最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 基金景阳(500007) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 14650 | ||||||||
| 基金代码 | 500007 | ||||||||
| 公告日期 | 2006-08-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 景阳证券投资基金2006年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 景阳证券投资基金2006年半年度报告摘要 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行 送出日期：2006年8月29日 第一节 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于2006年8月10日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期为2006年1月1日至2006年6月30日止，本报告中财务资料未经审计。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 第二节 基金简介 一、基金基本资料 1、基金简称： 基金景阳 2、基金交易代码: 500007 3、基金运作方式： 契约型封闭式 4、基金合同生效日： 1999年11月12日 5、报告期末基金份额总额： 1,000,000,000份 6、基金合同存续期： 15年 7、基金份额上市的证券交易所： 上海证券交易所 8、上市日期： 1999年11月15日 二、基金产品说明 1、投资目标： 在尽可能地分散和规避投资风险的前提下，谋求基金资产增值和收益的最大化。 2、投资策略： 本基金为中小型成长企业基金，股票投资对象主要是深沪两市总股本规模或总市值处于市场平均规模以下的具有良好成长潜力的公司，并注重投资对象的良好流动性和投资组合的合理分散性。 3、业绩比较基准： 无 4、风险收益特征： 无 三、基金管理人 1、名称： 大成基金管理有限公司 2、信息披露负责人： 杜鹏 3、联系电话： 0755-83183388 4、传真： 0755-83199588 5、电子邮箱： dupeng@dcfund.com.cn 四、基金托管人 1、名称： 中国农业银行 2、信息披露负责人： 李芳菲 3、联系电话： 010-68435588 4、传真： 010-68424181 5、电子邮箱： lifangfei@abchina.com 五、信息披露 登载半年度报告正文的管理人互联网网址： http://www.dcfund.com.cn 基金半年度报告置备地点： 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层大成基金管理有限公司北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦中国农业银行托管业务部 第三节 主要财务指标和基金净值表现 下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 一、主要财务指标 单位：人民币元 序号 财务指标 2006年1月1日至6月30日 1 基金本期净收益 281,134,445.26 2 基金份额本期净收益 0.2811 3 期末可供分配基金收益 284,028,560.91 4 期末可供分配基金份额收益 0.2840 5 期末基金资产净值 1,723,535,079.70 6 期末基金份额净值 1.7235 7 基金加权平均净值收益率 20.93% 8 本期基金份额净值增长率 63.14% 9 基金份额累计净值增长率 89.45% 二、基金净值表现 1、基金历史各时间段净值增长率 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 过去1个月 3.93% 4.30% 过去3个月 39.13% 4.57% 过去6个月 63.14% 3.42% 过去1年 78.47% 2.78% 过去3年 73.05% 2.60% 自基金合同生效起至今 89.45% 2.41% 2、基金合同生效以来基金份额净值的变动情况 基金景阳累计份额净值增长率走势图 （1999年11月12日至2006年6月30日） 注：按基金合同规定，本基金由《暂行办法》颁布前的老基金规范后设立，经中国证监会批准，基金资产存在一段调整期，调整期为基金上市之日起六个月内。截至报告日，本基金的各项投资比例已达到基金合同第七条之（五）投资组合中规定的各项比例。 第四节 管理人报告 一、基金管理人及基金经理小组情况 1、基金管理人情况 大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准，于1999年4月12日正式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为1亿元人民币，注册地为深圳。目前公司由四家股东组成，分别为中泰信托投资有限责任公司(48%)、光大证券股份有限公司(25%)、中国银河证券有限责任公司(25%)、广东证券股份有限公司(2%)。截至2006年6月30日，本基金管理人共管理5只封闭式证券投资基金：基金景宏、基金景阳、基金景博、基金景福、基金景业，以及6只开放式证券投资基金：大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成货币市场证券投资基金、大成沪深300指数证券投资基金。 2、基金经理简介 杨建华，基金经理，工商管理硕士，经济学博士研究生，先后毕业于北京航空航天大学和西南财经大学。8年证券从业经历，曾任光大证券研究所研究员、四川启明星投资公司总经理助理。2004年4月进入大成基金管理有限公司，现同时兼任大成价值增长证券投资基金基金经理。 二、基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《景阳证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，基金景阳的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。 三、基金经理工作报告 1、市场回顾与运作情况 伴随着股改的全面展开，投资者信心的恢复，增量资金的不断入市，沪深股市出现了股指大幅上扬，个股全面活跃的走势。总结整个上半年，在上海综合指数上涨44.02%的情况下，本基金的净值上升63.14 %，超过同期上证指数的表现。 影响上半年投资的最大因素是股改的全面启动，以及投资者信心的恢复。我们认为，股改对市场的发展是有利的，一方面大部分公司股改后估值更加合理，相当多的公司股改后已经具备明显的投资价值；另一方面，股改也是一种制度创新，我们相信这种创新对改善目前我国上市公司治理结构是有很大帮助的。 在整个上半年的投资中，本基金仍然坚持比较分散均衡的组合策略，持股结构也未做大的调整，继续重点持有传统中药、零售、食品饮料、资源等行业的龙头公司股票。上半年本基金的换手率较前期明显下降。 在上半年的上涨行情中，许多个股的涨幅超过了100%。具体分解，我们发现股价的上涨是由以下三部分组成的。首先是一些上市公司内生性的增长带来的，基金重仓的很多公司每年能够享受20-30%的稳定增长；大多数上市公司股改时综合对价的水平是10股送2.5-3股，由此也带来20-30%的收益率；随着市场的活跃和估值水平的国际化接轨，前期A股市场股价结构不合理的现象也得到纠正，具体表现在基金持有的优质股与国际市场相比，折价的水平逐步缩小，初步测算估值水平的提高又为投资者带来20-30%的收益。总体而言，三方面的因素推动股价在短期内的大幅上涨。 我们认为，股改对股价的推动是一次性的，由于优质股已经基本完成股改，未来股改对股价的推动作用将逐步消失。A股市场估值水平的调整是国际化接轨的结果，也是投资者认识深化的结果，如果我们假设A股市场的投资者是比较理性的，那么，估值水平在短期内也是难以再次大幅调整的。因此，未来市场的主要推动将是上市公司业绩的持续增长，而这是需要时间来完成的。作为投资者，我们并不害怕等待。 2、市场展望与投资策略 从公布的二季度宏观运行数据看，前期政府的调控效果不甚理想，未来进一步出台紧缩政策的可能性较大。我们认为，对中国经济的宏观调控是一个长期持续的过程，宏观调控将是一个常态，对中国资本市场的长期发展是有利的。从过去多年的经验来看，调控并不会减缓中国经济高速发展的步伐。 展望未来的市场，我们并不担心市场会出现系统性的风险。当然，在经历了半年的上涨行情之后，出现一段时间的调整是正常的。在暂停一年之后IPO重新启动，而且节奏很快，一些完成股改的公司再融资密度也很大，投资者对市场资金的分流不免有所担心，我们对此也十分反感。另外，"小非"的上市对市场也构成较大的扩容压力。 未来的投资中，消费仍是我们投资的重点，这可能是目前基金组合中最没有分歧的领域，如果有分歧，那也是投资者能够接受的估值水平差异的分歧。 在人民币升值预期不断得到强化的背景下，地产板块的机会是长期存在的。我们相信，假设人民币持续维持强势，也将为A股市场的走强提供持续的动力。 在A股的绝大多数公司先后完成股改后，资本市场上购并的增加将是全流通背景下一种自然的结果，购并也将为我们带来比上半年更多的投资机会。从管理层的角度，整体上市、集团注资等能够大幅减少上市公司关联交易的行为，也是得到鼓励和支持的。 我们在去年的年报中提出"买中国所买"的投资战略，这为上半年的组合增加了一定的收益。我们认为，和人民币升值一样，"买中国所买"是一个长期的投资主题，它对股票投资的影响也绝不是一两个季度就能结束的。近期进口钾肥价格的上调，原油、铜、黄金、锌等价格的居高不下，更坚定了我们的判断。同时，一些中国并不大量进口的煤炭、稀有金属价格走势和其他资源价格的背离，则从另一个方面印证了我们的观点。未来我们仍然会按照同样的思路择优选择股票坚定持有。 去年我们提出军工板块的投资机会，这个板块在今年的市场中大放异彩，这个板块的股价目前普遍已经不便宜。我们愿意换一个思路来把握投资机会。我们注意到中共十六届五中全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议》，明确提出了对台商发展的支持。"支持海峡西岸和其他台商投资相对集中地区的经济发展，促进两岸经济技术交流和合作。"现在我们开始关注海峡西岸未来存在的机会。 第五节 托管人报告 在托管景阳证券投资基金的过程中，本基金托管人-----中国农业银行严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《景阳证券投资基金基金合同》、《景阳证券投资基金托管协议》的约定，对景阳证券投资基金管理人-----大成基金管理有限公司2006年1月1日至2006年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 本托管人认为，大成基金管理有限公司在景阳证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金费用开支等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本托管人认为，大成基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的景阳证券投资基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 中国农业银行托管业务部 2006年8月10日 第六节 财务会计报告 一、基金会计报表(除特别注明外，金额单位为人民币元) 1、2006年6月30日资产负债表 2006年6月30日 2005年12月31日 资产 银行存款 268,102,142.51 54,248,698.23 清算备付金 3,498,911.41 1,550,241.16 交易保证金 916,499.03 910,000.00 应收证券清算款 10,996,337.68 22,071,469.24 应收股利 242,982.45 0.00 应收利息 5,644,759.23 1,727,108.79 应收申购款 0.00 0.00 其他应收款 0.00 0.00 股票投资市值 1,334,255,372.54 804,111,397.65 其中：股票投资成本 894,810,695.23 756,363,137.44 债券投资市值 348,784,200.70 228,007,677.80 其中：债券投资成本 350,358,535.20 227,088,831.71 权证投资 11,766,905.70 0.00 其中：权证投资成本 10,130,729.72 0.00 买入返售证券 0.00 0.00 待摊费用 0.00 0.00 其他资产 0.00 0.00 资产总计 1,984,208,111.25 1,112,626,592.87 负债 应付证券清算款 14,661,708.38 25,858,969.59 应付赎回款 0.00 0.00 应付赎回费 0.00 0.00 应付管理人报酬 2,016,450.10 1,307,356.38 应付托管费 336,075.01 217,892.70 应付佣金 2,191,441.08 1,350,229.22 应付利息 87,035.70 0.00 应付收益 0.00 0.00 未交税金 0.00 0.00 其他应付款 1,171,154.06 1,170,923.06 卖出回购证券款 240,000,000.00 0.00 短期借款 0.00 0.00 预提费用 209,167.22 160,000.00 其他负债 0.00 0.00 负债合计 260,673,031.55 30,065,370.95 持有人权益 实收基金 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 未实现利得 439,506,518.79 48,667,106.30 未分配收益 284,028,560.91 33,894,115.62 持有人权益合计 1,723,535,079.70 1,082,561,221.92 负债及持有人权益总计 1,984,208,111.25 1,112,626,592.87 基金份额净值 1.7235 1.0826 2、2006年1月1日至6月30日止期间经营业绩表 2006年1月1日至2006年6月30日 2005年1月1日至2005年6月30日 一、收入 293,458,588.22 -10,636,896.18 1、股票差价收入 264,903,537.81 -26,100,969.91 2、债券差价收入 892,505.56 3,298,590.17 3、权证差价收入 12,504,394.69 0.00 4、债券利息收入 3,971,298.23 2,861,614.41 5、存款利息收入 172,384.18 340,578.54 6、股利收入 11,014,467.75 8,953,979.78 7、买入返售证券收入 0.00 0.00 8、其他收入 0.00 9,310.83 二、费用 12,324,142.96 9,203,084.06 1、基金管理人报酬 9,947,200.36 7,476,142.97 2、基金托管费 1,657,866.76 1,246,023.75 3、卖出回购证券支出 392,401.93 249,938.45 4、利息支出 0.00 0.00 5、其他费用 326,673.91 230,978.89 其中：上市年费 29,752.78 29,752.78 信息披露费 148,767.52 148,767.52 审计费用 30,646.92 29,752.78 三、基金净收益 281,134,445.26 -19,839,980.24 加：未实现利得 390,839,412.49 33,519,146.40 四、基金经营业绩 671,973,857.75 13,679,166.16 3、2006年1月1日至6月30日止期间基金收益分配表 2006年1月1日至2006年6月30日 2005年1月1日至2005年6月30日 本期基金净收益 281,134,445.26 -19,839,980.24 加：期初基金净收益 33,894,115.62 -7,365,500.77 加：本期损益平准金 0.00 0.00 可供分配基金净收益 315,028,560.88 -27,205,481.01 减：本期已分配基金净收益 30,999,999.97 0.00 期末基金净收益 284,028,560.91 -27,205,481.01 4、2006年1月1日至6月30日止期间基金净值变动表 2006年1月1日至2006年6月30日 2005年1月1日至2005年6月30日 一、期初基金净值 1,082,561,221.92 975,888,737.11 二、本期经营活动： 基金净收益 281,134,445.26 -19,839,980.24 未实现利得 390,839,412.49 33,519,146.40 经营活动产生的基金净值变动数 671,973,857.75 13,679,166.16 三、本期基金份额交易： 基金申购款 0.00 0.00 基金赎回款 0.00 0.00 基金份额交易产生的基金净值变动数 0.00 0.00 四、本期向持有人分配收益： 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 -30,999,999.97 0.00 五、期末基金净值 1,723,535,079.70 989,567,903.27 二、会计报表附注 (除特别标明外，金额单位为人民币元) 附注1. 主要会计政策及会计估计 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表是一致的。 附注2. 本报告期重大会计差错的内容和更正金额。 无。 附注3.关联方关系及关联方交易 （1）关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 大成基金管理有限公司("大成基金") 基金管理人、基金发起人 中国农业银行 基金托管人 湖南省国际信托投资公司 基金发起人 光大证券股份有限公司 基金管理人的股东 中国银河证券有限责任公司("银河证券") 基金管理人的股东 广东证券股份有限公司("广东证券") * 基金管理人的股东 中泰信托投资有限责任公司 基金管理人的股东 本报告期内关联方关系未发生变化 *中国证监会于2005年11月6日作出对广东证券取消业务许可并责令关闭的行政处罚。广东证券持有的大成基金股权的处理方案尚未明确。 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 （2）通过关联方席位进行的交易及佣金情况 A 股票买卖 关联方名称 2006年1月1日至2006年6月30日 2005年1月1日至2005年6月30日 本期成交金额 占本期该类交易成交总金额比例 本期成交金额 占本期该类交易成交总金额比例 银河证券 442,028,137.65 15.23% 349,439,534.52 16.21% B 债券买卖 关联方名称 2006年1月1日至2006年6月30日 2005年1月1日至2005年6月30日 本期成交金额 占本期该类交易成交总金额比例 本期成交金额 占本期该类交易成交总金额比例 银河证券 23,123,294.10 6.57% 167,383,121.40 23.58% C 债券回购 关联方名称 2006年1月1日至2006年6月30日 2005年1月1日至2005年6月30日 本期成交金额 占本期该类交易成交总金额比例 本期成交金额 占本期该类交易成交总金额比例 银河证券 815,000,000.00 98.79% 167,383,121.40 23.58% D 权证买卖 关联方名称 2006年1月1日至2006年6月30日 2005年1月1日至2005年6月30日 本期成交金额 占本期该类交易成交总金额比例 本期成交金额 占本期该类交易成交总金额比例 银河证券 11,007,791.85 48.05% 0.00 0.00% E 佣金 关联方名称 2006年1月1日至2006年6月30日 2005年1月1日至2005年6月30日 金额 占本期佣金总金额比例 金额 占本期佣金总金额比例 银河证券 354,077.20 15.27% 283,488.78 16.52% 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 （3）与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 关联方名称 2006年1月1日至2006年6月30日 2005年1月1日至2005年6月30日 卖出回购证券金额 利息支出 卖出回购证券金额 利息支出 中国农业银行 50,000,000.00 16,780.82 30,000,000.00 7,479.45 （4）关联方报酬 A 基金管理人报酬 基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提，若本基金持有现金的比例超过资产净值的20%，超出部分不计提基金管理费。计算方法如下： H=E×1.5%/当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值（扣除本基金持有现金比例超过20%部分的基金资产净值） 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。本基金于本期应支付基金管理人管理费共计人民币9,947,200.36元，其中已支付基金管理人人民币7,930,750.26元，尚余人民币2,016,450.10元未支付。（2005年1月1日至2005年6月30日共计提基金管理费7,476,142.97元,已全部支付。） B 基金托管人报酬 基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。本基金于本期应支付基金托管人托管费共计人民币1,657,866.76元，其中已支付基金托管人人民币1,321,791.75元，尚余人民币336,075.01元未支付。（2005年1月1日至2005年6月30日共计提基金托管费1,246,023.75元，已全部支付。） C 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，并按银行间同业利率计息。基金托管人于2005年6月30日保管的银行存款余额为268,102,142.51。本报告期由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为147,842.90元。（2005年6月30日由基金托管人保管的银行存款余额为19,241,761.12元，2005年6月1日至6月30日由基金托管人保管的银行存款利息收入为310,878.07元）。 （5）基金各关联方投资本基金的情况 A 大成基金管理有限公司期末持有本基金份额情况及报告期内持有份额的变化情况 2006年1月1日至2006年6月30日 2005年1月1日至2005年6月30日 持有份额 占基金总份额的比例 持有份额 占基金总份额的比例 25,000,000 2.50% 25,000,000 2.50% 本报告期内持有份额无变化。 B 大成基金管理有限公司主要股东在期末持有本基金份额情况 无。 附注5.报告期末流通转让受到限制的基金资产 本基金截至2006年6月30日止持有以下因股权分置改革而暂时停牌的股票，这些股票将在上市公司完成与流通股股东的沟通协商程序后或在股权分置改革规定的程序结束后复牌。 股票代码 股票名称 停牌日期 报告期末估值单价(元) 复牌日期 复牌开盘单价(元) 数量(股) 报告期末估值总额(元) 方案沟通协商阶段停牌： 000657 中钨高新 2006-06-12 13.54 2006-07-06 14.66 875,120 11,849,124.80 000829 赣南果业 2006-06-26 10.52 2006-07-28 11.50 658,102 6,923,233.04 000963 华东医药 2006-06-05 7.45 2006-07-05 7.98 1,361,540 10,143,473.00 600383 金地集团 2006-03-27 8.70 2006-07-11 9.43 3,400,000 29,580,000.00 600415 小商品城 2006-06-19 62.24 2006-07-04 57.05 305,800 19,032,992.00 方案实施阶段停牌： 000895 双汇发展 2006-06-01 31.02 未知 未知 2,000,000 62,040,000.00 其他受限资产： 股票代码 证券名称 数量（股） 总成本 总市值 估值方法 转让受限原因 受限期限 000623 G敖东 499,982 8,336,644.19 8,489,694.36 市价 重大事项停牌 不确定 002051 中工国际 104,736 775,046.40 1,845,448.32 市价 网下中签尚未上市流通 2006-09-19 002052 同洲电子 34,423 550,768.00 1,403,425.71 市价 网下中签尚未上市流通 2006-09-27 002053 云南盐化 176,012 1,284,887.60 2,344,479.84 市价 网下中签尚未上市流通 2006-09-27 601001 大同煤业 151,155 1,021,807.80 1,552,361.85 市价 网下中签尚未上市流通 2006-09-25 601988 中国银行 4,244,133 13,071,929.64 13,071,929.64 成本 网下中签尚未上市流通 2006-10-09(50%)2007-01-05(50%) 601988 中国银行 1,715,000 5,282,200 5,282,200 成本 网上中签尚未上市流通 2006-07-05 第七节 投资组合报告 一、本报告期末基金资产组合情况 项 目 金 额（元） 占基金资产总值比例 股票投资 1,334,255,372.54 67.24% 债券投资 348,784,200.70 17.58% 银行存款及清算备付金合计 271,601,053.92 13.69% 权证 11,766,905.70 0.59% 其他资产 17,800,578.39 0.90% 合计 1,984,208,111.25 100.00% 二、本报告期末按行业分类的股票投资组合 行业 市 值（元） 占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 6,923,233.04 0.40% B 采掘业 160,712,638.13 9.32% C 制造业 713,127,649.68 41.38% C0 食品、饮料 194,929,661.79 11.31% C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00% C2 木材、家具 0.00 0.00% C3 造纸、印刷 0.00 0.00% C4 石油、化学、塑胶、塑料 183,993,452.88 10.68% C5 电子 0.00 0.00% C6 金属、非金属 66,473,873.33 3.86% C7 机械、设备、仪表 147,478,680.78 8.55% C8 医药、生物制品 120,251,980.90 6.98% C99 其他制造业 0.00 0.00% D 电力、煤气及水的生产和供应业 0.00 0.00% E 建筑业 13,264,767.00 0.77% F 交通运输、仓储业 32,509,470.34 1.89% G 信息技术业 43,961,849.61 2.55% H 批发和零售贸易 186,802,796.45 10.84% I 金融、保险业 74,275,262.34 4.31% J 房地产业 33,677,056.08 1.95% K 社会服务业 1,845,448.32 0.11% L 传播与文化产业 48,122,209.55 2.79% M 综合类 19,032,992.00 1.10% 合计 1,334,255,372.54 77.41% 三、本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 数 量(股) 市 值(元) 占基金资产净值比例 1 000858 G 五粮液 7,928,952 116,793,462.96 6.78% 2 002024 苏宁电器 1,800,000 92,646,000.00 5.38% 3 600497 G 驰 宏 2,534,000 88,563,300.00 5.14% 4 000895 双汇发展 2,000,000 62,040,000.00 3.60% 5 000792 G 钾 肥 2,936,811 58,912,428.66 3.42% 6 600348 G 国 阳 4,467,263 58,789,181.08 3.41% 7 600331 G 宏 达 3,104,700 52,686,759.00 3.06% 8 000538 G 云白药 1,730,000 50,602,500.00 2.94% 9 600309 G 万 华 3,349,878 48,874,720.02 2.84% 10 600030 G 中 信 2,893,153 46,001,132.70 2.67% 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于大成基金管理有限公司网站(http://www.dcfund.com.cn)的半年度报告正文。 四、本报告期股票投资组合的重大变动 1、本报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值2%或前二十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 累计买入金额(元) 占期初基金资产净值比例 1 000858 G 五粮液 84,526,426.68 7.81% 2 600320 G 振 华 55,154,250.87 5.09% 3 600036 G 招 行 53,318,897.37 4.93% 4 600309 G 万 华 47,078,071.99 4.35% 5 600331 G 宏 达 44,235,921.64 4.09% 6 000069 G 华侨城 41,055,891.19 3.79% 7 600000 G 浦 发 39,063,936.28 3.61% 8 600084 G 新 天 37,558,609.98 3.47% 9 600583 G 海 工 36,693,033.43 3.39% 10 600497 G 驰 宏 32,487,862.46 3.00% 11 600015 G 华 夏 31,722,982.00 2.93% 12 000960 G 锡 业 31,631,057.44 2.92% 13 000549 湘火炬Ａ 30,489,634.29 2.82% 14 000039 G 中 集 29,879,384.62 2.76% 15 600383 金地集团 27,424,493.25 2.53% 16 600030 G 中 信 27,212,619.58 2.51% 17 000930 G 丰 原 26,976,142.29 2.49% 18 600547 G 鲁黄金 25,504,989.05 2.36% 19 000768 G 西 飞 23,651,379.98 2.18% 20 600596 G 新 安 23,628,422.82 2.18% 2、本报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值2%或前二十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额（元） 占期初基金资产净值比例 1 600036 G 招 行 92,626,683.22 8.56% 2 600320 G 振 华 81,848,070.82 7.56% 3 000069 G 华侨城 75,405,611.40 6.97% 4 600583 G 海 工 64,211,293.25 5.93% 5 000538 G 云白药 53,606,338.92 4.95% 6 000063 G 中 兴 53,530,277.95 4.94% 7 600000 G 浦 发 51,596,455.53 4.77% 8 000792 G 钾 肥 45,305,271.36 4.19% 9 000960 G 锡 业 38,096,330.19 3.52% 10 000912 G 泸天化 36,567,316.72 3.38% 11 600015 G 华 夏 31,806,063.59 2.94% 12 000970 G 三 环 31,553,924.02 2.91% 13 600269 G 赣 粤 31,402,374.98 2.90% 14 002024 苏宁电器 30,729,044.70 2.84% 15 000930 G 丰 原 30,254,050.16 2.79% 16 600009 G 沪机场 28,329,420.01 2.62% 17 000900 G 现投股 26,559,072.83 2.45% 18 000617 石油济柴 24,696,434.48 2.28% 19 000630 G 铜 都 24,279,663.56 2.24% 20 600547 G 鲁黄金 21,512,303.75 1.99% 3、本报告期买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 项目 金额(元) 买入股票的成本总额 1,401,430,089.32 卖出股票的收入总额 1,523,517,551.96 五、本报告期末按券种分类的债券投资组合 债券种类 市 值 （元） 占基金资产净值比例 国 债 328,328,200.70 19.05% 金 融 债 20,456,000.00 1.19% 央行票据 0.00 0.00% 企 业 债 0.00 0.00% 可 转 债 0.00 0.00% 其他 0.00 0.00% 合计 348,784,200.70 20.24% 六、本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券名称 市 值（元） 占基金资产净值比例 1 02国债（14） 96,577,350.30 5.60% 2 21国债（3） 70,658,000.00 4.10% 3 00国债（12） 51,620,000.00 3.00% 4 21国债（15） 46,092,337.20 2.67% 5 01国开12 20,456,000.00 1.19% 七、投资组合报告附注 1、本报告期内本基金投资的前十名证券中无发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 2、本报告期内本基金投资的前十名股票中，无投资于基金合同规定备选股票库之外的股票。 3、权证投资情况 （1）报告期末所有权证明细 序号 权证代码 权证名称 数 量(份) 市 值(元) 占基金资产净值比例 1 580005 万华 HXB1 956,659 11,766,905.70 0.68% （2）报告期内获得权证明细 序号 权证代码 权证名称 报告期内股权分置改革获得数量（份） 报告期内买入数量（份） 报告期内买入成本 报告期内卖出数量（份） 报告期内卖出收入(元) 获得方式 1 030001 鞍钢JTC1 66,160 135,641.57 66,160 155,136.28 主动投资 2 580005 万华 HXB1 833,459 10,130,729.72 0 0.00 主动投资 3 030002 五粮YGC1 238,429 0.00 238,429 319,652.87 股权分置改革对价支付 4 038004 五粮 YGP1 250,656 0.00 250,656 396,798.18 5 038006 中集 ZYP1 910,000 0.00 910,000 2,353,110.24 6 038008 钾肥JTP1 800,000 0.00 800,000 2,455,349.05 7 580005 万华 HXB1 123,200 0.00 0 0.00 8 580990 茅台 JCP1 318,400 0.00 318,400 877,779.33 9 580993 万华 HXP1 184,800 0.00 184,800 516,673.04 10 580996 沪场 JTP1 1,500,000 0.00 1,500,000 2,909,572.17 11 580997 招行 CMP1 5,399,983 0.00 5,399,983 2,655,965.10 合计 10,266,371.29 12,640,036.26 4、其他资产的构成： 项目 金 额（元） 交易保证金 916,499.03 应收证券清算款 10,996,337.68 应收利息 5,644,759.23 应收股利 242,982.45 合计 17,800,578.39 5、本报告期末本基金持有处于转股期的可转换债券明细 无。 6、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券明细 无。 7、基金投资流通受限证券（非公开发行/网下申购）的情况 序号 流通受限证券名称 类型 流通受限截止日期 数量（股） 报告期末市值（元） 占基金资产净值比例 1 中国银行 网下申购 2006-10-09(50%)2007-01-05(50%) 4,244,133 13,071,929.64 0.76% 2 云南盐化 网下申购 2006-09-27 176,012 2,344,479.84 0.14% 3 中工国际 网下申购 2006-09-19 104,736 1,845,448.32 0.11% 4 大同煤业 网下申购 2006-09-25 151,155 1,552,361.85 0.09% 5 同洲电子 网下申购 2006-09-27 34,423 1,403,425.71 0.08% 合计 20,217,645.36 1.48% 8、本报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金情况 项目名称 基金份额（份） 报告期期初持有基金份额 25,000,000 报告期间买入基金份额 0.00 报告期间卖出基金份额 0.00 报告期末持有基金份额 25,000,000 第八节 基金份额持有人情况 一、报告期末基金份额持有人户数 报告期末基金份额持有人户数 8,464户 报告期末平均每户持有的基金份额118,147.45份 二、报告期末基金份额持有人结构 项目 数量(份) 占总份额的比例 基金份额总额 1,000,000,000 100.00% 其中：机构投资者持有的基金份额 859,571,239 85.96% 个人投资者持有的基金份额 140,428,761 14.04% 三、报告期末本基金前十名持有人明细 序号 持有人名称 期末持有份额（份） 占总份额的比例 1 新华人寿保险股份有限公司 98,720,962 9.87% 2 中国人寿保险股份有限公司 97,175,817 9.72% 3 中国人寿保险（集团）公司 96,192,738 9.62% 中国太平洋保险公司 46,825,454 4.68% 4 申银万国－花旗－DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT 41,718,289 4.17% 5 国际金融－渣打－CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED 40,394,260 4.04% 6 泰康人寿保险股份有限公司 36,874,675 3.69% 7 申银万国－花旗－UBS LIMITED 35,985,612 3.60% 8 全国社保基金六零四组合 27,394,750 2.74% 9 全国社保基金六零二组合 23,284,382 2.33% 10 全国社保基金一零九组合 22,965,424 2.30% 注：以上数据由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供。 第九节 重大事件揭示 一、本报告期内本基金未召开持有人大会。 二、基金管理人、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动情况： 经大成基金管理有限公司第三届董事会第一次会议审议通过，决定聘任周一烽先生为公司副总经理，周一烽的高级管理人员任职资格已获中国证券监督管理委员会审核批准（证监基金字『2006』75号）。本基金管理人已于2006年5月13日在证券时报刊登了《大成基金管理有限公司关于聘任公司副总经理的公告》。 三、在本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 四、本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。 五、本基金在本报告期收益分配事项 本基金在本报告期实施了一次分红。向截至2006年4月3日止在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本基金全体持有人实施分红，每10份基金份额可取得分配收益人民币0.31元。 六、本基金改聘会计师事务所情况 本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所，该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。 七、本报告期本基金管理人、托管人及高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。 八、基金租用证券公司专用交易席位的有关情况： 本报告期内，本基金通过各机构交易席位的成交及佣金情况如下： 1、股票交易量及佣金情况： 券商名称 席位数量(个) 股票成交金额 (元) 占本期该类交易成交总金额比例 席位佣金额(元) 占本期佣金总额比例 海通证券 1 626,578,497.58 21.59% 490,302.22 21.15% 申银万国 1 583,888,649.31 20.12% 478,200.36 20.62% 联合证券 1 527,243,151.92 18.17% 412,571.90 17.79% 银河证券 1 442,028,137.65 15.23% 354,077.20 15.27% 国泰君安 2 398,544,839.98 13.73% 320,055.24 13.80% 蔚深证券 1 167,473,609.89 5.77% 136,443.71 5.89% 广发证券 1 156,103,181.62 5.39% 126,906.06 5.48% 合计 8 2,901,860,067.95 100.00% 2,318,556.69 100.00% 2、债券及回购交易量情况： 券商名称 债券成交金额 (元) 占本期该类交易成交总金额比例 债券回购成交金额 (元) 占本期该类交易成交总金额比例 广发证券 107,834,436.00 30.62% 0.00 0.00% 蔚深证券 87,761,562.70 24.93% 0.00 0.00% 国泰君安 75,409,838.40 21.42% 10,000,000.00 1.21% 申银万国 57,947,915.00 16.46% 0.00 0.00% 银河证券 23,123,294.10 6.57% 815,000,000.00 98.79% 合 计 352,077,046.20 100.00% 825,000,000.00 100.00% 3、权证交易情况 券商名称 权证成交金额 (元) 占本期该类交易成交总金额比例 银河证券 11,007,791.85 48.05% 广发证券 5,565,968.67 24.30% 海通证券 2,744,573.98 11.98% 国泰君安 2,455,594.61 10.72% 联合证券 616,074.18 2.69% 申银万国 516,713.10 2.26% 合计 22,906,716.39 100.00% 4、本报告期内租用席位变更情况 无。 5、租用证券公司专用席位的选择标准和程序 根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字<1998>29号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司专用席位的选择标准和程序。 租用证券公司专用席位的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面。 租用证券公司专用席位的程序：首先根据租用证券公司专用席位的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低进行选择基金专用席位。 九、其他重大事项 除上述事项之外，已在临时报告中披露过报告期内发生的的其他重要事项如下： 序号 事项名称 信息披露报纸 披露日期 1 大成基金管理有限公司关于董事变更的公告 证券时报 2006年1月14日 2 景阳证券投资基金2005 年度收益分配公告 证券时报、中国证券报和上海证券报 2006年3月27日 3 关于开通全国统一客户服务号码400-888-5558 的公告 证券时报、中国证券报和上海证券报 2006年5月8日 4 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金申购中国银行Ａ股的公告 证券时报、中国证券报和上海证券报 2006年6月30日 大成基金管理有限公司 2006年8月29日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |