年6月30日 信息披露费20,883.85 审计费用18,272.80 银场间同业市场现券交易费用17,735.00 回购交易费用21,342.98 债券托管账户维护费3,000.00 证券账户开户费400.00 银行手续费13,010.99 结算费用25,350.00 回购结算服务费1,600.00 合计121,595.62 （9）已分配基金净收益 本基金在2006 年4 月27 日至2006 年6 月30 日期间累计分配收益3,183,642.99 元，其中以红利再投资方式结转入实收基金1,633,190.22 元，包含于赎回款的已分配 收益1,100,211.71 元，计入应付收益科目450,241.06 元。 8、报告期末流通转让受到限制的基金资产 本基金截止本报告期末流通受限的债券情况如下： 债券名称 数量 （张） 成本总额 （元） 估值方法转让受限原因流通受限期 限 06新希望CP01 300,000 28,889,439.45 摊余成本 银行间未上市 企业债2006/07/03 06三房巷CP01 200,000 19,269,604.38 摊余成本 银行间未上市 企业债2006/07/03 9、资产负债表日后事项 本基金管理人于2006 年7 月10 日宣告本基金2006 年第2 号收益支付公告，对 本基金自2006 年6 月12 日至2006 年7 月9 日的累计收益进行集中支付，并按基金 份额面值1.00 元直接结转为基金份额，不进行现金支付。 本基金管理人于2006 年8 月10 日宣告本基金2006 年第3 号收益支付公告，对 本基金自2006 年7 月10 日至2006 年8 月9 日的累计收益进行集中支付，并按基金 份额面值1.00 元直接结转为基金份额，不进行现金支付。 18 兴业货币市场证券投资基金2006 年半年度报告 六、投资组合报告 （一）本报告期末基金资产组合情况 序号项目金额（元） 占基金总资产的比例 （％） 1 债券投资356,395,337.45 47.06% 买入返售证券－ － 2 其中：买断式回购的买入返售证券－ － 银行存款及清算备付金合计149,100,733.61 19.69% 3 其中：定期存款－ － 4 其他资产251,777,984.37 33.25% 合计757,274,055.43 100.00% （二）报告期债券回购融资情况 序号项目金额（元） 占基金资产净值 的比例（％） 报告期内债券回购融资余额1,354,100,000.00 2.50% 1 其中：买断式回购融资－ － 报告期末债券回购融资余额－ － 2 其中：买断式回购融资－ － 注：1、上表中报告期内债券回购融资余额为报告期内每日的融资余额的合计数， 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金 资产净值比例的简单平均值。 2、本报告期内货币市场基金正回购的资金余额没有超过资产净值的20%的情况。 （三）基金投资组合平均剩余期限 1、投资组合平均剩余期限基本情况 序号项目天数 1 报告期末投资组合平均剩余期限192 2 报告期内投资组合平均剩余期限最高值192 3 报告期内投资组合平均剩余期限最低值14 报告期内投资组合平均剩余期限超过180 天的说明： 序号发生日期平均剩余期限（天） 原因调整期（天） 1 2006-6-30 192 基金规模变动1 19 兴业货币市场证券投资基金2006 年半年度报告 2 2006-6-20 187 基金规模变动1 2、期末投资组合平均剩余期限分布比例 序 号平均剩余期限各期限资产占基金资 产净值的比例（％） 各期限负债占基金资 产净值的比例（％） 30 天以内19.72% － 1 其中：剩余存续期超过397 天 的浮动利率债 － － 30 天（含）－ 60 天2.64% － 2 其中：剩余存续期超过397 天 的浮动利率债 － － 3 60 天（含）－ 90 天－ － 4 90 天（含）－ 180 天－ － 180 天（含）－ 397 天（含） 44.51% － 5 其中：剩余存续期超过397 天 的浮动利率债 － － 合计66.87% － （四）报告期末债券投资组合 1、按债券品种分类的债券投资组合 序号债券品种成本（元） 占基金资产净值的 比例（％） 1 国家债券－ － 金融债券－ － 2 其中：政策性金融债－ － 3 央行票据167,623,587.08 22.17% 4 企业债券140,612,706.54 18.60% 5 其他48,159,043.83 6.37% 合计356,395,337.45 47.15% 剩余存续期超过397 天的浮动利率债券 注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债 券投资成本和内在应收利息。 2、基金投资前十名债券明细 债券数量(张) 序 号债券名称 自有投资买断式回购 成本(元) 占基金资产净值 的比例(%) 1 06 沪电气CP01 600000 － 60,438,899.05 8.00% 2 06 中电信CP01 500000 － 50,299,816.75 6.65% 20 兴业货币市场证券投资基金2006 年半年度报告 3 06 央票14 500000 － 49,281,943.99 6.52% 4 06 央票26 500000 － 49,117,451.67 6.50% 5 06 央票06 400000 － 39,464,167.84 5.22% 6 06 新希望CP01 300000 － 28,889,439.45 3.82% 7 06 中铝CP01 200000 － 20,053,238.76 2.65% 8 06 央票32 200000 － 19,947,252.70 2.64% 9 06 三房巷CP01 200000 － 19,269,604.38 2.55% 10 06 联通CP01 100000 － 9,820,751.98 1.30% 注：上表中，“债券数量”中的“自有投资”和“买断式回购”指自有的债券投资 和通过债券买断式回购业务买入的债券卖出后的余额。 （五）“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25％（含）－0.5％间的次数0 报告期内偏离度的最高值-0.1733% 报告期内偏离度的最低值0.0006% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值0.0735% （六）投资组合报告附注 1、基金计价方法说明 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议 利率并考虑其买入时的溢价和折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。 2、本报告期内不存在剩余期限小于397 天但剩余存续期超过397 天的浮动利率 债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20％的情况。 3、本报告期内无需说明的证券投资决策程序，报告期内本基金投资的前十名证 券的发行主体未被监管部门立案调查。 4、报告期内本基金未投资资产支持证券。 5、本报告期末基金的其他资产构成 序号项目金额 1 交易保证金— 2 应收证券清算款— 3 应收利息863,584.37 4 应收申购款250,914,400.00 5 其他应收款— 21 兴业货币市场证券投资基金2006 年半年度报告 6 待摊费用— 7 其他— 合计251,777,984.37 七、基金份额变动 序号项目份额（份） 1 基金合同成立日的基金份额总额1,729,582,293.12 2 期初基金份额总额1,729,582,293.12 3 期间基金总申购份额445,657,190.89 4 期间基金总赎回份额1,419,292,368.71 5 期末基金份额总额755,947,115.30 八、基金份额持有人户数、持有人结构 基金持有人份额结构（％） 基金 持有人 户数 户均 持有的份额机构投资者持 有份额 占总份额 比例 个人投资者持有 份额 占总份额 比例 1,501 503,628.99 667,501,574.31 88.30% 88,445,540.99 11.70% 22 兴业货币市场证券投资基金2006 年半年度报告 九、重大事件揭示 （一）报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 （二）报告期内本基金管理人和托管人的重大人事变动。 1、2006 年5 月18 日，经兴业基金管理有限公司股东会2006 年第一次会议审议通 过，兰荣因工作需要不再担任兴业基金管理有限公司董事，由张训苏担任兴业基金管 理有限公司董事。 上述事项已向上海证监会报告，并于2006 年7 月17 日在《中国证券报》、《上海 证券报》和《证券时报》刊登《兴业基金管理有限公司关于董事变更的公告》。 2、报告期内本基金的托管人未发生重大人事变动。 （三）报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 （四）报告期内本基金投资策略未发生改变。 （五）报告期内本基金分配收益事项。 本基金在本报告期内共进行了1 次基金收益集中支付并结转为基金份额，本基金 管理人在《中国证券报》刊登收益支付公告，具体如下： 序号分红公告日收益支付日 1 2006/06/09 2006/06/12 （六）报告期内本基金未改聘为本基金提供审计服务的审计机构——安永大华会计师 事务所。 （七）报告期内本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门的稽查或 处罚。 （八）本报告期内无“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离度的 绝对值达到或者超过0.5%的情况。 （九）本报告期内（2006 年4 月27 日至2006 年6 月30 日），本基金于《中国证券 报》和公司网站披露的其他重要事项。 序号事项名称披露日期 1 兴业货币基金基金合同生效公告2006-4-28 2 兴业货币基金开放申购赎回公告2006-5-11 23 兴业货币市场证券投资基金2006 年半年度报告 （十）根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营 状况、研究能力的基础上，选择基金专用交易席位，并经公司董事会批准。 本报告期内（2006 年4 月27 日至2006 年6 月30 日）通过证券公司专用席位进 行的股票、债券、债券回购情况如下： 1、报告期内租用证券公司席位的变更情况： 本期新增1 家证券公司的1 个席位：兴业证券股份有限公司（上海席位）。 2、通过各证券公司专用席位进行的债券回购成交成交量及佣金情况 券商名称席位数量回购交易量回购交易量比例支付佣金 兴业证券股份有限公司1 1,726,200,000.00 100.00% 0.00 合计1 1,726,200,000.00 100.00% 0.00 十、备查文件目录 1、中国证监会批准兴业货币市场证券投资基金设立的文件 2、《兴业货币市场证券投资基金基金合同》 3、《兴业货币市场证券投资基金托管协议》 4、《兴业货币市场证券投资基金更新招募说明书》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件。 存放地点：基金管理人、基金托管人的办公场所。 查阅方式：投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理 人、基金托管人办公场所免费查阅。 客户服务中心电话：021-38714536 兴业基金管理有限公司 2006 年8 月26 日 24 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | -- | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |