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| 光大保德信量化股票A(360001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 14642 | ||||||||
| 基金代码 | 360001 | ||||||||
| 公告日期 | 2006-08-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 光大保德信量化核心证券投资基金2006年半年度报告（摘要） | ||||||||
| 信息全文 | 光大保德信量化核心证券投资基金2006年半年度报告（摘要） 一、 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 本基金的托管人--中国光大银行根据本基金合同规定,于2006年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 二、 基金简介 (一) 基金基本情况 基金名称：光大保德信量化核心证券投资基金 基金简称：量化核心 交易代码：360001 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2004年8月27日 报告期末基金份额总额：401,300,653.81份 基金合同存续期：不定期 (二) 基金投资概况 基金投资目标：追求长期持续稳定超出业绩比较基准的投资回报。 基金投资策略：本基金借鉴了外方股东保德信投资的量化投资管理理念和长期经验，结合中国市场现行特点加以改进，形成光大保德信独特的量化投资策略；正常市场情况下不作主动资产配置，采用自下而上与自上而下相结合的方式选择股票;并通过投资组合优化器构建并动态优化投资组合，确保投资组合风险收益特征符合既定目标。 为了确保产品定位的清晰性，本基金在正常市场情况下不作主动资产配置，即股票/现金等各类资产持有比例保持相对固定。 投资品种 基准比例 股票 90% 现金 10% 由于持有股票资产的市值波动导致仓位变化，股票持有比例允许在一定范围（上下5％）内浮动。 本基金通过光大保德信特有的以量化投资为核心的多重优化保障体系构建处于或接近有效边际曲线的投资组合。该体系在构建投资组合时综合考量收益因素及风险因素，一方面通过光大保德信独特的多因素数量模型对所有股票的预期收益率进行估算，个股预期收益率的高低直接决定投资组合是否持有该股票；另一方面投资团队从风险控制的角度出发，重点关注数据以外的信息，通过行业分析和个股分析对多因素数量模型形成有效补充，由此形成的行业评级和个股评级将决定行业及个股权重相对业绩基准的偏离范围；然后由投资组合优化器通过一定的量化技术综合考虑个股预期收益率，行业评级和个股评级等参数，根据预先设定的风险目标构建投资组合，并对投资组合进行动态持续优化，使投资组合风险收益特征符合既定目标。 业绩比较基准：90％×新华富时中国A200指数＋10％×同业存款利率 风险收益特征：本基金风险收益特征属于证券投资基金中风险程度中等偏高的品种，按照风险收益配比原则对投资组合进行严格的风险管理，在风险限制范围内追求收益最大化。 (三) 基金管理人 名称：光大保德信基金管理有限公司 信息披露负责人：伍文静 联系电话：021-33074700-3105 传真：021-63351152 电子信箱：wuwj@epf.com.cn 客户服务电话：021-53524620 (四) 基金托管人 名称：中国光大银行 信息披露负责人：张建春 联系电话：010-68560675 传真：010-68560661 电子信箱：zjc@cebbank.com (五) 基金信息披露 基金半年度报告（正文）查询网址：http://www.epf.com.cn 基金半年度报告置备地点：光大保德信基金管理有限公司、中国光大银行 三、 基金主要财务指标和基金净值表现 下述基金业绩指标不包括持有人申购、赎回基金等各项交易费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 (一) 主要财务指标（未经审计） 财务指标 2006年1月1日至6月30日 基金本期净收益 308,805,751.57 基金份额本期净收益 0.3364 期末可供分配基金份额收益 0.2434 期末基金资产净值 530,786,408.51 期末基金份额净值 1.3227 本期基金份额净值增长率 61.29% (二) 基金净值表现 1、 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 3.33％ 1.58％ 2.10％ 1.55％ 1.23％ 0.03％ 过去三个月 38.46% 1.68% 27.26% 1.51% 11.20% 0.17% 过去六个月 61.29％ 1.35％ 44.25％ 1.23％ 17.04％ 0.12％ 过去一年 72.22％ 1.15％ 48.75％ 1.07％ 23.47％ 0.08％ 自基金合同生效起至今 41.29% 1.15% 30.72% 1.14% 10.57% 0.01% 2、 基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 备注：根据本基金基金合同规定，本基金资产配置比例为股票90%、现金10%，由于持有股票资产的市值波动导致仓位变化，股票持有比例允许在一定范围（上下5%）内浮动。报告期末本基金投资组合比例符合上述规定。 四、 基金管理人报告 (一) 基金管理人简介 光大保德信基金管理有限公司（以下简称"光大保德信"）成立于2004年4月，由中国光大集团控股的光大证券股份有限公司和美国保德信金融集团旗下的保德信投资管理有限公司共同创建，公司总部设在上海，注册资本为人民币1.6亿元，两家股东分别持有67%和33%的股份。公司主要从事基金发起、设立和管理业务，今后，将在法律法规允许的范围内为各类投资者提供更多资产管理服务。 截至2006年6月30日止，光大保德信旗下管理着三只开放式基金，即光大保德信量化核心证券投资基金、光大保德信货币市场基金以及光大保德信红利股票型证券投资基金。 (二) 基金经理简介 常昊先生，1972年出生，经济学硕士学位。历任上海申华实业股份有限公司综合投资部经理；申银万国证券研究所行业研究员；长盛成长价值证券投资基金基金经理助理、基金经理。2004年3月加入光大保德信基金管理有限公司。现任本公司投资副总监及本基金基金经理。 (三) 基金运作的遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。 2006年2月10日、3月27日、4月13日至18日、4月24日、5月8日至11日、5月22日、5月24日、6月20日至22日共16个交易日，本基金因市场波动及大量赎回的影响，导致股票投资比例超过基金合同关于股票投资比例不得超过95%的限制。本基金管理人发现后积极采取措施，托管人也进行了相应提醒，上述投资比例已在法定期限内调整到规定范围之内。 (四) 基金投资策略和业绩表现说明 报告期内基金净值增长率为61.29%，同期业绩比照基准为44.25%，报告期内相对回报为17.04%。同期上证指数上涨44.02%，而深圳综指上涨55.42% 06年上半年，基于年初我们对宏微观经济、产业经济、资金供求和市场氛围的乐观判断，我们采取了积极主动的行业配置和个股选择策略，加大对消费、商业、电力设备、传媒等行业的配置比例，并且通对深入研究和密切跟踪，适当调整配置重点。报告期内，消费服务以及电力设备行业为本基金提供了较高的超额回报，而二季度对钢铁、地产等行业的减持回避了一定的政策性风险，上述策略使我们在报告期内获得了较好的投资收益。 (五) 宏观经济、证券市场、行业走势及投资管理展望 1、 宏观经济展望 上半年的经济数据显示，宏观经济过热的迹象已经比较明显。我们认为，下半年宏观调控将进一步加强，具有针对性的产业调控政策将会逐步推出。而货币政策方面，针对信贷扩张的惩罚性定向票据和窗口指导会延续，此外，小幅加息和进一步提高法定准备金率也是非常可能的选择。 虽然宏观调控的力度会加大，但是造成流动性过剩和贸易失衡的人民币汇率问题在下半年难以出现大的改变。在资本和经常项目同时存在巨大顺差的局面下，央行很难在稳定市场利率和避免经济过热间达到平衡。投资和信贷增长的冲动也仅仅是被暂时遏制，随着大型国有银行股份制改革的迅速推进，在利润指标和巨大存贷差的压力下，银行放贷冲动仍难以得到有效抑制。我们预计下半年的投资、信贷和整体经济增长只是稍有回落，GDP增幅应仍然维持在9%-10%的高水平上。 2、 证券市场展望 虽然受到宏观调控、大盘新股持续上市、强势行业及个股短期内估值基本到位等负面因素的影响，预计股市在下半年不会呈现类似上半年单边上扬的情况，但受到巨大的流动性过剩、地方政府投资与银行信贷增长的惯性以及保持快速增长的GDP和企业盈利等因素的支持，预计股市在下半年仍然能够得到较好的支撑。具体投资方向上，我们重点关注具有持续增长能力的消费类行业、具有国际竞争优势的机械行业，以及估值较低的钢铁、交通运输行业。另外，国家对新能源、新材料、新技术等产业的政策支持、产能过剩行业以及自由竞争行业的并购和重组、集团整体上市等都也将存在一定的投资机会。我们将继续执行定性定量结合的投资方式，发挥投资研究一体化的优势，勤勉尽责，力争为投资者获取稳定的超额回报。 五、 基金托管人报告 中国光大银行根据《证券投资基金法》及相关法规、《光大保德信量化核心证券投资基金基金合同》和《光大保德信量化核心证券投资基金托管协议》，托管光大保德信量化核心证券投资基金（以下简称量化核心基金）。 2006年上半年，中国光大银行在量化核心基金托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规及相关实施准则、基金合同、托管协议和其他有关规定，依法安全保管了基金的全部资产，没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了作为托管人所应尽的义务。 2006年上半年，中国光大银行依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规及相关实施准则、基金合同、托管协议和其他有关规定，对基金管理人--光大保德信基金管理有限公司进行了监督，未发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。 本托管人依法对基金管理人--光大保德信基金管理有限公司编制的"光大保德信量化核心证券投资基金2006年半年度报告"进行了审核，报告中相关财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容是真实、准确和完整的。 中国光大银行 2006年8月25日 六、 财务会计报告 （未经审计，金额单位若非特别说明均为人民币元） (一) 基金会计报表 1、 资产负债表 项目 2006年6月30日 2005年12月31日 资产 银行存款 34,920,439.92 118,456,823.44 清算备付金 1,788,965.44 986,372.33 交易保证金 1,685,716.00 1,685,716.00 应收证券清算款 7,708,544.24 - 应收股利 27,000.00 - 应收利息 9,827.53 24,559.47 应收申购款 64,025.00 - 其他应收款 - - 股票投资市值 501,385,289.60 1,193,345,372.05 其中：股票投资成本 362,525,961.08 1,158,483,070.23 债券投资市值 - - 其中：债券投资成本 - - 权证投资市值 - - 其中：权证投资成本 - - 资产总计 547,589,807.73 1,314,498,843.29 负债及持有人权益 负债 应付证券清算款 2,755,039.80 8,834,454.72 应付赎回款 10,851,118.37 3,184,354.44 应付赎回费 16,760.77 5,410.16 应付管理人报酬 701,577.17 1,648,436.15 应付托管费 116,929.54 274,739.36 应付佣金 1,133,864.70 526,645.14 其他应付款 1,000,000.00 1,000,000.00 预提费用 228,108.87 100,000.00 负债合计 16,803,399.22 15,574,039.97 持有人权益 实收基金 401,300,653.81 1,482,654,153.80 未实现利得/（损失） 31,797,298.95 48,444,352.53 累计基金净收益/（损失） 97,688,455.75 -232,173,703.01 持有人权益合计 530,786,408.51 1,298,924,803.32 负债及持有人权益总计 547,589,807.73 1,314,498,843.29 每单位基金资产净值 1.3227 0.8761 2、 经营业绩表 项目 2006年1月1日至6月30日止期间 2005年1月1日至6月30日止期间 收入 股票差价损失 293,296,767.29 -177,617,536.52 债券差价收入 - 6,051,689.46 权证差价收入 17,583,460.48 - 债券利息收入 - 1,621,156.53 存款利息收入 431,320.40 1,147,582.96 股利收入 5,251,517.94 24,397,474.03 买入返售证券收入 - 138,052.00 其他收入 763,812.23 436,404.10 收入合计 317,326,878.34 -143,825,177.44 费用 基金管理人报酬 7,100,586.74 13,282,076.31 基金托管费 1,183,431.16 2,213,679.40 卖出回购证券支出 - 137,850.00 其他费用 237,108.87 195,648.43 其中：信息披露费 178,520.30 132,439.51 审计费用 49,588.57 49,588.57 费用合计 8,521,126.77 15,829,254.14 基金净收益/（损失） 308,805,751.57 -159,654,431.58 加：未实现利得/（损失） 103,997,026.70 -80,826,178.92 基金经营业绩 412,802,778.27 -240,480,610.50 3、 收益分配表 项目 2006年1月1日至6月30日止期间 2005年1月1日至6月30日止期间 本期基金净收益/（损失） 308,805,751.57 -159,654,431.58 加：期初基金净收益/（损失） -232,173,703.01 -12,631,274.19 加：本期损益平准金 61,196,825.14 6,493,075.35 可供分配基金净收益 137,828,873.70 -165,792,630.42 减：本期已分配基金净收益 40,140,417.95 - 期末基金净收益/（损失） 97,688,455.75 -165,792,630.42 4、 基金净值变动表 项目 2006年1月1日至6月30日止期间 2005年1月1日至6月30日止期间 期初基金净值 1,298,924,803.32 1,924,610,187.53 本期经营活动： 基金净收益/（损失） 308,805,751.57 -159,654,431.58 未实现利得/（损失） 103,997,026.70 -80,826,178.92 经营活动产生的基金净值变动数 412,802,778.27 -240,480,610.50 本期基金单位交易： 基金申购款 206,144,704.65 184,831,799.01 其中：红利再投资款 6,286,477.55 - 基金赎回款 -1,346,945，459.78 -307,590,008.76 基金单位交易产生的基金净值变动数 -1,140,800,755.13 -122,758,209.75 本期向持有人分配收益： 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 -40,140,417.95 - 期末基金净值 530,786,408.51 1,561,371,367.28 (二) 会计报表附注 1、 基金基本情况 光大保德信量化核心证券投资基金(以下简称"本基金")，系经中国证券监督管理委员会证监基金字[2004]85号文《关于同意光大保德信量化核心证券投资基金设立的批复》的核准，由光大保德信基金管理有限公司作为发起人向社会公开发行募集，基金合同于2004年8月27日正式生效，首次设立募集规模为2,544,287,215.94份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记人为光大保德信基金管理有限公司，基金托管人为中国光大银行。 2、 本基金本报告期内会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表一致，无会计政策、会计估计变更，以及重大会计差错更正的情况。 3、 重大关联方关系及关联交易 (1) 关联方 关联方名称 与本基金的关系 光大保德信基金管理有限公司 基金管理人、基金发起人注册登记人、基金销售机构 中国光大银行 基金托管人、基金代销机构 光大证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 保德信投资管理有限公司 基金管理人的股东 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 (2) 通过关联方席位进行的交易 (a) 股票投资 2006年1月1日至6月30日止期间 2005年1月1日至6月30日止期间 成交金额 占报告期总成交金额的比例 成交金额 占报告期总成交金额的比例 光大证券 845,616,889.03 29.46% 166,733,846.89 9.38% (b) 权证投资 2006年1月1日至6月30日止期间 2005年1月1日至6月30日止期间 成交金额 占报告期总成交金额的比例 成交金额 占报告期总成交金额的比例 光大证券 6,795,150.16 38.65% - - (c) 本基金无债券投资及债券回购交易。 (d) 佣金 2006年1月1日至6月30日止期间 2005年1月1日至6月30日止期间 支付的佣金金额 占报告期佣金总量的比例 支付的佣金金额 占报告期佣金总量的比例 光大证券 681,164.21 29.28% 135,168.64 9.51% 本报告期末应付光大证券佣金246,152.85元。 注：(i)上述佣金已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证券结算风险基金。(ii)股票交易佣金为成交金额的1‰扣除证券公司需承担的费用（包括但不限于买（卖）经手费、买（卖）证管费和证券结算风险基金等）；证券公司不向本基金收取国债现券及国债回购和企业债券的交易佣金，但交易的经手费和证管费由本基金交纳，其所计提的证券结算风险基金从支付给证券公司的股票交易佣金中扣除。佣金的比率是公允的，符合证监会有关规定。管理人因此从关联方获得的服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 (3) 基金管理人报酬 支付基金管理人光大保德信基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。 项目 2006年1月1日至6月30日止期间 2005年1月1日至6月30日止期间 期初余额 1,648,436.15 2,530,937.15 本期计提 7,100,586.74 13,282,076.31 本期支付 8,047,445.72 13,889,866.08 期末余额 701,577.17 1,923,147.38 (4) 基金托管费 支付基金托管人中国光大银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 项目 2006年1月1日至6月30日止期间 2005年1月1日至6月30日止期间 期初余额 274,739.36 421,822.85 本期计提 1,183,431.16 2,213,679.40 本期支付 1,341,240.98 2,314,977.70 期末余额 116,929.54 320,524.55 (5) 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人中国光大银行保管，并按银行间同业利率计息。由基金托管人保管的银行存款利息收入如下： 项目 2006年1月1日至6月30日止期间 2005年1月1日至6月30日止期间 银行存款产生的利息收入 342,104.86 1,092,384.88 本报告期末由基金托管人保管的银行存款余额为34,920,439.92元。 (6) 关联方持有基金份额 本基金的基金管理人、基金托管人、基金管理人主要股东及其控制的机构截至2006年6月30末均未持有本基金份额。 4、 流通受限制不能自由转让的基金资产 截至2006年6月30日止，因股权分置改革而暂时停牌，不能自由流通的股票如下： 股票代码 股票名称 停牌日期 期末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量（股） 期末估值金额 600088 中视传媒 2006-06-09 14.50 2006-07-04 13.20 42,100 610,450.00 600201 金宇集团 2006-06-09 6.46 2006-07-12 4.52 999,901 6,459,360.46 600415 小商品城 2006-06-19 63.27 2006-07-04 57.05 300,000 18,981,000.00 600827 友谊股份 2006-05-22 11.37 2006-07-03 9.05 299,957 3,410,511.09 000895 双汇发展 2006-06-01 31.17 - - 900,000 28,053,000.00 600383 金地集团 2006-03-27 8.57 2006-07-11 9.43 1,767,999 15,151,751.43 合计 72,666,072.98 七、 投资组合报告 (一) 基金资产组合情况 资产组合 期末市值（元） 占基金总资产的比例 股票 501,385,289.60 91.57% 债券 - - 权证 - - 银行存款和清算备付金 36,709,405.36 6.70% 其他资产 9,495,112.77 1.73% 合计 547,589,807.73 100.00% (二) 按行业分类的股票投资组合 行业分类 市值（元） 占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 27,375,000.00 5.16% C 制造业 292,338,567.58 55.08% C0 食品、饮料 113,103,556.00 21.31% C4 石油、化学、塑胶、塑料 39,746,036.78 7.49% C5 电子 4,725,840.00 0.89% C6 金属、非金属 33,808,700.00 6.37% C7 机械、设备、仪表 67,072,074.34 12.64% C8 医药、生物制品 33,882,360.46 6.38% D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 交通运输、仓储业 20,722,000.00 3.90% G 信息技术业 13,330,800.00 2.51% H 批发和零售贸易 53,574,037.25 10.09% I 金融、保险业 31,500,000.00 5.93% J 房地产业 25,831,751.43 4.87% K 社会服务业 1,563,000.00 0.29% L 传播与文化产业 2,851,450.00 0.54% M 综合类 32,298,683.34 6.09% 合计 501,385,289.60 94.46% (三) 按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 期末数量（股） 期末市值（元） 市值占基金资产净值比 1 600519 G 茅 台 800,000 37,952,000.00 7.15% 2 600887 G 伊 利 1,600,000 36,464,000.00 6.87% 3 600036 G 招 行 3,700,000 28,527,000.00 5.37% 4 000895 双汇发展 900,000 28,053,000.00 5.29% 5 600028 中国石化 4,380,000 27,375,000.00 5.16% 6 000792 G 钾 肥 952,000 19,325,600.00 3.64% 7 600415 小商品城 300,000 18,981,000.00 3.58% 8 000538 G 云白药 600,000 17,370,000.00 3.27% 9 600694 大商股份 420,000 17,367,000.00 3.27% 10 600009 G 沪机场 1,200,000 17,292,000.00 3.26% 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明晰，请阅读登载于本基金管理人网站的半年度报告正文。 (四) 股票投资组合的重大变动 1、 累计买入价值前二十名的股票明细 股票代码 股票名称 买入累计金额（元） 占期初基金资产净值比例 600050 G 联 通 47,834,210.44 3.68% 600361 G 综 超 29,608,649.16 2.28% 000538 G 云白药 28,593,166.36 2.20% 600489 G 中黄金 28,557,141.05 2.20% 600205 山东铝业 27,617,304.35 2.13% 000063 G 中 兴 23,149,714.87 1.78% 000625 G 长 安 21,720,236.33 1.67% 000002 G 万科Ａ 20,999,168.50 1.62% 600028 中国石化 19,925,633.25 1.53% 600456 G 宝 钛 19,438,074.03 1.50% 600322 G 天 房 19,207,390.91 1.48% 600331 G 宏 达 18,938,732.37 1.46% 600694 大商股份 18,391,093.62 1.42% 000061 G 农产品 18,044,917.03 1.39% 600104 G 上 汽 17,818,867.64 1.37% 600688 上海石化 16,071,600.87 1.24% 600036 G 招 行 15,993,471.15 1.23% 600006 东风汽车 15,923,647.07 1.23% 600415 小商品城 15,877,843.45 1.22% 600005 G 武 钢 15,774,307.33 1.21% 2、 累计卖出价值占期初基金资产净值比例超过百分之二的股票明细 股票代码 股票名称 卖出累计金额（元） 占期初基金资产净值比例 000002 G 万科Ａ 83,138,774.65 6.40% 600036 G 招 行 79,542,389.51 6.12% 600050 G 联 通 78,215,424.68 6.02% 000063 G 中 兴 75,741,194.61 5.83% 600900 G 长 电 75,601,791.25 5.82% 600028 中国石化 66,741,866.60 5.14% 600000 G 浦 发 49,078,480.87 3.78% 600009 G 沪机场 45,177,562.90 3.48% 600037 G 歌 华 44,469,522.84 3.42% 600832 G 明 珠 41,850,150.21 3.22% 600019 G 宝 钢 40,834,367.77 3.14% 600489 G 中黄金 38,104,421.42 2.93% 600205 山东铝业 33,329,836.89 2.57% 600018 G 上 港 32,703,647.60 2.52% 600583 G 海 工 32,071,853.24 2.47% 600361 G 综 超 29,737,879.46 2.29% 600089 G 特 变 28,020,012.80 2.16% 600183 G 生 益 27,517,252.04 2.12% 000625 G 长 安 27,411,575.39 2.11% 000866 扬子石化 27,268,074.49 2.10% 000858 G 五粮液 26,641,025.89 2.05% 000538 G 云白药 26,312,372.37 2.03% 3、 报告期内买入股票成本总额及卖出股票的收入总额 买入股票成本总额（元） 891,126,828.38 卖出股票收入总额（元） 1,978,785,704.59 (五) 按券种分类的债券投资组合 债券类别 债券市值（元） 占基金资产净值的比例 国家债券投资 - - 央行票据投资 - - 金融债券投资 - - 企业债券投资 - - 可转债投资 - - 债券投资合计 - - (六) 按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 序号 名称 市值（元） 占基金资产净值的比例 1 - - - 2 - - - 3 - - - 4 - - - 5 - - - 合计 - - (七) 投资组合报告附注 1、 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况。 2、 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 3、 其他资产构成： 序号 其他资产 金额（元） 1 交易保证金 1,685,716.00 2 应收利息 9,827.53 3 应收股利 27,000.00 4 证券清算款 7,708,544.24 5 应收申购款 64,025.00 合计 9,495,112.77 4、 报告期末本基金无处于转股期的可转换债券。 5、 报告期末本基金无权证投资，报告期间权证投资见下表： 权证名称 代码 持有数量（份） 成本总额 持有原因 长电CWB1 580007 30,000 - 因股权分置改革被动持有 茅台JCP1 580990 1,440,000 - 五粮YGC1 030002 891,499 - 五粮YGP1 038004 937,217 - 钾肥JTP1 038008 340,000 - 招行CMP1 580997 7,410,000 - 沪场JTP1 580996 3,007,275 - 6、 报告期内本基金未投资资产支持证券。 八、 基金份额持有人户数、持有人结构 持有基金份额/比例 持有人户数 户均持有份额（份） 个人（份） 比例 机构（份） 比例 78,312,074.43 19.51% 322,988,579.38 80.49% 1999 200,750.70 九、 开放式基金份额变动 基金合同生效日的基金份额总额 2,544,287,215.94 本报告期期初基金总份额 1,482,654,153.80 加：本期基金总申购份额 206,048,626.76 减：本期基金总赎回份额 1,287,402,126.75 本报告期期末基金总份额 401,300,653.81 十、 重大事件揭示 (一) 基金份额持有人大会决议： 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 (二) 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动： 本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 (三) 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼： 本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 (四) 基金投资策略的改变： 本基金在本报告期内的投资策略未发生改变。 (五) 基金收益分配事项： 1、 2006年4月24日，本基金管理人在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和本基金管理人公司网站上刊登《光大保德信基金管理有限公司关于量化核心证券投资基金2006年度第一次分红公告》，每10份基金份额派发现金红利0.3元。 2、 2006年5月18日，本基金管理人在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和本基金管理人公司网站上刊登《光大保德信基金管理有限公司关于量化核心证券投资基金2006年度第二次分红公告》，每10份基金份额派发现金红利0.5元。 (六) 基金改聘为其审计的会计师事务所情况： 本报告期内基金未有改聘为其审计的会计师事务所的情况。 (七) 基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情形： 本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。 (八) 基金租用证券公司专用交易席位的有关情况： 1、 报告期内租用各证券公司席位进行的股票成交量统计 证券公司名称 租用席位数量 股票成交金额 占总成交额的比例 佣金 占佣金总量的比例 光大证券 2 845,616,889.03 29.46% 681,164.21 29.28% 国泰君安 1 241,594,654.30 8.42% 189,049.93 8.13% 海通证券 1 213,169,335.54 7.43% 174,798.49 7.52% 平安证券 1 47,488,141.11 1.65% 37,159.81 1.60% 申银万国 1 443,876,660.66 15.46% 363,977.15 15.66% 银河证券 1 157,332,314.02 5.48% 123,113.57 5.30% 中金公司 1 468,800,188.53 16.33% 384,414.49 16.54% 中信证券 1 314,558,673.73 10.96% 257,937.47 11.10% 中银国际 1 138,032,264.05 4.81% 113,185.26 4.87% 合计 2,870,469,120.97 100.00% 2,324,800.38 100.00% 2、 报告期内租用各证券公司席位进行的债券和债券回购成交量统计： 无。 3、 报告期内租用证券公司席位的变更情况： 无 (九) 其他在报告期内发生的重大事件（披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和本基金管理人公司网站上）： 1、 2006年1月10日，基金管理人刊登《光大保德信基金管理有限公司关于变更基金代销机构的公告》，原华夏证券股份有限公司名称变更为中信建投证券有限责任公司。 2、 2006年1月12日，基金管理人刊登《光大保德信基金管理有限公司关于推出开放式基金网上交易业务的公告》。 3、 2006年2月22日，基金管理人刊登《光大保德信基金管理有限公司关于旗下光大保德信量化核心证券投资基金暂停申购和转入业务的公告》。 4、 2006年2月24日，基金管理人刊登《光大保德信基金管理有限公司关于旗下光大保德信量化核心证券投资基金重新开放申购和转入业务的公告》。 5、 2006年4月13日，基金管理人刊登《光大保德信量化核心证券投资基金更新招募说明书》及摘要。 6、 2006年4月13日，基金管理人刊登《光大保德信基金管理有限公司关于旗下光大保德信量化核心证券投资基金暂停大额申购及转入业务的公告》。 7、 2006年4月24日，基金管理人刊登《光大保德信基金管理有限公司关于量化核心证券投资基金2006年度第一次分红公告》，每10份基金份额派发现金红利0.3元。 8、 2006年4月27日，基金管理人刊登《光大保德信基金管理有限公司关于旗下光大保德信量化核心证券投资基金重新开放大额申购及转入业务的公告》。 9、 2006年5月18日，基金管理人刊登《光大保德信基金管理有限公司关于量化核心证券投资基金2006年度第二次分红公告》，每10份基金份额派发现金红利0.5元。 10、 2006年6月28日，基金管理人刊登《光大保德信基金管理有限公司关于新增平安证券为光大保德信量化核心证券投资基金代销机构的公告》，自2006年6月30日起平安证券有限责任公司代理销售本基金。 11、 2006年6月28日，基金管理人刊登《光大保德信基金管理有限公司关于旗下基金申购费率优惠活动的公告》，在2006年6月30日至2006年7月30日止的正常交易日，凡购买本基金的投资者（仅适用于前端收费）均享受正常申购费率6折的优惠。 (十) 报告期后至半年报披露日期间发生的重大事件： 1、 2006年7月22日，基金管理人刊登《光大保德信基金管理有限公司关于新增代销机构的公告》，自2006年7月22日起招商银行代理销售本基金。 2、 2006年8月5日，基金管理人刊登《光大保德信基金管理有限公司关于增加基金定期定额申购业务和基金转换业务销售机构的公告》，自2006年8月7日起中国光大银行、平安证券有限责任公司、山西证券有限责任公司开通本基金及光大保德信货币市场基金定期定额申购业务和基金转换业务。 3、 2006年8月8日，基金管理人刊登《关于将公司固有资金投资旗下的货币基金部分转换为旗下量化核心基金的公告》，基金管理人于2006年8月10日将持有的部分光大保德信货币市场基金转换为本基金。 十一、 备查文件目录 (一) 本基金备查文件目录 1、 中国证监会批准光大保德信量化核心证券投资基金设立的文件 2、 光大保德信量化核心证券投资基金基金合同 3、 光大保德信量化核心证券投资基金招募说明书 4、 光大保德信量化核心证券投资基金托管协议 5、 光大保德信量化核心证券投资基金法律意见书 6、 基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程 7、 基金托管人业务资格批件和营业执照 8、 报告期内光大保德信量化核心证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告 9、 中国证监会要求的其他文件 (二) 存放地点及查阅方式 1、 查阅地址：中国上海市延安东路222号外滩中心大厦46-47层 2、 网址：http://www.epf.com.cn 光大保德信基金管理有限公司 2006年8月29日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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