最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 基金天华(184706) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1470 | ||||||||
| 基金代码 | 184706 | ||||||||
| 公告日期 | 2002-08-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 天华证券投资基金2002年度中期报告 | ||||||||
| 信息全文 | 重要提示：本基金的托管人中国农业银行已于2002 年8 月13 日复核了本报告。 本基金的管理人、托管人愿就本报告中所载资料的真实性、准确性、完整性负责。本报告书中的内容由基金管理人负责解释。 一． 基金简介 （一）基金名称：天华证券投资基金 基金简称： 基金天华 交易代码： 184706 基金发起人： 湘财证券有限责任公司 银华基金管理有限公司 西南证券有限责任公司 南方证券股份有限公司 东北证券有限责任公司 基金成立日期： 1999 年7 月12 日 基金单位总份额： 25 亿份基金单位 基金类型： 契约型封闭式 基金存续期： 10 年 基金上市地点： 深圳证券交易所 基金上市日期: 2001 年8 月8 日 （二）基金管理人：银华基金管理有限公司 注册及办公地址： 深圳市深南大道6008 号报业大厦19 层 邮政编码： 518034 法定代表人： 黑学彦 总经理： 于楠 信息披露负责人： 凌宇翔 电话： 0755－83515253 传真： 0755－83516968 （三）基金托管人：中国农业银行 注册及办公地址： 北京市海淀区复兴路甲23 号 邮政编码： 100036 法定代表人： 尚福林 托管部负责人： 郭辉 信息披露负责人： 李芳菲 联系地址： 北京市海淀区西三环北路100 号金玉大厦 邮政编码： 100037 电话： 010－68424199 传真： 010－68424181 （四）会计师事务所：岳华(集团)会计师事务所 注册及办公地址： 北京市朝阳区霄云路26 号鹏润大厦B1201—1203 法定代表人： 李延成 经办注册会计师： 尹师州、潘帅 联系电话: 010-84584405 转59/13 （五）律师事务所：金诚律师事务所 办公地址： 北京市建国门外大街甲24 号东海中心17 层 邮政编码： 100004 法定代表人： 邵国忠 经办律师： 贺宝银 联系电话： 010-65150080，010－65155566 转229 传真： 010-65263519 二． 基金主要财务指标（截止2002 年6 月30 日） 基金本期净收益： 65,546,513.54元 单位基金本期净收益： 0.0262元 基金可分配净收益： -25,918,561.44元 单位基金可分配净收益： -0.0104元 期末基金资产总值： 2,929,880,973.54元 期末基金资产净值： 2,474,081,438.56元 单位基金资产净值： 0.9896元 基金资产净值收益率： 2.82% 本期基金资产净值增长率： 6.31% 累计资产净值增长率： -11.22% 注： 1、基金资产净值收益率=基金本期净收益/期初基金资产净值 2、本期基金资产净值增长率=期末单位基金资产净值/期初单位基金资产净值-1 3、累计资产净值增长率=（2000 年度净值增长率+1）×（2001 年度净值增长率+1）×(本期净值增长率+1)-1 三． 基金管理人报告 （一）本基金业绩表现 截止2002 年6 月30 日，本基金单位资产净值为0.9896 元。本基金系老基金改制扩募而成，扩募完成后，2001 年9 月7日本基金的单位净值为0.9590 元。本期基金净值上涨6.31%，同期上证A 股指数上涨5.27％，同期深证A 股指数上涨6.78%。 基金经理小组简介 石松鹰先生：基金经理，32 岁，研究生学历，经济师，曾在中国金谷国际信托投资有限责任公司、北京中协天地投资顾问有限责任公司工作，具有八年证券从业经历，历任中国金谷国际信托投资有限责任公司证券部业务经理，基金投资部经理；北京中协天地投资顾问有限责任公司副总经理。 王华先生：基金经理助理，27 岁，研究生学历，中国注册会计师协会非执业会员，曾在西南证券基金部工作，具有三年证券从业经历。 刘兆洋先生：基金经理助理，29 岁，研究生学历，曾在光大证券有限责任公司工作，具有五年证券从业经历，历任光大证券有限责任公司投资银行部经理，资产经营部高级经理。 本基金的投资风格和投资理念 本基金为成长型基金。所追求的投资目标是在尽可能地分散和规避投资风险的前提下，谋求基金资产增值的最大化。因此，本基金管理人将以政策为先导，以科学严谨的行业、企业研究和市场分析为基础，选择未来一定时期内持续、高速成长的上市公司为主要投资目标，根据相对稳健的价值评估原则，采取适度集中的投资策略，详细计划，严格执行，追求基金资产长期稳定的增长，力求给基金持有者以超越市场的回报。 基金经理工作报告 2002 年上半年市场及基金操作回顾： 2002 年上半年，我国经济继续保持较快的增长速度。根据国家统计局提供的数字，今年上半年，我国国内生产总值45536亿元，同比增长7.8%。其中二季度增长8.0%，高于市场的预期。上半年国民经济的平稳增长，是实现全年经济增长7%预期目标的有力保障。但国民经济中也存在一些问题如财政收入增长缓慢、失业问题严重、农村需求增长缓慢、物价水平低位运行、通货紧缩依然存在。 证券市场上半年的走势是反复走弱，市场正常的筹资和资源配置受到影响，投资者对资本市场的发展前景和中国经济的未来发展产生了疑虑。在这种背景下，管理层对证券市场的认识和政策发生了变化。今年初召开的全国金融工作会议指出：“证券市场在经济发展中的作用日益重要，规范和发展证券市场的方针不会改变，稳定是发展的基础”。“以稳定为基础、在发展中规范”成为社会共识。管理层上半年出台了一系列政策利好以稳定市场，包括降息、下调证券交易佣金、恢复向二级市场投资者配售新股、对增发提高门槛。6 月24 日国务院决定，对国内上市公司停止执行利用证券市场减持国有股。 2002 年上半年，证券市场运行的特点是： 1.市场波幅大，走势弱。 1 月份，在对国有股减持问题大讨论的影响下市场再次暴跌，1 月29 日，上证指数最低达到1339 点。1 月31 日，三大证券报同时刊登了中国证监会主席周小川关于稳定市场的重要讲话，上证指数大涨78 点。随后在降息等多项利好的刺激下，大盘反弹至3 月21 日的1693 点并在高位震荡整理。5 月1 日后，尽管佣金下调，但随着市场扩容压力的增大和监管的再度加强，大盘向下突破，最低跌至6 月6 日的1455 点。6 月24 日国务院决定，对国内上市公司停止执行利用证券市场减持国有股，当日上证指数上涨9.25%。市场呈现了震荡市的特征。但由于投资者对目前中国股市投资价值分歧大、信心不足，在每次短暂的上涨后市场都是迅速回落，政策效应递减，弱市特征较为明显。 2.外资购并板块成为市场的持续热点。 我国加入WTO 和全球经济的一体化，资本市场的不断对外开放以及对外资收购上市公司股权的即将放宽，使得外资购并板块成为上半年的市场亮点。汽车、航空、港口、金融、商业等具有外资购并概念的股票反复走强。通过外资购并，提高企业的核心竞争力和规范化水平，可以提高我国证券市场的中长期投资价值。 3.债券市场呈现强势，但风险逐渐释放。 降息预期、银行惜贷、资金推动、股市低迷使得债市在上半年走出牛市行情。但6 月份以后，债券期限结构的水平化使得中长期国债的持有风险凸现出来。债券市场开始回调。 本基金在上半年的操作： 面对上半年证券市场的波动，本基金管理人加大了股票持仓的调整力度。去年四季度底持股比例为15.22%，今年一季度底持股比例为40.65%，二季度底持股比例为63.52%。较好规避了从去年下半年到今年初的大跌，并在市场稳定后逐渐增加股票仓位，基本踏准了市场节奏，实现了较好的收益。去年底持有的大量国债在本次的上涨行情中取得了丰厚回报。在行业配置上，本基金加大了对商业、医药业、港口等行业的投资力度，在市场波动较大时，这些行业既有稳定的收益，又可能成为外资购并、合作的目标，是稳健投资的良好品种。在区域配置上，考虑到上海作为我国金融中心，经济基础好、对外开放程度高，我们加大了对上海的商业、公用事业和房地产业优势上市公司的投资力度。在企业选择上，主要投资行业内有核心竞争力、有较高市场占有率的优势企业。 2002 年下半年基金运作展望 综合对宏观经济、市场面、资金面和政策面的综合分析，我们对下半年A 股市场的判断是谨慎乐观：在稳定发展的政策主基调下，市场将平稳运行，箱体震荡。 2002 年下半年世界经济将缓慢复苏，我国经济发展的国际经济环境有所改善。但美国企业的财务丑闻和美元的大幅贬值使得全球资本市场动荡。 2002 年我国经济的增长将好于预期，能够实现7%的经济增长目标。但经济的结构性问题依然突出。尽管工业、投资、出口增长强劲，但预计消费增长需求放缓，价格总水平低位运行，有一定的通货紧缩压力。 下半年管理层将大力发展机构投资者，扩大开放式基金的规模；批准中外合资基金管理公司和中外合资证券公司；加快引进“合格的境外机构投资者（QFII）”的步伐；推进国有股协议转让，和国有经济的有退有进；完善上市公司的法人治理结构；保护投资者的利益等。 对于基金管理人来说，对股市中长期投资价值的清醒认识是减少投资风险、使基金资产保值增值、维护基金持有人利益的根本前提。我们认为，尽管诸多不确定因素依然存在、市场的系统性风险有待进一步释放、股价的结构性调整会不断进行，但全球经济一体化、我国经济巨大的增长潜力、制度创新、对外开放和国有经济的战略调整使得资本市场充满机遇，具备一定的中长期投资价值。 减少投资的系统性风险和寻找未来具有持续增长潜力的公司是基金运作的核心问题。下半年的操作中，我们将继续严格控制风险，保持合理的持仓比重。根据“十五”时期我国产业增长特征及“十五”后期我国产业增长动力情况，我们将选择在一定时期（3－5 年）内持续快速成长的公司作为重点投资对象。重点关注三类行业：未来几年自身增长速度较快的行业、目前重组力度加大的原国有垄断行业、内部业态整合加速的行业，本基金认为以上三类行业中孕育快速增长性公司。外资购并将是市场的持续热点，我们将密切关注相关政策的变化，对有实质性外资购并题材的企业进行投资。 2002 年下半年，我们将坚持诚实信用、勤勉尽责的精神，进一步完善我们的投资理念、投资策略和决策程序，运用多种现代化的投资组合管理系统，以投资者的利益最大化为目标，力争为投资者取得满意的回报。 （二）内部监察报告 1、基金运作合规性声明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施准则、《天华证券投资基金基金契约》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法规及基金契约的约定。 2、内部监察稽核工作报告 本基金管理人在为基金持有人谋求最大利益的同时，始终将内部风险控制工作放在各项工作的首位。2002 年上半年，公司内部监察稽核工作重点是监察稽核工作的规范化、程序化、全面化。即将监察稽核工作贯穿基金投资运作的各个环节，并从公司制度上、监察稽核程序上规范、加强内部控制管理。主要措施包括： （1）根据新的业务要求，完善了各项内部控制制度及监察稽核制度。制度中新增内容包括：风险控制管理员制度、各部门定期报备文件制度、研究部股票库管理规则、市场部产品开发业务流程等。 （2）规范了日常稽核工作。根据公司《内部控制制度指引》，针对各部门的业务风险点制订了相应的《内控稽核书》，定期对各部门进行稽核。 （3）加强了与各业务部门的沟通，切实落实了内部监察的反馈机制。对于工作中发现的问题，通过监察通知的形式，及时反馈各部门，并采取临时报告和稽核月报的形式向公司管理层报告。 （4）进一步加强了对基金投资业务的决策及执行过程的稽核。重点针对研究策划部的股票库管理规则；基金经理部的授权制度；运作保障部的基金会计对投资交易监控的“警示报告”制度进行了监督检查。做到了实时监控与事前监督、事后检查相结合，并及时跟进有关部门对监察意见的落实情况。杜绝违规、不当交易行为的发生。 （5）灵活多样地开展了各种内控教育与培训工作。组织员工进行了集中的法律、规章制度及职业道德准则的学习，并签署了《员工遵规守纪承诺书》。 通过上述工作，本报告期内,基金运作中无内幕交易和不当关联交易,信息披露及时、完整，基金整体运作合法、合规,基金持有人利益得到了保障。 今年下半年，监察稽核部门的工作重点是结合工作中实际问题及新的业务要求，以风险控制为核心，加强对基金内控工作的量化管理，建立科学的交易评价系统、风险评估系统及业绩评价系统，在公司内控工作中更好地履行自己的职责。 四． 基金托管人报告 本基金托管人－－中国农业银行，根据《天华证券投资基金基金契约》和《天华证券投资基金托管协议》，在对天华证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金管理暂行办法》及各项法规规定，对天华证券投资基金管理人－－银华基金管理有限公司在2002 年1—6 月份基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务。 本托管人认为，银华基金管理有限公司在天华基金的投资运作、信息披露等方面符合《天华证券投资基金基金契约》、《证券投资基金管理暂行办法》及其相关法规的规定。基金管理人在2002 年1—6 月份所编制和披露的天华证券投资基金资产净值公告等各项基金信息真实、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 中国农业银行基金托管部 2002 年8 月13 日 五． 基金中期财务报告（未经审计） （一）基金会计报告书 单位：人民币元 资产 行 期初 期末 次 余额 余额 资产: 银行存款 1 573,221,658.35 302,721,539.90 清算备付金 2 1,907,328.64 1,137,624.25 交易保证金 3 5,420,000.00 应收证券清算款 4 应收股利 5 646,150.75 应收利息 6 925,902.44 18,260,893.33 其他应收款 7 646.00 31,728.15 股票投资市值 8 354,379,201.28 1,571,667,467.53 其中：股票投资成本 9 481,991,751.15 1,631,607,036.46 债券投资市值 10 1,034,405,650.70 929,995,569.63 其中：债券投资成本 11 1,030,773,658.18 916,942,492.86 配股权证 12 买入返售证券 13 539,900,000.00 100,000,000.00 待摊费用 14 资产合计: 15 2,504,740,387.41 2,929,880,973.54 负债及持有人权益 行 期初 期末 次 余额 余额 负债: 应付证券清算款 16 173,493,278.78 5,965,025.47 应付管理人报酬 17 2,980,531.94 2,933,457.99 应付托管费 18 496,755.31 488,909.67 应付佣金 19 99,701.71 801,587.20 应付利息 20 731,983.27 应付收益 21 其他应付款 22 320,712.62 735,761.44 卖出回购证券款 23 444,000,000.00 预提费用 24 142,809.94 负债合计 25 177,390,980.36 455,799,534.98 持有人权益： 实收基金 26 2,500,000,000.00 2,500,000,000.00 未实现利得 27 -123,980,557.35 -46,886,492.16 未分配收益 28 -48,670,035.60 20,967,930.72 持有人权益合计 29 2,327,349,407.05 2,474,081,438.56 负债与持有人权益总计 30 2,504,740,387.41 2,929,880,973.54 基金经营业绩表 单位：人民币元 行次 项目 2001年1月1日-6月30日 2002年1月1日-6月30日 1 一、收入 9,521,598.50 88,900,868.24 2 1、股票差价收入 4,247,397.61 37,773,656.85 3 2、债券差价收入 16,785,312.53 4 3、债券利息收入 23,698,759.22 5 4、存款利息收入 5,155,449.79 3,680,502.91 6 5、股利收入 118,731.50 6,246,288.54 7 6、买入返售证券收入 442,643.83 8 7、其他收入 19.60 273,704.36 9 二、费用 8,414,072.20 23,354,354.70 10 1、基金管理人报酬 1,811,371.53 17,677,835.88 11 2、基金托管费 1,036,009.42 2,946,305.89 12 3、卖出回购证券支出 51,540.00 2,267,814.55 13 4、利息支出 14 5、其他费用 5,515,151.25 462,398.38 15 其中：上市年费 115,000.00 16 信息披露费 190,650.00 99,634.99 17 会计师费 40,000.00 173,174.95 18 三、基金净收益 1,107,526.30 65,546,513.54 19 加：未实现利得 -64,400,338.07 77,094,065.19 20 四、基金经营业绩 -63,292,811.77 142,640,578.73 基金净值变动表 单位：人民币元 项目 行次 金额 一、期初基金净值 1 2,327,349,407.05 二、本期经营活动 2 基金净收益 3 65,546,513.54 未实现利得 4 77,094,065.19 经营活动产生的净值变动数 5 142,640,578.73 三、本期向持有人分配收益 6 向基金持有人分配收益产生的净值变动数 7 四、以前年度损益调整 8 4,091,452.78 五、期末基金净值 9 2,474,081,438.56 基金收益分配表 单位：人民币元 项目 行次 本期数 本期基金净收益 1 65,546,513.54 加：期初基金净收益 2 -48,670,035.60 加：以前年度损益调整 3 4,091,452.78 可供分配净收益 4 减：本期已分配基金净收益 5 期末基金净收益 6 20,967,930.72 （二）会计报告书附注 1、基金简介 天华证券投资基金（以下简称“基金”）系由四川国债投资基金清理规范而成的契约型封闭式基金，根据中国证监会证监字[2001]24号文《关于同意天华证券投资基金上市和扩募的批复》批准，天华证券投资基金于2001年8月8日在深圳证券交易所上市。根据该批复，由西南证券有限责任公司、南方证券股份有限公司、东北证券有限责任公司、湘财证券有限责任公司和银华基金管理有限公司作为扩募发起人，基金的基金单位总份额由842,091,200份扩募至2,500,000,000份基金单位，基金存续期为10年（1999年7月12日至2009年7月11日）。基金管理人为银华基金管理有限公司，托管人为中国农业银行。 2、主要会计政策 （1）本基金会计年度为：公历1月1日至12月31日。本会计期间为2002年1月1日至2002年6月30日。 （2）记帐原则和计价基础:本基金的会计核算以权责发生制为记帐原则，除股票和债券投资按市值计价外，其余均以历史成本为计价基础。 （3）记帐本位币：人民币。 （4）基金资产的估值方法： a.上市流通证券以其估值日在证券交易所挂牌的平均价估值；估值日无交易的，以最近一个交易日的平均价估值。 b.未上市的股票分两种情况处理：送股、转增股、配股和增发新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的平均价估值；首次公开发行的股票，按成本估值。 c.配股权证，从配股除权日起到配股确认日止，按市价高于配股价的差额估值。 d.未上市国债及银行存款和清算备付金以本金加计至估值日为止的应计利息额计算。 e.如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值，基金管理人根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 f.估值对象为基金所拥有的股票、债券和银行存款。 g.每日均对基金资产进行估值。 （5）收入的确认政策 证券买卖差价收入：在交易成交日，按实际成交价与帐面成本的差额确认。 股利收入：在被投资股票除息日确认。 债券利息收入：在债券实际持有期内逐日计提，并按债券票面价值与票面利率计提的金额入帐。 买入返售证券收入：在证券持有期内逐日计提，并按计提的金额入帐。 其他收入：在实际收到时确认。 （6）证券交易的成本计价方法 证券交易在取得时按实际成本计价，出售时按移动加权平均法结转成本。 （7）以前年度损益调整、主要会计政策变更 根据中华人民共和国财政部2001年11月11日颁布的《证券投资基金会计核算办法》及基金管理公司会计核算办法联席会议的有关精神并经财政部及有关主管部门认可，本基金从2002年1月1日起对证交所债券交易实行净价交易核算，且不对以前会计报表进行追溯调整。其主要影响是导致证交所交易债券的成本计价方法及利息收入确认方法的变更：成本计价方法由含息成本变更为不含息成本，利息由收到时认列变更为在债券持有期内按日计提。按新的会计政策对调整基准日持有债券的应收利息及投资成本进行调整，此次变更影响数为2002年1月1日应收利息调增人民币15,374,232.33元，债券投资成本调减人民币11,282,779.55元，两项差额使以前年度损益调整增加人民币4,091,452.78元。 （8）税项 根据财政部、国家税务总局的财税字〔1998〕55号文《关于证券投资基金有关税收问题的通知》，对基金税收有如下规定： a.以发行基金方式募集资金不征收营业税。 b.对基金买卖股票、债券的价差收入暂免征营业税。 c.对基金买卖股票按2‰的税率征收印花税。 d.对基金从证券市场中取得的收入，暂免征所得税。 （9）基金的收益分配政策 a.基金收益分配比例不低于可供分配基金净收益的90%。 b.基金投资当年亏损，则不进行收益分配。 c.基金当年收益先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配。 d.基金收益分配采用现金方式，每年至少分配一次，在基金会计年度结束后的四个月内完成。 e.每一基金单位享有同等分配权。 3、关联交易 （1）关联人、关系、交易性质及法律依据列示 关联人 关系 交易性质 法律依据 银华基金管理有限公司 基金管理人 提取管理费 基金契约 基金发起人 中国农业银行 基金托管人 提取托管费 基金契约 湘财证券有限责任公司 基金发起人 租用交易席位 席位使用协议 西南证券有限责任公司 管理公司股东 租用交易席位 席位使用协议 基金发起人 南方证券股份有限公司 管理公司股东 租用交易席位 席位使用协议 基金发起人 东北证券有限责任公司 管理公司股东 无关联交易 基金发起人 （2）通过关联人席位交易情况： a.本基金通过关联人席位2002年1-6月的股票交易情况: 关联人 成交量 占成交总量比例 湘财证券有限责任公司 46,792,163.70 2.77% 西南证券有限责任公司 79,576,055.59 4.71% 南方证券股份有限公司 556,717,511.41 32.97% 合计 683,085,730.70 40.45% 关联人 应付佣金 占佣金总量比例 湘财证券有限责任公司 33,283.95 2.57% 西南证券有限责任公司 63,071.24 4.87% 南方证券股份有限公司 432,031.65 33.33% 合计 528,386.84 40.77% b.本基金通过关联人席位2002年1-6月的国债及回购交易情况: 关联人 国债成交量 比例 湘财证券有限责任公司 37,285,099.80 2.80% 西南证券有限责任公司 72,007,098.30 5.42% 南方证券股份有限公司 257,668,659.20 19.38% 合计 366,960,857.30 27.60% 关联人 回购成交量 比例 湘财证券有限责任公司 390,000,000.00 6.88% 西南证券有限责任公司 65,000,000.00 1.15% 南方证券股份有限公司 1,508,800,000.00 26.63% 合计 1,963,800,000.00 34.66% （3）管理人或托管人收取的报酬的计算标准及金额 a.基金管理人的报酬 本基金应给付基金管理人管理费，按前一日的基金资产净值的1.5％的年费率计提。若持有现金的比例超过本基金资产净值的20％，超出部分不计提基金管理费。计算方法如下： H=E 1.5％ 当年天数 H为每日应支付的管理人报酬 E为前一日的基金资产净值（扣除本基金持有现金比例超过20％部分的基金资产净值） 基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。 本会计期间，基金管理人收取的基金管理费金额为17,677,835.88元。 b.基金托管费 本基金应给付基金托管人托管费，按前一日的基金资产净值的2.5‰的年费率计提，计算方法如下： H=E 2.5‰ 当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管人的托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。 本会计期间，基金托管人收取的基金托管费金额为2,946,305.89元。 4、主要报表项目说明 (1)本期应由基金承担的其他费用为人民币462,398.38元，其中：上市年费115,000.00元，信息披露费99,634.99元，会计师费173,174.95元。 (2)其他应收款项2002年6月30日余额为人民币31,728.15元，为垫付深交所结算保证金。 (3)应收利息2002年6月30日余额为人民币18,260,893.33元，其中：应收银行存款利息96,153.42元，应收交易保证金利息4,296.77元，应收回购利息82,999.98元，应收国债利息17,459,558.91元，应收其它债券利息617,884.25元。 (4)应付帐款2002年6月30日余额为人民币6,697,008.74元，其中：应付证券清算款5,965,025.47元，应付回购利息支出731,983.27元。 (5)其他应付款2002年6月30日余额为人民币735,761.44元。 5、流通受限资产明细 本基金流通受限、不能自由转让的资产为申购新股。在估值时如果该新股还未上市，则按成本计价。如已上市，则按当日平均价计价。2002年6月30日估值时，已上市但流通受限的新股估值增值额为6,246,432.00元。 申购新股明细： 序号股票名称 中签日期 上市日期 数量 (1)招商银行 02-04-01 02-04-09 1,508,800 (2)安源股份 02-06-18 02-07-02 80,000 (3)宏智科技 02-06-25 02-07-09 27,000 (4)泰豪科技 02-06-20 02-07-03 26,000 合计 序号股票名称 成本 市值 流通受限期 (1)招商银行 11,014,240.00 17,260,672.00 02-04-09起4个月 (2)安源股份 479,200.00 479,200.00 02-07-02起流通 (3)宏智科技 234,360.00 234,360.00 02-07-09起流通 (4)泰豪科技 123,760.00 123,760.00 02-07-03起流通 合计 11,851,560.00 18,097,992.00 （三）基金投资组合 1、按行业分类的投资组合 证券板块名称 证券市值 市值占基金净值% （1）农、林、牧、渔业 7,515,000.00 0.30% （2）采掘业 62,267,620.38 2.52% （3）制造业 620,301,718.29 25.07% 其中：食品、饮料 87,126,533.92 3.52% 纺织、服装、皮毛 58,496,091.47 2.36% 造纸、印刷 12,208,698.82 0.49% 石油、化学、塑胶、塑料 142,084,484.08 5.74% 电子 39,115,903.82 1.58% 金属、非金属 76,799,663.76 3.11% 机械、设备、仪表 91,019,416.80 3.68% 医药、生物制品 113,450,925.62 4.59% （4）电力、煤气及水的生产和供应业 166,780,415.66 6.74% （5）建筑业 29,529,050.00 1.19% （6）交通运输、仓储业 96,130,052.69 3.89% （7）信息技术业 159,861,698.05 6.46% （8）批发和零售贸易 206,993,514.20 8.37% （9）金融、保险业 30,081,962.89 1.22% （10）房地产业 123,733,771.25 5.00% （11）社会服务业 42,634,176.82 1.72% （12）综合类 25,838,487.30 1.04% 合计 1,571,667,467.53 63.52% 2、其它债券合计 截止2002年6月30日，基金持有的其它债券市值合计为54,095,458.90元，占基金资产净值的2.19%。 3、国债和货币资金合计 截止2002年6月30日，基金持有的国债及货币资金市值合计为1,185,179,274.88元，占基金资产净值的47.90%。 4、基金投资的股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 1 600827 友谊股份 5787250 2 600733 前锋股份 6972770 3 600642 申能股份 3700000 4 600767 运盛实业 4228686 5 600011 华能国际 2909614 6 600488 天药股份 2350572 7 600641 中远发展 2913621 8 000636 风华高科 2792337 9 600195 中牧股份 3147252 10 000088 盐田港A 2010370 11 600018 上港集箱 1649991 12 600795 国电电力 1989913 13 000858 五粮液 2065416 14 600849 上海医药 2100000 15 600170 上海建工 2185000 16 600825 华联超市 1586006 17 600177 雅戈尔 1938618 18 600508 上海能源 1590900 19 600694 大商股份 2119911 20 000066 长城电脑 1500000 21 600628 新世界 1600000 22 600036 招商银行 1508800 23 000410 沈阳机床 2150000 24 600578 京能热电 1206000 25 600727 鲁北化工 1335929 26 600824 益民百货 1258000 27 000523 广州浪奇 1800000 28 000737 南风化工 1719900 29 600626 申达股份 1318900 30 600635 大众科创 1372910 31 000890 法尔胜 1300000 32 600655 豫园商城 1178301 33 000821 京山轻机 1518000 34 600630 龙头股份 1340000 35 600016 民生银行 1018371 36 000666 经纬纺机 1550000 37 600229 青岛碱业 1300000 38 600654 飞乐股份 1400000 39 600789 鲁抗医药 1400000 40 600007 中国国贸 1190746 41 000002 万科A 936501 42 000966 长源电力 1249861 43 000423 东阿阿胶 1000000 44 600596 新安股份 787100 45 600751 天津海运 1300000 46 000698 沈阳化工 1679000 47 000406 石油大明 897414 48 000548 湖南投资 1246992 49 600138 青旅控股 850000 50 600675 中华企业 1142963 51 000063 中兴通讯 430393 52 600734 实达电脑 1000000 53 000401 冀东水泥 1500000 54 600580 卧龙科技 524000 55 600063 皖维高新 987000 56 600539 狮头股份 911600 57 600685 广船国际 1250000 58 600315 上海家化 597300 59 600318 巢东股份 826000 60 000568 泸州老窖 927900 61 000933 神火股份 638600 62 600720 祁连山 1299976 63 600741 巴士股份 1240000 64 600166 福田汽车 800000 65 600823 世茂股份 666710 66 000089 深圳机场 500000 67 600779 全兴股份 891180 68 000513 丽珠集团 749882 69 000420 吉林化纤 1100000 70 000831 关铝股份 1000000 71 600505 西昌电力 500000 72 600168 武汉控股 675880 73 000569 川投长钢 1200000 74 000782 美达股份 1000000 75 600496 长江股份 500000 76 600667 太极实业 1000000 77 600369 长运股份 544781 78 000910 大亚科技 654754 79 600832 东方明珠 336000 80 600196 复星实业 500000 81 600001 邯郸钢铁 1000000 82 000983 西山煤电 700000 83 000589 黔轮胎A 752403 84 000822 山东海化 600000 85 600322 天房发展 500000 86 600123 兰花科创 600000 87 600163 福建南纸 603000 88 600215 长春经开 400000 89 000729 燕京啤酒 500000 90 000006 深振业A 400000 91 600632 华联商厦 484372 92 000956 中原油气 450000 93 600498 烽火通信 224000 94 600637 广电信息 300000 95 000839 中信国安 247011 96 600276 恒瑞医药 310452 97 600821 津劝业 500000 98 600728 新太科技 300000 99 600881 亚泰集团 500000 100 000665 武汉塑料 351674 101 600718 东软股份 201606 102 600188 兖州煤业 346400 103 000622 岳阳恒立 400000 104 600232 金鹰股份 300000 105 000922 阿继电器 300000 106 600115 东方航空 500000 107 600555 茉织华 176941 108 000823 超声电子 300000 109 600135 乐凯胶片 200000 110 600266 北京城建 200000 111 600189 吉林森工 250000 112 000789 江西水泥 300000 113 000668 武汉石油 180000 114 600064 南京高科 194242 115 600169 太原重工 300000 116 600295 鄂尔多斯 137430 117 000551 创元科技 200000 118 600486 扬农化工 100000 119 000768 西飞国际 200000 120 000965 天水股份 165000 121 000507 粤富华 200000 122 600310 桂东电力 73349 123 600854 春兰股份 100000 124 000860 顺鑫农业 100000 125 600529 山东药玻 36000 126 600884 杉杉股份 100500 127 600327 大厦股份 30000 128 600397 安源股份 80000 129 000527 粤美的A 44590 130 600355 精伦电子 13000 131 600503 宏智科技 27000 132 000608 阳光股份 16300 133 600590 泰豪科技 26000 合计 135367141 序号 股票代码 股票名称 市值（元） 1 600827 友谊股份 98,267,505.00 2 600733 前锋股份 90,157,916.10 3 600642 申能股份 49,432,000.00 4 600767 运盛实业 43,048,023.48 5 600011 华能国际 41,840,249.32 6 600488 天药股份 40,570,872.72 7 600641 中远发展 39,333,883.50 8 000636 风华高科 35,909,453.82 9 600195 中牧股份 34,021,794.12 10 000088 盐田港A 33,593,282.70 11 600018 上港集箱 32,884,320.63 12 600795 国电电力 31,938,103.65 13 000858 五粮液 31,084,510.80 14 600849 上海医药 30,324,000.00 15 600170 上海建工 26,941,050.00 16 600825 华联超市 22,743,326.04 17 600177 雅戈尔 21,828,838.68 18 600508 上海能源 21,620,331.00 19 600694 大商股份 19,884,765.18 20 000066 长城电脑 19,545,000.00 21 600628 新世界 17,776,000.00 22 600036 招商银行 17,260,672.00 23 000410 沈阳机床 16,533,500.00 24 600578 京能热电 15,605,640.00 25 600727 鲁北化工 15,296,387.05 26 600824 益民百货 15,272,120.00 27 000523 广州浪奇 15,192,000.00 28 000737 南风化工 14,412,762.00 29 600626 申达股份 14,349,632.00 30 600635 大众科创 13,770,287.30 31 000890 法尔胜 13,507,000.00 32 600655 豫园商城 13,126,273.14 33 000821 京山轻机 13,039,620.00 34 600630 龙头股份 12,944,400.00 35 600016 民生银行 12,821,290.89 36 000666 经纬纺机 12,524,000.00 37 600229 青岛碱业 12,441,000.00 38 600654 飞乐股份 12,432,000.00 39 600789 鲁抗医药 12,306,000.00 40 600007 中国国贸 12,062,256.98 41 000002 万科A 11,996,577.81 42 000966 长源电力 11,923,673.94 43 000423 东阿阿胶 11,710,000.00 44 600596 新安股份 11,593,983.00 45 600751 天津海运 11,570,000.00 46 000698 沈阳化工 11,484,360.00 47 000406 石油大明 11,370,235.38 48 000548 湖南投资 10,936,119.84 49 600138 青旅控股 10,931,000.00 50 600675 中华企业 10,835,289.24 51 000063 中兴通讯 10,312,216.28 52 600734 实达电脑 9,890,000.00 53 000401 冀东水泥 9,825,000.00 54 600580 卧龙科技 9,804,040.00 55 600063 皖维高新 9,652,860.00 56 600539 狮头股份 9,626,496.00 57 600685 广船国际 9,075,000.00 58 600315 上海家化 8,977,419.00 59 600318 巢东股份 8,862,980.00 60 000568 泸州老窖 8,815,050.00 61 000933 神火股份 8,806,294.00 62 600720 祁连山 8,787,837.76 63 600741 巴士股份 8,704,800.00 64 600166 福田汽车 8,392,000.00 65 600823 世茂股份 8,187,198.80 66 000089 深圳机场 8,185,000.00 67 600779 全兴股份 8,065,179.00 68 000513 丽珠集团 8,031,236.22 69 000420 吉林化纤 7,623,000.00 70 000831 关铝股份 7,530,000.00 71 600505 西昌电力 7,435,000.00 72 600168 武汉控股 7,421,162.40 73 000569 川投长钢 7,416,000.00 74 000782 美达股份 7,270,000.00 75 600496 长江股份 7,195,000.00 76 600667 太极实业 7,140,000.00 77 600369 长运股份 6,842,449.36 78 000910 大亚科技 6,763,608.82 79 600832 东方明珠 6,703,200.00 80 600196 复星实业 6,445,000.00 81 600001 邯郸钢铁 6,320,000.00 82 000983 西山煤电 6,300,000.00 83 000589 黔轮胎A 6,147,132.51 84 000822 山东海化 6,066,000.00 85 600322 天房发展 5,850,000.00 86 600123 兰花科创 5,616,000.00 87 600163 福建南纸 5,445,090.00 88 600215 长春经开 5,176,000.00 89 000729 燕京啤酒 5,140,000.00 90 000006 深振业A 5,116,000.00 91 600632 华联商厦 4,877,626.04 92 000956 中原油气 4,779,000.00 93 600498 烽火通信 4,710,720.00 94 600637 广电信息 4,398,000.00 95 000839 中信国安 4,344,923.49 96 600276 恒瑞医药 4,063,816.68 97 600821 津劝业 4,030,000.00 98 600728 新太科技 3,951,000.00 99 600881 亚泰集团 3,905,000.00 100 000665 武汉塑料 3,861,380.52 101 600718 东软股份 3,836,562.18 102 600188 兖州煤业 3,775,760.00 103 000622 岳阳恒立 3,664,000.00 104 600232 金鹰股份 3,561,000.00 105 000922 阿继电器 3,351,000.00 106 600115 东方航空 3,055,000.00 107 600555 茉织华 3,041,615.79 108 000823 超声电子 2,847,000.00 109 600135 乐凯胶片 2,674,000.00 110 600266 北京城建 2,588,000.00 111 600189 吉林森工 2,580,000.00 112 000789 江西水泥 2,463,000.00 113 000668 武汉石油 2,316,600.00 114 600064 南京高科 2,216,301.22 115 600169 太原重工 2,154,000.00 116 600295 鄂尔多斯 1,992,735.00 117 000551 创元科技 1,856,000.00 118 600486 扬农化工 1,773,000.00 119 000768 西飞国际 1,722,000.00 120 000965 天水股份 1,654,950.00 121 000507 粤富华 1,460,000.00 122 600310 桂东电力 1,184,586.35 123 600854 春兰股份 1,161,000.00 124 000860 顺鑫农业 984,000.00 125 600529 山东药玻 806,400.00 126 600884 杉杉股份 777,870.00 127 600327 大厦股份 512,100.00 128 600397 安源股份 479,200.00 129 000527 粤美的A 424,496.80 130 600355 精伦电子 359,450.00 131 600503 宏智科技 234,360.00 132 000608 阳光股份 161,696.00 133 600590 泰豪科技 123,760.00 合计 1,571,667,467.53 序号 股票代码 股票名称 市值占净值% 1 600827 友谊股份 3.9720% 2 600733 前锋股份 3.6441% 3 600642 申能股份 1.9980% 4 600767 运盛实业 1.7400% 5 600011 华能国际 1.6911% 6 600488 天药股份 1.6398% 7 600641 中远发展 1.5898% 8 000636 风华高科 1.4514% 9 600195 中牧股份 1.3751% 10 000088 盐田港A 1.3578% 11 600018 上港集箱 1.3292% 12 600795 国电电力 1.2909% 13 000858 五粮液 1.2564% 14 600849 上海医药 1.2257% 15 600170 上海建工 1.0889% 16 600825 华联超市 0.9193% 17 600177 雅戈尔 0.8823% 18 600508 上海能源 0.8739% 19 600694 大商股份 0.8037% 20 000066 长城电脑 0.7900% 21 600628 新世界 0.7185% 22 600036 招商银行 0.6977% 23 000410 沈阳机床 0.6683% 24 600578 京能热电 0.6308% 25 600727 鲁北化工 0.6183% 26 600824 益民百货 0.6173% 27 000523 广州浪奇 0.6140% 28 000737 南风化工 0.5826% 29 600626 申达股份 0.5800% 30 600635 大众科创 0.5566% 31 000890 法尔胜 0.5459% 32 600655 豫园商城 0.5306% 33 000821 京山轻机 0.5270% 34 600630 龙头股份 0.5232% 35 600016 民生银行 0.5182% 36 000666 经纬纺机 0.5062% 37 600229 青岛碱业 0.5029% 38 600654 飞乐股份 0.5025% 39 600789 鲁抗医药 0.4974% 40 600007 中国国贸 0.4875% 41 000002 万科A 0.4849% 42 000966 长源电力 0.4819% 43 000423 东阿阿胶 0.4733% 44 600596 新安股份 0.4686% 45 600751 天津海运 0.4676% 46 000698 沈阳化工 0.4642% 47 000406 石油大明 0.4596% 48 000548 湖南投资 0.4420% 49 600138 青旅控股 0.4418% 50 600675 中华企业 0.4380% 51 000063 中兴通讯 0.4168% 52 600734 实达电脑 0.3997% 53 000401 冀东水泥 0.3971% 54 600580 卧龙科技 0.3963% 55 600063 皖维高新 0.3902% 56 600539 狮头股份 0.3891% 57 600685 广船国际 0.3668% 58 600315 上海家化 0.3629% 59 600318 巢东股份 0.3582% 60 000568 泸州老窖 0.3563% 61 000933 神火股份 0.3559% 62 600720 祁连山 0.3552% 63 600741 巴士股份 0.3518% 64 600166 福田汽车 0.3392% 65 600823 世茂股份 0.3309% 66 000089 深圳机场 0.3308% 67 600779 全兴股份 0.3260% 68 000513 丽珠集团 0.3246% 69 000420 吉林化纤 0.3081% 70 000831 关铝股份 0.3044% 71 600505 西昌电力 0.3005% 72 600168 武汉控股 0.3000% 73 000569 川投长钢 0.2997% 74 000782 美达股份 0.2938% 75 600496 长江股份 0.2908% 76 600667 太极实业 0.2886% 77 600369 长运股份 0.2766% 78 000910 大亚科技 0.2734% 79 600832 东方明珠 0.2709% 80 600196 复星实业 0.2605% 81 600001 邯郸钢铁 0.2554% 82 000983 西山煤电 0.2546% 83 000589 黔轮胎A 0.2485% 84 000822 山东海化 0.2452% 85 600322 天房发展 0.2365% 86 600123 兰花科创 0.2270% 87 600163 福建南纸 0.2201% 88 600215 长春经开 0.2092% 89 000729 燕京啤酒 0.2078% 90 000006 深振业A 0.2068% 91 600632 华联商厦 0.1971% 92 000956 中原油气 0.1932% 93 600498 烽火通信 0.1904% 94 600637 广电信息 0.1778% 95 000839 中信国安 0.1756% 96 600276 恒瑞医药 0.1643% 97 600821 津劝业 0.1629% 98 600728 新太科技 0.1597% 99 600881 亚泰集团 0.1578% 100 000665 武汉塑料 0.1561% 101 600718 东软股份 0.1551% 102 600188 兖州煤业 0.1526% 103 000622 岳阳恒立 0.1481% 104 600232 金鹰股份 0.1439% 105 000922 阿继电器 0.1354% 106 600115 东方航空 0.1235% 107 600555 茉织华 0.1229% 108 000823 超声电子 0.1151% 109 600135 乐凯胶片 0.1081% 110 600266 北京城建 0.1046% 111 600189 吉林森工 0.1043% 112 000789 江西水泥 0.0996% 113 000668 武汉石油 0.0936% 114 600064 南京高科 0.0896% 115 600169 太原重工 0.0871% 116 600295 鄂尔多斯 0.0805% 117 000551 创元科技 0.0750% 118 600486 扬农化工 0.0717% 119 000768 西飞国际 0.0696% 120 000965 天水股份 0.0669% 121 000507 粤富华 0.0590% 122 600310 桂东电力 0.0479% 123 600854 春兰股份 0.0469% 124 000860 顺鑫农业 0.0398% 125 600529 山东药玻 0.0326% 126 600884 杉杉股份 0.0314% 127 600327 大厦股份 0.0207% 128 600397 安源股份 0.0194% 129 000527 粤美的A 0.0172% 130 600355 精伦电子 0.0145% 131 600503 宏智科技 0.0095% 132 000608 阳光股份 0.0065% 133 600590 泰豪科技 0.0050% 合计 63.5253% 5、基金投资组合报告附注 a、报告项目的计价方法 本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场平均价计算（当天无交易的以最近一个交易日的市场平均价计算），已发行未上市股票采用成本价计算。 b、截止2002年6月30日，基金不存在购入成本已超过基金资产净值10%的股票。 c、截止2002年6月30日，基金资产中应收应付款项，包括：应收银行存款利息、应收交易保证金利息、应收国债利息、买入返售证券款、证券清算款、应付管理费、应付托管费、应付佣金、卖出回购证券款、应付其它费用、预提费用等合计为贷方余额336，860，762.75元，与基金股票、债券市值及货币资金相加后等于基金资产净值。 6、本期新增股票（单位：股） 序号 证券代码 证券名称 一级申购 二级买入 1 000006 深振业A 1024443 2 000066 长城电脑 1700000 3 000089 深圳机场 550000 4 000401 冀东水泥 1500000 5 000410 沈阳机床 2150000 6 000420 吉林化纤 1100000 7 000423 东阿阿胶 1596889 8 000507 粤富华 200000 9 000523 广州浪奇 1800000 10 000527 粤美的A 450000 11 000548 湖南投资 1449992 12 000551 创元科技 200000 13 000568 泸州老窖 1327900 14 000569 川投长钢 1200000 15 000608 阳光股份 16300 16 000622 岳阳恒立 400000 17 000665 武汉塑料 351674 18 000666 经纬纺机 1550000 19 000668 武汉石油 180000 20 000698 沈阳化工 1679000 21 000729 燕京啤酒 500000 22 000737 南风化工 1719900 23 000768 西飞国际 200000 24 000782 美达股份 1000000 25 000789 江西水泥 400000 26 000821 京山轻机 1518000 27 000822 山东海化 600000 28 000823 超声电子 300000 29 000831 关铝股份 1000000 30 000839 中信国安 70950 31 000860 顺鑫农业 300000 32 000890 法尔胜 1398718 33 000910 大亚科技 654754 34 000922 阿继电器 300000 35 000933 神火股份 638600 36 000956 中原油气 976500 37 000965 天水股份 150000 38 000966 长源电力 1249861 39 000983 西山煤电 1100000 40 600001 邯郸钢铁 1000000 41 600007 中国国贸 1390746 42 600036 招商银行 1508800 43 600063 皖维高新 987000 44 600064 南京高科 194242 45 600115 东方航空 1020000 46 600123 兰花科创 600000 47 600135 乐凯胶片 319700 48 600138 青旅控股 1000000 49 600163 福建南纸 603000 50 600166 福田汽车 1000000 51 600168 武汉控股 675880 52 600169 太原重工 300000 53 600170 上海建工 2185000 54 600189 吉林森工 350000 55 600196 复星实业 545200 56 600215 长春经开 400000 57 600229 青岛碱业 1300000 58 600232 金鹰股份 300000 59 600266 北京城建 200000 60 600310 桂东电力 73349 61 600315 上海家化 597300 62 600318 巢东股份 826000 63 600322 天房发展 500000 64 600327 大厦股份 30000 65 600355 精伦电子 13000 66 600369 长运股份 544781 67 600397 安源股份 80000 68 600486 扬农化工 19000 100000 69 600496 长江股份 33000 500000 70 600503 宏智科技 27000 71 600505 西昌电力 500000 72 600508 上海能源 1590900 73 600529 山东药玻 36000 74 600539 狮头股份 911600 75 600578 京能热电 106000 1100000 76 600580 卧龙科技 24000 500000 77 600590 泰豪科技 26000 78 600596 新安股份 787100 79 600626 申达股份 1403900 80 600628 新世界 1600000 81 600630 龙头股份 1340000 82 600632 华联商厦 484372 83 600635 大众科创 1372910 84 600637 广电信息 650000 85 600641 中远发展 2334000 1190000 86 600642 申能股份 4127972 87 600654 飞乐股份 1400000 88 600655 豫园商城 1178301 89 600667 太极实业 1000000 90 600675 中华企业 952469 91 600685 广船国际 1250000 92 600694 大商股份 2319831 93 600718 东软股份 201606 94 600720 祁连山 1299976 95 600727 鲁北化工 1335929 96 600728 新太科技 300000 97 600734 实达电脑 1000000 98 600741 巴士股份 1400000 99 600751 天津海运 1300000 100 600767 运盛实业 4228686 101 600779 全兴股份 873800 102 600789 鲁抗医药 1400000 103 600821 津劝业 1000000 104 600823 世茂股份 666710 105 600824 益民百货 1419500 106 600825 华联超市 1589000 107 600827 友谊股份 1892400 3774850 108 600832 东方明珠 336000 109 600849 上海医药 2100000 110 600881 亚泰集团 700000 序号 证券代码 证券名称 其它 本期卖出 1 000006 深振业A 624443 2 000066 长城电脑 200000 3 000089 深圳机场 50000 4 000401 冀东水泥 5 000410 沈阳机床 6 000420 吉林化纤 7 000423 东阿阿胶 596889 8 000507 粤富华 9 000523 广州浪奇 10 000527 粤美的A 405410 11 000548 湖南投资 203000 12 000551 创元科技 13 000568 泸州老窖 400000 14 000569 川投长钢 15 000608 阳光股份 16 000622 岳阳恒立 17 000665 武汉塑料 18 000666 经纬纺机 19 000668 武汉石油 20 000698 沈阳化工 21 000729 燕京啤酒 22 000737 南风化工 23 000768 西飞国际 24 000782 美达股份 25 000789 江西水泥 100000 26 000821 京山轻机 27 000822 山东海化 28 000823 超声电子 29 000831 关铝股份 30 000839 中信国安 247011 70950 31 000860 顺鑫农业 200000 32 000890 法尔胜 98718 33 000910 大亚科技 34 000922 阿继电器 35 000933 神火股份 36 000956 中原油气 526500 37 000965 天水股份 15000 38 000966 长源电力 39 000983 西山煤电 400000 40 600001 邯郸钢铁 41 600007 中国国贸 200000 42 600036 招商银行 43 600063 皖维高新 44 600064 南京高科 45 600115 东方航空 520000 46 600123 兰花科创 47 600135 乐凯胶片 119700 48 600138 青旅控股 150000 49 600163 福建南纸 50 600166 福田汽车 200000 51 600168 武汉控股 52 600169 太原重工 53 600170 上海建工 54 600189 吉林森工 100000 55 600196 复星实业 45200 56 600215 长春经开 57 600229 青岛碱业 58 600232 金鹰股份 59 600266 北京城建 60 600310 桂东电力 61 600315 上海家化 62 600318 巢东股份 63 600322 天房发展 64 600327 大厦股份 65 600355 精伦电子 66 600369 长运股份 67 600397 安源股份 68 600486 扬农化工 19000 69 600496 长江股份 33000 70 600503 宏智科技 71 600505 西昌电力 72 600508 上海能源 73 600529 山东药玻 74 600539 狮头股份 75 600578 京能热电 76 600580 卧龙科技 77 600590 泰豪科技 78 600596 新安股份 79 600626 申达股份 85000 80 600628 新世界 81 600630 龙头股份 82 600632 华联商厦 83 600635 大众科创 84 600637 广电信息 350000 85 600641 中远发展 610379 86 600642 申能股份 427972 87 600654 飞乐股份 88 600655 豫园商城 89 600667 太极实业 90 600675 中华企业 190494 91 600685 广船国际 92 600694 大商股份 199920 93 600718 东软股份 94 600720 祁连山 95 600727 鲁北化工 96 600728 新太科技 97 600734 实达电脑 98 600741 巴士股份 240000 400000 99 600751 天津海运 100 600767 运盛实业 101 600779 全兴股份 17380 102 600789 鲁抗医药 103 600821 津劝业 500000 104 600823 世茂股份 105 600824 益民百货 161500 106 600825 华联超市 2994 107 600827 友谊股份 200000 80000 108 600832 东方明珠 109 600849 上海医药 110 600881 亚泰集团 200000 7、本期剔除股票（单位：股） 序号 证券代码 证券名称 期初结存 本期买入 1 000023 深天地A 200000 2 000055 方大A 226200 3 000068 赛格三星 100000 4 000677 山东海龙 200000 5 000727 华东科技 65100 6 000748 湘计算机 7 000780 草原兴发 160200 8 000786 北新建材 400000 9 000800 一汽轿车 1000000 10 000830 鲁西化工 200000 11 000852 江钻股份 100000 12 000926 福星科技 20000 13 000932 华菱管线 14 600000 浦发银行 497991 15 600009 上海机场 252000 16 600019 宝钢股份 2521500 17 600026 中海发展 18 600028 中国石化 832500 19 600096 云天化 10000 20 600098 广州控股 776140 21 600104 上海汽车 100000 22 600125 铁龙股份 200000 23 600203 福日股份 449900 24 600220 江苏阳光 19300 25 600253 天方药业 274846 26 600317 营口港 27 600319 亚星化学 13000 28 600345 长江通信 45600 29 600350 山东基建 30 600360 华微电子 50000 31 600362 江西铜业 1282000 500000 32 600372 昌河股份 300000 33 600373 鑫新股份 34 600418 江汽股份 58900 35 600426 华鲁恒升 36 600428 中远航运 37 600456 宝钛股份 38 600500 中化国际 27700 39 600506 香梨股份 298000 40 600509 天富热电 41 600510 黑牡丹 42 600520 三佳模具 35000 43 600533 栖霞建设 44 600536 中软股份 45 600548 深高速 1258033 46 600569 安阳钢铁 14000 47 600582 天地科技 48 600583 海油工程 49 600585 海螺水泥 1780125 50 600595 中孚实业 51 600598 北大荒 52 600609 金杯汽车 541956 500000 53 600611 大众交通 230480 54 600631 第一百货 776333 55 600662 强生控股 499316 56 600690 青岛海尔 1150000 57 600697 欧亚集团 4500 58 600780 通宝能源 300000 59 600839 四川长虹 99993 60 600866 星湖科技 450000 61 600895 张江高科 500000 序号 证券代码 证券名称 其他 本期卖出 1 000023 深天地A 200000 2 000055 方大A 226200 3 000068 赛格三星 100000 4 000677 山东海龙 200000 5 000727 华东科技 65100 6 000748 湘计算机 861970 861970 7 000780 草原兴发 160200 8 000786 北新建材 400000 9 000800 一汽轿车 1000000 10 000830 鲁西化工 200000 11 000852 江钻股份 100000 12 000926 福星科技 20000 13 000932 华菱管线 1481340 1481340 14 600000 浦发银行 497991 15 600009 上海机场 252000 16 600019 宝钢股份 2521500 17 600026 中海发展 686000 686000 18 600028 中国石化 832500 19 600096 云天化 10000 20 600098 广州控股 776140 21 600104 上海汽车 100000 22 600125 铁龙股份 200000 23 600203 福日股份 449900 24 600220 江苏阳光 19300 25 600253 天方药业 274846 26 600317 营口港 34000 34000 27 600319 亚星化学 13000 28 600345 长江通信 9120 54720 29 600350 山东基建 304000 304000 30 600360 华微电子 50000 31 600362 江西铜业 1782000 32 600372 昌河股份 300000 33 600373 鑫新股份 6000 6000 34 600418 江汽股份 58900 35 600426 华鲁恒升 50000 50000 36 600428 中远航运 147000 147000 37 600456 宝钛股份 82000 82000 38 600500 中化国际 27700 39 600506 香梨股份 298000 40 600509 天富热电 37000 37000 41 600510 黑牡丹 23000 23000 42 600520 三佳模具 35000 43 600533 栖霞建设 27000 27000 44 600536 中软股份 45000 45000 45 600548 深高速 1258033 46 600569 安阳钢铁 14000 47 600582 天地科技 66000 66000 48 600583 海油工程 65000 65000 49 600585 海螺水泥 209000 1989125 50 600595 中孚实业 34000 34000 51 600598 北大荒 256000 256000 52 600609 金杯汽车 1041956 53 600611 大众交通 230480 54 600631 第一百货 776333 55 600662 强生控股 499316 56 600690 青岛海尔 1150000 57 600697 欧亚集团 4500 58 600780 通宝能源 300000 59 600839 四川长虹 99993 60 600866 星湖科技 450000 61 600895 张江高科 500000 六．基金持有人结构及前十名持有人 截止2002年6月30日，本基金发起人持有的基金份额为362,589,541份基金单位，占基金发行总份额的14.50％，其中： 发起人 持有份额 占总份额比例 湘财证券有限责任公司 309,589,541 12.38% 银华基金管理有限公司 25,000,000 1.00% 西南证券有限责任公司 20,000,000 0.80% 东北证券有限责任公司 5,500,000 0.22% 南方证券股份有限公司 2,500,000 0.10% 社会公众持有的基金份额为2,137,410,459份基金单位，占基金发行总份额的85.50%。 本基金前十名持有人的名称、持有份额、占总份额比例如下： 序号 名称 持有份额 占总份额比例 1 湘财证券有限责任公司 309,589,541 12.38% 2 中国人民保险公司 250,000,000 10% 3 中国太平洋保险公司 231,579,932 9.26% 4 中国人寿保险公司 142,212,644 5.69% 5 新华人寿保险股份有限公司 95,503,184 3.82% 6 青岛国信实业公司（有限） 75,000,000 3% 7 中国平安保险股份有限公司 53,177,168 2.13% 8 陕西省投资集团有限公司 50,000,000 2% 9 宁波波导股份有限公司 50,000,000 2% 10 湖南五凌水电开发有限责任公司 31,520,729 1.26% 注：以上信息依据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的基金持有人名册编制。 七．重要事项揭示 1、本基金管理人、托管人在本期内未发生任何诉讼事项。 2、本基金管理人、托管人在本期内办公地址未发生变更。 3、本基金管理人、基金托管人的机构及高级管理人员在本期内未受到任何处罚。 4、根据本基金基金契约，本基金未达到分配条件，中期不分配。 5、本基金租用专用交易席位情况：根据业务发展需要，本期内本基金增减了个别交易席位，本次交易席位调整已经公司 董事会批准。2002年1-6月各专用交易席位成交量及佣金情况如下： （1）股票交易情况: 券商名称 成交量 占成交总量比例 西南证券有限责任公司 79,576,055.59 4.71% 湘财证券有限责任公司 46,792,163.70 2.77% 大鹏证券有限责任公司 8,785,811.50 0.52% 海通证券有限公司 147,584,767.56 8.74% 长城证券有限责任公司 81,283,365.23 4.81% 国信证券有限责任公司 55,941,663.09 3.31% 申银万国股份公司 236,951,683.21 14.03% 国泰君安有限公司 287,376,142.26 17.02% 国通证券有限责任公司 59,664,670.74 3.54% 平安证券有限责任公司 26,635,769.94 1.58% 南方证券股份有限公司 556,717,511.41 32.97% 华夏证券有限责任公司 74,090,822.28 4.39% 汉唐证券有限责任公司 27,223,695.65 1.61% 合计 1,688,624,122.16 100.00% 券商名称 应付佣金 占佣金总量比例 西南证券有限责任公司 63,071.24 4.87% 湘财证券有限责任公司 33,283.95 2.57% 大鹏证券有限责任公司 6,875.04 0.53% 海通证券有限公司 106,309.61 8.20% 长城证券有限责任公司 60,636.78 4.68% 国信证券有限责任公司 44,856.52 3.46% 申银万国股份公司 186,969.83 14.42% 国泰君安有限公司 225,358.14 17.39% 国通证券有限责任公司 38,888.90 3.00% 平安证券有限责任公司 21,347.27 1.65% 南方证券股份有限公司 432,031.65 33.33% 华夏证券有限责任公司 59,959.94 4.61% 汉唐证券有限责任公司 16,664.25 1.29% 合计 1,296,253.12 100.00% （2）国债及回购交易情况: 券商名称 国债成交量 比例 西南证券有限责任公司 72,007,098.30 5.42% 湘财证券有限责任公司 37,285,099.80 2.80% 海通证券有限公司 130,842,023.30 9.84% 长城证券有限责任公司 102,613,914.30 7.72% 申银万国股份公司 74,074,930.50 5.57% 国泰君安有限公司 335,297,692.50 25.22% 国通证券有限责任公司 212,820,064.80 16.01% 平安证券有限责任公司 23,644,974.80 1.78% 南方证券股份有限公司 257,668,659.20 19.38% 华夏证券有限责任公司 79,179,043.90 5.96% 汉唐证券有限责任公司 3,898,919.40 0.29% 合计 1,329,332,420.80 100.00% 券商名称 回购成交量 比例 西南证券有限责任公司 65,000,000.00 1.15% 湘财证券有限责任公司 390,000,000.00 6.88% 海通证券有限公司 1,220,000,000.00 21.53% 长城证券有限责任公司 335,000,000.00 5.91% 申银万国股份公司 496,100,000.00 8.75% 国泰君安有限公司 386,000,000.00 6.81% 国通证券有限责任公司 700,000,000.00 12.35% 平安证券有限责任公司 南方证券股份有限公司 1,508,800,000.00 26.63% 华夏证券有限责任公司 汉唐证券有限责任公司 565,900,000.00 9.99% 合计 5,666,800,000.00 100.00% 八．中期报告备查文件目录 1、《天华证券投资基金契约》。 2、《天华证券投资基金托管协议》。 3、银华基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。 4、天华证券投资基金财务报表及报表附注。 5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金净值、投资组合公告及其他临时公告。 银华基金管理有限公司 二○○二年八月二十七日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | -- | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |