最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 东方龙混合(400001) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 14667 | ||||||||
| 基金代码 | 400001 | ||||||||
| 公告日期 | 2006-08-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东方龙混合型开放式证券投资基金2006年半年度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人: 东方基金管理有限责任公司 基金托管人: 中国建设银行股份有限公司 送出日期: 二零零六年八月 东方龙基金2006 年半年度报告 2 目录 第一节重要提示............................................................. 3 第二节基金简介............................................................. 3 第三节主要财务指标和基金净值表现........................................... 5 第四节管理人报告........................................................... 7 第五节托管人报告........................................................... 9 第六节财务会计报告(未经审计)............................................... 9 第七节投资组合报告........................................................ 26 第八节基金份额持有人户数、持有人结构...................................... 32 第九节开放式基金份额变动.................................................. 32 第十节重大事件揭示........................................................ 33 第十一节备查文件目录...................................................... 35 东方龙基金2006 年半年度报告 3 第一节重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之 二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2006 年8 月23 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告相关财务资料未经审计。 第二节基金简介 一、基金名称: 东方龙混合型开放式证券投资基金 基金简称: 东方龙基金 基金代码: 400001 基金运作方式: 契约型开放式 基金合同生效日: 2004 年11 月25 日 报告期末基金份额总额: 155,092,708.62 份 基金合同存续期: 不定期 二、基金投资目标: 分享中国经济和资本市场的高速增长，努力为基金份额持有人谋求长期 发展、稳定的投资回报。 投资策略: 本基金的投资管理由自上而下的资产配置、积极风格管理和自下而上的个股 东方龙基金2006 年半年度报告 4 （包括债券）选择组成。本基金将资产配置、基金风格管理和个股选择都建立在全面、深入 而有效的研究的基础上。研究贯穿于基金投资管理的每一个环节。 投资范围和主要投资对象：本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，主要包括 国内依法发行、上市的股票、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。 本基金的重点投资对象为经过严格筛选的优势行业中的龙头企业。本基金投资这类公司 股票的比例将不低于基金股票资产的50%。 业绩比较基准: 根据本基金积极风格管理的特征，本基金选择新华富时风格指数作为业 绩比较基准。 东方龙基金业绩比较基准=新华富时A600 成长指数*30%+新华富时A600 价值指数*45%+ 新华雷曼中国债券指数*25% 如果新华富时指数有限公司停止计算编制这些指数或更改指数名称，本基金可以在报中 国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。 如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推 出，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。 风险收益特征: 本基金属于证券投资基金中的中等风险品种，其风险收益特征介于单纯 的股票型基金、单纯的债券型基金与单纯的货币市场基金之间，同时其股票组合部分的风险 收益特征也介于完全成长型股票组合与完全价值型股票组合之间。 三、基金管理人名称: 东方基金管理有限责任公司 注册地址: 北京市海淀区中关村东路99 号 办公地址: 北京市海淀区中关村东路99 号 邮政编码: 100080 法定代表人: 李维雄 信息披露负责人: 孙晔伟 联系电话: 010-82621888 传真: 010-62571938 电子邮箱: xxpl@orient-fund.com 四、基金托管人名称: 中国建设银行股份有限公司（简称“中国建设银行”） 东方龙基金2006 年半年度报告 5 注册地址: 北京市西城区金融大街25 号 办公地址: 北京市西城区闹市口大街1 号院1 号楼 邮政编码: 100032 法定代表人: 郭树清 信息披露负责人: 尹东 联系电话: 010-67595104 传真: 010-66275865 电子邮箱: yindong@ccb.cn 五、信息披露报纸名称：《证券时报》 登载半年度报告正文的基金管理人互联网网址: www.orient-fund.com 基金半年度报告置备地点: 本基金管理人及本基金托管人住所 六、注册登记机构名称: 东方基金管理有限责任公司 住所: 北京市海淀区中关村东路99 号 办公地址: 北京市海淀区中关村东路99 号 第三节主要财务指标和基金净值表现 一、主要财务指标 基金本期净收益79,608,773.13 元 基金份额本期净收益0.4985 元 期末可供分配基金收益20,823,034.06 元 期末可供分配基金份额收益0.1343 元 期末基金资产净值175,915,742.68 元 期末基金份额净值1.1343 元 基金加权平均净值收益率42.85% 本期基金份额净值增长率55.31% 东方龙基金2006 年半年度报告 6 基金份额累计净值增长率60.33% 二、基金净值表现 （一）东方龙基金本期净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 1.17% 1.52% 2.16% 1.33% -0.99% 0.19% 过去三 个月 36.23% 1.90% 25.54% 1.29% 10.69% 0.61% 过去六 个月 55.31% 1.56% 40.68% 1.05% 14.63% 0.51% 过去一 年 69.78% 1.12% 45.97% 0.96% 23.81% 0.16% 自基金 合同生 效起至 今 60.33% 1.03% 22.91% 1.03% 37.42% 0.00% （二）东方龙基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史对比图 -30.00% -20.00% -10.00% 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% 日期 2004-12-15 2005-1-7 2005-1-31 2005-3-3 2005-3-25 2005-4-18 2005-5-17 2005-6-8 2005-6-30 2005-7-22 2005-8-15 2005-9-6 2005-9-28 2005-10-27 2005-11-18 2005-12-12 2006-1-4 2006-2-6 2006-2-28 2006-3-22 2006-4-13 2006-5-12 2006-6-5 2006-6-27 基准累计收益率基金累计收益率 东方龙基金2006 年半年度报告 7 注： 1、根据《东方龙混合型开放式式证券投资基金基金合同》的规定，本基金的资产配置 范围为：股票0%～95%、债券0%～95%、货币市场工具5%～100%，基金的投资组合应在基金 合同生效之日起6 个月内达到规定的标准。本报告期内，本基金严格执行了《东方龙混合型 开放式式证券投资基金基金合同》的相关规定。 2、本基金成立于2004 年11 月25 日，截止2006 年6 月30 日，本基金成立不满二年。 3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 第四节管理人报告 一、基金管理人情况 本基金管理人为东方基金管理有限责任公司。东方基金管理有限责任公司（以下简称“本 公司”）经中国证监会批准（证监基金字[2004]80 号）于2004 年6 月11 日成立，是《中华 人民共和国证券投资基金法》施行后成立的第一家基金管理公司。本公司注册资本1 亿元人 民币。本公司股东为东北证券有限责任公司，持有股份46%；四川南方希望实业有限公司， 持有股份18%；上海原水股份有限公司，持有股份18%；河北宝硕股份有限公司，持有股份 18%。截止2006 年6 月30 日，本公司管理二只开放式证券投资基金——东方龙混合型开放 式证券投资基金和东方精选混合型开放式证券投资基金。 二、基金经理情况 杜位移先生，中国人民银行总行金融研究生所金融学专业研究生，经济学硕士，7 年金 融、证券从业经历。历任首钢总公司职员，大成基金管理有限公司市场部副总监、研究部副 总监，富国基金管理有限公司研究策划部副经理，2005 年加盟东方基金管理有限责任公司， 任研究部经理，现任本基金基金经理、基金管理部经理，为公司投资决策委员会委员。 三、基金运作合规性说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券 投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《东方龙混合型开放 东方龙基金2006 年半年度报告 8 式证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管 理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基 金份额持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及 基金合同的约定。 由于证券市场波动和基金规模变动等基金管理人之外的因素，导致本基金个别股票被动 超比例，依据《证券投资基金运作管理办法》第31 条和33 条之规定，基金管理人在10 个 交易日内进行了调整，未损害基金份额持有人利益。 四、基金经理报告 2006 年上半年，国内经济增长强劲，工业企业利润显著回升，固定资产投资同比增长 30%左右，进出口总额增长近25%，社会消费品零售总额增长近14%，除了贸易总额外，投资 和消费增长强劲，表明国内需求旺盛。贸易顺差保持高位，超过年初普遍预测，表明外部需 求依然旺盛。工业品出厂价格指数和消费价格指数回升，但还没有达到令人担心的地步。M2 增长超过18%，信贷增长也超过央行年初目标。从数据上看，投资和信贷的增长远超预期， 达到了过热的程度。但是从结构上，尤其是从全球经济的角度看，也许有一定的合理性。国 内经济处于工业化中期，正赶上全球产业分工，中国正在迈向全球制造中心，现在很多工业 制成品中国已占到全球的一半，这是前所未有的，这需要消耗大量的产能。 由于外部失衡及人民币升值的预期，流动性依然过剩。在流动性剩和部分产能剩情况下， 可能会出现消费价格指数相对稳定而资产价格出现上升，包括资源品、服务、股票价格可能 会上升。同时我们注意到人民币升值的动力来自于国内生产效率的提高，其中以制造业最为 突出，有竞争优势的制造业仍然值得看好。 消费行业包括零售、食品饮料、旅游、汽车等得益于良好消费环境，企业盈利持续增长； 出口型制造业尽管在升值环境下依然保持较高的盈利能力；资源、能源由于需求旺盛盈利大 幅上升；一些产能过剩行业如钢铁、电解铝、汽车等的价格和需求已经回升。 上半年，国内的股票市场成为全球表现最好的市场，上证指数上涨44%。比较突出的是 食品、有色金属（包括黄金）、机械、零售、电力设备、旅游服务、金融。表现较差的依然 是交通运输、钢铁、电力等。 展望下半年，最大的看点可能是股票资产重估的故事。一是一些投资性资金可能逐步向 股票市场流入。二是股权分置改革完成后，公司的治理得到加强，加上管理层激励，公司的 经营有一个逐步向好的期待。三是有些前期产能过剩的行业盈利逐步回升。我们重点关注以 东方龙基金2006 年半年度报告 9 下四个方面：一是持续增长的公司，零售、食品、医药、旅游、周期性不明显的制造业。二 是行业环境宽松或产业逐步整合，如机械、电力设备、焦炭、钢铁、军工、3G 等。三是资 产重组，包括行业整合、资产注入。四是资源、能源及其替代。 我们始终在公司估值、增长中寻找投资机会，竭力为投资者创造价值。 第五节托管人报告 中国建设银行股份有限公司根据《东方龙混合型开放式证券投资基金基金合同》和《东 方龙混合型开放式证券投资基金托管协议》，托管东方龙混合型开放式证券投资基金（以下 简称东方龙基金）。 本报告期，中国建设银行股份有限公司在东方龙基金的托管过程中，严格遵守了《证 券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，依法安全保管了基金财产，按规定 如实、独立地向中国证监会提交了本基金运作情况报告，不存在损害基金份额持有人利益的 行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 本报告期，按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，本托管人对基金 管理人－东方基金管理有限责任公司在东方龙基金投资运作方面进行了监督，对基金资产净 值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，发现个别 监督指标不符合基金合同约定并及时通知了基金管理人。基金管理人在合理期限内进行了调 整，对基金份额持有人利益未造成损害。 由东方龙基金管理人－东方基金管理有限责任公司编制，并经本托管人复核审查的本 报告中的财务指标、净值表现、收益分配、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确 和完整。 第六节财务会计报告(未经审计) 一、基金会计报表 东方龙混合型开放式证券投资基金 资产负债表 东方龙基金2006 年半年度报告 10 2006 年6 月30 日 人民币元 资产附注2006-6-30 2005-12-31 银行存款19,044,271.53 76,515,847.57 清算备付金689,975.86 4,890,240.42 交易保证金390,741.00 390,741.00 应收证券清算款0.00 0.00 应收股利0.00 0.00 应收利息1 5,485.58 301,606.52 应收申购款5,851,122.78 125,758.89 其他应收款0.00 0.00 股票投资市值155,179,590.19 229,069,101.56 其中：股票投资成本130,124,968.10 206,802,419.17 债券投资市值0.00 16,298,380.00 其中：债券投资成本0.00 16,332,688.43 权证： 0.00 0.00 其中：权证投资成本0.00 0.00 配股权证0.00 0.00 买入返售证券0.00 0.00 待摊费用0.00 0.00 其他资产0.00 0.00 资产合计181,161,186.94 327,591,675.96 负债 应付证券清算款1,746,107.81 2,943,569.20 应付赎回款1,706,223.24 6,354,218.40 应付赎回费6,027.01 12,204.40 应付管理人报酬183,137.75 420,278.17 应付托管费30,522.96 70,046.33 东方龙基金2006 年半年度报告 11 应付销售费0.00 0.00 应付佣金3 370,679.52 366,441.96 应付利息0.00 0.00 应付收益0.00 0.00 未交税金0.00 0.00 其他应付款4 1,000,000.00 1,000,000.00 卖出回购证券款0.00 0.00 短期借款0.00 0.00 预提费用5 202,745.97 80,000.00 其他费用0.00 负债合计5,245,444.26 11,246,758.46 持有人权益 实收基金6 155,092,708.62 312,507,269.15 未实现利得7 -6,163,217.62 18,083,499.32 未分配收益26,986,251.68 -14,245,850.97 持有人权益合计175,915,742.68 316,344,917.50 负债及持有人权益总计181,161,186.94 327,591,675.96 基金份额净值1.1343 1.0123 东方龙混合型开放式证券投资基金 经营业绩表 2006 年1 月-6 月 人民币元 附注2006 年1-6 月2005 年1-6 月 收入： 81,396,687.36 -4,778,939.75 股票差价收入8 79,413,570.92 -12,321,981.33 债券差价收入9 -70,392.84 464,714.08 东方龙基金2006 年半年度报告 12 权证差价收入10 172,535.76 0.00 债券利息收入100,534.97 3,663,175.91 存款利息收入85,049.03 840,203.68 股利收入1,485,470.11 1,665,523.32 买入返售证券收入0.00 298,487.86 其他收入11 209,919.41 610,936.73 费用： 1,787,914.23 5,288,217.78 基金管理人报酬1,413,306.52 4,196,567.21 基金托管费235,551.12 699,427.84 基金销售服务费0.00 0.00 卖出回购证券支出0.00 176,067.08 其他费用12 139,056.59 216,155.65 信息披露费74,383.76 148,767.52 审计费用48,362.21 39,671.58 基金净收益 79,608,773.13 -10,067,157.53 未实现利得 2,822,248.13 -5,247,585.56 基金经营业绩 82,431,021.26 -15,314,743.09 东方龙混合型开放式证券投资基金 基金收益分配表 2006 年1 月-6 月 人民币元 附注2006 年1-6 月2005 年1-6 月 本期基金净收益79,608,773.13 -10,067,157.53 加: 期初基金净收益-14,245,850.97 877,258.83 加: 本期损益平准金7,920,606.14 -4,477,190.93 东方龙基金2006 年半年度报告 13 可供分配基金净收益73,283,528.30 -13,667,089.63 减: 本期已分配基金净收益46,297,276.62 7,866,314.45 期末基金净收益26,986,251.68 -21,533,404.08 东方龙混合型开放式证券投资基金 资产净值变动表 2006 年1 月-6 月 人民币元 附注2006 年1-6 月2005 年1-6 月 (一) 期初基金净值316,344,917.50 862,679,098.35 (二) 本期经营活动： 基金净收益79,608,773.13 -10,067,157.53 未实现利得2,822,248.13 -5,247,585.56 经营活动产生的基金净值变动数82,431,021.26 -15,314,743.09 (三) 本期基金单位交易： 基金申购款117,239,992.40 6,702,106.02 基金赎回款293,802,911.86 485,961,929.93 基金单位交易产生的基金净值变 动数 -176,562,919.46 -479,259,823.91 (四) 本期向持有人分配收益： 向基金持有人分配收益产生的基 金净值变动数 -46,297,276.62 -7,866,314.45 (五) 期末基金净值175,915,742.68 360,238,216.90 二、会计报表附注（除特别注明外，金额单位为人民币元） （一）基金简介 本基金根据2004 年9 月24 日中国证券监督管理委员会《关于同意东方龙混合型开放式 证券投资基金募集的批复》（证监基金字[2004]152 号）和《关于募集东方龙混合型开放式 东方龙基金2006 年半年度报告 14 证券投资基金的确认函》（基金部函[2004]117 号）的核准，进行募集。本基金合同于2004 年11 月25 日生效，首次设立募集规模为1,130,727,725.99 份基金单位,本基金为混合型开 放式。本基金的基金管理人为东方基金管理有限责任公司，基金托管人为中国建设银行股份 有限公司。 （二）主要会计政策及会计估计 1、会计报表编制基础 本基金的会计报表按照《企业会计准则》、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核 算办法》、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露 内容与格式准则第3 号--半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则第3 号—会计报表附注的编制及披露》及基金合同的规定编制。 2、会计年度 本基金的会计年度为公历每年1 月1 日至12 月31 日。本会计期间为2006 年1 月1 日 至2006 年6 月30 日。 3、记帐本位币 本基金核算以人民币为记帐本位币。记帐单位为人民币元。 4、记帐基础和计价原则 本基金的记账基础为权责发生制。除股票投资、债券投资和配股权证按本附注所述的估 值原则计价外，所有报表项目均以历史成本为计价原则。 5、基金资产的估值原则 （1）上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，以最 近一个交易日的收盘价估值；实际成本与估值之间的差异计入“未实现利得”科目； （2）未上市股票的估值，分情况处理：送股、转增股、配股和增发等发行的股票，按 估值日在证券交易所挂牌的同一股票的收盘价估值；估值日无交易的，以最近一个交易日收 盘价计算；首次公开发行的股票，按成本价估值； （3） 配股权证，从配股除权日起到配股确认日止，如果收盘价高于配股价，则按收盘 价高于配股价的差额估值；如果收盘价等于或低于配股价，则估值为零； （4） 证券交易所市场实行净价交易的债券，按估值日证券交易所挂牌的市场收盘价估 值；估值日无交易的，以最近一个交易日的收盘价估值，并按债券面值与票面利率在债券持 有期间内逐日计提利息； 东方龙基金2006 年半年度报告 15 （5） 证券交易所市场未实行净价交易的债券，按估值日收盘价减去债券收盘价中所含 的债券应收利息（自债券计息起始日或上一起息日至估值当日的利息）得到的净值进行估值； 估值日无交易的，以最近交易日债券收盘净价估值，并按债券面值与票面利率在债券持有期 间内逐日计提利息； （6）未上巿债券按其成本价估值，并按债券面值与票面利率在债券持有期间内逐日计 提利息； （7）上市流通的权证按估值日该权证在证券交易所的收盘价计算；该日无交易的 权证，以最近一个交易日的收盘价计算； （8）未上市流通的权证，由基金管理人和托管人综合考虑市场情况、标的股票价 格、履约价格、剩余期限、市场无风险利率、标的股票价格波动等因素，按照最能反映 权证公允价值的价格估值； （9）在任何情况下，基金管理人如采用本项第（1）-（8）小项规定的方法对基金资产 进行估值，均应被认为采用了适当的估值方法。但是，如果基金管理人认为按照本项第（1） -（8）小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据 具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值； （10）每个工作日都对基金资产进行估值； （11）估值对象为基金所拥有的股票、债券和银行存款本息、应收款项、其他投资等资 产。 （12）如有新增事项或变更事项按国家最新规定估值。 6、证券投资的成本计价方法 按加权移动平均法计算库存证券的成本。当日有买入和卖出时，先计算成本后计算买 卖证券价差。 (1) 股票 A 上交所买入股票成本：由买入金额、买入印花税、买入过户费、买入经手费、买 入证管费和买入佣金组成； B 深交所买入股票成本：由买入金额、买入印花税、买入经手费和买入佣金组成； C 上海股票的佣金是按买卖股票成交金额的1‰减经手费和证管费计算。深圳股票 的佣金是按买卖股票成交金额的1‰减经手费计算。 D 因股权分置改革而获得非流通股股东支付的现金对价，冲抵其股票投资成本。 东方龙基金2006 年半年度报告 16 （2）债券 A 买入上市债券按应支付的全部价款入账，如果应支付的价款中包含债券起息日或 上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本； B 买入非上市债券按实际支付的全部价款入账，如果实际支付的价款中包含债券起 息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本； C 债券买卖不计佣金。 （3）权证 A 获赠权证在确认日，按持有的股数及获赠比例计算并记录增加的权证数量，获赠 权证成本为零。 B 上交所买入权证成本：由买入金额、买入经手费、买入证管费和买入结算费组成； C 深交所买入权证成本：由买入金额、买入经手费和买入结算费组成； （4）买入返售证券 买入返售证券成本：通过证券交易所进行融券业务，按成交日扣除手续费后的应付金额 确认买入返售证券投资；通过银行间市场进行融券业务，按实际支付的价款确认买入返售证 券投资。 7、待摊费用的摊销方法和摊销期限 待摊费用是指已经发生的、影响基金单位净值小数点后面第五位，应分摊记入本期和以 后各期的费用；待摊费用按直线法在受益期内平均摊销。 8、收入的确认和计量 （1）股票差价收入于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交总额与其成本和相关费 用的差额入账； （2）债券差价收入： A 卖出交易所上市债券于成交日确认债券差价收入，并按应收取的全部价款与其成 本、应收利息和相关费用的差额入账； B 卖出银行间市场交易债券于实际收到价款时确认债券差价收入，并按实际收到的全 部价款与其成本、应收利息的差额入账； （3）权证差价收入于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交总额与其成本及相关费用 的差额入帐 （4）债券利息收入按实际持有期内逐日计提，并按债券票面价值与票面利率计提的金额 扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额入账； 东方龙基金2006 年半年度报告 17 （5）存款利息收入按本金与适用的利率逐日计提的金额入账； （6）股利收入于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由 上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额于除息日确认； （7）买入返售证券收入按证券持有期内采用直线法逐日计提的金额入账； （8）其他收入于实际收到时确认收入。 9、费用的确认和计量 （1）本基金管理人的管理费 在通常情况下，基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率逐日计提； （2）本基金托管人的托管费 在通常情况下，基金托管费按前一日的基金资产净值的2.5‰的年费率逐日计提； （3）卖出回购证券支出 卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率，在回购期限内采用直线法逐日计提入账； （4）基金信息披露费、与基金相关的审计费和律师费、按照国家有关规定可以列入基 金的其他费用，根据有关法律、法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当 期基金费用。 10、基金的收益分配政策 （1）每一基金单位享有同等分配权； （2）基金当期收益应先弥补上期亏损后，才可进行当期收益分配； （3）基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配； （4）基金收益分配后基金单位资产净值不能低于面值； （5）基金收益分配采用现金方式。基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收 益，按照基金合同有关基金份额申购的约定，采用红利再投资方式转为基金份额；基金份额 持有人事先未做出选择的，基金管理人应当支付现金； （6） 本基金收益每年至多分配6 次，每次收益分配比例不低于基金可分配收益的75 %； （7）基金收益分配比例按照有关法律法规的规定执行； （8）法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。 11、基金申购、赎回的确认 在收到基金投资人申购或赎回申请之日后，于下一个工作日内对该交易的有效性进行确 认。于确认日按照实收基金、未实现利得、未分配收益的余额占基金净值的比例，将确认有 东方龙基金2006 年半年度报告 18 效的申购或赎回款项分割为三部分，分别确认为实收基金、未实现利得、损益平准金的增加 或减少。 12、实收基金 实收基金为对外发行的基金单位总额。由于申购、赎回引起的实收基金的变动分别于基 金申购确认日、赎回确认日认列。 13、损益平准金 损益平准金为在申购或赎回基金单位时，申购、赎回款中所含的按基金未分配净收益占 基金净值比例计算的金额，于计算基金申购、赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配收 益。 （三）税项 1、印花税 基金管理人运用基金买卖股票，根据财政部、国家税务总局财税[2005]11 号文《关于 调整证券（股票）交易印花税税率的通知》，按1‰的税率缴纳证券（股票）交易印花税。 2、营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》， 自2004 年1 月1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）基 金管理人运用基金买卖股票、债券的价差收入，继续免征营业税和企业所得税。 3、个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收 问题的通知》，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入、储蓄利息收入，由 上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。根 据《财政部国家税务总局关于股息红利个人所得税有关政策的通知》（财税[2005]102 号） 和《财政部国家税务总局关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》（财税[2005]107 号）的规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按50%计算应纳税所得额。 （四）关联方关系及关联方交易 1、关联方关系 东方龙基金2006 年半年度报告 19 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 2、关联方交易（单位：人民币元） （1） 通过关联方席位进行的交易 股票交易情况 关联方名称2006 年1-6 月2005 年1-6 月 股票成交金额占成交总额比例股票成交金额占成交总额比例 东北证券有限责任公司123,578,572.11 15.55% 340,681,990.50 30.45% 债券交易情况 关联方名称2006 年1-6 月2005 年1-6 月 债券成交金额占成交总额比例债券成交金额占成交总额比例 东北证券有限责任公司4,588,973.10 36.52% 84,243,978.40 50.96% 权证交易情况 关联方名称2006 年1-6 月2005 年1-6 月 权证成交金额占成交总额比例权证成交金额占成交总额比例 东北证券有限责任公司0.00 0.00% 0.00 0.00% 回购交易情况 企业名称与本基金关系 东北证券有限责任公司基金管理人股东、代销机构 上海市原水股份有限公司基金管理人股东 河北宝硕股份有限公司基金管理人股东 四川南方希望实业有限公司基金管理人股东 东方基金管理有限责任公司基金管理人及注册登记机构 中国建设银行股份有限公司基金托管人 东方龙基金2006 年半年度报告 20 关联方名称2006 年1-6 月2005 年1-6 月 回购交易金额占成交总额比例回购交易金额占成交总额比例 东北证券有限责任公司0.00 0.00% 348,300,000.00 30.07% 佣金情况 关联方名称2006 年1-6 月2005 年1-6 月 支付佣金占佣金总额比例支付佣金占佣金总额比例 东北证券有限责任公司99,125.68 15.41% 263,665.37 29.58% 上述佣金按照市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券 商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为基金提供的证券投资研究成果和市场信 息服务。 （2）关联方报酬 A 基金管理人报酬 a 在通常情况下，基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计算，具体 计算方法如下： H=E×1.5%÷当年天数 H 为每日应付的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 b 基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划 付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5 个工作日内从基金资产中一次性支付给本基金 管理人。 若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。 本基金于本期应支付基金管理人管理费共1,413,306.52 元，2005 年同期应支付 4,196,567.21 元。 B 基金托管人报酬 东方龙基金2006 年半年度报告 21 a 在通常情况下，基金托管费按前一日的基金资产净值的2.5‰的年费率计提，具 体计算方法如下： H=E×2.50‰÷当年天数 H 为每日应支付的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 b 基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划 付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5 个工作日内从基金资产中一次性支付给本基金 托管人。 若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。 本基金于本期应支付基金托管人托管费共235,551.12 元，2005 年同期应支付 699,427.84 元。 (3) 无与关联方进行的银行间同业市场的回购交易 （4）基金各关联方投资本基金的情况 1）2006 年上半年度，东方基金管理有限责任公司未曾持有本基金份额。 2）东方基金管理有限责任公司股东持有本基金份额情况如下： 2006 年6 月30 日2005 年6 月30 日 股东名称基金份额持有份额比例基金份额持有份额比例 上海市原水股 份有限公司 40,808,400.00 26.31% 50,808,400.00 13.06% （5）由基金托管人保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人保管，并按银行间同业利率计息。基金托管人于2006 年6 月30 日及2005 年6 月30 日保管的银行存款余额分别为19,044,271.53 元和 38,760,461.88 元。2006 年上半年度及2005 年上半年度由基金托管人保管的银行存款产生 的利息收入分别为77,725.07 元和792,131.16 元 （五）会计报表重要项目说明（单位：人民币元） 1、应收利息 项目2006-6-30 应收银行存款利息5,111.88 应收备付金利息310.40 应收债券利息0.00 东方龙基金2006 年半年度报告 22 应收权证保证金利息63.30 应收回购利息0.00 合计5,485.58 2、投资估值增值 项目2006-6-30 股票投资增值25,054,622.09 债券估值增值0.00 权证估值增值0.00 合计25,054,622.09 3、应付佣金 券商名称2006-6-30 银河证券有限责任公司72,349.66 中信证券股份有限公司298,329.86 合计370,679.52 4、其他应付款 项目2006-6-30 券商垫付交易保证金1,000,000.00 合计1,000,000.00 5、预提费用 项目2006-6-30 信息披露费74,383.76 审计费用128,362.21 合计202,745.97 6、实收基金 东方龙基金2006 年半年度报告 23 2005-12-31 312,507,269.15 本期申购97,542,289.03 本期赎回254,956,849.56 2006-6-30 155,092,708.62 7、未实现利得 项目2006-6-30 投资估值增值25,054,622.09 未实现利得平准金-申购-150,115.11 未实现利得平准金-赎回-31,067,724.60 合计-6,163,217.62 8、股票差价收入 项目2006 年上半年度 卖出股票成交总额475,109,401.04 减：卖出股票成本总额395,296,468.81 应付佣金399,361.31 股票差价收入79,413,570.92 9、债券差价收入 项目2006 年上半年度 卖出债券成交总额23,617,993.71 减：卖出债券成本总额22,921,117.29 应收利息总额767,269.26 债券差价收入-70,392.84 10、权证差价收入 项目2006 年上半年度 东方龙基金2006 年半年度报告 24 卖出权证成交总额500,961.20 减：卖出权证成本总额328,425.44 权证差价收入172,535.76 11、其他收入 项目2006 年上半年度 赎回费209,742.61 新股手续费返还0.00 印花税返还176.80 合计209,919.41 12、其他费用 项目2006 年上半年度 信息披露费74,383.76 审计费用48,362.21 银行费用7,310.62 债券帐户维护费9,000.00 合计139,056.59 13、已分配基金净收益 登记日发放日发放红利 第一次2006-3-21 2006-3-23 每10 份基金份额派发 红利0.80 元人民币 11,709,217.11 第二次2006-6-16 2006-6-20 每10 份基金份额派发 红利3.10 元人民币 34,588,059.51 合计46,297,276.62 （六）本报告期末流通转让受到限制的基金资产 1、受限原因：本基金流通受限、不能自由转让的资产是指基金作为一般法人或战略投 东方龙基金2006 年半年度报告 25 资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在约定期限内不能自由流通 以及因股权分置而暂时停牌、流通转让受到限制。 2、估值方法：在估值时如果该新股还未上市，则按成本计价，如已上市，则按当日收 盘价计价；因股权分置而暂时停牌、流通转让受到限制的股票按照停牌前一交易日的收盘价 计价。 3、截止2006 年6 月30 日，本基金持有作为一般法人或战略投资者认购的流通受限、 不能自由转让的新股如下： 股票名称股数 （股） 期末成本 （人民币元） 期末市值 （人民币元） 可流通日期 中工国际6788 50,231.20 118,925.76 上市交易日锁定3 个月后上市流通 同洲电子1564 25,024.00 63,795.56 上市交易日锁定3 个月后上市流通 合计8352 75,255.20 182,721.32 -- 4、截止2006 年6 月30 日，本基金持有的因股权分置改革而暂时停牌、流通转让受到限制 的股票如下： 股票 代码 股票名称股数（股） 停牌日期复牌日期复牌开盘 单价(元) 期末估值单 价(元) 期末总市值 （元） 600033 福建高速300,000 2006-6-29 2006-7-14 6.15 8.12 2,436,000.00 600035 楚天高速631,978 2006-6-26 2006-7-11 5.38 4.92 3,109,331.76 600371 华冠科技1,029 2006-6-14 待定待定8.05 8,283.45 600415 小商品城42,700 2006-6-19 2006-7-4 57.05 63.27 2,701,629.00 600811 东方集团662,981 2006-6-26 2006-7-6 6.73 7.10 4,707,165.10 000157 G 中联10,000 2006-5-29 2006-7-14 10.88 13.86 138,600.00 （七）截止2006 年6 月30 日，因股权分置改革而获得非流通股股东支付的现金对价共冲抵 当期股票投资成本1,148,301.25 元。 东方龙基金2006 年半年度报告 26 第七节投资组合报告 一、基金资产组合情况 项目名称项目市值（人民币元） 占基金资产总值比重 股票155,179,590.19 85.66% 债券0.00 0.00% 权证0.00 0.00% 银行存款及清算备付金合计19,734,247.39 10.89% 其他资产6,247,349.36 3.45% 资产总值181,161,186.94 100.00% 二、按行业分类的股票投资组合 行业市值（人民币元） 市值占净值比 A 农、林、牧、渔业5,532,480.00 3.14% B 采掘业8,036,493.60 4.57% C 制造业70,649,823.52 40.16% C0 食品、饮料22,006,100.39 12.51% C1 纺织、服装、皮毛5,662,260.00 3.22% C2 木材、家具0.00 0.00% C3 造纸、印刷0.00 0.00% C4 石油、化学、塑胶、塑料5,969,813.06 3.39% C5 电子281,550.00 0.16% C6 金属、非金属2,972,950.28 1.69% C7 机械、设备、仪表31,077,399.79 17.67% C8 医药、生物制品2,679,750.00 1.52% C99 其他制造业0.00 0.00% D 电力、煤气及水的生产和供应业603,000.00 0.34% E 建筑业0.00 0.00% 东方龙基金2006 年半年度报告 27 F 交通运输、仓储业12,462,731.76 7.08% G 信息技术业4,456,068.56 2.53% H 批发和零售贸易40,819,556.69 23.20% I 金融、保险业3,271,419.00 1.86% J 房地产业537,197.20 0.31% K 社会服务业1,402,025.76 0.80% L 传播与文化产业0.00 0.00% M 综合类7,408,794.10 4.21% 合计155,179,590.19 88.21% 三、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细 序号股票代码股票名称数量（股） 期末市值（元） 市值占净值 1 600500 G 中化2,388,953 13,521,473.98 7.69% 2 600694 大商股份248,474 10,274,399.90 5.84% 3 600312 G 平高732,446 8,789,352.00 5.00% 4 600327 大厦股份899,801 7,342,376.16 4.17% 5 000858 G 五粮液499,938 7,269,098.52 4.13% 6 000400 G 许继949,932 7,114,990.68 4.04% 7 000900 G 现投股768,600 6,917,400.00 3.93% 8 600879 G 火箭511,939 6,906,057.11 3.93% 9 600439 G 瑞贝卡498,000 5,662,260.00 3.22% 10 600631 G 百联695,555 5,585,306.65 3.18% 11 600438 G 通威612,000 5,532,480.00 3.15% 12 600298 G 安琪375,910 5,183,798.90 2.95% 13 600855 G 长峰500,000 4,855,000.00 2.76% 14 600811 东方集团662,981 4,707,165.10 2.68% 15 000729 G 燕啤549,975 4,702,286.25 2.67% 16 002024 苏宁电器80,000 4,096,000.00 2.33% 东方龙基金2006 年半年度报告 28 17 600271 G 航信127,300 3,820,273.00 2.17% 18 600035 楚天高速631,978 3,109,331.76 1.77% 19 600547 G 鲁黄金103,220 2,980,993.60 1.69% 20 600489 G 中黄金150,000 2,827,500.00 1.61% 21 600415 小商品城42,700 2,701,629.00 1.54% 22 000848 G 露露279,940 2,651,031.80 1.51% 23 600331 G 宏达149,750 2,533,770.00 1.44% 24 600033 福建高速300,000 2,436,000.00 1.38% 25 600809 G 汾酒99,931 1,735,801.47 0.99% 26 600016 G 民生376,700 1,646,179.00 0.94% 27 600740 G 山焦200,000 1,642,000.00 0.93% 28 600000 G 浦发164,000 1,625,240.00 0.92% 29 000039 G 中集100,000 1,610,000.00 0.92% 30 600583 G 海工70,000 1,603,000.00 0.91% 31 600594 G 益佰125,000 1,541,250.00 0.88% 32 002028 思源电气60,000 1,303,200.00 0.74% 33 600350 G 基建320,000 1,168,000.00 0.66% 34 002004 华邦制药150,000 1,138,500.00 0.65% 35 600150 G 重机50,000 1,103,500.00 0.63% 36 600126 G 杭钢255,908 1,000,600.28 0.57% 37 000698 G 沈化171,286 978,043.06 0.56% 38 600339 G 天利200,000 816,000.00 0.46% 39 600038 哈飞股份50,000 665,500.00 0.38% 40 600028 中国石化100,000 625,000.00 0.36% 41 600886 G 华靖100,000 603,000.00 0.34% 42 600392 G 天成50,000 572,000.00 0.33% 43 600887 G 伊利20,000 455,800.00 0.26% 44 000002 G 万科Ａ 50,000 282,500.00 0.16% 东方龙基金2006 年半年度报告 29 45 000024 G 招商局24,280 254,697.20 0.14% 46 000100 GTCL 集团100,000 246,000.00 0.14% 47 000060 G 中金15,000 199,950.00 0.11% 48 1600660 G 福耀20,000 162,400.00 0.09% 49 002046 轴研科技10,000 157,200.00 0.09% 50 000157 中联重科10,000 138,600.00 0.08% 51 002051 中工国际6,788 118,925.76 0.07% 52 000069 G 华侨城10,000 115,100.00 0.07% 53 002052 同洲电子1,564 63,795.56 0.04% 54 600710 G 常林10,000 44,000.00 0.03% 55 000050 G 深天马5,000 35,550.00 0.02% 56 600371 华冠科技1,029 8,283.45 0.00% 合计— 155,179,590.19 88.21% 四、股票投资组合变动(2006 年1 月-6 月，单位：人民币元) （一）累计买入价值前二十名股票明细 序号股票代码股票名称累计买入金额占期初净值比 1 600811 东方集团14,157,622.24 4.48% 2 600218 G 全柴13,469,338.93 4.26% 3 600500 G 中化13,102,671.52 4.14% 4 600331 G 宏达13,033,442.34 4.12% 5 600035 楚天高速11,399,567.84 3.60% 6 600855 G 长峰11,385,018.15 3.60% 7 600547 G 鲁黄金9,084,002.19 2.87% 8 000060 G 中金9,007,207.51 2.85% 9 600489 G 中黄金8,806,226.37 2.78% 10 600879 G 火箭8,076,178.30 2.55% 11 600312 G 平高7,790,629.47 2.46% 东方龙基金2006 年半年度报告 30 12 600296 兰州铝业7,787,077.53 2.46% 13 000900 G 现投股7,189,067.45 2.27% 14 000625 G 长安7,014,646.65 2.22% 15 000858 G 五粮液6,916,573.83 2.19% 16 600327 大厦股份6,735,819.86 2.13% 17 600350 G 鲁高速6,680,411.73 2.11% 18 000400 G 许继6,623,305.72 2.09% 19 600033 G 闽高速6,429,901.19 2.03% 20 600472 G 包铝6,337,410.66 2.00% 合计181，026，119.48 57.21% （二）累计卖出价值前二十名股票明细 序号股票代码股票名称累计卖出金额占期初净值比 1 600694 大商股份36,180,229.53 11.44% 2 000002 G 万科Ａ 21,148,693.22 6.69% 3 600000 G 浦发18,720,175.95 5.92% 4 600016 G 民生17,182,620.24 5.43% 5 600218 G 全柴14,773,361.93 4.67% 6 600331 G 宏达12,606,492.29 3.99% 7 600887 G 伊利11,773,683.55 3.72% 8 000060 G 中金11,771,151.35 3.72% 9 600438 G 通威10,733,790.16 3.39% 10 002001 新和成9,909,305.92 3.13% 11 600143 G 金发9,843,686.42 3.11% 12 600491 G 龙元9,723,826.35 3.07% 13 600761 G 合力9,562,871.56 3.02% 14 600035 楚天高速9,405,702.42 2.97% 15 600855 G 长峰9,278,754.78 2.93% 东方龙基金2006 年半年度报告 31 16 600410 G 华胜9,248,208.60 2.92% 17 600710 G 常林8,296,050.20 2.62% 18 600811 东方集团8,287,214.09 2.62% 19 600036 G 招行7,843,172.91 2.48% 20 600489 G 中黄金7,644,045.38 2.42% 合计253，933，036.85 80.26% （三）买入股票成本总额及卖出股票收入总额 项目 买入股票总成本： 319,819,118.62 卖出股票收入总额： 475,109,401.04 五、按券种分类的债券投资组合 债券类别债券市值（人民币元） 市值占净值比 交易所国债投资0.00 0.00% 银行间国债投资0.00 0.00% 央行票据投资0.00 0.00% 企业债券投资0.00 0.00% 金融债券投资0.00 0.00% 可转换债投资0.00 0.00% 债券投资合计0.00 0.00% 六、基金债券投资持仓前五名明细 截止2006 年6 月30 日，本基金不持有任何类型的债券。 七、投资组合报告附注 1、本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内未被监管部门立案调查，在本报 告编制日前一年内也未到受到公开谴责、处罚。 2、本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 东方龙基金2006 年半年度报告 32 3、其他资产构成 项目名称项目市值（人民币元） 交易保证金390,741.00 应收股利0.00 应收利息5,485.58 应收申购款5,851,122.78 买入返售证券0.00 待摊费用0.00 合计6,247,349.36 4、本基金在本报告期未持有处于转股期的可转换债券。 5、本基金在本期间投资权证情况： 权证代码 权证标的 股票名称 持有性质 获得权证 数量（份） 获得权证成 本总额 卖出权证 数量(份) 卖出权证差 价收入（元） 580997 G招商被动持有300,000 0.00 300,000 167,986.98 580001 G武钢主动持有400,000 328,425.44 400,000 4,548.78 合计 328,425.44 172,535.76 第八节基金份额持有人户数、持有人结构 期末持有人结构基金份额持 有人户数 (户) 平均每户持 有基金份额 (份) 机构投资者持有 份额(份) 占总份额比 例 个人投资者持有 份额(份) 占总份 额比例 5,546 27,964.79 43,787,935.98 28.23% 111,304,772.64 71.77% 第九节开放式基金份额变动 本基金合同于2004 年11 月25 日生效，首次设立募集规模为1,130,727,725.99 份基金 东方龙基金2006 年半年度报告 33 单位。 单位：份 期初基金份额312,507,269.15 期间总申购份额97,542,289.03 期间总赎回份额254,956,849.56 期末基金份额155,092,708.62 第十节重大事件揭示 一、本报告期内未召开基金份额持有人大会。 二、经公司第一届董事会第六次和第七次临时会议审议通过，宋炳山先生不再担任本基金基 金经理和公司副总经理，由杜位移先生担任本基金基金经理。 上述内容分别摘自《中国证券报》和《证券时报》刊登的《东方龙混合型开放式证券投 资基金关于调整基金经理的公告》（2006 年3 月3 日）、《东方基金管理有限责任公司关于变 更高级管理人员的公告》（2006 年3 月24 日）。 三、本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 四、本报告期内本基金投资策略未发生改变。 五、根据2006 年3 月20 日和2006 年6 月20 日（2006 年6 月8 日在《证券时报》刊登《东 方龙混合型开放式证券投资基金分红预告》）在《证券时报》刊登的《东方龙混合型开放式 证券投资基金分红公告》，本基金分别向2006 年3 月21 日、2006 年6 月19 日在东方基金 管理有限责任公司登记在册的本基金份额持有人每10 份基金份额派发红利0.80 元人民币、 3.10 元人民币。 六、本报告期内本基金未变更为其审计的会计师事务所。 七、本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。 八、基金租用证券公司专用交易席位的有关情况 根据业务发展需要，报告期内本基金租用席位10 个，具体如下： （一）租用席位所属券商基本情况 证券公司名称租用席位数量（个） 东方龙基金2006 年半年度报告 34 上海席位深圳席位合计 东北证券有限责任公司1 1 2 东方证券股份有限公司1 1 2 中国国际金融有限公司1 1 国元证券有限责任公司1 1 2 兴业证券股份有限公司1 1 中信证券股份有限公司1 1 银河证券有限责任公司1 1 合计6 4 10 （二）股票交易情况 证券公司名称股票成交金额（人民元） 占成交总额比例 东北证券有限责任公司123,578,572.11 15.55% 中信证券股份有限公司510,856,640.26 64.28% 银河证券有限责任公司160,338,129.11 20.17% 合计794,773,341.48 100% （三）债券交易情况 证券公司名称债券成交金额（人民元） 占成交总额比例 东北证券有限责任公司4,588,973.10 36.52% 中信证券股份有限公司7,977,704.80 63.48% 银河证券有限责任公司0.00 0.00% 合计12,566,677.90 100% （四）回购交易情况 2006 年1-6 月本基金没有回购交易发生。 （五）佣金情况 证券公司名称支付佣金（人民元） 占佣金总额比例 东方龙基金2006 年半年度报告 35 东北证券有限责任公司99,125.68 15.41% 中信证券股份有限公司418,820.70 65.09% 银河证券有限责任公司125,466.41 19.50% 合计643,412.79 100% 第十一节备查文件目录 一、《东方龙混合型开放式证券投资基金基金合同》 二、《东方龙混合型开放式证券投资基金托管协议》 三、东方基金管理有限责任公司批准成立批件、营业执照、公司章程 四、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告 上述备查文本存放在本基金管理人办公场所，投资者可免费查阅，在支付工本费后， 可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可 在本基金管理人网站（www.orient-fund.com）查阅。 本报告存放在本基金管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。 东方基金管理有限责任公司 2006 年8 月29 日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |