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| 东方精选混合(400003) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 14668 | ||||||||
| 基金代码 | 400003 | ||||||||
| 公告日期 | 2006-08-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东方精选混合型开放式证券投资基金2006年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人: 东方基金管理有限责任公司 基金托管人: 中国民生银行股份有限公司 送出日期: 二零零六年八月 第一节 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2006年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告相关财务资料未经审计。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 第二节 基金简介 一、基金名称: 东方精选混合型开放式证券投资基金 基金简称: 东方精选基金 基金代码: 400003 基金运作方式: 契约型开放式 基金合同生效日: 2006年1月11日 报告期末基金份额总额: 351,463,523.87份 二、投资目标：深入研究中国经济高速增长的根本动力，重点投资于高速成长的优质上市公司，努力使基金份额持有人最大限度的分享中国经济的高速增长。 投资策略：本基金的投资管理由自上而下的大类资产配置和自下而上的精选个股、行业优化组成。在大类资产配置环节，本基金在综合宏观因素分析、资本市场、品种分析的基础上，应用本基金管理人的大盘趋势预测模型，结合本基金资产配置限制，制定最优的资产配置策略。 投资范围和主要投资对象：本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，主要包括国内依法发行、上市的股票、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。 本基金的重点投资对象为经过严格筛选的卓越的成长性公司。本基金投资这类公司股票的比例将不低于基金股票资产的60％。 业绩比较基准：根据本基金的特征，我们选择新华富时A600成长指数作为本基金股票部分的业绩比较基准，选择新华富时中国国债指数作为债券及货币市场工具的比较基准。 东方精选基金业绩比较基准=新华富时A600成长指数×60％＋新华富时中国国债指数×40％ 如果新华富时指数有限公司停止计算编制这些指数或更改指数名称，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。 如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。 风险收益特征：本基金属于证券投资基金中的中高风险中高收益品种，其风险收益特征介于单纯的股票型组合与单纯的债券型组合之间。本基金力争使基金的单位风险收益值从长期平均来看高于业绩比较基准的单位风险收益值。 三、基金管理人名称: 东方基金管理有限责任公司 信息披露负责人: 孙晔伟 联系电话: 010-82621888 传真: 010-62571938 电子邮箱: xxpl@orient-fund.com 四、基金托管人名称: 中国民生银行股份有限公司（简称“中国民生银行”） 信息披露负责人: 辛洁 联系电话: 010-58560666 传真: 010-58560794 电子邮箱: xinjie@cmbc.com.cn 五、登载半年度报告正文的基金管理人互联网网址: www.orient-fund.com 基金半年度报告置备地点: 本基金管理人及本基金托管人住所 第三节 主要财务指标和基金净值表现 一、主要财务指标 单位：元 基金本期净收益 76,338,471.24 基金份额本期净收益 0.2636 期末可供分配基金收益 7,425,778.05 期末可供分配基金份额收益 0.0211 期末基金资产净值 391,188,169.88 期末基金份额净值 1.1130 基金加权平均净值收益率 24.80% 本期基金份额净值增长率 53.66% 基金份额累计净值增长率 53.66% 二、基金净值表现 （一）东方精选基金本期净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 3.09% 1.39% 1.12% 1.07% 1.97% 0.32% 过去三个月 48.83% 1.32% 20.08% 1.05% 28.75% 0.27% 自基金合同生效起至今 53.66% 1.05% 26.72% 0.86% 26.94% 0.19% （二）东方精选基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史对比图 @ 注：①根据《东方精选混合型开放式证券投资基金基金合同》的规定，本基金的资产配置范围为：股票30%～95%、债券0%～65%、货币市场工具5%～70%，基金的投资组合应在基金合同生效之日起6个月内达到规定的标准。本报告期内，本基金严格执行了《东方精选混合型开放式证券投资基金基金合同》的相关规定。 ②本基金成立于2006年1月11日，截止2006年6月30日，本基金成立不满一年。 ③所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 第四节 管理人报告 一、基金管理人情况 本基金管理人为东方基金管理有限责任公司。东方基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）经中国证监会批准（证监基金字[2004]80号）于2004年6月11日成立，是《中华人民共和国证券投资基金法》施行后成立的第一家基金管理公司。本公司注册资本1亿元人民币。本公司股东为东北证券有限责任公司，持有股份46%；四川南方希望实业有限公司，持有股份18%；上海原水股份有限公司，持有股份18%；河北宝硕股份有限公司，持有股份18%。截止2006年6月30日，本公司管理二只开放式证券投资基金——东方龙混合型开放式证券投资基金和东方精选混合型开放式证券投资基金。 二、基金经理情况 付勇先生，北京大学在读金融学博士，会计学硕士、数学学士，十余年金融、证券从业经历。历任中国建设银行个人银行业务部主任科员，华龙证券有限责任公司投资银行（北京）总部副总经理，2004年加盟东方基金管理有限责任公司，任发展规划部经理、投资总监助理、东方龙基金基金经理助理，现任本基金基金经理、总经理助理，为公司投资决策委员会委员。 三、基金运作合规性说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《东方精选混合型开放式证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 四、基金经理报告 （一）市场回顾 2006年上半年中国A股市场的走势令人欣喜，上证指数开盘1163.88点，最高1695.58点，最低1161.91点，报收1672.21点，上涨44%，在全球各主要市场中涨幅居第一。其中，有色金属、机械设备、食品饮料、商业等行业表现优异，而电力、钢铁和交通运输等行业的表现则弱于大势。通过对上半年中国A股市场的分析可以清晰地看出，上半年的中国A股市场行情，首先得益于股改顺利推进所带来的股改对价，接着在业绩或者说基本面的推动下走向深入，最后，在资金面的推动下走向高潮。 （二）运作回顾 本基金于2006年1月11日正式成立，于1月26日办好各种手续可以正式入市。在长达三个月的封闭期中，本基金的表现不尽人意，甚至可以说处于典型的“青春期”状态——有足够的激情和理想，但缺乏相应的经验和眼光；为了避免出现亏损而过于保守，表现在操作上是患得患失，避免承担风险而一再错过机会。封闭期过后，我们很快调整了思路，首先是迅速提高了仓位，其次是在精选个股的基础上敢于重仓个股。我们的努力获得了回报，在二季度，本基金取得了48.85%的回报，在Morningstar晨星资讯（深圳）有限公司统计的所有可比的59只配置型基金中，排名第三；而且，在二季度的三个月里，我们每月各进行了一次分红，累计分红每十份达3.88元，其中五月份每十份高达3元的分红更是创下了当时基金单次分红的最高记录。 （三）未来展望 2006年上半年过去了，一个结束往往意味着另外一个开始。展望2006年下半年，我们认为，A股市场出现上半年那样大幅上涨的可能性相对较小，市场将更多地表现出震荡上行的特征。因此，下半年我们的操作将趋于相对稳健，虽然这并不一定意味着股票仓位的降低，但我们会相应增加防御性品种的比例，而减少组合的进攻性。尽管如此，我们认为，下半年仍然有一些个股的表现会精彩纷呈，但在数量上与上半年相比将会少得多，这意味着下半年的选股将会变得很难。然而，现在的时代是一个不再讳言财富的时代，投资者购买我们的基金同样也是怀着对财富的憧憬。投资者的需求就是我们的动力，我们将一如既往地努力工作，争取为投资者取得理想的回报。 从上半年到下半年，虽然路更远，担子更重，但我们相信，有投资者与我们同行，困难能够分担，快乐能够分享。 第五节 托管人报告 中国民生银行根据《东方精选混合型开放式证券投资基金基金合同》和《东方精选混合型开放式证券投资基金托管协议》，托管东方精选混合型开放式证券投资基金（以下简称东方精选基金）。 本报告期，中国民生银行在东方精选基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，依法安全保管了基金财产，按规定如实、独立地向中国证监会提交了本基金运作情况报告，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 本报告期，按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，本托管人对基金管理人－东方基金管理有限责任公司在东方精选基金投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。本报告期，基金管理人-东方基金管理有限责任公司严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 由东方精选基金管理人－东方基金管理有限责任公司编制，并经本托管人复核审查的本半年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。 第六节 财务会计报告(未经审计) 一、 基金会计报表 本基金成立于2006年1月11日，无上一年度末的比较式资产负债表和上年度可比期间的比较式经营业绩表及收益分配表、基金净值变动表。 单位：人民币元 东方精选混合型开放式证券投资基金 资产负债表 2006年6月30日 人民币元 资产 行次 2006-6-30 负债及持有人权益 行次 2006-6-30 资产： 负债 银行存款 46,293,148.59 应付证券清算款 4,085,862.90 清算备付金 1,437,923.42 应付赎回款 1,692,829.46 交易保证金 2,500,000.00 应付赎回费 11,290.94 应收证券清算款 4,475,237.75 应付管理人报酬 394,690.46 应收股利 161,537.94 应付托管费 65,781.74 应收利息 1 15,576.85 应付销售服务费 应收申购款 7,058,518.00 应付佣金 4 608,072.77 其他应收款 3 314,600.00 应付利息 股票投资市值 336,392,811.58 应付收益 其中：股票投资成本 302,875,532.37 未交税金 债券投资市值 其他应付款 5 500,000.00 其中：债券投资成本 卖出回购证券款 权证 短期借款 其中：权证投资成本 预提费用 6 102,655.98 配股权证 其他费用 买入返售证券 负债合计 7,461,184.25 待摊费用 持有人权益 其他资产 实收基金 7 351,463,523.87 未实现利得 8 32,298,867.96 未分配收益 7,425,778.05 持有人权益合计 391,188,169.88 资产合计 398,649,354.13 负债及持有人权益总计 398,649,354.13 基金份额净值：1.1130 东方精选混合型开放式证券投资基金 经营业绩表 2006年1月-6月 单位：人民币元 附注 本期数 一、收入： 78,935,622.66 股票差价收入 9 59,924,690.35 债券差价收入 10 -212,221.77 权证差价收入 11 14,977,253.12 债券利息收入 142,509.35 存款利息收入 822,187.21 股利收入 2,893,838.19 买入返售证券收入 45,636.00 其他收入 12 341,730.21 二、费用： 2,597,151.42 基金管理人报酬 2,129,688.21 基金托管费 354,948.06 基金销售服务费 0.00 卖出回购证券支出 0.00 利息支出 0.00 其他费用 13 112,515.15 其中： 上市年费 0.00 信息披露费 77,069.70 审计费用 25,586.28 三、基金净收益 76,338,471.24 加：未实现利得 33,517,279.21 四、基金经营业绩 109,855,750.45 东方精选混合型开放式证券投资基金 基金收益分配表 2006年1月-6月 单位：人民币元 本期数 本期基金净收益 76,338,471.24 加:期初基金净收益 0.00 加:本期损益平准金 7,775,616.36 可供分配基金净收益 84,114,087.60 减:本期已分配基金净收益 76,688,309.55 期末基金净收益 7,425,778.05 东方精选混合型开放式证券投资基金 资产净值变动表 2006年1月-6月 单位：人民币元 本期数 (一) 期初基金净值 345,758,456.53 (二) 本期经营活动： 基金净收益 76,338,471.24 未实现利得 33,517,279.21 经营活动产生的基金净值变动数 109,855,750.45 (三) 本期基金单位交易： 基金申购款 285,645,008.55 基金赎回款 273,382,736.10 基金单位交易产生的基金净值变动数 12,262,272.45 (四) 本期向持有人分配收益： 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 -76,688,309.55 (五) 期末基金净值 391,188,169.88 二、会计报表附注（除特别注明外，金额单位为人民币元） （一）基金简介 本基金根据2005年9月7日中国证券监督管理委员会《关于同意东方精选混合型开放式证券投资基金募集的批复》（证监基金字[2005]153号）和《关于募集东方精选混合型开放式证券投资基金的确认函》（基金部函[2006]4号）的核准，进行募集。本基金合同于2006年1月11日生效，首次设立募集规模为345,758,456.53份基金单位,本基金为混合型开放式。本基金的基金管理人为东方基金管理有限责任公司，基金托管人为中国民生银行股份有限公司。 （二）主要会计政策及会计估计 1、会计报表编制基础 本基金的会计报表按照《企业会计准则》、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第3号--半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则第3号—会计报表附注的编制及披露》及基金合同的规定编制。 2、会计年度 本基金的会计年度为公历每年1月1日至12月31日。本会计期间为2006年1月1日至2006年6月30日。 3、记帐本位币 本基金核算以人民币为记帐本位币。记帐单位为人民币元。 4、记帐基础和计价原则 本基金的记账基础为权责发生制。除股票投资、债券投资和权证及配股权证按本附注所述的估值原则计价外，所有报表项目均以历史成本为计价原则。 5、基金资产的估值原则 （1）上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，以最近一个交易日的收盘价估值；实际成本与估值之间的差异计入“未实现利得”科目； （2）未上市股票的估值，分情况处理：送股、转增股、配股和增发等发行的股票，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的收盘价估值；估值日无交易的，以最近一个交易日收盘价计算；首次公开发行的股票，按成本价估值； （3）?配股权证，从配股除权日起到配股确认日止，如果收盘价高于配股价，则按收盘价高于配股价的差额估值；如果收盘价等于或低于配股价，则估值为零； （4）证券交易所市场实行净价交易的债券，按估值日证券交易所挂牌的市场收盘价估值；估值日无交易的，以最近一个交易日的收盘价估值，并按债券面值与票面利率在债券持有期间内逐日计提利息； （5） 证券交易所市场未实行净价交易的债券，按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息（自债券计息起始日或上一起息日至估值当日的利息）得到的净值进行估值；估值日无交易的，以最近交易日债券收盘净价估值，并按债券面值与票面利率在债券持有期间内逐日计提利息； （6）未上巿债券按其成本价估值，并按债券面值与票面利率在债券持有期间内逐日计提利息； （7）上市流通的权证按估值日该权证在证券交易所的收盘价计算；该日无交易的权证，以最近一个交易日的收盘价计算； （8）未上市流通的权证，由基金管理人和托管人综合考虑市场情况、标的股票价格、履约价格、剩余期限、市场无风险利率、标的股票价格波动等因素，按照最能反映权证公允价值的价格估值； （9）在任何情况下，基金管理人如采用本项第（1）-（8）小项规定的方法对基金资产进行估值，均应被认为采用了适当的估值方法。但是，如果基金管理人认为按照本项第（1）-（8）小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值； （10）每个工作日都对基金资产进行估值； （11）估值对象为基金所拥有的股票、债券、权证和银行存款本息、应收款项、其他投资等资产。 （12）如有新增事项或变更事项按国家最新规定估值。 6、证券投资的成本计价方法 ?按加权移动平均法计算库存证券的成本。当日有买入和卖出时，先计算成本后计算买卖证券价差。 (1) 股票 A 上交所买入股票成本：由买入金额、买入印花税、买入过户费、买入经手费、买入证管费和买入佣金组成； B 深交所买入股票成本：由买入金额、买入印花税、买入经手费和买入佣金组成； C 上海股票的佣金是按买卖股票成交金额的1‰减经手费和证管费计算。深圳股票的佣金是按买卖股票成交金额的1‰减经手费计算。 D 因股权分置改革而获得非流通股股东支付的现金对价，冲抵其股票投资成本。 （2）债券 A 买入上市债券按应支付的全部价款入账，如果应支付的价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本； B 买入非上市债券按实际支付的全部价款入账，如果实际支付的价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本； C 债券买卖不计佣金。 （3）权证 A 获赠权证在确认日，按持有的股数及获赠比例计算并记录增加的权证数量，获赠权证成本为零。 B 上交所买入权证成本：由买入金额、买入经手费、买入证管费和买入结算费组成； C 深交所买入权证成本：由买入金额、买入经手费和买入结算费组成； （4）买入返售证券 ????买入返售证券成本：通过证券交易所进行融券业务，按成交日扣除手续费后的应付金额确认买入返售证券投资；通过银行间市场进行融券业务，按实际支付的价款确认买入返售证券投资。 7、待摊费用的摊销方法和摊销期限 待摊费用是指已经发生的、影响基金单位净值小数点后面第五位，应分摊记入本期和以后各期的费用；待摊费用按直线法在受益期内平均摊销。 8、收入的确认和计量 （1）股票差价收入于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额入账； （2）债券差价收入： A 卖出交易所上市债券于成交日确认债券差价收入，并按应收取的全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额入账； B 卖出银行间市场交易债券于实际收到价款时确认债券差价收入，并按实际收到的全部价款与其成本、应收利息的差额入账； （3）权证差价收入于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交总额与其成本及相关费用的差额入帐； （4）债券利息收入按实际持有期内逐日计提，并按债券票面价值与票面利率计提的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额入账； （5）存款利息收入按本金与适用的利率逐日计提的金额入账； （6）股利收入于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额于除息日确认； （7）买入返售证券收入按证券持有期内采用直线法逐日计提的金额入账； （8）其他收入于实际收到时确认收入。 9、费用的确认和计量 （1）本基金管理人的管理费 在通常情况下，基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率逐日计提； （2）本基金托管人的托管费 在通常情况下，基金托管费按前一日的基金资产净值的2.5‰的年费率逐日计提； （3）卖出回购证券支出 卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率，在回购期限内采用直线法逐日计提入账； （4）基金信息披露费、与基金相关的审计费和律师费、按照国家有关规定可以列入基金的其他费用，根据有关法律、法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。 10、基金的收益分配政策 （1）每一基金单位享有同等分配权； （2）基金当期收益应先弥补上期亏损后，才可进行当期收益分配； （3）基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配； （4）基金收益分配后基金单位资产净值不能低于面值； （5）基金收益分配采用现金方式。基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益，按照基金合同有关基金份额申购的约定，采用红利再投资方式转为基金份额；基金份额持有人事先未做出选择的，基金管理人应当支付现金； （6） 本基金收益每年至多分配6次，每次收益分配比例不低于基金可分配收益的50 %； （7）基金收益分配比例按照有关法律法规的规定执行； （8）法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。 11、基金申购、赎回的确认 在收到基金投资人申购或赎回申请之日后，于下一个工作日内对该交易的有效性进行确认。于确认日按照实收基金、未实现利得、未分配收益的余额占基金净值的比例，将确认有效的申购或赎回款项分割为三部分，分别确认为实收基金、未实现利得、损益平准金的增加或减少。 12、实收基金 实收基金为对外发行的基金单位总额。由于申购、赎回引起的实收基金的变动分别于基金申购确认日、赎回确认日认列。 13、损益平准金 损益平准金为在申购或赎回基金单位时，申购、赎回款中所含的按基金未分配净收益占基金净值比例计算的金额，于计算基金申购、赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配收益。 （三）税项 1、印花税 基金管理人运用基金买卖股票，根据财政部、国家税务总局财税[2005]11号文《关于调整证券（股票）交易印花税税率的通知》，按1‰的税率缴纳证券（股票）交易印花税。 2、营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）基金管理人运用基金买卖股票、债券的价差收入，继续免征营业税和企业所得税。 3、个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入、储蓄利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。根据《财政部 国家税务总局关于股息红利个人所得税有关政策的通知》（财税[2005]102号）和《财政部 国家税务总局关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》（财税[2005]107号）的规定，自2005年6月13日起对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按50%计算应纳税所得额。 （四）关联方关系及关联方交易 1、关联方关系 企业名称 与本基金关系 东北证券有限责任公司 基金管理人股东、代销机构 上海原水股份有限公司 基金管理人股东 河北宝硕股份有限公司 基金管理人股东 四川南方希望实业有限公司 基金管理人股东 东方基金管理有限责任公司 基金管理人及注册登记机构 中国民生银行股份有限公司 基金托管人 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 2、关联方交易（单位：人民币元） （1） 通过关联方席位进行的交易 股票交易情况 关联方名称 股票买卖成交金额 占成交总额比例 东北证券有限责任公司 532,142,954.89 45.01% 债券交易情况 关联方名称 债券买卖成交金额 占成交总额比例 东北证券有限责任公司 34,954,888.75 50.11% 权证交易情况 关联方名称 权证买卖成交金额 占成交总额比例 东北证券有限责任公司 6,030,779.87 23.99% 回购交易情况 关联方名称 回购成交金额 占成交总额比例 东北证券有限责任公司 181,900,000.00 40.17% 佣金情况 关联方名称 支付佣金 占佣金总额比例 东北证券有限责任公司 414,928.20 43. 90% 上述佣金按照市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 （2）关联方报酬 A 基金管理人报酬 a 在通常情况下，基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计算，具体计算方法如下： H=E×1.5%÷当年天数 （H为每日应付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值） b 基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给本基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。本基金于本期应支付基金管理人管理费共2,129,688.21元，其中已支付基金管理人1,734,997.75元，尚余394,690.46元未支付。 B 基金托管人报酬 a 在通常情况下，基金托管费按前一日的基金资产净值的2.5‰的年费率计提，具体计算方法如下： H=E×2.50‰÷当年天数 （H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值） b 基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给本基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。本基金于本期应支付基金托管人托管费共354,948.06元，其中已支付基金托管人289,166.32元，尚余65,781.74元未支付。 (3) 本期没有与关联方进行的银行间同业市场的回购交易。 （4）基金各关联方投资本基金的情况 截止2006年6月30日，东方基金管理有限责任公司及其股东持有本基金份额情况： 2006年6月30日 持有人名称 持有基金份额（份） 持有份额比例 东方基金管理有限责任公司 19,115,682.56 5.44% 上海市原水股份有限公司 57,047,613.91 16.23% （5）由基金托管人保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人保管，并按银行间同业利率计息。基金托管人于2006年6月30日保管的银行存款余额为46,293,148.59元；2006年上半年度由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为791,961.39元。 （五）本报告期末流通转让受到限制的基金资产 1、受限原因：本基金流通受限、不能自由转让的资产指基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在约定期限内不能自由流通以及因股权分置而暂时停牌、流通转让受到限制。 2、估值方法：在估值时如果该新股还未上市，按成本计价，如已上市，则按当日收盘价计价；因股权分置而暂时停牌、流通转让受到限制的股票按照停牌前一交易日收盘价计价。 3、截止2006年6月30日，本基金不持有作为一般法人或战略投资者认购的流通受限、不能自由转让的新股。 4、本基金截止2006年6月30日，本基金持有的因股权分置改革而暂时停牌、流通转让受到限制的股票： 股 票 代 码 股票名称 股数（股） 停牌日期 复牌日期 复牌开盘单价 年末估值单价(元 期末总市值（元） 600970 G中材 227000 2006-6-16 2006-7-06 23.80 26.84 6,092,680.00 000157 G中联 316000 2006-5-29 2006-7-14 10.88 13.86 4,379,760.00 000895 双汇发展 180000 2006-6-01 待定 - 31.17 5,610,600.00 （六）截止2006年6月30日，因股权分置改革而获得非流通股股东支付的现金对价共冲抵当期股票投资成本768,763.83元。 第七节 投资组合报告 一、基金资产组合情况 项目名称 项目市值（元） 占基金资产总值比重 股票 336,392,811.58 84.38% 债券 0.00 0.00% 权证 0.00 0.00% 银行存款及清算备付金合计 47,731,072.01 11.97% 其他资产 14,525,470.54 3.64% 资产总值 398,649,354.13 100.00% 二、按行业分类的股票投资组合 行 业 市值（元） 市值占净值比 A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00% B 采掘业 11,250,000.00 2.88% C 制造业 193,417,866.56 49.44% C0 食品、饮料 12,831,871.60 3.28% C1 纺织、服装、皮毛 8,991,750.00 2.30% C2 木材、家具 0.00 0.00% C3 造纸、印刷 0.00 0.00% C4 石油、化学、塑胶、塑料 59,341,827.80 15.17% C5 电子 0.00 0.00% C6 金属、非金属 77,320,548.70 19.77% C7 机械、设备、仪表 26,026,150.36 6.65% C8 医药、生物制品 8,905,718.10 2.28% C99 其他制造业 0.00 0.00% D 电力、煤气及水的生产和供应业 53,654,302.77 13.72% E 建筑业 6,092,680.00 1.56% F 交通运输、仓储业 7,094,795.90 1.81% G 信息技术业 15,126,851.24 3.87% H 批发和零售贸易 11,997,105.85 3.07% I 金融、保险业 9,968,860.38 2.55% J 房地产业 16,991,640.60 4.34% K 社会服务业 7,826,800.00 2.00% L 传播与文化产业 2,971,908.28 0.76% M 综合类 0.00 0.00% 合计 336,392,811.58 85.99% 二、 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 期末市值（元） 市值占净值比 1 600688 XD上海石 4,966,212.00 30,889,838.64 7.90% 2 600795 国电电力 3,800,782.00 30,824,342.02 7.88% 3 600094 华源股份 5,492,662.00 28,451,989.16 7.27% 4 000027 G 深能源 2,462,825.00 19,973,510.75 5.11% 5 600694 大商股份 289,951.00 11,989,473.85 3.06% 6 600406 国电南瑞 423,000.00 11,581,740.00 2.96% 7 600028 中国石化 1,800,000.00 11,250,000.00 2.88% 8 000898 G 鞍 钢 1,755,957.00 10,746,456.84 2.75% 9 600036 G 招 行 1,292,978.00 9,968,860.38 2.55% 10 000825 G 太 钢 1,572,139.00 9,857,311.53 2.52% 合计 23,856,506.00 175,533,523.17 44.87% 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.orient-fund.com网站的半年度报告正文。 四、股票投资组合变动 (2006年1月-6月，单位：人民币元) （一）累计买入价值前二十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 累计买入金额 占期末净值比 1 600795 国电电力 36,519,546.43 9.34% 2 600688 上海石化 30,787,232.87 7.87% 3 000061 G 农产品 27,997,363.88 7.16% 4 000898 G 鞍 钢 22,726,653.61 5.81% 5 600177 G 雅戈尔 21,384,894.62 5.47% 6 000069 G 华侨城 21,249,833.84 5.43% 7 000060 G 中 金 20,393,685.70 5.21% 8 600036 G 招 行 19,267,475.71 4.93% 9 600094 华源股份 18,276,344.59 4.67% 10 600028 中国石化 17,773,262.67 4.54% 11 000027 G 深能源 17,269,283.62 4.41% 12 000002 G 万科Ａ 16,013,599.64 4.09% 13 600019 G 宝 钢 15,388,680.27 3.93% 14 600066 G 宇 通 14,428,688.90 3.69% 15 600418 G 江 汽 13,572,408.68 3.47% 16 000402 G 金融街 13,160,739.93 3.36% 17 000063 G 中 兴 12,245,986.77 3.13% 18 600276 G 恒 瑞 11,607,801.03 2.97% 19 600406 国电南瑞 11,092,408.70 2.84% 20 600694 大商股份 11,002,281.63 2.81% 合 计 372,158,173.09 95.13% （二）累计卖出价值前二十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 累计卖出金额 占期末净值比 1 000061 G 农产品 44,827,818.07 11.46% 2 600177 G 雅戈尔 22,349,670.38 5.71% 3 000060 G 中 金 17,048,317.52 4.36% 4 000069 G 华侨城 14,976,387.52 3.83% 5 600418 G 江 汽 14,721,522.99 3.76% 6 000898 G 鞍 钢 13,221,743.17 3.38% 7 600066 G 宇 通 12,361,472.18 3.16% 8 000063 G 中 兴 12,240,523.04 3.13% 9 600276 G 恒 瑞 11,506,083.12 2.94% 10 600717 G 天津港 11,089,184.90 2.83% 11 600809 G 汾 酒 11,029,430.05 2.82% 12 600036 G 招 行 10,948,448.25 2.80% 13 600690 G 海 尔 10,060,176.68 2.57% 14 000792 G 钾 肥 10,016,479.15 2.56% 15 600583 G 海 工 9,841,633.62 2.52% 16 600549 G 厦 钨 9,344,750.13 2.39% 17 600010 G 包 钢 8,730,396.01 2.23% 18 600887 G 伊 利 8,547,335.40 2.18% 19 000651 G 格 力 8,310,165.65 2.12% 20 600881 亚泰集团 8,287,865.72 2.12% 合 计 269,459,403.55 68.87% （三）买入股票成本总额及卖出股票收入总额 单位：元 项目 买入股票总成本： 713,955,277.24 卖出股票收入总额： 469,307,840.76 五、按券种分类的债券投资组合 债券类别 债券市值（元） 市值占净值比 交易所国债投资 0.00 0.00% 银行间国债投资 0.00 0.00% 央行票据投资 0.00 0.00% 企业债券投资 0.00 0.00% 金融债券投资 0.00 0.00% 可转换债投资 0.00 0.00% 债券投资合计 0.00 0.00% 六、基金债券投资持仓前五名明细 截止2006年6月30日，本基金无债券投资持仓情况。 七、截止2006年6月30日，本基金不持有任何权证投资。 八、截止2006年6月30日，本基金无资产支持证券投资。 九、投资组合报告附注 1、本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内也未受到公开谴责、处罚。 2、 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 3、其他资产构成 项目名称 项目市值（元） 交易保证金 2,500,000.00 应收证券清算款 4,475,237.75 应收股利 161,537.94 应收利息 15,576.85 应收申购款 7,058,518.00 其他应收款 314,600.00 待摊费用 0.00 合计 14,525,470.54 备注：其他应收款为应收因股权分置改革而获得非流通股股东支付的现金对价。 4、本基金在本期间未持有处于转股期的可转换债券。 5、本基金在本期间投资权证情况： 权证代码 权证标的股票名称 持有性质 获得权证数量（份） 获得权证成本总额 卖出权证数量(份) 卖出权证差价收入（元） 580002 G包钢 被动持有 1,620,000 0.00 1,620,000 802,667.91 580006 G雅戈尔 被动持有 400,000 0.00 400,000 2,103,591.37 580007 G长电 被动持有 62,550 0.00 62,550 217,932.14 580990 G茅台 被动持有 115,200 0.00 115,200 349,835.29 580991 G海尔 被动持有 1,795,248 0.00 1,795,248 2,692,613.78 580992 G雅戈尔 被动持有 2,800,000 0.00 2,800,000 4,396,717.89 580995 G包钢 被动持有 1,620,000 0.00 1,620,000 1,015,641.46 038005 G深能源 被动持有 1,952,901 0.00 1,952,901 3,145,981.12 038008 G钾肥 被动持有 64,000 0.00 64,000 197,549.23 580997 G招商 主动持有 7,700,000 3,434,666.24 7,700,000 -286,810.09 580998 G机场 主动持有 1,300,000 1,647,042.82 1,300,000 341,533.02 合计 5,081,709.06 14,977,253.12 第八节 基金份额持有人户数、持有人结构 基金份额持有人户数（户） 平均每户持有基金份额（份） 期末持有人结构 机构投资者持有份额（份） 占总份额比例 个人投资者持有份额（份） 占总份额比例 8,490 41,397.35 161,359,809.01 45.91% 190,103,714.86 54.09% 第九节 开放式基金份额变动 本基金合同于2006年1月11日生效，首次设立募集规模为345,758,456.53份基金单位。 单位：份 期初基金份额 345,758,456.53 期间总申购份额 244,406,239.16 期间总赎回份额 238,701,171.82 期末基金份额 351,463,523.87 备注：期初基金份额为成立日2006年1月11日的基金份额。 第十节 重大事件揭示 一、本报告期内未召开基金份额持有人大会。 二、经公司第一届董事会第六次和第七次临时会议审议通过，宋炳山先生不再担任公司副总经理。 上述内容摘自《中国证券报》刊登的《东方基金管理有限责任公司关于变更高级管理人员的公告》（2006年3月24日）。 三、本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 四、本报告期内本基金投资策略未发生改变。 五、根据2006年4月21日（本基金第一次分红预告于2006年4月11日公告）、2006年5月19日、2006年6月12日（本基金第三次分红预告于2006 年6 月8 日公告）在《中国证券报》刊登的《东方精选混合型开放式证券投资基金分红公告》，本基金分别向2006年4月19日、2006年5月24日、2006 年6 月12 日在东方基金管理有限责任公司登记在册的本基金份额持有人每10份基金份额派发红利0.18元人民币、3.00元人民币、0.70元人民币。 六、本报告期内本基金未变更为其审计的会计师事务所。 七、本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。 八、基金租用证券公司专用交易席位的有关情况 根据业务发展需要，报告期内本基金共租用了5个交易席位，其中：上海交易席位3个，深圳交易席位2个，分别如下： （一）租用席位所属券商基本情况 证券公司名称 租用席位数量（个） 上海席位 深圳席位 合计 东北证券有限责任公司 1 1 2 光大证券股份有限公司 0 1 1 申银万国证券股份有限公司 1 0 1 中国银河证券有限责任公司 1 0 1 合计 3 2 5 （二）股票交易情况 证券公司名称 股票成交金额（元） 占同类成交总额比例 东北证券有限责任公司 532,142,954.89 45.01% 光大证券股份有限公司 0.00 0.00% 申银万国证券股份有限公司 577,401,298.57 48.83% 中国银河证券有限责任公司 72,827,459.34 6.16% 合计 1,182,371,712.80 100% （三）债券交易情况 证券公司名称 债券成交金额（元） 占同类成交总额比例 东北证券有限责任公司 34,954,888.75 50.11% 光大证券股份有限公司 0.00 0.00% 申银万国证券股份有限公司 34,797,026.90 49.89% 中国银河证券有限责任公司 0.00 0.00% 合计 69,751,915.65 100% （四）回购交易情况 证券公司名称 回购成交金额（元） 占同类成交总额比例 东北证券有限责任公司 181,900,000.00 40.17% 光大证券股份有限公司 0.00 0.00% 申银万国证券股份有限公司 270,900,000.00 59.83% 中国银河证券有限责任公司 0.00 0.00% 合计 452,800,000.00 100% （五）权证交易情况 证券公司名称 回购成交金额（元） 占同类成交总额比例 东北证券有限责任公司 6,030,779.87 23.99% 光大证券股份有限公司 0.00 0.00% 申银万国证券股份有限公司 18,893,178.16 75.15% 中国银河证券有限责任公司 217,949.00 0.86% 合计 25,141,907.03 100% （六）佣金情况 证券公司名称 支付佣金（元） 占佣金总额比例 东北证券有限责任公司 414,928.20 43.90% 光大证券股份有限公司 0.00 0.00% 申银万国证券股份有限公司 470,514.13 49.78% 中国银河证券有限责任公司 59,719.12 6.32% 合计 945,161.45 100% 第十一节 备查文件目录 一、《东方精选混合型开放式证券投资基金基金合同》 二、《东方精选混合型开放式证券投资基金托管协议》 三、东方基金管理有限责任公司批准成立批件、营业执照、公司章程 四、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告 上述备查文本存放在本基金管理人办公场所，投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.orient-fund.com）查阅。 本报告存放在本基金管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。 东方基金管理有限责任公司 二零零六年八月二十九日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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