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光大保德信货币A(360003)  基金公开信息
流水号 14643
基金代码 360003
公告日期 2006-08-29
编号 1
标题 光大保德信货币市场基金2006年半年度报告（摘要）
信息全文 光大保德信货币市场基金2006年半年度报告（摘要）

一、 重要提示
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
本基金的托管人--招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2006年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
二、 基金简介
(一) 基金基本情况
基金名称：光大保德信货币市场基金
基金简称：光大货币
交易代码：360003
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2005年6月9日
报告期末基金份额总额：1,653,147,772.08份
基金合同存续期：不定期
(二) 基金投资概况
基金投资目标：本基金通过投资于高信用等级、高流动性的短期金融工具，为投资者提供流动性储备；并在保持基金资产本金安全和高流动性的前提下，获得稳健的超越业绩比较基准的当期收益。
基金投资策略：本基金按照自上而下的方法对基金资产进行动态的大类资产配置，类属资产配置和证券选择。一方面根据整体配置要求通过积极的投资策略主动寻找风险中蕴藏的投资机会，发掘价格被低估的且符合流动性要求的适合投资的品种；另一方面通过风险预算管理、平均剩余期限控制和个券信用等级限定等方式有效控制投资风险，从而在一定的风险限制范围内达到风险收益最佳配比。
业绩比较基准：一年期银行定期储蓄存款的税后利率
风险收益特征：从长期平均值来看，本基金风险收益特征属于证券投资基金中的低风险品种，风险程度低于其他类型的基金品种。本基金按照风险收益配比原则对投资组合进行严格的风险管理，将风险水平控制在既定目标之内，在风险限制范围内追求收益最大化。
(三) 基金管理人
名称：光大保德信基金管理有限公司
信息披露负责人：伍文静
联系电话：021-33074700-3105
传真：021-63351152
电子信箱：wuwj@epf.com.cn
客户服务电话：021-53524620
(四) 基金托管人
名称：招商银行股份有限公司
信息披露负责人：姜然
联系电话：0755-83195226
传真：0755-83195201
电子信箱：jiangran@cmbchina.com
(五) 基金信息披露
基金半年度报告（正文）查询网址：http://www.epf.com.cn
基金半年度报告置备地点：光大保德信基金管理有限公司、招商银行股份有限公司
三、 基金主要财务指标和基金净值表现
下述基金业绩指标不包括持有人申购、赎回基金等各项交易费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
(一) 主要财务指标（未经审计）
财务指标 2006年1月1日至6月30日
基金本期净收益 23,261,782.61
期末基金资产净值 1,653,147,772.08
期末基金份额净值 1.0000
本期净值收益率 0.94%
基金份额累计净值增长率 1.97%
(二) 基金净值表现
1、 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去一个月 0.1592% 0.0035% 0.1500% 0.0000% 0.0092% 0.0035%
过去三个月 0.4739% 0.0034% 0.4550% 0.0000% 0.0189% 0.0034%
过去六个月 0.9445% 0.0035% 0.9050% 0.0000% 0.0395% 0.0035%
过去一年 1.8911% 0.0036% 1.8250% 0.0000% 0.0661% 0.0036%
自基金合同生效起至今 1.9710% 0.0036% 1.9350% 0.0000% 0.0360% 0.0036%
注：本基金收益分配按日结转份额。
2、 基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

备注：根据本基金合同规定，本基金的资产配置基准比例为央行票据10-90%；短期债券10-90%；债券回购0-90%；同业存款/现金0-80%。截至本报告期末，本基金的投资比例符合本基金合同约定的比例。
四、 基金管理人报告
(一) 基金管理人简介
光大保德信基金管理有限公司（以下简称"光大保德信"）成立于2004年4月，由中国光大集团控股的光大证券股份有限公司和美国保德信金融集团旗下的保德信投资管理有限公司共同创建，公司总部设在上海，注册资本为人民币1.6亿元，两家股东分别持有67%和33%的股份。公司主要从事基金发起、设立和管理业务，今后，将在法律法规允许的范围内为各类投资者提供更多资产管理服务。
截至2006年6月30日止，光大保德信旗下管理着三只开放式基金，即光大保德信量化核心证券投资基金、光大保德信货币市场基金以及光大保德信红利股票型证券投资基金。
(二) 基金经理简介
沈毅先生，1969年生，美国圣克莱尔大学工商管理硕士、美国卡内基梅隆大学计算机金融学硕士。曾任嘉实基金管理有限公司投资部债券经理，2004年4月加入光大保德信基金管理有限公司，担任公司债券投资高级经理兼资产配置经理。现任本公司代理投资总监及本基金基金经理。
(三) 基金运作的遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。
2006年1月11日，本基金因交易对手操作失误，导致正回购融资余额占基金资产净值比例超过20%；6月13日至16日连续4个工作日，本基金因大量赎回的影响，导致正回购融资余额占基金资产净值比例被动超过20%；2006年6月23日至29日连续5个工作日，本基金因大量赎回的影响，导致定期存款余额基金资产净值的比例被动超过30%。本基金管理人发现上述情况后积极采取措施，托管人也进行了相应提醒，上述投资比例已在法定期限内调整到规定范围之内。
(四) 基金投资策略和业绩表现说明
在2006年上半年，经济增长保持强劲势头，GDP增速达到创纪录的10.9%，固定资产投资上半年累计同比增长达到了31.3%的高位。信贷和货币供应量增长也创出新高，上半年新增人民币信贷已经达到央行全年计划目标的87%，M2同比增速也一度在5月份达到了19.1%的水平，与04年宏观调控前相当。
由于信贷和固定资产投资出现同步反弹，中央政府的反应非常激烈。国务院5月份经济工作会议的主基调就是要抑制投资信贷过快增长。而央行在4-5月份连续出台紧缩政策，包括两次定向票据发行，贷款利率和准备金率的上调以及信贷窗口指导。货币政策的紧缩力度之强，出台密度之大，为近年来罕见。
在紧缩政策的冲击下，货币市场利率从4月份开始起逐步走高。在5.1过后，由于IPO重新启动，部分资金开始撤出货币市场基金和短债基金。在中行IPO的前几周内，赎回风潮达到了顶峰。由于基金被动抛售短期融资券和浮动利率债券，货币市场利率出现了一轮急升，7天回购利率达到了最高2.4%的水平，1年期央行票据收益率也上升到了2.6%以上，且还未有企稳的迹象。
我们所管理的货币市场基金在5月底至6月中也经历了较大的赎回压力。我们预先对IPO重启带来的冲击事先有所准备，也提前对组合进行了调整，卖出了部分浮动盈利较高，但票息偏低的浮动利率债券。尽管如此，此次货币市场利率的上升速度之快，则出乎市场成员的意料。在下跌和赎回的双重压力下，我们的基金仍然保持了较佳的流动性，由于减仓及时，基金在市场下跌过程中产生的浮动亏损也比较轻微。
虽然面临诸多不利因素，在2006年的上半年，我们的货币基金取得了稳定的回报。基金7日年化收益率基本稳定在1.9%-2.1%间，基金上半年累计回报0.9445%，超越了业绩基准回报率0.9050%的水平。
(五) 宏观经济、证券市场、行业走势及投资管理展望
上半年已经公布的经济数据显示，宏观经济过热的迹象已经比较明显。我们认为，下半年宏观调控将会全面展开，具有针对性的产业调控政策将会逐步推出，土地审批会进一步收紧。而货币政策方面，针对信贷扩张的惩罚性定向票据和窗口指导会延续，此外，小幅加息和进一步提高法定准备金率也是非常可能的选择。
尽管中央进行调控的决心十分坚决，然而，造成流动过剩和贸易失衡的人民币汇率问题在下半年进展很难加快。在资本和经常项目同时存在巨大顺差的局面下，央行很难在稳定市场利率和避免经济过热间达到平衡。投资和信贷增长的冲动也仅仅是被暂时遏制，随着大型国有银行股份制改革的迅速推进，在利润指标和巨大存贷差的压力下，银行放贷冲动仍难以得到有效抑制。我们预计下半年的投资、信贷和整体经济增长只是稍有回落，GDP增幅应仍然维持在9%-10%的高水平上。
从下半年的经济局面看，挥之不去的货币政策紧缩预期将会对债券市场形成持续的压力。新股连续发行的资金分流效应也会对资金面产生间歇性影响。由于维持资金链难度增加，债券市场投资者会考虑主动降低杠杆融资比例。
以绝对收益率的角度看，短端的利率风险已经在很大程度上得到了提前释放，但考虑到央行加息和对其他紧缩政策的预期，预计货币市场利率下半年将继续呈现震荡和缓慢盘升的局面。但出于维持人民币利差的需要，1年期央票利率超过3%的可能性不大。
由于下半年的债券市场很可能整体上继续维持弱势，由于新股连续发行的影响，货币基金的规模变动也更加剧烈，操作难度加大。我们未来将更注重基金组合的流动性和安全性，并保持收益率的合理稳定。
五、 基金托管人报告
招商银行股份有限公司根据《证券投资基金法》及相关法规、《光大保德信货币市场基金基金合同》和《光大保德信货币市场基金托管协议》，托管光大保德信货币市场基金（以下简称货币基金）。
2006年上半年，招商银行股份有限公司在量化核心基金托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规及相关实施准则、基金合同、托管协议和其他有关规定，依法安全保管了基金的全部资产，没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了作为托管人所应尽的义务。
2006年上半年，招商银行股份有限公司依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规及相关实施准则、基金合同、托管协议和其他有关规定，对基金管理人--光大保德信基金管理有限公司进行了监督，未发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。
本托管人依法对基金管理人--光大保德信基金管理有限公司编制的"光大保德信货币市场基金2006年半年度报告"进行了审核，报告中相关财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容是真实、准确和完整的。
招商银行股份有限公司
2006年8月23日
六、 财务会计报告
（未经审计，金额单位若非特别说明均为人民币元）
(一) 基金会计报表（由于本基金合同于2005年6月9日生效，故取2005年6月9日至2005年6月30日作为比较式经营业绩表、收益分配表以及基金净值变动表的上年度可比期间，特此说明。）
1、 资产负债表
项目 2006年6月30日 2005年12月31日
资产
银行存款 444,851,282.03 237,264,174.44
清算备付金 270,000,000.00 466,110,000.00
交易保证金 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 6,361,836.17 2,057,418.96
应收申购款 5,860,077.00 -
其他应收款 - -
债券投资市值 1,152,483,957.55 1,097,954,808.43
其中：债券投资成本 1,152,483,957.55 1,097,954,808.43
买入返售证券 - 137,100,000.00
待摊费用 - 63.30
其它资产 - -
资产总计 1,879,557,152.75 1,940,486,465.13
负债及持有人权益
负债
应付赎回款 - -
应付赎回费 - -
应付管理人报酬 554,803.11 392,824.21
应付托管费 168,122.17 119,037.67
应付销售服务费 420,305.40 297,594.13
应付佣金 - -
应付利息 42,998.49 61,850.49
其他应付款 60,444.36 38,107.12
卖出回购证券清算款 224,800,000.00 185,200,000.00
预提费用 362,707.14 255,562.72
负债合计 226,409,380.67 186,364,976.34
持有人权益 - -
实收基金 1,653,147,772.08 1,754,121,488.79
未实现利得/（损失） - -
累计基金净收益/（损失） - -
持有人权益合计 1,653,147,772.08 1,754,121,488.79
负债及持有人权益总计 1,879,557,152.75 1,940,486,465.13
每单位基金资产净值 1.0000 1.0000
2、 经营业绩表
项目 2006年1月1日至6月30日止期间 2005年6月9日至6月30日止期间
收入
股票差价损失 - -
债券差价收入 7,864,244.40 168,063.13
权证差价收入 - -
债券利息收入 18,566,199.40 196,441.19
存款利息收入 6,872,610.29 207,544.34
股利收入 -
买入返售证券收入 1,153,265.80 313,844.37
其他收入 - 79,180.37
收入合计 34,456,319.89 965,073.40
费用
基金管理人报酬 4,043,652.12 155,618.08
基金托管费 1,225,349.17 47,157.00
基金销售费 3,063,372.89 117,892.50
卖出回购证券支出 2,528,861.36 15,279.45
其他费用 333,301.74 55,796.60
其中：信息批露费 148,984.72 18,108.64
审计费用 39,671.58 8,543.70
费用合计 11,194,537.28 391,743.63
基金净收益/（损失） 23,261,782.61 573,329.77
加：未实现利得/（损失） - -
基金经营业绩 23,261,782.61 573,329.77
3、 收益分配表
项目 2006年1月1日至6月30日止期间 2005年6月9日至6月30日止期间
本期基金净收益/（损失） 23,261,782.61 573,329.77
加：期初基金净收益/（损失） - -
加：本期损益平准金 - -
可供分配基金净收益 23,261,782.61 573,329.77
减：本期已分配基金净收益 23,261,782.61 573,329.77
期末基金净收益/（损失） - -
4、 基金净值变动表
项目 2006年1月1日至6月30日止期间 2005年6月9日至6月30日止期间
期初基金净值 1,754,121,488.79
认购募集 1,439,643,105.95
本期经营活动： - -
基金净收益/（损失） 23,261,782.61 573,329.77
未实现利得/（损失） - -
经营活动产生的基金净值变动数 23,261,782.61 573,329.77
本期基金单位交易： - -
基金申购款 5,752,830,078.18 11,314,051.37
基金赎回款 -5,853,803,794.89 -1,020,607,790.71
基金单位交易产生的基金净值变动数 -100,973,716.71 -1,009,293,739.34
本期向持有人分配收益： - -
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 -23,261,782.61 -573,329.77
期末基金净值 1,653,147,772.08 430,349,366.61
(二) 会计报表附注
1、 基金基本情况
光大保德信货币市场证券投资基金(以下简称"本基金")，系经中国证券监督管理委员会证监基金字[2005]69号文《关于同意光大保德信货币市场证券投资基金募集的批复》的核准，由光大保德信基金管理有限公司作为发起人于2005年5月16日至6月3日面向社会公开募集，募集期结束经普华永道中天会计师事务所有限公司验证并出具普华永道中天验字(2005)第93号及普华永道中天验字(2005)第94号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2005年6月9日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币1,439,477,838.60元，在募集期间产生的活期存款利息为人民币165,267.35元，以上实收基金（本息）合计为人民币1,439,643,105.95元，折合1,439,643,105.95份基金份额。本基金的基金管理人和注册登记人为光大保德信基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。
2、 本基金本报告期内会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表一致，无会计政策、会计估计变更，以及重大会计差错更正的情况。
3、 重大关联方关系及关联交易
(1) 关联方
关联方名称 与本基金的关系
光大保德信基金管理有限公司 基金管理人、基金发起人注册登记人、基金销售机构
招商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
光大证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
保德信投资管理有限公司 基金管理人的股东
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
(2) 本基金通过关联方席位进行的交易
本基金在本报告期间未租用关联方席位。
(3) 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
招商银行 2006年1月1日至6月30日止期间 2005年6月9日至6月30日止期间
债券（含回购） 147,663,654.79 137,658,424.66
回购利息收入 - -
回购利息支出 - 2,205.48
(4) 基金管理人报酬
基金管理费按前一日的基金资产净值的0.33%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.33%/当年天数
H为每日应支付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
项目 2006年1月1日至6月30日止期间 2005年6月9日至6月30日止期间
期初余额 392,824.21 -
本期计提 4,043,652.12 155,618.08
本期支付 3,881,673.22 -
期末余额 554,803.11 155,618.08
(5) 基金托管费
基金托管费按前一日的基金资产净值的0.10%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.10%/当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。
项目 2006年1月1日至6月30日止期间 2005年6月9日至6月30日止期间
期初余额 119,037.67 -
本期计提 1,225,349.17 47,157.00
本期支付 1,176,264.67 -
期末余额 168,122.17 47,157.00
(6) 基金销售服务费
基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售、服务等各项费用，由基金管理人支配使用。在通常情况下，基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%/当年天数
H为每日应支付的基金销售费
E为前一日的基金资产净值
基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金管理人向基金托管人发送基金销售费划付指令，经基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。
项目 2006年1月1日至6月30日止期间 2005年6月9日至6月30日止期间
期初余额 297,594.13 -
本期计提 3,063,372.89 117,892.50
本期支付 2,940,661.62 -
期末余额 420,305.40 117,892.50
(7) 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人招商银行股份有限公司保管，并按银行间同业利率计息。由基金托管人保管的银行存款利息收入如下：
项目 2006年1月1日至6月30日止期间 2005年6月9日至6月30日止期间
银行存款产生的利息收入 129,297.83 14,616.14
本报告期末由基金托管人保管的银行存款余额为14,851,282.03元。
(8) 关联方持有基金份额
A. 基金管理人持有基金份额
2006年1月1日至6月30日止期间
期初持有基金份额 65,352,582.85
加：本期认购/申购 598,617.30
其中：基金分红再投资 598,617.30
减：本期赎回 5,000,000.00
期末持有实收基金 60,951,200.15
占期末基金总份额的比例 3.69%
申购费率/赎回费率 -
B. 本基金的基金托管人、基金管理人主要股东及其控制的机构在本报告期末未持有本基金份额。
4、 流通受限制不能自由转让的基金资产
(1) 基金认购新发行债券，从债券认购日至上市日期间，暂无法流通。截至2006年6月30日止，本基金未持有因该等原因引起的流通受限的债券。
(2) 基金从事银行间同业市场债券回购交易系以债券作为质押，卖出回购期内暂时无法流通。截至2006年6月30日止，本基金因该等原因引起的流通受限的债券情况如下：
序号 债券名称 回购日期 数量 摊余成本总额 估值方法 回购到期日
1 06浙物产CP01 2006-06-27 500,000 50,259,117.23 摊余成本 2006-07-04
2 06莱钢CP01 2006-06-27 400,000 39,014,515.23 摊余成本 2006-07-04
3 06铁二局CP01 2006-06-27 200,000 19,664,962.11 摊余成本 2006-07-04
4 06许继CP02 2006-06-28 200,000 19,512,760.32 摊余成本 2006-07-05
5 06央行票据03 2006-06-28 600,000 59,403,606.91 摊余成本 2006-07-05
6 06央行票据10 2006-06-28 500,000 49,365,305.46 摊余成本 2006-07-05
合计 237,220,267.26
七、 投资组合报告
(一) 基金资产组合情况
各类资产 金额（元） 占基金总资产比例
债券投资 1,152,483,957.55 61.32%
买入返售证券 - -
其中：买断式回购的买入返售证券 - -
银行存款和清算备付金合计 714,851,282.03 38.03%
其它资产 12,221,913.17 0.65%
合计： 1,879,557,152.75 100.00%
备注：银行存款及清算备付金合计中包含定期协议存款人民币430,000,000.00元。
(二) 报告期债券回购融资情况
序号 项目 金额(元) 占基金资产净值的比例
1 报告期内债券回购融资余额 52,368,800,000.00 12.19%
其中:买断式回购融资 - -
2 报告期末债券回购融资余额 224,800,000.00 13.60%
其中:买断式回购融资 - -
注：上表中,报告期内债券回购融资余额取报告期内每日融资余额的合计数，报告期内债券回购融资余额占基金资产净值比例取报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。
报告期内债券正回购的资金余额超过基金资金净资产的20%的情况说明：
序号 发生日期 融资余额占基金资产净值的比例 调整期（天）
1 20060111 22.53% 1
2 20060613 24.24% 4
3 20060614 22.86% 3
4 20060615 22.72% 2
5 20060616 22.34% 1
原因说明：1月11日，本基金因交易对手操作失误，导致正回购融资余额占基金资产净值比例超过20%，本基金于次日进行了调整，本基金正回购融资余额占基金净值的比例恢复到20%之内，符合相关规定。6月13日至16日连续4个工作日，本基金因遭遇大量赎回的影响，导致正回购融资余额占基金资产净值比例被动超过20%，出现上述情况后，本基金及时降低了融资规模，从6月19日开始，本基金正回购融资余额占基金净值的比例恢复到20%之内，符合相关规定。
(三) 基金投资组合平均剩余期限
1、 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 144
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 179
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 132
2、 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例 各期限负债占基金资产净值的比例
1 30天以内 17.23% 13.60%
2 30天(含)-60天 7.93% -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 4.90% -
3 60天(含)-90天 18.16% -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 3.05% -
4 90天(含)-180天 27.92% -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 9.87% -
5 180天(含)-397天（含） 41.72% -
合计 112.96% 13.60%
(四) 报告期末债券投资组合
1、 按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 成本(元) 占基金资产净值的比例(%)
1 国家债券 - -
2 金融债券 50,418,318.79 3.05%
其中:政策性金融债 - -
3 央行票据 257,220,332.95 15.56%
4 企业债券 844,845,305.81 51.11%
5 其他 - -
合计 1,152,483,957.55 69.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 294,560,157.32 17.82%
注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价,贴现式债券的成本包括债券投资成本和内在应收利息。
2、 基金投资前十名债券明细
序号 债券名称 债券数量(张) 成本(元) 占基金资产净值的比例
自有投资 买断式回购
1 06京投债 1,000,000.00 - 101,821,593.99 6.16%
2 06泰达CP01 1,000,000.00 - 97,835,747.55 5.92%
3 06首都机场债 800,000.00 - 81,014,659.48 4.90%
4 05中信债1 600,000.00 - 61,305,585.06 3.71%
5 06央票03 600,000.00 - 59,403,606.91 3.59%
6 05工行03 500,000.00 - 50,418,318.79 3.05%
7 06浙物产CP01 500,000.00 - 50,259,117.23 3.04%
8 06央行票据15 500,000.00 - 49,811,160.14 3.01%
9 06央票10 500,000.00 - 49,365,305.46 2.99%
10 06央票14 500,000.00 - 49,334,616.32 2.98%
注：上表中，"债券数量"中的"自有投资"和"买断式回购"指自有的债券投资和通过债券买断式回购业务买入的债券卖出后的余额。
(五) "影子定价"与"摊余成本法"确定的基金资产净值的偏离
项 目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25％（含）-0.5％间的次数 4
报告期内偏离度的最高值 0.3055%
报告期内偏离度的最低值 -0.2478%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1322%
注：以上数据按工作日统计
本报告期内，本基金不存在投资组合平均剩余期限超过180天的情况，符合相关法规规定。
(六) 投资组合报告附注
1、 本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或
商定利率每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊
销。
2、 本报告期内本基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动 利率债券,本报告期内不存在该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况。
3、 本报告期内没有需说明的证券投资决策程序，本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
4、 其他资产构成：
序号 其他资产 金额（元）
1 应收利息 6,361,836.17
2 应收申购款 5,860,077.00
合计 12,221,913.17
5、 报告期末本基金无处于转股期的可转换债券。
八、 基金份额持有人户数、持有人结构
持有基金份额/比例 持有人户数 户均持有份额（份）
个人（份） 比例 机构（份） 比例
1,343,428,765.01 81.32% 308,523,928.51 18.68% 11147 148,197.07
九、 开放式基金份额变动
基金合同生效日的基金份额总额 1,439,643,105.95
本报告期期初基金总份额 1,754,121,488.79
加：本期基金总申购份额 5,752,830,078.18
减：本期基金总赎回份额 5,853,803,794.89
本报告期期末基金总份额 1,653,147,772.08
十、 重大事件揭示
(一) 基金份额持有人大会决议：
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
(二) 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动：
基金托管人2006年3月24日刊登公告，基金托管部更名为资产托管部，夏博辉担资产托管部总经理、许世清不再担任资产托管部总经理。
(三) 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼：
本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
(四) 基金投资策略的改变：
本基金在本报告期内的投资策略未发生改变。
(五) 基金收益分配事项：
本报告期基金根据基金合同规定每日进行收益分配，并计入投资者账户的当前累计收益中，每月15日将投资人账户的当前累计收益结转为基金份额，遇节假日则顺延至下一个工作日
(六) 基金改聘为其审计的会计师事务所情况：
本报告期内基金未有改聘为其审计的会计师事务所的情况。
(七) 基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情形：
本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。
(八) "影子定价"与"摊余成本法"确定的基金资产净值的偏离度的绝对值达到或者超过0.5%的情况：
本报告期内无。
(九) 基金租用证券公司专用交易席位的有关情况：
1、 报告期内租用各证券公司席位进行的股票成交量统计：无。
2、 报告期内租用各证券公司席位进行的债券和债券回购成交量统计：
证券公司名称 席位数量 债券回购交易成交金额（元） 占本期债券回购交易成交总额的比例(%)
中银国际证券有限责任公司 1 250,000,000.00 100%
3、报告期内租用证券公司席位的变更情况：无；
(十) 其他在报告期内发生的重大事件（披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和本基金管理人公司网站上）：
1、 2006年1月5日，基金管理人刊登《关于变更光大保德信货币市场基金基金经理的公告》，经光大保德信基金管理有限公司二届六次董事会审议批准，何如克（Robert Horrocks）先生不再担任光大保德信货币市场基金基金经理，由沈毅先生担任本基金基金经理。
2、 2006年1月10日，基金管理人刊登《光大保德信基金管理有限公司关于变更基金代销机构的公告》，原华夏证券股份有限公司名称变更为中信建投证券有限责任公司。
3、 2006年1月12日，基金管理人刊登《光大保德信基金管理有限公司关于推出开放式基金网上交易业务的公告》。
4、 2006年1月17日，基金管理人刊登《光大保德信货币市场基金招募说明书（更新）》及摘要。
5、 2006年1月20日，基金管理人刊登《关于光大保德信货币市场基金春节放假前暂停单日（2006年1月24日）申购和转换转入业务的公告》。除招商银行、光大保德信上海投资理财中心外的其他销售机构，于2006年1月24日单日暂停办理光大保德信货币市场基金的申购和转换转入业务。其他业务包括赎回、转换转出正常办理。自2006年1月25日起，光大保德信基金管理有限公司恢复办理本基金正常的申购和转换转入业务。
6、 2006年4月25日，基金管理人刊登《光大保德信基金管理有限公司关于赎回旗下货币市场基金的公告》。光大保德信基金管理有限公司于2006年4月27日通过代销机构赎回光大保德信货币市场基金500万份。
7、 2006年4月25日，基金管理人刊登《光大保德信基金管理有限公司关于光大保德信货币市场基金五一放假前暂停单日（2006年4月27日）申购和转换转入业务的公告》。除招商银行、光大保德信上海投资理财中心外的其他销售机构，于2006年4月27日单日暂停办理光大保德信货币市场基金的申购和转换转入业务。其他业务包括赎回、转换转出正常办理。自2006年4月28日起，光大保德信基金管理有限公司恢复办理本基金正常的申购和转换转入业务。
8、 2006年6月28日，基金管理人刊登《光大保德信基金管理有限公司关于旗下基金申购费率优惠活动的公告》。
(十一) 报告期后至半年报披露日期间发生的重大事件：
1、 2006年7月19日，基金管理人刊登《光大保德信货币市场基金招募说明书（更新）》及摘要。
2、 2006年8月5日，基金管理人刊登《光大保德信基金管理有限公司关于增加基金定期定额申购业务和基金转换业务销售机构的公告》，自2006年8月7日起中国光大银行、平安证券有限责任公司、山西证券有限责任公司开通本基金及光大保德信量化核心证券投资基金定期定额申购业务和基金转换业务。
3、 2006年8月8日，基金管理人刊登《关于将公司固有资金投资旗下的货币基金部分转换为旗下量化核心基金的公告》，基金管理人于2006年8月10日将持有的部分本基金转换为光大保德信量化核心证券投资基金。
十一、 备查文件目录
(一) 本基金备查文件目录
1、 中国证监会批准光大保德信货币市场基金设立的文件
2、 光大保德信货币市场基金基金合同
3、 光大保德信货币市场基金招募说明书
4、 光大保德信货币市场基金托管协议
5、 光大保德信货币市场基金法律意见书
6、 基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程
7、 基金托管人业务资格批件和营业执照
8、 报告期内光大保德信货币市场基金在指定报刊上披露的各项公告
9、 中国证监会要求的其他文件
(二) 存放地点及查阅方式
1、 查阅地址：中国上海市延安东路222号外滩中心大厦46-47层
2、 网址：http://www.epf.com.cn
光大保德信基金管理有限公司
2006年8月29日
基金信息类型 基金中期报告
公告来源 上海证券报
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