财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
东吴嘉禾优势精选混合A(580001)  基金公开信息
流水号 14657
基金代码 580001
公告日期 2006-08-29
编号 1
标题 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2006年半年度报告摘要
信息全文 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2006年半年度报告摘要
基金管理人：东吴基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报送日期： 2006年8月25日
一、重要提示
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
本基金托管人中国工商银行股份有限公司（以下简称"中国工商银行"）根据本基金合同规定,于2006年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计。
本半年度报告摘要摘自东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2006年半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
二、基金简介
（一）基金名称：东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金
基金简称：东吴嘉禾
基金代码：580001
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2005年2月1日
报告期末基金份额总额：81,147,630.03
基金合同存续期：不定期
（二）基金投资目标：分享中国经济成长，以中低风险水平获得中长期较高收益。
投资策略：在资产配置上，本基金根据各类别资产风险收益水平及本基金风险收益目标，确定大类资产配置比例。在平衡风险收益基础上，把握优势成长，追求中长期较高收益。在股票选择上，本基金根据个股在行业、企业、价格三方面比较优势的分析，精选出具有行业、企业、价格三重比较优势及具有企业、价格两重比较优势的个股作为投资对象。在股票具体操作策略上，将根据经济增长周期、行业生命周期及企业生命周期规律在中长时间段上进行周期持有，同时根据指数及个股运行的时空和量价效应进行中短时间段上的波段操作。
业绩比较基准：65%*（60%*上证180+40%*深圳100）+35%*中信标普全债指数。
风险收益特征：本基金定位于中低风险水平，力求通过选股方法、投资策略等，谋求中长期较高收益。
（三）基金管理人名称：东吴基金管理有限公司
注册地址: 上海市源深路279号
办公地址: 上海市源深路279号
邮政编码: 200135
法定代表人: 王彦国[注1]
信息披露负责人:黄忠平
联系电话：021-50509888-8219
传真：021-50509888-8211
电子邮箱：huangzhp@scfund.com.cn
（四）基金托管人名称：中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号
邮政编码：100032
法定代表人：姜建清
信息披露负责人：庄为
联系电话：010-66106912；
传真：010-66106904
电子邮箱：custody@icbc.com.cn
（五）基金选定的信息披露报纸名称：中国证券报、证券时报、上海证券报

登载半年度报告正文的管理人互联网网址：http://www.scfund.com.cn
基金半年度报告置备地点：基金管理人及托管人办公处
（六）其他有关资料:
会计师事务所：安永大华会计师事务所有限责任公司
办公地址：上海市长乐路898号世纪商贸广场45楼
注册登记机构：东吴基金管理有限公司
办公地址：上海市源深路279号
注1：经东吴基金管理有限公司第一届董事会第五次会议审议通过，王彦国先生辞去公司董事长职务，吴永敏先生拟任公司董事长。吴永敏先生拟任公司董事长的相关任职资格材料已报中国证监会。
三、主要财务指标和基金净值表现
1、主要财务指标
财务指标 2006年1月1日至2006年6月30日
基金本期净收益 57,626,195.14
基金份额本期净收益 0.4420
期末可供分配基金收益 23,533,205.62
期末可供分配基金份额收益 0.2900
期末基金资产净值 108,266,690.55
期末基金份额净值 1.3342
基金加权平均净值收益率 42.66%
本期基金份额净值增长率 64.90%
基金份额累计净值增长率 52.58%
2、基金净值表现
（1）东吴嘉禾优势精选基金历史时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较
时间 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
最近一个月 3.72% 1.37% 1.19% 1.14% 2.53% 0.23%
最近三个月 46.17% 1.55% 20.72% 1.11% 25.45% 0.44%
最近六个月 64.90% 1.35% 36.15% 0.91% 28.75% 0.44%
最近一年 69.99% 1.10% 41.45% 0.81% 28.54% 0.29%
自基金合同生效以来 52.58% 1.10% 34.46% 0.90% 18.12% 0.20%
注：比较基准=65%*（60%*上证180+40%*深圳100）+35%*中信标普全债指数。
（2）东吴嘉禾优势精选基金累计净值增长率历史走势图：
自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动进行比较：
注：东吴嘉禾基金从2005年2月2日起正式运作。
四、管理人报告
（一） 基金经理介绍
向朝勇先生，现年36岁，管理学博士，9年证券从业经历，曾任平安证券投资管理部总经理助理，东吴证券有限责任公司投资总部副总经理。2004年加入东吴基金管理有限公司，现任投资管理部总经理、东吴嘉禾优势精选基金经理。
（二） 基金运作合规性声明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《东吴嘉禾基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。
（三） 基金经理工作报告
1、2006上半年回顾与总结
2006上半年中国股市延续年前的强势，走出了一波波澜壮阔的牛市行情。一季度主要由有色金属等资源类品种带动，二季度则由食品饮料、商业零售及装备机械等行业带动，同时军工、新能源、滨海新区、资产重组与整体上市等等热点与概念，百花齐放，而在牛市环境中股改的赚钱效应也被发挥到了极致。
上半年市场环境与我们前期的判断一致，具有典型的牛市确认行情特征，由于投资者信心逐步恢复，股市直接上涨到1700点附近才进行调整，在市场快速上涨过程中，尽管各种赚钱效应明显，但本基金仍然坚持围绕价值+成长的主题，精选个股，对有色、商业零售、食品饮料、地产、金融及机械行业进行了重点配置，在适当控制固定收益品种系统风险的同时一直保持股票资产的高仓位，上半年基金净值实现了较快的增长，总体收益率超过60%。
2、2006下半年市场展望与投资策略
由于中国经济的快速健康增长及A股价值的严重低估，我们坚持认为市场正处于恢复性的牛市行情中，而牛市的时间周期可能跨越年度甚至数年。但具体到下半年的市场环境，由于宏观经济调控的持续深入、IPO压力的增加以及市场本身涨幅过大等原因，市场可能难于再现上半年的急速上涨，而更多的是在犹疑中进行，三季度市场可能处于盘弱状态，但调整的幅度也将有限，四季度将在中国经济持续增长带来的上市公司估值提升基础上市场再获向上动能。
基于对下半年市场环境的判断，本基金将特别重视投资个股的选择，通过"三重比较优势"选股模型精选个股，尤其是具有核心竞争优势而估值优势也比较明显的个股，坚定持有，并适度关注优质新股的投资机会。对于行业与主题，本基金首先将回避受宏观经济调控影响较大、景气向下的行业，同时继续坚持我们前期的判断，围绕"消费升级及本币升值"作为行业主题配置的重点，加强对食品饮料、商业零售、银行、地产、交通运输及国家政策鼓励支持的装备制造、科技创新等行业中的优质公司的投资，争取实现基金资产在较低风险水平下收益的最大化，继续为基金份额持有人创造稳健长期的回报。
五、托管人报告
2006年上半年，本托管人在对东吴嘉禾优势精选基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
2006年上半年，东吴嘉禾优势精选基金的管理人--东吴基金管理有限公司在东吴嘉禾优势精选基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
本托管人依法对东吴基金管理有限公司在2006年上半年所编制和披露的东吴嘉禾优势精选基金半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
中国工商银行股份有限公司资产托管部
2006年8月18日
六、财务会计报告
（一）基金年度会计报表
1、东吴嘉禾优势精选基金2006年6月30日资产负债表 单位：人民币元
资产 附注 2006-6-30 2005-12-31
资产： 　 　 　
银行存款 43,071,359.51 18,072,988.91
清算备付金 571,956.38 2,763,817.04
交易保证金 1,023,907.19 848,780.40
应收证券清算款 0.00 3,062,127.03
应收股利 56,353.50 0.00
应收利息 6（1） 2,372.83 246,266.66
应收申购款 245,265.00 4,925.00
其他应收款 0.00 0.00
股票投资市值 65,394,538.34 299,747,507.38
其中：股票投资成本 54,334,967.34 292,546,837.57
债券投资市值 0.00 25,002,070.90
其中：债券投资成本 0.00 24,813,954.06
配股权证 125,896.00 0.00
买入返售证券 0.00 0.00
待摊费用 0.00 0.00
其他资产 0.00 0.00
资产总计 110,491,648.75 349,748,483.32

负债 ： 　 　
应付证券清算款 90,186.71 0.00
应付赎回款 764,242.51 348,907.93
应付赎回费 2,519.40 797.27
应付管理人报酬 85,098.03 440,306.55
应付托管费 14,183.02 73,384.42
应付销售费 0.00 0.00
应付佣金 6（3） 75,084.16 276,197.66
应付利息 0.00 0.00
应付收益 0.00 0.00
未交税金 60,904.40 60,904.40
其他应付款 6（4） 1,000,000.00 750,000.00
卖出回购证券款 0.00 0.00
短期借款 0.00 0.00
预提费用 6（5） 132,739.97 356,872.34
其他负债 0.00 0.00
负债合计： 2,224,958.20 2,307,370.57
持有人权益： 　 　
实收基金 6（6） 81,147,630.03 375,443,801.51
未实现利得 6（7） 3,585,854.90 4,048,794.48
未分配收益 23,533,205.62 -32,051,483.24
持有人权益合计: 108,266,690.55 347,441,112.75
负债及持有人权益总计 110,491,648.75 349,748,483.32
2、 东吴嘉禾优势精选基金经营业绩表
2006年1月1日到2006年6月30日止期间 单位：人民币元
项　　目 附注 2006-1-1至2006-6-30 2005-2-1至2005-6-30
一、收入 58,991,786.83 -58,711,560.88
1．股票差价收入 6（8） 57,831,467.89 -68,062,898.57
2．债券差价收入 6（9） -158,737.40 -56,769.75
3．权证差价收入 6（10） 260,172.57 0.00
4．债券利息收入 73,609.83 274,745.88
5．存款利息收入 126,772.03 1,956,625.26
6．股利收入 501,280.23 6,569,529.73
7．买入返售证券收入 0.00 69,843.00
8．其他收入 6（11） 357,221.68 537,363.57
二、费用 1,365,591.69 6,361,810.62
1．基金管理人报酬 1,048,911.16 5,449,906.55
2．基金托管费 174,818.56 908,317.74
3．基金销售费 0.00 0.00
4．卖出回购证券支出 0.00 0.00
5．利息支出 0.00 0.00
6．其他费用 6（12） 141,861.97 3,586.33
其中：交易费用 0.00 0.00
信息批露费 93,068.39 0.00
审计费用 39,671.58 0.00
上市年费 0.00 0.00
其他 9,122.00 3,586.33
三、基金净收益 57,626,195.14 -65,073,371.50
加：未实现利得 3,796,680.35 -23,050,978.93
四、基金经营业绩 61,422,875.49 -88,124,350.43
3、东吴嘉禾优势精选基金收益分配表
2006年1月1日到2006年6月30日止期间 单位：人民币元
项　　目 附注 2006-1-1至2006-6-30 2005-2-1至2005-6-30
本期基金净收益 57,626,195.14 -65,073,371.50
加：期初基金净收益 -32,051,483.24 0.00
加：本期损益平准金 6,080,426.19 7,080,019.03
可供分配基金净收益 31,655,138.09 -57,993,352.47
减：本期已分配基金净收益 6（13） 8,121,932.47 0.00
期末基金净收益 23,533,205.62 -57,993,352.47
4、 东吴嘉禾优势精选基金净值变动表
2006年1月1日到2006年6月30日止期间 单位：人民币元
项目 附注 2006-1-1至2006-6-30 2005-2-1至2005-6-30
一、期初基金净值 347,441,112.75 1,029,483,075.61
二、本期经营活动 　 　
基金净收益 57,626,195.14 -65,073,371.50
未实现利得 6（7） 3,796,680.35 -23,050,978.93
经营活动产生的基金净值变动数 61,422,875.49 -88,124,350.43
三、本期基金单位收益 　 　
基金申购款 66,813,290.69 1,046,261,121.87
其中：红利在投资款 3,669,258.55
0.00
基金赎回款 -329,254,498.29 -257,687,950.03
基金单位交易产生的基金净值变动数 -262,441,207.60 788,573,171.84
四、本期向持有人分配收益 　 　
向持有人分配收益产生的基金净值变动数 -8,121,932.47
0.00
五、以前年度损益调整 　 　
因损益调整产生的基金净值变动数 　 　
六、基金期末净值 108,266,690.55 700,448,821.41
（二）年度会计报表附注
1、基金简介
东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金（以下简称"本基金"）由东吴基金管理有限公司依照《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关规定及《东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金基金合同》发起，获中国证券监督管理委员会证监基金字[2004]201号文核准募集，基金合同于2005年2月1日正式生效，本基金为契约型开放式，存续期不定。本基金的基金管理人为东吴基金管理有限公司， 基金托管人为中国工商银行。
本基金的募集期间为2004年12月20日至2005年1月25日。经安永大华会计师事务所验资，募集资金总额（扣除认购费后）1,029,255,913.38元，募集期产生的利息96,927.57元，收到的实收基金（本息）共计人民币1,029,352,840.95元，折合1,029,352,840.95份基金份额。
2、主要会计政策
本半年度会计政策与上年度一致，无变化。
3、主要税项
根据《财政部国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》财税[2004]78号文件规定，证券投资基金自2004年1月1日起，继续免征企业所得税和营业税。
根据《财政部国家税务总局关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》财税[2005]11号文件规定，对买卖、继承、赠与所书立的A股、B股股权转让书据，由立据双方当事人分别按l‰的税率缴纳证券(股票)交易印花税。
根据《财政部国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》财税[2002]128号文件规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。
根据《财政部国家税务总局关于股息红利个人所得税有关政策的通知》财税[2005]102号文件，对基金从上市公司取得的股息红利所得，暂减按50％计入个人应纳税所得额。
4、本报告期内无重大会计错误。
5、关联方关系及交易
(1)关联方关系
序号 主要关联方名称 关联关系
1 东吴基金管理有限责任公司 基金发起人、基金管理人、基金注册与过户登记人、基金销售机构
2 中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
3 东吴证券有限责任公司 基金管理人的股东、基金代销机构
4 上海兰生（集团）有限公司 基金管理人的股东
5 江阴澄星实业集团有限公司 基金管理人的股东
（2）通过关联方席位进行的交易
基金管理人声明：本基金与关联方的所有交易均是在正常业务中按照一般商业条款订立。
关联方 股票交易金额 占成交总额比例
东吴证券 790,964,508.48 53.35%
关联方 债券成交金额 占成交总额比例
东吴证券 4,999,500 6.20%
关联方 支付佣金 占佣金总量比例
东吴证券 631,075.90 52.75%
(3)关联方报酬
A：基金管理人报酬
支付基金管理人东吴基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
本基金在本期需支付基金管理人报酬1,048,911.16元，已支付963,813.13元，未支付85,098.03元。
B：基金托管费
支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
本基金在本期需支付基金托管费174,818.56元，已经支付160,635.54元，未支付14,183.02元。
（4）东吴基金管理有限公司于2006年1月20日赎回500万份东吴嘉禾基金，费率0.5%，4月3日赎回1500万份，费率0.3%，期末份额为27,684,328.25份，占期末基金总份额的34.17%。
（5）本基金管理公司的股东及其控制的机构在期末持有的基金份额均为0。
（6） 2006年6月30日由本基金托管人中国工商银行股份有限公司保管的银行存款余额为43,071,359.51元，本报告期内产生的利息收入为98,972.32元。
6、基金会计报表重要项目的说明
（1）应收利息
明细项目 2006年6月30日
应收银行存款利息 2,096.67
应收债券利息 0.00
应收备付金利息 231.66
应收保证金利息 44.50
合计 2,372.83
（2）投资估值增值
明细项目 2006年6月30日
股票投资 11,059,571.00
权证投资 125,896.00
合计 11,185,467.00
（3）应付佣金
券 商 名 称 2006年6月30日
应付申银万国佣金 8,777.73
应付国联证券佣金 46,811.33
应付广发证券佣金 16,077.97
应付长江证券佣金 3,417.13
合计 75,084.16
（4）其他应付款
明细项目 2006年6月30日
应付券商保证金 1,000,000.00
合计 1,000,000.00
(5)预提费用
明细项目 2006年6月30日
预提信息披露费 93,068.39
预提审计费 39,671.58
合计 132,739.97
(6)实收基金：
期初数 375,443,801.51
加：本期因申购的增加数 53,172,377.63
减：本期因赎回的减少数 347,468,549.11
期末数 81,147,630.03
(7)未实现利得
明细项目 投资估值增值 未实现利得平准金 合计
期初数 7,388,786.65 -3,339,992.17 4,048,794.48
本期净变动数 3,796,680.35 - 3,796,680.35
加：本期申购 - 1,819,819.31 1,819,819.31
减：本期赎回 - 6,079,439.24 6,079,439.24
期末数 11,185,467.00 -7,599,612.10 3,585,854.90
(8)股票差价收入：
卖出股票成交总额 892,002,422.77
减：卖出股票成本总额833,422,795.17
应付佣金总额 748,159.71
股票差价收入 57,831,467.89
(9)债券差价收入：
卖出债券成交总额 50,916,148.02
减：卖出债券成本总额 50,434,237.43
应收利息总额 640,647.99
债券差价收入 -158,737.40
(10)权证差价收入：
卖出权证成交总额 260,172.57
减：卖出权证成本总额 0.00
权证差价收入 260,172.57
(11)其他收入：
其他收入 11.25
赎回费收入 357,210.43
合计 357,221.68
(12)其他费用：
信息披露费 93,068.39
审计费 39,671.58
帐户维护费 9,000.00
汇划费 122.00
合计 141,861.97
(13) 本基金本期共进行了二次收益分配，收益分配金额共计8,121,932.47元，明细列示如下：
除权 日 金额
2006年4月14号 1,213,062.03
2006年4月28日 6,908,870.44
合 计 8,121,932.47
本基金于2006年4月13日宣告向截至2006年4月14日止登记在册的全体持有人，按每10份基金份额派发红利0.20人民币元，红利发放日为2006年4月18日，共分配收益计1,213,062.03人民币元，其中以现金形式派发计1,201,470.95人民币元，以红利再投资形式派发计11,591.08人民币元。
本基金于2006年4月26日宣告向截至2006年4月28日止登记在册的全体持有人，按每10份基金份额派发红利1.30人民币元，红利发放日为2006年5月9日，共分配收益计6,908,870.44人民币元，其中以现金形式派发计3,251,202.97人民币元，以红利再投资形式派发计3,657,667.47人民币元。
(14) 本报告期内，因现金对价而冲减的股票投资成本累计金额为334,606.5元。
7、期末本基金因股权分置改革而流通转让受到限制的基金资产如下：
序号 证券代码 证券名称 停牌日期 期末估值单价 复盘日期 复盘开盘单价 数量(股) 期末估值总额
1 600033 G闽高速 20060628 8.12 20060714 6.15 83,400 677,208.00
2 600236 G桂冠 20060612 6.04 20060706 5.50 100,000 604,000.00
3 600391 成发科技 20060629 12.36 00 00 63,000 778,680.00
4 600859 王府井 20060628 12.95 20060714 13.30 140,000 1,813,000.00
5 600970 G中材 20060615 26.84 20060706 23.80 43,777 1,174,974.68
6 600993 G马应龙 20060622 34.24 20060719 29.40 33,806 1,157,517.44
7 000895 双汇发展 20060513 31.17 00 00 200,000 6,234,000.00
七、投资组合报告
（一）期末基金资产组合情况
项 目 金 额 占基金总资产的比例
股票 65,394,538.34 59.19%
债券 0.00 0.00%
权证 125,896.00 0.11%
银行存款和清算备付金 43,643,315.89 39.50%
其他资产 1,327,898.52 1.20%
合计 110,491,648.75 100.00%
（二）期末按行业分类的股票投资组合
分 类 股票市值 占基金资产净值比例

B 采掘业 2,984,140.00 2.76%
C 制造业 40,204,511.68 37.13%
C0 食品、饮料 14,726,824.00 13.60%
C1 纺织、服装、皮毛 1,035,554.88 0.96%
C4 石油、化学、塑胶、塑料 1,441,400.00 1.33%
C5 电子 1,478,027.65 1.37%
C6 金属、非金属 5,323,900.00 4.92%
C7 机械、设备、仪表 10,710,524.16 9.89%
C8 医药、生物制品 5,488,280.99 5.07%
E 建筑业 1,174,974.68 1.09%
F 交通运输、仓储业 3,178,988.74 2.94%
G 信息技术业 821,235.72 0.76%
H 批发和零售贸易 7,237,797.94 6.69%
I 金融、保险业 1,845,800.00 1.70%
J 房地产业 2,210,570.90 2.04%
K 社会服务业 2,251,418.68 2.08%
L 传播与文化产业 1,947,600.00 1.80%
M 综合类 1,537,500.00 1.42%
合计 65,394,538.34 60.40%
（三）期末持有前十名股票明细
序号 股票代码 名　　称 持有股数 市值(元) 占基金资产净值比例
1 000895 双汇发展 200,000 6,234,000.00 5.76%
2 600694 大商股份 103,160 4,265,666.00 3.94%
3 000568 G 老 窖 250,000 3,657,500.00 3.38%
4 600761 G 合 力 156,181 2,298,984.32 2.12%
5 000002 G 万科Ａ 320,986 1,813,570.90 1.68%
6 600859 王 府 井 140,000 1,813,000.00 1.67%
7 600037 G 歌 华 110,000 1,621,400.00 1.50%
8 600832 G 明 珠 150,000 1,537,500.00 1.42%
9 000060 G 中 金 100,000 1,333,000.00 1.23%
10 000858 G 五粮液 90,000 1,308,600.00 1.21%
投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于东吴基金管理有限公司网站的半年度报告正文。
(四)期内股票投资组合的重大变动
1、本期累计买入价值超出期末基金资产净值2%的股票明细
序号 股票代码 股票名称 买入累计金额 占期末基金资产净值比例
1 600331 G 宏 达 27,267,154.28 7.85%
2 600489 G 中黄金 18,421,101.54 5.30%
3 000002 G 万科Ａ 17,503,402.77 5.04%
4 000767 G 漳 电 17,423,232.48 5.01%
5 600563 G 法 拉 16,840,693.59 4.85%
6 000807 G 云 铝 16,318,945.83 4.70%
7 600161 G 天 坛 11,903,600.19 3.43%
8 600547 G 鲁黄金 11,899,105.25 3.42%
9 600016 G 民 生 10,752,479.93 3.09%
10 000069 G 华侨城 10,684,182.46 3.08%
11 600855 G 长 峰 10,197,470.28 2.94%
12 600205 山东铝业 9,763,277.29 2.81%
13 600299 星新材料 9,415,545.04 2.71%
14 002024 苏宁电器 9,204,654.68 2.65%
15 600000 G 浦 发 9,181,694.81 2.64%
16 600383 金地集团 9,060,451.48 2.61%
17 600875 G 东 电 8,766,302.50 2.52%
18 600636 G 三爱富 8,656,666.67 2.49%
19 000625 G 长 安 8,604,368.64 2.48%
20 000983 G 西 煤 8,194,431.23 2.36%
21 600018 G 上 港 8,135,297.26 2.34%
22 600028 中国石化 8,074,659.61 2.32%
23 600879 G 火 箭 7,869,765.32 2.27%
24 000930 G 丰 原 7,743,224.39 2.23%
25 600439 G 瑞贝卡 7,441,434.55 2.14%
26 600230 G 沧 大 7,365,873.98 2.12%
2、本期累计卖出价值超出期末基金资产净值2%的股票明细
序号 股票代码 股票名称 卖出累计金额 占基金资产净值比例
1 600377 G 宁 沪 37,242,470.31 10.72%
2 600993 G 马应龙 34,806,440.67 10.02%
3 600331 G 宏 达 29,995,691.77 8.63%
4 000807 G 云 铝 27,839,335.82 8.01%
5 000002 G 万科Ａ 26,618,787.86 7.66%
6 600489 G 中黄金 21,452,688.26 6.17%
7 000063 G 中 兴 21,043,134.23 6.06%
8 600497 G 驰 宏 20,654,628.33 5.95%
9 600000 G 浦 发 20,003,290.79 5.76%
10 600299 星新材料 19,737,845.17 5.68%
11 000767 G 漳 电 16,888,092.20 4.86%
12 600563 G 法 拉 16,041,767.75 4.62%
13 000619 G 海型材 14,191,806.11 4.08%
14 002028 思源电气 13,764,995.62 3.96%
15 002024 苏宁电器 13,730,474.80 3.95%
16 600383 金地集团 13,333,776.68 3.84%
17 600596 G 新 安 13,032,731.09 3.75%
18 600406 国电南瑞 12,975,313.61 3.73%
19 600161 G 天 坛 12,745,750.09 3.67%
20 600547 G 鲁黄金 12,634,166.44 3.64%
21 600855 G 长 峰 11,415,549.81 3.29%
22 600118 G 卫 星 11,065,715.92 3.19%
23 600016 G 民 生 10,301,835.53 2.97%
24 000568 G 老 窖 10,048,672.28 2.89%
25 600205 山东铝业 9,995,311.44 2.88%
26 000069 G 华侨城 9,697,017.23 2.79%
27 600037 G 歌 华 9,365,105.58 2.70%
28 600875 G 东 电 9,300,552.85 2.68%
29 600832 G 明 珠 9,147,399.62 2.63%
30 600125 G 铁 龙 9,094,218.72 2.62%
31 000839 G 国 安 8,749,317.94 2.52%
32 000625 G 长 安 8,644,853.48 2.49%
33 600636 G 三爱富 8,528,714.47 2.45%
34 600439 G 瑞贝卡 8,378,066.88 2.41%
35 000983 G 西 煤 8,331,025.08 2.40%
36 600879 G 火 箭 8,282,229.07 2.38%
37 600002 齐鲁石化 8,164,606.54 2.35%
38 000837 G 秦发展 8,001,040.71 2.30%
39 000581 G 威 孚 7,970,508.08 2.29%
40 600018 G 上 港 7,933,567.20 2.28%
41 600036 G 招 行 7,823,477.07 2.25%
42 600230 G 沧 大 7,513,684.91 2.16%
43 600628 G 新世界 7,493,188.23 2.16%
44 600028 中国石化 7,446,885.42 2.14%
45 000930 G 丰 原 7,440,749.02 2.14%
46 600741 G 沪巴士 7,435,633.32 2.14%
47 600289 G 信 通 7,368,759.82 2.12%
48 600675 G 中 企 6,953,671.51 2.00%
3、整个报告期内买入股票的成本总额为595,210,924.94元，卖出股票的收入总额892,002,422.77元。
(五)期末未持有债券投资组合　
(六)投资组合报告附注
1、本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
2、本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
3、期末其他资产的构成
项 目 金 额
交易保证金 1,023,907.19
应收利息 2,372.83
应收申购款 245,265.00
应收股利 56,353.50
合计 1,327,898.52

4、本报告期内无主动投资的权证，因股权分置改革而被动持有的权证如下：
权证代码 权证名称 权证数量 成本总额
580990 茅台JCP1 48,000 0.00
580997 招行CMP1 436,565 0.00
038008 钾肥JTP1 20,000 0.00
八、基金份额持有人户数和持有人结构
（截止2006年6月30日）
本基金份额持有人户数 1,322户
平均每户持有基金份额 61,382.47份
项目 份额（份） 占总份额比例%
机构投资者持有基金份额 58,098,475.33 71.60 %
个人投资者持有基金份额 23,049,154.70 28.40 %
合计 81,147,630.03 100%
九、基金份额变动情况
合同生效日的基金份额总额(份)1,029,352,840.95
期初基金份额总额(份) 375,443,801.51
期末基金份额总额(份) 81,147,630.03
期间基金申购总份额(份) 53,172,377.63
期间基金赎回总份额(份) 347,468,549.11
十、重大事件揭示
(一) 本报告期内未召开基金份额持有人大会决议。
(二) 基金管理人无重大人事变动。
(三) 基金托管人中国工商银行专门基金托管部门无重大人事变动。
(四) 基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内没有发生诉讼事项。
(五) 本报告期内本基金投资策略未改变。
(六) 本报告期内基金收益分配事项：
本基金于2006年4月13日宣告向截至2006年4月14日止登记在册的全体持有人，按每10份基金份额派发红利0.20人民币元，红利发放日为2006年4月18日，共分配收益计1,213,062.03人民币元，其中以现金形式派发计1,201,470.95人民币元，以红利再投资形式派发计11,591.08人民币元。
本基金于2006年4月26日宣告向截至2006年4月28日止登记在册的全体持有人，按每10份基金份额派发红利1.30人民币元，红利发放日为2006年5月9日，共分配收益计6,908,870.44人民币元，其中以现金形式派发计3,251,202.97人民币元，以红利再投资形式派发计3,657,667.47人民币元。
(七) 本报告期内本基金未更换会计师事务所。
(八) 基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的任何情形。
(九) 基金租用证券公司专用交易席位的有关情况
1、 报告期内租用各证券公司席位进行的股票成交量统计
券商名称 席位个数 股票交易金额 比例 佣金 比例
东吴证券 2 790,964,508.48 53.35% 631,075.90 52.75%
银河证券 1 419,545,827.66 28.30% 343,261.39 28.69%
申银万国证券 1 138,360,588.22 9.33% 113,454.46 9.48%
国联证券 1 102,016,849.91 6.88% 83,652.81 6.99%
广发证券 1 27,355,000.91 1.85% 21,405.57 1.79%
长江证券 1 4,366,913.36 0.29% 3,417.13 0.29%
合计 6 1,482,609,688.54 100.00% 1,196,267.26 100.00%

2、 报告期内租用各证券公司席位进行的债券成交量统计（本期内无回购交易）
券商 债券交易金额 比例
银河证券 75,577,200.9 93.80%
东吴证券 4,999,500.00 6.20%
合计 80,576,700.90 100.00%
券商 权证交易金额 比例
东吴证券 260,192.74 100.00%
合计 260,192.74 100.00%
3、本报告期内新增租用长江证券深圳席位，停止租用海通证券上海席位。
(十)其他重要事项
1、2006年1月13日，本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报刊登了《东吴基金管理有限公司关于变更基金代销机构的公告》，增加申银万国证券股份有限公司为本基金的代理销售机构。
2、2006年1月18日，本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报刊登了《东吴基金管理有限公司关于赎回旗下东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金部分份额的公告》，赎回份额500万份。
3、2006年3月30日，本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报刊登了《东吴基金管理有限公司关于赎回旗下东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金份额的公告》，赎回份额1500万份。
4、2006年4月17日，本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报刊登了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金变更比较基准名称的公告》，东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金的业绩比较基准变更为：65%*（60%*上证180+40%*深圳100）+35%*中信标普全债指数。
5、2006年4月19日，本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报刊登了《东吴基金管理有限公司网上交易手续费费率优惠的公告》，投资者通过网上交易方式认购或申购我司管理的开放式基金, 股票型基金认/申购费率统一按0.6%的优惠费率收取。
十一、备查文件目录
需披露备查文件的目录：
(一) 中国证监会批准"东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金"设立的文件
(二) 《东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金基金合同》
(三) 法律意见书
(四) 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
(五) 基金托管人业务资格批件和营业执照
(六) 《东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金托管协议》
(七) 报告期内东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
存放地点：基金管理人、基金托管人处
查阅方式：投资者可以在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司。
客户服务中心：021-50509666
东吴基金管理有限公司
2006年8月29日
基金信息类型 基金中期报告
公告来源 上海证券报
↑返回页顶↑